2022年程序化交易研究心得體會

1、第6頁共6頁2022年程序化交易研究心得體會一、對市場的認識1、市場短期走勢是隨機的，這是交易的成本所在；2、市場中長期是有趨勢的，這是交易的利潤所在；3、當市場趨勢確認之時，趨勢基本上已經完成了三分之一或著二分之一以上，這說明抄底摸頂對絕大多數人來說是件困難的事情；4、市場上大多數人一定虧損，這是市場存在的基礎，是改變不了的現象，自己如果不想成為大多數人，那就請你努力變成其余那一小部分人，否則還是離開這個市場的好；5、要用概率的思維方式來看待這個市場上的一切，這也是_許多在實業(yè)、行政、管理領域內非常優(yōu)秀的人，無法在期貨市場里站穩(wěn)的原因，因為他們原有的成功方法，并不一定適合這個市場；6、資金是

2、市場波動的主要動力，因此，不能主觀認定某件事情，因為你不可能確定性的了解除了你之外的其他任何一個人此刻的想法，更不可能了解市場主力當下的想法。二、對交易的認識1、兩種交易模式個人認為，期貨、股票市場上參加交易的人，基本上有兩種交易模式：第一種：買在支撐位，賣在壓力位，這種模式很容易獲得暴利。采用這種交易模式的是高手。但這種模式不易量化，因為確定支撐位和壓力位需要參考的要素比較多，更難的是支撐位和壓力位不破為有效，破了就無效，這個原則很難量化。第二種：追漲殺跌。采用這種交易模式的主要是廣大低手所為，不容易獲得暴利，還常常做的和高手模式正好相反：買在壓力位，賣在支撐位，進場就虧。高手只有在市場非常

3、強勢時才迫不得已采用。但種交易模式容易量化，因此適合電腦程序化交易。2、成功的交易模式：第一種，是能夠把握住行情波段起、終點并及時進、出場的交易模式，這就是所謂的波段操作。但是，能真正做到的人并不多，能持續(xù)做到的人更不多。第二種，是系統(tǒng)化交易，總結出一套簡單易行的操作規(guī)則，然后嚴格的根據信號規(guī)則進出場。這種方式，說起來容易，每個人都能做到，但，很少有人能持續(xù)地堅持下去，因為，你按此信號進場后不一定就能盈利，相反，更多的情況是，你會虧損。三、采用程序化交易的好處1、實現了系統(tǒng)交易，因為，所有最終能在市場上良好、長久地生存下去的人，一定是系統(tǒng)交易者；2、可以做到客觀看待市場，由電腦判斷上漲市就做多

4、，下跌市就做空，沒有任何主觀色彩；3、克服人性的弱點，如恐懼、貪婪、隨意、懶惰，等等；4、實現穩(wěn)定盈利。最近體會非常深刻，天天泡在行情里手動操作，神經緊張不說，常常會把盈利變成虧損，一段時間下來，實際上不掙錢反可能虧錢。使用程序化交易，由電腦時時刻刻替你在盤中追漲殺跌，一段時間下來，一定會穩(wěn)定盈利。當然，這首先需要你的模型是經過考驗能掙錢的才成。四、研究程序化交易心得1、設計交易模型是比較困難的一件事情，因為信號確定唯一時，行情已經發(fā)展縱深，盈利空間極大縮小，在這種條件下，設計一個好模型是不容易的，這也是模型原創(chuàng)者一般不愿意告訴別人的主要原因。2、一個模型使用的人多了，這個模型就會對市場產生影

5、響，反作用就是造成該模型的失效。因此，那些公開發(fā)售的模型一般是沒什么效用的。3、市場存在趨勢市和震蕩市，存在不同品種、不同周期、不同強弱、不同趨勢，各種市場狀態(tài)下都能盈利和模型是不存在的，就是在狀況相近的品種、周期等情況下，模型使用的參數也是不一樣的。這說明在期貨和股票市場上不能使用同一個參數的指標打遍天下。4、模型越簡單，越容易判斷模型的優(yōu)劣。5、價格越高、波動越大的，越容易操作，容易獲得利潤。這說明玩期貨，不能玩那些價格低、波動小的品種，要玩就玩大的，玩刺激的才有意思，也才容易有收獲。6、程序化交易不能獲得暴利，但能做到長期穩(wěn)定的盈利。巴菲特_被人稱為股神，就是因為他做到了長期穩(wěn)定的盈利。

6、因此，如果你程序化交易做好了，你也有可能成為巴菲特，還可能比真巴菲特更容易，是不是。7、程序化交易中，虧損的交易次數常常會大于盈利的交易次數，大多數情況下，虧損交易占到總交易次數的了_%。但是，只要剩下那_%的交易盈利之和大過了總虧損額，那你最終就是盈利的。這實際上也反映了交易的實質：虧損是盈利的基礎。8、在你的程序化交易模型中，加入了止盈、止損指令后，你的模型效率會極大降低，也就是說，你可能在一筆虧損交易中極大減少了虧損額，但同時你也失去了大機會來臨時電腦替你賺大錢的機會。五、如何學習編制交易模型和指令1、把自己的交易理念用流程圖表示出來，并對各種可能發(fā)生的情況都要有對策。2、把你的進出場點

7、、對策等進行量化，形成可以用公式反映出來的模型。3、選擇一個你想使用的程序化交易軟件，如tb，文華等等。4、學習軟件自帶的幫助教程，沒有的到網上查。5、學習軟件自帶的程序、公式、函數，了解軟件程序結構，那些最基礎的語句、函數及其用法。6、把自己的交易模型編成交易指令，檢查更正，使電腦能最終通過編譯。7、大量的進行各品種、各周期的測試，找出讓你滿意的參數。8、開始進行模擬行情測試，看信號是不是如預期時間、價位發(fā)出來。9、以上工作都都好了后，ok，你可以用小資金開始進行實盤測試了。2022年程序化交易研究心得體會（二）趕上程序化交易時代-dts量化策略平臺培訓小結編輯楊升紅dts策略交易平臺第二期

8、培訓順利結束，我有幸參加了這一次的培訓。培訓期間，我們通過汪建斌總經理和兩位老師的介紹，充分理解了程序化交易的內涵，實質，和dts平臺的優(yōu)勢與便利。這里就培訓內容談談自己的心得、體會。一、程序化交易可以說程序化交易就如_的魔盒，他打開了一扇傳統(tǒng)交易中從未涉足的領域。和傳統(tǒng)的趨勢，波段的法則不同，程序化交易的盈利模式集中在高頻交易，套利交易。通過程序的操作，捕捉市場的機會。還記得汪總在培訓期間形容道，程序化交易和傳統(tǒng)交易最大的不同在于兩點，第一，他是通過數學統(tǒng)計分析，程序執(zhí)行，避免了人類貪婪，恐懼的諸多弱點。第二，他是機械化交易，能極大地延伸投資者的眼，手，腦，達到以前所不能達到的領域。對這兩點

9、我深有感觸，曾想多少投資者在地板上割肉，又在高位追進，他們就是抵不住人性的弱點，犯下了投資者常犯的錯誤。而又有多少的投資機會，時時刻刻在瞬息萬變的資本市場匆匆而過，自己卻未能捕捉。程序化交易能幫助我們克服這一切，還能獲取非凡的收益。難怪在_年金融危機時，股神巴菲特的伯克希爾哈撒韋虧損近_%，而西蒙斯旗下的量化投資基金大獎章卻能逆勢獲得_%的收益率。這么看來量化投資是將來市場發(fā)展的必然趨勢也不為過。二、新交易平臺，新交易模式在課堂上，我們除了從汪總那里了解到了量化投資的原理和背景，我們還從宋老師和朱老師那里學習到了一些基本的程序化交易的方法和實際操作。如etf套利，期限套利等。套利獲取價差收益的

10、_力非常誘人，雖然現在市場機會已經不多，但一旦出現，便可以坐等收益，還是非常令人羨慕。在上機操作的環(huán)節(jié)，我們有幸試用了dts交易平臺，新的dts平臺，簡單，實用，直觀，是個相當優(yōu)秀的平臺。與國內的其它交易平臺相比，它最大優(yōu)勢在于背靠大智慧，可以獲取非常詳實的歷史數據，行情數據，基本面數據，給量化策略的回測打下堅實可靠的基礎，極大增強量化策略回測的質量。它還能做到其它軟件不具備的分布式運算，閃存存儲等。對于券商，期貨公司來說，這無疑提供了非常好的交易策略交易平臺，和良好的數據支持。另外，我們還有幸目睹了正在開發(fā)之中的dts投研平臺，dts產投研一體化平臺是基于大智慧金融工程終端和dts程式化交易平臺高效結合的一款全新產品，秉承了金融工程終端對海量數據的分析和挖掘。從框架上看，投研平臺可以實現：策略設計、數量分析、策略開發(fā)、系統(tǒng)策略庫與策略指數、歷史回測等功能。通過圖形化的對話窗口，幫助投資者非常方便的實現策略的開發(fā)和研究。這對于大部分券商、期貨和私募機構來說，