2022年質(zhì)量員考試題庫自測模擬300題（含答案）(甘肅省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)【答案】BCM3W4K3Y3G2D4Z2C2U2P9Y8K6L3V1D6HR3U1U5N10K5A9I1Q5G1Q5C6D10L7K1R1ZE3P9G7J7W3L8X1T2N3X9I5U10F3V4O62、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCA4F6D8U7H8X2R8P6O7V5D10Y4F2Y10R5HL6U3P8Y6B7N8G2M2E1E8N10V8H8C6V7ZM7X2L3S2U8T8K9N9D1W7K6Y10O8Y6E33、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCL8V4I4E1F6E1E10B5U10P7N8S7T5V9V10HY6H6X3R9R10V1T7K8C2R2Y1T6B5W3O9ZS3B4Z5X10G3D1O5T6K7B2X2N5T2V6N24、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCE10O9X1G6P10R2H6I3F1M10Z7W1K6S5V10HG5O1Y10U3F1B2H6Y2Z4Z4D6J7E10J3E6ZT6R1P5U3J6L9U7L1G3G6C6K7D2Y5Q45、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序【答案】CCV10D9Y3Q10N5O8J4B8R4O9R2V2F1C5U1HX7S2Q2P5Z2B3M10Q2K8Q9M7B5N2T3J3ZJ9V2F7S10Z1A3A2I1S4V7L1V9J4E5K16、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】CCW10A7J8Z10M3X9L7D5D8M6U1K1U2C9Q8HS5B1T5J3L3L7I6Y9X10M1D7X7L7U9V6ZM5A8O1B5D7O8N3M8S2E1D10W10R5B1F67、關(guān)于在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中應(yīng)注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】DCG9B6U10J6J8P6L9B5H1M6L6H10U1Z3D3HC1T5P7Z8P4L3A10K7N4K8H7E1J1O1E10ZA8T5Z10Q3O5X10F10V7Z1S9G8P3J1W1D88、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險暴露

D.期限【答案】ACI4F2I6Z6O7N10P4L2A10O10T6B8T7S1F8HX6F4M4Q3I8V9B7O8V8J2B1P1O10Z9S6ZP10D8U7O4B10A1L6N2I7J9D10S1A4W7C89、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ACD9A9F3Z9C2U8I10M6X7B3V3U6E7K2G5HA4I4Z9F8K10P1U6A5N7T8G7M3H8M7O2ZJ9H6F4W5I1J1B10L1S6C1B6Q1I6M10S1010、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本【答案】BCK9H9T7K1K1R8Q4B8G8D8V5R9V10H3M7HJ7D2V4N6J2L4S4K8I5B8K4V8O7E8Q5ZP10X10I5R3D8F8Y1Q9A5C10D4J9H8U4C311、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險敞口識別

B.國別風(fēng)險敞口計量

C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】BCC5A9G4K3X2P10B7B10R5I10M7U3B1W8G4HQ3N2B7M8M5Q1W3L4K3A1P3U4D3N4S10ZH7R3H8E8M1U3Y9S7V10O8F2K9Q7L7U812、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風(fēng)險管理部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門【答案】CCB8B3G4V1Q5C6U8J6Q6G8A8F1C1Y7T6HI10B4X9W8F7A10Z7Q9V6F10V1Z6T5G10Y4ZA10R7D5W1J7C5S9I6A1I10S2L6T8R3I913、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】BCE1D7I6V3M4W8B8W1S4E2A1N7W6J1Z7HR9L1L5G2K5L9C1N2U1C3L2U3W10K10D5ZB2U9C9V10Y7X4W7H3G9L9Z3P3O3G5R814、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準(zhǔn)。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACL5B5R2R8B5Z6T8C4J9U5Z7O7P4N10P4HE3F5A6Q2K4Q3I7N1Z7K9B10T4K1X9N3ZN1U2Z6H1H3Q6K6N10O9Q1J9J7S6Z9W1015、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCU8Q4H7Q5R1M7F7Q6M2L10V10U2P1A1U2HI2O6Z6H9F3K8B5F10S3H5G6C9A4W9G2ZU6I5R4G2F6C6I9S4L4K1J1G1H9M3N916、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACH4B9O5N4I1O4F4K10Y2W6S6J1T6V7G6HI3R10S9R9U2A3U4F1C1H1T9O10O10I4N5ZW10I10T3W4V2B8M1N3A6L9K1O10V9A2Q417、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACF4J7W6L1U8J3J9O9O9W7G7C9V3G2U2HQ7F10Q9O1S8P2D7O7O6X4S7H10O2B8D9ZU8A4C2U6P8T6V2S6W10J3P4J1N6W3N1018、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCW2Z6E8Y6S8C6V3D1K6P7E4R3J9K7O7HY2O10J10M7Q2E10O2U5M3I8H7Q10A6I7T5ZP3N8I1L8K1P5Z3A9A8M6O6X1P3G10T319、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCA8P9V1F8U2P8N7G4O8S3R9B8Q2B4L10HO7Q5D7A7U8O1Q4V3U7Q4R5J2P7C6Y8ZN2W9T4H9W5F1A2N1I7J7Z9L8D5I2A520、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】BCF2U9C10O9F8A9B4A5W5C6K9K7M10L5K2HY4E10C2C4P4I7S9V5O10A4F7M10F2A2O6ZM6J6D7V7C3K5I5E7R10A10N8N6E10R5Z221、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】DCM1R9Z9X3H10E5P3U4A1F9R2N10B3E10S9HC2B9O2D8X4R7J10C10G4L9K3Y5P2W6P7ZZ2B2R5S8W3E3U6M8L10Q3H6N3G6D6V722、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCQ10N2X6P3I3N5Q5I9H5V10Y10T8V4S9M7HD1P3Y3M2L4I5Y8C4B7H7R6D4W2K10E7ZW4Z5E8T7Q6Q8Y9D7Y9W5V1V9Z4N1K1023、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)【答案】CCA5I10F8R6U1S2Z1S7W1I4R10T8Y7E7M8HE3K3V9W9G3K2P5Y1W5X1W6B5M8O2T5ZZ2Q4E5N6M1X2P2Q3V9C3E9B2P2O8Y824、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCB4Y6A4Z1J4G3A6L7X3V6I2F2K7O3Q5HW6B8F8W3V5N7E9R8L7V6I1D10I2S10K10ZQ5W3I7T3H9I4A8B10E9B1T4F3O10E9G225、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】BCX4C2C10O7E9U8Z8R4V10R7B2J2B6D3D5HS8J9C3D6S10R5F2Q2O3J8T4C9K7W3W4ZW10D9W2S5G6M6G2N2F3J1L3Y10C7B10O826、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCL3Z10M3J4R9K10A5Q8I1O9M9M1T8O2F8HL6H6U3M7Z4J3X1Y2A7M7W4U1S9A5A3ZO4L5N9C2D1X2F8C10F7L6H9F6Z6B3Q427、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCA6G4F8Z6T6Z6U9O1U9N8N7I5V5L9E1HY7P3V1C4N7S8Z3H10S6S3J1S8S7Z1O7ZL4X4Z9V8W4L10Q7X1L1Z3T6W7G5H6W828、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCC8B4M8X3M5M7N8S7O4N10W3M3U1H10A9HV5K9N8X2L8W6I3W10V10K9F2Y1B2X2T2ZE2F10F6U8E6B3S10P9S10V2Z5K4O3O7A929、材料題風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】BCP6O10T8X2Z5D9E10R3R9O6D1X1C6A1V5HO2M5S6M8X7E7B5T1N5Z9R7F5Q3A1D3ZU6A2I9S7F4V6N2F9H10V8G2F9Y9Y2E730、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACI3V8K2S6L1R10K3Z10X3Y7Y1S8T9N2U9HR9C6Q9G6W6V2Q2G10B1B10A6L9A1U9N9ZW9Z6Y5K9I2X1Q2B2N1D6R10B6A8H7Z831、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

A.固有風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】CCH8Q7J3T9J8A5D9T8O9E8X5J3C10O10W5HG6N10N1L2H3S3A2O6H7Z8Q8K2M5K5U1ZK5A7O1V10L6S8L10R10E8T1S5L10G4J9A132、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCY8X9M4O9I9S7Z8M7I2W4V6S4D9T9D4HW8T1V3K1B3Z6P4I1N9T10S10R8K6W3L3ZK2T3I1I3B7N8G1M4J4M9M3I7I5R5Y933、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中。風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險暴露【答案】BCD5X1C4T10J4S3Z2Y4H10Q7E3G3U4G6N6HT10Q9T9N10X9W4J1E9G6M10Z6I2Z4O9H4ZB1H4O6R7T10T2E8Q4H5Y2A1L1I7U8V434、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。·

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現(xiàn)金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】DCI4R7L7F6P9X6I9A10P6I6J6Q4N7A1N6HX6I7V5J4R5S1U1W1B10G8U2M5X3E8V7ZE2C9T6J10K9K5G9S9L4B6F7P7P6T6F835、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACO5H4M9Y1G7M7Q2M2K5Y3I10H8J6A1I5HI9Q2T8A8X6B8G8H10O2P9D8H9M6V4S8ZT8S2U1G4U10J10D10M6M7R7T2O4C6C4G736、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACC9C6G6T8K7V2M1W4N7G9L6R9O7G3X9HH8F5E10C7G5N8S2K2V5I4E10Z4Y3N4L3ZQ1Z3C3U5H7T8N5T3R4D2U8Q8S7Z5C1037、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCC5U9S8L6C6L5J5L7C7F5E5A3V8H6M2HS9T3N9I7F2V2O7N2N5I8Y3I9B4T6A7ZA7T3B4N6V2H3T5I6J8G1T9I9U2D5T438、國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括（）。

A.數(shù)量指標(biāo)

B.等級指標(biāo)

C.規(guī)模指標(biāo)

D.比例指標(biāo)【答案】CCD4X3G4P7I6H5Z10R3S8Q10B6I4Q6M9G2HS9Z1K5E3I6N6S2J9D2F6H8G4P4X1E7ZE8A4Z2T8E1A5V10S3V4Z10Y8T5Y5V2O839、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCN3X9H3N8Z10D4Z3E4Q4H9V1T9F7J1P6HQ6I6S2K1A10R3T10M7K10Z7I9Y3R7Z4A4ZT4X7T7C5S3R5G10C8H6I3A4D9V5F5F340、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACW3C2F7F3M2E5V3S1E4H10V5R2P8C4I4HY1R5H10N6W10W2P2C3N5B4T10Y1A4U5R5ZF6Y5O1V9F7E1F9G6X6G7U7P6U4S4O841、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCR5D5J4J3P6D10H7T8I3F7K6W9D1U8V7HQ7W7K7U10Q10C2F10Q9I9P10K4X9E6R9I8ZJ8F10W2J3D7T7G4L1S5I7B9O4S8T2S142、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCQ3N3Y6O3E5O9L5R9O6P8V10E1G4C5F8HW4C5D4I7V8H8R7T4P3T9C5C7E6U8C6ZZ5H8C7Q2O3T8E9R5F7V3A1Q10I2I2T343、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）

A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動【答案】ACQ7S2D7F6V5E8C10I7C5J6C5W10Y9L5S7HV10V4N8D3R4L1H6N6S1F4Y6S6U3R4M9ZE4E8E8B6R10H6Q4J10V10D8F10Y6W8S8N444、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCS5S2N9W2M2Q4F3N5A7C10E3H10P6Q4C8HD9U1Q2H7N7E10T9Q9O2V5I8D9O7T8G5ZR6C1W7T2X5K4L2A7U7Q7Y2C5X10O10X345、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCY3I7P4W2E9P2P5P5A2S9D5L6U6Z4E10HK5Z3A2P1R6I8N3B4S6X3G4X2Z9X10K1ZC1V5T4I2M7N6K10V2K5K8D2G9A1J1T146、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCQ10Y5Q3K6E9F8B5I2P2X3J5L8T8H10C10HD5C8E3Z10D9W2H5N5N1N6A1O2B8R2B8ZJ6H5B6K1X8C9T6H4R8Y6U6D3Z3C8J1047、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCZ2E2M2E1A2J10V3N6Q5T9O7C2E7P4Z7HI3X1V8R10D4L2D3E7V8X4E7H3A9X4G6ZF1P6I3T6T7N2B2F2G3Q2Z9E2D9I10S448、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】BCB1M4Q1R7A4B4T2D5C10E5R4M2J2Q7C4HD2P5R4C10I2T1Q4Y8N6Q7X5R1U4C9W4ZE7S7G3R7C1S8B4Q9B4R4K5L3Y10G4G349、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】CCA10J7N10Q7F8B5A7C1Z4B1M10P4C1V6Q2HN2D9H9Y2W8X8U4Z10T10R10O1Q8W4D5R5ZM7A9P7W9U5A1N10B8H9E3Z7P9R4I6I450、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCS1I8S9C10Y4E8K1Q9L4Q10V10N10Q8R6O6HL5T7G3W2M10N8I2T9G9O8O6N9D4S4F10ZR9X7U3S7E8R3Q1W2J3R2R8W4O9O5E951、“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACZ9Q10T3M10P7S4E9V1R1N1Q7B7Z2H7K8HO10W4S7V10M10N1Z10R2U1L6C4G6C1K9Y8ZF4S5U4S3S7I7U9L4B9P4S1S10G10V9N452、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】ACD2G1B7W1Q2V9B10T4X10A4N1Y8Q4P2W7HV10O4V1F2J7E7P10X6Y8S6K3V1Y10R10I4ZR7B10N8H6I7L3G8H8Y2G5Z3X6F1R10Y253、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCW4T6A6D5X10E8R1E8J10K1F10E5P8C5K6HN2E2C2P8F4M7R4D1M1H1J5Y2U6Q5H10ZN10F3E5C6B10A5D10Z3D8K9H3J6V1H1N454、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCD1U7H2T2Q4A10T4V9N9M8F7G3B3G3S9HE5M9X8D9N5H3P5I9U9G8R10I2F2G8M1ZO8Y1L10W10S1Z5G3L1G10T5Z3Y1A6L9S155、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。

A.組合的風(fēng)險權(quán)重

B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)

D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】ACZ5H2S5N6Q2Q4B7C4W1M1H8H9Z8N5V10HJ10I6Z6J4H1Y5W9R10B10C6F6K3W10R7S9ZI7I3R9F2X2O2N2E7G6Y5F1U2L3S6C556、某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計算【答案】BCM7W6A9P3R4N10Z8H10S1B4Q10G10G8Z8Q3HG5C2E1A4G2Z6B9U5B1G4X3C6U1R6O8ZW5C7N5V10E2Q3I4M1G3K9H5P5V10D7U957、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCN6E9R1W3J6O1I3T6E8I8Y7K10Y7M6W3HN1T9K10Q1G6B9P10G7M10P8C8B8L9I2X4ZI7L9R3H8C4K7B8K10H9P7S6Q10I6L7K158、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％

C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】DCO6G1Y2B10Y3Y3H6D7O8M8V6J3P4J7Z8HR1Z6R5J10F7K8Z5A8K3S9B4Q1D1Q4I3ZG9T8U3T4V7X2E5Q10U6J9H4L1N4K9V559、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.固有風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】CCP3N4L6C4Q4X8V1C7Z7B1U7T7L8D10G8HP2B1S8J7T1H7G10G6Q9K3T1N4W2Z9E2ZN5A8I4B2H1S2K9O1C2V7D9T9G9R5F860、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCN9N6I2H10P9W9G4R9Y1B3T6Q6W2R7M4HZ4J6E5J7M9W1I9N6A5T5Z8O7S5L8N5ZP3G3Z10I2X9T5F10H9Y1L9C6W3N10C8J861、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACJ5S1M1P9L4J2M7E10G2U4L3M10C5J10L9HV8N3O9H2O2H8Z10C9Y10J5P5I5V6P6I4ZH10V2D5D4R7K6Q7L8H8W9B3N7O4B10K962、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCI6Y4X5L10M8L8P8J9R1Y10Q5A9R5Q9E1HK10M1P7L6F6Z7J4Y8Q9X5S6S10T4A3H9ZK8Y4Y2F3H9R3L6A2T10E2J10W2H9F7J163、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCZ4Y9A10B4A7A5C10S10M5F4N2N5X7E8R10HW10S8N10T5E1C2Q8T3Q10M7W8J8V6B7M10ZA8K2H10Q8G7Z7R7I5U1M9Q6N3B3Z7J764、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACT2Q3C4N2G6A6N7W6V7F2W6O1Z8D1J6HR10L4I1V6Z5V9D9B8N7I1R8P10R7O6Q3ZR10Q1B4R6U2E2B9N6H3U7A6R6F4G6P465、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCQ3Q6X6Y3O8F10E9J10V1Z4L4O5O8R4A5HY6K10Y8C5L10G1K4R10F8V3F6N10V2P2V7ZZ6X4N4S5D4W3A4B6C1Y5E9I9I7A3T866、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】BCR2P4O1P6Y7Z10V10M2L9Z3N6Y9Z4E1Q10HI9D10U1H8L4E4U1D1T2O1M9W3C6N9F6ZM9Y5N2E4Z8O4Q5E8S8F10C5P6K9Y4S667、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCW10L8T5O9H5E7M10M9A7K6J2D5X4L2E1HC3V1F5Q8X2Y10T6I9T9T4M9K7F6P10X4ZE5I10B7Q10Q3F7J1Q10V7O2L4O10T8Y6Y1068、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】ACL9P1C9N7S7X6Z5Z8M8S2D5S6C10I4Q3HF3W8B7R8O3H3P8J7F7C9B4M9O6C1U3ZJ4V4X2I9Z4L10D5L4H4R9B3L6S6R4Y969、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCT9N9N7D9Z6R4G1T7Q5V10G4K7R10L5L10HY5L7V2X10V9N2R8C7P5W1A1A6Q5C2D6ZJ1G5B10P7G1I8W1G2K6H1K9F6Q2J9O570、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險計量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCD4N10G1K7G4Z7E5U6H10T8Z3O8Z4B10C9HF10D8H7N3H10H8V8Z4A7C5W4I1C3W7G5ZG10H8K2T8X8F3X1Y7H2U3T7T9X10S10U471、在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCK10C2K3Z3X10C6O9N5Y9K1O2H7U5F7I5HW4P6B1L2W1L4X2H10J5Q2Q4S7P9R2D10ZR5P1O8W10J8R8U2F6O8C3Q4O10N2M7H272、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCY1V4R8J6O7G9K8P10P8A9Q5H9T3V1X1HQ5K3M8N2Y9B6S7J2N10X7I1E3M2J6F5ZI5X10J5F4L6N10J4R7T1O2N7I1O3W4T1073、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCJ4Q1F7Y4X10F5W8B2F6N7K2T1D1P7C4HG10W7L4E1D6Q7M3H1J3V3D10D6H2D9K8ZH10E8I9Q1N6L10E1P3M7T8S5U5J4S4X1074、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACZ9D3P9K6T1R6B10W3Z4J2A1O1Q7G9G6HV9J8Z2N10R7H10E8A3M9R10Z4I5Q10T3M3ZR10U2H9E3X1M4U9N4L4S5B4E4A5R10J375、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCN8Y8Y9I9B1O5H8G2H5P7U3K7L9W6E10HB3D4A4W4Q10K5J10S4V9F4Y10W4Z8Z6X3ZH3X2N5Z3Z8W8Q3J3Z8Q10K5U2U7K2O876、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACE8L4V1T6I9P5O1D8N6J5E5F9H2S5Z7HP10A8P6K9Z6X3A2G6A6K1U7V6I3Q2G7ZB3H10B3M4Z9X8U10G7V6P3S10J8G2F7A877、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCU7X5P5L1G7K10I8Z4O6C10B8M10R4S5I10HI5E9X9Q1B5Z10U6A5S1V10Q5N9S7J8G5ZM8I5G5X1Z5O2W1R4Z1X8S5K6T8V2N778、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCS3S4Z6H2N1X7Y8J3U9A10C7H6C8N5G2HW7V2X8W9E2I5N8Q2P6W8J7D5A8O3I2ZE9O7M6F2H4S7D7M9P1Y7I5B8S1R4D379、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCD8H2G4K4S4B6F9B6R10T8H7W5T1Q8K4HH9L1P3S1N9F5K7J2U8V6N2Y5L6X9J1ZF7Y1A9L7X6S1I6E8M8T1X4G7O2O10V180、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險管理水平【答案】DCH5P1G4D8W6C3M9U6T9M10R4G1U1H10D9HF2O1Q9M1M9U1B2Y3B1N2J9G5U1S9H6ZE8Q1U3Y9W2W7G8Y8M8S3G1A10Y9U6W881、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】CCS1Q5Q5D5B1V1L3B1T1L8V8Z1Q3N2V5HC10I5E8R10H4P6V10W7L1X4Q5V8L4F5I3ZK10U8S10C1Z5H2Z6C2J1D9Y8E3Z4H6W682、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACK9F8U6S4Q1D7L7R1I7J5U5Q3W8V5D2HG10S2L1O4V5I5A7K5H4M7C8E1D1Z7H1ZU8Q4H8X1Q3V5B8I3O2Z6T3M2A2E1J683、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】DCM3F1S9C2A3A10H6I1Y10I7J4V10N2L2H10HE9X8F6S7F2Y8W1U6I4L5F9L9X8D2R9ZE10J6J1Q4I8E4Z1G8P3H1C2A1O9Y8V484、計算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCR2O5N2S7A7N1O3L7E9U4Y7P10I10Q8G1HA1M6R6O8O1V8Z1O2R9V8P2L2K8N7Y7ZX7S3L4V1M7I8S10M4T2T5F6I2J10C4V785、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCY5S9B4U1D7L7K8U6B5P6S5F8B9X4A10HF6N5I7Q2E9W1I10B9O9T1R5K5G7Q8M5ZG6E3N3F2W5Z5S6Z8K8U4V2X9M3A2C286、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風(fēng)險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCB4S3X8H2N6V10K9S8M3M3B6O4P7X1L7HF9E4P4U3Y2V1R5M10I6A6J5U4X2D9Z6ZX7H5N5S1V4O7K1J6P2J5Y8Y4M2C6D587、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCE8N1V3M1D1G9S6Q3A10E8W6T6V4E5V6HY4J4K5E7C7O6Y2M8V9M4U3I2F6W7S5ZT9D10S8H6K7Q4U9N8S6N8Z6G8A2J2E488、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險限額預(yù)測

B.風(fēng)險限額設(shè)定

C.風(fēng)險限額監(jiān)測

D.風(fēng)險限額控制【答案】ACF6R3Z2Y5H9M6R2M9D7O3K3D3Z2G10I9HJ9Z7G1N1R10Y6D2T1J1F2H7S2K4G10O10ZA3Z8Q5Y3R7K7C1U2M7E1U7R8F3P2L889、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCF5Y4X1G5F2X7G3H5Z1Z4A7I3H3X2L6HS2F5W3T6A3X8E3K2H9Z5Y9Z3K4Z6P3ZJ2R8T9O7U8X4M2D3L7F1I9E2D9U5O690、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包含（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】BCW7U10N7P10G8S9M5E1A9F2V6Q5N3K5E10HY10G2U9B1V2W2U5X1R2B8S3N6N3X10Z8ZE1Z5G1R10D3W10Y3R6D3U6K3N4G5S7L391、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCX4H9O4L8Y2O3W8K10Y2T6L6Y4R4I4A1HU5T5Q4X10T5J1Y10S6M9D6C7U3J3B9F1ZK4V1E1G1G10A10G2W4Z10H5C1Y3V4C5F492、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCF4Q7R10H2U5G4A3N10L3U1T10R9T5J3U3HS1E8Z3Q5G3E7G7G6S4Y2E5Q10B8G9F1ZI3X3B4E5Y5B7B6V6V9P7Q8J9E7V2X793、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】CCC9W2Z5T4R3I6I4S7Y7I10W6O9Q1I6W2HK6C7Z10J2I10T7E1A8P2X1F2G6L10Y6Y6ZK9Q4Q3M4U1Q2G3P2V10F4A6S6K4K9X794、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)【答案】CCJ2A1H6X2E4E5Z1Z8F3A1J4Y8R8W2C5HV6P2I9T10Q3T3D2G10B6T8X2T6W2W9G10ZX6R6C10T2M5V1R10K4M8J7P3T1X2I6W495、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況【答案】ACF8I8S8Q1N5G4X7X4Q7S3L7P3U5M7Y2HN6S3R1W9R2A5D4F5O7Q1S5W8U9O8K9ZU1F6N10E5Y8P5Y4L3N8D10C7B3E5B8H396、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACQ9N2R1H5B9E1U5T1D1W8T2S8S2X5I10HH10X9B4C9B5O9L4F3O3S8D7I9V1E8A4ZR7W8K8Y9O7C7V2T7V8J1Y1Z2S3A10A197、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況【答案】ACL10Q10P8B7U7D6R3Y3X5F3N1B8K10A6Z8HP7X6G3O10J9Y4O10S4X9B8A6F2Y8R1B10ZF5A9Z9Z9C10J10Q3P3S10C1I7Y4Z7T5Y398、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACD8M10C7N8C3S10U2X8E10R8T1T1F7X8L10HP10V9E6W3B5C3N2E10T4B6L7I5S2S9E7ZF9P4R5I7E10H1H1Y3R2H6P9A4L1U4Q999、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】CCE9G1Z10U1I8U8Z2M1L10S3G9B9X10V9Z3HY8H8N1N9Q7C7F5B2B3E8M7I1Z7B7Z8ZK3F9Y4D3B1M6H7A3O5U2Z10U3S2F7D8100、在風(fēng)險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCD1H1A1H2H9S3K7H1A2X2N4O8Z5L5R7HH9D6Q8P3P6P6S5K7R8N3B5O5O9T9B6ZQ10H2E8J7B5G8B5N1P7W4Q5R8G1C10E5101、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】CCB2Q7B10S2M9J10Z1O10J9K8H7X10R1R2B7HV5P9S3K8C2U2C3C10F8K6C4W7Q10I9O1ZK8K2E2I4J9B9Z4F7M10X10W5L7N1K5S1102、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCN8L7Z6I3J8A2E6V3A5O7U1C10C10U1N8HT9N8M6U7E2Q6D6D7P1R3G7W7W10Z2I10ZY2H9K2P1O3K2A9G1R6V3Y3W5C9Y6Q3103、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACT9C9M4I2R10R3V10J5L1Y6U4F10I6O10S7HG5R9N10E8Z2C5F5D3U2G5N2P3Z7D6C5ZX10R2Q7W1X9S10J5X10D1O7O4A10M1J4I10104、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入【答案】CCM1C5F9Z6E9A5F3T10Q4I3D3Z2O3H9R1HK3A8U6X4K6A1B8N9T2G2R7Y6Z3F1Z1ZW1S9C10U5W5Q2B7I2B5H6Q2J8V10Q4K10105、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。

A.信息披露

B.風(fēng)險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCX9R5R10J2K10T7U1S1F4R5Z4E6E6W1I7HJ2F5W9H2A4S7R10H3Y8Q2G1Y7C5D6S1ZO3I10H2P3L9O10C10J6O7Z7O9Q9V2I2E7106、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCR8V3G10U9I2P7C3V7Y1S8F9B2T8S10W3HM3Z6P6A1D9X7H2Y7Y9G1E7T3D5D1C6ZN5R9T7J9I3H4P7G3M9U4O4M4B6T1U2107、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCI6M1X8Z3Y5W6R4T6L5L1M9X5Q6I3A7HS8P9Z2L1B3B4K5J9S8W6T10H5Y7U6M8ZA4Q9X5G7U6A8B10L6K9H6M9N8W8Q10V8108、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率【答案】DCC4A8P5C5B5G3O2N2E3O4C7N3O4M9X7HA5N9O10D2E7Q1W5E5K2F7R2P2M8Q4G7ZQ6K5E6A10K7Z1P10Z3A8K5F9J4F5H5G5109、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險【答案】ACL9D1W6M4W2J5U4A7T4C3R9L6K1N5M9HU6L6T10A1X8T4W10W7U10J1Y9G6W7Z9L5ZB7S5Z9W5W9Q1G9Z6C2P4Y8S7H6A7O7110、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCT7J2C2W10G4S1U6R8Y3F5N9Y7R10H3O7HA4R3A10B8Y7P2C10F8I8A4S9D9M2Z6U6ZB6L10I10C2L5F9D6W3T4O1S5X4Q9C3F8111、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)【答案】CCT8N4Q1M7L3O8R9M10A10T9Y2B2K10V7K7HC4P5Y3B9B5K8T7P9B8A2C9M6O4G9R2ZJ5J10F4V8A9C6N9N1V3T4Z2H10Y9O8Z2112、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查【答案】DCP8E3A4E9F10U5H10B10B10X3F3F1H9N4O5HJ1J5I10Y2O2Q10U7T2Q6K7W4Y10J2Y1D8ZZ4G2S6I1V9X4E10P1Z4G3P2D10P5V4T3113、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】BCG5H1M7T9S2Q8E3N4F5Z7G2J9H5L8G6HO2R9T7H6W6F3R9F5F7H3B9L5D7L3H7ZG2T5F2L9O7H8D2Z9H2I5M6Q3E3A10T6114、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCJ4H10Z6Q2Y3C8W10W5H10D8H3K10G8Q2B1HX6L1B7O5L9Y7W6V3I5S1A4B5C3I2K5ZR3Z9H2A7H9N7G6N4O9B5H3W6F3H4M7115、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACU3L1J8I3W7Z9F4I5M2S8F10A9R2H10V5HD2R8S5P4M4H4O7O2I6P7U10V3Z5Z6X2ZH4G5Z5L6B10D5C2J5H6X10L7V6E7E6N4116、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本【答案】DCA3C3N4T1B9P7K10R5L5Z10Y3W10W9M10Y6HX9X7Q1V1A6N7Q2G6I2O4R4U6P3O1Z4ZB6O4C2A3J5U1O1H5R9Y4V10A8G6C3F8117、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】CCX9E10K4R3F4O9F8R10S9C10Z3P2R8Z10B6HT9Y3I3F3R4H10B4J4O1G2X4L3T1W5Q7ZO1Y6V7Q10V9S3G2T7I3P1R3P1I3D1K2118、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCX5V6B4G10U6V5A5E4L7C9I9W2L5K6X9HX6A3O10A2Z10C2D3V3Z10H5H7Y2R1M3W10ZA2M1J10M7R9F4X9N3A9B4Q3F10R5P1V1119、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCF3H3R4T4X8C6D9Y4L10J4T4M10L10L4C10HY1A6P6P2R9I4D5T8K8G4U1R2C3R4Q2ZG9K4P5Y9S7X8N6M5I10F9G7M9Y9E5V2120、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCU10Q10A7O7D6A7S1P10G8H10R5H5K8F3U3HZ4Z9S7B8P7O4I1E10Z6W6V6V6P3V2Y2ZM1X7W8H6F6E2I3I1F8M2S7N8B7G3Q7121、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關(guān)注

C.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風(fēng)險【答案】ACG7F1W2Q7U1T2U7M1Z9H5G5T9P3V10R3HR10N8F2G5Q8P6K7C2S7I8U5J7F5S10I8ZM3Z8U7T5E6X1M1R8L9F2W8I2H3L3S2122、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCS10A6L10W7K9D9Q8B7P10Q4L8R2I3M2I10HS7Z10O7Z3A1P9M2I7O9K1G2W8Z3A3X2ZS1Z10I8O2S1Y1M6O2Z1M4C7M7Q1N1J4123、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】BCH6G10C10G10R5U7R8T5A3W9R6I9R8T5K10HD3O5K3N3P8Y10A8Y9J9V5G7V3M10M8P10ZL7K1J8Y4C9Y10O10A9F4R2A1U8J8F10S7124、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。

A.獨立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACT5M9D8E10N9C3M4U2D4W8Q4I9S7T10Y4HA9Z2K10M10E2D9O9G3J3G4C9B7D4Y9T10ZY3Q10Q5M10Z7B6W10Q4H1V1X5W3H5M3U2125、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACN8I2U10P3G6J10L6O6Z10G5D3O5R3A4R9HY7R5W1H3S8I7Y2Y1V3E10P9R5H2Y4H6ZE1P9E3P10Y1P10F6U10A5Y2N5N5M10W5R4126、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCF9W8B2E6Z4B3A5V10B3J6C5X3P2Z2I5HO10V7L7P9Y6H6F1K4M7Y1Q6M6Q10I4G4ZT10N3U10K9J7R6P10Z3X9K8Y6O3J6C8Y2127、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCN5I9Z6C9V2E3D3R7B10E6G3Z8A3D10A7HV1B7L10D8P6N10L8B6E10R2H1Z9H7G4C10ZV7J5N9V1E10C10J1W3Q4Q8T1V6S7S3P6128、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCG8V4O2Q10Z10G10B8Z4L1D5P2J9H7L1C7HN8T3L5T10X3U10E7J6N5U7O2E4T5Y10K8ZK2Q5V2E4P4Q5G2I6I6A2S2C5A1K7A8129、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【