計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件

緒論緒論1通過本章我們要知道什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法通過本章我們要知道2什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門用于驗(yàn)證和測(cè)度的學(xué)科運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、和經(jīng)濟(jì)理論對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行定量分析的社會(huì)學(xué)科對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)得出的理論結(jié)果驗(yàn)證什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門用于驗(yàn)證和測(cè)度的學(xué)科3為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？驗(yàn)證和測(cè)度經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象例如C-D生產(chǎn)函數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)測(cè)定，求出產(chǎn)出彈性大小，從而衡量技術(shù)進(jìn)步水平

為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？驗(yàn)證和測(cè)度經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象4如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？涉及數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論應(yīng)先掌握微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)Eviews軟件的應(yīng)用如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？涉及數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論5計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

計(jì)量分析一般步驟通過理論分析建立理論假設(shè)在理論假設(shè)基礎(chǔ)上構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型收集樣本數(shù)據(jù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)模型的檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

計(jì)量分析一般步驟通過理論分析建立理論假設(shè)6構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型7變量

被解釋變量解釋變量

隨機(jī)誤差項(xiàng)，簡稱誤差項(xiàng)變量被解釋變量8收集樣本數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量直接影響到分析結(jié)果

收集樣本數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量直接影響到分析結(jié)果9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)常用方法1、普通最小二乘法OLS2、加權(quán)最小二乘法WLS3、間接最小二乘法ILS計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)常用方法10模型檢驗(yàn)步驟DBCA經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn)本課重點(diǎn)模型檢驗(yàn)步驟DBCA經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用預(yù)測(cè)：是指利用現(xiàn)有樣本數(shù)據(jù)以外的某些變量值，給出經(jīng)濟(jì)變量值在未來時(shí)期中或其它空間上的預(yù)測(cè)結(jié)果結(jié)構(gòu)分析：是應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的測(cè)度政策評(píng)價(jià)：是通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仿真各種政策措施的效果，對(duì)不同的政策方案進(jìn)行比較和選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用預(yù)測(cè)：是指利用現(xiàn)有樣本數(shù)據(jù)以外的某些變量12推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)簡介

１、總體：統(tǒng)計(jì)學(xué)中把所研究對(duì)象的全體稱為總體?？傮w中的每個(gè)元素稱為個(gè)體，總體中個(gè)體的數(shù)目稱為總體容量（Ｎ）。２、樣本：由總體中的若干個(gè)體組成的集合稱為一個(gè)樣本，樣本中個(gè)體的數(shù)目稱為樣本容量（n）。根據(jù)樣本的信息來推測(cè)總體的情況，并給出這個(gè)推斷的可靠程度，稱為推斷統(tǒng)計(jì)。推斷統(tǒng)計(jì)要求從總體中抽取樣本須滿足隨機(jī)原則，即抽樣本時(shí)總體中的每個(gè)個(gè)體都有同等的機(jī)會(huì)成為樣本中的元素。一、總體、樣本與隨機(jī)變量推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)簡介１、總體：統(tǒng)計(jì)學(xué)中把所研究對(duì)象的全體稱13３、隨機(jī)變量：按一定的概率取不同數(shù)值的變量稱為隨機(jī)變量（ξ，η等）。一個(gè)隨機(jī)變量的完全信息包括它的取值范圍及取每個(gè)數(shù)值的概率，稱為隨機(jī)變量的分布。對(duì)隨機(jī)抽樣，樣本中的每個(gè)個(gè)體的數(shù)量指標(biāo)也是隨機(jī)變量，且與總體有相同的分布，即樣本是n個(gè)相互獨(dú)立且與總體有相同分布的隨機(jī)變量，這是推斷統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)。３、隨機(jī)變量：按一定的概率取不同數(shù)值的變量稱為14二、總體分布的數(shù)字特征——參數(shù)

１、總體均值：表示總體的平均水平，記為μ或E(.)。均值具有如下性質(zhì)：（１）若a為常數(shù)，則E(a)=a（２）若ξ，η為隨機(jī)變量，a,b為常數(shù)，則

E(aξ+bη)=aE(ξ)+bE(η)（３）若ξ，η為相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，則

E(ξ.η)=E(ξ).E(η)

二、總體分布的數(shù)字特征——參數(shù)１、總體均值：表示總體的平152、總體方差：表示總體的離散程度，記為σ2,或Var(.),方差具有如下性質(zhì)：（1）若隱若a為常數(shù)，則Var(a)=0（2）若ξ，η為相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，a,b為常數(shù)，則

Var(aξ+bη)=a2Var(ξ)+b2Var(η)稱為總體標(biāo)準(zhǔn)差。2、總體方差：表示總體的離散程度，記為σ2,或Var(.),16三、幾個(gè)重要的連續(xù)型隨機(jī)變量的分布１、正態(tài)分布與t分布

T分布密度函數(shù)曲線的形狀與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布密度函數(shù)曲線的形狀相似，當(dāng)樣本數(shù)大于等于３０時(shí)，t(n)近似于N(0,1)。２、Χ２分布與Ｆ２分布

Χ２分布密度函數(shù)曲線的形狀與Ｆ２分布密度函數(shù)曲線的形狀也相近。三、幾個(gè)重要的連續(xù)型隨機(jī)變量的分布１、正態(tài)分布與t分布２、Χ17四、估計(jì)量的評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)利用統(tǒng)計(jì)量的信息可以對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，估計(jì)量是一個(gè)隨機(jī)變量，其優(yōu)劣有一些評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

１、無偏性：若，則稱為的無偏估計(jì)量。通常稱為系統(tǒng)誤差，無偏估計(jì)意味著無系統(tǒng)偏差。

２、有效性：設(shè)和都是的無偏估計(jì)量，且，則稱為的有效估計(jì)量。在樣本容量相同的情況下，有效估計(jì)量的值在的附近最為集中，是非常理想的估計(jì)量。

３、一致性：若依概率收斂于,即對(duì)任意,其中n為樣本容量，則稱為的一致估計(jì)量，通常把樣本容量大于等于３０的樣本看作大樣本，一致性在大樣本下才起作用。四、估計(jì)量的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)利用統(tǒng)計(jì)量的信息可以對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行估18五、假設(shè)檢驗(yàn)

１、假設(shè)檢驗(yàn)：關(guān)于未知分布的假設(shè)稱為統(tǒng)計(jì)假設(shè)，其中關(guān)于未知參數(shù)的假設(shè)稱為參數(shù)假設(shè)。根據(jù)樣本的信息來檢驗(yàn)關(guān)于總體的假設(shè)稱為假設(shè)檢驗(yàn)。被檢驗(yàn)的假設(shè)稱為原假設(shè)，原假設(shè)的對(duì)立假設(shè)稱為備擇假設(shè)。

假設(shè)檢驗(yàn)的思路是：假設(shè)定原假設(shè)為真，在此條件下計(jì)算已知樣本出現(xiàn)的概率，如果是小概率（即小于５％），就違背了小概率原理（小概率事件在一次試驗(yàn)中幾乎不應(yīng)該出現(xiàn)），這從統(tǒng)計(jì)上說明原假設(shè)為真是錯(cuò)誤的，因此拒絕原假設(shè)，否則接受原假設(shè)。五、假設(shè)檢驗(yàn)１、假設(shè)檢驗(yàn)：關(guān)于未知分布的假設(shè)稱為統(tǒng)計(jì)假設(shè)19２、假設(shè)檢驗(yàn)的一般步驟：統(tǒng)計(jì)量以小概率取值的區(qū)間稱為拒絕域。統(tǒng)計(jì)量落在拒絕域中，就拒絕原假設(shè)Ｈ０。（１）根據(jù)實(shí)際，提出原假設(shè)Ｈ０、備擇假設(shè)Ｈ１（２）在假定Ｈ０成立條件下確定檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并根據(jù)Ｈ０和已知樣本計(jì)算統(tǒng)計(jì)量值。（３）給定顯著性水平α，查對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)量分布表得到Ｈ０的拒絕域。（４）如果統(tǒng)計(jì)量值落在拒絕域內(nèi)，則拒絕H0，否則接受Ｈ０。２、假設(shè)檢驗(yàn)的一般步驟：統(tǒng)計(jì)量以小概率取值的區(qū)間稱為拒絕域。20矩陣運(yùn)算

一、矩陣的定義矩陣運(yùn)算一、矩陣的定義21計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件22計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件24計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件25計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件26計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件27計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用課件28

緒論緒論29通過本章我們要知道什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法通過本章我們要知道30什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門用于驗(yàn)證和測(cè)度的學(xué)科運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、和經(jīng)濟(jì)理論對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行定量分析的社會(huì)學(xué)科對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)得出的理論結(jié)果驗(yàn)證什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門用于驗(yàn)證和測(cè)度的學(xué)科31為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？驗(yàn)證和測(cè)度經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象例如C-D生產(chǎn)函數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)測(cè)定，求出產(chǎn)出彈性大小，從而衡量技術(shù)進(jìn)步水平

為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？驗(yàn)證和測(cè)度經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象32如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？涉及數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論應(yīng)先掌握微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)Eviews軟件的應(yīng)用如何學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？涉及數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論33計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

計(jì)量分析一般步驟通過理論分析建立理論假設(shè)在理論假設(shè)基礎(chǔ)上構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型收集樣本數(shù)據(jù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)模型的檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

計(jì)量分析一般步驟通過理論分析建立理論假設(shè)34構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型35變量

被解釋變量解釋變量

隨機(jī)誤差項(xiàng)，簡稱誤差項(xiàng)變量被解釋變量36收集樣本數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量直接影響到分析結(jié)果

收集樣本數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量直接影響到分析結(jié)果37計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)常用方法1、普通最小二乘法OLS2、加權(quán)最小二乘法WLS3、間接最小二乘法ILS計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)常用方法38模型檢驗(yàn)步驟DBCA經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn)本課重點(diǎn)模型檢驗(yàn)步驟DBCA經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)39計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用預(yù)測(cè)：是指利用現(xiàn)有樣本數(shù)據(jù)以外的某些變量值，給出經(jīng)濟(jì)變量值在未來時(shí)期中或其它空間上的預(yù)測(cè)結(jié)果結(jié)構(gòu)分析：是應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的測(cè)度政策評(píng)價(jià)：是通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仿真各種政策措施的效果，對(duì)不同的政策方案進(jìn)行比較和選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用預(yù)測(cè)：是指利用現(xiàn)有樣本數(shù)據(jù)以外的某些變量40推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)簡介

１、總體：統(tǒng)計(jì)學(xué)中把所研究對(duì)象的全體稱為總體?？傮w中的每個(gè)元素稱為個(gè)體，總體中個(gè)體的數(shù)目稱為總體容量（Ｎ）。２、樣本：由總體中的若干個(gè)體組成的集合稱為一個(gè)樣本，樣本中個(gè)體的數(shù)目稱為樣本容量（n）。根據(jù)樣本的信息來推測(cè)總體的情況，并給出這個(gè)推斷的可靠程度，稱為推斷統(tǒng)計(jì)。推斷統(tǒng)計(jì)要求從總體中抽取樣本須滿足隨機(jī)原則，即抽樣本時(shí)總體中的每個(gè)個(gè)體都有同等的機(jī)會(huì)成為樣本中的元素。一、總體、樣本與隨機(jī)變量推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)簡介１、總體：統(tǒng)計(jì)學(xué)中把所研究對(duì)象的全體稱41３、隨機(jī)變量：按一定的概率取不同數(shù)值的變量稱為隨機(jī)變量（ξ，η等）。一個(gè)隨機(jī)變量的完全信息包括它的取值范圍及取每個(gè)數(shù)值的概率，稱為隨機(jī)變量的分布。對(duì)隨機(jī)抽樣，樣本中的每個(gè)個(gè)體的數(shù)量指標(biāo)也是隨機(jī)變量，且與總體有相同的分布，即樣本是n個(gè)相互獨(dú)立且與總體有相同分布的隨機(jī)變量，這是推斷統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)。３、隨機(jī)變量：按一定的概率取不同數(shù)值的變量稱為42二、總體分布的數(shù)字特征——參數(shù)

１、總體均值：表示總體的平均水平，記為μ或E(.)。均值具有如下性質(zhì)：（１）若a為常數(shù)，則E(a)=a（２）若ξ，η為隨機(jī)變量，a,b為常數(shù)，則

E(aξ+bη)=aE(ξ)+bE(η)（３）若ξ，η為相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，則

E(ξ.η)=E(ξ).E(η)

二、總體分布的數(shù)字特征——參數(shù)１、總體均值：表示總體的平432、總體方差：表示總體的離散程度，記為σ2,或Var(.),方差具有如下性質(zhì)：（1）若隱若a為常數(shù)，則Var(a)=0（2）若ξ，η為相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，a,b為常數(shù)，則

Var(aξ+bη)=a2Var(ξ)+b2Var(η)稱為總體標(biāo)準(zhǔn)差。2、總體方差：表示總體的離散程度，記為σ2,或Var(.),44三、幾個(gè)重要的連續(xù)型隨機(jī)變量的分布１、正態(tài)分布與t分布

T分布密度函數(shù)曲線的形狀與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布密度函數(shù)曲線的形狀相似，當(dāng)樣本數(shù)大于等于３０時(shí)，t(n)近似于N(0,1)。２、Χ２分布與Ｆ２分布

Χ２分布密度函數(shù)曲線的形狀與Ｆ２分布密度函數(shù)曲線的形狀也相近。三、幾個(gè)重要的連續(xù)型隨機(jī)變量的分布１、正態(tài)分布與t分布２、Χ45四、估計(jì)量的評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)利用統(tǒng)計(jì)量的信息可以對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，估計(jì)量是一個(gè)隨機(jī)變量，其優(yōu)劣有一些評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

１、無偏性：若，則稱為的無偏估計(jì)量。通常稱為系統(tǒng)誤差，無偏估計(jì)意味著無系統(tǒng)偏差。

２、有效性：設(shè)和都是的無偏估計(jì)量，且，則稱為的有效估計(jì)量。在樣本容量相同的情況下，有效估計(jì)量的值在的附近最為集中，是非常理想的估計(jì)量。

３、一致性：若依概率收斂于,即對(duì)任意,其中n為樣本容量，則稱為的一致估計(jì)量，通常把樣本容量大于等于３０的樣本看作大樣本，一致性在大樣本下才起作用。四、估計(jì)量的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)利用統(tǒng)計(jì)量的信息可以對(duì)未知參數(shù)進(jìn)