計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章課件

1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E-mail: ligr2004 課前說(shuō)明 一、課程設(shè)置目的： 通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹(shù)立在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟(jì)模型的基本思想，掌握其初步方法，領(lǐng)會(huì)其基本思路。 二、課程要求 針對(duì)教學(xué)對(duì)象的情況，著重說(shuō)明計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法的直觀意義、應(yīng)用條件及計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義及統(tǒng)計(jì)意義。教學(xué)中注意培養(yǎng)學(xué)生動(dòng)手操作的能力，運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件完成分析計(jì)算。 三、本課程的先修課程 經(jīng)濟(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)。 參考書(shū)：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，張保法，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2003年1月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月Basic Econometrics,Damo

2、dar N. Gujarrati，2001計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年 幾點(diǎn)要求： 1、“出勤”：本課程內(nèi)容具有連貫性與漸進(jìn)性，決不可寄希望于期末突擊，必須保證出勤，循序漸進(jìn)，才能學(xué)好這門(mén)課。 2、“出力”：課上認(rèn)真聽(tīng)課、思考，課下及時(shí)復(fù)習(xí)、作業(yè)。 3、“幾分耕耘 ，幾分收獲”，平時(shí)打好基礎(chǔ)。 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、數(shù)據(jù)的類型二、變量三、模型四、參數(shù)及其判別準(zhǔn)則一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生、發(fā)展 （一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生 17世紀(jì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、統(tǒng)計(jì)學(xué)家威廉.配弟在政治算術(shù)中開(kāi)始用統(tǒng)計(jì)方法研究社會(huì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。以后很長(zhǎng)一段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們力圖用數(shù)學(xué)方法研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題

3、。 但直至20世紀(jì)30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)才被確定為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科。 20世紀(jì)20年代，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者不滿足于對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的定性研究。認(rèn)為純定性研究不可能說(shuō)明任何實(shí)際問(wèn)題，是“烏托邦”理論。挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆（1969年）諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主弗瑞希認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)理論只在純定性基礎(chǔ)上工作，而不設(shè)法定量測(cè)度不同因素影響的重要性，實(shí)際上不可能得出和辯護(hù)任何“結(jié)論”。第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、沿于對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的定量研究 20世紀(jì)30年代西方的經(jīng)濟(jì)大危機(jī)，使西方經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于資本主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能夠自行調(diào)節(jié)和保持“均衡”的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究、預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法 。 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家

4、，企業(yè)、政府重視：以計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法為基礎(chǔ)的關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，經(jīng)濟(jì)政策的模擬、預(yù)測(cè)分析。 各個(gè)企業(yè)、部門(mén)（競(jìng)爭(zhēng)、生存市場(chǎng)預(yù)測(cè)）； 政府（干預(yù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)）。 從20世紀(jì)30年代起，特別是二次世界大戰(zhàn)以后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國(guó)的影響迅速擴(kuò)大（薩謬爾森（P.A.Samuelson)（美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家）曾說(shuō)：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”）。2、順應(yīng)了社會(huì)化大生產(chǎn)的需要 七十多年來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。 1、二十世紀(jì)30年代，主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì) （主要研究生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭或廠商的經(jīng)濟(jì)行為） 如：H.舒爾茲在消費(fèi)理論與市場(chǎng)行為方面的研究； P.道格拉斯

5、對(duì)邊際生產(chǎn)力的研究； J.丁伯根在景氣循環(huán)方面的研究； R.費(fèi)里希以統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)來(lái)測(cè)定需求彈性、邊 際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性. （二） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 例1：研究個(gè)人消費(fèi)支出對(duì)可支配實(shí)際個(gè)人收入的依賴關(guān)系。 估計(jì)：邊際消費(fèi)傾向（實(shí)際收入每變化一個(gè)單位引起消費(fèi)支出的平均變化） 例3 研究貨幣工資變化率與失業(yè)率、物價(jià)上漲率的關(guān)系（菲利普曲線） 例2 研究人們對(duì)公司產(chǎn)品的需求與廣告費(fèi)開(kāi)支的關(guān)系。 預(yù)測(cè)：相對(duì)于廣告費(fèi)支出的需求彈性（廣告費(fèi)的預(yù)算每變化1%的需求百分比變化） 例5 生產(chǎn)函數(shù)（Q為產(chǎn)量，K為資本、L為勞動(dòng)力投入，A反映技術(shù)進(jìn)步的效益（ 和反映生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，其和為1） 例4 研

6、究利潤(rùn)與科研支出的關(guān)系 例6 研究利潤(rùn)與甲、乙兩種產(chǎn)品銷售量的關(guān)系 例7 研究?jī)?chǔ)蓄與居民收入的關(guān)系 例8 研究工業(yè)總產(chǎn)值與固定資產(chǎn)投資的關(guān)系 其中：Ct =消費(fèi)支出； It =投資額；Gt=政府購(gòu)買支出 注：這個(gè)簡(jiǎn)單的模型是大多數(shù)西方宏觀經(jīng)濟(jì)模型的原型（當(dāng)今的西方宏觀經(jīng)濟(jì)模型，即使是成百上千個(gè)方程的大型模型，基本上都是在該模型的基礎(chǔ)上的擴(kuò)充）.例1 以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 克萊因?yàn)榱朔治龅谝?、二次世界大?zhàn)之間的經(jīng)濟(jì)情況，對(duì)例1的模型進(jìn)行了簡(jiǎn)單的擴(kuò)充）建立了克萊因戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型： 例2 克萊因戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 例4 中國(guó)宏觀調(diào)控經(jīng)濟(jì)模型 （王潼 中國(guó)實(shí)用宏觀經(jīng)濟(jì)模型1999

7、，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，1999） 我國(guó)宏觀調(diào)控經(jīng)濟(jì)模型的理論基礎(chǔ)既不是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)理論，也不是凱恩斯經(jīng)濟(jì)學(xué)，而是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論。 模型主要用于分析研究我國(guó)宏觀調(diào)控目標(biāo)的可組合性，驗(yàn)證決策者設(shè)定的調(diào)控目標(biāo)組和實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡間的距離，提出調(diào)控政策和調(diào)控手段的傾向性意見(jiàn)，以使經(jīng)濟(jì)發(fā)展盡量接近調(diào)控目標(biāo)。 靜態(tài)模型（包括以下8個(gè)組、共有17個(gè)方程） 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值組（2個(gè)方程） （ 其中：RGDP-實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值； 3588億元是1978年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；P1-國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)；MI居民收入總額；GFR政府的財(cái)政收入） 從收入形態(tài)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值組分配的“大頭”是城、鄉(xiāng)居民，政府得了“小頭” 價(jià)格組（

8、 2個(gè)方程） 財(cái)政組 金融組 投資組 消費(fèi)組 人口就業(yè)與工資組 對(duì)外貿(mào)易組動(dòng)態(tài)模型（20個(gè)方程） 例5：收入分配差距、消費(fèi)需求與轉(zhuǎn)移支付的實(shí)證研究 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究 2002、4 （國(guó)家社會(huì)科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目） 一、收入分配差距的擴(kuò)大制約了消費(fèi)需求的增長(zhǎng)年份 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民人均可支配收入（元）人均消費(fèi)支出（元）平均消費(fèi)傾向邊際消費(fèi)傾向人均可支配收入（元）人均消費(fèi)支出（元）平均消費(fèi)傾向邊際消費(fèi)傾向19975160.304185.640.810.852090.101617.150.770.0519985425.104331.610.800.582161.981590.330.74-0.1

9、219995854.004615.910.790.662210.301577.420.71-0.27 1997年以來(lái)城鄉(xiāng)居民的平均消費(fèi)傾向和邊際消費(fèi)傾向其中： 收入分配差距的擴(kuò)大會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)率的降低； 隨著收入的增長(zhǎng)，居民消費(fèi)率也會(huì)由于邊際消費(fèi)傾向的降低而降低。 為定量研究收入增長(zhǎng)與收入分配對(duì)消費(fèi)的影響，我們選取城、鄉(xiāng)居民基尼系數(shù)、人均GDP基尼系數(shù)以及城、鄉(xiāng)人均收入增長(zhǎng)率建立模型進(jìn)行實(shí)證分析。 模型的相關(guān)數(shù)據(jù)年份 GDP （億元）城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù) 農(nóng)村 居民 基尼 系數(shù)人均GDP基尼系數(shù) 城鎮(zhèn) 居民 消費(fèi)（億元） 農(nóng)村 居民 消費(fèi)（億元）城鎮(zhèn)居民人均收入農(nóng)村居民人均收入 財(cái)政 轉(zhuǎn)移 支付（億元

10、）19814901.40.150.24060.346973.31630.8 NA NA18170.2950.3361 NA21304.918093.7360.6473.5877.52 注：借助于洛倫茲曲線進(jìn)行分析的基尼系數(shù)可反映收入差別的總水平，基尼系數(shù)越大（?。┱f(shuō)明收入分配差別越大（小）。 （基尼系數(shù)的計(jì)算方法和角度有多種，陳宗勝在其專著經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的收入分配中就居民收入分配的基尼系數(shù)提出了8種測(cè)算方法，如：分別按戶數(shù)劃分及按人數(shù)劃分的；按等分的，不等分的；按全部收入分類的及按生活費(fèi)收入分類的組合）。 而城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù)、城鎮(zhèn)居民人均收入增長(zhǎng)率、人均GDP基尼系數(shù)對(duì)居

11、民消費(fèi)率的擬合較好。模型如下： 回歸結(jié)果表明：農(nóng)村居民基尼系數(shù)、農(nóng)村居民人均收入增長(zhǎng)率對(duì)居民消費(fèi)率的影響不顯著。 二、轉(zhuǎn)移支付是調(diào)節(jié)收入分配、擴(kuò)大消費(fèi)需求的有效途徑 轉(zhuǎn)移支付是經(jīng)濟(jì)的“自動(dòng)穩(wěn)定器”，通過(guò)政府對(duì)低收入者進(jìn)行直接的財(cái)富轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)收入的再分配，可以起到縮小貧富差距的作用。（轉(zhuǎn)移支付=社會(huì)保障+價(jià)格補(bǔ)貼； 居民消費(fèi)率=（農(nóng)村居民消費(fèi)+城鎮(zhèn)居民消費(fèi)/GDP） 為定量研究轉(zhuǎn)移支付對(duì)減小收入分配差距、擴(kuò)大消費(fèi)需求的作用，我們利用轉(zhuǎn)移支付占GDP的比例TR分別對(duì)居民消費(fèi)率CT和城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù)GINIU進(jìn)行回歸分析，模型如下： 從擬合結(jié)果看：轉(zhuǎn)移支付占GDP的比例TR與居民消費(fèi)率正相關(guān)；與城鎮(zhèn)

12、居民基尼系數(shù)負(fù)相關(guān)，即增加轉(zhuǎn)移支付可以起到減小收入分配差距并增加居民消費(fèi)需求的作用。 三、 3、國(guó)內(nèi)外前沿學(xué)科研究有新突破過(guò)去幾十年，面對(duì)來(lái)自實(shí)踐的桃戰(zhàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在建模理論、估計(jì)方法、數(shù)據(jù)處理等各方面都不斷有重要研究成果問(wèn)世，其中有不少成果已經(jīng)成熟，并編入中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)中；有些是目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新課題。 例如：T.哈威勒莫、A .瓦爾德將統(tǒng)計(jì)推斷應(yīng)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)； H.泰爾（在50年代）發(fā)表了二階段最小二乘法； 60年代后提出了有關(guān)分布滯后的新處理方法； 由線性模型為主發(fā)展到非線性模型 。 例如：協(xié)整理論；對(duì)策論；貝葉斯方法； 理論在該學(xué)科中的應(yīng)用等是目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的新課題。

13、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于經(jīng)濟(jì)理論與模型化與數(shù)學(xué)化的研究（數(shù)學(xué)化為經(jīng)濟(jì)學(xué)分析提供新的思維工具；在一定程度上能減少實(shí)證分析中存在的主觀隨意性的影響；數(shù)學(xué)語(yǔ)言比普通語(yǔ)言有更強(qiáng)的通用性；數(shù)學(xué)語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要）。 2）時(shí)間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)模型（簡(jiǎn)稱TS/CS模型） 對(duì)時(shí)間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)的分析是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最活躍的領(lǐng)域之一。 抽取一個(gè)容量為N的截面樣本，對(duì)樣本中每一個(gè)體觀測(cè)T個(gè)時(shí)間單位（T1），就形成了一個(gè)容量為NT的新樣本。這就是時(shí)間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)（簡(jiǎn)稱TS/CS數(shù)據(jù)）。 如：1988年至1997年我國(guó)30個(gè)省市的國(guó)民收入就是T=10，N=30的TS/CS數(shù)據(jù). 優(yōu)點(diǎn)： （1）可以解決樣本容量不足的問(wèn)題。

14、 （2）可以估計(jì)某些難以度量的因素對(duì)被解釋變量的影響。 （3）有助于正確理解經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。 3）非均衡計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析 非均衡理論認(rèn)為：自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)并不總是完美的，非志愿失業(yè)和商品過(guò)?；蚨倘钡某掷m(xù)存在表明供求不平衡是市場(chǎng)的常態(tài)，而供求平衡只是市場(chǎng)的特殊形態(tài)。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，數(shù)學(xué)方法為手段，經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，考察現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的各種經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系、預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)政策效果的工具。 注：1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆（1969年）諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主弗瑞希（R .Frisch）仿照“生物計(jì)量學(xué)”（Biometrics）一詞提出了“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”或“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometri

15、cs）之名。 1930年12月由弗瑞希、丁伯根（J .Tibergen）等經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)起，在美國(guó)成立了世界“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)”， 1933正式出版了學(xué)術(shù)刊物計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的時(shí)間：一般認(rèn)為是20世紀(jì)30年代。 1、從“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”的定義看定義表述雖不同，但可看出：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”不是對(duì)經(jīng)濟(jì)的一般度量，它與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有密切關(guān)系（是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科）。（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2、從“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 在西方國(guó)家，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位

16、”；“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”；-。 注： 1969年第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)撸莿?chuàng)立“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”的弗瑞希和推廣應(yīng)用“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”、建立了第個(gè)用于研究經(jīng)濟(jì)周期理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的丁伯根； 2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C發(fā)給了因在“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”方面作出突出貢獻(xiàn)的芝加哥大學(xué)赫克曼教授。 3、還可用諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者為例： 19692001年有40多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲獎(jiǎng)，覆蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)分支學(xué)科. 其中：約有1/4的獲獎(jiǎng)?wù)呤且驗(yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出了貢獻(xiàn)，居經(jīng)濟(jì)學(xué)各分支學(xué)科之首（其他獲獎(jiǎng)?wù)?，即使其主要貢獻(xiàn)不在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，但大多數(shù)的

17、研究中都普遍應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法）。 注： 經(jīng)濟(jì)理論在經(jīng)濟(jì)分析中處于核心地位： 數(shù)量分析方法必須有經(jīng)濟(jì)理論作為指導(dǎo)；所建模型必須符合經(jīng)濟(jì)意義；只有正確的模型才能用于分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)。 例,諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 51位獲獎(jiǎng)?wù)咧?位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 16位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 30位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) “二戰(zhàn)以

18、后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”-Samuelson “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分” -Klein2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas J

19、r.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigli

20、ani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal, Friedri

21、ch August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of econom

22、ic processes Ragnar Frish Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands 1895 - 1973 1903 - 1994The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output metho

23、d and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 1999The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuati

24、ons and economic policies Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved

25、the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of

26、simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory for his development of and methods for analyzing theory and methods for selective samples” an

27、alyzing discrete choice James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 - 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別 聯(lián)系：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 理論與實(shí)際結(jié)合的分析成果，可以充實(shí)、完善經(jīng)濟(jì)理論，促進(jìn)其發(fā)展數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 是“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”分析經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系的基本出發(fā)點(diǎn)和理論依據(jù) 提供的函數(shù)式、經(jīng)濟(jì)關(guān)系的方程體系，為建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型提供了理論

28、準(zhǔn)備1、2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 大多有定性的性質(zhì)（有時(shí)也說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象間的數(shù)量關(guān)系）。 例 人均消費(fèi)額（y）與人均可支配收入(x)之間成正相關(guān)關(guān)系，但它不能提供現(xiàn)象關(guān)系間數(shù)量上的度量，即不能說(shuō)明收入的某一變動(dòng)將會(huì)使消費(fèi)額具體增加多少區(qū)別：1、2、 雖把經(jīng)濟(jì)關(guān)系用數(shù)學(xué)式表示出來(lái)，且以此推理.但式中的變量、參數(shù)只是用數(shù)學(xué)符號(hào)表達(dá)，雖有數(shù)量概念，但無(wú)具體的數(shù)值估計(jì)，本質(zhì)上說(shuō)仍是一種定性分析（或只討論精確的函數(shù)關(guān)系（沒(méi)有考慮影響經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)生隨機(jī)變化的隨機(jī)因素）； 根據(jù)實(shí)際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估計(jì)式中參數(shù)的具體值，以說(shuō)明經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量特征（以數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型為基礎(chǔ)，也用數(shù)學(xué)式表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。但不認(rèn)為

29、這種關(guān)系是確定性的。故把誤差項(xiàng)作為隨機(jī)變量引入模型中（以反映不確定因素的影響）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 要對(duì)經(jīng)濟(jì)理論所確定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系作出定量的估計(jì)（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別 1、聯(lián)系經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 是關(guān)于搜集、整理、分析經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的科學(xué)。 其數(shù)據(jù)是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，側(cè)重于對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)需要經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)提供數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)是“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)，離開(kāi)“經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)”不可能進(jìn)行實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析； 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不可能像自然現(xiàn)象一樣，在物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室中，人為地控制其它條件，去反復(fù)預(yù)測(cè)某些因素變動(dòng)對(duì)研究現(xiàn)象的影響。我們只能去分析實(shí)際變化的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

30、。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行計(jì)量2、區(qū)別 主要是利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律性的學(xué)科； 是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)。（數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法是填充數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)這只“空匣子”的基本工具）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 2、 區(qū)別計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不是函數(shù)關(guān)系，模型中的隨機(jī)項(xiàng)、變量、被估計(jì)的參數(shù)都視作隨機(jī)變量（故計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)需大量運(yùn)用“數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)”的方法）。 抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性（可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。主要討論在一定假定條件下，一般隨機(jī)變量的概率分布、特征值、估計(jì)和推斷） 數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法總是建立在標(biāo)準(zhǔn)假定條

31、件下的； 限于在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的應(yīng)用（即從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，這些參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，估計(jì)的參數(shù)要看在數(shù)學(xué)原理上能否通過(guò)，要看與實(shí)際的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否一致）； 研究的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題常不能滿足標(biāo)準(zhǔn)假定條件（故需建立專門(mén)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法）。1、聯(lián)系（三）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過(guò)程（步驟）用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究問(wèn)題，一般可分成四個(gè)步驟： 一、模型設(shè)定 1、理論或假說(shuō)的設(shè)定 2、理論的數(shù)學(xué)模型設(shè)定 3、理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)設(shè)定 二、 估計(jì)參數(shù) 4、數(shù)據(jù)的收集 5、模型參數(shù)的估計(jì) 三、 模型檢驗(yàn) 6、經(jīng)濟(jì)意義 7、統(tǒng)計(jì)推斷 8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 9、預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 四、 模型

32、應(yīng)用10、結(jié)構(gòu)分析（靜態(tài)）11、預(yù)測(cè)12、政策評(píng)價(jià) 一、模型設(shè)定 1、理論或假說(shuō)的設(shè)定(建模前需定性分析。要有科學(xué)的理論據(jù)） 例如：收入與消費(fèi)支出問(wèn)題（凱恩斯的消費(fèi)理論）：通?；蚱骄?，收入增加消費(fèi)也會(huì)隨之增加，但消費(fèi)支出不會(huì)大于收入，即消費(fèi)邊際傾向?yàn)椋? Y/X 1 模型要盡可能真實(shí)反映現(xiàn)象間的依存關(guān)系。要實(shí)事求實(shí)地對(duì)國(guó)情、國(guó)力進(jìn)行深入的理論分析，對(duì)國(guó)外的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型不能簡(jiǎn)單的生搬硬套。 例如：根據(jù)勞動(dòng)力市場(chǎng)均衡學(xué)說(shuō)，工資增長(zhǎng)率y、失業(yè)率x1和物價(jià)上漲率x2有關(guān)。失業(yè)率越高，表明勞動(dòng)力的供給大大高于勞動(dòng)力的需求，從而工資的增長(zhǎng)率就越小，這就是有名的菲利浦曲線。 這一方程在西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)模型

33、中被廣泛采用，但在我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中就不一定成立。2、理論的數(shù)學(xué)模型設(shè)定（函數(shù)關(guān)系） 選擇變量 ； 確定數(shù)學(xué)關(guān)系式； 擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的范圍。 （適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式：合理、有解、形式盡可能簡(jiǎn)約，變量具有可觀測(cè)性）3、理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定注：2、3的幾何區(qū)別二、估計(jì)參數(shù) 1、數(shù)據(jù)的收集 如何通過(guò)樣本觀察數(shù)據(jù)正確地估計(jì)總體模型的參數(shù)。 （統(tǒng)計(jì)）數(shù)據(jù)的基本類型有： 時(shí)間序列數(shù)據(jù)： 按照時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（例 ：時(shí)期（流量）數(shù)、時(shí)點(diǎn)（存量）數(shù)） 截面數(shù)據(jù) ：是在同一時(shí)間，不同空間的某個(gè)指標(biāo)組成的數(shù)列（如：工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)等） 混合數(shù)據(jù)： 既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)，又有截

34、面數(shù)據(jù)（例：居民收支調(diào)查中收集的對(duì)各個(gè)固定調(diào)查戶在不同時(shí)期的調(diào)查數(shù)據(jù)）。 虛擬變量數(shù)據(jù)：僅取0和1兩個(gè)變量值的2、模型參數(shù)的估計(jì)（估計(jì)式（統(tǒng)計(jì)量）； 估計(jì)值） 估計(jì)參數(shù)的方法很多。如對(duì)單一方程模型，常用的有“普通最小二乘法”、“廣義最小二乘法”、“極大似然估計(jì)法”等；對(duì)聯(lián)立方程模型，常用的有“二段最小二乘法”、“三段最小二乘法”等（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的要素：理論、方法、數(shù)據(jù)）。 三、模型檢驗(yàn)1、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)（變量？參數(shù)的符號(hào)、取值范圍？） 例如：有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型： 模型1： 煤炭產(chǎn)量-108.5472十0.00067固定資產(chǎn)原值十0.01527職工人數(shù) -0.00681電力消耗量十0.

35、00256木材消耗量 （系數(shù)符號(hào)無(wú)法解釋經(jīng)濟(jì)行為） 模型2: Ln(煤炭產(chǎn)量)2.69+1.85Ln(固定資產(chǎn)原值) +0.51Ln(職工人數(shù)) （對(duì)數(shù)線性模型的系數(shù)值無(wú)法解釋） 2、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)： 目的在于評(píng)價(jià)模型參數(shù)估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)可靠性 （包括模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；假設(shè)檢驗(yàn)和方差分析等）。 3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)： 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹嫌?jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 （ 多重共線性？自相關(guān)？異方差性？模型是否可識(shí)別？ ） 4、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)： 用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，將預(yù)測(cè)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際值相比 較，以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠行裕尚哦龋?） 。 四、模型應(yīng)用 1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析（靜態(tài)分析） 用已經(jīng)估計(jì)出參數(shù)的模型，對(duì)研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)

36、系進(jìn)行定量考察，以說(shuō)明變量間的數(shù)量關(guān)系。即當(dāng)其它條件不變時(shí)，模型中的解釋變量（自變量）發(fā)生一定的變動(dòng)，對(duì)被解釋變量（因變量）的影響程度。 常用方法：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析、比較靜力學(xué)分析等。 例如，說(shuō)明一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（Y）與總消費(fèi)支出（C）的模型： 由經(jīng)濟(jì)理論知，模型應(yīng)是斜率為正、且小于1的直線。參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義為邊際傾向MPC。如= MPC =0.8 說(shuō)明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值每增加一億元，總消費(fèi)支出將增加0.8億元。又例，在上例的基礎(chǔ)上進(jìn)行經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乘數(shù)分析。假設(shè)政策改變的結(jié)果，投資有所下降，它對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響如何？ 由宏觀經(jīng)濟(jì)理論已知，投資每改變一個(gè)單位，收入的改變由收入乘數(shù)（或經(jīng)濟(jì)

37、增長(zhǎng)乘數(shù) M=1/（1-MPC）給出 ，當(dāng) = MPC =0.8 ，M=5 說(shuō)明投資減少（增加）一個(gè)單位，將導(dǎo)致收入（或國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）增加（減少）5倍之多（注意：乘數(shù)的實(shí)現(xiàn)需要時(shí)間）。 這為經(jīng)濟(jì)分析、政策的制定提供了有價(jià)值的信息（如分析內(nèi)需不足，原因？）. 2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 3、政策評(píng)價(jià) 從許多可供選擇的政策方案中選擇較好的予以實(shí)行。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以起到“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”的作用。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究過(guò)程經(jīng)濟(jì)理論實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)設(shè)定計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)模型修訂結(jié)構(gòu)分析是否符合標(biāo)準(zhǔn)符合不符合一、數(shù)據(jù)的類型二、變量三、模型四、參數(shù)及其判別準(zhǔn)則 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模

38、型一、數(shù)據(jù)的類型 1、時(shí)間序列數(shù)據(jù)： 按照時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(時(shí)期（流量）數(shù)、時(shí)點(diǎn)（存量）數(shù)）。 2、截面數(shù)據(jù) ：是在同一時(shí)間，不同空間的某個(gè)指標(biāo)組成的數(shù)列。 例如 ：19802002年各年全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；1991年1季度2001年4季度某地區(qū)各季零售物價(jià)指數(shù)。例如 ：1998年全國(guó)31個(gè)省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值；2001年某市33個(gè)工業(yè)行業(yè)上交利稅。（例：工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)等） 3、混合數(shù)據(jù)： 既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)，又有截面數(shù)據(jù) 4、虛擬變量數(shù)據(jù)：僅取0和1兩個(gè)變量值的。（例：居民收支調(diào)查中收集的對(duì)各個(gè)固定調(diào)查戶在不同時(shí)期 的調(diào)查數(shù)據(jù)）例如 ：19972001年1

39、4個(gè)因沿海城市外商實(shí)際投資（其樣本數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)為5*14=70個(gè)。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量變量：在不同時(shí)間、空間有不同狀況，取不同數(shù)值的因素稱為變量。（一）內(nèi)生變量和外生變量（按變量的性質(zhì)分類） 內(nèi)生變量(endogenous variable)：是隨機(jī)變量，其數(shù)值由模型自身決定；內(nèi)生變量影響模型中其它內(nèi)生變量，同時(shí)又受外生變量影響，是模型求解的結(jié)果。 外生變量(exogenous variable)：通常為非隨機(jī)變量，其值在模型之外決定.外生變量只影響模型中的內(nèi)生變量，不受模型中任何其它變量影響。 其中：外生變量分為政策變量與非政策變量 政策變量：決策者可以加以控制的外生變量。如利率，政府支出等. 非政策變量：決策者不能或難以控制的外生變量。如氣候變化，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等. 附：滯后內(nèi)生變量：過(guò)去時(shí)期的內(nèi)生變量（又稱為前定內(nèi)生變量），如Yt-1 前定變量（是前定內(nèi)生變量與外生變量的總稱）：在求解模型之前確定的量 例：收入決定模型（其中：消費(fèi)支出C、 投資I、進(jìn)口IM 、稅收T、收入Y、政府支出G、出口E，價(jià)格P） 其中：消費(fèi)支出C、 投資I、進(jìn)口IM 、稅收T、收入Y是內(nèi)生變量 政府支出G、出口E、是外生變量（通過(guò)計(jì)劃、預(yù)算來(lái)確定）（有兩個(gè)滯后變量，作用視同外生變量） 存量（時(shí)點(diǎn)指標(biāo)）（二）流量與存量（從描述的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的形態(tài)分類）流量（時(shí)期指標(biāo)）（三）解釋變量與被解釋變量（從