時間序列分析期末考試

1、誠信應(yīng)考，考試作弊將帶來嚴重后果!教務(wù)處填寫:年月曰教務(wù)處填寫:年月曰湖南大學課程考試試卷試卷編號：A；考試時間：試卷編號：A；考試時間：120分鐘六七八九十總分10100裝訂線題目不得超過此線:級班業(yè)專1.對平穩(wěn)序列，在下列表中填上選擇的的模型類別考試用:課程名稱：時間序列分析；課程編碼：|題號一二三四五|應(yīng)得分2020151520|實得分I評卷人簡答題（每小題5分，共計20分）1、說明平穩(wěn)序列建模的主要步驟。2、ADF檢驗與PP檢驗的主要區(qū)別是什么？3、如何進行兩變量的協(xié)整檢驗？4、簡述指數(shù)平滑法的基本思想。二、填空題（每小題2分，共計20分）自機關(guān)系數(shù)偏自柑關(guān)系數(shù)選擇模型拖尾P階越尾q階

2、截尾拖懇拖尾拖尾時間序列模型建立后，將要對模型進行顯著性檢驗，那么檢驗的對象為，檢驗的原假設(shè)是。時間序列預處理常進行兩種檢驗，即為檢驗和檢驗。根據(jù)下表，利用AIC和BIC準則評判兩個模型的相對優(yōu)劣,你認為模型優(yōu)于模型。模型AIC5BC刃5.45帝5452011ARfl)540.2866設(shè)ARMA（2,1）:X，0.5X+aX+-0.1,當a滿足時，模TOC o 1-5 h ztt1t2tt1型平穩(wěn)。設(shè)ARMA（2,1）:X，0.5X+0.4X+0.3tt1t2tt1則所對應(yīng)的特征方程為。簡單季節(jié)差分模型的模型結(jié)構(gòu)為:。對于時間序列X如果，則XI（2）。tt設(shè)時間序列X為來自GARCH（p,q）

3、模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為t10.k步差分的定義為VX，。kt三、（15分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，E（）=0,Var（）=2，時間序列tttX來自tX，-0.8X+0.5X+1.1tt1t-2tt1試檢驗?zāi)Ｐ偷钠椒€(wěn)性與可逆性。湖南大學課程考試試卷題目不得超過此線湖南大學課程考試試卷題目不得超過此線四、（15分）設(shè)X服從ARMA（1,1）模型:tX，0.8X+-0.6tt1tt1其中X，0.3,，0.01。1001001、給出未來3期的預測值；（8分）2、給出未來3期的預測值的95%的預測區(qū)間（u，1.96）。（7分）0.975五、（20分）設(shè)平穩(wěn)時間序列X服從AR（1）模型：X，0.8X+，TOC o 1-5 h zttt1t其中為白噪聲，求E（X），Var（X）,和.ttt222六、請分別論述ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean模型）模型的經(jīng)濟含義；（5分）請簡要給出ARCH模型、GAR