商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)-計(jì)算題

1、計(jì)算題一、資充足率表內(nèi)風(fēng)資產(chǎn)表資產(chǎn)額風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)表外風(fēng)資產(chǎn)表資產(chǎn)用轉(zhuǎn)換系數(shù)表內(nèi)相性質(zhì)資產(chǎn)的險(xiǎn)權(quán)數(shù)實(shí)施要 :國(guó)大銀行的資對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)比率應(yīng)達(dá) 8%上,其核心資至少 要占總本的 50，即一級(jí)資比率不應(yīng)低 附屬資本普通貸準(zhǔn)備金 不能高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 ，次長(zhǎng)期債的金不得超一級(jí)資本的 50。 例題 表內(nèi)加風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總=75 +75*50 。5(萬(wàn)元）表外加風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總=15010020%+300*50 萬(wàn)元）加權(quán)風(fēng)資產(chǎn)總額=1027 。5+180=1207.5（萬(wàn)元）因?yàn)榭偙境渥懵?100/1207 。5*1008.288%所以，行的資本充 .新巴爾資本協(xié)議的最低本要求1核心資本（級(jí)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)產(chǎn)的比不得低于 4,即

2、：核心資比率核心本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資 100核心本 /用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)產(chǎn) 。5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。5操作風(fēng)險(xiǎn) 100% 2總資本（一和二級(jí)本之和）與險(xiǎn)加權(quán)產(chǎn)的比率不低于 8，級(jí) 資本最不得超過(guò)一資本的 100%?？傦L(fēng)險(xiǎn)本比率（資充足率總資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資 100（核心資 本附資本（信用風(fēng)加權(quán)資產(chǎn)12.5場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 12作風(fēng)險(xiǎn) ) 其中，為二級(jí)資本次級(jí)債和中期優(yōu)先的總額得超過(guò)一級(jí)本的 50，例題 按已知某銀行核心資為 67 美元，附屬資本 30 萬(wàn)美元 信用風(fēng)加權(quán)資產(chǎn)為 美元，場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資要求為 萬(wàn)美元操作風(fēng) 險(xiǎn)的資要求為 20 萬(wàn)美元請(qǐng)根據(jù)塞爾資本協(xié)的要求，計(jì)該銀行 的全部本充足率和心資本足率，并分資本充情況?？?（

3、 67.5+30)/ （ 875+12.5 10+12 。 100%=97 5/1250=7.8 8 不足核心資充足率 67.5/（875+12 5 4 充 足已知某行的核心資為 67。5 萬(wàn)元，屬資本 30 萬(wàn)美元,信用風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)資產(chǎn) 875 萬(wàn)美元，場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資要求為 萬(wàn)美元操作風(fēng)的資 要求為 20 萬(wàn)美。請(qǐng)據(jù)巴塞新資本協(xié)議要求，算該銀行的部資 本充足和核心資本足率，分析資本充情況 .三、銀資產(chǎn)持續(xù)增模型計(jì)例:某行總產(chǎn) 50 億，利配例 30%，有本 2 億,分利潤(rùn)為 2 億元如資與產(chǎn)率保不，利配例變要現(xiàn)產(chǎn) 10%的長(zhǎng)， 要持高資收率平）SG/（）(1）=（）/5010%/1+10%)130)

4、三、融缺口模型與續(xù)期 （流動(dòng) )利率變對(duì)銀行凈利收入的影響假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：資產(chǎn)(萬(wàn)元） 平均收益率（） 負(fù)（萬(wàn)元） 平成本率利率敏感1 1700 9固定利率1 900 8試回答下列問(wèn)題: 請(qǐng)算該銀行的利率敏感缺口、凈利息收入、利率敏感比 如果短期利率上升了 2 個(gè)分請(qǐng)計(jì)算銀行的凈利息收入，并與 1進(jìn)行比較說(shuō)明 利率變動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響。GAP=IRSA-IRSL=15001700=200 萬(wàn)；凈利息收入=12 萬(wàn)；。88NII= -200)=-4；當(dāng)利率敏感性缺口為負(fù)值，利率上升時(shí)，銀行的凈利息收入減少。2 持續(xù)期 p p r1 r只記上兩個(gè)公式即 (其中 P 就市場(chǎng)價(jià)格）四

5、、存成本的相關(guān)算：。假準(zhǔn)金求 0，款險(xiǎn)本 0.23%,利率 服費(fèi)為 。5，算 幣場(chǎng)款戶MMDA）的際本.資邊成=增本/增金設(shè)增幣場(chǎng)款戶金 ，此可：貨市存帳的際本為8（。23%+2.5%P/P=1073% 。接題銀可讓付令戶(NOW)的率 5。5%,定備為 10，務(wù)用 為 ,果戶存從幣場(chǎng)戶（轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)支命帳(NOW)銀的 盈增了是少?資邊成=增本/增金設(shè)增轉(zhuǎn)支命帳資為 P，此得:可讓付令戶邊成為55%P+4%P/1-10%P=10.56。56=0。17%這明增相單的款MMDA 的成本比 NOW 的成高 0.17%銀將款從 MMDA 轉(zhuǎn)到 NOW 后將增未投的益,以行盈是加。某行辦存,其金長(zhǎng) 萬(wàn),些

6、金利成本 。5,他本為 新資的 30用非利產(chǎn)則銀邊成是少？資的際本8000(4.5）/8000（30%)=9。4.某行有金 2500 萬(wàn)資成為 7%，行劃存利提到 7.5%,預(yù)可 收金 5000 萬(wàn)，若來(lái)場(chǎng)資益為 ，銀的劃否行新邊成=75%-25007%=200(萬(wàn)邊成=200/(50002500）8% 可。假某行辦某新存種，此存平余額加 萬(wàn)元這資 金利成為 270 萬(wàn)元其它本 萬(wàn)新資的 20用非利產(chǎn)，算 銀的金際本盈資的際本.資邊成=270+135）/9000=45%盈資邊成= 120%=5。625。假一銀籌了 500 萬(wàn)資，括 200 萬(wàn)活存，300 萬(wàn)定期款儲(chǔ)存 款活存的息非息本存的 8

7、，期款儲(chǔ)存款成為 10%.假 儲(chǔ)要等少行使資的額活存的 15,蓄款 5%求銀負(fù)的權(quán)均本。全負(fù)的位權(quán)均本（每負(fù)的位本各負(fù)數(shù)量/各負(fù)數(shù) 0.4/200*(1-15%）+300。6/300(1-5%)13。銀負(fù)情如表某行 年債權(quán)均本單:元負(fù)平利成營(yíng)成負(fù)總本項(xiàng) 零活存 有活存 儲(chǔ)存 大可讓單 同借短借金債其負(fù)余 000 000 利28273818利額 費(fèi)41081120費(fèi)額成率。1。4。0。3。6。7總本 合 2 369 求期款權(quán)均本全負(fù)加平均本 Xf/f全負(fù)的位權(quán)均本每種債單成類債量/各類債 數(shù)期款權(quán)均本（48000）/ 部債權(quán)均本(4。1%8000+40，000+4.315，。62000+3.98

8、000+4.74000)/90000 （ ） 。12%。存邊成表單：元預(yù)新增款新存成率新成邊成預(yù)邊收率凈益 0005060702702試析行存成率最選。(1) 以 4。存成吸存的際本：（25004。）/2500=112.5/2500=45%凈益（。02%45%）(2) 以 5。的存成吸存的際本：（500055（5000 5/2500=5。凈益(7.02-5.0%)(3) 以 5.5%存成吸存的際成為5000)/(7500-5000 。5%凈益（。）7500=114(4) 以 6.0%存成吸存的際成為75005.5%)/（100007500)=（。5。5%凈益（10000=102存邊成表單：元預(yù)

9、新增款 新存成率。5。5新成邊成。5。5預(yù)邊收率702702凈益 000 6。 75 7。02 從中以出由邊收率于際本，行收額不提,到金 成率到 5.5為。這利下凈收達(dá)了峰但超這資成率， 銀盡能集更規(guī)的金但因際本高于際益使銀凈益步 減。給的設(shè)預(yù)條下5.5資成率該行合選。五、最送鈔量和現(xiàn)調(diào)撥臨點(diǎn) P 六、各貸款定價(jià)與款利率見(jiàn)課件）客戶利分析模型的用：假定某商企業(yè)向銀申請(qǐng)一期限為 、限額為 700 元的環(huán)使用款 , 申請(qǐng)者銀行沒(méi)有其任何業(yè)往來(lái)關(guān)系，行預(yù)計(jì)貸款期限內(nèi)該客戶實(shí)際 平均貸額將是所申的貸款額的 75%賬戶存取款的成本 元貸 款管理和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)是際貸款的 。3%貸款的 由銀行本金持，其 的 則由銀負(fù)債來(lái)持，加權(quán)平資金成為 10，銀行本的稅前目 收益率 18%，測(cè)的存款收率為 。銀為客戶供了兩種貸方案， 計(jì)算在述兩種方案 ,要實(shí)銀行定的目利潤(rùn)，貸款率為多 ? 方案要求借款者貸款限的 和實(shí)際款額 保留償存款余額 貸款承費(fèi)率為貸款額的 0。方案不需要借款在銀行留補(bǔ)償存款,但是款承諾率定為 0解：賬戶成本：存取動(dòng)成本：68000 元貸款管費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) 元)貸款資的利息成本 525000(元)賬戶成本 68250 525000 661250（）目標(biāo)潤(rùn) 7000000 18% （）賬戶收入：賬戶總?cè)胭~戶總本 +目標(biāo)利潤(rùn) 727400 （元其中: 方案的收入包括承諾費(fèi)入 8750(元補(bǔ)