2022年銀行從業(yè)資格考試模擬真題及答案風(fēng)險(xiǎn)管理

1、一、單選題（本大題90小題每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從如下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一種最佳答案，并在HYPERLINK :/show/3107337.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a84c891&ch=0&tu=u1305503&jk=711b6a&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）第1題香港HYPERLINK :/show/31

2、07337.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a84c891&ch=0&tu=u1305503&jk=711b6a&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1金融管理局建議HYPERLINK :/show/3107337.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?

3、&sid=a84c891&ch=0&tu=u1305503&jk=711b6a&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=7&seller_id=1商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。A 15%B 20%C 25%D 30%【對(duì)的答案】：A答案解析香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上。第2題有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，對(duì)的的是( )。A 不能使用外部人員撰寫的報(bào)告B 除高檔管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層C 國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告途徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門業(yè)務(wù)部門管理層D 業(yè)務(wù)部

4、門可以單獨(dú)向高檔管理層報(bào)告，不一定需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【對(duì)的答案】：D答案解析為了保證風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)師撰寫的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；除高檔管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及也許受到影響的有關(guān)單位；國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告途徑是業(yè)務(wù)部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門管理層。第3題內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在增進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。A 公平B 公開C 公正D 公示【對(duì)的答案】：C答案解析內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在增進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。第4題下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可減少的操作風(fēng)

5、險(xiǎn)采用的管理方略的是( )。A 調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)模B 變化市場(chǎng)定位C 放棄某些產(chǎn)品D 強(qiáng)制休假【對(duì)的答案】：D答案解析ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采用的管理方略。第5題下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是( )。A 客觀性B 由表及里C 自下而上D 從已知到未知【對(duì)的答案】：A答案解析操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般涉及由表及里、自下而上和從已知到未知三種。第6題一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。A 情景分析B 壓力測(cè)試C 融資渠道管D 應(yīng)急籌劃【對(duì)的答案】：D答案解析ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)措施，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采用的應(yīng)急措施籌劃。第7題某商業(yè)銀

6、行將某一筆在年初買入的可供發(fā)售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供發(fā)售債券的公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該債券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為( )萬(wàn)元。A 0B 300C 600D 1200【對(duì)的答案】：C答案解析對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供發(fā)售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，計(jì)入部分不得超過(guò)正變動(dòng)的50%。第8題( )是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念B 知識(shí)C 制度D 風(fēng)險(xiǎn)管理水平【對(duì)的答案】：A答案解析風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。第9題通過(guò)鈔票流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行將來(lái)特定期段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )

7、加總。 (1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其她資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值 (4)其她負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字”A (1)(2)B (1)(2)(3)C (1)(2)(5)D (1)(2)(3)(4)(5)【對(duì)的答案】：D答案解析本題考察的是將來(lái)特定期段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸的計(jì)算。第10題英國(guó)金融服務(wù)局重要依托中介機(jī)構(gòu)開展( )。A 現(xiàn)場(chǎng)檢查B 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管C 資本監(jiān)管D 內(nèi)部審計(jì)【對(duì)的答案】：A第11題 下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是( )。A 現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段B 現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行階段C 現(xiàn)場(chǎng)檢查解決階段D 現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段【對(duì)的答案】：D答案解析現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序涉及現(xiàn)場(chǎng)檢

8、查準(zhǔn)備階段、實(shí)行階段、報(bào)告階段、解決階段，檢查檔案整頓。第12題下列有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，對(duì)的的是( )。A 信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中B 對(duì)HYPERLINK :/show/3107337_2.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=afbc2ef8512eee54&ch=0&tu=u1305503&jk=da3247ddf97864fd&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=7&seller_id=1商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯

9、一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C 信用風(fēng)險(xiǎn)涉及違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等重要形式D 交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【對(duì)的答案】：C答案解析信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。第13題( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種措施。A 缺口分析B 久期分析C 外匯敞口分析D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值措施【對(duì)的答案】：B答案解析久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種措施。第14題缺口分析和久期分析都是針對(duì)( )進(jìn)行的敏感性分析。A 利率風(fēng)險(xiǎn)B 匯率風(fēng)險(xiǎn)C 股票價(jià)格D 商品價(jià)格【對(duì)的答案】：

10、A答案解析缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的敏感性分析。第15題下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不對(duì)的的是( )。A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種籌劃性強(qiáng)、目的明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式C 在無(wú)資源約束的狀況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇D 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體【對(duì)的答案】：C答案解析在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。第16題商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、構(gòu)造應(yīng)當(dāng)提交( )批準(zhǔn)。A 董事會(huì)B 高檔管理層C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門D 股東大會(huì)【對(duì)的答案】：A答案解析

11、商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、構(gòu)造應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。第17題商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量( )經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。A 不小于B 等于C 不不小于D 不小于等于【對(duì)的答案】：D答案解析商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不不不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。第18題采用回收鈔票流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為( )。A 13.33%B 16.67%C 60.00%D 83.33%【對(duì)的答案】：D答案解析違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露83.33%。第19題下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是( )。A

12、政府稅款B 電力費(fèi)用收入C 五年定期HYPERLINK :/show/3107337_2.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=afbc2ef8512eee54&ch=0&tu=u1305503&jk=da3247ddf97864fd&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1儲(chǔ)蓄存款D 證券業(yè)存款【對(duì)的答案】：D答案解析政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金；五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心存款。第20題商業(yè)銀

13、行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目的的過(guò)程中，因不合適的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行導(dǎo)致?lián)p失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【對(duì)的答案】：D第21題 一般來(lái)說(shuō)，HYPERLINK :/show/3107337_3.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=28024039d9b29b51&ch=0&tu=u1305503&jk=7d914&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luk

14、i=5&seller_id=1商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。A 越強(qiáng)B 越弱C 不變D 以上都不是【對(duì)的答案】：A答案解析一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。第22題根據(jù)國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的措施不涉及( )。A 高檔計(jì)量法B 原則法C 替代原則法D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法【對(duì)的答案】：D答案解析根據(jù)國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行可以選擇原則法、替代原則法或高檔計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。第23題公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S構(gòu)造，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)，下列說(shuō)法不對(duì)的的是( )。A 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理B 需要每個(gè)終端都

15、安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件C 有助于最大限度地減少系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全D 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用【對(duì)的答案】：B答案解析B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。第24題銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)涉及( )。A 鈔票頭寸指標(biāo)B 核心存款指標(biāo)C HYPERLINK :/show/3107337_3.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=28024039d9b29b51&ch=0&tu=u1305503&jk=7d91

16、4&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1貸款總額與總資產(chǎn)的比率D 以上都是【對(duì)的答案】：D答案解析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)涉及鈔票頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。第25題風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不涉及( )。A 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D 正常貸款遷徙率【對(duì)的答案】：D答案解析正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。第26題下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。A 交易限額B 風(fēng)險(xiǎn)限額C 止損限額D 單一客戶限額【對(duì)的答案】：D答案解析限額管理涉及交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損

17、限額等。第27題商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。A 涉及董事會(huì)、高檔管理層和有關(guān)部門三個(gè)層級(jí)B 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C 高檔管理層承當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最后責(zé)任D 承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同步是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門【對(duì)的答案】：A答案解析B選項(xiàng)是高檔管理層的職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D選項(xiàng)“承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對(duì)獨(dú)立的。第28題下列屬于HYPERLINK :/show/3107337_3.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=china

18、cpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=28024039d9b29b51&ch=0&tu=u1305503&jk=7d914&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。A 單一客戶授信集中度B 不良貸款撥備覆蓋率C 營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D 貸款損失準(zhǔn)備金率【對(duì)的答案】：C答案解析外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。第29題( )一般設(shè)立最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指引原則。A 董事

19、會(huì)B 高檔管理層C 監(jiān)事會(huì)D 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)【對(duì)的答案】：A答案解析董事會(huì)是最后決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)立最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指引原則。高檔管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。第30題下列有關(guān)商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不對(duì)的的是( )。A 賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B 賬面資本涉及實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托補(bǔ)償準(zhǔn)備和未分派利潤(rùn)等C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本D 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本【對(duì)的答案】：D第31題 HYPERLINK :/show/

20、3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=8&seller_id=1商業(yè)銀行與借款人簽訂HYPERLINK :/show/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k

21、0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1貸款合同步，規(guī)定第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違背借款合同或無(wú)法歸還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最后歸還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的措施屬于( )。A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C 風(fēng)險(xiǎn)分散D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【對(duì)的答案】：A答案解析A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)補(bǔ)償承當(dāng)高的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)

22、險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：不做業(yè)務(wù)，不承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。第32題下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )。A 資產(chǎn)負(fù)債表B 損益表C 銀行職工變動(dòng)D 部分公司治理狀況【對(duì)的答案】：C答案解析銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、鈔票流量表、報(bào)表附注、部分公司治理狀況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理狀況所構(gòu)成。第33題( )應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和成果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。A 董事會(huì)B 高檔管理層C 董事會(huì)和高檔管理層D 總經(jīng)理【對(duì)的答案】：C答案解析董事會(huì)和高檔管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和成果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。第34題巴塞爾委員會(huì)在( )頒布了加強(qiáng)HYPERLINK :/s

23、how/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=5&seller_id=1銀行機(jī)構(gòu)公司治理，并于2月重新修訂。A 1996年9月B 1999年9月C 1996年6月D 1999年6月【對(duì)的答案】：B答案解析巴塞爾委員會(huì)頒布加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理的時(shí)間是1999年9

24、月。第35題( )對(duì)戰(zhàn)略HYPERLINK :/show/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=3&seller_id=1風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最后責(zé)任。A 董事會(huì)B 高檔管理層C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門D 董事會(huì)和高檔管理層【對(duì)的答案】：D答案解析董事會(huì)和高檔管理層對(duì)戰(zhàn)略

25、風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最后責(zé)任。第36題下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的規(guī)定的是( )。A 風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與HYPERLINK :/show/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=8&seller_id=1商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目的保持一致B 可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存

26、在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序C 所采用的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益規(guī)定D 所采用的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)規(guī)定【對(duì)的答案】：D答案解析本題考察的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)規(guī)定。第37題某公司末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司速動(dòng)比率約為( )。A 0.79B 0.94C 1.45D 1.86【對(duì)的答案】：B答案解析根據(jù)速動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(-500)/16000.94。第38題根據(jù)巴塞爾新資本合同，下列有關(guān)違約的說(shuō)法，不對(duì)的的是( )。A 債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)

27、性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約B 如果銀行認(rèn)定除非采用變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務(wù)人也許無(wú)法全額歸還對(duì)銀行的債務(wù)，債務(wù)人即被視為違約C 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)公司集團(tuán)，并根據(jù)公司集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件D 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于公司集團(tuán)內(nèi)的單個(gè)公司，集團(tuán)內(nèi)任一公司違約，不會(huì)影響違約公司的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)【對(duì)的答案】：D答案解析如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于單個(gè)公司而不是公司集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一公司不必然導(dǎo)致其她債務(wù)人違約，銀行應(yīng)及時(shí)審查該公司的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)，據(jù)此決定與否調(diào)節(jié)其評(píng)級(jí)。第39題下列模型中，可以直接估計(jì)客戶違約概率的是( )。A 專家判斷法B 信

28、用評(píng)分模型C 違約概率模型D Credit Risk+模型【對(duì)的答案】：C答案解析與老式的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型可以直接估計(jì)客戶的違約概率。第40題根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的說(shuō)法不對(duì)的的是( )。A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VaRB VaR的計(jì)算采用99%的雙尾置信區(qū)間C 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日D 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在01之間【對(duì)的答案】：B第41題 下列有關(guān)計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不對(duì)的的是( )。A 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B 成立的假設(shè)條件是將來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性C 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合

29、的一階線性影響D 充足度量了非線性HYPERLINK :/show/3107337_5.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a42d76d0d599900f&ch=0&tu=u1305503&jk=82829f139b445840&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=8&seller_id=1金融工具的風(fēng)險(xiǎn)【對(duì)的答案】：D答案解析方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法精確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

30、因此D選項(xiàng)說(shuō)法有誤。第42題在保持其她條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化也許會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的措施是( )。A 缺口分析B 敏感性分析C 壓力測(cè)試D 情景分析【對(duì)的答案】：B答案解析本題考察的是敏感性分析的含義。第43題下列有關(guān)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，對(duì)的的是( )。A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B 在同一種國(guó)家范疇內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C 在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)一般是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超過(guò)了債務(wù)人的控制范疇【對(duì)的答案】：A答案解析在同一種國(guó)家范疇內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

31、；個(gè)人、公司、政府，銀行均有也許遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)由于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失；風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超過(guò)債權(quán)人的控制范疇。第44題在國(guó)內(nèi)HYPERLINK :/show/3107337_5.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a42d76d0d599900f&ch=0&tu=u1305503&jk=82829f139b445840&cf=1&fv=11&stid=9

32、&urlid=0&luki=9&seller_id=1商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。A 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 層次分析法【對(duì)的答案】：B答案解析藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。第45題計(jì)算VaR值的歷史HYPERLINK :/show/3107337_5.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a42d76d0d599900f&ch=0&tu=u1305503&jk=82829f139b445840&

33、cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1模擬法存在的缺陷不涉及( )。A 風(fēng)險(xiǎn)涉及著時(shí)間的變化，單純依托歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)B 風(fēng)險(xiǎn)度量的成果受制于歷史周期的長(zhǎng)短C 無(wú)法充足計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基本，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)【對(duì)的答案】：C答案解析歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。第46題巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的規(guī)定，表述不對(duì)的的是( )。A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)【對(duì)的答案】：C

34、答案解析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。第47題隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：A XB 1C 4D PE 60%F 40%【對(duì)的答案】：B答案解析盼望E=160%+440%=2.2，方差D=(1-2.2)20.6+(4-2.2)20.4=2.16。第48題下列減少風(fēng)險(xiǎn)的措施中，( )是一種悲觀的風(fēng)險(xiǎn)管理方略。A 風(fēng)險(xiǎn)分散B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【對(duì)的答案】：B答案解析風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略是一種悲觀的風(fēng)險(xiǎn)管理方略。第49題下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)的常用措施的是( )。A 分解分析法B 失誤樹分析措施C 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法D 壓力測(cè)試法【對(duì)的答案】：D答案解析D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的措施。第50題在

35、鈔票流量的分析中，一方面分析的是( )。A 融資活動(dòng)的鈔票流B 投資活動(dòng)的鈔票流C 經(jīng)營(yíng)性鈔票流D 消費(fèi)活動(dòng)的鈔票流【對(duì)的答案】：C第51題 下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的重要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是( )。A 前臺(tái)交易B 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C 評(píng)級(jí)授信D 后臺(tái)結(jié)算清算【對(duì)的答案】：C答案解析C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的重要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第52題下列有關(guān)擔(dān)保方式的說(shuō)法，不對(duì)的的是( )。A 當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照商定履行債務(wù)或者承當(dāng)責(zé)任B 商業(yè)銀行常常采用留置與定金作為擔(dān)保方式C 債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人D 質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移送債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保【對(duì)的答案】：B答案

36、解析商業(yè)銀行很少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。第53題某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以原則法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為( )。A 100%B 75%C 50%D 35%【對(duì)的答案】：D答案解析零售類資產(chǎn)根據(jù)與否有居民房產(chǎn)抵押分別予以75%、35%的權(quán)重。第54題名譽(yù)危機(jī)管理的重要內(nèi)容不涉及( )。A 危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)解決B 危機(jī)解決過(guò)程中的持續(xù)溝通C 模擬訓(xùn)練和演習(xí)D 明確記載的危機(jī)解決/決策流程【對(duì)的答案】：D答案解析D選項(xiàng)屬于有效的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要內(nèi)容。第55題( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在將來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用級(jí)別

37、的客戶/債項(xiàng)的違約概率。A KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型B RiskCalc模型C Credit Monitor模型D 死亡率模型【對(duì)的答案】：D答案解析本題考察的是死亡率模型的含義。第56題下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施補(bǔ)充措施的是( )。A 敏感性分析B 壓力測(cè)試C 分解分析D 情景分析【對(duì)的答案】：C答案解析商業(yè)銀行應(yīng)充足結(jié)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等措施作為補(bǔ)充。第57題下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。A 代理中央銀行業(yè)務(wù)B 代收代付業(yè)務(wù)C 代理證券業(yè)務(wù)D 金融衍生品交易業(yè)務(wù)【對(duì)的答案】：D答案解析金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金

38、交易業(yè)務(wù)。第58題在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，( )對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A 董事會(huì)B 監(jiān)事會(huì)C 高檔管理層D 總經(jīng)理【對(duì)的答案】：B答案解析本題考察的是監(jiān)事會(huì)的重要職能。第59題下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的措施的是( )。A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)B 市場(chǎng)退出C 資本監(jiān)督D 市場(chǎng)準(zhǔn)入【對(duì)的答案】：B答案解析銀行監(jiān)管的措施涉及：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。第60題下列有關(guān)商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不對(duì)的的是( )。A 重估儲(chǔ)藏指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額B 若銀監(jiān)會(huì)覺得重估作價(jià)是審慎的，此類重估儲(chǔ)

39、藏可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)藏的70%C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、予以投資者在收益分派、剩余資產(chǎn)分派等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D 少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分【對(duì)的答案】：D第61題 下列選項(xiàng)中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具有的特性的是( )。A 科學(xué)的鼓勵(lì)約束機(jī)制B 先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)C 良好的外部條件D 完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系【對(duì)的答案】：C答案解析本題考察的是銀行公司治理的五個(gè)特性。第62題HYPERLINK :/show/3107337_7.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpcli

40、cked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=f6c9fb442dd7a84d&ch=0&tu=u1305503&jk=db7f161cb4a1090c&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=3&seller_id=1商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算措施是( )。A 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B 內(nèi)部模型法C 基本指標(biāo)法D 高檔計(jì)量法【對(duì)的答案】：A答案解析對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用原則法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高檔法。第63題下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是( )。A 保證人的資格B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C 保證人的保證意愿D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與HYPERLINK :/show/3107337_7.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=f6c9fb442dd7a84d&ch=0&tu