計(jì)量1-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試一、單項(xiàng)選擇A.異方 D.設(shè)定誤狹義的模型設(shè)定誤差不包括 D.只能是隨機(jī)因容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為A.時(shí)序數(shù) D.年度數(shù)A.增加1 B.減少1 C.增加2 D.減少2 D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成解釋變量為非隨機(jī) D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回大，F(xiàn)值也很顯著，這說(shuō)明模型存在（A）A.多重共線 D.設(shè)定偏經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作 D.解釋變量之間的共線在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的變量是A.內(nèi)生變 B.外生變 D.前定變二、多選檢驗(yàn)自相關(guān)的方法有 B.DW檢驗(yàn)法 D.BG檢驗(yàn)法 E.White檢驗(yàn)法降低多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法有 n(AD2A. B.Var(ui)=

C.iD.隨機(jī)解釋變量X，與隨機(jī)誤差ui不相 E.ui～N(0，2i對(duì)于德賓——DW檢驗(yàn)，下列結(jié)論中正確的是( )對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的（無(wú)法估計(jì)無(wú)限分布滯后模型參 D.滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問(wèn) A.無(wú)偏 C.最小方差性D.不一致 如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會(huì)引起如下 B.參數(shù)估計(jì)值不確定C.參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無(wú)限大 E.DW統(tǒng)計(jì)量落在了不能判定的區(qū)域檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（CA.F檢驗(yàn)法 B.White檢驗(yàn)法 D.ARCH檢驗(yàn)法 E.DW檢驗(yàn)法 總體線性關(guān)系顯著，則以下選項(xiàng)中有可能正確的有（BCD） 三、判斷對(duì)于異方差模型，最小二乘法（WLS）才是最佳線性無(wú)偏估計(jì)。四、填空加以描述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因間的關(guān)系，用性的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)對(duì)模型“線性”含義有兩種解釋，一種是；另一種是。通常線性回歸更關(guān)注第二種解釋（模型就變量而言是線性的，模（理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 五、操作表1我收與GDP統(tǒng)計(jì)資用OLS法建立與GDP的線性模型，則模型的R2值是多少（四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后4位）？DW檢驗(yàn)法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)（dl=1.045設(shè)置虛擬變量反映1996年政策的影響。方法：取虛擬變量（1996年以后），D1＝0（1996年以前），請(qǐng)寫(xiě)出我收函數(shù)的估計(jì)結(jié)果(y=