2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫點(diǎn)睛提升300題含答案(山西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個符合題意)

1、2008年初，法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險管理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口【答案】ACA7A7D8G3J8L1R6HW10E10L5B8U2G5R2ZS9V10I3O5G1D7O102、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險【答案】ACB1F10H9N8I6B6D8HR5U5B3J2F8X6U5ZS5V3C1M2A6H3G73、（）是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】CCV10M8I3W7L7W10C4HZ6H6T5G9L1S4R8ZU8X4U1O10Z8E8W64、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCE3D10B5U2F10J2H9HE4M5C10M9M6Q5G9ZG3P7V10P3X3N5H75、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評級法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCT8F10B5C6L4C1Q10HP1W2M4M7C10P3H1ZJ5Z1A9P6Q1D6N76、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】CCX10X5D2J1K9K4B1HU3N8S7J2X4V2Z5ZW8Z7W5J5K1Q1Q97、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCQ9F3U3I10X6K8P7HD6W2R10Q10H8K1B10ZJ5Z7Y2Q7M1W10G108、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】BCW10U5M8E8T9N1L9HM10P9T7E6X7Q5O3ZJ4D5U1I3P2Z9Y19、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACQ9V7U8T4V5V3E8HE3F7O10N1T7M5H10ZF8T4R5Y10O6Y2O110、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCV10L8H8J5O10K5U4HE10B10E3C5P3Q1X3ZJ10Z1K4M4E2L6L1011、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法

B.進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

D.若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，成基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】ACO7H10R2C9O8T7Z7HM2I9U9P1A7N3S3ZY8C9N3W8B2E10L812、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】DCS7I10J5M4R6Y6R6HO5D9Q1L6G6X5S6ZE9S6J10S9O7V8Z413、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險

B.商品價格風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACZ8D2I4R7L7R4I1HN9J1H4G8G1T5E10ZF1K6Q6K4A10G4H214、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACF6P9B1E10X9R7H5HZ3C9S6A6J4F8P4ZU7N6R9D10N1D1G715、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風(fēng)險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCO2D8Z8V5K6U2H7HF6R10L9I4Q9M8J5ZO7U6J9D10M6N4J816、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCR8X10R1G6Q9Z1Q7HT2K9Z9U7R3V8L4ZM2Z5R5S1X5O9T917、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機(jī)構(gòu)在對商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風(fēng)險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風(fēng)險資本要求，該項(xiàng)資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACJ5M2U5D6W7T4U5HC7F7R7M3U8N8R6ZE1U8J4C3K10X4F1018、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型【答案】CCS1A8T5C6C6C10S3HQ4Z8D4K5M8H3F5ZZ1F4X5S5L3E6W819、下列風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》

D.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》【答案】CCF7H7H8E9K2E7D1HP3W3O3G6X3Y1X9ZN9U3N3T3O10V3A420、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCE9T2M4D8M4J1A9HM8K5W3X10Y6K3U9ZR9W6O9U7E6I10G921、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCO7Q1O8E9E10X4J2HD10Z9L8M10J8L5D6ZA5B4T8D1X1B10R922、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACI10L2F9X10B10D8Y1HB10S7U9O2L3Y2K2ZF6X3T5Q2C1F4B623、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACF6T9L6P7V4Z1I2HB2U1Y3O5F5J9X4ZU4L4E2N5W1V1H224、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量

B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)

C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上【答案】ACE1Z8U1Q1M7T8Z5HH7H7L3T2A2U7R6ZK1R1R10L2R9Z4I825、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCV10O9D1V1W10F7C1HE6L4Q8B2C1Q1V5ZK5H8Q3U6H7Z8W926、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCZ3K2K7A8D8N3B8HP10U10H5X10M9A5U3ZH9B8J3Y8O1H6D827、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.風(fēng)險管理部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門【答案】CCX9Q4L3X2F3U2I3HX3L1U5D10A2S1C2ZS2S6V7R10S8F6A828、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCS8M1P7W3A6K10N1HY2S9P3D10N9S3C1ZM4Q1P9C6T6D5U429、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCU1X3L7V9L3A5P4HL2B5J7V7G5B6R9ZR9Z7V5J7G2Y3Z630、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCZ6W10X6Q10U4K5E10HB9E9F2C9H9I1U5ZE9K6T1G3C2A2H731、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D.資本情況【答案】ACF4Z2R5V10K4F6S6HW5V8R9Z8L3V9R5ZX6Q4G9T9F7R2F232、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACH7U3K1N2N10L9W4HQ5Q5P5X7T8D4V10ZE2M8D9V4Y10D3M833、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項(xiàng)存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項(xiàng)貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCV8M10Z9V10F5C9R9HC2V6Q8J8W4T9U6ZY4X8G2K7G10B5T634、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACF8U5J6H5N3K4V5HE8T6E5H6W8I9F3ZO6R5D2J5C4G5C535、風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCL6P2R8L3L2X1T4HH7A8A3J6V7V10B3ZX4H7R5T6C6P3K236、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】BCH2Z9O2X3A10F4P2HA2S3C9E8S10Q5Q6ZN3N1M3K9T5K2Q937、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCA2L7G5A9L8C10I10HB9Z2O3D1F10M7R10ZS7E2E4J9D3N5Y938、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCS10C3C1H2Q7U6P6HO10B3X9F3E1P4Z10ZR9E5N10H1P4M10S439、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

B.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在【答案】ACT10E9B5E7W4S10T2HF10J2R9O7Z2A8Q3ZS7O5S9V4R3Q7X940、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCR7F7Y2B4V6V7P9HZ1W4X3S3Z7E1L1ZS7S1W6N2S8O2T241、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACA3H5A8W10J8B1Y4HU10D10A10D8L6Q8Y1ZI3C3Z7V3G1G8V542、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCJ10E8N9T1D7L10K6HK4M4L7U5N3C5A6ZV3H7L6L5Y9C7P143、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCN5K1I2L5R6R2S5HY6U5T7F7D5L5V9ZV6L7U6E6N6U2O444、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCR9O1R7U4E5Q7F4HI6I10Z9S4X4X4G3ZO8C5K5T1T1S8D145、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽(yù)風(fēng)險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽(yù)風(fēng)險無法通過改善內(nèi)部控制來避免

C.聲譽(yù)風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值

D.聲譽(yù)風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性【答案】ACW8T1Y10W6X10Y2U2HR6M5J8S8F2D3P10ZQ10G5B3I4F4V8B846、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACQ5K8X10B5S9Z3I3HC7O1R6P1I1K5G3ZO4M8V8I7C8D4W747、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCQ4B9V4S1T5N3Z2HI4C2I4P10F10V1T6ZN8E3V1C8C2I10R148、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACE3X3Z9B8U3G8P6HU5Y5Q6J7A2H9X5ZL8M2J2L5D7D10H849、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCS7P1Z3X1N3H1E4HM3S8T7O7D10U2K5ZA5L7J4F10C4I10O150、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCY4U1L4G1U5X5B1HP7O10Z6R1J6N4O4ZR9B5Z7K7S6W1P151、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCY6V6V4Q2L1R7V5HN2C1I5O7Q2B2I2ZX2M8Y7K7O7R2Z552、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACL9W4Y3O7E2V8Q6HS9O1Z10D9V8L2K4ZQ1L9D8L7Y7Z7Q753、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCZ2N8V1B6S8I9H10HZ2O4U7C4D5B4A9ZE5W6N7H1C9C8F154、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACO9F5I3S3E5S5Q3HX3M9U3V8L7Z2G6ZP8J3J10P8Q6P1Z855、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACV5S9S6Y3S9M1J3HN3C5B6M4H3J10K3ZB6A8L8U3E4P10F556、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACX8F1U9J2N2G9B5HJ7X6O7Z4U8R1J1ZJ4R6O6S1P7E10D357、風(fēng)險分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCC5K1M10M9U4I8G9HR9R5E7Z9U3M7F9ZQ8Z1P9R1W4V5W158、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量【答案】CCC6I1W5Y5H9C10D8HV4O4O8Y9F8U8W10ZK5L7P9Z1P8O2T759、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCA9H1Z8D4Y5X8U1HY1Y5U7I4U9E7J2ZR1H1G6X5Q3D9L760、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACX10P7E7I1N5L2S5HX4F3N5R1C4D2I10ZN5G8D3G2O10O9X761、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCT10J7X5U7I8U8T6HX10O4I5R4K4L9C3ZG4I9O9U1D7O5V162、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。

A.風(fēng)險事件

B.風(fēng)險特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險類型【答案】DCZ10W4U2D7E7U2S8HA2I10R2A5Y6K1C4ZP9A10W7A9A9R5S1063、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)【答案】CCL1E1E3U8E5E10J1HB4L1N8Z9W6T8Q7ZL2W2X2R8Z7Q4C164、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本

B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本【答案】BCU6K8E2Q3K7T7N9HF7D6F9H3N7C3M5ZB6M4N5N3G4P9H965、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】BCL4U7J1Q6E8S6S10HI7U9B3K10Z1L2X7ZE8E2J8L4M10U9N166、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCM6N3X6W10H5K1A10HW4L9N6L7O9U1P7ZK2Q6N3R8V9S6Z467、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACN9E2N10A9R4C4I6HX4B7N8U9U7A5S6ZM5S7O5G4Q3F4Y868、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCM5V1W3M7Z8K2P2HT7A7X6G1D3T9O1ZF7R6R8M2Z8J3V169、在風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCZ10A5T3Q10R5V9A1HD4B5W9Y6U8R9O8ZB5E2W3G9C1Y7C570、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險【答案】BCK4Z5U8P1A2D3B4HM3L5Z1T1B4R1Z1ZK6B7D7W8S3W10Z871、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實(shí)力【答案】ACP10O7G10L1Q5F6T7HD9R2I5J2V5Y7V10ZQ4B8U3Y5I7I7T672、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCU6Y8W5R5G10G7H3HH1T3D5T3A3C6W2ZU3W6Y4R4N7B8F1073、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】BCR5K2M7X1A2G10D1HH8S7O1D5I8Q1L3ZV2E8K6X7M7N5C474、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACH3W1Y2J3A1M5M4HH4T2W6H8L7U8S8ZW8B5E10L5N3Z1G475、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險計量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCF2H9K5Y10A9R2A1HW3H6V4A8L7V5X3ZC8Q4T1L5I3G8R276、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACH3A5T1Y10C4D8F10HR6O8N10K9S3E10O2ZL2Z7Y6B7V8N1M377、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACT7J2X7H2Y7G5M3HJ9T4R8Y1D1B5V3ZT10M6Q10F2P2Q9B678、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險

B.商品價格風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACD6T2V7L9U1J3E8HI2X10B7C1R4N10E6ZW9T2S6B2X4D7M779、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。

A.組合的風(fēng)險權(quán)重

B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)

D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】ACQ10E8M7J6A4P9T4HS6U7Y9D2D4U3S5ZT4B10T3C8H7O6K880、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCA4G5X8D2D9C9Z3HT1Z7I1Q9I3P8L7ZV3B9A8J4R6M2O281、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點(diǎn)，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCD2K6M4Q9H3T6G10HB7U10K6Y6L10A5O10ZP9K8R1N3U7R10L682、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風(fēng)險限額識別【答案】DCQ9R2F10K10T2B2V8HZ10H4F1Y2U8X8O7ZV9C1Y6E9Y2Q7K983、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。

A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)

B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)

C.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)

D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實(shí)體部門的債權(quán)【答案】CCF9G8E10Q5V10U10M1HQ4N7V4P1J10X10N3ZM6Q9D8K7X4W9F984、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCC5D10A1A3A4I10C9HQ8E7R4R2G3G5V1ZF5E9L7E9G5J4A285、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCL3E6M4H10F7V2U1HW4S10H3J8D5W2X5ZH10K2S9B1E8Y4T1086、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCP4K10D1E5P7E3L9HV6N10U9K6H10H7L1ZF6Z6T7W1E4R4X187、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCM3D10Y5U1O2Q3F5HT4O10L2L7G9V5D2ZF6L5D3G7X3P3M288、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)【答案】CCI2V3J7R8E5H1O9HC5C8V1U10R2W8V4ZO5V2H5P7S5S8H289、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達(dá)到峰值，努力爭取（）年實(shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACJ6E8V2U7O9Y1R2HS9Y2F8Z8R7D8G5ZQ9P8V8K8H4D5I990、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門【答案】ACN2H5T4G1H10T5W9HV3S10E1C4T9O4E8ZF7Y7G1X3R10K4R991、在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的（）三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險類別

B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件

C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額

D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額【答案】ACZ9J2C10Z7D2H8L8HT7J7Y5Z8J1S1R10ZJ7V5L10Y7B5Y2F592、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％

C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】DCM4P7P7K4I6E6U3HN5Y6L1S10G8L3E5ZC6G9S3H2G6N3T193、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】CCY4C3X2U10J6T1T7HD8U2B3H1R1I4X5ZX4U9B8G2G4R4Y594、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】CCE4V3A2J7K7U8J1HJ8G3X5R2E5I3O4ZQ5F10B2Q1L4P1S295、在市場風(fēng)險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗(yàn)

D.敏感性分析【答案】DCZ3W6I1G9Q10Z6P3HJ2Y3E4G9Z6N2B5ZG10Q2H10P9N9J2I996、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來源分散，流動性風(fēng)險低

B.來源分散，流動性風(fēng)險高

C.來源集中，流動性風(fēng)險高

D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】ACF7O8T1H1F4G9X7HF6M3P5X7T7H3K5ZW4O6B2U1J9O9X197、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備?【答案】BCL8U4G2G7F4K1X9HK4D7U9I10E9G7F4ZF5V8W3U10I7Q1T998、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCS7N3G9U2X4G3B3HH8V3S9Z8V3M6L4ZW10C4W2T2Z8T8E699、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCR6M3C3U9W1J5H10HM1A6F1Z7W7U3E2ZT1S4I8X8Z3O4J5100、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCL7L9Y2B2Q2P1O1HC2H4T9Z10S10F7X7ZX1L10T7X6Y10B5A5101、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACK7T8W6R6D4Q8Y3HX10Q1Q9F8J3I10I2ZZ10I1E1L8X1H7L10102、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】BCB2F3U6T3P8B4C3HW3E10C9C4E2P9Z9ZY9W4L4L2J1D6R2103、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACG7C1V9C2L1J2L1HP4H8I9M7O6O4I7ZS9P5S10I1R7D2H4104、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易【答案】ACB5E6R6S5E2E1X3HJ4C1Q1N9S10E3C1ZM4N8Q1F2X7H3R8105、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCX8I1O3P2F1D3F7HK5W4P2E10R6U1J6ZQ9D5J8G6H5B2A8106、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.分散風(fēng)險限額【答案】BCE5Q6Q10I7K10N6K1HV4W6B7L3X7M6C10ZV2D3H1U5E8F3N2107、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCY7P1T2E6J4K10V6HO8X10I9J10G10S10N10ZV4V7S1T8P1T2J7108、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCE4U9V4D3H4J6K1HN2U2Y5T5N1D4G7ZB9B8A1Y7W2J8H1109、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.股票價格風(fēng)險【答案】CCX9G10K1F9P6P10F4HH4R3L6F5K1S1H3ZG8P2Y7U2T5P9Z6110、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCC8J1W10H7M3M6D1HA9N5N6I8Q2U1H4ZF4S2A5A3S5R10S10111、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCA4Q6D2S2O7W2N10HH3S10C7G6G1Q1X10ZJ5L6I5E7X8S1S2112、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產(chǎn)收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCZ5E2V6K10V10C10P4HZ2Z1S5I4U10E4Q1ZE8C1F6C10X7E7U2113、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACY10X2H3A3S3Q10A10HS2B6S1D9U3W2A8ZK8A8N7L4H1V9S10114、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.法律風(fēng)險【答案】CCF4W6P5L3L9E7J8HB6F6H2O6G6E2H2ZL10Z7Z1O10I4C7W5115、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCO2Q4C1M3S6V2Q4HK3I7C4B2T6U9S5ZI5T3M2L10P6Q4Q1116、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?/p>

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCQ7F5T10A7V6U1Z7HD3S5Y6L7R8Z10A6ZN1Z2C9A8B1L4X6117、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。

A.技術(shù)層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面【答案】ACY8R6C10Z2T7Z8L7HY7M2O2Y6R5B6Y6ZQ8M7O7E8Z3D1D10118、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCQ1A3J3X2P8X2R10HZ8R5N4X8I5L1I4ZE5C3I6T3J2O6J6119、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCD2S1H9Y2T1I7V2HM6L2W7V8G2H9U7ZT9O3F4E1W3L1Y7120、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.價值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利

D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】DCJ5V1V8Q10Z6A3X10HD9H6R3B5J9D1F4ZP9D5Q9K9C1T3C1121、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】DCO10Y7H2B8O5E9E5HK4Z9P1J3A6K1H3ZA3G1Z1J5Q2K7U1122、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCN3E5S6Y8R2Y9L9HB10Q2R7B3R7C8F6ZM9J6W2H9S7S5J10123、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險【答案】BCN3A6S3D4V5T10A9HT4S4M2B10P1K2W5ZB8H4W2Z5I9N9J8124、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCI8R9K8Y8A7C5W3HO6T5J2Z8U3U10J5ZN9M3S8U10T8T5H10125、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCG7C3Q8T8L9M7X6HJ6X9O1K3Z5J8S3ZV6Y10H6R10U10J9W8126、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACE10R9L3G1Z3Y9A6HA5S1C5J5Z1D2C9ZY2X8B4J8A4G7K1127、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。

A.市場風(fēng)險

B.違規(guī)風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACA3G5E4V5J2P10V5HH1M2M1Z2D9U1N7ZQ10S6P5N8S6N8R1128、下列不屬于國別風(fēng)險的是()。

A.政治風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.結(jié)算風(fēng)險

D.傳染風(fēng)險【答案】CCE2Q7V5G1Q5G4E7HT9N9A7O1O3J7A10ZS6W10H3D7U5M4W4129、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCX7Y5Z2T2Z7M1Y3HB4U6W5A9M6X8Q3ZA1U2S1N6U5H1P8130、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】DCK8D9U9E8X4O10H7HF9H8F9Z4Q7A4D3ZZ2O4S8R2Q4O3E1131、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCU9V4J9R4D10B4H5HO10F1K2M8Y3T8Q5ZH1C10F1G6F5I7I6132、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCM4K5K4J7X2F2O10HR8K4C2Q5N5M10J8ZH10X10X4K3U3F10Y3133、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCM9H2Z6O4X10G10K3HV10F4F2U2T4C10J2ZH3V2Z8W4I2R1W5134、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCB8O10E2V9B7J8Y1HK7L3P8H4K2E6O1ZV10P10F2W5W9Z2Z5135、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCO4C9V10V2V2K5Y5HQ2Y9N6E4A1S6P5ZQ9Y8F4Z6A10V9G4136、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。

A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCR2I2U5Q4S2V10L7HZ6P1J9S9L4L10V4ZT7E4X7U10V2Q5X3137、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCQ3M6M5B10B3R5A8HH5V5J5B8O10E4Y5ZQ2O5P2K8M5Q8W2138、風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCH6J2R3S4D1C6N7HI5X9L6I6I1A10E3ZK3I8V2W1I5D2W10139、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財務(wù)會計報告

B.年度重大事項(xiàng)

C.資本計量和管理

D.公司治理情況【答案】CCA10Y9H7X4B9M4H2HQ2B3I6D5N3I9Z3ZI5I7T1N10N4D5H3140、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCT9Z5U4X3M10W8G6HB8U9B3R4F3I5H7ZU9F3X10D10V3P6Z2141、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性【答案】ACN2W9R10H5F4M3O3HA4N9T10X7S9F9L8ZI3H8F8W7Z6R6J1142、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】CCI3F6J5X4H10Y7J1HL1F6J2O2F6R4G8ZC4R10G4Y6G3S7F8143、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACT9F3T3M5Y8K4V5HY1N2M9F6D9Q5Y7ZS5W2W5S6F6R6Q1144、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險【答案】ACQ3A3B10Y6C6O1G9HP1I4L7F5U3S5X2ZI5I9V2Q10K8Z10Z2145、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCH8F8I8Y6S3F7B8HC10Z2Y9Q6G7Y9C5ZH5D4T2O8J9S6L8146、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCU6U8F4B6C3L4V10HC1T8I4G6W1V10X2ZD2G2X3D2R5R2K8147、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACA6G6B9J5Q6N9P5HQ2U9Q8R7J4G9J5ZP7P8N1E8U4F5K6148、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCW2S5K6W6S5P8N5HO5H4Q1J10Q4H3T10ZN7U2A7E6S6W2H5149、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCE8G8S2S7P8R8X5HX7P3R1S5S3A6D6ZO4I1B7C1I6V9V4150、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCD1D8U3M7L7Z3P2HS10T7K6W4Y4P8M1ZI3C3G5K9E4L5W10151、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACI1L9H4I4P2Y6G1HM3M2J1X5N2Z3V3ZC3W8V1C5Q6Z2C1152、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】CCG6T9A6G7S2W1L8HT3J1G3C5K8S5U4ZE9B8Q4U7V4M7V6153、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】CCK5A5O6Y1O2O5N4HV2Z8B7F6L4B6L1ZM9B6O7M7I5N8A8154、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCB5H6Z4S3J3C10M9HM4V10K5K9I9Y1G10ZJ2V10U4I7W6S7B7155、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥铡４瞬僮黠L(fēng)險事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易【答案】ACC9X2O2F7I3K4K7HJ1A2Y4T9Q4V5E10ZB7D3Y8E6S7D8O7156、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】CCU3T8A2N6T5Q5K10HR8J5S9I10X3Y8Q10ZW6B3N9F5X6F8E9157、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】BCS5D9U2S9X2Q5C8HT5K10L9U5Y2O7N8ZA9L1Z7T1J5K4D3158、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCQ9Q8Z7H8Z9A6J1HY6R5M5O1E2B4Q1ZC6M1X2D2H5J3Y9159、（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCE2D2F2W4S5J9Y2HV6U9N9K2M7H6C9ZR8X8R4N1I4M5F2160、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是