新疆區(qū)域內商業(yè)銀行信用風險管理

1、新疆區(qū)域內商業(yè)銀行信用風險管理摘要：本文主要研究商業(yè)銀行的信用風險管理，以新疆區(qū)域內的部分商業(yè)銀行的信用風險管理現(xiàn)狀作為案例來進行分析。從當前的社會實踐來看，商業(yè)銀行所面臨的最主要的風險就是信用風險，一家銀行信用風險的大小情況如何，會直接影響到整個銀行的發(fā)展和未來，而我國大部分的商業(yè)銀行在管理信用風險的時候更多的是借鑒國外的管理方式和辦法，但是隨著我國金融體系的不斷完善，商業(yè)銀行發(fā)展所面臨的現(xiàn)實情況在不斷的變化，傳統(tǒng)的銀行信用風險管理辦法已經不能夠很好的適應，當前社會的進步和發(fā)展，因此就有必要對于我國商業(yè)銀行的信用風險管理來進行研究，本文通過定性研究和實例分析的兩種辦法，來研究新疆區(qū)內商業(yè)銀行

2、的信用風險管理，同時結合當前國內外商業(yè)銀行信用風險的管理辦法，作為理論基礎和實踐基礎，來找出新疆區(qū)域內商業(yè)銀行信用風險管理過程中所存在的問題，并且提出必要的解決手段。本文的主要結構包括以下幾點：主要介紹紹了本文文研究的的背景，研研究的意意義研究究的方法法以及思思路，通通過這種種方式來來對于全全文的結結構進行行一個梳梳理，重重點突出出研究的的理論意意義實踐踐指導意意義。：主要對于于在論文文寫作過過程中所所收集的的國內外外相關文文獻一個個整體的的梳理，重重點介紹紹了風險險的基本本特征和和概念，信信用風險險的基本本特征和和概念。之之后通過過對文獻獻資料的的整理和和分析，重重點闡述述了國內內外銀行行信

3、用風風險管理理的度量量方法和和模型以以及相關關的理論論研究成成果，通通過對于于這些理理論研究究的論述述，為后后文的寫寫作提供供必要的的理論基基礎。：本文的第第三章重重點介紹紹了新疆疆區(qū)域內內部商業(yè)業(yè)銀行的的信用管管理方式式以及管管理辦法法，同時時對于當當前新疆疆區(qū)域內內部的商商業(yè)銀行行在信用用管理方方式上所所存在的的問題，以以及所面面臨的區(qū)區(qū)域現(xiàn)狀狀進行了了剖析和和分解，新新疆德隆隆公司作作為案例例，重點點對于該該公司所所面臨的的市場現(xiàn)現(xiàn)狀以及及信用管管理現(xiàn)狀狀，進行行分解和和分析。：本文的第第四章，結結合前文文中所分分析的新新疆區(qū)域域內部商商業(yè)銀行行信用管管理方式式所存在在的問題題，提出出一

4、定程程度的解解決辦法法，來為為新疆區(qū)區(qū)域內部部商業(yè)銀銀行的發(fā)發(fā)展以及及信用管管理方式式提供一一些建議議和解決決方法，同同時為我我國其它它地區(qū)的的商業(yè)銀銀行信用用管理方方式提供供一定的的借鑒。通過對于本本課題的的研究，得得出以下下4個方方面的結結論：其其一，宏宏觀因素素對于商商業(yè)銀行行的信用用風險的的影響更更加深刻刻，相對對于微觀觀個體來來說，宏宏觀因素素所帶來來的風險險是更大大的，也也會在很很大程度度上影響響商業(yè)銀銀行的發(fā)發(fā)展與正正常運作作。其二二，商業(yè)業(yè)銀行內內部的管管理水平平如何也也直接影影響著商商業(yè)銀行行所面臨臨信用風風險的大大小，如如果商業(yè)業(yè)銀行內內部其完完善的信信用管理理機制并并且具

5、有有強有力力的執(zhí)行行制度，會會減少信信用風險險給銀行行的發(fā)展展所帶來來的影響響。其三三，政府府的宏觀觀調控行行為給商商業(yè)銀行行的信用用風險管管理帶來來了一定定程度的的挑戰(zhàn)，為為了更好好的應對對宏觀環(huán)環(huán)境的變變化，商商業(yè)銀行行可以從從進行必必要的變變革，實實時監(jiān)控控金融風風險，實實時監(jiān)控控信用風風險，樹樹立起健健全而完完善的風風險意識識以及相相關信用用風險的的危機處處理辦法法。關鍵字：商商業(yè)銀行行；信用用風險管管理；新新疆地區(qū)區(qū)；問題題與對策策Abstrractt: TThiss paaperr maainlly sstuddiess thhe ccreddit rissk mmanaagemm

6、entt off coommeerciial bannks, inn thhe NNanjjingg arrea of commmerrciaal bbankks iin tthe creeditt riisk mannageemennt sstattus duoo ass a casse tto aanallyzee. IIn ttermms oof tthe sizze oof tthe bannkss crrediit rriskk, tthe sizze oof tthe bannkss crrediit rriskk, aand mosst oof tthe commmerrciaa

7、l bbankks iin tthe mannageemennt oof ccreddit rissk, butt wiith thee coontiinuoous impprovvemeent of Chiinas ffinaanciial sysstemm, ccommmercciall baankss inn thhe mmanaagemmentt off crrediit rriskk, bbut witth tthe conntinnuouus iimprroveemennt oof tthe finnancciall syysteem, commmerrciaal bbankks

8、iin tthe mannageemennt oof ccreddit rissk, butt wiith thee coontiinuoous impprovvemeent of Chiinas ffinaanciial sysstemm. RRiskk maanaggemeent, coombiinedd wiith thee cuurreent dommesttic andd fooreiign commmerrciaal bbankk crrediit rriskk maanaggemeent appproaach, ass thhe ttheooretticaal bbasiis a

9、and praactiicall baasiss, tto ffindd ouut tthe proobleems in thee prroceess of creeditt riisk mannageemennt oof ccommmercciall baankss inn Xiinjiiangg arrea, annd pput forrwarrd tthe neccesssaryy meeanss too soolvee thhe pprobblemm. Thee maain strructturee off thhis papper connsissts of thee foolloo

10、winng ppoinnts Thee fiirstt chhaptter maiinlyy inntrooducces thee baackggrouund of thiis rreseearcch, thee meethood aand thee waay oof tthinnkinng oof tthe ressearrch. IIn tthe seccondd chhaptter, thhe ppapeer mmainnly foccusees oon tthe ressearrch of thee doomessticc annd fforeeignn liiterratuure,

11、whhichh iss coolleecteed iin tthe couursee off wrritiing, annd iintrroduucess thhe bbasiic ffeatturees aand connceppts of rissk, thee baasicc feeatuuress annd cconcceptts oof ccreddit rissk. Aftter thee coollaatioon aand anaalyssis of thee liiterratuure, thhe ppapeer ffocuusess onn thhe mmeassureeme

12、nnt mmethhodss annd mmodeels of creeditt riisk mannageemennt iin ddomeestiic aand forreiggn bbankks, andd thhe rrelaatedd thheorretiicall reeseaarchh reesullts. TThe thiird chaapteer: in thee chhaptter 3, we inttrodduceed XXinjjianng rregiionaal ccommmercciall baankss innterrnall crrediit mmanaagemm

13、entt annd tthe metthodd off maanaggemeent, allso forr wiithiin tthe currrennt XXinjjianng rregiionaal ccommmercciall baankss inn thhe ccreddit mannageemennt oof tthe exiisteencee off thhe pprobblemm, aand faccingg thhe rregiionaal sstattus quoo off annalyyse andd deecommpossitiion, Xiinjiiangg Deelo

14、nng ccomppanyy ass a casse, foccusiing on forr thhe ccomppanyy faacess thhe mmarkket sittuattionn annd tthe staatuss off crrediit mmanaagemmentt, ddecoompoosittionn annd aanallysiis. TThe fouurthh chhaptter: thhe ffourrth chaapteer, commbinned witth tthe exiistiing proobleems in thee crrediit mmanaa

15、gemmentt moode of Xinnjiaang reggionn, pput forrwarrd aa ceertaain deggreee off sooluttionn, tto pprovvidee soome sugggesstioons andd sooluttionns tto tthe devveloopmeent of thee coommeerciial bannks in Xinnjiaang areea, andd too prroviide somme rrefeerennce forr thhe ccommmercciall baankss inn otth

16、err arreass off ouur ccounntryy.Throuugh thee sttudyy off thhis subbjecct, we cann drraw thee foolloowinng cconcclussionns: firrst, thhe mmacrroecconoomicc faactoors havve aa grreatter imppactt onn thhe ccreddit rissk oof ccommmercciall baankss. TThe rissk iis ggreaaterr thhan thee inndivviduual, an

17、nd iit wwilll allso afffectt thhe ddeveeloppmennt oof ccommmercciall baankss annd tthe norrmall opperaatioon. Seccondd, tthe mannageemennt lleveel oof tthe commmerrciaal bbankks hhas a ddireect imppactt onn thhe ssizee off thhe ccreddit rissk oof ccommmercciall baankss, iif tthe commmerrciaal bbankk

18、s iin ttheiir ssounnd ccreddit mannageemennt mmechhaniism andd sttronng eexeccutiion sysstemm, wwilll reeducce tthe imppactt off crrediit rriskk too thhe ddeveeloppmennt oof tthe bannk. Thiird, thhe ggoveernmmentts maccroeeconnomiic rreguulattionn annd cconttroll off coommeerciial bannks creeditt ri

19、isk mannageemennt hhas brooughht aa ceertaain deggreee off chhalllengge, in ordder to bettterr reespoond to maccroeeconnomiic eenviironnmennt cchanngess, ccommmercciall baankss caan ffromm thhe nneceessaary chaangees, reaal-ttimee moonittoriing of finnancciall riiskss, rreall-tiime monnitoorinng oof

20、 ccreddit rissk, esttabllishh a souund andd peerfeect rissk aawarreneess andd reelatted creeditt riisk of criisiss maanaggemeent appproaach.Key wwordds: commmerrciaal bbankks; creeditt riisk mannageemennt; Xinnjiaang areea; proobleems andd CoounttermmeassureesTOC o 1-4 h u HYPERLINK l _Toc1264 摘要： P

21、AGEREF _Toc1264 11 HYPERLINK l _Toc25559 Abstrractt:. PAGEREF _Toc25559 3 HYPERLINK l _Toc4428 1. 緒論論 PAGEREF _Toc4428 7 HYPERLINK l _Toc15774 1.1 研究的的背景和和意義 PAGEREF _Toc15774 7 HYPERLINK l _Toc8459 1.1.11研究的的背景 PAGEREF _Toc8459 7 HYPERLINK l _Toc27209 1.1.22研究的的意義 PAGEREF _Toc27209 9 HYPERLINK l _T

22、oc28142 1.2 研究的的方法、思思路和內內容 PAGEREF _Toc28142 10 HYPERLINK l _Toc22290 1.2.11研究的的方法 PAGEREF _Toc22290 10 HYPERLINK l _Toc18652 1.2.22研究的的思路和和內容 PAGEREF _Toc18652 11 HYPERLINK l _Toc3981 2. 國內內外商業(yè)業(yè)銀行信信用風險險管理研研究綜述述 PAGEREF _Toc3981 11 HYPERLINK l _Toc15417 2.1 風險的的基本概概念及特特征 PAGEREF _Toc15417 11 HYPERLI

23、NK l _Toc29996 2.1.11風險的的基本概概念 PAGEREF _Toc29996 11 HYPERLINK l _Toc2533 2.1.22風險的的特征 PAGEREF _Toc2533 12 HYPERLINK l _Toc22447 2.2 信用風風險的基基本概念念及特征征 PAGEREF _Toc22447 13 HYPERLINK l _Toc10844 2.2.11信用風風險的基基本概念念 PAGEREF _Toc10844 14 HYPERLINK l _Toc7784 2.2.22信用風風險的特特征 PAGEREF _Toc7784 15 HYPERLINK l

24、 _Toc23935 2.2.33信用風風險成因因 PAGEREF _Toc23935 16 HYPERLINK l _Toc28723 2.2.44商業(yè)銀銀行信用用風險管管理的內內涵以及及層次 PAGEREF _Toc28723 19 HYPERLINK l _Toc8986 2.3 國內外外商業(yè)銀銀行信用用風險研研究 PAGEREF _Toc8986 20 HYPERLINK l _Toc30864 2.3.11國內商商業(yè)銀行行信用風風險研究究 PAGEREF _Toc30864 20 HYPERLINK l _Toc24607 2.3.11.1國國內信用用風險度度量方法法及模型型 PAG

25、EREF _Toc24607 21 HYPERLINK l _Toc6732 2.3.11.2國國外度量量模型在在我國的的運用 PAGEREF _Toc6732 21 HYPERLINK l _Toc24362 2.3.22國外商商業(yè)銀行行信用風風險研究究 PAGEREF _Toc24362 22 HYPERLINK l _Toc9358 2.3.22.1國國外信用用風險理理論研究究 PAGEREF _Toc9358 22 HYPERLINK l _Toc3543 2.3.22.2國國外信用用風險度度量及研研究成果果 PAGEREF _Toc3543 22 HYPERLINK l _Toc13

26、59 3. 新疆疆區(qū)域內內商業(yè)銀銀行信用用風險管管理 PAGEREF _Toc1359 23 HYPERLINK l _Toc9694 3.1 我我國商業(yè)業(yè)銀行信信用風險險管理現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc9694 23 HYPERLINK l _Toc3199 3.1.11我國商商業(yè)銀行行的信用用風險管管理相對對比較落落后 PAGEREF _Toc3199 26 HYPERLINK l _Toc10272 3.1.22我國商商業(yè)銀行行的信用用風險信信息披露露不足 PAGEREF _Toc10272 27 HYPERLINK l _Toc11622 3.1.33我國商商業(yè)銀行行信用風風險管理

27、理模式和和體系不不盡完善善 PAGEREF _Toc11622 27 HYPERLINK l _Toc260 3.1.44我國商商業(yè)銀行行內部信信用評級級的作用用無法充充分發(fā)揮揮 PAGEREF _Toc260 28 HYPERLINK l _Toc22536 3.2 新疆區(qū)區(qū)域內商商業(yè)銀行行的基本本情況 PAGEREF _Toc22536 28 HYPERLINK l _Toc10454 3.2.11新疆區(qū)區(qū)域內國國有商業(yè)業(yè)銀行的的基本情情況 PAGEREF _Toc10454 28 HYPERLINK l _Toc4745 3.2.22新疆區(qū)區(qū)域內股股份制商商業(yè)銀行行的基本本情況 PAGE

28、REF _Toc4745 29 HYPERLINK l _Toc26634 3.2.33新疆區(qū)區(qū)域內地地方性商商業(yè)銀行行的基本本情況 PAGEREF _Toc26634 29 HYPERLINK l _Toc31469 3.3 新疆區(qū)區(qū)域內商商業(yè)銀行行信用風風險管理理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc31469 30 HYPERLINK l _Toc26244 3.3.11 信貸貸業(yè)務流流程 PAGEREF _Toc26244 30 HYPERLINK l _Toc23466 3.3.22 信用用評級機機制 PAGEREF _Toc23466 30 HYPERLINK l _Toc9829 3.3

29、.33 貸款款期限管管理 PAGEREF _Toc9829 31 HYPERLINK l _Toc4575 3.3.44 風險險監(jiān)控機機制 PAGEREF _Toc4575 31 HYPERLINK l _Toc19938 3.3.55 利率率定價機機制 PAGEREF _Toc19938 31 HYPERLINK l _Toc14896 3.4 新疆區(qū)區(qū)域內商商業(yè)銀行行信用風風險管理理成因及及問題分分析 PAGEREF _Toc14896 32 HYPERLINK l _Toc306 3.4.11國民經經濟發(fā)展展周期的的影響 PAGEREF _Toc306 32 HYPERLINK l _T

30、oc406 3.4.22內部管管理機制制的影響響 PAGEREF _Toc406 32 HYPERLINK l _Toc21660 3.4.22.1信信用風險險管理模模式方面面 PAGEREF _Toc21660 32 HYPERLINK l _Toc8615 3.4.22.2內內部信用用評級方方法方面面 PAGEREF _Toc8615 33 HYPERLINK l _Toc24606 3.4.22.3信信用風險險管理主主體責任任落實方方面 PAGEREF _Toc24606 33 HYPERLINK l _Toc3104 3.4.22.4信信用風險險管理監(jiān)監(jiān)管措施施執(zhí)行方方面 PAGERE

31、F _Toc3104 33 HYPERLINK l _Toc2389 3.4.22.5信信用風險險管理理理念方面面 PAGEREF _Toc2389 34 HYPERLINK l _Toc10166 3.4.33政府干干預行為為的影響響 PAGEREF _Toc10166 34 HYPERLINK l _Toc32132 3.4.44金融監(jiān)監(jiān)管機構構監(jiān)管效效率的影影響 PAGEREF _Toc32132 35 HYPERLINK l _Toc20601 4. 新疆疆區(qū)域內內商業(yè)銀銀行信用用風險管管理思路路和對策策 PAGEREF _Toc20601 35 HYPERLINK l _Toc258

32、36 4.1 建建立國民民經濟運運行周期期的監(jiān)測測機制 PAGEREF _Toc25836 35 HYPERLINK l _Toc8273 4.2 健健全商業(yè)業(yè)銀行內內部管理理機制 PAGEREF _Toc8273 35 HYPERLINK l _Toc25046 4.2.11強化相相適應的的信用風風險管理理體系建建設 PAGEREF _Toc25046 35 HYPERLINK l _Toc26715 4.2.22重視信信息技術術的使用用 PAGEREF _Toc26715 36 HYPERLINK l _Toc16638 4.2.33.加強強信用風風險的內內部評級級體系建建設 PAGERE

33、F _Toc16638 37 HYPERLINK l _Toc18991 4.2.44有效監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行各項監(jiān)監(jiān)管措施施 PAGEREF _Toc18991 37 HYPERLINK l _Toc11838 4.2.55牢固樹樹立信用用風險管管理理念念 PAGEREF _Toc11838 38 HYPERLINK l _Toc6231 4.3政府府減少對對銀行的的干預行行為 PAGEREF _Toc6231 38 HYPERLINK l _Toc6060 4.4金融融監(jiān)管機機構提高高監(jiān)管效效率 PAGEREF _Toc6060 39 HYPERLINK l _Toc8063 5、 結語語 PAG

34、EREF _Toc8063 39 HYPERLINK l _Toc31365 參考文獻 PAGEREF _Toc31365 391. 緒論論1.1 研究的的背景和和意義1.1.11研究的的背景從商業(yè)銀行行的本質質上來看看，商業(yè)業(yè)銀行是是社會經經濟發(fā)展展與貨幣幣交換的的產物，是是人類社社會等到到高級階階段的產產物，商商業(yè)銀行行人類社社會的發(fā)發(fā)展過程程中起到到了十分分重要的的作用，商商業(yè)銀行行可以為為企業(yè)的的生產，再再生產以以及國內內外的貿貿易活動動必要的的資本，同同時隨著著近些年年來商業(yè)業(yè)銀行業(yè)業(yè)務范圍圍的擴大大，還能能夠為社社會上的的個體提提供必要要的金融融理財產產品，來來希臘社社會上閑閑散的

35、資資金經過過多年以以來的發(fā)發(fā)展，商商業(yè)銀行行的重要要性日益益深入人人心，商商業(yè)銀行行成為各各個國家家經濟貿貿易活動動的一個個重要的的資金集集散機構構以及金金融服務務機構，是是各國在在長遠發(fā)發(fā)展的過過程當中中缺少的的一個重重要組成成部分。從我國商業(yè)業(yè)銀行的的發(fā)展史史來看，我我國最早早的一個個商業(yè)銀銀行是在在18445年構構建起來來的，這這家商業(yè)業(yè)銀行是是由英國國人建立立的麗如如銀行，這這是我國國第一家家商業(yè)銀銀行，也也是我國國第一家家外資商商業(yè)銀行行，但是是由于當當時中國國社會政政治環(huán)境境的制約約，在這這個時期期中國處處于封建建社會的的歷史階階段，整整個社會會的經濟濟是處于于一個自自給自足足的狀

36、態(tài)態(tài)，在這這樣的社社會背景景下，商商業(yè)銀行行想要取取得發(fā)展展困難重重重，而而這家銀銀行也在在存在了了3年左左右的時時間就逐逐步破產產了。在在新中國國建立之之后，我我國的各各項事業(yè)業(yè)百廢待待興，當當時國家家要求建建立起中中國人自自己的銀銀行，于于是整個個中國截截止到改改革開放放前一家家銀行，那那就是中中國人民民銀行，這這家銀行行掌管著著貨幣的的發(fā)行權權也同時時兼顧其其他金融融活動，與與此同時時，還涉涉及到最最基本的的銀行業(yè)業(yè)務或存存取款業(yè)業(yè)務，由由此我們們也可以以看出中中國人民民銀行在在這個歷歷史階段段所擔負負的使命命是十分分嚴峻的的，而多多項的銀銀行業(yè)務務處理讓讓整個銀銀行組織織顯得更更加臃腫

37、腫，而且且處理的的效率也也十分的的低下。伴伴隨著改改革開放放以及相相關的金金融改革革制度的的實施，中中國人民民銀行一一家獨大大的金融融體系開開始被打打破，國國家要求求建立44家專門門的國有有銀行：中國銀銀行，中中國建設設銀行，中中國農業(yè)業(yè)銀行以以及中國國工商銀銀行。時時至今日日，這44家銀行行依然是是我國境境內主要要銀行，隨隨后伴隨隨著銀行行業(yè)務的的多樣化化，銀行行業(yè)務的的綜合性性以及專專業(yè)化，國國有商業(yè)業(yè)銀行的的職能逐逐漸被削削弱，也也在這個個時期商商業(yè)銀行行開始進進入人們們的視野野。新中中國建立立之后我我國的第第一家商商業(yè)銀行行，是在在19886年，由由國務院院批準組組建的交交通銀行行，這

38、是是新中國國成立以以來第一一個以公公有制為為主體的的商業(yè)銀銀行，隨隨后我國國相繼頒頒布了各各種文件件來支持持商業(yè)銀銀行的發(fā)發(fā)展，并并且在社社會主義義市場經經濟不斷斷向前推推進的背背景下，僅僅僅依靠靠國有四四大銀行行，不能能夠很好好地滿足足當前社社會發(fā)展展的需求求，因此此在19994年年，我國國最早的的4家銀銀行開始始進行改改組，改改組成為為國有獨獨資的商商業(yè)銀行行。支持持我國商商業(yè)銀行行的基本本體系已已經構建建完成，逐逐步形成成了以中中國人民民銀行為為核心，各各個商業(yè)業(yè)銀行為為支撐，政政策性銀銀行以及及其他融融資機構構共同參參與的相相對完善善的社會會金融體體系。隨隨著我國國商業(yè)銀銀行的體體系構

39、建建逐步的的完善，商商業(yè)銀行行在我國國社會的的發(fā)展過過程中所所起到的的作用也也在不斷斷的擴大大，時至至今日，商商業(yè)銀行行仍然在在我國的的金融體體系中起起到十分分重要的的作用，而而國有商商業(yè)銀行行、農村村信用社社、地區(qū)區(qū)商業(yè)銀銀行、外外資商業(yè)業(yè)銀行、股股份制商商業(yè)銀行行共同組組成我國國金融體體系的各各個部分分。商業(yè)銀行的的飛速發(fā)發(fā)展，給給我國的的給社會會的發(fā)展展帶來了了巨大的的便利，同同時也正正是由于于商業(yè)銀銀行的存存在為國國家的金金融體系系來了一一定程度度的風險險，而相相較于其其他國家家而言，中中國的商商業(yè)銀行行具有十十分明顯顯的中國國特色，受受到宏觀觀調控的的影響十十分明顯顯，因此此相對于于

40、歐美發(fā)發(fā)達國家家來說，我我國的商商業(yè)銀行行所帶來來的風險險是相對對比較輕輕的，但但是也并并不是意意味著這這種風險險的影響響我國經經濟的影影響是微微乎其微微的，相相反的，商商業(yè)銀行行的風險險對于我我國整個個金融體體系的穩(wěn)穩(wěn)定和發(fā)發(fā)展都有有著十分分深刻的的影響，正正是因為為注意到到了這一一點，國國內外的的專家學學者都將將大量的的精力投投入到研研究商業(yè)業(yè)銀行的的風險當當中，是是19997年的的金融危危機爆發(fā)發(fā)之后，整整個東南南亞地區(qū)區(qū)的經濟濟出現(xiàn)了了明顯的的倒退，而而到了220088年世界界范圍內內的經濟濟危機更更是波及及到全球球的主要要國家，根根據這兩兩次金融融危機爆爆發(fā)的時時間，以以及金融融危機

41、的的表現(xiàn)，經經過分析析，我們們可以明明顯的看看出，這這兩次金金融危機機的爆發(fā)發(fā)都與商商業(yè)銀行行的信用用風險有有著十分分密切的的關系。220088年的金金融危機機，是人人類有史史以來規(guī)規(guī)模最大大的一次次金融危危機，給給全球的的各個國國家都帶帶來了陰陰霾，而而這次金金融危機機形成的的主要原原因由于于歐債引引發(fā)的危危機，在在08年年金融危危機爆發(fā)發(fā)之后，大大部分的的歐洲國國家甚至至陷入了了主權債債務危機機當中，很很多國家家瀕臨破破產，由由此我們們可以看看出商業(yè)業(yè)銀行的的風險管管理對于于一個國國家的穩(wěn)穩(wěn)定和發(fā)發(fā)展，經經濟的持持續(xù)和發(fā)發(fā)展都具具有十分分重要的的作用，控控制商業(yè)業(yè)銀行風風險的重重要性不不言

42、而喻喻的。提到商業(yè)銀銀行的信信用風險險就不得得不涉及及到一項項協(xié)議，那那就是119888年通過過的“巴塞爾爾協(xié)議”，這個個協(xié)議建建立起一一套國際際通用的的衡量銀銀行機構構的內部部和外部部資金準準備充足足率的標標準，這這是國際際上第一一次對于于商業(yè)銀銀行的儲儲備金進進行規(guī)定定的條例例，也是是由世界界主要國國家簽署署并且生生效的，截截止到當當前，世世界范圍圍內1000多個個國家接接受并且且應該協(xié)協(xié)定，到到20004年巴巴塞爾委委員會對對于這個個協(xié)定進進行了第第二次的的修訂，制制定出了了新的協(xié)協(xié)定，一一般把它它稱之為為巴塞爾爾協(xié)定，在在這個協(xié)協(xié)定中補補充了關關于資本本充足率率的計算算方法，以以及對于

43、于商業(yè)銀銀行信用用風險的的范圍進進行了擴擴充，同同時規(guī)定定了協(xié)議議的三大大支柱：市場激激勵和約約束、最最低資本本要求以以及管理理評估與與檢查。這這個協(xié)定定隨著人人類社會會的進一一步發(fā)展展不斷的的完善，到到20110年巴巴塞爾協(xié)協(xié)議修訂訂了第三三版，更更加全面面地擴大大了的范范圍，并并且構建建了國際際范圍內內統(tǒng)一的的監(jiān)管監(jiān)監(jiān)督標準準。從本本質上來來講，巴巴塞爾協(xié)協(xié)議是世世界各個個國家為為了更好好的監(jiān)管管商業(yè)銀銀行的風風險所構構建的一一個協(xié)議議，在這這個協(xié)議議的指導導下，各各國的商商業(yè)銀行行能夠在在一個相相對合理理的經濟濟社會環(huán)環(huán)境中實實現(xiàn)發(fā)展展，同時時更好地地規(guī)避各各項風險險。綜上所述，在在這樣

44、的的背景下下，我國國的商業(yè)業(yè)銀行需需要提高高風險意意識，更更好的去去管理銀銀行的信信用風險險，保證證我國能能夠實現(xiàn)現(xiàn)快速的的發(fā)展，并并且構建建出符合合我國國國情的更更加準確確的商業(yè)業(yè)銀行信信用風險險管理機機制，來來更好地地促進我我國商業(yè)業(yè)銀行的的發(fā)展，在在巴塞爾爾協(xié)議的的指導下下，堅持持以國際際標準作作為基本本的準則則，結合合當前我我國商業(yè)業(yè)銀行信信用風險險管理實實踐來更更好的管管理商業(yè)業(yè)銀行所所面臨的的信用風風險。1.1.22研究的的意義 從本文文的研究究意義上上來看，對對于本課課題的研研究主要要基于，以以下4個個方面的的意義： 1，對對于新疆疆區(qū)域內內部商業(yè)業(yè)銀行的的商業(yè)銀銀行的實實際信用

45、用風險管管理辦法法進行分分析和研研究,有有利于提提高商業(yè)業(yè)銀行的的穩(wěn)定性性和安全全性,從從本質上上保護存存款者和和貸款者者的基本本利益。商商業(yè)銀行行這個過過程中最最重要一一個特點點就是負負債經營營，因此此導致商商業(yè)銀行行自身是是具有高高風險的的行業(yè)，而而信用風風險則是是導致銀銀行破產產清算的的主要原原因所在在，因此此通過對對于區(qū)內內的商業(yè)業(yè)銀行的的信用風風險管理理辦法進進行研究究和闡述述，能夠夠很好的的了解到到這些商商業(yè)銀行行的信用用風險管管理辦法法是否合合理，找找出其中中存在的的問題，并并提出解解決方案案，能夠夠在最大大程度上上降低發(fā)發(fā)生的幾幾率，提提高銀行行的穩(wěn)定定性和安安全性，這這樣一來

46、來就能夠夠更好的的保證和和貸款者者的實際際利益，減減少社會會資金的的浪費，實實現(xiàn)社會會各方的的協(xié)調。 2，通過過對于本本課題的的研究可可以促進進度量技技術的進進一步發(fā)發(fā)展，本本文在第第二章重重點介紹紹了當前前國內外外的商業(yè)業(yè)銀行信信用風險險的管理理辦法管管理模型型，同時時重點介介紹了我我國國內內商業(yè)銀銀行如何何在使用用這些方方法和模模型為自自身進行行風險管管理的，通通過對于于這些的的介紹，并并且通過過定性和和定量的的分析，能能夠促使使商業(yè)銀銀行看到到自身對對于風險險管理方方面所存存在的不不足，并并且能夠夠給予這這些商業(yè)業(yè)銀行適適當的建建議，比比如，商商業(yè)銀行行應當如如何度量量自身的的信用風風險

47、，并并且應當當采取何何種措施施來對于于這些信信用風險險進行預預警，最最終如何何降低這這些信用用風險發(fā)發(fā)生的幾幾率，最最終達到到提高銀銀行自身身的穩(wěn)定定性，安安全性的的目的。 3，通過過對于本本課題的的研究，很很好地促促進各個個商業(yè)銀銀行從金金融創(chuàng)新新，隨著著經濟社社會的不不斷發(fā)展展，相關關的信用用以及金金融衍生生品在我我國的發(fā)發(fā)展已經經日趨成成熟，而而如何實實現(xiàn)不同同的金融融衍生品品的信用用風險不不同金融融市場中中的分配配則成為為當前商商業(yè)銀行行所面臨臨的主要要問題之之一，而而實現(xiàn)信信用風險險的合理理分配，能能夠很好好地降低低商業(yè)銀銀行的運運營風險險，并且且能夠在在很大程程度上杜杜絕人為為所造

48、成成的信用用風險。 4，對于于我國商商業(yè)銀行行提升自自身的聽聽真理具具有十分分重要的的作用，通通過對于于本課題題相關資資料的分分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)當前前金融市市場日益益開放，中中國與世世界各國國的金融融市場聯(lián)聯(lián)系在一一起，而而由于中中國的金金融市場場相對發(fā)發(fā)展的比比較欠缺缺，也不不夠成熟熟，因此此在國際際市場上上的競爭爭力十分分的薄弱弱，在面面臨同行行打壓的的背景下下，如果果商業(yè)銀銀行還缺缺乏相應應的信用用風險管管理辦法法對于商商業(yè)銀行行來說十十分不利利的，不不利于在在國際競競爭中贏贏得優(yōu)勢勢，而且且很容易易被國外外的一些些商業(yè)銀銀行占領領主動權權和定價價權，這這對金融融市場的的后續(xù)發(fā)發(fā)展帶來來了很大

49、大程度的的隱患，因因此對于于商業(yè)銀銀行信用用風險管管理這課課題的研研究，不不僅僅可可以促進進新疆區(qū)區(qū)內商業(yè)業(yè)銀行參參與國際際競爭，并并且可以以為國內內眾多的的商業(yè)銀銀行提供供必要的的借鑒和和參考，以以促進我我國商業(yè)業(yè)銀行的的迅速發(fā)發(fā)展，不不斷的提提升自身身的實力力。1.2 研究的的方法、思思路和內內容1.2.11研究的的方法 本文所所采用的的研究方方法主要要有以下下3種： 文獻綜綜述法：在開始始研究本本課題之之前，筆筆者通過過利用網網絡資源源學校圖圖書館資資源搜集集了大量量的相關關商業(yè)銀銀行信用用風險的的文獻，數數據的主主要來源源包括知知網數據據庫、龍龍源數據據庫、萬萬方數據據庫以及及超星數數

50、據庫。同同時拜讀讀了國內內外專家家學者的的文獻，一一一做下下記錄，來來讓本次次的課題題研究更更加充分分的理論論來源以以及數據據支持。 邏輯分分析法：所謂的的邏輯分分析法，也也就是指指在本文文撰寫的的過程中中，是按按照以理理論基礎礎作為根根本，來來擴展開開來，結結合新疆疆區(qū)內各各個商業(yè)業(yè)銀行的的實際情情況來分分析風險險管理過過程中所所存在的的問題，最最后結合合理論來來提出適適當的解解決辦法法。 案例分分析法：為了讓讓本課題題的研究究更加具具有針對對性，同同時更加加具有實實踐指導導意義，本本人近兩兩個月的的時間對對于新疆疆地區(qū)的的商業(yè)銀銀行進行行實地的的走訪調調查，通通過走訪訪和調查查來更加加清楚

51、的的了解各各個商業(yè)業(yè)銀行的的信用風風險管理理現(xiàn)狀，并并且通過過對于這這些現(xiàn)狀狀的具體體分析來來找到商商業(yè)銀行行信用風風險所產產生的原原因。1.2.22研究的的思路和和內容 本文的的具體框框架內容容如下：國內外商業(yè)業(yè)銀行信信用風險險管理研研究綜述述 為為了更好好地研究究本課題題，筆者者對于商商業(yè)銀行行信用風風險收集集和整理理，本章章節(jié)本文文重點對對風險的的概念特特征，信信用風險險的概念念特征國國內外商商業(yè)銀行行的信用用風險相相關研究究進行基基本的論論述，文文章后續(xù)續(xù)的研究究提供必必要的理理論依據據。2.1 風險的的基本概概念及特特征2.1.11風險的的基本概概念 關于風風險的基基本概念念，當前前

52、的學術術界并沒沒有一個個統(tǒng)一說說法，通通過對于于一些相相關文獻獻資料的的搜集和和整理，在在國際上上有一種種相對可可信的觀觀點，法法國社會會學家弗弗朗斯在在19885年提提出的關關于風險險的一個個定義，這這個定義義被當前前學術界界說普遍遍的認可可，因此此本文也也將他對對于風險險的定義義作為整整個文章章的理論論基礎，所所謂的風風險，簡簡而言之之就是指指勞動成成果與生生產目的的之間的的不確定定性，根根據這個個定義可可以引申申出風險險的兩個個概念，其其一，風風險的具具體表現(xiàn)現(xiàn)形式是是收益的的不確定定性，而而涉及到到收益的的不確定定性，則則主要闡闡述的是是生產預預期與實實際收益益之間的的差別，差差別則代

53、代表風險險，風險險的收益益和代價價也是不不確定的的，而正正是由于于這種不不確定性性，才導導致風險險所帶來來的損失失；其二二，風險險意味著著代價和和成本的的不確定定性，這這種風險險則是屬屬于一種種廣義的的風險，通通過這種種廣義的的定義，我我們可以以將風險險分成兩兩種類型型，一種種是獲利利一種是是無獲利利，而在在整個風風險發(fā)生生的過程程中，當當所有人人行使所所有權的的活動都都被視為為風險的的管理，而而金融風風險從廣廣義的風風險，而而金融風風險在一一定程度度上來看看是屬于于一種狹狹義的風風險，這這種狹義義的風險險表明，能能帶來損損失而不不可能獲獲利，但但是在實實際的生生活當中中，風險險往往與與收益是

54、是成正比比的，所所以一般般積極進進取的一一些投資資者更加加傾向于于將資本本投入至至高風險險的項目目其目的的是為了了獲取更更高的利利潤，而而且相對對穩(wěn)健保保守的投投資者為為了更加加重視安安全性，則則會重點點對于風風險相對對較小的的項目進進行投資資。 在實際際的生活活當中，我我們可以以通俗的的講風險險解釋成成為不幸幸事件發(fā)發(fā)生的概概率，簡簡單來說說也就是是指一件件事情在在發(fā)生之之后出現(xiàn)現(xiàn)了我們們不希望望看到的的結果，而而廣義上上來看，任任何事物物具備兩兩種以上上的可能能性，那那么我們們就可以以認為這這個事務務的進行行在這風風險的，有有時具有有不確定定性，這這種不確確定性表表示風險險發(fā)生的的時間是是

55、不確定定的，風風險發(fā)生生與否也也是不確確定的以以及風險險導致的的結果也也是不確確定的。經經營者在在日常的的企業(yè)經經營活動動中，常常會遇到到各種概概率事件件，這種種概率事事件的實實際影響響情況是是無法預預知的，但但是只要要概率事事件的發(fā)發(fā)生必然然會對企企業(yè)的經經營活動動產生一一定的影影響，從從而影響響企業(yè)既既定目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。 因此為為了更加加方便貨貨物的論論述，將將風險作作一個簡簡單的定定義，風風險也就就是指在在一定的的環(huán)境以以及一定定的時間間了，人人們的期期望目標標與實際際結果之之間的差差異程度度。如果果差異程程度過大大，則風風險越大大，所導導致的損損失或者者獲得的的收益也也越大。2.1.2

56、2風險的的特征 從風險險的特征征上來看看，風險險的特征征具有以以下7個個方面： 客觀性性，風險險的存在在對于任任何社會會人來講講都是必必然存在在的，也也是客觀觀存在的的，不以以人的意意志作為為轉移，具具有客觀觀性，是是人們在在人類社社會的生生活過程程當中必必然會遇遇到的概概率事件件。與此此同時，風風險的結結果也是是客觀的的不以人人的意志志為轉移移。 普遍性性，在社社會生活活的過程程當中，人人人都會會遇到風風險事件件的發(fā)生生，這是是基于風風險是一一種概率率事件，生生活在社社會當中中，人們們會多多多少少的的遇到各各種概率率事件，當當這些概概率事件件發(fā)生的的時候，人人都不可可避免，并并且普遍遍地會受

57、受到風險險的影響響。而風風險所帶帶來的利利益以及及損失，也也是普遍遍存在的的，既不不針對于于某一個個個體某某一家企企業(yè)甚至至于某一一種經營營活動，在在日常生生活中都都會普遍遍的遇到到。 必然性性，風險險的發(fā)生生是必然然的，人人類在社社會生活活的過程程當中，會會遇到各各種需要要決策的的情況，比比如人們們在進行行投資行行為的過過程當中中，積極極的投資資者通常常傾向于于風險比比較高的的回報比比較高的的項目，那那么，在在選擇這這些項目目之后，必必須為自自己的選選擇承擔擔后續(xù)的的風險，當當然后續(xù)續(xù)所帶來來的損失失或者利利益也是是與風險險成正比比的。而而這種風風險的發(fā)發(fā)生則是是必然的的。 可識別別性，風風

58、險不可可能完全全被預測測到，同同時風險險也不可可能毫無無征兆的的發(fā)生，風風險的發(fā)發(fā)生是基基于一定定程度的的因果關關系，凡凡事有因因必然有有果，因因此在風風險發(fā)生生之前，或或者當個個人以及及企業(yè)單單位做出出決策的的時候，風風險就已已經開始始發(fā)生了了，如何何去規(guī)避避這些風風險，可可以從項項目進行行的過程程當中，決決策決定定之前，事事先規(guī)劃劃好甚至至預料好好有可能能發(fā)生的的風險，而而防止造造成不必必要的損損失。 損失性性，從狹狹義的角角度來看看，風險險只會帶帶來損失失而不會會帶來收收益，任任何事情情只要有有風險則則意味著著出現(xiàn)損損失的可可能性，而而這種風風險，是是需要企企業(yè)的經經營者經經過精細細的管

59、理理來很好好的去規(guī)規(guī)避，或或者將風風險所帶帶來的損損失最小小化。 不確定定性，風風險的不不確定性性，主要要包括兩兩個方面面，其一一，風險險發(fā)生的的時間是是不確定定的，人人們不可可以完全全預測出出風險在在某一個個時間點點發(fā)生，大大致的預預測，風風險可能能到來的的時間，但但是依照照現(xiàn)在的的技術手手段來看看，也不不完全可可信。其其二，風風險發(fā)生生的內容容是不確確定的，風風險會具具體造成成哪些損損失，或或者說為為企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造哪些些利潤都都是不確確定的，雖雖然現(xiàn)在在的一些些技術手手段，可可以預估估風險對對企業(yè)所所帶來的的危害，但但是，從從實際的的偏差上上來講，這這種預測測并不完完全準確確，只能能為企業(yè)業(yè)的

60、經營營決策提提供一定定程度的的參考，而而不能夠夠完全的的規(guī)避這這些風險險。 社會性性，風險險的社會會性是針針對于企企業(yè)的行行為或者者是個人人的投資資行為，人人類作為為社會人人的存在在，處在在緊密聯(lián)聯(lián)系的社社會關系系當中，人人的抉擇擇以及行行為會對對他人產產生影響響，并且且由于企企業(yè)或者者個人過過于重大大的決策策或者社社會行為為，會直直接給整整個社會會帶來一一定程度度的影響響。2.2 信用風風險的基基本概念念及特征征 結合上上文中對對于風險險定義的的闡述，我我們可以以來定義義商業(yè)銀銀行的信信用風險險，通過過對于信信用風險險的定義義，來更更好地為為下文的的闡述提提供必要要的理論論基礎和和理論支支持