計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)

1、文檔編碼 : CL10W2P2W4Y10 HS9E9A8Q8J7 ZW8A4Q6J6S1； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè) 7.以下為一個(gè)完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型： Yt 001M t 1Ct 2 I t t 1 Mt 1Yt 3Pt t 2 其中, M 為貨幣供應(yīng)量, Y 為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值, P 為價(jià)格總指數(shù)； C, I 分別為居民 消費(fèi)與投資； （ 1） 指出模型的內(nèi)生變量,外生變量,先決變量； （ 2） 寫出簡(jiǎn)化式模型,并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系； （ 3） 用結(jié)構(gòu)式條件確定模型的識(shí)別狀態(tài)； （ 4） 指出間接最小二乘法, 工具變量法, 二階段最小二乘法中哪些可用于原模 型第 1,2 個(gè)方

2、程的參數(shù)估量； 解： （ 1） 內(nèi)生變量： Yt , M t 外生變量： I t , Ct , Pt 先決變量： I t , Ct , Pt Yt = 10 + 11Ct +12 I t +13Pt + t1（ 2） 簡(jiǎn)化式模型： M t = 20+ 21Ct + 22 It + 23Pt + t 2 結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系： 00 1 11 1112 12113 1131 10 11 1 1111 20 01 0 21 11 1 22 11223 311 1 111111 1 （ 3） 模型中包含 g =2 個(gè)內(nèi)生變量, k =3 個(gè)先決變量； 第 1 個(gè)方程包含 g1 =2 個(gè)內(nèi)

3、生變量, k1 =2 個(gè)先決變量； -可編輯修改 - 第 1 頁(yè),共 8 頁(yè)； 第 2 個(gè)方程包含 g2 =2 個(gè)內(nèi)生變量, k2 =1 個(gè)先決變量； 1 1 0 1 2 0結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為 B 1 1 0 0 0 3第一判定第 1 個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài)； 對(duì)于第 1 個(gè)方程,有 B0 0 3, R B0 0 1g 1 ,即方程可以識(shí)別,又由于 k k1 g1 1 ,所以第 1 個(gè) 結(jié)構(gòu)方程 恰好識(shí)別 ； 對(duì)于第 2 個(gè)結(jié)構(gòu)方程,有 B0 012, R B0 01g1 ,即方程 可以識(shí)別,又由于 k k2 g 2 1,所以第 2 個(gè)結(jié)構(gòu)方程 過(guò)度識(shí)別 ； （ 4） 工具變量法適用于原模型第 1

4、個(gè)方程的參數(shù)估量； 間接最小二乘法適用于原模型第 1 個(gè)方程的參數(shù)估量； 二階段最小二乘法適用于原模型第 1 和第 2 個(gè)方程的參數(shù)估量； 8.連續(xù)第七題,以如下中國(guó)的實(shí)際數(shù)據(jù)為資料,估量上述聯(lián)立模型；要求恰好識(shí) 別的方程按工具變量法與二階段最小二乘法估量； 解：（ 1）用二階段最小二乘估量估量第 1 個(gè)方程： 第一用最小二乘法估量其次個(gè)簡(jiǎn)化式方程,并求出 -可編輯修改 - M t 的估計(jì)值 M： ； 在第一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程中,用 M 代替 M t ,進(jìn)行最小二乘估量： -可編輯修改 - 第 3 頁(yè),共 8 頁(yè)； 估量結(jié)果說(shuō)明： M2F,CONS , I 的系數(shù) t 檢驗(yàn)的 P 值均小于 ,說(shuō)明系

5、數(shù)顯 著,修正后的 R 2 ,說(shuō)明方程擬合成效好,方程顯著檢驗(yàn)的 F 值為 42239.29 ,對(duì)應(yīng)的 P 值為 ,說(shuō)明方程整體顯著；即估量方程為： Yt t Ct I t （ 2）用工具變量法估量第 1 個(gè)方程： -可編輯修改 -第 4 頁(yè),共 8 頁(yè)； 估量結(jié)果說(shuō)明： 在顯著性水平為 的情形下, M2F ,CONS ,I 的系數(shù) t 檢驗(yàn)的 P 值均小于 0.1 ,說(shuō)明系數(shù)顯著,修正后的 R 2 ,說(shuō)明方程擬合成效好, 方程顯著檢驗(yàn)的 F 值為 27503.84 ,對(duì)應(yīng)的 P 值為 ,說(shuō)明方程整體顯著； 即估量方程為： -可編輯修改 - 第 5 頁(yè),共 8 頁(yè)； Yt t Ct I t （ 3）用間接最小二乘法估量第 1,2 個(gè)方程： 對(duì)第 1,2 個(gè)簡(jiǎn)化式方程進(jìn)行 OLS 估量： 由結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行估量： -可編輯修改 - 第 6 頁(yè),共 8 頁(yè)； 10 -2152.238= 010 11 11 1.397255= 111 11 12 0.926705= 1213 23.40697= 1131 20 1121 1101011111 1122 123 1 1231 11 1 1 解得 0 0 1 2 1 3 即估量模型為 Yt t t ttt M t -可編輯修改 - 第 7 頁(yè)