2022年初級銀行從業(yè)資格(初級風(fēng)險(xiǎn)管理)考試題庫高分300題精品加答案(安徽省專用)_第1頁
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文檔簡介

《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題,每題1分,選項(xiàng)中,只有一個(gè)符合題意)

1、抵押擔(dān)保中,作為抵押權(quán)人的是()。

A.債務(wù)人

B.債權(quán)人

C.第三方

D.借款人【答案】BCG6H8K10C6A1U5A10HF6M6M1B10H10E1X6ZS5W5U4E7O10L6M52、(2018年真題)高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策,從宏觀的角度看,在該貨幣政策的影響下,通常會(huì)使()。

A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升【答案】DCE3R4Y1S8K7V8J3HN8K10Z3X7L10O4J7ZM6H9J9H3S5Q9E103、(2020年真題)根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,金融企業(yè)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是()。

A.抵債資產(chǎn)

B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

C.個(gè)人貸款

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】CCN2N1U10Y2Q3H7B6HN10P3Z4G3P6G1X4ZN3L1N3P7I6P5O54、(2021年真題)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行的金融工具賬戶和交易賬戶兩大類。其中,銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)。

A.歷史成本

B.模型定價(jià)

C.市場價(jià)格

D.公允價(jià)值【答案】ACP6V7S9M3R4O2T8HB6O9W10Y8Z10A9W9ZO2W9Z9S3I1K5E35、(2018年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述中,錯(cuò)誤的是()。

A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

D.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】BCD8M7C10E7I1E2I10HL3F4Y6E6X4L5X1ZM8F3J1G3I7I2J86、凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要指標(biāo)之一,其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例,根據(jù)我國監(jiān)管要求,該指標(biāo)必須大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%【答案】ACS8M5D9O2I10B4I2HX8D5V3C7L4F4Q8ZF8M6X8W10Y9W3T97、(2019年真題)商業(yè)銀行對市場風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是()。

A.高級管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.股東大會(huì)

D.董事會(huì)【答案】DCA2Y1C4X8Y10X4Z7HY9K2G10M5W8X8Q5ZU10X9B10A6D10R5I28、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn),因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】DCS8Y7S1T9Q2P5I5HX8W6S1Y10W9V5M3ZW3J1U5Z7O10W5R69、為確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段的是()。

A.限額管理

B.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制

C.撥備管理

D.不良資產(chǎn)處置【答案】ACR5P9N6H8T7F5I9HD5M3O5I1P2X1N7ZW6I5G10W2P2L3W110、下列不屬于記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是(?)。

A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

B.具有明確的頭寸管理政策和程序,包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)

D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序【答案】CCJ5M7A1T6B8A3F2HA5Y1P4X6X8I5M4ZG10N10M8Q2J8Z8N111、銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本是(?)。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.永久資本

D.監(jiān)管資本【答案】BCR7U7M3N5G2W4C1HG2H7T1O9D8L2L8ZF4Y4J10O9W2I8P212、()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評級【答案】BCU2P3K4S10Y10E9S5HF2R1E10D10V8H6L8ZM4H7Q9J4W10G4J313、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言,開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的最大難題是()。

A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多,與實(shí)踐不符

B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識較多,難以掌握

C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足,數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障【答案】DCM9Z10N10R7U9W4I4HL3J10E6O10Q5M3C7ZL2R4P5M5F3Y10G914、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告的要素不包括()。

A.事件發(fā)生時(shí)間

B.涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.損失金額

D.事件發(fā)生地點(diǎn)【答案】DCO4X4S5P1R4S3Z10HI8Q6P7A5S10D4Z7ZD7N1V6O8O5O2J415、代理關(guān)系的主體不包括()。

A.代理人

B.被代理人

C.利害關(guān)系人

D.相對人【答案】CCT5R3Q3I10J8E2W8HX8B8S9N9W6Q4B1ZX5A3X6V2A4O3W916、下列關(guān)于RiskCalc模型的說法,正確的是()。

A.不適用于非上市公司

B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D.核心是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者【答案】BCS1W1K4F8J7J2O5HI1B2W4H2L1I6G6ZE10M6U3B10E7J1U817、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。

A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C.長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D.長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCL3G1Z3Z1B7J8R8HP7R7H6M8L4Z1P2ZO5M1G9A4T4W3M1018、下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者

C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最長時(shí)間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念【答案】CCY9T2U6J5Q8Z10O10HA8T2H2E3B4U9I7ZR5Z9W1V4Z5H9W119、下列關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,理解不正確的是()。

A.全面了解客戶的聲譽(yù)信譽(yù)問題

B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制【答案】ACW6Z2R9O4Z10Y5Q1HD4F2M8Q9X2X10Z2ZP7P8V9I5T7N1T120、為保證進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施,企業(yè)將采取的()同時(shí)作出說明,以求取得共識。

A.經(jīng)濟(jì)措施和組織措施

B.技術(shù)措施和組織措施

C.經(jīng)濟(jì)措施和技術(shù)措施

D.管理措施和組織措施【答案】ACS2Q10N9W10T5P6L8HV4D2T1X2P6X5X8ZS10Z5C7J9I6C8G221、根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類,按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)人損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有到期的投資

B.持有待售類資產(chǎn)

C.貸款

D.應(yīng)收款【答案】BCA5U7V9F4V2T5Y7HA10A6S4P8E5V9I10ZI6W8E1G5Q8J6L1022、如果利率變動(dòng)對存款人有利,存款人就可能選擇重新安排存款,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCU10R3M3U5I7F7B2HS5Z2K9E9X2S1X8ZF2A9Q3M3F6T2N723、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力是指()。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.資本流動(dòng)性

C.負(fù)債流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】ACW6X10U6X3P2T9U9HE1G1B3H1Y9Y9G2ZK6W5X8M1B7U1T924、首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由()負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高層管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】ACV4P8B1M2B2X7E1HJ5Z1X10Z9T9J1B10ZH3A7T1R6F9U3T625、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下,能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金,以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

A.流動(dòng)性

B.盈利性

C.償還性

D.安全性【答案】ACV7Q1Y10K7J8X2D4HI10B7R1J2H4T2W10ZZ2M6R1H9V3Y3I1026、下列關(guān)于久期的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】ACH9U2B1B5Q6M1T1HI4L10B8S7F7Z5W5ZF4Q7L5E1X3V10Y1027、中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。

A.通過審慎有效的監(jiān)管,保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

B.通過審慎有效的監(jiān)管,增進(jìn)市場信心

C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露,增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

D.努力提高金融地位,維護(hù)金融穩(wěn)定【答案】DCC5A7Y4T5J7X8M8HI6J5Z9Z1H5X9U10ZX1O6A7R6E9Z8O828、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí),資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況,這種情況表現(xiàn)的是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.波動(dòng)收益率曲線【答案】BCC6P10P1Q1S9V9S10HL8B10U5S2K8N4R3ZX2N8H8B1N1P2Y829、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收蓋率有95%的可能性落在()

A.-0.05—0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%—0.1%

D.0.1%—0.25%【答案】BCV1S10R7G10E8O5W1HL4W1E10Z5Y9L7Z7ZX9F9T7S7H9J7Q430、銀行機(jī)構(gòu)的()指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.市場準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】ACN8K7E3N9Z1N10E6HJ3B4Z7G6X6M6I4ZH2K2E10E8P3G9U531、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分即為()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCD7A9Y5F9V5T3O4HQ8G2V4M1K5C7V3ZO9Q3J5U6F10B1W632、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是()。

A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測

B.資本計(jì)量

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估【答案】BCU2V8R6G2U3K9R3HH5J1L4V2I6T6U10ZJ1G5B6A5B2H7Z933、把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。

A.凸性

B.久期

C.敞口

D.缺口【答案】BCL6Z8I8C3C1E6F9HE8U2A2P5A9X4J4ZI4D6S8D4I1U6M434、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段,依次是()。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】DCT7I9P5Y7W8I6U10HP1A10K4I8H2C1H10ZZ8I7N8Z5E5E6N235、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價(jià)格

D.商品價(jià)格【答案】ACT1Y8L10R8P4C2B9HD2J7W4X4V4E8J1ZI1Z8F9H5G7F7R336、案例一發(fā)生進(jìn)度偏差的主要因素是()。

A.在項(xiàng)目內(nèi)部,屬于項(xiàng)目管理不當(dāng)

B.作業(yè)隊(duì)長不熟悉工藝要求造成的

C.項(xiàng)目外部的影響因素

D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】ACK1Y9F4I6T3X4W7HB3U3O6K1K6B9N8ZA9U2X10J10T6R4O337、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口),被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短【答案】CCQ3L3Y4P5C6F9O5HB10X1P9I7F1L4N3ZD8K7P10S7R7D5C1038、(2020年真題)下列法律法規(guī)或管理要求,不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的依據(jù)的是()

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》

C.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】BCN10Z6L2V5X10H3M3HN4W1L2V10X4M5F5ZH4R4I5F1A10I8B839、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.完善的公司治理

D.以上都正確【答案】ACW9Q10B8B2P6F5X7HL10K4C10I10Y2M4Y4ZH10U10E5D2H4M1C440、在本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中,下列關(guān)于特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口的計(jì)算正確的是()。

A.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

B.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

C.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

D.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足【答案】BCS5O4L8J8F5Y2K5HA2I3Z5K10R9C4W7ZA3C1O10P6X4D2J1041、(2018年真題)商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員的有效監(jiān)督,并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.董事會(huì)

B.高級管理層

C.員工

D.監(jiān)事會(huì)【答案】ACR7O5K4U9A3E1O2HH4E7H10S9C5W10S10ZY7N6L4W3E5I5C742、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法,不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息【答案】ACQ9R4U10K9I4U2R5HT2M1U9L7V7S1F6ZF9T5H8M10C1J6V143、商業(yè)銀行的(?)和(?)應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

A.董事會(huì);監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì);風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì);高級管理層

D.董事會(huì);高級管理層【答案】DCD1O8R1C2V2T1M8HW2H4D2Z7Q8L5Z6ZK10E2S6S8Y5Q2A444、自評工作要堅(jiān)持全面性、及時(shí)性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中,()原則是指自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。

A.全面性

B.及時(shí)性

C.前瞻性

D.重要性【答案】CCW6B3Z3B3A7X5R3HQ2N9T8A2Q4U4V8ZW10I7N4O10T2I3I145、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是()。

A.代客購匯100萬美元

B.買人1億美元美國國債

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買人10億元人民幣金融債?【答案】CCN3P7Y9O5R5H10Z4HT2O1M9B3E8W1H2ZD5Z2B6U8Q2W4H846、()對股東大會(huì)負(fù)責(zé),從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.內(nèi)部審計(jì)部門

D.高級經(jīng)理【答案】ACN10W7K6I1Z6D3M7HA3X2W6P10B6A8N3ZS9Z3Z10L9O1V5E447、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算【答案】BCX6X6X8W6S9V7W10HR7I5W1C2E1L3N7ZM9I6K2O8Y10Y4V448、劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記應(yīng)報(bào)()批準(zhǔn),并進(jìn)行注冊登記。

A.人民政府

B.土地主管部門

C.上一級城市規(guī)劃部門

D.城建局【答案】ACP1O2G4M1O2B4S6HZ1R8W3H8M3U5K9ZO6Q3N5D6S1F4F649、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方法是()。

A.資產(chǎn)組合模型

B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法

C.線性回歸模型

D.資產(chǎn)負(fù)債模型【答案】BCK7X10L3W10H4U7Z5HG3J1Q5V7T5J6K8ZQ6I1F2M4D7I6E150、中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。

A.買入價(jià)

B.賣出價(jià)

C.中間價(jià)

D.以上都是【答案】CCP1H3N2Q10N5B3L3HP1O1E2C4E5A3E8ZF8S2Q2C1I10C9H551、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖是指()。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】CCB2I1T8U7S8G5K5HT3M7D2T1X3X10H8ZE8W1Y1U4Q8R4T652、資本收益率的計(jì)算公式為()。

A.RAROC=(EL-NI)÷UL

B.RAROC=(UL-NI)÷EL

C.RAROC=(NI-EL)÷UL

D.RAROC=(EL-UL)÷NJ【答案】CCB9C5N3E10O9R5K6HD7V2V7E8W3Y6Z10ZY10G8F4W9L7K10A253、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.金融規(guī)章制度

D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引【答案】BCR9M9R5G3Q3T5X8HP6T10L7D1E1D4K10ZO9T3D9V2N9M8F254、債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。

A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCM4P4J2R6P3E10J1HS3F8U2W2S2I3O6ZS4R7W10K2B9S1R555、在風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取中,()是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望,并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。

A.全面性

B.重要性

C.及時(shí)性

D.合規(guī)性【答案】ACY9F2K5B5S10F5Y7HU10S5L10D6T6O2W6ZV10L6Q5X3J1E10X256、()是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCQ2V3W10E10W5T2I3HY7B4E3A7I4T9D10ZF7L8O4C10M5J9S1057、20世紀(jì)60年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】DCJ4J9D9A3I8A7K6HG9C1D5B10N5M5W7ZU9H4W1V10V8V1A758、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征:由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。

A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者【答案】ACT4L10W2O6K6V3B4HF9A7O9I9D3H8R2ZK10G10X7V7P4H8Y859、流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對均衡要求的滿足程度,因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在()流動(dòng)性和()流動(dòng)性兩個(gè)方面。

A.安全;收益

B.總行;分行

C.市場;融資

D.貸款;存款【答案】CCB10D8E6T10C3G2Y5HS2U5U8X6O4P1G1ZD3B10T3V9C4D6Z160、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合,則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為()。

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%【答案】DCX4O5O8C1O5T4Y10HG9Z3K3P3X4D6I10ZD2A2U10P9J5I5W861、下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中,不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是()。

A.將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素,及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

C.對風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D.從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃【答案】CCJ3R1P10J10B1Z10T9HX8T3I5A2U10J7A3ZI6T10E8U8L6A7K762、(2018年真題)資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具,也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的主要手段。流動(dòng)性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有()。

A.資產(chǎn)到期日管理

B.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理

C.抵押品管理

D.以上均正確【答案】DCO9S8K3I1T8L1K1HK1T5U6Q7E6H3P1ZX8B7D9S9H2W1A463、()是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCR1F6P5C3Y6V2T1HE7H4W7F6M4R5I3ZY7M2P3Q10X6S1U664、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比,不得低于()。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%【答案】CCT4F10U7A8Y5T9J9HO7C4P5G10P2R2H5ZY8U10T4O6K3W9J865、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷,明顯錯(cuò)誤的是()。

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下,收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

D.如果借款人過去還款記錄良好,則其易于以較低的利率再融資【答案】CCH7J4V5X8Q9R1J10HG8I1X6Q4E7I7W10ZR2F1W4D9M7J2L1066、()用來衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響。

A.久期分析

B.外匯敞口分析

C.缺口分析

D.敏感性分析【答案】CCB6B1N1T10R2T3T3HO4M1B6G4O9G1K4ZF5S6R9S8X3T7C567、(2019年真題)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)不包括()。

A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求,及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告

B.對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告

C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí),給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)

D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo),定期進(jìn)行壓力測試,并制定應(yīng)急預(yù)案【答案】ACR3T9N7K4X6B10L7HL7H4U7B10P4K8Y5ZM8Q4W6H4W7R6K868、()是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分【答案】DCU7W2C4Z9K5C3S2HY7X1Y8G6U6V7J8ZW9Z10X6P2M8I10O969、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為:GBPI=USD2.0000,美元年利率為3%,英鎊年利率為4%,則按照利率平價(jià)理論,1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為()。

A.GBPl=USDl.9702

B.GBPl=USDl.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194【答案】DCO3M2O4Q4S3J10P9HO10N10N9X9L10A3T6ZU5F4U9J10W10D6A270、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是()。

A.推行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序

B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理計(jì)劃并努力保證實(shí)施效果

C.改善聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系并定期提交聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.定期進(jìn)行自我評估,綜合采用因果分析法、情景分析法等對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評估【答案】ACV7I9H7A3E4Z10Y9HL1Y2L4K6X3E6A2ZF4F2C3I2K10A9Q471、檢查的工序活動(dòng)的結(jié)果,一旦發(fā)現(xiàn)問題,即停止作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行處理,直到符合要求。判定符合要求的標(biāo)準(zhǔn)是()。

A.各專業(yè)的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,規(guī)范必須是現(xiàn)行的有效版本

B.各專業(yè)的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,規(guī)范可以是任意的有效版本

C.各專業(yè)的施工質(zhì)量設(shè)計(jì)規(guī)范,規(guī)范可以是任意的有效版本

D.各專業(yè)的施工質(zhì)量設(shè)計(jì)規(guī)范,規(guī)范可以是任意的有效版本【答案】ACH4Z4D9D6M10N3S5HQ7L8O4S2W2H3S9ZA3C8S4B10B9U3V772、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計(jì)責(zé)任的是()。

A.制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃

B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性

C.檢查整改意見是否得到落實(shí)

D.不應(yīng)故意隱瞞事實(shí)或阻撓審計(jì)檢查【答案】DCC4U3U8Y3S9G8I10HQ4E8E3Z3N8J1N10ZM10F6V3C5Z7B5Z773、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元,銷售收入為l00萬元,年初資產(chǎn)總額為l70萬元,年底資產(chǎn)總額為190萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%【答案】BCW1U5X6C7Q9P5C5HH1H1X4N2T10W6K1ZS6W4H4Y5I4T6Y574、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行

C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCK3L7D5L6G1E5C4HQ4N8F1N9E1F8I3ZP7J4R8O7Q2B7B575、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億,撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,按照權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是()億元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5【答案】CCY8M10I3Y10J3N9L1HM10L9B2A2L4D6S8ZA2V4S2I10Y6D10R576、銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。

A.收益

B.競爭

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.壟斷【答案】CCE5D2T4U6G3O8G8HZ1A4C1V7J3N6I2ZL4X6M10E3A1H9L377、(2018年真題)盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指()類貸款。

A.關(guān)注

B.可疑

C.損失

D.次級【答案】ACX3H6L7N3P3L9L5HH10T1D1L2H9C9Z1ZT7B8E3C7G3M4M878、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】DCA3E3Q8S4A8U5S9HC4S5H9O1M8N5Y6ZU10E9M4H2W6M8R779、下列關(guān)于資本監(jiān)管要求的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.逆周期資本要求為0—2.5%

B.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

C.系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于8%

D.非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于10.5%【答案】CCO2M7Q6G3D7Y3Y4HG8Y3X3U7P7M4A9ZN9D2U2W2W9Z7M1080、監(jiān)管部門是市場約束的核心,以下不是監(jiān)管部門作用的是()。

A.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南,提高信息的可靠性和可比性

B.實(shí)施懲戒,即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C.引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法,強(qiáng)化監(jiān)督

D.存款人可以進(jìn)行選擇,通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行,增加單家銀行的競爭壓力【答案】DCD7X1S1Y6N7W1M8HG10G5R2D3L10W6V3ZY7K1Z7E5N8J8Q781、()是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分,每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施,分清責(zé)任范圍,并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

A.外部控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

C.內(nèi)部控制措施

D.監(jiān)督、評價(jià)與糾正【答案】CCK10J10D2X2Z8Z4K10HH6W2L8J7O2X4F8ZJ5E5M3Q1C7U6F782、下列選項(xiàng)中,向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況的是()。

A.財(cái)務(wù)人員

B.股東

C.高管層

D.董事長【答案】CCR6H9X1V1S5A3V7HZ1C8K2C9D10P1H8ZY4A9X9V6U2E1P1083、土地總登記是指在一定時(shí)間內(nèi),對轄區(qū)()或者特定區(qū)域內(nèi)土地進(jìn)行的全面登記。

A.特定面積土地

B.全部土地

C.每宗土地

D.城市用地【答案】BCJ2D7P9K6L4Z7Y2HP3Q2Z1L3N1G8R10ZQ7K7Z3C9W6G8G184、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

A.100%

B.80%

C.75%

D.50%【答案】ACP1O3C8A3B2J2H9HF3I10L8U9W7Y8K2ZD10W4S9U1N1K8V485、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型,利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn),并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.專家評定模型

B.違約概率模型

C.風(fēng)險(xiǎn)等級模型

D.信用評分模型【答案】DCX10K3L5T8N5M6I5HL9K5K5A4L2F8P9ZZ6B5I6N4B7B8K286、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號的是()。

A.銀行控股股東變更

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

C.無保險(xiǎn)的存款

D.銀行評級下調(diào)【答案】ACZ7O2B5Y2T1T9W7HJ9C7F7X3D10Q6G1ZG6C6I2M2S2W3H387、對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是()。

A.監(jiān)事會(huì)

B.股東大會(huì)

C.首席信息官

D.董事會(huì)和高級管理層【答案】DCR4I1Y8C5R4D7M1HQ7J5Y1I3A3H10H7ZO1W2M8J1W4O3T388、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元,附屬資本為20億元,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元,市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定,該商業(yè)銀行的資本充足率約為(?)。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%【答案】ACA8O1J4P8J10Z10C2HQ1Q2V3A4F9C10B7ZU9T10E1G4Z5M4V689、()是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)【答案】BCB10K10I6P9W1D8T4HJ3X2W2H4G2D1U3ZO5A2M10C3W2C5I790、參照國際最佳實(shí)踐,在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中,具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采?。ǎ?。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層,再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),再到高級管理層的三級管理方式【答案】DCT8K2W2Q1R6V2T9HL8P2X5A10A4L10E9ZN1L1I1P3M5X1S1091、客戶存款金額為5000萬元,期限為5年,2年后可提前取款。如果2年后,客戶不提高商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險(xiǎn);如果客戶提前取款,則銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率上升的籌資本上升的風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí),利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為()。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACN1X9K1S4R8A10W3HI9O10L10Y10H7Z5O5ZN3T8O6H4E4H6R892、巴塞爾委員會(huì)《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求,下列()不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正【答案】DCA6E7L10G4K1C2R1HL9A8F6K10X5U4A6ZP10J2T1L3B9J2M993、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通??梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn),因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】DCP6W3L2I8B6K10J9HS10F1C1L9T6H8D8ZK4Q8I10R10U5H5S994、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法,不正確的是()。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失,非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失,一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移【答案】CCF3F3T9V10E1B7N2HU8O10X2H5S1U10Y9ZK5P2X6U3W6I4K395、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估【答案】ACI5B5I8R10G7M7N2HU8R6U5J9G6T1L1ZB2B6H5R2K7C8P196、以下信息中屬于技術(shù)信息的有()。①施工方案②技術(shù)規(guī)范③施工項(xiàng)目成本計(jì)劃④資金耗用⑤資金來源

A.②③

B.③④⑤

C.①②③

D.①②【答案】DCE6Z5G2Y5P9C6P1HS8V10A5U7S1U6Q4ZB10B9E3G4A6L3K297、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過擔(dān)保、備用信用證等方式將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給()。

A.借款人

B.保險(xiǎn)人

C.承保人

D.第三方【答案】DCQ7Q1N9K10L4K6W7HO9L1A5Q3R5S1S2ZM9K2C6S2W3J4E298、下列選項(xiàng)中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。

A.實(shí)體公正

B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】ACA8G8I6V2H3P3L7HP10G4T8Q9I6D8Q2ZD10M6H5T5E4G6R799、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(),因此,在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCY2M4C6O3B1P6D2HG4W5P5P4Z7A4Y5ZI10C2C8Z7W7A6O5100、(2020年真題)標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)量,下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯(cuò)誤的是()。

A.標(biāo)準(zhǔn)差(波動(dòng)率)是隨機(jī)變量方差的平方根

B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度

C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集,標(biāo)準(zhǔn)差也相同

D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機(jī)變量的不確定性程度【答案】CCV1I8R4U1P2B5B1HS3K10W8B5M6J9H3ZR9B5I6M7V1V9P6101、在腳手板上堆磚,只允許單行側(cè)擺()層。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】BCH10M7Y10M7Y5R7U1HF5X10M4Y8R6Q1N6ZP2Q3Q10L3G6K4C7102、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%,那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為()。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%【答案】ACN7R4G1Z7P6N3C2HP10E2R5B3T1Q10G5ZK10E9L5N4E8V5L2103、商業(yè)銀行的()應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和高級管理層在資本管理和資本計(jì)量高級管理辦法方面的履職情況。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.董事長【答案】CCP1P10K2S1O3T4B4HJ10I10U1X2W2V8S2ZV5M9E2Y8R1R5M8104、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會(huì)計(jì)記錄中確認(rèn)的財(cái)務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報(bào)告工作。商業(yè)銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循相關(guān)原則,其中,“應(yīng)及時(shí)確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)因操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的實(shí)際資產(chǎn)損失,避免因提前或延后造成當(dāng)期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。對因操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件帶來的聲譽(yù)影響,要及時(shí)分析和報(bào)告,但不要求量化損失”屬于()原則。

A.準(zhǔn)確性原則

B.重要性原則

C.謹(jǐn)慎性原則

D.全面性原則【答案】ACK7Q2Q9D8M7W2K8HT1L7T7M6O6N7Q3ZE3L10E7B2E3C7L5105、()這一擔(dān)保形式,主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C.留置

D.質(zhì)押【答案】CCO9O8O5R7P10J5C1HV4I1N10O4Q10D10Q10ZN3Y4F1E4W6U5T7106、自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu),原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種屬于()原則。

A.全面性

B.及時(shí)性

C.重要性

D.客觀性【答案】ACZ5B6A6I1V1F6P10HR8D5H5J7Z8V6C4ZR8Q2U3E9V5T7H8107、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素,然后對每一種影響作進(jìn)一步分析,屬于()方法。

A.專家調(diào)查列舉

B.情景分析

C.分解分析

D.失誤樹分析【答案】CCL9I7H2Q10T8Z6S8HQ8O9X7D1K3W10F7ZI3E8T8E9I2P9Y4108、下列金屬風(fēng)管制作機(jī)械中,()主要用于矩形風(fēng)管板材間聯(lián)合角的合縫,使風(fēng)管成型。

A.自動(dòng)風(fēng)管生產(chǎn)線

B.角鋼法蘭液壓鉚接機(jī)

C.主要用于矩形風(fēng)管的折方

D.電動(dòng)聯(lián)合角合縫機(jī)【答案】DCJ2Z5S2F9C6E5L8HC4L9P8Y10W2P3C10ZY6X1Q1Q2Y7D3T9109、一份4年期信用違約互換(CDS)規(guī)定兩年末實(shí)際交割(PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產(chǎn)為1億元,8%ABC公司債券,CDS價(jià)值是125個(gè)基點(diǎn),則CDS的買方將()。

A.第二年得到800個(gè)基點(diǎn)的償付

B.繳付債權(quán),收到1億元

C.收到1.65億元的支付

D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個(gè)基點(diǎn)的償付【答案】BCN3D9K3F7G4X10I4HE9I1V1U9L10K7S9ZO6I5P5O3M7X10L2110、下列各項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行存款的是()。

A.透支

B.應(yīng)解匯款

C.票據(jù)融資

D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】BCL6O4T6S3R7O4G5HS3I4A6O2R8U9P6ZO10H10S6R10Y4X1D10111、一般情況下,商業(yè)銀行應(yīng)至少()對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行一次評估,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年【答案】DCR10T9W6J9X6J2O9HN3W8F10H7G4C7N6ZJ1D5P9M9F10Z6Y5112、某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級過程中,由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí),給客戶和銀行造成經(jīng)濟(jì)損失,這類事故屬于()范疇。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCX6E3C7C8S5Z1X7HA7T3H7H1D4D1Z8ZV2H2U7D8T6Q7M4113、盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素是指()類貸款。

A.關(guān)注

B.可疑

C.損失

D.次級【答案】ACC8S2U9Y2E10W8F8HH6I7Z1D10Q9Q8S8ZR4O5G2O8P4O3L7114、下列關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,理解不正確的是()。

A.全面了解客戶的聲譽(yù)信譽(yù)問題

B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制【答案】ACM3X1Q7B5R7S4C6HI5R1W7T7T9T7W5ZT4G7O2J5S8I6I8115、商業(yè)銀行有必要對()做好事前準(zhǔn)備,建立有效的溝通預(yù)案,制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施,并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

A.危機(jī)管理的政策和流程

B.聲譽(yù)管理措施

C.聲譽(yù)管理計(jì)劃

D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力【答案】ACB8V4I10X8I9Q3S10HW10A9J7X6L6M10A4ZP10R3E9K9O7W8Y8116、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的要求,我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。

A.5%

B.6%

C.8%

D.4%【答案】DCD1B9G8Y1C8D7B5HB2E3Z10Q8M10M10H1ZB6A2X7B2B4R7E8117、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述中,正確的是()。’

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACV1H4O8N3S9Y7Y4HO5E6P8O2A4W1B8ZP3P4B10L9A8U5Q3118、下列選項(xiàng)中,由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛,通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCC9L8Z1A3X10P4M6HQ9R6I3G10S4M7H3ZI10Y7U1Q9W3Z3E1119、從內(nèi)部控制的角度看,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取()。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級管理層的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級管理層,再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),再到董事會(huì)和高級管理層的三級管理方式【答案】DCN5Z2S10T2L5X1P5HT7V8F8D4P9V8H1ZM10L10X10I2A3B1G7120、中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。

A.通過審慎有效的監(jiān)管,保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

B.通過審慎有效的監(jiān)管,增進(jìn)市場信心

C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露,增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

D.努力提高金融地位,維護(hù)金融穩(wěn)定【答案】DCB8A3Z10M7J1J4K2HJ10B9A4A9P9F2Y9ZF9R7W1U4L8N6I2121、應(yīng)設(shè)立首席信息官,直接向()匯報(bào),并參與決策。

A.董事長

B.總經(jīng)理

C.行長

D.董事會(huì)【答案】CCX5Y3R1W1N3W1G8HQ10J2J7N2B3Y9Q7ZF3M9L4W1J1G9C3122、(2020年真題)過去3年,某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā),商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn),其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少,融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息,下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACS10I7D8V4F8X6J7HK5F10W3F3G9K8G5ZY2M6I4W3U2E7V3123、()通過分析單家銀行不同時(shí)期的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比,得出覆蓋短期流動(dòng)性缺口能力的變化情況。

A.總量分析

B.趨勢分析

C.結(jié)構(gòu)分析

D.同質(zhì)同類比較【答案】BCZ4T2V2X8W2G3X8HH9A9N7I8E10X6X5ZB2E4F9K1A2S5J9124、(2020年真題)下列法律法規(guī)或管理要求,不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的依據(jù)的是()

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》

C.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】BCN5E9L5S4M1R8T2HD8I7L3H1K4L4I6ZU1K2K1Q10U5D3J7125、()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.商品風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCB8V8O10D4U1L9T1HG1D2H5P5K4A6W6ZC4S10X6Y2X2U9K2126、某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級過程中,由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí),給客戶和銀行造成經(jīng)濟(jì)損失,這類事故屬于()范疇。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCA4S2M10Q8F2O4J7HG5E9Z1N7D8V7D2ZL8J6N5N9X5K8Q7127、關(guān)于久期缺口的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性就加強(qiáng)

B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率上升,則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,流動(dòng)性隨之減弱

C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性就加強(qiáng)

D.當(dāng)久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響【答案】CCS7P8O1P4H5O5W1HF2J8H10E3V7A1O6ZA2I7Y1Z10Y4G8E3128、(2018年真題)2005年12月8日,瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元人民幣)的價(jià)格賣出1股J-COM公司股票的委托,這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價(jià)格賣出61萬股。這時(shí)操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告,但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn),交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后,東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,電話通知該公司交易員立即取消交易,但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷,取消交易的操作未能成功。13日,日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91.2萬日元的價(jià)格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此,該公司的缺失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險(xiǎn)事件中,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原因有()。

A.(1)(3)

B.(1)(2)(3)(4)

C.(1)(3)(4)

D.(1)(2)【答案】ACF5Y8T3X7R6V5J10HJ10C8D6T3B9O5C8ZG9L8T8N1G2E2U8129、根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管(監(jiān)測)指標(biāo)要求,其中核心負(fù)債比不小于()。

A.100%

B.25%

C.60%

D.30%【答案】CCP2R8C2T1Z8L3N7HV8O1Z9I9D5F7W4ZK7A1K2U10K5M10C5130、下列關(guān)于金額風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法,不正確的是()。

A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

B.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失,一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失【答案】ACO3H3P2S6O2V1F10HV7K10H1F8A4X9O1ZG2K9N7N4D7J6W6131、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下,向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于()主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款

B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

C.個(gè)人住房按揭貸款

D.個(gè)人質(zhì)押貸款【答案】CCK9D7I8L1L9R10J3HB7D3V1Y10P6F9Q5ZS10D8E2Z8F2S3N8132、()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A.股票

B.貸款

C.現(xiàn)金

D.票據(jù)【答案】CCF6F8Q10M3V6U1O1HY2U1H1F2H1M3D3ZL9V1G9N7I10D6Q9133、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以()

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5【答案】DCP4P7W1U5V6L9N4HN4X8Q9J4K6T8K6ZO3G2K5G9Z9S4I2134、(2018年真題)某公司2008年銷售收入為1億元,銷售成本為8000萬元,2008年期初存貨為450萬元,2008年期末存貨為550萬元,則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.5【答案】DCN1I1F7T5K8T3E5HX2E8Z8I6D2R8W5ZX7B6I1Y9J10L1U3135、(2019年真題)我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得(),比巴塞爾委員會(huì)的要求()個(gè)百分點(diǎn)。

A.低于3%,高1

B.低于4%,高1

C.高于4%,低0.5

D.高于3%,低0.5【答案】BCW2V6W6E10I8I6C7HN5D4N5F8C8K1E2ZC4K9X7V10X2B8X7136、(2019年真題)重大聲譽(yù)事件發(fā)生后()小時(shí)內(nèi)向國務(wù)院銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)情況。

A.6

B.4

C.12

D.24【答案】CCU3H3F4W6Z6W8G1HE10O10R10A8M6Y7A9ZC8E5E9O4L10R1C2137、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元,利息費(fèi)用為500萬元,則該公司的利息償付比率為()。

A.5

B.6

C.7

D.8【答案】CCO2P7T6C3Z1D2Q8HD8G8A10I9Z6L2W10ZU2M7T3O1F8H7M7138、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán),規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購買1股S股票?,F(xiàn)知6個(gè)月后,股票S的價(jià)格上漲為40元,則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7【答案】CCF7M2H3D9U6P10Z10HP10X4X2Q2Z6R5T2ZL2G8E5E9V3D7Z7139、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,是衡量利率變動(dòng)對銀行()影響的一種方法。

A.當(dāng)期收益

B.風(fēng)險(xiǎn)水平

C.資本充足率

D.整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值?【答案】DCO5D6B7J8X7T7Z2HG5I3T2I5B6E4M9ZL7G7U9J9S7O3K9140、在實(shí)際操作中,()是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

A.出售流動(dòng)資產(chǎn)

B.同業(yè)拆入

C.收回貸款

D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)【答案】BCT8C3B4Z1B6C6F7HX1Z9R6X3V1J9M1ZY6Q1X10P3V8T8V10141、以下選項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是()。

A.內(nèi)部評級法

B.內(nèi)部模型法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計(jì)量法【答案】BCU8Z1N2Y5E9U4K5HV9I8N9H4C6K1J1ZV1A5S1L1K9Q2H1142、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.技術(shù)開發(fā)失敗

B.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

D.我國金融業(yè)開放之后,行業(yè)競爭更加激烈【答案】CCR5G1L2J7A5V1D1HS4Z3H8L2E7K6B1ZE5K5Z1V8Q5P10W8143、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度,其中第一維度屬于()。

A.債務(wù)人評級

B.借款人評級

C.債項(xiàng)評級

D.客戶評級【答案】DCC8P9H8E3J6L7F8HA7H6C7V2Y7Q7B10ZO8W3O9L9Q7P9R9144、銀行監(jiān)管的公正原則中,()要求履行法定的完整程序,不因監(jiān)管對象不同而有差異。

A.實(shí)體公正

B.結(jié)果公正

C.執(zhí)法公正

D.程序公正【答案】DCV8Q1C8Q1N6J3D5HW7U6Q1Z4G5M10D10ZY3Y10U9Z7O1J8K4145、股票投資收益率上升,最可能會(huì)給銀行造成()風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.市場

C.聲譽(yù)

D.流動(dòng)性【答案】DCO1U2Y8T1K2S6T2HR2L8B3A9J7Z10K3ZR1J4R1H4K4H9V2146、關(guān)于商業(yè)銀行核心一級資本充足率,下列表述最恰當(dāng)?shù)氖?).

A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征

B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

C.核心一級資本充足率計(jì)算的分母部分包含信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)兩個(gè)部分

D.核心一級資本充足率計(jì)算的分子部分是核心一級資本減去對應(yīng)的資本扣除項(xiàng)【答案】DCC7V1V1F10L6K7Z9HH2X2K5C10J1L8P7ZX6L2U7Z4P3G6E3147、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

D.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大【答案】CCK5O3Z8Z5Z6U3P1HU8H2W5T3Y9Q1N6ZH4E8J7U3U7G6U8148、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的設(shè)計(jì)核心是()。

A.行業(yè)監(jiān)管

B.合規(guī)監(jiān)管

C.法律監(jiān)管

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管【答案】DCI3I5V4A6X1V7B6HQ5Y5U4T6L9Z3B6ZO1D5L9U2N5Z3B9149、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對()進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表

C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)報(bào)表【答案】ACC7X1P7Q3V5N8X2HM5A3Q1J2Q8Z1I7ZB2C6H1A3U2B3K1150、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的正確順序是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)分析→后評價(jià)→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置

C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評價(jià)

D.信用信息的收集和傳遞→后評價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置【答案】CCQ10V1P2H7F10Z7S9HU4E7C3C5T7Q6A10ZV6W10H8M4R4L4P5151、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】DCC7H3O2T2K5C9O6HP4B3I1F3E6D1N2ZW10B10M9X3U9I1D5152、在非財(cái)務(wù)因素分析中,對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。

A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】CCR10U7H5X9D5C5L9HI9E8L5A3Z7I7P7ZG2Y9Y1R7N10C9R4153、假設(shè)其他條件均相同,則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高()

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

D.10年期浮動(dòng)利率債券【答案】DCJ1X4M1Y5U1L10Z6HP1T8H9L9T5F7Z10ZO2F4O1M3W7J6E6154、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障,使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.操作

C.市場

D.利率【答案】BCS4O9N6K5O7D8T3HM1M10T6A4H7J9Q7ZV1H8W1H7O8F7S4155、做好玻璃鋼風(fēng)管的成品保護(hù),屬于()。

A.事前階段質(zhì)量控制

B.事中階段質(zhì)量控制

C.事后階段質(zhì)量控制

D.事前階段管理控制【答案】BCP1K10L1G9Q2K7E1HR2Y8I4M5N10C7I4ZL4N1B10X9C5K1V3156、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元,其中100億元在2008年末成為損失類貸款,期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元,則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%【答案】BCO7M8I1U7I2L5I7HE5B2R5S2R6T9N7ZN7L2B5D8D5M7C8157、()是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

A.媒體

B.股東大會(huì)

C.可信賴的第三方

D.董事會(huì)【答案】ACP6Z1Z9I10P2W1Z7HD5S10U4O1S4S8P1ZT3I10G7D1A2V2J1158、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。

A.成本收入比

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】ACZ9I3X5I2E5M2X5HU10D10P3B9K8E8S5ZK6K1E2T8H2J6I5159、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。

A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化【答案】ACN7P10V6K10G2Y3C8HI6Q6C8O6S7S1T2ZM6W9Y4B5B1A10J6160、假設(shè)一家銀行,今年的稅后收入為20000萬元,資產(chǎn)總額為1000000萬元,股東權(quán)益總額為300000萬元,則資產(chǎn)收益率為()。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35【答案】ACL3Q7X4T5E8H4J8HD1G3F9N9C8Y10K6ZE5O2L2A4S5D8W4161、下列關(guān)于擔(dān)保的說法中,錯(cuò)誤的是()。

A.保證分為連帶責(zé)任保證和一般保證兩種

B.抵押方式下,債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C.質(zhì)押方式下,債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保【答案】BCP4E2W10S7C4O9D5HC3D1N2Z8A10V9G6ZV5Q8U10W1B1P9I8162、(2018年真題)假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年,總負(fù)債900億元,負(fù)債加權(quán)平均久期為5年,則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為()年。

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1【答案】ACF8V4W2F6P1S6G5HR8G1P1L10Z6Q5Q7ZE6P5O7I7K9N4W5163、關(guān)于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各項(xiàng)理解正確的是()。

A.久期越長,固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大

B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長短無關(guān)

C.久期公式中的D為修正久期

D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)【答案】ACA9E4W3H2J1R1V4HB10M5M2E10I10G2M4ZG3Y10D1B2X10A3V10164、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中,需要注意的事項(xiàng)不包括()。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

D.內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)隔離【答案】DCA4F8O1I2C4M9H1HH7U10R10B7W5Y2N9ZM7I6M1U3G8C6L7165、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中,下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.設(shè)立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì),再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售,對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示【答案】CCR1U1I5A3Y7U10D1HG6S7V1N5E6K3J1ZX10F8B3V6W6I7W7166、()處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】DCL6W8Y7C7F4E6A6HR6D1B2Y8X2P4B4ZV3X9H6K9S7X10T10167、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下,能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金,以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.流動(dòng)性

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCZ9I10Z1Z4J8Y4R6HS7K8T8N3T1L6P8ZH6E9V9K10S3Q9Y10168、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.利率

B.物價(jià)指數(shù)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.突發(fā)性因素【答案】ACE2G3N8Y8W3P2D4HE1F1I8P4D2D4C9ZZ2U10A6M1Y6A10L2169、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。

A.產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過剩

D.流動(dòng)性短缺【答案】ACG6P2W7L4N8H1W7HQ3Y8P7Z10V9O8M9ZP5X3U3X8I9N3D4170、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略,說法錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)【答案】DCT3C3H1O9F8N3O1HB5D3A7V9I5C8A8ZN10S10I5A4H2D7F1171、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段,實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識別和評估,確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查

B.風(fēng)險(xiǎn)評級和糾正處置

C.外部審計(jì)和信息披露

D.自我評級和壓力測試【答案】ACA9N4X9K4C7T9Y6HB5I3V6X4M2N1M4ZZ10O3E8C5N4S6Z7172、(2018年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述中,錯(cuò)誤的是()。

A.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】DCM3T7E4F7H7E4T1HW10Z7G3N9R5H3A6ZE6K8R6J1Z9J1R101

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