財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告

1、財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告第 PAGE 14頁(yè)，共 NUMPAGES 14頁(yè)財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告2022年03月31日基金管理人:財(cái)通基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2022年04月21日1 重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2022年4月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假

2、記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2022年1月1日起至3月31日止。2 基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱財(cái)通均衡一年持有期混合場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱-基金主代碼013238交易代碼-基金運(yùn)作方式契約型、開(kāi)放式基金合同生效日2021年11月24日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額218,820,342.39份投資目標(biāo)本基金優(yōu)選基本面優(yōu)異且成長(zhǎng)價(jià)值較高的公司，通過(guò)組合均衡配置，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前

3、提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略1、資產(chǎn)配置策略本基金將及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國(guó)際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究，判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平，制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。2、股票投資策略本基金采用自下而上的投資研究辦法，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的成長(zhǎng)性兼顧對(duì)估值的判斷，優(yōu)選品質(zhì)優(yōu)秀且未來(lái)持續(xù)成長(zhǎng)性較高的公司，捕捉行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇以及個(gè)股的快速成長(zhǎng)所帶來(lái)的價(jià)值提升的投資機(jī)會(huì)。構(gòu)建組合時(shí)，本基金考慮行業(yè)適度分散，通過(guò)個(gè)股分散，注重組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)回撤小，收益率穩(wěn)定，長(zhǎng)期下來(lái)

4、跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)指數(shù)，給投資者帶來(lái)回報(bào)。3、債券投資策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、利率走勢(shì)和貨幣政策四個(gè)方面的分析和預(yù)測(cè)，確定經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對(duì)不同券種收益率、信用趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響。本基金注重組合的流動(dòng)性，在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，自上而下確定大類債券資產(chǎn)配置和信用債券類屬配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和信用債券的結(jié)構(gòu)，依然堅(jiān)持自下而上精選個(gè)券的策略，在獲取持有期收益的基礎(chǔ)上，優(yōu)化組合的流動(dòng)性。4、股指期貨的交易策略本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨交易，以管理投資組合的

5、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨交易時(shí)，將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程，輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率55%+恒生指數(shù)收益率20%+中債綜合指數(shù)收益率25%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本

6、基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人財(cái)通基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱財(cái)通均衡一年持有期混合A財(cái)通均衡一年持有期混合C下屬分級(jí)基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱-下屬分級(jí)基金的交易代碼013238013239報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額214,671,664.25份4,148,678.14份下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和

7、貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)財(cái)通均衡一年持有期混合A財(cái)通均衡一年持有期混合C1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-12,990,802.72-257

8、,968.782.本期利潤(rùn)-24,749,986.86-484,865.463.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1153-0.11694.期末基金資產(chǎn)凈值186,926,719.743,602,435.045.期末基金份額凈值0.87080.8683注：(1)所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；(2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較財(cái)通均衡一年

9、持有期混合A凈值表現(xiàn)階段凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差-過(guò)去三個(gè)月-11.69%1.30%-9.31%1.20%-2.38%0.10%自基金合同生效起至今-12.92%1.13%-9.90%1.05%-3.02%0.08%財(cái)通均衡一年持有期混合C凈值表現(xiàn)階段凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差-過(guò)去三個(gè)月-11.87%1.30%-9.31%1.20%-2.56%0.10%自基金合同生效起至今-13.17%1.13%-9.90%1.05%-3.27%0.08%注：(1)上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入

10、費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；(2)本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*55%+中債綜合指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率*20%。 3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：(1)本基金合同生效日為2021年11月24日，基金合同生效起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年；(2)本基金建倉(cāng)期是合同生效日起6個(gè)月，截至本報(bào)告期末，本基金仍處于建倉(cāng)期，基金的資產(chǎn)配置將在建倉(cāng)期結(jié)束后符合基金契約的相關(guān)要求。4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期夏欽本基金的基金經(jīng)理2021-11

11、-24-14年上海交通大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士。歷任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所高級(jí)研究員，UBS(瑞銀)董事，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司策略研究經(jīng)理。2015年9月加入財(cái)通基金管理有限公司，現(xiàn)任基金投資部基金經(jīng)理。注：(1)基金的首任基金經(jīng)理，其任職日期為基金合同生效日，其離職日期為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；(2)非首任基金經(jīng)理，其任職日期和離任日期分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘日期；(3)證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4.1.1 期末兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時(shí)管理的產(chǎn)品情況無(wú)。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管

12、理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)證券投資基金法、證券投資基金銷售管理辦法、公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法、公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人以價(jià)值投資為理念，致力于建設(shè)合理的組織架構(gòu)和科學(xué)的投資決策體系，營(yíng)造公平交易的執(zhí)行環(huán)境。公司通過(guò)嚴(yán)格的內(nèi)控制度和授權(quán)體系，確保投資、研究、交易等各個(gè)環(huán)節(jié)的獨(dú)立性。公司將投資管理職能

13、和交易執(zhí)行職能相隔離，實(shí)行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，確保在場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外各類交易中，各投資組合都享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。同時(shí)，公司逐步建立健全公司各投資組合均可參考的投資對(duì)象備選庫(kù)和交易對(duì)手備選庫(kù)，在此平臺(tái)上共享研究成果，并對(duì)各組合提供無(wú)傾向性支持；在公用備選庫(kù)的基礎(chǔ)上，各投資組合經(jīng)理根據(jù)不同投資組合的投資目標(biāo)、投資風(fēng)格、投資范圍和關(guān)聯(lián)交易限制等，建立不同投資組合的投資對(duì)象備選庫(kù)和交易對(duì)手備選庫(kù)，進(jìn)而根據(jù)投資授權(quán)構(gòu)建具體的投資組合。在確保投資組合間信息隔離、權(quán)限明晰的基礎(chǔ)上，形成信息公開(kāi)、資源共享的公平投資管理環(huán)境。公司建立了專門的公平交易制度，并在交易系統(tǒng)中適當(dāng)啟用公平交易模塊，保證

14、公平交易的嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)異常交易的監(jiān)控包括事前、事中和事后等環(huán)節(jié)，特殊情況會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的報(bào)告和審批程序，會(huì)定期針對(duì)旗下所有組合的交易記錄進(jìn)行了交易時(shí)機(jī)和價(jià)差的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析，以排查異常交易。報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)和財(cái)通基金管理有限公司公平交易制度的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)組合間存在違背公平交易原則的行為或異常交易行為。4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的投資組合及短期國(guó)債回購(gòu)交易除外）或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易。如果因應(yīng)對(duì)大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格

15、審批并留痕備查。本投資組合為主動(dòng)型開(kāi)放式基金。本報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他主動(dòng)型投資組合未發(fā)生過(guò)同日反向交易（短期國(guó)債回購(gòu)交易除外）的情況，也未發(fā)生影響市場(chǎng)價(jià)格的臨近日同向或反向交易。經(jīng)過(guò)事前制度約束、事中嚴(yán)密監(jiān)控，以及事后的統(tǒng)計(jì)排查，本報(bào)告期內(nèi)各筆交易的市場(chǎng)成交比例、成交均價(jià)等交易結(jié)果數(shù)據(jù)表明，本期基金運(yùn)作未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生有違公允性的影響，亦未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析一季度整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境又迎來(lái)的新的挑戰(zhàn)，一方面，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的開(kāi)始，市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)心中國(guó)成為下一個(gè)俄羅斯，受到歐美的各種制裁，而從中概股和港股傳到來(lái)的恐慌情緒使得外資在政治不確定的背景

16、下紛紛出逃；另一方面，由于國(guó)內(nèi)疫情的再度爆發(fā)，本來(lái)就疲軟的經(jīng)濟(jì)更是雪上加霜，在這種內(nèi)憂外患的背景下，整體市場(chǎng)泥沙俱下，只有周期股因?yàn)樯唐穬r(jià)格的上漲而有所表現(xiàn)。站在現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)，我們認(rèn)為既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。過(guò)去一年多的持續(xù)下跌，無(wú)論從時(shí)間還是幅度，已經(jīng)充分反映了我們所面臨的困難；而仔細(xì)思考一下目前所面臨的困難，無(wú)論疫情還是外圍，都與18年和20年不可同日而語(yǔ)，我們已經(jīng)領(lǐng)教了各種歐美的制裁手段，也有了相應(yīng)的對(duì)策；而疫情雖然傳播性強(qiáng)，但是毒性也大幅下降，并且由于疫苗、特效藥等手段，我們相信未來(lái)一定是光明的。我們認(rèn)為現(xiàn)在受損的品種，大概率一季度就是相對(duì)低點(diǎn)，未來(lái)我們將看到每個(gè)季度環(huán)比的持續(xù)改善，因此，

17、在現(xiàn)在這種時(shí)候，我們反而應(yīng)該樂(lè)觀一些，堅(jiān)持和具有壁壘、有持續(xù)成長(zhǎng)性的優(yōu)秀公司一起堅(jiān)守，只有這樣才能真正享受未來(lái)的收益。在未來(lái)的方向上，我們認(rèn)為看好具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的賽道中的優(yōu)秀公司，他們2021年、22年一季度由于受到疫情影響，業(yè)績(jī)有一些低于預(yù)期，但并沒(méi)影響他們的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，我們看好他們未來(lái)業(yè)績(jī)的環(huán)比持續(xù)回升，例如醫(yī)藥、消費(fèi)、科技領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司，這些公司我們將繼續(xù)關(guān)注。4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至報(bào)告期末財(cái)通均衡一年持有期混合A基金份額凈值為0.8708元，本報(bào)告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長(zhǎng)率為-11.69%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-9.31%；截至報(bào)告期末財(cái)通均衡一年持有期混合C基金份額

18、凈值為0.8683元，本報(bào)告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長(zhǎng)率為-11.87%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-9.31%。4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，本基金未有連續(xù)20個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情況出現(xiàn)。5 投資組合報(bào)告5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資137,036,807.9571.02其中：股票137,036,807.9571.022基金投資-3固定收益投資-其中：債券-資產(chǎn)支持證券-4貴金屬投資-5金融衍生品投資-6買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-

19、7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)53,967,192.3527.978其他資產(chǎn)1,961,293.511.029合計(jì)192,965,293.81100.005.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)15,226,776.007.99B采礦業(yè)-C制造業(yè)83,211,300.8843.67D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)-F批發(fā)和零售業(yè)7,738.000.00G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)6,607,233.003.47H住宿和餐飲業(yè)-I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)650,300.070.34J金融業(yè)4,535,860.002.3

20、8K房地產(chǎn)業(yè)-L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)3,533,955.001.85M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)12,564,084.006.59N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)-O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)-P教育-Q衛(wèi)生和社會(huì)工作10,699,561.005.62R文化、體育和娛樂(lè)業(yè)-S綜合-合計(jì)137,036,807.9571.925.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1603259藥明康德111,80012,564,084.006.592600519貴州茅臺(tái)5,3009,110,700.004.783603899晨光

21、股份164,1008,021,208.004.214300122智飛生物48,8006,734,400.003.535300015愛(ài)爾眼科186,3005,877,765.003.086600298安琪酵母128,2795,346,668.722.817600809山西汾酒20,7205,281,528.002.778300498溫氏股份223,4404,926,852.002.599002371北方華創(chuàng)17,8004,877,200.002.5610600763通策醫(yī)療33,7004,821,796.002.535.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券。5.5

22、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。5.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨合約。5.11 投資組合

23、報(bào)告附注 5.11.1 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的藥明康德（證券代碼：603259.SH）股東上海瀛翊投資中心（有限合伙）因涉嫌信息披露違法違規(guī)，收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員調(diào)查通知書(shū)。除上述情形外，本基金投資的其他證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。本基金投資上述標(biāo)的的投資決策程序?yàn)椋?、投資決策委員會(huì)確定每個(gè)產(chǎn)品的基本投資邏輯；2、投資研究體系中的研究平臺(tái)是一個(gè)共享平臺(tái)，為投資決策全流程提供研究支持；3、基金經(jīng)理擬訂所管理產(chǎn)品的投資計(jì)劃與方案；4、金融工程小組對(duì)基金經(jīng)理/投資經(jīng)理的投資計(jì)劃進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并向投資決策委員會(huì)提交評(píng)估報(bào)告；5

24、、投資決策委員會(huì)對(duì)基金經(jīng)理/投資經(jīng)理提交的方案進(jìn)行論證分析，并形成決策紀(jì)要；6、根據(jù)決策紀(jì)要，基金經(jīng)理/投資經(jīng)理對(duì)計(jì)劃方案進(jìn)行具體實(shí)施；7、中央交易室按有關(guān)交易規(guī)則執(zhí)行基金經(jīng)理/投資經(jīng)理下達(dá)的交易指令，并將有關(guān)信息進(jìn)行反饋；8、基金經(jīng)理/投資經(jīng)理定期檢討投資組合的運(yùn)作成效；9、金融工程小組定期為投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理/投資經(jīng)理出具績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。5.11.2 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額(元)1存出保證金54,530.372應(yīng)收證券清算款1,906,763.143應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息-5應(yīng)收申購(gòu)款-6其他應(yīng)收款-7其他-8合計(jì)1,961,293.515.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。5.11.6 投資組合報(bào)