日內(nèi)穩(wěn)定交易瀝血之作

1、日內(nèi)穩(wěn)定交易瀝血之作前言：要多少錢(qián)呀？要多少錢(qián)！先看看生活需要多少錢(qián)？例如需要每月30000人民幣，相當(dāng)于5000美金，如果以每月20%的收益來(lái)算，本金至少需要25000美金，而實(shí)際需要更多，必須有一定的預(yù)留，因此本金定為30000美金。如果有朋友是單身，生活成本低些，1000美金就夠了，那么本金應(yīng)該要有7000美金。這個(gè)很容易計(jì)算，之所以一開(kāi)始就先把需要的本金列出來(lái)，因?yàn)闃?biāo)題就是如何通過(guò)日內(nèi)交易養(yǎng)家生活嘛，拿個(gè)500美金做本金每個(gè)月都要賺1000美金做生活費(fèi)，這也有點(diǎn)太扯了吧，要能夠靠日內(nèi)交易養(yǎng)家生活，起碼金額的本金總歸是需要的！至于如何能夠做到穩(wěn)定的每月20%獲利，別急，等我慢慢道來(lái)。相信

2、多數(shù)進(jìn)入外匯交易世界的朋友心中都有一個(gè)目標(biāo)，希望有一天能夠通過(guò)交易獲利來(lái)養(yǎng)家生活，不用為了每個(gè)月這個(gè)錢(qián)、那個(gè)費(fèi)的發(fā)愁，甚至希望外匯交易賺的錢(qián)能夠讓自己生活得更好，買(mǎi)車(chē)、買(mǎi)房、旅游、還有小（3、4、5、6、7、8、9）啥的，哈哈。不過(guò)想法是美好的，但現(xiàn)實(shí)是殘酷的，往往許多人被市場(chǎng)折磨得欲仙欲死仍不得其門(mén)而入！又或者折騰了好多年漸漸放棄了最初的夢(mèng)想，只剩下不甘！其實(shí)成功與否不在于你努力不努力，或者有沒(méi)有天賦，關(guān)鍵在于你是否在正確的路上行進(jìn)，而不是與成功之路背道而馳。所以本文將批駁幾個(gè)及其容易被忽視的日內(nèi)交易誤區(qū)，希望可以把已經(jīng)走錯(cuò)路的你拉回到正確的道路上來(lái)。另外我會(huì)提供一些個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，日內(nèi)交易是高

3、風(fēng)險(xiǎn)、高強(qiáng)度的交易類(lèi)型，要常年在刀口舔血必定是準(zhǔn)備周全、實(shí)施完整，每一個(gè)環(huán)節(jié)都是必須做到，哪怕是一個(gè)細(xì)微的忽略都可能導(dǎo)致全盤(pán)失??！第一部分：交易前的規(guī)劃準(zhǔn)備不要把交易行為當(dāng)作是游戲，或者是實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的捷徑，交易本身就是一門(mén)生意，如果你是開(kāi)一家店，會(huì)在意房租成本、員工工資、進(jìn)貨成本、賣(mài)貨的方式、更會(huì)在意收入和利潤(rùn)，那么你在交易的時(shí)候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利潤(rùn)嗎？你一定會(huì)說(shuō)我很在意啊，但如果你真的在意，為什么還要隨意交易？為什么連一個(gè)系統(tǒng)武器都沒(méi)有就空手赤膊上陣？為什么不斷地虧錢(qián)還不作改變？為什么還要總是安慰自己我現(xiàn)在只是嘗試一下、摸索一下？是生意，就一定要規(guī)劃，做生意總不能才開(kāi)張就

4、想著先試試，不行就撤吧！不單要規(guī)劃將來(lái)，更要規(guī)劃現(xiàn)在！不要想用幾百美金賺到幾萬(wàn)美金，不用付出太多的代價(jià)，那是行不通的。為什么行不通，后面會(huì)詳細(xì)闡述。一，準(zhǔn)備：你準(zhǔn)備好進(jìn)入日內(nèi)外匯交易世界了嗎？你準(zhǔn)備好了嗎？你真的準(zhǔn)備好了嗎？你準(zhǔn)備好接受沒(méi)有娛樂(lè)、沒(méi)有交際、沒(méi)有人支持的生活狀態(tài)了嗎？你準(zhǔn)備好接受長(zhǎng)期每天8小時(shí)枯燥乏味的統(tǒng)計(jì)、交易、反省的工作狀態(tài)了嗎？你準(zhǔn)備好接受至少2年的幾乎閉關(guān)的生存狀態(tài)了嗎？如果你真的準(zhǔn)備好了，那么請(qǐng)跟隨我做下一個(gè)準(zhǔn)備工作，籌備資金！在不考慮生活支出的前提下，請(qǐng)為自己準(zhǔn)備（以本金7000美金計(jì)算）500美金+500美金+2000美金+2000美金+5000美金=10000美金

5、的儲(chǔ)備資金，請(qǐng)保證在一開(kāi)始就至少有10000美金以上的資金儲(chǔ)備，這些資金是用來(lái)做實(shí)盤(pán)驗(yàn)證、系統(tǒng)磨合和最后本錢(qián)的。如果少了，努力到最后，卡在資金缺口上了，還談什么賺錢(qián)呢？需要提醒一點(diǎn)，如果資金量大，可以按照以上資金的倍數(shù)增加，比如我之前選擇的是2000、2000、10000、16000的比例。二，選擇交易平臺(tái)日內(nèi)交易對(duì)于平臺(tái)要求非常高，低點(diǎn)差、穩(wěn)定、出金好，這些都是穩(wěn)定獲利的必要條件。這里我不想說(shuō)誰(shuí)好誰(shuí)壞，但如果平臺(tái)不能符合以上條件，日內(nèi)交易穩(wěn)定獲利是不可能達(dá)成的！三，交易思路要是連一個(gè)好的日內(nèi)交易思路都沒(méi)有，拜托停下所有的事，先回去學(xué)習(xí)、看書(shū)、模擬！想要在日內(nèi)交易市場(chǎng)里“摳”錢(qián)，一定是先有一個(gè)

6、自我感覺(jué)成功概率“好像”不錯(cuò)的交易思路，不要認(rèn)為說(shuō)可以一邊交易一邊摸索，那是在消耗！浪費(fèi)你的時(shí)間浪費(fèi)你的金錢(qián)，毫無(wú)意義！也可以從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，這是一種直覺(jué)，是長(zhǎng)期學(xué)習(xí)、練習(xí)、交易而生成的直覺(jué)反應(yīng)。這是人右腦反應(yīng)的形成機(jī)制，當(dāng)你有了這樣的直覺(jué)（交易思路），那就意味者可以進(jìn)入到將直覺(jué)進(jìn)行理論邏輯分析（左腦機(jī)制），并通過(guò)量化形成交易系統(tǒng)的階段了。千萬(wàn)不要跳過(guò)這個(gè)部分，如果還沒(méi)有形成直覺(jué)，請(qǐng)不要繼續(xù)交易！四，時(shí)間規(guī)劃給自己2年的時(shí)間，因?yàn)槭侨諆?nèi)交易，所以需要的時(shí)間短些，如果2年的時(shí)間都無(wú)法做到穩(wěn)定獲利，那么放棄吧，你一定天生不適合做日內(nèi)交易！第二部分：日內(nèi)交易二大誤區(qū)一，輕倉(cāng)交易幾乎所有的言論都指向

7、輕倉(cāng)交易是唯一保持穩(wěn)定的倉(cāng)位管理方式，我認(rèn)為這對(duì)于日內(nèi)交易來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大的誤區(qū)！一定會(huì)有人跳出來(lái)說(shuō)，不輕倉(cāng)你想爆倉(cāng)嗎？不輕倉(cāng)心態(tài)會(huì)變壞的！輕倉(cāng)是交易穩(wěn)定的利器！誰(shuí)說(shuō)重倉(cāng)就一定會(huì)爆倉(cāng)？誰(shuí)說(shuō)重倉(cāng)就不能保持穩(wěn)定心態(tài)？輕倉(cāng)做日內(nèi)交易，你是在玩還是在折磨自己？日內(nèi)交易本身就已經(jīng)是時(shí)間框架最小的交易形態(tài)，每一筆交易都是有八成以上的把握才會(huì)入場(chǎng)，這樣的交易都不開(kāi)重倉(cāng)，你還做個(gè)什么日內(nèi)交易？日內(nèi)輕倉(cāng)交易，難道每天累死累活地8小時(shí)，就為了和中長(zhǎng)線交易那樣，為了年收益30%？日內(nèi)交易者為的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通過(guò)一年上百筆交易獲利累積而成的！我所指的日內(nèi)交易方式是有特定標(biāo)準(zhǔn)的，而且重倉(cāng)也

8、有重倉(cāng)的倉(cāng)位管理模式，后面的文章里會(huì)詳細(xì)闡述該類(lèi)系統(tǒng)特征，當(dāng)然并不泛指所有的日內(nèi)交易方式！比如有一種交易方式，是每天幾十上百筆的交易，而每次都是1手！這樣的交易模式，我到現(xiàn)在都沒(méi)搞明白是怎么回事，這樣能夠長(zhǎng)期盈利，真的不可思議。日內(nèi)重倉(cāng)交易是小資金獲得高利潤(rùn)的唯一途徑，雖然有點(diǎn)危險(xiǎn)，但勝在資金絕對(duì)數(shù)值小，絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也就有限。再加上幾個(gè)制約條件，這樣資金安全性就可以得到保障。這些制約條件將在交易系統(tǒng)特征、重倉(cāng)倉(cāng)位管理和出金方式上體現(xiàn)。二，復(fù)利增長(zhǎng)很多人都認(rèn)為復(fù)利增長(zhǎng)能夠快速積累資本，有些人認(rèn)為我可以從500美元開(kāi)始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入資本后想著不斷放大頭寸，可以通過(guò)復(fù)利

9、增長(zhǎng)快速賺到第一桶金！但我要告訴你，日內(nèi)交易復(fù)利增長(zhǎng)的想法是行不通的！日內(nèi)交易必須在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)固定本金、固定交易手?jǐn)?shù)！這樣才能穩(wěn)定心態(tài)！日內(nèi)交易很容易出現(xiàn)資本在短期內(nèi)快速增長(zhǎng)，很多人在這個(gè)時(shí)候會(huì)信心大增，然后放大交易手?jǐn)?shù)，繼續(xù)重倉(cāng)出擊！然而，通常惡夢(mèng)就從這里開(kāi)始了！心態(tài)的變化會(huì)導(dǎo)致交易失控，因此復(fù)利方式在日內(nèi)交易內(nèi)不可行！當(dāng)然，也有變通的方法，但必須留出足夠的時(shí)間和空間去適應(yīng)，切不可操之過(guò)急！對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)，建議最短3個(gè)月的時(shí)間調(diào)整一次交易手?jǐn)?shù)，并且調(diào)整初期逐漸增加，不可一次跳躍太大！第三部分：完整日內(nèi)交易系統(tǒng)特征日內(nèi)穩(wěn)定系統(tǒng)包含交易系統(tǒng)、倉(cāng)位管理、情緒管理三大部分。這三個(gè)部分缺一不

10、可！一，交易系統(tǒng)：1，基礎(chǔ)條件可量化、可證偽的交易系統(tǒng)是達(dá)成穩(wěn)定獲利的基礎(chǔ)條件！日內(nèi)交易和長(zhǎng)時(shí)間周期交易是完全不同的，幾乎可以說(shuō)沒(méi)有一絲共通的地方，這是兩個(gè)世界的事！日內(nèi)交易必須摒棄所有的分析判斷，將重心集中至概率計(jì)算！無(wú)論你看重的是某種形態(tài)、某個(gè)技術(shù)指標(biāo)信號(hào)、或是某個(gè)K線特征，又或者是某個(gè)價(jià)格特征，他們必須具備平均每周2次以上的出現(xiàn)頻率，不然不具備系統(tǒng)獲利的機(jī)會(huì)，特例是不能作為系統(tǒng)交易的目標(biāo)的。當(dāng)你看重的環(huán)節(jié)能夠被精確定義，那么就具備了形成交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件。2，量化和證偽性量化意味著每個(gè)環(huán)節(jié)被精確定義的交易系統(tǒng)可以被計(jì)算各類(lèi)概率，你可以通過(guò)量化知道自己的交易系統(tǒng)發(fā)生頻率、成功概率、平均波動(dòng)

11、、平均盈利、平均虧損，盈利虧損區(qū)間分布、實(shí)際交易成功概率及各分布等各類(lèi)數(shù)據(jù)。通過(guò)至少半年以上的數(shù)據(jù)，你就可以通過(guò)數(shù)據(jù)知道你的系統(tǒng)哪里有問(wèn)題，哪里值得修改，哪里需要加強(qiáng)，避免了盲目的變化，這也就是可證偽性，只有明確地知道自己的系統(tǒng)錯(cuò)在哪里，才能正確地提升系統(tǒng)效率！3，日內(nèi)交易穩(wěn)定獲利的交易系統(tǒng)特征能夠穩(wěn)定獲利、又能滿足長(zhǎng)期生活需要的日內(nèi)交易系統(tǒng)我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)符合以下特征：高倉(cāng)位、高勝率、低頻率、低盈虧比、精確定義。其中的高倉(cāng)位、低盈虧比可以說(shuō)是顛覆目前市面上正統(tǒng)教程看法的，高倉(cāng)位就不說(shuō)了，都是說(shuō)要低倉(cāng)位交易，大家應(yīng)該從來(lái)沒(méi)聽(tīng)過(guò)哪個(gè)“大師”說(shuō)過(guò)高倉(cāng)位交易的好處吧。而低盈虧比更是顛覆，都說(shuō)應(yīng)該是高盈虧比

12、才能夠持續(xù)獲利，低盈虧比怎么行？我不否認(rèn)高盈虧比是很好，但在特定情況下，低盈虧比才是有效的。 高勝率交易系統(tǒng)必須具備80%以上的理論成功率，最大止損30點(diǎn)，每單平均獲利30點(diǎn)以上（但大多數(shù)應(yīng)該在20點(diǎn)左右，少數(shù)情況會(huì)出現(xiàn)50點(diǎn)150點(diǎn)利潤(rùn)），平均正向波動(dòng)40點(diǎn)以上，實(shí)際交易成功率70%以上。高勝率是在高倉(cāng)位下保持穩(wěn)定獲利的第一要求，80%的成功率意味著每5單出現(xiàn)1單30點(diǎn)虧損，而其余4單獲利120點(diǎn)以上，每5單獲利90點(diǎn)以上，只有這樣的高勝率交易系統(tǒng)才能夠穩(wěn)定輸出利潤(rùn)。如果以10000美元賬戶5手（具體倉(cāng)位設(shè)置在重倉(cāng)交易的倉(cāng)位管理中詳述），每月10單交易（每周2.5單交易）計(jì)算，每月理論獲利是

13、180點(diǎn)，每月理論收益9000美元，每月理論收益率90%。當(dāng)然這只是理論上的，實(shí)際交易中會(huì)出現(xiàn)很多平保交易，也會(huì)因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)不完善或心理素質(zhì)不過(guò)關(guān)，造成收益減少，但達(dá)到20%的收益還是很容易的。 低頻率經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期摸索，低頻率是能夠穩(wěn)定獲利的日內(nèi)交易系統(tǒng)的主要特征之一，如果一定要理由，只能說(shuō)80%以上的成功率如果是高頻率發(fā)生，那好事都給占盡了，索螺絲會(huì)嫉妒的！當(dāng)然這只是經(jīng)驗(yàn)之談，如果你找到了高頻率高成功率的日內(nèi)交易系統(tǒng)，請(qǐng)不吝賜教！低頻率的范圍是平均每周交易信號(hào)出現(xiàn)24次，低于2次就失去了交易價(jià)值，高了就有點(diǎn)恐怖了，偶爾一周出現(xiàn)6、7次信號(hào)也是正常的，如果連續(xù)2周只出現(xiàn)了1次信號(hào)也是可能的，關(guān)鍵

14、在于平均值。 高倉(cāng)位高倉(cāng)位配合高成功率、30點(diǎn)內(nèi)止損，是每月確保20%以上收益的利器！倉(cāng)位如何設(shè)定，下面會(huì)提供一些個(gè)人的簡(jiǎn)單經(jīng)驗(yàn)。 低盈虧比盈虧比，就是平均每單獲利和平均每單虧損的比值。通常高盈虧比對(duì)應(yīng)的一定是低成功率，對(duì)于日內(nèi)交易來(lái)說(shuō)，如果持續(xù)虧損，會(huì)對(duì)交易信心造成沉重的打擊，恐怕還沒(méi)有抗到成功就已經(jīng)崩潰了。由于已經(jīng)設(shè)定了最大止損30點(diǎn)，因此每單虧損不可能超過(guò)30點(diǎn)，加上高成功率和穩(wěn)定的平均收益，雖然是低盈虧比，但卻是能夠穩(wěn)定獲利的最佳途徑。各位看官一定會(huì)說(shuō)還是高盈虧比好，但現(xiàn)實(shí)就是這樣，日內(nèi)交易的最佳環(huán)境并不是在日內(nèi)趨勢(shì)狀態(tài)下。相反，越是反復(fù)震蕩的市場(chǎng)特征越是容易日內(nèi)獲利，而震蕩特征的日內(nèi)

15、環(huán)境每單的波動(dòng)值一定不會(huì)大，而通常大多數(shù)能把握的利潤(rùn)只有開(kāi)倉(cāng)位置至一波結(jié)束的50%左右，畢竟存在點(diǎn)差和右側(cè)交易需要的確認(rèn)過(guò)程，所以這類(lèi)系統(tǒng)的特征絕大多數(shù)都是低盈虧比的。 精確定義精確定義就很容易理解了，系統(tǒng)要求不存在任何不能精確定義的環(huán)節(jié)，只要有一個(gè)環(huán)節(jié)不能精確定義，就留下了給你的心魔找理由鉆空子的機(jī)會(huì)。看似無(wú)所謂的細(xì)節(jié)，會(huì)讓你出現(xiàn)重大虧損，經(jīng)驗(yàn)之談，你能理解的！二，重倉(cāng)交易的倉(cāng)位管理相對(duì)于中長(zhǎng)期的交易來(lái)說(shuō)，倉(cāng)位管理并不是日內(nèi)交易中最重要的環(huán)節(jié)，日內(nèi)交易的倉(cāng)位管理力求簡(jiǎn)單，有利于在繁雜的交易信息中保持清醒！我的經(jīng)驗(yàn)是在保證連續(xù)3筆最大30點(diǎn)虧損的前提下進(jìn)行最大倉(cāng)位交易。比如：如果我要開(kāi)10手歐

16、元美元，那么需要的最低資金是10*1245+10*300*3=21450美元。由于系統(tǒng)理論成功率在80%以上，因此連續(xù)出現(xiàn)2次最大虧損已經(jīng)是小概率的事，以上的倉(cāng)位比例滿足了即便連續(xù)出現(xiàn)2次最大虧損，仍能夠開(kāi)足10手單的情況。三，情緒管理情緒管理是日內(nèi)交易中最重要的環(huán)節(jié)，執(zhí)行是穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵！一定要正視市場(chǎng)的催眠效果，這不是開(kāi)玩笑，是真實(shí)存在的。長(zhǎng)時(shí)間的日內(nèi)看盤(pán)，尤其是持倉(cāng)情況下的看盤(pán)，會(huì)讓人情緒變化放大，甚至改變你的既定計(jì)劃。日內(nèi)交易要求一擊必中，不中遠(yuǎn)遁！反映在交易中就是只做一個(gè)貨幣對(duì)，每日最多只做一單，當(dāng)日平倉(cāng)，一次開(kāi)倉(cāng)、一次平倉(cāng)！在一段時(shí)間內(nèi)保持交易手?jǐn)?shù)也是情緒管理的部分之一！這里面的原

17、因牽扯到很多因素，比如當(dāng)出現(xiàn)持續(xù)獲利，人心會(huì)膨脹，交易會(huì)失控；對(duì)于突然放大的交易手?jǐn)?shù)，會(huì)不適應(yīng)；當(dāng)習(xí)慣了固定最大虧損后，放大手?jǐn)?shù)意味著虧損加大，將會(huì)放大負(fù)面情緒；等等.基本上都是對(duì)情緒方面的影響。要增加交易手?jǐn)?shù)必須以3個(gè)月為一個(gè)期限，3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)不允許增加交易手?jǐn)?shù)。最重要的是執(zhí)行！關(guān)于這一部分，下面單獨(dú)篇幅進(jìn)行介紹。第四部分：有效執(zhí)行，零失誤！決策、執(zhí)行分離日內(nèi)交易最大的難點(diǎn)在于，由于長(zhǎng)時(shí)間在看盤(pán)，會(huì)被市場(chǎng)走勢(shì)催眠，降低心智，造成情緒失控，從而不按照系統(tǒng)信號(hào)交易，造成重大損失，這類(lèi)虧損由于不在系統(tǒng)內(nèi)，往往是沒(méi)有止損或者后來(lái)被迫止損的，經(jīng)常是長(zhǎng)時(shí)間的獲利被一天的虧損打掉，繼而情緒進(jìn)一步惡化，交

18、易惡性循環(huán)開(kāi)始，最終被打爆！這是日內(nèi)交易者的通病，很多人試圖去控制、去解決，但一直沒(méi)有效果，往往是通過(guò)各種方法好了一段時(shí)間，沒(méi)多久又犯了，然后在試圖控制解決，剛好一段時(shí)間又犯，周而復(fù)始！我之前也遇到這樣的情況，導(dǎo)致資金曲線經(jīng)常陡然下降。最終我知道，靠自己去改變是永遠(yuǎn)無(wú)解的！一個(gè)人的性格對(duì)于交易必然存在缺陷，人是有情緒的，各種影響都會(huì)導(dǎo)致失敗的結(jié)果！所以，與其用20年的時(shí)間去改變自己的性格，甚至做一個(gè)清心寡欲的“和尚”，不如將決策和執(zhí)行分離，讓自己“罪惡“的手永遠(yuǎn)不碰買(mǎi)或賣(mài)的那個(gè)鍵！錯(cuò)誤的交易會(huì)消耗交易者大量的資本和利潤(rùn)，除了做系統(tǒng)外的錯(cuò)誤交易，即便是系統(tǒng)內(nèi)的交易，也經(jīng)常會(huì)帶入主觀情緒，而導(dǎo)致錯(cuò)

19、誤交易。這樣的錯(cuò)誤交易，往往是重大虧損的誘因。因此，避免錯(cuò)誤交易也是執(zhí)行中的重要一環(huán)！那么如何做到有效執(zhí)行，零失誤呢？辦法很簡(jiǎn)單，但也很關(guān)鍵決策、執(zhí)行分離！交易者（交易系統(tǒng)制定者）是決策人，負(fù)責(zé)定性、確認(rèn)，執(zhí)行人也就是俗稱的操盤(pán)手，負(fù)責(zé)監(jiān)控、預(yù)警、監(jiān)督（監(jiān)督?jīng)Q策人提出的交易請(qǐng)求是否符合交易系統(tǒng)）、開(kāi)平倉(cāng)、止損設(shè)置、以及統(tǒng)計(jì)工作。這樣一來(lái)，在交易系統(tǒng)已經(jīng)完善的前提下，徹底地將決策人從被市場(chǎng)催眠的狀態(tài)下解放出來(lái)，只需要定時(shí)對(duì)針對(duì)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)環(huán)境定性，在執(zhí)行人發(fā)出預(yù)警的情況下確認(rèn)是否符合交易系統(tǒng)和屬于系統(tǒng)內(nèi)哪種交易類(lèi)型，在確認(rèn)后通過(guò)執(zhí)行人的監(jiān)督確認(rèn)后，向執(zhí)行人提出交易指令就可以了。制定一個(gè)完善的決

20、策、執(zhí)行流程是做到有效執(zhí)行、零失誤的大前提，整個(gè)流程按照你自己的交易系統(tǒng)，不能給自己留下一點(diǎn)空子鉆，必須確保決策人無(wú)法交易系統(tǒng)外的操作！加上交易權(quán)和監(jiān)督權(quán)在執(zhí)行人的手中，就可以做到有效執(zhí)行、零失誤！什么？這樣都會(huì)出問(wèn)題？那只能是你的交易系統(tǒng)有問(wèn)題，最大的可能性是沒(méi)有被精確定義！第五部分：獨(dú)家秘招哈哈，這個(gè)標(biāo)題有點(diǎn)夸張了，目的就是為了讓看了那么多文字、已經(jīng)昏昏欲睡的你，對(duì)接下去的內(nèi)容重視！重視！再重視！如果有過(guò)出金經(jīng)歷的人，在取出錢(qián)的一刻都會(huì)很愉悅，甚至信心大增。對(duì)了，一定要捕捉把握這種感覺(jué)，這種感覺(jué)是讓你的交易形成良性循環(huán)的關(guān)鍵！你恐怕想不到秘招是一個(gè)出金的方式吧！然而，我可以告訴你，這才是日

21、內(nèi)交易穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵中的關(guān)鍵！如果你無(wú)法理解和體會(huì)，請(qǐng)你去嘗試一下我說(shuō)的方法！你會(huì)體會(huì)到交易進(jìn)入到良性循環(huán)的感覺(jué)。日內(nèi)交易最重要的，我反復(fù)強(qiáng)調(diào)是心態(tài)！在之前提到的情緒管理的各個(gè)方法只能讓你做到保持心態(tài)的穩(wěn)定，但卻無(wú)法進(jìn)一步提升。接下去要提到的出金方式，能夠有效地提高信心、消除恐懼和預(yù)防特殊情況引起的資本縮水！獨(dú)家秘招同一交易平臺(tái)下設(shè)立第二個(gè)賬戶，將每筆盈利的一半轉(zhuǎn)入這個(gè)賬戶！累積到2000美金10000美金出金！剩余一半利潤(rùn)留存在賬戶中，但不增加交易頭寸。顯而易見(jiàn)，這樣的做法好處很多，在開(kāi)始交易不長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，出金應(yīng)該已經(jīng)把投入的資金成本全部收回了，而且同時(shí)交易賬戶也已經(jīng)是初試投入資金的一倍，相

22、信這樣的情況下交易者一定信心大增，更放得開(kāi)手腳！而每一筆獲利的交易都能夠直接給交易者帶來(lái)真金白銀，心情就會(huì)更好！同時(shí)資金也在同步增長(zhǎng)。這樣一來(lái)，良性循環(huán)就開(kāi)始了，獲利就會(huì)變得更容易，更有信心。手里有了余錢(qián)，呵呵，你懂的！-請(qǐng)仔細(xì)閱讀文章，是：高勝率、低頻率！這不是理論上的，是實(shí)際交易的結(jié)晶！-首先要提出一個(gè)文章中沒(méi)有提到的概念：“快”！文章中提到市場(chǎng)具有催眠的能力，長(zhǎng)時(shí)間對(duì)著電腦會(huì)對(duì)人的心智產(chǎn)生很大的影響，尤其是在持倉(cāng)階段，交易者會(huì)對(duì)價(jià)格變動(dòng)更加敏感，因此負(fù)面情緒會(huì)被放大，造成失控的交易行為。所以持倉(cāng)時(shí)間一定要短！通常我的持倉(cāng)時(shí)間短則10多分鐘，大多數(shù)在半小時(shí)到1小時(shí)左右，最長(zhǎng)的也只有6小時(shí)（

23、還是特例）。關(guān)于我的系統(tǒng)預(yù)期，系統(tǒng)完成初期，預(yù)期確實(shí)在50150點(diǎn)。但在半年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)止損30點(diǎn)情況下的波動(dòng)值為2050點(diǎn)，20%不到在止損30點(diǎn)的情況下波動(dòng)值低于20點(diǎn)，10%左右在止損30點(diǎn)的情況下波動(dòng)值50點(diǎn)150點(diǎn)。而在實(shí)際交易中，由于預(yù)期高（50150點(diǎn)），結(jié)果除了少數(shù)交易達(dá)到了較高的獲利，大多數(shù)交易都以平保結(jié)束交易，這對(duì)交易的心態(tài)影響很大，通過(guò)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，如果每單都在2030點(diǎn)之間止盈，總的利潤(rùn)反而高于僅捕捉到幾次高預(yù)期交易的利潤(rùn)。因此，之后就將每單的利潤(rùn)目標(biāo)設(shè)定為2030點(diǎn)，在后來(lái)的系統(tǒng)磨合過(guò)程中，逐步掌握了分辨50150點(diǎn)波動(dòng)出現(xiàn)的方法，于是總體利潤(rùn)又進(jìn)一步提高。這

24、里必須再次提到精準(zhǔn)定義的問(wèn)題！如果沒(méi)有精準(zhǔn)定義，統(tǒng)計(jì)是沒(méi)有意義的。比如大多數(shù)交易者都將開(kāi)倉(cāng)后的當(dāng)日最高（低）點(diǎn)左右與開(kāi)倉(cāng)位置比較得出波動(dòng)值，這樣的計(jì)算是沒(méi)有意義的！沒(méi)有人能夠預(yù)見(jiàn)，馬后炮的統(tǒng)計(jì)沒(méi)有任何意義。我對(duì)波動(dòng)值的定義是：系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)出現(xiàn)后的波動(dòng)，當(dāng)出現(xiàn)20點(diǎn)以上的調(diào)整或者超過(guò)一小時(shí)的橫盤(pán)整理，之前出現(xiàn)的高（低）點(diǎn)和系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)位置之間的點(diǎn)數(shù)，就是本次系統(tǒng)交易統(tǒng)計(jì)的波動(dòng)值。至于情緒控制，確實(shí)很難，難到我認(rèn)為幾乎無(wú)法短時(shí)間里解決，所以我放棄繼續(xù)折磨自己，改為決策、執(zhí)行分離的方法。這個(gè)方法有效地解決了由于情緒波動(dòng)而產(chǎn)生的錯(cuò)誤交易。值得再次提醒關(guān)注，千萬(wàn)不能忽視這段話：“反映在交易中就是只做一個(gè)

25、貨幣對(duì)，每日最多只做一單，當(dāng)日平倉(cāng)，一次開(kāi)倉(cāng)、一次平倉(cāng)！”這里面的每一個(gè)字都是控制情緒的利器！我確實(shí)是以M5、M1為主。但M5只是看個(gè)短期趨勢(shì)，基本只看M1。你提到的向預(yù)期方向走1015點(diǎn)左右就回頭的情況提得非常好，這也是我曾經(jīng)去解決的一個(gè)問(wèn)題。要回答這個(gè)問(wèn)題，還得回到精確定義后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上來(lái)，通過(guò)半年以上的數(shù)據(jù)，可以清晰地知道你的系統(tǒng)內(nèi)波動(dòng)值的分布情況，這樣就可以知道你所說(shuō)的走1015點(diǎn)左右出現(xiàn)的概率是多大。比如我發(fā)現(xiàn)我的系統(tǒng)里波動(dòng)值20點(diǎn)以下的大約占到20%左右，而這類(lèi)情況我的解決方式是：系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)位置（注意：是信號(hào)位置，不是開(kāi)倉(cāng)位置）后的波動(dòng)值小于20點(diǎn)的一律繼續(xù)持倉(cāng)，止損設(shè)置在30點(diǎn)

26、，然后任由匯價(jià)波動(dòng)，直至到達(dá)30點(diǎn)止損，或者波動(dòng)值超過(guò)20點(diǎn)準(zhǔn)備平倉(cāng)。因?yàn)槲彝ㄟ^(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清楚地知道波動(dòng)值不到20點(diǎn)并且最終30點(diǎn)止損的概率一定低于20%，沒(méi)有什么可以糾結(jié)的。以前有過(guò)一個(gè)階段在波動(dòng)值超過(guò)20點(diǎn)后，設(shè)置平保止損，但最后簡(jiǎn)化為波動(dòng)值超過(guò)20點(diǎn)后直接尋機(jī)平倉(cāng)。而這一切的基礎(chǔ)都是長(zhǎng)時(shí)間的精準(zhǔn)定義后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出的結(jié)果。決策、執(zhí)行分離的方法，我已經(jīng)在文章中單獨(dú)篇章詳細(xì)闡述，請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)看看。我對(duì)于50點(diǎn)以上的獲利，首先是心態(tài)上的調(diào)整，還是那句話，有數(shù)據(jù)就能改變預(yù)期。我清楚地知道對(duì)于我的交易系統(tǒng)，日內(nèi)100點(diǎn)以上的波動(dòng)是小概率的事，并且每次把握2030點(diǎn)的利潤(rùn)，總體要比去捕捉小概率的百點(diǎn)以上波

27、動(dòng)總體利潤(rùn)更高。這樣心態(tài)就能放平，預(yù)期就會(huì)降低，也就不再去糾結(jié)非要捕捉那幾次有限的百點(diǎn)行情了，因?yàn)槭袌?chǎng)是無(wú)法預(yù)期的！當(dāng)然，隨著交易的增加，經(jīng)驗(yàn)盤(pán)感的提升，自然會(huì)越來(lái)越能把握日內(nèi)比較大的波動(dòng)行情，這不需要多說(shuō)多糾結(jié)，只是時(shí)間經(jīng)驗(yàn)不到。還是那句話，最重要的是降低心理預(yù)期，通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交易目標(biāo)明確！可能許多朋友糾結(jié)于80%勝率的問(wèn)題，高勝率是整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)作的基礎(chǔ)，如果沒(méi)有高勝率根本無(wú)法做到日內(nèi)交易穩(wěn)定獲利。其實(shí)日內(nèi)交易80%以上的勝率并不難做到，有很多方法，在于你如何去挖掘。以我的經(jīng)驗(yàn)，必須放棄指標(biāo)信號(hào)，將著眼點(diǎn)放在1分鐘、5分鐘、15分鐘裸K，以及一些在盤(pán)中反復(fù)出現(xiàn)的指向性特征！這類(lèi)方向由于重視

28、的人相對(duì)比較少，即便重視也需要長(zhǎng)時(shí)間積累盤(pán)感經(jīng)驗(yàn)，更是無(wú)法做回測(cè)，只能按部就班地一天一天自己積累，所以操作價(jià)值也就比較高，成功率也會(huì)比較高。不過(guò)單這樣還不夠，最多也只能找到60%多的勝率方法。但在系統(tǒng)構(gòu)筑初期，這足夠了。下面就有重要的一步過(guò)濾！系統(tǒng)初步構(gòu)筑完成后，將有起碼半年以上的實(shí)盤(pán)驗(yàn)證磨合過(guò)程，而在這個(gè)過(guò)程中你可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，知道你的系統(tǒng)里什么是需要加強(qiáng)的，什么是需要剔除的，什么是需要放棄的，而這個(gè)過(guò)程就是過(guò)濾的過(guò)程。過(guò)濾的代價(jià)通常是要放棄部分交易機(jī)會(huì)，從而降低交易頻率，也會(huì)一些其它代價(jià)，比如降低盈虧比、收益預(yù)期等。這也是為什么我在文章中說(shuō)適合穩(wěn)定獲利的日內(nèi)交易系統(tǒng)特征是：“高勝率、低頻

29、率、低盈虧比、高倉(cāng)位、精確定義”的原因，要做到穩(wěn)定的高勝率，低頻率和低盈虧比就是必須要付出的代價(jià)，而低頻率、低盈虧比引起的預(yù)期收益降低，就由高倉(cāng)位增加的預(yù)期收益來(lái)彌補(bǔ)，從而達(dá)到穩(wěn)定的利潤(rùn)輸出！那你的持倉(cāng)時(shí)間還是比較長(zhǎng)的，這也是因?yàn)閭}(cāng)位的原因。高倉(cāng)位促使我必須快速解決戰(zhàn)斗，而且高倉(cāng)位帶給我的利潤(rùn)20點(diǎn)也已經(jīng)很滿足了，一般做2單就夠我一個(gè)月的生活開(kāi)支了。不同的倉(cāng)位決定了不同的心態(tài)，不同的平倉(cāng)方式。精確定義、情緒控制（文章里涉及）、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，估計(jì)這些是你的短板，是需要改進(jìn)的地方。然后就是決策、執(zhí)行分離，就應(yīng)該能解決你的問(wèn)題。但得一步一步來(lái)，急不得，光系統(tǒng)精確定義后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)就夠你做上半年了。-這個(gè)部

30、分雖然重要，但對(duì)新手意義不大！-有異議是正常的，每個(gè)人的思路不同！不同的類(lèi)型需要不同的組合方式，就象中藥，同一個(gè)病可以用不同的藥房，其中就算用同一味藥，劑量也是不一樣的，殊途同歸。只要是能夠穩(wěn)定獲利，都是正確的！我文章里也說(shuō)過(guò)，我所指的日內(nèi)交易系統(tǒng)是有特定條件的，所以不必糾結(jié)于此！我看了介紹，他的介紹很模糊，也無(wú)法確切知道他使用的方法。不過(guò)從交易頻率來(lái)看，應(yīng)該不存在共性，我平均也就10單/月，連他350筆/月的零頭都算不上，呵呵此人的交易類(lèi)型應(yīng)該屬于有規(guī)則自由量裁的類(lèi)型，也就是憑經(jīng)驗(yàn)和大致概率來(lái)做交易判斷，而我是屬于完全的技術(shù)量化交易類(lèi)型，完全地信號(hào)交易，不允許任何的判斷。首先要提出一個(gè)文章中

31、沒(méi)有提到的概念：“快”！文章中提到市場(chǎng)具有催眠的能力，長(zhǎng)時(shí)間對(duì)著電腦會(huì)對(duì)人的心智產(chǎn)生很大的影響，尤其是在持倉(cāng)階段，交易者會(huì)對(duì)價(jià)格變動(dòng)更加敏感，因此負(fù)面情緒會(huì)被放大，造成失控的交易行為。所以持倉(cāng)時(shí)間一定要短！通常我的持倉(cāng)時(shí)間短則10多分鐘，大多數(shù)在半小時(shí)到1小時(shí)左右，最長(zhǎng)的也只有6小時(shí)（還是特例）。關(guān)于我的系統(tǒng)預(yù)期，系統(tǒng)完成初期，預(yù)期確實(shí)在50150點(diǎn)。但在半年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)止損30點(diǎn)情況下的波動(dòng)值為2050點(diǎn)，20%不到在止損30點(diǎn)的情況下波動(dòng)值低于20點(diǎn)，10%左右在止損30點(diǎn)的情況下波動(dòng)值50點(diǎn)150點(diǎn)。而在實(shí)際交易中，由于預(yù)期高（50150點(diǎn)），結(jié)果除了少數(shù)交易達(dá)到了較高的獲利

32、，大多數(shù)交易都以平保結(jié)束交易，這對(duì)交易的心態(tài)影響很大，通過(guò)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，如果每單都在2030點(diǎn)之間止盈，總的利潤(rùn)反而高于僅捕捉到幾次高預(yù)期交易的利潤(rùn)。因此，之后就將每單的利潤(rùn)目標(biāo)設(shè)定為2030點(diǎn)，在后來(lái)的系統(tǒng)磨合過(guò)程中，逐步掌握了分辨50150點(diǎn)波動(dòng)出現(xiàn)的方法，于是總體利潤(rùn)又進(jìn)一步提高。這里必須再次提到精準(zhǔn)定義的問(wèn)題！如果沒(méi)有精準(zhǔn)定義，統(tǒng)計(jì)是沒(méi)有意義的。比如大多數(shù)交易者都將開(kāi)倉(cāng)后的當(dāng)日最高（低）點(diǎn)左右與開(kāi)倉(cāng)位置比較得出波動(dòng)值，這樣的計(jì)算是沒(méi)有意義的！沒(méi)有人能夠預(yù)見(jiàn)，馬后炮的統(tǒng)計(jì)沒(méi)有任何意義。我對(duì)波動(dòng)值的定義是：系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)出現(xiàn)后的波動(dòng)，當(dāng)出現(xiàn)20點(diǎn)以上的調(diào)整或者超過(guò)一小時(shí)的橫盤(pán)整理，之前出現(xiàn)的高（

33、低）點(diǎn)和系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)位置之間的點(diǎn)數(shù)，就是本次系統(tǒng)交易統(tǒng)計(jì)的波動(dòng)值。至于情緒控制，確實(shí)很難，難到我認(rèn)為幾乎無(wú)法短時(shí)間里解決，所以我放棄繼續(xù)折磨自己，改為決策、執(zhí)行分離的方法。這個(gè)方法有效地解決了由于情緒波動(dòng)而產(chǎn)生的錯(cuò)誤交易。值得再次提醒關(guān)注，千萬(wàn)不能忽視這段話：“反映在交易中就是只做一個(gè)貨幣對(duì)，每日最多只做一單，當(dāng)日平倉(cāng)，一次開(kāi)倉(cāng)、一次平倉(cāng)！”這里面的每一個(gè)字都是控制情緒的利器！你提到的向預(yù)期方向走1015點(diǎn)左右就回頭的情況提得非常好，這也是我曾經(jīng)去解決的一個(gè)問(wèn)題。要回答這個(gè)問(wèn)題，還得回到精確定義后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上來(lái)，通過(guò)半年以上的數(shù)據(jù)，可以清晰地知道你的系統(tǒng)內(nèi)波動(dòng)值的分布情況，這樣就可以知道你所說(shuō)

34、的走1015點(diǎn)左右出現(xiàn)的概率是多大。比如我發(fā)現(xiàn)我的系統(tǒng)里波動(dòng)值20點(diǎn)以下的大約占到20%左右，而這類(lèi)情況我的解決方式是：系統(tǒng)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)位置（注意：是信號(hào)位置，不是開(kāi)倉(cāng)位置）后的波動(dòng)值小于20點(diǎn)的一律繼續(xù)持倉(cāng)，止損設(shè)置在30點(diǎn)，然后任由匯價(jià)波動(dòng)，直至到達(dá)30點(diǎn)止損，或者波動(dòng)值超過(guò)20點(diǎn)準(zhǔn)備平倉(cāng)。因?yàn)槲彝ㄟ^(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清楚地知道波動(dòng)值不到20點(diǎn)并且最終30點(diǎn)止損的概率一定低于20%，沒(méi)有什么可以糾結(jié)的。以前有過(guò)一個(gè)階段在波動(dòng)值超過(guò)20點(diǎn)后，設(shè)置平保止損，但最后簡(jiǎn)化為波動(dòng)值超過(guò)20點(diǎn)后直接尋機(jī)平倉(cāng)。而這一切的基礎(chǔ)都是長(zhǎng)時(shí)間的精準(zhǔn)定義后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出的結(jié)果。決策、執(zhí)行分離的方法，我已經(jīng)在文章中單獨(dú)篇章詳細(xì)闡

35、述，請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)看看。我對(duì)于50點(diǎn)以上的獲利，首先是心態(tài)上的調(diào)整，還是那句話，有數(shù)據(jù)就能改變預(yù)期。我清楚地知道對(duì)于我的交易系統(tǒng)，日內(nèi)100點(diǎn)以上的波動(dòng)是小概率的事，并且每次把握2030點(diǎn)的利潤(rùn)，總體要比去捕捉小概率的百點(diǎn)以上波動(dòng)總體利潤(rùn)更高。這樣心態(tài)就能放平，預(yù)期就會(huì)降低，也就不再去糾結(jié)非要捕捉那幾次有限的百點(diǎn)行情了，因?yàn)槭袌?chǎng)是無(wú)法預(yù)期的！當(dāng)然，隨著交易的增加，經(jīng)驗(yàn)盤(pán)感的提升，自然會(huì)越來(lái)越能把握日內(nèi)比較大的波動(dòng)行情，這不需要多說(shuō)多糾結(jié)，只是時(shí)間經(jīng)驗(yàn)不到。還是那句話，最重要的是降低心理預(yù)期，通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交易目標(biāo)明確！我說(shuō)的是5分鐘和1分鐘。下面的問(wèn)題，我已經(jīng)說(shuō)得很清晰了，文章里說(shuō)過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我的

36、系統(tǒng)主要波動(dòng)分布在2050點(diǎn)范圍內(nèi)，所以利潤(rùn)目標(biāo)明確，過(guò)20點(diǎn)“尋機(jī)”平倉(cāng)！而“尋機(jī)”主要就看盤(pán)感了，有經(jīng)驗(yàn)的話能夠分辨過(guò)20點(diǎn)后是否波動(dòng)值有機(jī)會(huì)過(guò)50點(diǎn)，甚至100點(diǎn)。除了這類(lèi)少數(shù)機(jī)會(huì)外，基本上過(guò)20點(diǎn)就找機(jī)會(huì)平倉(cāng)了，尤其是在1分鐘走勢(shì)下，過(guò)20點(diǎn)一旦回頭到20點(diǎn)附近立即平倉(cāng)！到手的錢(qián)才是真錢(qián)！到手20點(diǎn)要比到了50點(diǎn)再平保要好，心態(tài)要調(diào)節(jié)好，預(yù)期要降低，精確定義下的統(tǒng)計(jì)要堅(jiān)持，也許你的系統(tǒng)主要波動(dòng)值集中在30點(diǎn)50點(diǎn)，那你就以30點(diǎn)為利潤(rùn)預(yù)期就可以了，根據(jù)不同的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)設(shè)定你的利潤(rùn)預(yù)期！對(duì)于80%以上成功率的補(bǔ)充說(shuō)明！可能許多朋友糾結(jié)于80%勝率的問(wèn)題，高勝率是整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)作的基礎(chǔ)

37、，如果沒(méi)有高勝率根本無(wú)法做到日內(nèi)交易穩(wěn)定獲利。其實(shí)日內(nèi)交易80%以上的勝率并不難做到，有很多方法，在于你如何去挖掘。以我的經(jīng)驗(yàn)，必須放棄指標(biāo)信號(hào)，將著眼點(diǎn)放在1分鐘、5分鐘、15分鐘裸K，以及一些在盤(pán)中反復(fù)出現(xiàn)的指向性特征！這類(lèi)方向由于重視的人相對(duì)比較少，即便重視也需要長(zhǎng)時(shí)間積累盤(pán)感經(jīng)驗(yàn)，更是無(wú)法做回測(cè)，只能按部就班地一天一天自己積累，所以操作價(jià)值也就比較高，成功率也會(huì)比較高。不過(guò)單這樣還不夠，最多也只能找到60%多的勝率方法。但在系統(tǒng)構(gòu)筑初期，這足夠了。下面就有重要的一步過(guò)濾！系統(tǒng)初步構(gòu)筑完成后，將有起碼半年以上的實(shí)盤(pán)驗(yàn)證磨合過(guò)程，而在這個(gè)過(guò)程中你可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，知道你的系統(tǒng)里什么是需要加

38、強(qiáng)的，什么是需要剔除的，什么是需要放棄的，而這個(gè)過(guò)程就是過(guò)濾的過(guò)程。過(guò)濾的代價(jià)通常是要放棄部分交易機(jī)會(huì)，從而降低交易頻率，也會(huì)一些其它代價(jià)，比如降低盈虧比、收益預(yù)期等。這也是為什么我在文章中說(shuō)適合穩(wěn)定獲利的日內(nèi)交易系統(tǒng)特征是：“高勝率、低頻率、低盈虧比、高倉(cāng)位、精確定義”的原因，要做到穩(wěn)定的高勝率，低頻率和低盈虧比就是必須要付出的代價(jià)，而低頻率、低盈虧比引起的預(yù)期收益降低，就由高倉(cāng)位增加的預(yù)期收益來(lái)彌補(bǔ)，從而達(dá)到穩(wěn)定的利潤(rùn)輸出！圖形交易只是日內(nèi)交易里最為后知后覺(jué)的交易類(lèi)型，當(dāng)然也不是說(shuō)圖形交易完全沒(méi)有機(jī)會(huì)，但一定要加入一些其它的元素。要知道全世界人民都在看圖形，這樣的情況會(huì)有多少利潤(rùn)和成功率？

39、就象1983的海龜交易法則當(dāng)時(shí)如此成功，就是建立在突破趨勢(shì)延續(xù)的基礎(chǔ)上的，而現(xiàn)在全世界的交易者都知道突破，于是突破交易本身就失去了當(dāng)時(shí)的高成功率，甚至現(xiàn)在連50%的成功率都不到了。所以你必須挖掘一些別人忽視或是沒(méi)有注意到的因素，才有可能找到高成功率的系統(tǒng)特征。另外重要的一點(diǎn)是，無(wú)法統(tǒng)一的類(lèi)型不能作為同一系統(tǒng)的交易類(lèi)型，系統(tǒng)內(nèi)可以有不同的交易類(lèi)型，但必須是在你的系統(tǒng)原理一致的前提下，不然會(huì)出現(xiàn)相互影響，破壞交易決策的情況。簡(jiǎn)單一致是交易系統(tǒng)內(nèi)所含元素的必要條件。我覺(jué)得對(duì)想以投資生涯為生的專(zhuān)業(yè)投資者，只要是3000USD以上的賬號(hào)應(yīng)該都值得借鑒的。順便問(wèn)一下樓主提到的在一個(gè)平臺(tái)同時(shí)開(kāi)第二個(gè)賬號(hào)，請(qǐng)

40、問(wèn)一下這個(gè)賬號(hào)是同一賬號(hào)下的第二個(gè)交易的子賬號(hào)還是獨(dú)立的賬號(hào)？要是獨(dú)立的賬號(hào)，資金轉(zhuǎn)入不交易能順利提出來(lái)么？還有樓主能不能透露一下樓所開(kāi)戶的平臺(tái)是什么平臺(tái)呀？你說(shuō)得很對(duì)，別的平臺(tái)我不清楚，我開(kāi)的是同一平臺(tái)下的2個(gè)獨(dú)立賬號(hào)，資金都對(duì)應(yīng)同一張銀行卡，出金入金都一樣，平臺(tái)的話這里就不太方便說(shuō)了，呵呵，你懂的。是的，我的交易時(shí)段是固定的，下午15：0023：00，開(kāi)倉(cāng)時(shí)間是15：3022：00，特殊時(shí)間除外。所有的指標(biāo)，包括均線都是滯后的。這在日線交易上體現(xiàn)得不很明顯，但對(duì)于日內(nèi)交易，要求交易者的反應(yīng)更加快速，依靠指標(biāo)快速反應(yīng)的成功率就太低了。哪怕是均價(jià)，也只能用來(lái)判斷趨勢(shì)方向，用來(lái)做日內(nèi)交易的開(kāi)倉(cāng)信

41、號(hào)也不理想。日內(nèi)交易最基本的是價(jià)格波動(dòng)，而價(jià)格波動(dòng)第一時(shí)間就體現(xiàn)在裸K上，有經(jīng)驗(yàn)的日內(nèi)交易者能夠從裸K的變化上看出很多市場(chǎng)語(yǔ)言。如果是裸K交易確實(shí)需要大量的經(jīng)驗(yàn)才會(huì)產(chǎn)生“交易直覺(jué)”（文章里說(shuō)過(guò)，這是系統(tǒng)構(gòu)件的基礎(chǔ)條件。但我并沒(méi)有說(shuō)通過(guò)指標(biāo)、形態(tài)等角度產(chǎn)生的“交易直覺(jué)”就不能構(gòu)建高勝率的交易系統(tǒng)，只是我覺(jué)得裸K的成功率更大些，因?yàn)槭褂玫娜松伲ɑ蛘叱晒κ褂玫娜松伲S多以指標(biāo)、形態(tài)產(chǎn)生的交易系統(tǒng)也可以做到高勝率，只是用的人多，所以建議要加入一些額外的元素，這樣構(gòu)建成功的幾率更大些。你的裸K交易思路非常好，也很清晰，非常適合構(gòu)建日內(nèi)交易系統(tǒng)。但存在許多沒(méi)有精確定義的部分，這是非常不利于構(gòu)建完善交易

42、系統(tǒng)和做統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的。比如：“看總體的大方向走勢(shì)”，標(biāo)準(zhǔn)是什么？均價(jià)？支撐？還是指標(biāo)？必須精確定義?！扒懊嬗幸徊?050點(diǎn)以上的上漲或下跌”究竟是3050點(diǎn)內(nèi)，還是50點(diǎn)以上，還是需要分類(lèi)對(duì)待？“必須出現(xiàn)35根調(diào)整K線”究竟是3根還是5根？還是4根？不精確定義，怎么確定哪類(lèi)有效？或者對(duì)不用數(shù)量的調(diào)整K線情況做分類(lèi)比較？調(diào)整K線是要求連續(xù)的還是允許中間摻雜非調(diào)整K線？這些調(diào)整K線之間的最大時(shí)間范圍是多少？過(guò)濾機(jī)制一定會(huì)讓你的系統(tǒng)放棄大量的交易機(jī)會(huì)，達(dá)到高勝率就必須犧牲交易機(jī)會(huì)，低頻率是高勝率系統(tǒng)的特性之一。如果你的系統(tǒng)勝率能達(dá)到80%以上，成功就離你很近了。按本人自己觀點(diǎn)為，“看總體大方向的走勢(shì)“

43、的標(biāo)準(zhǔn)確是主要是看心電圖(當(dāng)K線圖被縮小后看起來(lái)就像心電圖一樣的東西了)的角度方向了。交易減少是一件好事！能夠讓交易者與市場(chǎng)保持一定的距離，避免被市場(chǎng)催眠！從另一個(gè)角度看，并不是讓你減少了交易機(jī)會(huì)，而是讓你減少了虧損機(jī)會(huì)和長(zhǎng)時(shí)間無(wú)序波動(dòng)帶來(lái)的心理壓力。比如今天的市場(chǎng)，交易信號(hào)一直沒(méi)有發(fā)出，從而避免了連續(xù)5、6個(gè)小時(shí)20點(diǎn)內(nèi)的沒(méi)有交易價(jià)值的波動(dòng)過(guò)程，是好事還是壞事呢？首先更正一下，平均獲利是在30點(diǎn)以上，并且還是保守?cái)?shù)字。當(dāng)然5次交易，2次失敗止損60點(diǎn)，3次成功獲利60點(diǎn)也是有的，這種打平的情況是存在的。但做的多了，自然知道這是暫時(shí)的，虧損僅是獲利的一部分。而且類(lèi)似5次交易、2次30點(diǎn)止損，3

44、次20點(diǎn)盈利的情況是最保守的情況，基本上每月都還會(huì)出現(xiàn)13次50150點(diǎn)的獲利機(jī)會(huì)。所以，心態(tài)比較容易放平！最重要的是，我所有的下單都有執(zhí)行人監(jiān)督執(zhí)行，所以不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的脫離交易系統(tǒng)交易的情況。這樣即使有點(diǎn)小情緒，也不會(huì)影響到系統(tǒng)執(zhí)行！你的交流我體會(huì)到你的系統(tǒng)構(gòu)建也正在完善中。足夠的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是我信心的來(lái)源，高勝率更是讓我能放開(kāi)手腳。心理問(wèn)題是日內(nèi)交易最大的障礙，如果你仔細(xì)回想，會(huì)發(fā)現(xiàn)80%虧損來(lái)自于心理問(wèn)題，100%的巨虧更是因?yàn)樾睦韱?wèn)題！所以我一直到開(kāi)始決策、執(zhí)行分離，交易才開(kāi)始真正穩(wěn)定起來(lái)，之前也不止一次地突然一次大虧，損失掉我2個(gè)月的努力，很痛苦！我最小做過(guò)2000美元的賬戶，也就是1手

45、歐元的交易單。我的交易信號(hào)和突破沒(méi)有任何關(guān)系，是根據(jù)我自創(chuàng)的一個(gè)指標(biāo)為依據(jù)，結(jié)合裸K技術(shù)產(chǎn)生的。同一個(gè)市場(chǎng)行為在不同人的眼里是不同的。而且，就算是突破，今天的突破位置也只能是在1.2506附近，也不可能是我開(kāi)倉(cāng)的1.2488位置。日內(nèi)交易，尤其是1分鐘和盤(pán)感是無(wú)法復(fù)盤(pán)體現(xiàn)的。也許復(fù)盤(pán)也有些作用，但我全部用實(shí)盤(pán)，這樣更真實(shí)，也能夠積累系統(tǒng)交易范圍內(nèi)的心態(tài)波動(dòng)，尤其是持倉(cāng)過(guò)程中的心理控制和盤(pán)感是無(wú)法以復(fù)盤(pán)的形式體現(xiàn)的。沒(méi)有任何矛盾，既然是過(guò)濾，當(dāng)然是先指標(biāo)過(guò)濾后才看K線。指標(biāo)不是MA，這我就不解釋了，不方便公開(kāi)。1分鐘K線做單，全部裸K，沒(méi)有任何指標(biāo)。我所有的交易都在1分鐘K線內(nèi)下單，期望值空間取

46、決于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。你如果再不重視統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，涉及的問(wèn)題我就不回答了！簡(jiǎn)單說(shuō)，搶錢(qián)屬于做突破、追漲殺跌的交易方式，偷錢(qián)屬于抓頂兜底的交易心態(tài)，實(shí)際主觀色彩都很濃重。而“撿錢(qián)”則是跟在搶錢(qián)者和偷錢(qián)者的身后，等他們和市場(chǎng)搏殺確認(rèn)哪方有足夠的優(yōu)勢(shì)時(shí)再介入。優(yōu)點(diǎn)是成功概率高，缺點(diǎn)是利潤(rùn)空間??！有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，中國(guó)的外匯交易者90%關(guān)注度都在圖形上，而國(guó)外90%的交易者注意力都在數(shù)據(jù)概率上，這也是中國(guó)的外匯交易者落后于國(guó)外交易者的體現(xiàn)之一。中國(guó)人被10多年來(lái)的股票圖形教育得思維已經(jīng)被局限其中，要知道圖形是價(jià)格變動(dòng)后的最后表現(xiàn)，當(dāng)一個(gè)圖形出現(xiàn)，所有人都知道它出現(xiàn)了！外匯交易畢竟是一個(gè)極少數(shù)人獲利的市場(chǎng)，大家都

47、看得到的，又能有多大的價(jià)值呢？我反復(fù)強(qiáng)調(diào)，日內(nèi)交易最重要的是心態(tài)，并不是系統(tǒng)！系統(tǒng)只是我手里的武器，避免赤手空拳上戰(zhàn)場(chǎng)等著挨宰！大量的統(tǒng)計(jì)工作只是為了把這把刀磨快！但交易穩(wěn)定獲利70%以上的因素是來(lái)自于交易系統(tǒng)以外的部分！多數(shù)人關(guān)注交易信號(hào)，只是因?yàn)樗麄冞€沒(méi)有資格上戰(zhàn)場(chǎng)（連把乘手的武器都沒(méi)有，犧牲的概率該有多大?。?，他們還在找武器和熟悉武器，自然不會(huì)關(guān)心其他的。這是我的交易系統(tǒng)發(fā)出的交易信號(hào)，我只是去執(zhí)行了而已。至于原理，非常抱歉，我不想談及我的系統(tǒng)。止盈幅度的把握來(lái)自2個(gè)方面，1是長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，能清晰地知道波動(dòng)值的分布比例，這樣就能把握最低的利潤(rùn)；2是盤(pán)感和經(jīng)驗(yàn)，在把握最低利潤(rùn)的前提下（我

48、的是20點(diǎn)），最大限度地提升單筆利潤(rùn)。昨天的交易就屬于這種類(lèi)型，這類(lèi)交易的比例很小，大約只有10%左右吧。由于是日內(nèi)交易，包含元素也無(wú)法以電腦程序化，因此全部手工統(tǒng)計(jì)！因?yàn)樵隍?yàn)證磨合過(guò)程中，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容參數(shù)也會(huì)有變動(dòng)。建議系統(tǒng)模型構(gòu)建完成開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易起，至少半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，且半年后也做長(zhǎng)期跟蹤統(tǒng)計(jì)，這樣可以知道什么時(shí)候系統(tǒng)開(kāi)始效率下降，不再適合現(xiàn)在的市場(chǎng)，以便及時(shí)做出調(diào)整！比如有些時(shí)候市場(chǎng)波幅急劇放大或收縮，在這種情況下，系統(tǒng)效率降低。預(yù)期盈利點(diǎn)數(shù)20點(diǎn)和止損的30點(diǎn)也要相應(yīng)擴(kuò)大或減少，是么？不是這樣，你說(shuō)的這類(lèi)放大的情況本身也是存在于系統(tǒng)內(nèi)的，也是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的一部分。不存在效率降低的情況。30點(diǎn)的

49、止損不會(huì)改變，20點(diǎn)的基本獲利也不會(huì)改變，但在超出20點(diǎn)后會(huì)根據(jù)市場(chǎng)感覺(jué)調(diào)整預(yù)期，但一旦再度接近20點(diǎn)仍會(huì)止盈。到手的利潤(rùn)才是真正的利潤(rùn)！即使之后又持續(xù)了100點(diǎn)的波動(dòng)，因?yàn)樽袷刂褂?guī)則而僅得到20點(diǎn)的利潤(rùn)也是正確的，沒(méi)什么可以遺憾的。不要總是糾結(jié)于沒(méi)有吃到大段的魚(yú)，即使是每次只吃到魚(yú)尾巴，長(zhǎng)期下來(lái)也是十分可觀的！規(guī)則不能隨市場(chǎng)變動(dòng)而變動(dòng)！一旦系統(tǒng)完善，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示成功率、報(bào)酬率穩(wěn)定！那么就不能輕易改動(dòng)規(guī)則！只有半年以上（僅指日內(nèi)交易）的數(shù)據(jù)顯示成功率、報(bào)酬率正在逐步降低，才能有針對(duì)性地調(diào)整系統(tǒng)！殺雞用牛刀解決高預(yù)期系統(tǒng)和低預(yù)期交易的矛盾！許多朋友都覺(jué)得我在系統(tǒng)里到達(dá)20點(diǎn)的波動(dòng)利潤(rùn)就開(kāi)始準(zhǔn)備

50、平倉(cāng)結(jié)單是不是太低了點(diǎn)，我想就這個(gè)問(wèn)題再補(bǔ)充一些內(nèi)容。每個(gè)交易系統(tǒng)，開(kāi)倉(cāng)信號(hào)出現(xiàn)后的平均波動(dòng)值都不一樣，有些是30點(diǎn)、有些是50點(diǎn)、甚至更多，但必須注意的是平均波動(dòng)值是不能作為交易平倉(cāng)預(yù)期位置的，不然仍然會(huì)出現(xiàn)大量的平保和止損的交易。而日內(nèi)交易中，類(lèi)似我這樣低頻率、高勝率的交易系統(tǒng)，多次出現(xiàn)平保是很傷信心的，這會(huì)給長(zhǎng)期的交易過(guò)程埋下危險(xiǎn)的種子。所以，平均波動(dòng)值只是給了你持倉(cāng)的信心，而實(shí)際交易的預(yù)期還要降低。請(qǐng)關(guān)注占據(jù)80%以上的主要波動(dòng)值分布區(qū)域下限，比如平均波動(dòng)值是30點(diǎn)，而80%以上主要波動(dòng)值分布區(qū)域下限是20點(diǎn)，那么利潤(rùn)預(yù)期就應(yīng)該設(shè)置在20點(diǎn)！往往一個(gè)系統(tǒng)在開(kāi)始運(yùn)作的時(shí)候預(yù)期都比較高，眼

51、光總是盯在幾次高波動(dòng)值上，加上交易者都受到高盈虧比的交易教育，而結(jié)果往往出現(xiàn)大量平保交易和錯(cuò)過(guò)主要利潤(rùn)結(jié)果止損的交易。這是得不償失的，尤其容易對(duì)自己的交易系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑！其實(shí)這并不矛盾，一個(gè)交易系統(tǒng)是允許高預(yù)期的（現(xiàn)實(shí)也經(jīng)常出現(xiàn)高波動(dòng)的交易系統(tǒng)），我常說(shuō)交易系統(tǒng)就是你的武器，那現(xiàn)在就拿高預(yù)期的交易系統(tǒng)比作牛刀！而利潤(rùn)預(yù)期值降低到主要波動(dòng)值80%的下限，就是殺雞！我要說(shuō)的就是讓大家用牛刀殺雞，心中要清楚自己用的是牛刀，存在高波動(dòng)值的機(jī)會(huì)，但不管殺的是什么，一上來(lái)先當(dāng)雞宰，畢竟外匯市場(chǎng)日內(nèi)波動(dòng)的隨機(jī)性是非常強(qiáng)的，不可預(yù)測(cè)！這樣先確保最低利潤(rùn)，然后在沖過(guò)下限后，再設(shè)置跟進(jìn)止損（或是回到下限位置先止盈確

52、保利潤(rùn)），如果匯價(jià)波動(dòng)延續(xù)方向，那么在設(shè)置下限的跟進(jìn)止損后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和盤(pán)感在自己認(rèn)為一波日內(nèi)行情即將結(jié)束時(shí)利潤(rùn)最大化！有一點(diǎn)需要提醒，千萬(wàn)不要持倉(cāng)參與盤(pán)整，一旦有1分鐘頭部跡象立即平倉(cāng)確保利潤(rùn)！日內(nèi)交易最基本的是價(jià)格波動(dòng)，而價(jià)格波動(dòng)第一時(shí)間就體現(xiàn)在裸K上，有經(jīng)驗(yàn)的日內(nèi)交易者能夠從裸K的變化上看出很多市場(chǎng)語(yǔ)言。這非常正確但問(wèn)題是裸K經(jīng)驗(yàn)需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，這根本不是新手能夠駕馭的，一般根據(jù)不同的資質(zhì)，5年10年是必須要有的。經(jīng)常有人才1、2年就認(rèn)為自己掌握了裸K技術(shù)和盤(pán)感，其實(shí)只是皮毛，最為重要的“直覺(jué)”并沒(méi)有生成。他們?cè)趲啄旰髸?huì)知道當(dāng)初有多幼稚所以新手不適合用裸K，還是以技術(shù)指標(biāo)、形態(tài)為主比較合理

53、，在若干年后，經(jīng)驗(yàn)盤(pán)感都日趨成熟，再考慮將重心轉(zhuǎn)移至裸K，其實(shí)這與指標(biāo)和形態(tài)等也并不沖突，本來(lái)就是相關(guān)度非常高的，到時(shí)候只會(huì)更上一層樓，對(duì)技術(shù)原理吃得更透！執(zhí)行人不可能以EA代替操作流程中需要決策人定性、劃分系統(tǒng)類(lèi)型、決定倉(cāng)位、以及最重要的有些環(huán)節(jié)是無(wú)法通過(guò)程序來(lái)計(jì)算的，需要經(jīng)驗(yàn)和盤(pán)感，雖然可以用文字定義，但無(wú)法通過(guò)程序定義。具體的我就不說(shuō)了，會(huì)露餡的，呵呵過(guò)程中有多個(gè)環(huán)節(jié)需要決策人和執(zhí)行人互動(dòng)，甚至在我的流程中，最后的確認(rèn)環(huán)節(jié)，需要決策人添一張簡(jiǎn)單的確認(rèn)表，并在執(zhí)行人的監(jiān)控表格中簽字才可以執(zhí)行交易！我們從來(lái)不把EA歸類(lèi)于交易！說(shuō)句難聽(tīng)點(diǎn)的話，普通交易者做EA成功長(zhǎng)期獲利的可能性極低。當(dāng)然并不

54、是說(shuō)EA不能成功，但僅局限于投行交易，投行交易的EA交易量非常大，而且都是剝頭皮！但和普通交易者的剝頭皮有本質(zhì)區(qū)別，因?yàn)樗麄兊某杀军c(diǎn)差非常低，甚至低到只有普通MT4的1/10，請(qǐng)問(wèn)普通交易者怎么和他們爭(zhēng)利！5年的交易者，通過(guò)磨練，心智、心理、系統(tǒng)、經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)感逐漸趨于成熟完善，就有機(jī)會(huì)逐漸穩(wěn)定盈利。但5年的EA交易就只能成就一個(gè)成熟的編程人，他在交易需要的各個(gè)重要環(huán)節(jié)都沒(méi)有經(jīng)過(guò)歷練，沒(méi)有一絲機(jī)會(huì)成功！交易是件嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，沒(méi)有懶可以偷，任何想要輕輕松松賺錢(qián)的想法都是沒(méi)有機(jī)會(huì)成功的！最后頂自己的貼一次，不想它在第14頁(yè)的時(shí)候沉了，要個(gè)好彩頭，呵呵以后就讓它沉了吧，知道的人越少越好嘿嘿我在上海，所以按照上海的標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)。執(zhí)行人的工作非常簡(jiǎn)單，但必須要求心細(xì)、耐心、注意力集中、沒(méi)有野心。工作非常簡(jiǎn)單，但也非常枯燥，一連8個(gè)小時(shí)盯著盤(pán)面，不能做別的事，沒(méi)有耐心和注意力高度集中是做不到的。所以選擇執(zhí)行人的唯一標(biāo)準(zhǔn)就是性格！還有一點(diǎn)，執(zhí)行人必須從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)外匯，最好連股票什么的都不懂。所以一般是女性為佳。上海的標(biāo)準(zhǔn)是每月3000元，一旦他對(duì)你的系統(tǒng)開(kāi)始熟悉了，就必須立即換人或者調(diào)離原工作崗位！執(zhí)行人有一整套的工作流程和表格，必須和決策人的