時間序列分析習題

第8章時間序列分析一、填空題：1．安穩(wěn)性查驗的方法有__________、__________和__________。2．單位根查驗的方法有：__________和__________。3．當隨機偏差項不存在自有關(guān)時，用__________進行單位根查驗；當隨機偏差項存在自有關(guān)時，用__________進行單位根查驗。4．EG查驗拒絕零假定說明______________________________。5．DF查驗的零假定是說被查驗時間序列__________。6．協(xié)整性查驗的方法有__________和__________。7．在用一個時間序列對另一個時間序列做回歸時，固然二者之間并沒有任何存心義的關(guān)系，但常常會獲得一個很高的R2的值，這類狀況說明存在__________問題。8．結(jié)構(gòu)法建模主假如以______________________________來確立計量經(jīng)濟模型的理論關(guān)系形式。9．數(shù)據(jù)驅(qū)動建模以____________________作為建模的主要準則。10．成立偏差校訂模型的步驟為一般采納兩步：第一步，____________________；第二步，____________________。二、單項選擇題：1.某一時間序列經(jīng)一次差分變換成安穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為（）。A．1階單整???B．2階單整???C．K階單整???D．以上答案均不正確2.?假如兩個變量都是一階單整的，則（）。A．這兩個變量必然存在協(xié)整關(guān)系B．這兩個變量必然不存在協(xié)整關(guān)系C．相應(yīng)的偏差修正模型必然成立D．還需對偏差項進行查驗3．當隨機偏差項存在自有關(guān)時，進行單位根查驗是由（）來實現(xiàn)。ADF查驗B．ADF查驗C．EG查驗D．DW查驗4．有關(guān)EG查驗的說法正確的選項是（）。A．拒絕零假定說明被查驗變量之間存在協(xié)整關(guān)系B．接受零假定說明被查驗變量之間存在協(xié)整關(guān)系C．拒絕零假定說明被查驗變量之間不存在協(xié)整關(guān)系D．接受零假定說明被查驗變量之間不存在協(xié)整關(guān)系三、多項選擇題：安穩(wěn)性查驗的方法有（）。A.散點圖?B.自有關(guān)函數(shù)查驗??C.單位根查驗?D.?ADF查驗2．當時間序列是非安穩(wěn)的時候（）。A．均值函數(shù)不再是常數(shù)B．方差函數(shù)不再是常數(shù)C．自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)D．時間序列的統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化3．隨機游走序列是（）序列。A．安穩(wěn)序列B．非安穩(wěn)序列C．統(tǒng)計規(guī)律不隨時間的位移而發(fā)生變化的序列D．統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化的序列4．下邊可以做協(xié)整性查驗的有（）。ADF查驗B．ADF查驗C．EG查驗D．DW查驗5．有關(guān)DF查驗的說法正確的選項是（）。A．DF查驗的零假定是“被查驗時間序列安穩(wěn)”B．DF查驗的零假定是“被查驗時間序列非安穩(wěn)”C．DF查驗是單側(cè)查驗D．DF查驗是兩側(cè)查驗四、名詞解說：1．偽回歸2．安穩(wěn)序列3．協(xié)整4．單整五、簡答題1．結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的差別。2．引入隨機過程和隨機時間序列見解的意義。3．簡述DF查驗和ADF查驗的合用條件。4．簡述DF查驗的步驟。5．簡述成立偏差校訂模型的步驟。6．簡述成立偏差校訂模型（ECM）的基本思路。7．相互協(xié)整隱含的意義。六、計算及推導(dǎo)1．ADF法對居民開銷總數(shù)時間序列進行安穩(wěn)性查驗。數(shù)據(jù)以下：年份居民開銷總數(shù)年份居民開銷總數(shù)19909113.22．用1中數(shù)據(jù)，對居民開銷總數(shù)時間序列進行單整性分析。3．以Qt表示糧食產(chǎn)量，At表示播種面積，Ct表示化肥施用量，經(jīng)查驗，它們?nèi)?shù)后都是I(1)變量且相互之間存在CI(1,1)關(guān)系。同時經(jīng)過查驗并剔除不顯著的變量（包含滯后變量），獲得以下糧食生產(chǎn)模型：lnQt01lnQt12lnAt3lnCt4lnCt1t(1)⑴寫出長久平衡方程的理論形式；⑵寫出偏差修正項ecm的理論形式；⑶寫出偏差修正模型的理論形式；⑷指出偏差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟意義。4．固定財產(chǎn)存量模型Kt01Kt12It3It1t中，經(jīng)查驗，Kt~I(2),It~I(1)，試寫出由該ADL模型導(dǎo)出的偏差修正模型的表達式。一、填空題：1．散點圖，自有關(guān)函數(shù)查驗?，單位根查驗?2．DF查驗，ADF查驗3．DF查驗，ADF查驗4．被查驗變量之間存在協(xié)整關(guān)系5．非安穩(wěn)6．EG查驗，DW查驗7．偽回歸8．某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認識9．描繪樣本數(shù)據(jù)的特點10．成立長久關(guān)系模型，成立短期動向關(guān)系即偏差校訂方程二、單項選擇題：1．A2．D3．B4．A三、多項選擇題：1．ABCD2．ABCD3．BD4．CD5．BC四、名詞解說：1．偽回歸：在用一個時間序列對另一個時間序列做回歸時，固然二者之間并沒有任何存心義的關(guān)系，但常常會獲得一個很高的R2的值，這類狀況說明存在偽回歸問題。2．安穩(wěn)序列：假如時間序列{Xt}知足以下條件：1）均值E(Xt)與時間t沒關(guān)的常數(shù)；2與時間t沒關(guān)的常數(shù)；2）方差var(Xt)σ3）協(xié)方差cov(XtXtk)k只與時時期隔k有關(guān)，與時間t沒關(guān)的常數(shù)。則稱該隨機時間序列是安穩(wěn)的。3．協(xié)整：若兩個時間序列

yt

~I(d)

，xt

~I(d)，而且這兩個時間序列的線性組合a1yt

a2xt

~I(d

b)

，

d

b0，則

yt和xt被稱為是

(d,b)

階協(xié)整的。記為yt，xt~CI(d,b)4．單整：若一個非安穩(wěn)序列必然經(jīng)過d次差分今后才能變換成一個安穩(wěn)序列，則稱原序列是d階單整的，表示為I(d)。五、簡答題1．結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的差別。答：結(jié)構(gòu)法建模主假如以某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認識來確立計量經(jīng)濟模型的理論關(guān)系形式，并借此形式進行數(shù)據(jù)采集、參數(shù)預(yù)計以及模型查驗的過程。數(shù)據(jù)驅(qū)動建模以描繪樣本數(shù)據(jù)的特點作為建模的主要準則，在“讓數(shù)據(jù)為自己說話”的信念之下分析序列自己的概率或隨機性質(zhì)。任何經(jīng)濟變量的察看值被以為是由隨機數(shù)據(jù)生成過程生成，在建模中，第一應(yīng)付這個生成過程作出假定，此后才能張開模型的參數(shù)預(yù)計及推測工作。2．引入隨機過程和隨機時間序列見解的意義。答：有兩個方面：一是在計量經(jīng)濟建模過程中，但所選變量的察看值為時間序列數(shù)據(jù)時，我們可以假定，這些變量時序列數(shù)據(jù)是由某個隨機過程生成的。二是時間序列數(shù)據(jù)的若干統(tǒng)計特點，使得在計量經(jīng)濟模型的建模過程中有好多重要的研究成就問世，此中好多成就已經(jīng)成熟，成為計量經(jīng)濟學(xué)新的構(gòu)成部分。3．簡述DF查驗和ADF查驗的合用條件。答：在查驗所設(shè)定的模型時，若隨機偏差項不存在自有關(guān)，則進行DF查驗；若隨機偏差項存在自有關(guān)，則進行DF查驗。4．簡述DF查驗的步驟。在查驗所設(shè)定的模型時，若隨機偏差項不存在自有關(guān)，則進行單位根查驗用DF查驗法。DF查驗，按以下兩步進行：第一步：對ytyt1ut進行OLS回歸，獲得常例的t統(tǒng)計值，第二步:查驗假定H0：0；H1：0用上一步獲得的t與查驗查表獲得的臨界值比較。鑒別準則是，若t則接受原假設(shè)H0，即yt非安穩(wěn)，若t則拒絕原假定H0，yt為安穩(wěn)序列。5．簡述成立偏差校訂模型的步驟。答：一般采納兩步：第一步，成立長久關(guān)系模型。即經(jīng)過水平變量和OLS法預(yù)計出時間序列變量間的關(guān)系。若預(yù)計結(jié)果形成安穩(wěn)的殘差序列時，那么這些變量間就存在相互協(xié)整的關(guān)系，長久關(guān)系模型的變量選擇是合理的，回歸系數(shù)由經(jīng)濟意義。第二步，成立短期動向關(guān)系，即偏差校訂方程。將長久關(guān)系模型中各變量以一階差分形式從頭結(jié)構(gòu)，并將長久關(guān)系模型所產(chǎn)生的殘差序列作為解說變量引入，在一個從一般到特其余查驗過程中，對短期動向關(guān)系進行逐項查驗，不顯著的項漸漸被剔除，直到最適合的表示方法被找到為止。6．簡述成立偏差校訂模型（ECM）的基本思路。答：若變量間存在協(xié)整關(guān)系，即表示這些變量間存在著長久堅固的關(guān)系，而這類長久堅固的關(guān)系是在短期動向過程的不停調(diào)整下得以保持。7．相互協(xié)整隱含的意義。答：即便所研究的水平變量各自都是一階差分后安穩(wěn)，受支配于長久重量，但這些變量的某些線性組合也可以是安穩(wěn)的，即所研究變量中的長久重量相互抵消，產(chǎn)生了一個安穩(wěn)的時間序列。六、計算及推導(dǎo)1．解：經(jīng)過償試，模型3取了3階滯后：（-1.37）(2.17)(-1.68)(5.17)(-2.33)（0.94）DW值為2.03，可見殘差序列不存在自有關(guān)性，所以該模型的設(shè)定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值絕對值，不可以拒絕存在單位根的零假定。同時，因為時間T的t統(tǒng)計量也小于ADF散布表中的臨界值，所以不能拒絕不存在趨向項的零假定。需進一步查驗?zāi)Ｐ?。經(jīng)試驗，模型2中滯后項取3階：（1.38）(0.33)(5.84)(-2.62)（1.14）DW值為2.01,模型殘差不存在自有關(guān)性，所以該模型的設(shè)定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量為正當，大于臨界值，不可以拒絕存在單位根的零假定。同時，常數(shù)項的t統(tǒng)計量也小于ADF散布表中的臨界值，所以不可以拒絕不存常數(shù)項的零假定。需進一步查驗?zāi)Ｐ?。經(jīng)試驗，模型1中滯后項取3階：（0.63）(6.35)(-2.77)(1.29)DW值為1.99，殘差不存在自有關(guān)性，所以模型的設(shè)定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量為正當，大于臨界值，不可以拒絕存在單位根的零假定。至此，可判斷居民開銷總數(shù)時間序列是非安穩(wěn)的。2．解：利用ADF查驗，經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)居民開銷總數(shù)是2階單整的，適合的查驗?zāi)Ｐ蜑椋海?3.87）（2.30）Correlogram-Q-Statistics查考證明隨機偏差項已不存在自有關(guān)。從2Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量絕對值3.87大于臨界值的絕對值，