南開(kāi)大學(xué)《國(guó)際金融》在線(xiàn)作業(yè)答卷

1、21秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103）國(guó)際金融在線(xiàn)作業(yè)試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 20 道試題,共 40 分)結(jié)合以上;兩個(gè)例題,計(jì)算C/A的3個(gè)月的遠(yuǎn)期交叉匯率為()0.8036/1340.8018/1531.0229/22931.2266/472答案:D2.美國(guó)某公司將在3個(gè)月后收到德國(guó)125000歐元的貨款,該美國(guó)公司為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)決定進(jìn)行套期保值交易,賣(mài)出一份3月期歐元期貨合約USD1.2443/EUR1,買(mǎi)入一份USD1.2383/EUR1的期貨合約。即期匯率為USD1.2116/EUR1,假設(shè)到期后的匯率為

2、USD1.2462/EUR1,則其在此交易中()盈利2575虧損3525盈利3575虧損1225答案:C3.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的銀行間交易市場(chǎng)形成于()美國(guó)英國(guó)瑞士歐洲答案:B4.人民幣與()正式加入IMFSDR貨幣籃子,是人民幣國(guó)際化的重要一步。2016年3月1日2016年10月1日2017年10月1日2018年3月1日答案:B5.當(dāng)美國(guó)公司沒(méi)有選擇套保而是直接到期付款,那么該公司會(huì)損失多少美元()11002000110200答案:A6.()是跨國(guó)公司為了躲避高稅收和通貨膨脹的影響而采用的方法凈額結(jié)算法轉(zhuǎn)移作價(jià)法軋平參加匯率保險(xiǎn)答案:B7.一國(guó)可實(shí)際動(dòng)用的特別提款權(quán)數(shù)額平均不能超過(guò)其在基金組織中份

3、額的(),但可以持有()倍于自身配額的特別提款權(quán)。50%，230%，360%,270%，3答案:D8.如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水,并且兩國(guó)利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠(yuǎn)月份的期貨合約賣(mài)出、賣(mài)出賣(mài)出、買(mǎi)入買(mǎi)入、買(mǎi)入買(mǎi)入、賣(mài)出答案:D9.本國(guó)貨幣貶值后,最初經(jīng)常項(xiàng)目收支狀況會(huì)先惡化,進(jìn)口增加而出口減少,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,貿(mào)易收入才會(huì)增加,貿(mào)易得到改善,我們將這種現(xiàn)象稱(chēng)為()二八定律馬太效應(yīng)破窗理論J曲線(xiàn)效應(yīng)答案:D10.瑞士可轉(zhuǎn)換債券利率水平(),而歐洲可轉(zhuǎn)換債券利率相對(duì)較()低，低高，低高，高低，高答案:D11.A國(guó)與B國(guó)的匯率A/B=1.3453/73,掉期率:A spot/3Mon

4、th60/70,計(jì)算A/B3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率()1.9453/2.04731.4053/1531.3513/431.3393/03答案:C12.即期匯率為GBP/USD=1.3892/920,6個(gè)月掉期率為33/20,則則其遠(yuǎn)期匯率為()1.3925/401.3859/9001.3872/871.3912/53答案:B13.遠(yuǎn)期利率協(xié)議中,協(xié)議開(kāi)始發(fā)生效力的時(shí)間是()交易日即期日交割日基準(zhǔn)日答案:B14.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議屬于表()業(yè)務(wù),資本金充足比率要求()內(nèi)，低內(nèi)，高外，低外，高答案:C15.到期日與交割日之間一般相隔幾天()1天2天3天以?xún)?nèi)自由約定答案:B16.最早充當(dāng)國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)的貨幣是()

5、美元黃金英鎊歐元答案:C17.瑞士可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行量()歐洲可轉(zhuǎn)換債券小于等于大于無(wú)法比較答案:A18.當(dāng)銀行外匯出現(xiàn)超買(mǎi)應(yīng)做()交易,外匯出現(xiàn)超賣(mài)應(yīng)做()交易拋售，拋售拋售，補(bǔ)進(jìn)補(bǔ)進(jìn)，拋售補(bǔ)進(jìn)，補(bǔ)進(jìn)答案:B19.看跌期權(quán)的損失最大為()無(wú)限大標(biāo)的物的價(jià)格0期權(quán)費(fèi)答案:D20.如果一國(guó)國(guó)際收支順差,則對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的需求(),如果國(guó)際收支經(jīng)常出現(xiàn)逆差,則對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的需求()小，大大，大大，小小，小答案:A二、多選題 (共 15 道試題,共 30 分)21.下列屬于浮動(dòng)利率債券的是()上限鎖定債券下限鎖定債券自由浮動(dòng)利率債券延期付款債券答案:ABC22.A公司需要在市場(chǎng)上借入浮動(dòng)利率,B公司在市場(chǎng)上

6、需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮動(dòng)利率。B公司可以以9%借入固定利率,以L(fǎng)IBOR+0.8%借入浮動(dòng)利率。若兩公司進(jìn)行利率互換,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么兩公司分別可以節(jié)省多少利率()A公司可以節(jié)約0.35%A公司可以節(jié)約0.45%B公司可以節(jié)約0.35%B公司可以節(jié)約0.45%答案:BC23.下列屬于國(guó)際收支失衡的主要原因是()國(guó)民收入變化經(jīng)濟(jì)周期變化投資偏好變化消費(fèi)水平變化答案:AB24.國(guó)際股票市場(chǎng)主要的交易品種有()股票現(xiàn)貨股票期貨股票指數(shù)期貨存托憑證答案:ABCD25.協(xié)議價(jià)格的報(bào)價(jià)方式

7、有()競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)百分比報(bào)價(jià)波動(dòng)率報(bào)價(jià)答案:BCD26.下列屬于標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)交易的是()現(xiàn)匯期權(quán)交易外匯期權(quán)期貨交易期貨式期權(quán)交易復(fù)合期權(quán)交易答案:ABCD27.互換交易的風(fēng)險(xiǎn)有()信用風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)答案:ABC28.外匯期貨與外匯遠(yuǎn)期的區(qū)別有()合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度不同市場(chǎng)參與者相同交易場(chǎng)所不同保證金和傭金制度相同答案:AC29.即期外匯交易目的是()規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)套期保值投機(jī)商業(yè)行為答案:BC30.遠(yuǎn)期外匯價(jià)格的決定因素由()組成即期匯率價(jià)格買(mǎi)入貨幣與賣(mài)出貨幣的利率差遠(yuǎn)期期限長(zhǎng)短未來(lái)匯率的預(yù)期答案:ABC31.在國(guó)際金融市場(chǎng)上存在的交易類(lèi)型有()外國(guó)投資者和國(guó)內(nèi)借款人間的交易國(guó)內(nèi)投

8、資者和外國(guó)借款人間的交易國(guó)內(nèi)借款人和國(guó)內(nèi)投資者之間的關(guān)系外國(guó)投資者和外國(guó)借款人之間的交易答案:ABD32.銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的基本利率期權(quán)有()合約期權(quán)封頂期權(quán)保底期權(quán)領(lǐng)子期權(quán)答案:BCD33.外匯套利的條件()存在匯率差異套匯者必須擁有一定數(shù)量的金額主要外匯市場(chǎng)擁有分支機(jī)構(gòu)或代理行具備一定的外匯金融知識(shí)答案:ABCD34.保理業(yè)務(wù)對(duì)于保理商的優(yōu)點(diǎn)有()管理費(fèi)收入優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不存在違約風(fēng)險(xiǎn)帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)往來(lái)答案:ABD35.非商業(yè)性交易商的分為()基差交易者價(jià)差交易者頭寸交易者投機(jī)交易者答案:ABC三、判斷題 (共 15 道試題,共 30 分)36.離岸金融市場(chǎng)的特點(diǎn)可簡(jiǎn)單概括為市場(chǎng)交易以非居

9、民為主,基本不受所在國(guó)法規(guī)和稅制限制。答案:正確37.交易風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是一種靜態(tài)報(bào)告答案:正確38.國(guó)際外匯儲(chǔ)備與國(guó)內(nèi)貨幣投放量存在反向關(guān)系。答案:錯(cuò)誤39.外國(guó)債券以浮動(dòng)利率進(jìn)行發(fā)行。答案:錯(cuò)誤40.保理商不對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期等貿(mào)易糾紛而造成的呆賬、壞賬做出擔(dān)保。答案:正確41.外匯市場(chǎng)是無(wú)形的交易市場(chǎng)。答案:正確42.利率上限期權(quán)是通過(guò)鎖定一個(gè)最低利率來(lái)回避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)答案:錯(cuò)誤43.非拋補(bǔ)套利規(guī)避了匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。答案:錯(cuò)誤44.國(guó)際收支決定論認(rèn)為一國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的支出數(shù)量決定對(duì)外匯的供給,外國(guó)對(duì)本國(guó)出口產(chǎn)品的支出決定外匯的需求。答案:錯(cuò)誤45.外匯期貨交易實(shí)行保證金制度,只需要買(mǎi)方存入保證金即可答案:錯(cuò)誤46.出口信貸方式的主要目的在于獲得貸款收益答案:錯(cuò)誤47.虛值