2022年銀行從業(yè)資格考試模擬真題及答案風險管理

1、一、單選題（本大題90小題每題0.5分，共45.0分。請從如下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一種最佳答案，并在HYPERLINK :/show/3107337.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a84c891&ch=0&tu=u1305503&jk=711b6a&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。）第1題香港HYPERLINK :/show/31

2、07337.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a84c891&ch=0&tu=u1305503&jk=711b6a&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1金融管理局建議HYPERLINK :/show/3107337.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?

3、&sid=a84c891&ch=0&tu=u1305503&jk=711b6a&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=7&seller_id=1商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在( )以上。A 15%B 20%C 25%D 30%【對的答案】：A答案解析香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15%以上。第2題有關(guān)操作風險報告的說法，對的的是( )。A 不能使用外部人員撰寫的報告B 除高檔管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層C 國際先進銀行采用的操作風險報告途徑是操作風險管理部門業(yè)務部門管理層D 業(yè)務部

4、門可以單獨向高檔管理層報告，不一定需要通過風險管理部門【對的答案】：D答案解析為了保證風險報告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機構(gòu)或外部審計師撰寫的風險報告；除高檔管理層外，操作風險報告還應發(fā)送給相應的各級管理層以及也許受到影響的有關(guān)單位；國際先進銀行采用的操作風險報告途徑是業(yè)務部門操作風險管理部門管理層。第3題內(nèi)部審計是一項獨立、客觀、( )的約束與評價機制，在增進風險管理的過程中發(fā)揮重要作用。A 公平B 公開C 公正D 公示【對的答案】：C答案解析內(nèi)部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在增進風險管理的過程中發(fā)揮重要作用。第4題下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于可減少的操作風

5、險采用的管理方略的是( )。A 調(diào)節(jié)業(yè)務規(guī)模B 變化市場定位C 放棄某些產(chǎn)品D 強制休假【對的答案】：D答案解析ABC三項都是可規(guī)避的操作風險采用的管理方略。第5題下列不屬于操作風險評估原則的是( )。A 客觀性B 由表及里C 自下而上D 從已知到未知【對的答案】：A答案解析操作風險評估遵循的原則一般涉及由表及里、自下而上和從已知到未知三種。第6題一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。A 情景分析B 壓力測試C 融資渠道管D 應急籌劃【對的答案】：D答案解析ABC三項是對流動性風險的監(jiān)測措施，D選項是在危機發(fā)生時應采用的應急措施籌劃。第7題某商業(yè)銀

6、行將某一筆在年初買入的可供發(fā)售債券的公允價值變動計入所有者權(quán)益。如果當年該可供發(fā)售債券的公允價值上升1200萬元，則在年末計算資本充足率時，該債券可計入附屬資本的最大數(shù)額為( )萬元。A 0B 300C 600D 1200【對的答案】：C答案解析對計入所有者權(quán)益的可供發(fā)售債券公允價值正變動可計入附屬資本，計入部分不得超過正變動的50%。第8題( )是風險文化中最為重要和最高層次的因素。A 風險管理理念B 知識C 制度D 風險管理水平【對的答案】：A答案解析風險管理理念是風險文化中最為重要和最高層次的因素。第9題通過鈔票流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行將來特定期段內(nèi)的流動性頭寸等于( )

7、加總。 (1)新貸款凈增值的預測值 (2)存款凈流量的預測值 (3)其她資產(chǎn)凈流量預測值 (4)其她負債凈流量預測值 (5)期初的“剩余”或“赤字”A (1)(2)B (1)(2)(3)C (1)(2)(5)D (1)(2)(3)(4)(5)【對的答案】：D答案解析本題考察的是將來特定期段內(nèi)的流動性頭寸的計算。第10題英國金融服務局重要依托中介機構(gòu)開展( )。A 現(xiàn)場檢查B 非現(xiàn)場監(jiān)管C 資本監(jiān)管D 內(nèi)部審計【對的答案】：A第11題 下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是( )。A 現(xiàn)場檢查準備階段B 現(xiàn)場檢查實行階段C 現(xiàn)場檢查解決階段D 現(xiàn)場檢查后續(xù)階段【對的答案】：D答案解析現(xiàn)場檢查的程序涉及現(xiàn)場檢

8、查準備階段、實行階段、報告階段、解決階段，檢查檔案整頓。第12題下列有關(guān)信用風險的說法，對的的是( )。A 信用風險僅存在于表內(nèi)業(yè)務中B 對HYPERLINK :/show/3107337_2.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=afbc2ef8512eee54&ch=0&tu=u1305503&jk=da3247ddf97864fd&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=7&seller_id=1商業(yè)銀行來說，貸款是唯

9、一的信用風險來源C 信用風險涉及違約風險、結(jié)算風險等重要形式D 交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【對的答案】：C答案解析信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務也存在于表外業(yè)務。對于商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，但不是唯一的信用風險來源。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險。第13題( )是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種措施。A 缺口分析B 久期分析C 外匯敞口分析D 風險價值措施【對的答案】：B答案解析久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種措施。第14題缺口分析和久期分析都是針對( )進行的敏感性分析。A 利率風險B 匯率風險C 股票價格D 商品價格【對的答案】：

10、A答案解析缺口分析和久期分析都是針對利率風險進行的敏感性分析。第15題下列有關(guān)風險監(jiān)管的說法，不對的的是( )。A 風險監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平B 風險監(jiān)管是一種籌劃性強、目的明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式C 在無資源約束的狀況下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇D 銀行風險監(jiān)管指標設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體【對的答案】：C答案解析在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。第16題商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、構(gòu)造應當提交( )批準。A 董事會B 高檔管理層C 風險管理部門D 股東大會【對的答案】：A答案解析

11、商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、構(gòu)造應當提交董事會批準。第17題商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量( )經(jīng)濟資本的數(shù)量。A 不小于B 等于C 不不小于D 不小于等于【對的答案】：D答案解析商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應當不不不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量。第18題采用回收鈔票流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率約為( )。A 13.33%B 16.67%C 60.00%D 83.33%【對的答案】：D答案解析違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露83.33%。第19題下列屬于敏感負債類型存款的是( )。A

12、政府稅款B 電力費用收入C 五年定期HYPERLINK :/show/3107337_2.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=afbc2ef8512eee54&ch=0&tu=u1305503&jk=da3247ddf97864fd&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1儲蓄存款D 證券業(yè)存款【對的答案】：D答案解析政府稅款和電力費用收入屬于脆弱資金；五年定期儲蓄存款屬于核心存款。第20題商業(yè)銀

13、行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目的的過程中，因不合適的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行導致?lián)p失或不利影響的風險。A 市場風險B 流動性風險C 國家風險D 戰(zhàn)略風險【對的答案】：D第21題 一般來說，HYPERLINK :/show/3107337_3.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=28024039d9b29b51&ch=0&tu=u1305503&jk=7d914&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luk

14、i=5&seller_id=1商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵御風險的能力( )。A 越強B 越弱C 不變D 以上都不是【對的答案】：A答案解析一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵御風險的能力越強。第22題根據(jù)國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險監(jiān)管資本的措施不涉及( )。A 高檔計量法B 原則法C 替代原則法D 內(nèi)部評級法【對的答案】：D答案解析根據(jù)國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行可以選擇原則法、替代原則法或高檔計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。第23題公司級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S構(gòu)造，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不對的的是( )。A 真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理B 需要每個終端都

15、安裝風險管理軟件C 有助于最大限度地減少系統(tǒng)建設成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全D 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用【對的答案】：B答案解析B/S信息傳遞方式并不需要每個終端都安裝風險管理軟件。第24題銀行流動性風險評估常用的比率/指標涉及( )。A 鈔票頭寸指標B 核心存款指標C HYPERLINK :/show/3107337_3.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=28024039d9b29b51&ch=0&tu=u1305503&jk=7d91

16、4&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1貸款總額與總資產(chǎn)的比率D 以上都是【對的答案】：D答案解析銀行流動性風險評估常用的比率/指標涉及鈔票頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。第25題風險水平類指標不涉及( )。A 信用風險指標B 市場風險指標C 操作風險指標D 正常貸款遷徙率【對的答案】：D答案解析正常貸款遷徙率是風險遷徙類指標。第26題下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是( )。A 交易限額B 風險限額C 止損限額D 單一客戶限額【對的答案】：D答案解析限額管理涉及交易限額、風險限額和止損

17、限額等。第27題商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，( )。A 涉及董事會、高檔管理層和有關(guān)部門三個層級B 董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C 高檔管理層承當對市場風險管理實行監(jiān)控的最后責任D 承當風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同步是負責市場風險管理的部門【對的答案】：A答案解析B選項是高檔管理層的職責，C選項是董事會的職責，D選項“承當風險的業(yè)務經(jīng)營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。第28題下列屬于HYPERLINK :/show/3107337_3.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=china

18、cpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=28024039d9b29b51&ch=0&tu=u1305503&jk=7d914&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1外資銀行流動性監(jiān)管指標的是( )。A 單一客戶授信集中度B 不良貸款撥備覆蓋率C 營運資金作為生息資產(chǎn)的比例D 貸款損失準備金率【對的答案】：C答案解析外資銀行流動性監(jiān)管指標有營運資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。第29題( )一般設立最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指引原則。A 董事

19、會B 高檔管理層C 監(jiān)事會D 風險管理總監(jiān)【對的答案】：A答案解析董事會是最后決策機構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會設立最高風險管理委員會負責擬定全行的風險管理政策和指引原則。高檔管理層負責執(zhí)行董事會審批通過的政策。第30題下列有關(guān)商業(yè)銀行資本的說法，不對的的是( )。A 賬面資本即會計資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分B 賬面資本涉及實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托補償準備和未分派利潤等C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承當?shù)臉I(yè)務總體風險水平相匹配的資本D 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本【對的答案】：D第31題 HYPERLINK :/show/

20、3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=8&seller_id=1商業(yè)銀行與借款人簽訂HYPERLINK :/show/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k

21、0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=9&seller_id=1貸款合同步，規(guī)定第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違背借款合同或無法歸還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最后歸還或減少損失，這種風險管理的措施屬于( )。A 風險轉(zhuǎn)移B 風險補償C 風險分散D 風險規(guī)避【對的答案】：A答案解析A選項是將風險部分地轉(zhuǎn)移到擔保人的身上。風險補償是指用高的風險溢價來補償承當高的風險。風

22、險分散，多半是指多樣化投資。風險規(guī)避：不做業(yè)務，不承當風險。第32題下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )。A 資產(chǎn)負債表B 損益表C 銀行職工變動D 部分公司治理狀況【對的答案】：C答案解析銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負債表、損益表、鈔票流量表、報表附注、部分公司治理狀況和部分風險管理狀況所構(gòu)成。第33題( )應當定期對壓力測試的設計和成果進行審查，不斷完善壓力測試程序。A 董事會B 高檔管理層C 董事會和高檔管理層D 總經(jīng)理【對的答案】：C答案解析董事會和高檔管理層應當定期對壓力測試的設計和成果進行審查，不斷完善壓力測試程序。第34題巴塞爾委員會在( )頒布了加強HYPERLINK :/s

23、how/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=5&seller_id=1銀行機構(gòu)公司治理，并于2月重新修訂。A 1996年9月B 1999年9月C 1996年6月D 1999年6月【對的答案】：B答案解析巴塞爾委員會頒布加強銀行機構(gòu)公司治理的時間是1999年9

24、月。第35題( )對戰(zhàn)略HYPERLINK :/show/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=3&seller_id=1風險管理的成果負有最后責任。A 董事會B 高檔管理層C 風險管理部門D 董事會和高檔管理層【對的答案】：D答案解析董事會和高檔管理層對戰(zhàn)略

25、風險管理的成果負有最后責任。第36題下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的規(guī)定的是( )。A 風險控制應與HYPERLINK :/show/3107337_4.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a1f58e64ca6d9772&ch=0&tu=u1305503&jk=9d2992229ae08a42&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=8&seller_id=1商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目的保持一致B 可以發(fā)現(xiàn)風險管理中存

26、在的問題，并重新完善風險管理程序C 所采用的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益規(guī)定D 所采用的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤規(guī)定【對的答案】：D答案解析本題考察的是風險控制流程應當符合的三個規(guī)定。第37題某公司末流動資產(chǎn)合計萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司速動比率約為( )。A 0.79B 0.94C 1.45D 1.86【對的答案】：B答案解析根據(jù)速動比率的計算公式，可得：速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨)/流動負債合計=(-500)/16000.94。第38題根據(jù)巴塞爾新資本合同，下列有關(guān)違約的說法，不對的的是( )。A 債務人對銀行的實質(zhì)

27、性信貸債務逾期90天以上，即被視為違約B 如果銀行認定除非采用變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務人也許無法全額歸還對銀行的債務，債務人即被視為違約C 如果內(nèi)部評級基于整個公司集團，并根據(jù)公司集團評級進行授信，集團內(nèi)任一債務人違約應被視為集團內(nèi)所有債務人違約的觸發(fā)條件D 如果內(nèi)部評級基于公司集團內(nèi)的單個公司，集團內(nèi)任一公司違約，不會影響違約公司的關(guān)聯(lián)債務人的評級【對的答案】：D答案解析如果內(nèi)部評級基于單個公司而不是公司集團，集團內(nèi)任一公司不必然導致其她債務人違約，銀行應及時審查該公司的關(guān)聯(lián)債務人的評級，據(jù)此決定與否調(diào)節(jié)其評級。第39題下列模型中，可以直接估計客戶違約概率的是( )。A 專家判斷法B 信

28、用評分模型C 違約概率模型D Credit Risk+模型【對的答案】：C答案解析與老式的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型可以直接估計客戶的違約概率。第40題根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列有關(guān)市場風險監(jiān)管資本計量的說法不對的的是( )。A 市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VaRB VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間C 持有期為10個營業(yè)日D 附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值在01之間【對的答案】：B第41題 下列有關(guān)計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不對的的是( )。A 不能預測突發(fā)事件的風險B 成立的假設條件是將來和過去存在著分布的一致性C 反映了風險因子對整個組合

29、的一階線性影響D 充足度量了非線性HYPERLINK :/show/3107337_5.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a42d76d0d599900f&ch=0&tu=u1305503&jk=82829f139b445840&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=8&seller_id=1金融工具的風險【對的答案】：D答案解析方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法精確計量非線性金融工具的風險。

30、因此D選項說法有誤。第42題在保持其她條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化也許會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的措施是( )。A 缺口分析B 敏感性分析C 壓力測試D 情景分析【對的答案】：B答案解析本題考察的是敏感性分析的含義。第43題下列有關(guān)國家風險的說法，對的的是( )。A 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險B 在同一種國家范疇內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D 國家風險一般是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超過了債務人的控制范疇【對的答案】：A答案解析在同一種國家范疇內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

31、；個人、公司、政府，銀行均有也許遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會由于國家風險而遭受損失；風險一般都是債務方帶給債權(quán)方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超過債權(quán)人的控制范疇。第44題在國內(nèi)HYPERLINK :/show/3107337_5.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a42d76d0d599900f&ch=0&tu=u1305503&jk=82829f139b445840&cf=1&fv=11&stid=9

32、&urlid=0&luki=9&seller_id=1商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于( )。A 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 層次分析法【對的答案】：B答案解析藍色預警法側(cè)重于定量分析。第45題計算VaR值的歷史HYPERLINK :/show/3107337_5.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=a42d76d0d599900f&ch=0&tu=u1305503&jk=82829f139b445840&

33、cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1模擬法存在的缺陷不涉及( )。A 風險涉及著時間的變化，單純依托歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動B 風險度量的成果受制于歷史周期的長短C 無法充足計量非線性金融工具的風險D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基本，對數(shù)據(jù)的依賴性強【對的答案】：C答案解析歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。第46題巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的規(guī)定，表述不對的的是( )。A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B 持有期為10個營業(yè)日C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)【對的答案】：C

34、答案解析市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。第47題隨機變量Y的概率分布表如下：A XB 1C 4D PE 60%F 40%【對的答案】：B答案解析盼望E=160%+440%=2.2，方差D=(1-2.2)20.6+(4-2.2)20.4=2.16。第48題下列減少風險的措施中，( )是一種悲觀的風險管理方略。A 風險分散B 風險規(guī)避C 風險對沖D 風險轉(zhuǎn)移【對的答案】：B答案解析風險規(guī)避方略是一種悲觀的風險管理方略。第49題下列不屬于風險辨認的常用措施的是( )。A 分解分析法B 失誤樹分析措施C 資產(chǎn)財務狀況分析法D 壓力測試法【對的答案】：D答案解析D選項是風險計量的措施。第50題在

35、鈔票流量的分析中，一方面分析的是( )。A 融資活動的鈔票流B 投資活動的鈔票流C 經(jīng)營性鈔票流D 消費活動的鈔票流【對的答案】：C第51題 下列不屬于資金交易業(yè)務的重要操作風險點的是( )。A 前臺交易B 中臺風險管理C 評級授信D 后臺結(jié)算清算【對的答案】：C答案解析C選項屬于法人信貸業(yè)務的重要操作風險點。第52題下列有關(guān)擔保方式的說法，不對的的是( )。A 當債務人不履行債務時，保證人按照商定履行債務或者承當責任B 商業(yè)銀行常常采用留置與定金作為擔保方式C 債務人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人D 質(zhì)押是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移送債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔?！緦Φ拇鸢浮浚築答案

36、解析商業(yè)銀行很少采用留置與定金作為擔保方式。第53題某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以原則法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風險資產(chǎn)時的權(quán)重為( )。A 100%B 75%C 50%D 35%【對的答案】：D答案解析零售類資產(chǎn)根據(jù)與否有居民房產(chǎn)抵押分別予以75%、35%的權(quán)重。第54題名譽危機管理的重要內(nèi)容不涉及( )。A 危機現(xiàn)場解決B 危機解決過程中的持續(xù)溝通C 模擬訓練和演習D 明確記載的危機解決/決策流程【對的答案】：D答案解析D選項屬于有效的名譽風險管理體系的重要內(nèi)容。第55題( )是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在將來一定持有期內(nèi)不同信用級別

37、的客戶/債項的違約概率。A KPMG風險中性定價模型B RiskCalc模型C Credit Monitor模型D 死亡率模型【對的答案】：D答案解析本題考察的是死亡率模型的含義。第56題下列選項中，不作為風險計量措施補充措施的是( )。A 敏感性分析B 壓力測試C 分解分析D 情景分析【對的答案】：C答案解析商業(yè)銀行應充足結(jié)識到不同風險計量措施的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等措施作為補充。第57題下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務的是( )。A 代理中央銀行業(yè)務B 代收代付業(yè)務C 代理證券業(yè)務D 金融衍生品交易業(yè)務【對的答案】：D答案解析金融衍生品交易業(yè)務屬于商業(yè)銀行的資金

38、交易業(yè)務。第58題在銀行風險管理中，( )對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A 董事會B 監(jiān)事會C 高檔管理層D 總經(jīng)理【對的答案】：B答案解析本題考察的是監(jiān)事會的重要職能。第59題下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的措施的是( )。A 風險評級B 市場退出C 資本監(jiān)督D 市場準入【對的答案】：B答案解析銀行監(jiān)管的措施涉及：市場準入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風險評級。第60題下列有關(guān)商業(yè)銀行資本的說法，不對的的是( )。A 重估儲藏指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額B 若銀監(jiān)會覺得重估作價是審慎的，此類重估儲

39、藏可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲藏的70%C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、予以投資者在收益分派、剩余資產(chǎn)分派等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D 少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分【對的答案】：D第61題 下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應具有的特性的是( )。A 科學的鼓勵約束機制B 先進的管理信息系統(tǒng)C 良好的外部條件D 完善的內(nèi)部控制和風險管理體系【對的答案】：C答案解析本題考察的是銀行公司治理的五個特性。第62題HYPERLINK :/show/3107337_7.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpcli

40、cked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=f6c9fb442dd7a84d&ch=0&tu=u1305503&jk=db7f161cb4a1090c&cf=1&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=3&seller_id=1商業(yè)銀行計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算措施是( )。A 內(nèi)部評級初級法B 內(nèi)部模型法C 基本指標法D 高檔計量法【對的答案】：A答案解析對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用原則法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高檔法。第63題下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔保重點關(guān)注的事項的是( )。A 保證人的資格B 保證人的財務實力C 保證人的保證意愿D 保證人履約的經(jīng)濟動機及其與HYPERLINK :/show/3107337_7.html&p=百度&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=?&k0=?&k1=?&k2=?&k3=?&k4=?&k5=?&sid=f6c9fb442dd7a84d&ch=0&tu