信貸業(yè)務(wù)：常用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

信貸業(yè)務(wù)：常用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)1、基本名詞概念逾期天數(shù)DPD（dayspastdue）:已逾契約書約定繳款日的延滯天數(shù)，貸放型產(chǎn)品自繳款截止日（通常為次一關(guān)帳日）后第一天開始算。逾期期數(shù)（bucket）:也叫逾期月數(shù)，逾期一期為M1，2期M2。繳款截止日與次一關(guān)帳日之間稱為M0。逾期階段（stage）:分為前期、中期、后期和轉(zhuǎn)呆賬。一般將M1（1-29）列為前期，M2~M3（30~89）列為中期、M4（90+）以上列為后期，若已轉(zhuǎn)呆賬者則列入轉(zhuǎn)呆賬。即期指標(biāo)（coincidental）:計(jì)算延滯率時(shí)常用的兩種方法之一，以當(dāng)期各bucket延滯金額！應(yīng)收賬款（AR）遞延指標(biāo)（lagged）:計(jì)算延滯率時(shí)常用的兩種方法之一，延滯金額！上月應(yīng)收賬款。若單純想了解各月資產(chǎn)質(zhì)量結(jié)構(gòu)，可使用coindental,但若想精準(zhǔn)溯及逾放源頭的話，建議采用lagged。月底結(jié)算（monthend）:monthend報(bào)表主要在表達(dá)各月月底結(jié)算數(shù)據(jù)，適用于消費(fèi)金融所有產(chǎn)品。期末結(jié)算結(jié)算（cycleend）:cycleend為信用卡特有的結(jié)算方式。賬務(wù)及催收單位皆以cycle為作業(yè)周期。2,■要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)延滯率（delinquent%）:計(jì)算可分為coincidental和lagged兩種方式，除了各bucket，尚會觀察特定bucket以上的延滯率。如M2+lagged%及M4+lagged等指標(biāo)。如M2+lagged，墳?zāi)篂閮蓚€(gè)月前應(yīng)收賬款，分子為本月M2（含以上）傷胃轉(zhuǎn)呆賬的逾期金額。M1落入M2以上可確認(rèn)為物理交款或蓄意拖欠。不良率（bad%）:bad定義除了逾期戶外，可能還飽含各式債務(wù)協(xié)議及高風(fēng)險(xiǎn)控管戶等。轉(zhuǎn)呆賬率（WO%）:為write-off%的簡寫，當(dāng)月轉(zhuǎn)呆賬金額！逾期開始月的應(yīng)收賬款。經(jīng)過年化之后，月轉(zhuǎn)呆賬率轉(zhuǎn)換為年損失率。轉(zhuǎn)呆賬率（WO%）:為write-off%的簡寫，當(dāng)月轉(zhuǎn)呆賬金額！逾期開始月的應(yīng)收賬款。經(jīng)過年化之后，月轉(zhuǎn)呆賬率轉(zhuǎn)換為年損失率。凈損失率（NCL）:為netcreditloss的簡寫，當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額減當(dāng)期呆賬回收，亦即為凈損概念。通常NCL%與WO%—并列示。NCL的計(jì)算方式為：凈損金額！逾期開始月的應(yīng)收賬款，通常也以年化形態(tài)為主。累計(jì)WO%:主要目的為觀察期滿客戶的累積損失率，計(jì)算樣本為已屆滿總期數(shù)后的N期客戶，計(jì)算公式為：分母案件第1~（K+N）期的轉(zhuǎn)呆賬總金額/已滿（K+N）期案件的初貸總金額。K表示為總期數(shù)，N表示轉(zhuǎn)呆賬所需期數(shù)。最后1期應(yīng)繳金額若延滯，經(jīng)過N個(gè)月后才會轉(zhuǎn)為呆賬。轉(zhuǎn)換為年化后才較易解讀?？删_計(jì)算該產(chǎn)品整個(gè)生命周期結(jié)束后的實(shí)際損失率。但在中長期貸放產(chǎn)品中較少使用。審核金額/件數(shù)：檢視征審人員的作業(yè)績效及工作壓力。核準(zhǔn)金額/件數(shù)：檢視征審尺度的重要觀測值之一，常配合核準(zhǔn)率、撥貸率和延滯率等指標(biāo)一起進(jìn)行綜合判斷。:多寡直接影響應(yīng)收帳水平。

金額核準(zhǔn)率/件數(shù)核準(zhǔn)率：常見的核準(zhǔn)率計(jì)算方式有兩種，第一種的分母為當(dāng)月進(jìn)件量、分子為當(dāng)月核準(zhǔn)量。另一種方式為：當(dāng)月核準(zhǔn)件加拒絕件/當(dāng)月核準(zhǔn)量。違例核準(zhǔn)率(deviation%):計(jì)算方式為:(違例核準(zhǔn)案件數(shù))水核準(zhǔn)+拒絕案件數(shù))，特例核準(zhǔn)一般限定在總審核量的10%~20%。乙撥貸乙撥貸庫：核準(zhǔn)率x撥貸率。各類占率：泛指各種維度下的戶數(shù)、進(jìn)件、撥款、余額等占有率。常常與核準(zhǔn)率及延滯率搭配使用。負(fù)債比(debitburdenratio,DBR):泛測試客戶還款壓力的常用指標(biāo)，總無擔(dān)保債務(wù)歸戶后的總余額(包括信用卡、現(xiàn)金卡及信用貸款、月收入，不宜超過22倍。月負(fù)比:另一種衡量還款壓力的指標(biāo)：(推估每月各項(xiàng)貸款月付額+最低生活費(fèi))！月收入貸后N月的delinquent%:將其中幾個(gè)重要觀測點(diǎn)的數(shù)字取出(如貸后6個(gè)月及12個(gè)月的delinquent%)置于綜合分析報(bào)表中。在delinquent%的選擇上，一般建議采用“M2+lagged%”，若遇延滯反映較慢的產(chǎn)品，則定為“M1+lagged%”平均額度：主要在觀察不同產(chǎn)品及群組間額度的差異風(fēng)險(xiǎn)等級(riskgrade):早期多位rulebase，今年由于評分模型普及，越來越多銀行采用信用評分來劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級scorebase。惡意延滯率(non-starter%):原始定義為〃貸后從未繳款客戶”，主要目的為找出惡性欺詐的案件。授權(quán)核準(zhǔn)率(authorization):原信用卡特有的業(yè)務(wù)，信用卡交易皆須通過授權(quán)系統(tǒng)或授權(quán)人員的檢核才能成立。為維護(hù)交易順暢，授權(quán)和準(zhǔn)率不宜過低。命中率(hit%):用于信用卡的中途授信及早期預(yù)警報(bào)表，所謂命中率意指控管后一定期間內(nèi)客戶發(fā)生延滯的幾率。命中率過低可能表示浮濫或風(fēng)險(xiǎn)判斷方向有誤?？捎糜囝~(opentobuy,OTB):常與命中率指標(biāo)一同出現(xiàn)，計(jì)算方式為先找出證實(shí)控管命中的客戶，再會整這些客戶遭控管時(shí)的信用卡可用余額，此數(shù)字可視為銀行因控管而減少的損失。詐欺損失率：計(jì)算方式為：詐欺損失金額除以簽賬金額，功能為觀察信用卡簽賬金額中，發(fā)生偽冒詐騙狀況并造成損失的比率。遞延率(flowthrough%):計(jì)催收單位最常使用的績效指標(biāo)，觀察前期逾期金額經(jīng)過催收之后，仍未繳款而于次期繼續(xù)落入下一bucket的幾率。有四種計(jì)算方式:累計(jì)遞延率：計(jì)算方式為特定區(qū)間各bucket的flowthrough%相乘。實(shí)收金額：催收人員實(shí)際收回的金額呆賬回收率：根據(jù)計(jì)算的時(shí)間范圍，呆賬回收率可分為以下幾個(gè)類別:時(shí)* 本圳呆賬M收木眼II供半本期轉(zhuǎn)呆賬金額木期呆賬HI收(2)本期總呆賬回收率=蓋籍膈福前期呆暇仙小徹'⑶本年呆賬回收率=耳需滁4賬余額技、F一5切略L此*近12期杲賬總I叩I攵金禎⑷近12期呆賬回收率-近5平均呆賬余額(5)轉(zhuǎn)呆賬后12期回收率=轉(zhuǎn)豎賬"2蛆山業(yè)金額轉(zhuǎn)呆賬后】2期平均呆賬余額信用卡單卡授信額度：一定程度上可以反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，也同時(shí)側(cè)面