當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件

當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件1我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商業(yè)銀行信貸風險管理實踐我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商2當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件3要熟悉五大指數與兩大政策的內涵——宏觀經濟政策（五大指數綜合反映國民經濟狀況）

GDP、失業(yè)率、CPI、利率、匯率——財政政策（擴張、穩(wěn)定、緊縮、適度緊縮）

GDP、失業(yè)率——貨幣政策（寬松、穩(wěn)定、從緊、適度從緊）

CPI、利率、匯率要熟悉五大指數與兩大政策的內涵4基本假定生產的目的是為了消費儲蓄（可貸資金供給）=投資（可貸資金需求）國民經濟恒等式GDP=投資+消費=投資（部門+私人+政府）+消費（部門+私人+政府+外國）=投資+消費+出口（外國消費）（中國式三駕馬車）=投資+內需+外需基本假定生產的目的是為了消費5早期社會構成現(xiàn)代社會構成早期社會構成現(xiàn)代社會構成6信貸政策邏輯框架形勢（內部+外部）（現(xiàn)狀）目標（中長期戰(zhàn)略+年度計劃）判斷（指導思想+業(yè)務重點）選擇（做什么+不做什么）信貸政策邏輯框架形勢（內部+外部）（現(xiàn)狀）目標7政策邏輯關聯(lián)與取得選擇我們要判斷我們能目標我們想形勢我們是政策邏輯關聯(lián)與取得選擇判斷目標形勢8趨勢與結構分析邏輯模型該模型主要分析趨勢的影響，從宏觀經濟幾大指標看情況有多好，應該注意那些問題和風險。該模型主要分析結構的變化，從國民經濟結構看情況有多壞，應該把握那些亮點和機遇。趨勢與結構分析邏輯模型該模型主要分析趨勢的影響，從宏觀經濟幾9財政政策宏觀經濟貨幣政策人民幣升值利率1-3次匯率3-6%GDP7％~8％消費投資CPI4%房地產房價政府平臺2012年外部經濟形勢及信貸經營風險分析模型穩(wěn)健積極失業(yè)率出口2012更艱巨單穩(wěn)（穩(wěn)增長）2011更復雜雙穩(wěn)（穩(wěn)增長、穩(wěn)物價）財政政策宏觀經濟貨幣政策人民幣升值利率匯率GDP7％~8％101998-2012宏觀調控政策變化1998-2012宏觀調控政策變化111997-2012宏觀調控政策變化1997：穩(wěn)中求進1998：繼續(xù)穩(wěn)中求進。積極的財政政策，積極的貨幣政策1999：繼續(xù)實行積極財政政策2000：突出抓好國有企業(yè)改革2001：加強和改善宏觀調控2002：擴大內需2003：繼續(xù)實施調控。積極的財政政策，穩(wěn)健的貨幣政策2004：保持宏觀政策的連續(xù)性。穩(wěn)健的財政政策，穩(wěn)健的貨幣政策2005：鞏固宏觀調控成果2006：繼續(xù)搞好宏觀調控2007：加強和改善宏觀調控。穩(wěn)健的財政政策，適度從緊的貨幣政策防止經濟過快增長（"單防"）2008上：完善和落實宏觀調控。穩(wěn)健的財政政策，從緊的貨幣政策防止經濟轉向過熱，防止價格上漲演為通脹（“雙防”）2008下：積極的財政策，適度寬松的貨幣政策2009：積極的財政策，適度寬松的貨幣政策2010上：積極的財政策，適度寬松的貨幣政策2010下：積極的財政策，“適度寬松”的貨幣政策。防下滑、防通脹（“雙防”）2011：積極的財政策，穩(wěn)健的貨幣政策。穩(wěn)增長、穩(wěn)物價（“雙穩(wěn)”）2012：加快轉變經濟發(fā)展方式。積極的財政策，穩(wěn)健的貨幣政策。穩(wěn)增長（“單穩(wěn)”）1997-2012宏觀調控政策變化1997：穩(wěn)中求進12當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件13當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件14當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件15當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件16當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件17指標9月份前三季度GDP7.4%7.7%CPI1.9%2.8%PPI-3.6%-1.5%M214.8%信貸6232億元6.72萬億元進口2.4%4.8%出口9.9%7.4%順差276.7億美元1483.1億美元2012宏觀經濟數據1指標9月份182012宏觀經濟數據22012宏觀經濟數據219我國當前經濟形勢及趨勢國內經濟運行總體平穩(wěn)，同時仍面臨較多困難和挑戰(zhàn)我國當前經濟形勢及趨勢國內經濟運行總體平穩(wěn)，同時仍面臨較多困202012年內重大經濟事件盤點(10月)2012年內重大經濟事件盤點(10月)21投資投資22消費消費23出口出口24環(huán)境環(huán)境25美元美元26石油石油27當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件28我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商業(yè)銀行信貸風險管理實踐我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商292011環(huán)球企業(yè)家高峰論壇12月1日在北京舉行，民生銀行行長洪崎在論壇上說，整個銀行業(yè)這些年數字非常亮麗，尤其今年，企業(yè)資金需求經營壓力都很大，中國銀行業(yè)一枝獨秀、利潤很高，不良率很低。大家有點為富不仁的感覺，企業(yè)利潤那么低，銀行利潤那么高，所以我們有時候利潤太高了，都不好意思公布。(12月2日中國經濟網)2011年12月3日新華網評：賺了這么多，銀行為何“不好意思”2011環(huán)球企業(yè)家高峰論壇12月1日在北京舉行，民生銀行行長302012年10月長沙市長張劍飛接受南方周末采訪記者：許多人批評地方政府“土地財政”。財政開支、資金來源的壓力大嗎？

張劍飛：世界上沒有任何一個政府能用當期財政收入支撐公共設施建設。地方政府適度舉債是很正常的。關鍵一要看干的是不是該干的事；第二，是不是用最節(jié)約的辦法干最耐久的事；第三，債務的風險控制。中國的地方政府債務還有個問題，我們銀行存貸比全世界最高，存款利率是3，貸款利率是6，所以中國的銀行全世界效益最好。老百姓存款并沒有得益，而銀行實際上是得益的，這是以加重地方財政負擔為代價的。現(xiàn)在不允許地方政府發(fā)債，甚至還要提高利率。全國人民都在給銀行打工。2012年10月長沙市長張劍飛接受南方周末采訪記者：許多人批31我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀至2012年6月，國內16家上市銀行披露的上半年業(yè)績報告表明，其創(chuàng)造的凈利潤總額達5400多億元，占到全部上市公司凈利潤總額10100多億元的54%；上半年整個銀行業(yè)的總資產達126.8萬億元，為同期我國國內生產總值22.7萬億元的5.59倍。當前中國銀行業(yè)相對實體經濟是盈利最多的行業(yè)之一，銀行業(yè)在中國金融體系和整個國民經濟中居于非常重要的地位。從深層次來看，這反映了中國銀行業(yè)在過去適應中國經濟發(fā)展方式而獲得了高速發(fā)展，但是未來因中國經濟發(fā)展方式的轉變而將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。多年來，由政府主導的出口與投資拉動型的經濟發(fā)展模式以及分業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管的金融體制，形成了現(xiàn)行的以銀行為主的非充分競爭的金融體系。統(tǒng)計數據表明，截至2011年末，中國銀行業(yè)的總資產規(guī)模達到113.3萬億元，而保險、信托、證券和基金業(yè)的資產規(guī)模分別僅為5.9萬億元、4.8萬億元、1.6萬億元和2.1萬億元。非銀行金融在中國金融體系中的比重，遠遠低于美國和西歐等發(fā)達國家。與之相應，我國社會融資也以間接融資為主。根據央行公布的數據，2011年我國社會融資總額合計12.8萬億元，其中新增銀行貸款7.5萬億元，占比達58.3%，而債券和股票等直接融資分別僅1.4億元和4377億元，占比僅為10.6%和3.4%。

我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀至2012年6月，國內1632我國商業(yè)銀行風險管理面臨的問題我國商業(yè)銀行風險管理面臨的問題33挑戰(zhàn)傳統(tǒng)經營模式面臨重大挑戰(zhàn)金融脫媒的趨勢將沖擊銀行客戶資源利率市場化進程加快將壓縮銀行凈息差實施新的監(jiān)管標準對銀行資本使用效率和盈利模式提出嚴峻挑戰(zhàn)產業(yè)結構調整對銀行業(yè)務流程和風控技術提出嚴峻挑戰(zhàn)應對商業(yè)銀行要增強風險定價能力，更加重視中小企業(yè)和零售業(yè)務發(fā)展商業(yè)銀行要創(chuàng)新業(yè)務品種，拓展綜合經營領域，形成多元化盈利模式商業(yè)銀行要優(yōu)化組織結構，塑造靈活務實高效的企業(yè)文化商業(yè)銀行要盡快提高資本使用效率，大力發(fā)展零售和中間業(yè)務，加快經營方式和盈利模式轉型我國商業(yè)銀行發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與應對在中國經濟戰(zhàn)略轉型和發(fā)展方式轉變的歷史趨勢中，金融體系的結構和運作模式正在發(fā)生重大轉變，商業(yè)銀行只有適應這一歷史趨勢，積極主動轉變銀行經營模式和盈利模式，才能增強核心競爭力，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。挑戰(zhàn)應對我國商業(yè)銀行發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與應對在中國經34業(yè)務合規(guī)風險可控高收益規(guī)模/質量/效益最佳平衡支持高質量形成的資源配置有利于擴大規(guī)模有利于財富管理有利于供應鏈金融推動解決積累擴張能力掌握領先優(yōu)勢提高市場份額路徑好的產品好的客戶好的用途最佳商業(yè)銀行發(fā)展模型最佳銀行業(yè)務合規(guī)風險可控高收益規(guī)模/質量/效益支持高質量形成的資源有35我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商業(yè)銀行信貸風險管理實踐我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商36風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管37風險管理基礎風險管理基礎38風險與風險管理風險損失收益風險：未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性（可能性/概率）。金融風險分預期、非預期、災難性風險三類風險管理：1、是指如何在一個肯定有風險的環(huán)境里把風險減至最低的管理過程。2、是指對影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件進行識別和評估，并采取應對措施將其影響控制在可接受范圍內的過程。風險與風險管理風險損失收益風險：未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確39為什么貸款有風險就不能批？沒有風險的貸款誰都能批，正是因為有風險才需要有專門的部門和人來把關。因此，市場和審批都必須要冒承擔風險的責任，不能一推了之。——風險應該是可知的；——可知的風險應該是可以控制的；——控制或管理風險需要有能力的人以及一定的技術和手段（方案）。因此：控制已知的風險永遠是第一位的；對于未知的風險，我們也要盡可能力所能及的把握那些可知的未知，對于不可知的未知則可以忽略。風險管理邏輯為什么貸款有風險就不能批？風險管理邏輯40商業(yè)銀行風險的主要類別商業(yè)銀行風險的主要類別41

系統(tǒng)風險

責任風險

財產風險

人身保險

可保風險

不可保風險

意外風險

收支性風險

現(xiàn)金流風險

決策信息風險

過程風險

企業(yè)風險分類

純粹風險——控制

投機風險——決策

是否可分散

發(fā)生形態(tài)

風險因素發(fā)生地點

風險導致結果

環(huán)境風險

非系統(tǒng)風險

潛在風險

經營風險

經濟風險

財務風險

經營者道德風險系統(tǒng)風險責任風險財產風險人身保險可保風險不可保風42企業(yè)風險分析思路風險分析宏觀環(huán)境決定的風險

行業(yè)環(huán)境決定的風險企業(yè)內部因素決定的風險1.國家經濟發(fā)展風險2.政治與經濟事件風險6.國外進出口政策5.稅收風險4.WTO的風險3.進出口政策7.原材料供應風險9.替代品風險8.競爭風險10.營業(yè)風險13.財務風險12.技術風險11.產品策略風險企業(yè)風險分析思路風險分析宏觀環(huán)境決定的風險行業(yè)環(huán)境決定的風43企業(yè)風險矩陣可能性重要性4516379810111221313企業(yè)風險矩陣可能性重451637981011122131344商業(yè)銀行風險管理的主要策略商業(yè)銀行風險管理的主要策略45商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與資本充足率經濟資本及其應用對商業(yè)銀行來說，資本最傳統(tǒng)的理解就是會計資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負債經營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔著巨大的風險，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務過度擴張和風險承擔維持市場信心為風險管理提供最根本的驅動力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。背景知識：《巴塞爾資本協(xié)議》經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

經濟資本的重要意義在于強調資本的有償占有，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與經濟資本對商業(yè)46商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與資本充足率經濟資本及其應用對商業(yè)銀行來說，資本最傳統(tǒng)的理解就是會計資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負債經營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔著巨大的風險，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務過度擴張和風險承擔維持市場信心為風險管理提供最根本的驅動力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。背景知識：《巴塞爾資本協(xié)議》經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

經濟資本的重要意義在于強調資本的有償占有，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與經濟資本對商業(yè)47商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與資本充足率經濟資本及其應用對商業(yè)銀行來說，資本最傳統(tǒng)的理解就是會計資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負債經營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔著巨大的風險，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務過度擴張和風險承擔維持市場信心為風險管理提供最根本的驅動力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。背景知識：《巴塞爾資本協(xié)議》經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

經濟資本的重要意義在于強調資本的有償占有，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與經濟資本對商業(yè)48銀行資產負債表、經濟資本和監(jiān)管資本銀行資產負債表銀行資產價值下降資產權益負債1.資產價值下降2.權益下降資產價值低于債務價值經濟資本銀行破產后一般債務人損失銀行破產銀行的資產負債表由資產、負債和資本構成。與其它行業(yè)不同的是，銀行的資產價值是高度波動的。當資產價值低于存款和一般優(yōu)先債務時，存款人的利益就會收到損害，甚至銀行就會破產。為了避免這種情況的出現(xiàn)，銀行必須持有一定數量的資本，以最大程度上吸收資產的可能損失，這個資本叫經濟資本。經濟資本是高度風險敏感性的，其數量取決于銀行資產組合的風險特征，計算十分復雜。為了公平起見及具有可操作性，監(jiān)管當局設計了統(tǒng)一的風險資本計算方法，據此計算出來的資本要求叫監(jiān)管資本。引起銀行資產價值降低的除了表中有的信用風險資產和市場風險資產外，還包括銀行營運過程中帶來的風險損失，叫操作風險。操作風險不對應資產負債表中的項目。銀行資產負債表、經濟資本和監(jiān)管資本銀行資產負債表銀行資產價值49銀行信貸資產組合的實際損失分布和資本計算采用模特卡羅模擬方法得到的損失分布曲線經濟資本風險利差可承受的最大損失不能清償債務的可能性0.5%,即經濟資本置信度99.5%，對應信用評級BBB-預期損失后尾風險非預期損失有多種方法計算這個值。如果這個值用內部評級法下的監(jiān)管公式計算，就是內部評級法下的監(jiān)管資本。如果用標準法下的公式計算就是標準法下的監(jiān)管資本。概念上如此，雖然標準法和內評法下的資本概念略有差異。由于計算方法不同，監(jiān)管資本和經濟資本就有差異。通常情況下，監(jiān)管資本大于經濟資本，高出的部分被認為是一種監(jiān)管成本。銀行信貸資產組合的實際損失分布和資本計算采用模特卡羅模擬方法50以權重來表達資本要求

在監(jiān)管資本計算中，信用風險加權資產通常使用權重的方法，這是為了與BASELI保持一致。實際上，在內部評級法下，一筆風險資產的監(jiān)管資本是直接計算出來的，然后才換算成權重：一筆風險資產的風險權重＝監(jiān)管公式計算出來的資本要求比率×12.5.一筆風險資產的資本要求＝一筆風險資產的風險權重×風險敞口×8％＝監(jiān)管公式計算出來的資本要求比率×風險敞口其中，8％是資本充足率要求。所以，權重/12.5就是風險資產的監(jiān)管資本要求比率。權重的經濟意義如上所述，但在BASELI和現(xiàn)行的資本充足率管理規(guī)定、以及2013年開始實施的新的資本充足率管理辦法中，標準法下的權重來源沒有依據。資本充足率

=銀行實際持有的資本風險加權資產=

銀行實際持有的資本信用風險加權資產+

（市場風險資本要求+

操作風險資本要求）×12.5>8%以權重來表達資本要求資本充足率=銀行實際持有的資51新資本充足率管理辦法的構成?

2012德勤管理咨詢第一支柱：最低資本要

求第二支柱：

監(jiān)督審查第三支柱：

市場紀律

風險加權

資產市場風險1.標準法2.內部模型法

資本定義

信用風險

標準法初級內評法高級內評法最低資本充足率（大于

8%）

操作風險

1基本指標法2.標準法

3.高級計量法

資本水平管理和計劃監(jiān)督檢查和評價程序(SREP)風險識別和管理（包括其他

重大風險）內部資本充足

率評估程序

（ICAAP）披露需求

披露政策及

流程定量和定性要求銀行賬戶風險暴露分類信用風險

緩釋新資本充足率管理辦法的構成?2012德勤管理咨詢第一支柱：52巴塞爾協(xié)議的演進

(8%)一級資本

(4%)第柱信用

市場

操作第三支柱

Basel

I二級資本

風險加權

資產

Basel

II

ICCAP/SRP二級資本

(8%)

二一級資本

支

(4%）證券化）

信用風險）

杠

桿

第

率

二

支3%

柱

系統(tǒng)重要性銀行附加資本（surcharge)逆周期資本（如果必要，0-2.5%）

資本留存超額資本（2.5%）

ICCAP/SRP

二級資本（8%）

一級資本（6%）

核心一級資本（4.5%）

信用

市場

風險

風險

操作（資產

（交易對手

風險Basel

III強化監(jiān)管強度和有效性動態(tài)撥備流動性比率第三支柱改進風險處置框架影子銀行、場外衍生品、金融基礎設施等巴塞爾協(xié)議的演進 (8%)第柱信用市場操作第 Ba53《資本辦法》與現(xiàn)行規(guī)定及國際新監(jiān)管標準比較表《資本辦法》與現(xiàn)行規(guī)定及國際新監(jiān)管標準比較表54Page

30《資本辦法》與現(xiàn)行規(guī)定及國際新監(jiān)管標準比較表（續(xù)）Page30《資本辦法》與現(xiàn)行規(guī)定及國際新監(jiān)管標準比較表（55Page

31Page3156商業(yè)銀行風險管理基本架構商業(yè)銀行風險管理57商業(yè)銀行風險管理環(huán)境商業(yè)銀行風險管理環(huán)境58商業(yè)銀行風險管理組織背景知識風險管理的“三道防線”第一道防線——前臺業(yè)務人員第二道防線——風險管理職能部門第三道防線——內部審計商業(yè)銀行風險管理組織背景知識59商業(yè)銀行風險管理流程商業(yè)銀行風險管理流程60商業(yè)銀行風險信息系統(tǒng)1、商業(yè)銀行風險信息系統(tǒng)高度重視數據的來源、流程和時效，需要良好的IT架構和技術支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程2、所有設計數據及信息準確性的問題都應當被認真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會重復出現(xiàn)3、需要巨大的資源投入4、內部數據與外部數據5、動態(tài)數據與靜態(tài)數據6、中間計量數據與組合結構數據商業(yè)銀行風險信息系統(tǒng)1、商業(yè)銀行風險信息系統(tǒng)高度重視數據的來61風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管62信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用風險識別·集團法人客戶信用風險識別·個人客戶信用風險識別·貸款組合的信用風險識別1.客戶信用評級PD5Cs&5Ps2.債項評級EADLGD3.信用風險組合的計量

違約的相關性

信用風險組合計量模型

信用風險組合的壓力測試4.國家風險主權評級

1.風險監(jiān)測對象單一客戶風險監(jiān)測貸款五級分類

組合風險監(jiān)測2.風險監(jiān)測主要指標

不良資產/貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率3.風險預警

程序和主要方法

行業(yè)風險預警

區(qū)域風險預警

客戶風險預警4.風險報告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團客戶授信限額管理

國家風險與區(qū)域風險限額管理

組合限額管理2.信用風險緩釋

合格抵（質）押品

合格凈額結算

合格保證和信用衍生工具

信用風險緩釋工具池3.關鍵業(yè)務/環(huán)節(jié)控制

授信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸款轉讓、貸款重組4.資產證券化與信用衍生產品1.標準法2.內部評級法3.內部評級體系的驗證4.經濟資本管理信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用63信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用風險識別·集團法人客戶信用風險識別·個人客戶信用風險識別·貸款組合的信用風險識別1.客戶信用評級PD5Cs&5Ps2.債項評級EADLGD3.信用風險組合的計量

違約的相關性

信用風險組合計量模型

信用風險組合的壓力測試4.國家風險主權評級

1.風險監(jiān)測對象單一客戶風險監(jiān)測貸款五級分類

組合風險監(jiān)測2.風險監(jiān)測主要指標

不良資產/貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率3.風險預警

程序和主要方法

行業(yè)風險預警

區(qū)域風險預警

客戶風險預警4.風險報告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團客戶授信限額管理

國家風險與區(qū)域風險限額管理

組合限額管理2.信用風險緩釋

合格抵（質）押品

合格凈額結算

合格保證和信用衍生工具

信用風險緩釋工具池3.關鍵業(yè)務/環(huán)節(jié)控制

授信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸款轉讓、貸款重組4.資產證券化與信用衍生產品1.標準法2.內部評級法3.內部評級體系的驗證4.經濟資本管理信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用64信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用風險識別·集團法人客戶信用風險識別·個人客戶信用風險識別·貸款組合的信用風險識別1.客戶信用評級PD5Cs&5Ps2.債項評級EADLGD3.信用風險組合的計量

違約的相關性

信用風險組合計量模型

信用風險組合的壓力測試4.國家風險主權評級

1.風險監(jiān)測對象單一客戶風險監(jiān)測貸款五級分類

組合風險監(jiān)測2.風險監(jiān)測主要指標

不良資產/貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率3.風險預警

程序和主要方法

行業(yè)風險預警

區(qū)域風險預警

客戶風險預警4.風險報告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團客戶授信限額管理

國家風險與區(qū)域風險限額管理

組合限額管理2.信用風險緩釋

合格抵（質）押品

合格凈額結算

合格保證和信用衍生工具

信用風險緩釋工具池3.關鍵業(yè)務/環(huán)節(jié)控制

授信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸款轉讓、貸款重組4.資產證券化與信用衍生產品1.標準法2.內部評級法3.內部評級體系的驗證4.經濟資本管理信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用65信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用風險識別·集團法人客戶信用風險識別·個人客戶信用風險識別·貸款組合的信用風險識別1.客戶信用評級PD5Cs&5Ps2.債項評級EADLGD3.信用風險組合的計量

違約的相關性

信用風險組合計量模型

信用風險組合的壓力測試4.國家風險主權評級

1.風險監(jiān)測對象單一客戶風險監(jiān)測貸款五級分類

組合風險監(jiān)測2.風險監(jiān)測主要指標

不良資產/貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率3.風險預警

程序和主要方法

行業(yè)風險預警

區(qū)域風險預警

客戶風險預警4.風險報告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團客戶授信限額管理

國家風險與區(qū)域風險限額管理

組合限額管理2.信用風險緩釋

合格抵（質）押品

合格凈額結算

合格保證和信用衍生工具

信用風險緩釋工具池3.關鍵業(yè)務/環(huán)節(jié)控制

授信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸款轉讓、貸款重組4.資產證券化與信用衍生產品1.標準法2.內部評級法3.內部評級體系的驗證4.經濟資本管理信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用66信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用風險識別·集團法人客戶信用風險識別·個人客戶信用風險識別·貸款組合的信用風險識別1.客戶信用評級PD5Cs&5Ps2.債項評級EADLGD3.信用風險組合的計量

違約的相關性

信用風險組合計量模型

信用風險組合的壓力測試4.國家風險主權評級

1.風險監(jiān)測對象單一客戶風險監(jiān)測貸款五級分類

組合風險監(jiān)測2.風險監(jiān)測主要指標

不良資產/貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率3.風險預警

程序和主要方法

行業(yè)風險預警

區(qū)域風險預警

客戶風險預警4.風險報告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團客戶授信限額管理

國家風險與區(qū)域風險限額管理

組合限額管理2.信用風險緩釋

合格抵（質）押品

合格凈額結算

合格保證和信用衍生工具

信用風險緩釋工具池3.關鍵業(yè)務/環(huán)節(jié)控制

授信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸款轉讓、貸款重組4.資產證券化與信用衍生產品1.標準法2.內部評級法3.內部評級體系的驗證4.經濟資本管理信用風險管理識別計量監(jiān)測與報告控制資本計量·單一法人客戶信用674標準法內部評級

高級法內部評級

初級法只用外部評級自行估算

違約率

（PD）自行估算

違約率

（PD）

自行估算違約損失率

（LGD）

監(jiān)管規(guī)定違約損失率

（LGD）

自行估算違約風險暴露

（EAD）

監(jiān)管規(guī)定違約風險暴露

（EAD）低中高復雜程度信用風險資本要求計算方法

監(jiān)管方法自行估算有效期限

（M）監(jiān)管規(guī)定有效期限

（M）4標準法內部評級只用外部評級自行估算 自行估算 自行估算低中68市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險特征與分類

利率風險

匯率風險

股票價格風險

商品價格風險2.主要交易產品及其風險特征

即期

遠期

期貨

互換

期權3.資產分類1.基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場風險計量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風險價值

敏感性分析

壓力測試

情景分析

事后檢驗1.市場風險管理的組織框架2.市場風險監(jiān)測與報告3.市場風險控制

限額管理

風險對沖

經濟資本配置1.市場風險監(jiān)管資本計量2.經風險調整的績效評估RAROCEVA市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險69市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險特征與分類

利率風險

匯率風險

股票價格風險

商品價格風險2.主要交易產品及其風險特征

即期

遠期

期貨

互換

期權3.資產分類1.基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場風險計量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風險價值

敏感性分析

壓力測試

情景分析

事后檢驗1.市場風險管理的組織框架2.市場風險監(jiān)測與報告3.市場風險控制

限額管理

風險對沖

經濟資本配置1.市場風險監(jiān)管資本計量2.經風險調整的績效評估RAROCEVA市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險70市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險特征與分類

利率風險

匯率風險

股票價格風險

商品價格風險2.主要交易產品及其風險特征

即期

遠期

期貨

互換

期權3.資產分類1.基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場風險計量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風險價值

敏感性分析

壓力測試

情景分析

事后檢驗1.市場風險管理的組織框架2.市場風險監(jiān)測與報告3.市場風險控制

限額管理

風險對沖

經濟資本配置1.市場風險監(jiān)管資本計量2.經風險調整的績效評估RAROCEVA市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險71市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險特征與分類

利率風險

匯率風險

股票價格風險

商品價格風險2.主要交易產品及其風險特征

即期

遠期

期貨

互換

期權3.資產分類1.基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場風險計量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風險價值

敏感性分析

壓力測試

情景分析

事后檢驗1.市場風險管理的組織框架2.市場風險監(jiān)測與報告3.市場風險控制

限額管理

風險對沖

經濟資本配置1.市場風險監(jiān)管資本計量2.經風險調整的績效評估RAROCEVA市場風險管理識別計量監(jiān)測與控制資本計量與績效評估1.市場風險7224

股權風險-

交易賬戶下的

商品風險-

所有頭寸

外匯風險-

所有頭寸

利率風險-

交易賬戶下的涵蓋范圍

要求?

應在全球并表的基礎上確定市場風險的資本需求?

有明確定義的政策和流程?

為保證適當性設定和監(jiān)控頭寸限額?

至少每日對頭寸進行盯市?

必須每日對盯住模型的參數進行評估市場風險覆蓋范圍和關鍵要求24 股權風險 商品風險 外匯風險 利率風險涵蓋范圍 要求?7325?

2012德勤管理咨詢（上海）有限公司市場風險：定義及計量方法?利率風險????股票風險外匯風險商品風險非線性定價風險

(衍生品)風險范圍?

特定風險：影響單個發(fā)行人或單筆債券；特定的風險的處理方式根據風險種類的不同而不

同。例如對于債券，若使用標準法則根據評級、到期日以及發(fā)行人等因素來確定風險權重?

一般市場風險：整體市場變動的風險，利率變化，外匯匯率變化等帶來的風險。

一般市場

風險的處理方式根據風險種類的不同而不同，例如對于債券，資本需求由反映了各時段權

重的標準公式，或者到期日法?

一般市場風險：價格變動的一般風險通過VaR模型計算（10天持有期，隔夜VaR，99％的

置信區(qū)間）；2009年壓力VaR被提出也將導致資本支出?

特定風險：可以使用標準法或內部模型法，若使用內部模型法，需要監(jiān)管部門的特別批準?

新增違約風險資本:

2009年提出，代表了對資本計劃期為一年、置信區(qū)間為99.9%的非證券

化信用產品的違約和遷移風險的估計,并同時考慮了個別頭寸和組合頭寸的流動性計劃期。標準法內部模型法(IMA)25?2012德勤管理咨詢（上海）有限公司市場風險：定義及74市場風險測量舉例Step1:分析資產和負債對利率變化的敏感性質NonlinearProductsProductBalanceMortgageDeposits:

ValuevsRate-300bp+300bp……ValueRate6mo30yr10yr資產組合CashFlowRateTimeshifttwist期限結構變化Step2:模擬利率期限結構的變化Step3:計算每一情景下資產和負債的價值及變化值Step4:從損失分布圖中得到風險及經濟資本損失分布資產/負債變化值=模擬9bpsEC市場風險測量舉例Step1:分析資產和負債對利率變化的敏75操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類

人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內部流程：財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤

系統(tǒng)缺陷：數據/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅2.操作風險識別方法

自我評估法

因果分析模型

1.操作風險評估要素和原則

內部操作風險損失事件數據

外部相關損失數據

情景分析

業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素2.評估方法

內部評估法

關鍵風險指標法（KRIs）1.操作風險控制環(huán)境

公司治理

內部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風險緩釋

連續(xù)營業(yè)方案

商業(yè)保險

業(yè)務外包

3.主要業(yè)務操作風險控制

柜臺業(yè)務

法人信貸業(yè)務

個人信貸業(yè)務

資金交易業(yè)務

代理業(yè)務1.風險監(jiān)測2.風險報告1.標準法2.替代標準法3.高級計量法操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類176操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類

人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內部流程：財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤

系統(tǒng)缺陷：數據/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅2.操作風險識別方法

自我評估法

因果分析模型

1.操作風險評估要素和原則

內部操作風險損失事件數據

外部相關損失數據

情景分析

業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素2.評估方法

內部評估法

關鍵風險指標法（KRIs）1.操作風險控制環(huán)境

公司治理

內部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風險緩釋

連續(xù)營業(yè)方案

商業(yè)保險

業(yè)務外包

3.主要業(yè)務操作風險控制

柜臺業(yè)務

法人信貸業(yè)務

個人信貸業(yè)務

資金交易業(yè)務

代理業(yè)務1.風險監(jiān)測2.風險報告1.標準法2.替代標準法3.高級計量法操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類177操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類

人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內部流程：財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤

系統(tǒng)缺陷：數據/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅2.操作風險識別方法

自我評估法

因果分析模型

1.操作風險評估要素和原則

內部操作風險損失事件數據

外部相關損失數據

情景分析

業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素2.評估方法

內部評估法

關鍵風險指標法（KRIs）1.操作風險控制環(huán)境

公司治理

內部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風險緩釋

連續(xù)營業(yè)方案

商業(yè)保險

業(yè)務外包

3.主要業(yè)務操作風險控制

柜臺業(yè)務

法人信貸業(yè)務

個人信貸業(yè)務

資金交易業(yè)務

代理業(yè)務1.風險監(jiān)測2.風險報告1.標準法2.替代標準法3.高級計量法操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類178操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類

人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內部流程：財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤

系統(tǒng)缺陷：數據/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅2.操作風險識別方法

自我評估法

因果分析模型

1.操作風險評估要素和原則

內部操作風險損失事件數據

外部相關損失數據

情景分析

業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素2.評估方法

內部評估法

關鍵風險指標法（KRIs）1.操作風險控制環(huán)境

公司治理

內部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風險緩釋

連續(xù)營業(yè)方案

商業(yè)保險

業(yè)務外包

3.主要業(yè)務操作風險控制

柜臺業(yè)務

法人信貸業(yè)務

個人信貸業(yè)務

資金交易業(yè)務

代理業(yè)務1.風險監(jiān)測2.風險報告1.標準法2.替代標準法3.高級計量法操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類179操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類

人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內部流程：財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤

系統(tǒng)缺陷：數據/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅2.操作風險識別方法

自我評估法

因果分析模型

1.操作風險評估要素和原則

內部操作風險損失事件數據

外部相關損失數據

情景分析

業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素2.評估方法

內部評估法

關鍵風險指標法（KRIs）1.操作風險控制環(huán)境

公司治理

內部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風險緩釋

連續(xù)營業(yè)方案

商業(yè)保險

業(yè)務外包

3.主要業(yè)務操作風險控制

柜臺業(yè)務

法人信貸業(yè)務

個人信貸業(yè)務

資金交易業(yè)務

代理業(yè)務1.風險監(jiān)測2.風險報告1.標準法2.替代標準法3.高級計量法操作風險管理識別評估控制監(jiān)測與報告資本計量1.操作風險分類1802915%

銀行的控制體系?

資本要求等于總收入的

?

資本要求等于總收入的一定百分比，9個業(yè)務條線，不同業(yè)務條線的比例要求不同系

基本指標法?

非常簡單的定量方法

標準法?

稍微更全面一些

高級計量法（AMA）?

基于銀行內部風險管理系統(tǒng)和數據基礎?

包括復雜的數據收集和損失分析?

通常包括建設覆蓋整個

?

通常包括建設覆蓋整個銀行的控制體

?

滿足一般的合適性要求，而不是規(guī)定的定量監(jiān)管操作風險計量方法

操作風險使用三種方法來計算監(jiān)管資本要求，基本指標法是一種非常簡單和概略的劃分方法，

標準法較基本指標法更為全面，而高級計量法則是基于過去損失數據的統(tǒng)計學計算方法2915% 銀行的控制體系?資本要求等于總收入的81流動性風險管理識別評估監(jiān)測與控制資產流動性

負債流動性1.資產負債期限結構2.貨幣負債幣種結構3.資產負債分布結構1.流動性比率/指標法2.現(xiàn)金流分析法3.其他流動性評估方法1.流動性風險預警2.壓力測試3.情景分析4.流動性風險管理方法流動性風險管理識別評估監(jiān)測與控制資產流動性負債流動性82流動性風險管理識別評估監(jiān)測與控制資產流動性

負債流動性1.資產負債期限結構2.貨幣負債幣種結構3.資產負債分布結構1.流動性比率/指標法2.現(xiàn)金流分析法3.其他流動性評估方法1.流動性風險預警2.壓力測試3.情景分析4.流動性風險管理方法流動性風險管理識別評估監(jiān)測與控制資產流動性負債流動性83流動性風險管理識別評估監(jiān)測與控制資產流動性

負債流動性1.資產負債期限結構2.貨幣負債幣種結構3.資產負債分布結構1.流動性比率/指標法2.現(xiàn)金流分析法3.其他流動性評估方法1.流動性風險預警2.壓力測試3.情景分析4.流動性風險管理方法流動性風險管理識別評估監(jiān)測與控制資產流動性負債流動性84聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理85風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管86銀行監(jiān)管銀行監(jiān)管87最高準則消費者權益至上（保護存款人和其他客戶的合法權益—銀行業(yè)監(jiān)督管理法第一條）國家利益至上（商業(yè)銀行根據國民經濟和社會發(fā)展的需要，在國家產業(yè)政策指導下開展貸款業(yè)務—商業(yè)銀行法第三十四條貸款業(yè)務基本規(guī)則第1條）最高準則消費者權益至上88審慎經營（銀行業(yè)金融機構應當嚴格遵守審慎經營規(guī)則—銀行業(yè)監(jiān)督管理法第二十一條）契約精神（商業(yè)銀行貸款，應當與借款人訂立書面合同—商業(yè)銀行法第三十七條）

審慎經營89合規(guī)問題無法回避的中國特色合規(guī)問題90當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件91當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件92市場約束市場約束93到底損失了多少錢？一天有個年輕人來到王老板的店里買了一件禮物，這件禮物成本是18元，標價是21元。結果是這個年輕人掏出100元要買這件禮物，王老板當時沒有零錢，用那100元向街坊換了100元的零錢，找給年輕人79元。但是街坊后來發(fā)現(xiàn)那100元是假鈔，王老板無奈還了街坊100元?，F(xiàn)在問題是：王老板在這次交易中到底損失了多少錢？到底損失了多少錢？一天有個年輕人來到王老板的店里買了一件禮物94謝謝！謝謝！95當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件96我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商業(yè)銀行信貸風險管理實踐我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商97當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件98要熟悉五大指數與兩大政策的內涵——宏觀經濟政策（五大指數綜合反映國民經濟狀況）

GDP、失業(yè)率、CPI、利率、匯率——財政政策（擴張、穩(wěn)定、緊縮、適度緊縮）

GDP、失業(yè)率——貨幣政策（寬松、穩(wěn)定、從緊、適度從緊）

CPI、利率、匯率要熟悉五大指數與兩大政策的內涵99基本假定生產的目的是為了消費儲蓄（可貸資金供給）=投資（可貸資金需求）國民經濟恒等式GDP=投資+消費=投資（部門+私人+政府）+消費（部門+私人+政府+外國）=投資+消費+出口（外國消費）（中國式三駕馬車）=投資+內需+外需基本假定生產的目的是為了消費100早期社會構成現(xiàn)代社會構成早期社會構成現(xiàn)代社會構成101信貸政策邏輯框架形勢（內部+外部）（現(xiàn)狀）目標（中長期戰(zhàn)略+年度計劃）判斷（指導思想+業(yè)務重點）選擇（做什么+不做什么）信貸政策邏輯框架形勢（內部+外部）（現(xiàn)狀）目標102政策邏輯關聯(lián)與取得選擇我們要判斷我們能目標我們想形勢我們是政策邏輯關聯(lián)與取得選擇判斷目標形勢103趨勢與結構分析邏輯模型該模型主要分析趨勢的影響，從宏觀經濟幾大指標看情況有多好，應該注意那些問題和風險。該模型主要分析結構的變化，從國民經濟結構看情況有多壞，應該把握那些亮點和機遇。趨勢與結構分析邏輯模型該模型主要分析趨勢的影響，從宏觀經濟幾104財政政策宏觀經濟貨幣政策人民幣升值利率1-3次匯率3-6%GDP7％~8％消費投資CPI4%房地產房價政府平臺2012年外部經濟形勢及信貸經營風險分析模型穩(wěn)健積極失業(yè)率出口2012更艱巨單穩(wěn)（穩(wěn)增長）2011更復雜雙穩(wěn)（穩(wěn)增長、穩(wěn)物價）財政政策宏觀經濟貨幣政策人民幣升值利率匯率GDP7％~8％1051998-2012宏觀調控政策變化1998-2012宏觀調控政策變化1061997-2012宏觀調控政策變化1997：穩(wěn)中求進1998：繼續(xù)穩(wěn)中求進。積極的財政政策，積極的貨幣政策1999：繼續(xù)實行積極財政政策2000：突出抓好國有企業(yè)改革2001：加強和改善宏觀調控2002：擴大內需2003：繼續(xù)實施調控。積極的財政政策，穩(wěn)健的貨幣政策2004：保持宏觀政策的連續(xù)性。穩(wěn)健的財政政策，穩(wěn)健的貨幣政策2005：鞏固宏觀調控成果2006：繼續(xù)搞好宏觀調控2007：加強和改善宏觀調控。穩(wěn)健的財政政策，適度從緊的貨幣政策防止經濟過快增長（"單防"）2008上：完善和落實宏觀調控。穩(wěn)健的財政政策，從緊的貨幣政策防止經濟轉向過熱，防止價格上漲演為通脹（“雙防”）2008下：積極的財政策，適度寬松的貨幣政策2009：積極的財政策，適度寬松的貨幣政策2010上：積極的財政策，適度寬松的貨幣政策2010下：積極的財政策，“適度寬松”的貨幣政策。防下滑、防通脹（“雙防”）2011：積極的財政策，穩(wěn)健的貨幣政策。穩(wěn)增長、穩(wěn)物價（“雙穩(wěn)”）2012：加快轉變經濟發(fā)展方式。積極的財政策，穩(wěn)健的貨幣政策。穩(wěn)增長（“單穩(wěn)”）1997-2012宏觀調控政策變化1997：穩(wěn)中求進107當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件108當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件109當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件110當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件111當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件112指標9月份前三季度GDP7.4%7.7%CPI1.9%2.8%PPI-3.6%-1.5%M214.8%信貸6232億元6.72萬億元進口2.4%4.8%出口9.9%7.4%順差276.7億美元1483.1億美元2012宏觀經濟數據1指標9月份1132012宏觀經濟數據22012宏觀經濟數據2114我國當前經濟形勢及趨勢國內經濟運行總體平穩(wěn)，同時仍面臨較多困難和挑戰(zhàn)我國當前經濟形勢及趨勢國內經濟運行總體平穩(wěn)，同時仍面臨較多困1152012年內重大經濟事件盤點(10月)2012年內重大經濟事件盤點(10月)116投資投資117消費消費118出口出口119環(huán)境環(huán)境120美元美元121石油石油122當前經濟形勢下商業(yè)銀行的風險管理課件123我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商業(yè)銀行信貸風險管理實踐我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商1242011環(huán)球企業(yè)家高峰論壇12月1日在北京舉行，民生銀行行長洪崎在論壇上說，整個銀行業(yè)這些年數字非常亮麗，尤其今年，企業(yè)資金需求經營壓力都很大，中國銀行業(yè)一枝獨秀、利潤很高，不良率很低。大家有點為富不仁的感覺，企業(yè)利潤那么低，銀行利潤那么高，所以我們有時候利潤太高了，都不好意思公布。(12月2日中國經濟網)2011年12月3日新華網評：賺了這么多，銀行為何“不好意思”2011環(huán)球企業(yè)家高峰論壇12月1日在北京舉行，民生銀行行長1252012年10月長沙市長張劍飛接受南方周末采訪記者：許多人批評地方政府“土地財政”。財政開支、資金來源的壓力大嗎？

張劍飛：世界上沒有任何一個政府能用當期財政收入支撐公共設施建設。地方政府適度舉債是很正常的。關鍵一要看干的是不是該干的事；第二，是不是用最節(jié)約的辦法干最耐久的事；第三，債務的風險控制。中國的地方政府債務還有個問題，我們銀行存貸比全世界最高，存款利率是3，貸款利率是6，所以中國的銀行全世界效益最好。老百姓存款并沒有得益，而銀行實際上是得益的，這是以加重地方財政負擔為代價的?，F(xiàn)在不允許地方政府發(fā)債，甚至還要提高利率。全國人民都在給銀行打工。2012年10月長沙市長張劍飛接受南方周末采訪記者：許多人批126我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀至2012年6月，國內16家上市銀行披露的上半年業(yè)績報告表明，其創(chuàng)造的凈利潤總額達5400多億元，占到全部上市公司凈利潤總額10100多億元的54%；上半年整個銀行業(yè)的總資產達126.8萬億元，為同期我國國內生產總值22.7萬億元的5.59倍。當前中國銀行業(yè)相對實體經濟是盈利最多的行業(yè)之一，銀行業(yè)在中國金融體系和整個國民經濟中居于非常重要的地位。從深層次來看，這反映了中國銀行業(yè)在過去適應中國經濟發(fā)展方式而獲得了高速發(fā)展，但是未來因中國經濟發(fā)展方式的轉變而將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。多年來，由政府主導的出口與投資拉動型的經濟發(fā)展模式以及分業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管的金融體制，形成了現(xiàn)行的以銀行為主的非充分競爭的金融體系。統(tǒng)計數據表明，截至2011年末，中國銀行業(yè)的總資產規(guī)模達到113.3萬億元，而保險、信托、證券和基金業(yè)的資產規(guī)模分別僅為5.9萬億元、4.8萬億元、1.6萬億元和2.1萬億元。非銀行金融在中國金融體系中的比重，遠遠低于美國和西歐等發(fā)達國家。與之相應，我國社會融資也以間接融資為主。根據央行公布的數據，2011年我國社會融資總額合計12.8萬億元，其中新增銀行貸款7.5萬億元，占比達58.3%，而債券和股票等直接融資分別僅1.4億元和4377億元，占比僅為10.6%和3.4%。

我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀至2012年6月，國內16127我國商業(yè)銀行風險管理面臨的問題我國商業(yè)銀行風險管理面臨的問題128挑戰(zhàn)傳統(tǒng)經營模式面臨重大挑戰(zhàn)金融脫媒的趨勢將沖擊銀行客戶資源利率市場化進程加快將壓縮銀行凈息差實施新的監(jiān)管標準對銀行資本使用效率和盈利模式提出嚴峻挑戰(zhàn)產業(yè)結構調整對銀行業(yè)務流程和風控技術提出嚴峻挑戰(zhàn)應對商業(yè)銀行要增強風險定價能力，更加重視中小企業(yè)和零售業(yè)務發(fā)展商業(yè)銀行要創(chuàng)新業(yè)務品種，拓展綜合經營領域，形成多元化盈利模式商業(yè)銀行要優(yōu)化組織結構，塑造靈活務實高效的企業(yè)文化商業(yè)銀行要盡快提高資本使用效率，大力發(fā)展零售和中間業(yè)務，加快經營方式和盈利模式轉型我國商業(yè)銀行發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與應對在中國經濟戰(zhàn)略轉型和發(fā)展方式轉變的歷史趨勢中，金融體系的結構和運作模式正在發(fā)生重大轉變，商業(yè)銀行只有適應這一歷史趨勢，積極主動轉變銀行經營模式和盈利模式，才能增強核心競爭力，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。挑戰(zhàn)應對我國商業(yè)銀行發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與應對在中國經129業(yè)務合規(guī)風險可控高收益規(guī)模/質量/效益最佳平衡支持高質量形成的資源配置有利于擴大規(guī)模有利于財富管理有利于供應鏈金融推動解決積累擴張能力掌握領先優(yōu)勢提高市場份額路徑好的產品好的客戶好的用途最佳商業(yè)銀行發(fā)展模型最佳銀行業(yè)務合規(guī)風險可控高收益規(guī)模/質量/效益支持高質量形成的資源有130我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商業(yè)銀行信貸風險管理實踐我國當前經濟形勢及趨勢我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題我國商131風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管132風險管理基礎風險管理基礎133風險與風險管理風險損失收益風險：未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性（可能性/概率）。金融風險分預期、非預期、災難性風險三類風險管理：1、是指如何在一個肯定有風險的環(huán)境里把風險減至最低的管理過程。2、是指對影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件進行識別和評估，并采取應對措施將其影響控制在可接受范圍內的過程。風險與風險管理風險損失收益風險：未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確134為什么貸款有風險就不能批？沒有風險的貸款誰都能批，正是因為有風險才需要有專門的部門和人來把關。因此，市場和審批都必須要冒承擔風險的責任，不能一推了之?！L險應該是可知的；——可知的風險應該是可以控制的；——控制或管理風險需要有能力的人以及一定的技術和手段（方案）。因此：控制已知的風險永遠是第一位的；對于未知的風險，我們也要盡可能力所能及的把握那些可知的未知，對于不可知的未知則可以忽略。風險管理邏輯為什么貸款有風險就不能批？風險管理邏輯135商業(yè)銀行風險的主要類別商業(yè)銀行風險的主要類別136

系統(tǒng)風險

責任風險

財產風險

人身保險

可保風險

不可保風險

意外風險

收支性風險

現(xiàn)金流風險

決策信息風險

過程風險

企業(yè)風險分類

純粹風險——控制

投機風險——決策

是否可分散

發(fā)生形態(tài)

風險因素發(fā)生地點

風險導致結果

環(huán)境風險

非系統(tǒng)風險

潛在風險

經營風險

經濟風險

財務風險

經營者道德風險系統(tǒng)風險責任風險財產風險人身保險可保風險不可保風137企業(yè)風險分析思路風險分析宏觀環(huán)境決定的風險

行業(yè)環(huán)境決定的風險企業(yè)內部因素決定的風險1.國家經濟發(fā)展風險2.政治與經濟事件風險6.國外進出口政策5.稅收風險4.WTO的風險3.進出口政策7.原材料供應風險9.替代品風險8.競爭風險10.營業(yè)風險13.財務風險12.技術風險11.產品策略風險企業(yè)風險分析思路風險分析宏觀環(huán)境決定的風險行業(yè)環(huán)境決定的風138企業(yè)風險矩陣可能性重要性4516379810111221313企業(yè)風險矩陣可能性重4516379810111221313139商業(yè)銀行風險管理的主要策略商業(yè)銀行風險管理的主要策略140商業(yè)銀行風險與資本資本的概念監(jiān)管資本與資本充足率經濟資本及其應用對商業(yè)銀行來說，資本最傳統(tǒng)的理解就是會計資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負債經營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔著巨大的風險，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務過度擴張和風險承擔維持市場信心為風險管理提供最根本的驅動力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。背景知識：《巴塞爾資本協(xié)議》經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

經濟資本的重要意義在于強調資本的有償占有，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風險管