張曉彤Eviews使用教程簡(jiǎn)易版

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包Eviews使用說(shuō)明一、啟動(dòng)軟件包假定用戶有Windows95/98的操作經(jīng)驗(yàn)，我們通過(guò)一個(gè)實(shí)際問(wèn)題的處理過(guò)程，使用戶對(duì)EViews的應(yīng)用有一些感性認(rèn)識(shí)，達(dá)到速成的目的。1、Eviews的啟動(dòng)步驟：進(jìn)入Windows/雙擊Eviews快捷方式，進(jìn)入EViews窗口；或點(diǎn)擊開始/程序標(biāo)題欄：窗口的頂部是標(biāo)題欄，標(biāo)題欄的右端有三個(gè)按鈕：最小化、最大化（或復(fù)原）和關(guān)閉，點(diǎn)擊這三個(gè)按鈕可以控制窗口的大小或關(guān)閉窗口。菜單欄：標(biāo)題欄下是主菜單欄。主菜單欄上共有7個(gè)選項(xiàng)：File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊可打開下拉式菜單（或再下一級(jí)菜單，如果有的話），點(diǎn)擊某個(gè)選項(xiàng)電腦就執(zhí)行對(duì)應(yīng)的操作響應(yīng)（File，Edit的編輯功能與Word,Excel中的相應(yīng)功能相似）。命令窗口：主菜單欄下是命令窗口，窗口最左端一豎線是提示符，允許用戶在提示符后通過(guò)鍵盤輸入EViews（TSP風(fēng)格）命令。如果熟悉MacroTSP（DOS）版的命令可以直接在此鍵入，如同DOS版一樣地使用EViews。按F1鍵（或移動(dòng)箭頭），鍵入的歷史命令將重新顯示出來(lái)，供用戶選用。主顯示窗口：命令窗口之下是￡丫》6亞5的主顯示窗口，以后操作產(chǎn)生的窗口（稱為子窗口）均在此范圍之內(nèi)，不能移出主窗口之外。狀態(tài)欄：主窗口之下是狀態(tài)欄，左端顯示信息，中部顯示當(dāng)前路徑，右下端顯示當(dāng)前狀態(tài)，例如有無(wú)工作文件等。二、創(chuàng)建工作文件工作文件是用戶與EViews對(duì)話期間保存在RAM之中的信息，包括對(duì)話期間輸入和建立的全部命名對(duì)象，所以必須首先建立或打開一個(gè)工作文件用戶才能與Eviews對(duì)話。工作文件好比你工作時(shí)的桌面一樣，放置了許多進(jìn)行處理的東西（對(duì)象），像結(jié)束工作時(shí)需要清理桌面一樣，允許將工作文件保存到磁盤上。 如果不對(duì)工作文件進(jìn)行保存，工作文件中的任何東西，關(guān)閉機(jī)器時(shí)將被丟失。進(jìn)入EViews后的第一件工作應(yīng)從創(chuàng)建新的或調(diào)入原有的工作文件開始。只有新建或調(diào)入原有工作文件，EViews才允許用戶輸入開始進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。建立工作文件的方法：點(diǎn)擊File/New/Workfile。選擇數(shù)據(jù)類型和起止日期，并在出現(xiàn)的對(duì)話框中提供必要的信息：適當(dāng)?shù)臅r(shí)間頻率（年、季度、月度、周、日）；確定起止日期或最大處理個(gè)數(shù)（開始日期是項(xiàng)目中計(jì)劃的最早的日期；結(jié)束日期是項(xiàng)目計(jì)劃的最晚日期，非時(shí)間序列提供最大觀察個(gè)數(shù)，以后還可以對(duì)這些設(shè)置進(jìn)行更改）。下面我們通過(guò)研究我國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)與可支配收入的關(guān)系來(lái)學(xué)習(xí)Eviews的應(yīng)用。數(shù)據(jù)如下：表一1998年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與人均消費(fèi)性支出單位：元地區(qū)可支配收入（inc）消費(fèi)性支出（consum）地區(qū)可支配收入（inc）消費(fèi)性支出（consum）北京8471.986970.83河南4219.423415.65天津7110.545471.01湖北4826.364074.38河北5084.643834.43湖南5434.264370.95山西4098.733267.70廣東8839.687054.09內(nèi)蒙古4353.023105.74廣西5412.244381.09遼寧4617.243890.74海南4852.873832.44吉林4206.643449.74重慶5466.574977.26黑龍江4268.503303.15四川5127.084382.59上海8773.106866.41貴^州4565.393799.38江蘇6017.854889.43云南6042.785032.67浙江7836.766217.93陜西4220.243538.52安徽4770.473777.41甘肅4009.613099.36福建6485.635181.45青海4240.133580.47江西4251.423266.81寧夏4112.413379.82山東5380.084143.96新疆5000.793714.10（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒-1999光盤J10、J11，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社）下面的圖片說(shuō)明了具體操作過(guò)程。1、打開新建對(duì)象類型對(duì)話框，選擇工作文件Workfile，見圖二。

^ETicjra.|Jal*,1UJhmUTs<yEr-psaQqirkQ&lL曰ni力向few也】丁Path.=d:\cv1ctb3田=q^de||1T=n?（圖二）Jlljath=d:\cu1wb3IlDB=euccidIpTF=in-nt（圖三）2、打開工作文件時(shí)間頻率和樣本區(qū)間對(duì)話框，輸入頻率和樣本區(qū)間，見圖三。3、點(diǎn)擊OK確認(rèn)，得新建工作文件窗口，見圖四。Q1I」白I#Q1I」白I#Eili-E擊tQkjyir".EtoctQilu/無(wú)土幣ee上汨舊UilpPath=ei^cvlcffBa||HE=ntme||VF=untitled（圖四）工作文件窗口:工作文件窗口是￡丫》6亞5的子窗口。它有標(biāo)題欄、控制按鈕和工具條。標(biāo)題欄指明窗口的類型楨人用16、工作文件名。標(biāo)題欄下是工作文件窗口的工具條，工具條上有一些按鈕。Views觀察按鈕、Procs過(guò)程按鈕、Save（保存）工作文件、Sample（設(shè)置觀察值的樣本區(qū)間）、Gener（利用已有的序列生成新的序列）、Fetch（從磁盤上讀取數(shù)據(jù)）、Store（將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到磁盤）、Delete（刪除）對(duì)象。此外，可以從工作文件目錄中選取并雙擊對(duì)象，用戶就可以展示和分析工作文件內(nèi)的任何數(shù)據(jù)。工作文件一開始其中就包含了兩個(gè)對(duì)象，一個(gè)是系數(shù)序列C（保存估計(jì)系數(shù)用），另一個(gè)殘差序列RESID（實(shí)際值與擬合值之差）。小圖標(biāo)上標(biāo)識(shí)出對(duì)象的類型，C是系數(shù)向量，曲線圖是時(shí)間序列。用戶選擇Views對(duì)象后雙擊鼠標(biāo)左建或直接使用EViews主窗口頂部的菜單選項(xiàng)，可以對(duì)工作文件和其中的對(duì)象進(jìn)行一些處理。4、保存工作成果：將工作成果保存到磁盤，點(diǎn)擊工具條中save\輸入文件名、路徑'保存，或點(diǎn)擊菜單欄中File\Save或Saveas'輸入文件名、路徑'保存。5、打開工作文件：我們可以打開一個(gè)已有的工作文件繼續(xù)以前的工作，點(diǎn)擊主菜單中的File\Open\Workfile\選定文件、打開。三、輸入和編輯數(shù)據(jù)建立或調(diào)入工作文件以后，可以輸入和編輯數(shù)據(jù)。輸入數(shù)據(jù)有兩種基本方法：data命令方式和鼠標(biāo)圖形界面方式1、data命令方式：命令格式為：data<序列名1><序列名2> <序列名n>,序列名之間用空格隔開，輸入全部序列后回車就進(jìn)入數(shù)據(jù)編輯窗口，如圖五所示。用戶可以按照Excel的數(shù)據(jù)輸入習(xí)慣輸入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)輸入完畢，可以關(guān)閉數(shù)據(jù)輸入窗口，點(diǎn)擊工作文件窗口工具條的Save或點(diǎn)擊菜單欄的File\Save將數(shù)據(jù)存入磁盤。

2、鼠標(biāo)圖形界面方式——數(shù)組方式：點(diǎn)擊Quick\EmptyGroup（EditSeries）,進(jìn)入數(shù)據(jù)窗口編輯窗口，點(diǎn)擊obs行沒(méi)有數(shù)據(jù)的第一列（如圖五中太陽(yáng)標(biāo)志處），然后輸入序列名，并可以如此輸入多個(gè)序列。輸入數(shù)據(jù)名后，可以輸入數(shù)據(jù)，方式同上。3、鼠標(biāo)圖形界面方式——序列方式：點(diǎn)擊Objects\Newobject\選Series\輸入序列名稱\Ok,進(jìn)入數(shù)據(jù)編輯窗口，點(diǎn)擊Edit+/-打開數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)，（用戶可以根據(jù)習(xí)慣點(diǎn)擊Smpl+/-改變數(shù)據(jù)按行或列的顯示形式，）然后輸入數(shù)據(jù)，方式同上。輸入命令bl*（圖五）工也wEjrirt如1輸入命令bl*（圖五）工也wEjrirt如1山Dt-tiirvcflirdirH?Lpd^itaincconsum數(shù)據(jù)編輯窗口工具條4、編輯工作文件中已有的序列：可以按照操作Windows的習(xí)慣在工作文件主顯示窗口選定一個(gè)或多個(gè)序列，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右健打開一個(gè)或多個(gè)序列，進(jìn)入數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)，可以修改數(shù)據(jù)。四、由組的觀察查看組內(nèi)序列的數(shù)據(jù)特征

Eal-iEdlLQbj?cl.xJ5.wfr-aca9.*iick口上如nu^LiidirtUlp□T?TkTila:If上口”1?京H-nl?r■￡pr■-■dibi-aL1id]■-1a.Tahi■11N-ameIrrecze]IdLt+/-|Sbipl+7-1InsDcl(TrsmspescITillINC口dF4nx. 山詁Linalu&￡5L= 斷ITXifil-lai1Hziow)小Crqlu. -良；團(tuán)“燈TtSt6＞：3 ，tr_l-上i :■.ax工quS■工rfl-VfcyT■biJ.AUco.C-mr-iTitsmeCoviriurax1■.■'■::":jI^HT-alsSIUiQ)…句Ccanreli.tLsn,(2)...CajnttaMi4aiTest...4308.50218773.HJJ6017.850,a3ywCifiEilLl：^...783B.7I50Ld-Q477U4701J51呂1謝—&485.bM14;;■■;■).I."■.l/l伯J：.5380.080163415.6504219.420jEL2J LlTPath.=e-:\erim3|DE=noneVF=xf（圖六）按下數(shù)組窗口（也可以成為數(shù)組或數(shù)據(jù)編輯窗口）工具條上Views按鈕可以得到組內(nèi)數(shù)據(jù)的特征，見圖六。具體介紹如下：L厝1司

」由三CWISUM^.IMCL厝1司

」由三CWISUM^.IMCIMCIiFith=Ei^rlevaa_1UH=om~\|TT=xf圖七|總小■E_ W11TL1* 費(fèi)】nnii陰tnjiieLE峭一工rg|*ia廂宙一工T口ndo.VaLpfit.iFrixaktdftctsilMErtlHe亡SamluIIEStmI@3Path=e：:%EiiPii■淚re=口同usif=ir圖八GroupMembers可用于增加組中的序列；Spreadsheet以電子數(shù)據(jù)表的形式顯示數(shù)據(jù)；DatedDataTable將使時(shí)序數(shù)據(jù)以表的形式顯示；Graph以各種圖形的形式顯示數(shù)據(jù)的；MultiGraph以多圖的形式顯示組中數(shù)據(jù)；DescriptiveStats給出組中數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)量，如均值、方差、偏度、峰度、J-B統(tǒng)計(jì)量(用于正態(tài)性檢驗(yàn))等；Testsofequality…給出檢驗(yàn)組中序列是否具有同方差、同均值或相同中位數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果；N-way/One-wayTabulation…給出數(shù)組中序列觀測(cè)值在某一區(qū)間的頻數(shù)、頻率和某一序列是否與組中其他序列獨(dú)立的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果；Correlations給出數(shù)組中序列的相關(guān)系數(shù)矩陣；Covariances給出數(shù)組中序列的斜方差矩陣；Correlogram(1)給出組內(nèi)第1序列的水平序列及其差分序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)；CrossCorrelation(2)給出組內(nèi)第1和第2序列的超前幾期和滯后幾期值之間的互相關(guān)函數(shù)；CointegrationTest執(zhí)行

Johansencointegration協(xié)整（或稱為共積）檢驗(yàn)；GrangerCausality檢驗(yàn)組內(nèi)各個(gè)配對(duì)間的Granger因果關(guān)系；Lable給出數(shù)組的名稱及修改時(shí)間等信息。五、回歸分析一估計(jì)消費(fèi)函數(shù)1、在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，利用軟件包的“觀察（View）”功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行“火力偵察”，觀察消費(fèi)性支出與可支配收入的散點(diǎn)圖（見圖七）。依據(jù)凱恩斯理論，設(shè)定理論模型：consum=a+b（inc）2、作普通最小二乘法估計(jì)：在主菜單選Quick\EstimateEquations,進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框，輸入待估計(jì)方程，選擇估計(jì)方法一普通最小二乘法，如圖八所示。點(diǎn)擊OK進(jìn)行估計(jì)，得到估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果，如圖九所示。3、利用圖九中給出的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)模型的可靠性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)，由統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出該模型擬合優(yōu)良，誤差項(xiàng)不存在一階正自相關(guān)。4、利用圖九中估計(jì)方程顯示窗口中工具條丫16.,可以顯示估計(jì)方程、估計(jì)方程的統(tǒng)計(jì)結(jié)果、以圖或表的形式顯示數(shù)據(jù)的實(shí)際值、預(yù)測(cè)值和殘差。六、單方程預(yù)測(cè)口L+ELL0句找恰好—"依3空」I?？贛l。心工”力??13.5025113密即姮40000011120U3663Akaikeintocnienon124106SchrtSizcntyncn-2005.371尸耳創(chuàng)如二:口口口口門口小7van^e:coni&LiMDateLil..l1：：：.lUlTime222yIncududuti&f-fY-ODOnG30K-GCLST0IJ□urijin‘視aejja□La口L+ELL0句找恰好—"依3空」I?？贛l。心工”力??13.5025113密即姮40000011120U3663Akaikeintocnienon124106SchrtSizcntyncn-2005.371尸耳創(chuàng)如二:口口口口門口小7van^e:coni&LiMDateLil..l1：：：.lUlTime222yIncududuti&f-fY-ODOnG30K-GCLST0IJ□urijin‘視aejja□LaweB5CCDin>0-jmlProeeI(JtjMtsISave|LabE14/-1Sh#vIFctcb.|5tcrE|DeleleIGoirIn：UBWSTHViftrlProci'ICfa.IectsIPtjntIIfaaeIffreMeIIslinalelJ皿4n.7944340<|25719IJ.00UJI-.220014370130.346TD5D73M?二二三fti白白ntt-StatiEtic：ProbIIFath=c:\cuiw33lire=euccid||tf=irFiffethodLeastbquar&sAnusledR-5quaredSEafregressionSi-iTISqUdi-t-drSSidL-：iglikesnaijijirt￡tataReridsLifirI49nM9andHptmiMif^ar0.9iM,12S.D.dependentvar1ULI7925F,robfF-sUiiEtic圖九預(yù)測(cè)是我們建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的目的之一，其操作如下：進(jìn)入方程估計(jì)輸出窗口（可以選定一個(gè)已有的方程建打開或估計(jì)一個(gè)新方程）如圖九，點(diǎn)擊其工具欄中的Forecast打開對(duì)話框（圖十），輸入序列名（Forecastname）,這名稱通常與方程中被解釋變量的名字不同，這樣就不會(huì)混淆實(shí)際值和預(yù)測(cè)值；作為可選項(xiàng)，可給預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差隨意命名［S.E（optional）］,命名后，指定的序列將存儲(chǔ)于工作文件中；用戶可以根據(jù)需要選擇預(yù)測(cè)區(qū)間 （samplerangeforforecast）;Dynamic選項(xiàng)是利用滯后左手變量以前的預(yù)測(cè)只來(lái)計(jì)算當(dāng)前樣本區(qū)間的預(yù)測(cè)值，Static選項(xiàng)是利用滯后左手變量的實(shí)際值來(lái)計(jì)算預(yù)測(cè)值（該選項(xiàng)只有在實(shí)際數(shù)值可以得到時(shí)使用），當(dāng)方程中不含有滯后被解釋變量或ARMA項(xiàng)時(shí)，這兩種方法在第二步和以后各步都給出相同結(jié)果，當(dāng)方程中含有滯后被解釋變量或ARMA項(xiàng)時(shí)，這兩種方法在第二步以后給出不同結(jié)果；用Output可選擇用圖形或數(shù)值來(lái)看預(yù)測(cè)值，或兩者都用以及預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)（平均絕對(duì)誤差等）。將對(duì)話框的內(nèi)容輸入完畢，點(diǎn)擊OK得到用戶命名的預(yù)測(cè)值序列。注意：在進(jìn)行外推預(yù)測(cè)之前應(yīng)給解釋變量賦值。例如我們根據(jù)1980~1998年數(shù)據(jù)得到中國(guó)人均生活費(fèi)支出與人均可支配收入關(guān)系的回歸方程，希望預(yù)測(cè)1999、2000、2001年的人均生活費(fèi)支出。為此，我們首先需要給出1999、2000、2001年人均收入可支配的數(shù)據(jù)，如果1999、2000、2001我們從歷史數(shù)據(jù)中得不到1999、2000、2001年人均收入可支配的數(shù)據(jù)，就應(yīng)利用其他方法估計(jì)出這些數(shù)據(jù)，把1999、2000、2001年人均收入可支配的數(shù)據(jù)（可能是估計(jì)值）輸入解釋變量中就可以預(yù)測(cè)出這三年的人均生活費(fèi)支出。七、異方差檢驗(yàn)圖十F-iTll= ||OH=圖十F-iTll= ||OH=nMiOTF=Wfl(p-1■:dJd1口1 “CiEFtlipu-Q-athLaaLjci制通門山獷卜UiixRiirui Fi?iiJdbLxHiTtCsfTMl-刖T?tLlgT*E上SalnLifalCarFi'Lhl；3aFi1ATaeL..A1XT1UXfiEt...INC工融心1?3門5封總盟1日tfmgCT'I'SSt留c圖十一古典線性回歸模型的一個(gè)重要假設(shè)是總體回歸方程的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)\同方差，即他們具有相同的方差O2。如果隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差隨觀察值不同而異，即ui的方差為。i2，就是異方差。檢驗(yàn)異方差的步驟是先在同方差假定下估計(jì)回歸方程，然后再對(duì)得到的的回歸方程的殘差進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，判斷是否存在異方差。Eviews提供了懷特(White)的一般異方差檢驗(yàn)功能。零假設(shè)：原回歸方程的誤差同方差。備擇假設(shè)：原回歸方程的誤差異方差我們?nèi)岳帽硪粩?shù)據(jù)進(jìn)行分析。操作步驟：在工作文件主顯示窗口選定需要分析的回歸方程\打開估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果輸出窗口(見圖九)'點(diǎn)擊工具欄中的View'選ResidualTests

\WhiteHeteroskedasticity(nocrossterms)或WhiteHeteroskedasticity(crossterms)(圖十一)，可得到輔助回歸方程和懷特檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量一即F統(tǒng)計(jì)量、2統(tǒng)計(jì)量的值及其對(duì)應(yīng)的p值。由圖十二中的顯示結(jié)果可以看出：在1%顯著水平下我們拒絕零假設(shè)，接受回歸方程的誤差項(xiàng)存在異方差的備擇假設(shè)。值得重申的是：雖然圖九中的信息告訴我們回歸方程擬和優(yōu)良，但我們還應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn)，以確定其是否滿足古典假設(shè)。一般地，只要圖十二中給出的p值小于給定的顯著水平，我們就可以在該顯著水平下拒絕零假設(shè)。ODJ.e工出tObjects燈4IroesflockCfcE皿s由川的 闌WhiteHe-tur^kftdasbeityT的LF-statiEticObsrF-statiEticObsrR-5quaned128S1JS7Pnzbstdly299例了FIWSHI四SCOOOOO0000000T對(duì)E◎以口rr□epenfeTl:vanable:旺到F2MelhodL白目式SquaresDate:01/25/01Tim1926Sample130indud^dobsep^Gong：3口■n日□憶CoeffiDientSidErrort-StatiEticPrabC5.89E-227.53E-24 7S.2nO1Q.CiXUINC-2/16E-25之國(guó)E-"-S5,D2S51cuxmINCq1.98E-292.0：E-31 9SJ1555O.OtXMF：-&^jared0.998949Meandepyn^nlvar4.04E-23AidustedR-scparedU998071SXldepEo龍門1var613E-13S.E. 「鈦session2WE-24Sumsiquaredr^sid1I"F-SteBGflCFtobjF-stdistic)12831.ST?口口口匚|二iErtJln-Wstem或用reKSKF-ath.=efse^leffsSDE二nare叩=ev^op-i圖十二注意：WhiteHeteroskedasticity(nocrossterms)與WhiteHeteroskedasticity(crossterms)選項(xiàng)的區(qū)別在于：在nocrossterms選項(xiàng)下得到的輔助回歸方程中不包含原回歸方程左手變量的交叉乘積項(xiàng)作為解釋變量；而crossterms選項(xiàng)下得到的輔助回歸方程中包含原回歸方程左手變量的交叉乘積項(xiàng)作為解釋變量。在我們使用的一元回歸例子中，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用沒(méi)有區(qū)別。當(dāng)我們分析多元回歸模型的異方差問(wèn)題時(shí)，因?yàn)樗x輔助回歸方程的解釋變量不同，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用就不同了。八、White異方差校正功能和加權(quán)最小二乘法White異方差校正功能：我們使用表二的數(shù)據(jù)，在主菜單選Quick\EstimateEquations,進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框，輸入待估計(jì)方程(cumin)，選擇估計(jì)方法一普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，選擇HeteroskedasticityConsistentCovariance\White\OK應(yīng)用(見圖十三)1,回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到校正后的回歸方程(見圖十四)。同學(xué)們可以比較圖十四中的方程與普通最小二乘法得到的方程。表二1對(duì)這一方法的進(jìn)一步了解可參考《經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》［美］威廉H格林著，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1998年3月，p423-424,適用于普通最小二乘法的協(xié)方差矩陣的估計(jì)

中國(guó)1998年各地區(qū)城鎮(zhèn)居民平均每人全年家庭可支配收入及交通和通訊支出單位：人民幣元項(xiàng)目變量名地區(qū)可支配收入交通和通訊支出項(xiàng)目變量名地區(qū)可支配收入交通和通訊支出incumincum甘肅4009.61159.60新疆5000.79212.30山西4098.73137.11河北5084.64270.09寧夏4112.41231.51四川5127.08212.46吉林4206.64172.65山東5380.08255.53河南4219.42193.65廣西5412.24252.37陜西4220.24191.76湖南5434.26255.79青海4240.13197.04重慶5466.57337.83江西4251.42176.39江蘇6017.85255.65黑龍江4268.50185.78云南6042.78266.48內(nèi)蒙古4353.02206.91福建6485.63346.75貴州4565.39227.21天津7110.54258.56遼寧4617.24201.87浙江7836.76388.79安徽4770.47237.16北京8471.98369.54湖北4826.36214.37上海8773.10384.49海南4852.87265.98廣東8839.68640.56（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1998光盤，文件j11c，j12c）jiJHIHL?舊III>."111JIIIUIIfFmiEli..Estimati&nLImlsEslimotionSefihMmhcid|LS-jiJHIHL?舊III>."111JIIIUIIfFmiEli..Estimati&nLImlsEslimotionSefihMmhcid|LS-Equ西口nSpecilDependent□ndPDLtemi!LSandTSLSOptions:

可白函i口日ksdssk研ConsiEtarrl:Cwrnwios■+WhrtaNwgyWgsl：IterativBprocedures:Ldnve-ngence:VjZeghterJLS1rTELS(unffi/flloblewhh4Rv向W￡igktJARMAopiictiS'Slarlmgcnelficiert⑺山日名I'-. -fiackra5lMAIgrmsSample:1團(tuán)圖十三i^ievlFrocsCbjccls|Frint|Uiic|Breeze]EslHatedJoie-castSlatsResidsDepoandentVariable:CUMMathcd：LeastSquaresDde:04/08/01Time:08:23SamplefadjustedJ:130Inducedobservations:30afteradjustingendpointsWhiteHeterostedaEtjcity-CcsnsiGtentStandardErrors&.C^rianco<iri-：:CoefficientL::Zr-：- :=匕二:t:=":I:?.?l60,22755 ：：-：：：：二二；ri0.0500750.012455 4.6627290.0001R-squared0.741501Meandependentvar256.8727AdjustedR-squsred0.732269S.D.dependentvar97.56563S.E.ofregressionT：.4::2-Akaikeinfocriterion1：.7-77jSumsquaredresidTl>：；iSchwarzcriterion10.S3891Loglikelihood-159.1325F.L.ll.1.80.31760DLrbirrWatscin5tat2.008179rI'.'l. -：uL「.i.：0.000000圖十四2、加權(quán)最小二乘法：我們使用表二的數(shù)據(jù)，在主菜單選Quick\EstimateEquations,進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框，輸入待估計(jì)方程（cumin），選擇估計(jì)方法一普通最小二乘法，點(diǎn)擊 Options按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，選擇WeightedLS/TSLS\在對(duì)話框內(nèi)輸入用作加權(quán)的序列名稱in的平方根得倒數(shù)\OK應(yīng)用（見圖十五），回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到加權(quán)最小二乘法回歸方程（見圖十六并與圖十四中的方程比較）。Eviews中進(jìn)行加權(quán)最小二乘估計(jì)的過(guò)程為：選定一■個(gè)與殘差標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù)成比例的序列作為權(quán)數(shù)，然后將權(quán)數(shù)序列除以該序列的均值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，將經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化處理的序列作為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)作最小二乘估計(jì)，這種做法不影響回歸結(jié)果。但應(yīng)該注意，Eviews的這種標(biāo)準(zhǔn)化處理過(guò)程對(duì)頻率數(shù)據(jù)不適用。

圖十五ILJ|K|七. |。62|七41￡：IPrint111力2二|丁1七七上巴I七lFurg：\aetI 由IDependAntV與「1日B白C：LMMethod-LftsstSqusrssDate:04.WO1Tmw.D3.53sampleadjusted)130Included&2皿所530aftersdiustingendpQintsWeightingseries,《IN/1105)VariableCMTDclentStd.Errort-StEtl'=tlCProb■■?I'"^?■I15』,1VJ0573鴕0.0063S6,J1.WeightedSletslicsR-squaryd0.523215Moandependentvac247.8742AdustydF-'=quared0.5Q6187sD.deptmcfentvar61.2SD383E時(shí)「Eg「E33ion43.06286Akakeinfocriterion10.42754Sumsgjaredresid519234g國(guó)加舊區(qū)Eericin10.52095L%litelihood-T.-lF-statistiG30.72663DurbirpWalson-=tal2J60G82Prob(F-slaD￡llc)0COOOOB二1圖十六九、一階（高階）序列相關(guān)校正當(dāng)線性回歸模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是序列相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量盡管是無(wú)偏的，但卻不是有效的。當(dāng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)有一階序列相關(guān)時(shí)，使用人區(qū)（1）可以獲得有效估計(jì)量。其原理如下：表三中的數(shù)據(jù)，設(shè)進(jìn)口需求函數(shù)隨機(jī)方程為IM=B+BGNP+u（2）IM為每年進(jìn)占額,0GNp每軍收入的替代變量。假設(shè)誤差項(xiàng)存在一階自相關(guān)，則u可以寫成： t表三我國(guó)進(jìn)口支出與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)國(guó)民生產(chǎn)總值（人民幣億元，當(dāng)年價(jià)）進(jìn)口總額（人民幣億元，當(dāng)年價(jià)）消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（1985年=100）年度GNPIMCPI19858989.11257.8100.0

198610201.41498.3106.5198711954.51614.2114.3198814922.32055.1135.8198916917.82199.9160.2199018598.42574.3165.2199121662.53398.7170.8199226651.94443.3181.7199334560.55986.2208.4199446670.09960.1258.6199557494.911048.1302.9199666850.511557.4328.0199773142.711806.5337.2199878017.811622.4334.5(數(shù)據(jù)來(lái)源：：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1999光盤c01、q03和i01,)TOC\o"1-5"\h\zu=pu+v -1<p<1 (3)其中丫?N(0,52),cOv(vtv)=0,與九記作口服從AR(1)。假定「已知，我們將方程(3)中的變量滯后一期，i寫為：IM=B+BGNP+u(4)方程(4)兩邊同時(shí)0乘以P得到？ t-1pIM=pB+pBGNP+pu (5)將方程⑵與方程0(4)相減并利用-方程(3),得到:IMt-pIMt1=B0(1-p)+B1(GNPt-pGNPt1)+vt(6)EquaLlpn 匚ilicahcin.□ependenivanc±ilsfollowedbyh&1dregressorsindudinqARMAandPDLterms.ORsne^plichequalionlikeY-c(1)+TOC\o"1-5"\h\z1」「「IIr--：h |I _dEBlimalionSettings:Method：|tS-LeastSquares(NLSandARMA)Sample19852c1口口 二］圖十七Eviews利用Marquardt非線性最小二乘法，同時(shí)估計(jì)(6)式中的B、B和P。用AR(1)項(xiàng)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，必須保證估計(jì)過(guò)程使用滯后觀測(cè)值存在。例如0,左右端變量的起始觀測(cè)時(shí)間為1985年，則回歸時(shí)的樣本區(qū)間最早能從1986年開始。若用戶忽略了這一點(diǎn)，會(huì)暫時(shí)調(diào)整樣本區(qū)間，這一點(diǎn)可以從估計(jì)方程的結(jié)果顯示中看到。操作如下：在主菜單選Quick\EstimateEquations,進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框，輸入待估計(jì)方程IMCGNPAR(1),選擇估計(jì)方法一普通最小二乘法，如圖十七所示估計(jì)方程對(duì)話框圖中豎線為光標(biāo)。估計(jì)結(jié)果如圖十八所示。。甯比ViHW,；-「KquMi口口一I國(guó)。匕AHI Wc,「kF「H-EH3][^3巨門?BditQbj?atrVi6-#^troacQuirkDptian.t宜in加/K?l-p育|Fr智m|。匕」型工葛|Pi?±EitNaiie。匕白白￡白|EmtlAgiti5|Fg￡^^^:[Stgtm|Re白Ids;Dep^ndentVanableIMMetnodLeastSquaresDato:03728/01Time11:32Sampie(adjusted):19661998IncludedDbservabons13afteradjustingendpointsC口ngrggn凸口achieMedafter16it&raticinsVariableCoefficientEi.Ell LiL.iLi/.'.-jL■.1'uir--■j：2r,i?：；；?IF-'：160023j：<：-<> -1.：I"；?：?ARC1)0689995口380754. 1812181Q71000R-squared0972051Myaridependent:var6135.731AdjustedR-squared0.966462S.D.dependentvar4354.758SE.ofregression707.5074Akaikeinfdcriterion1640003Sumsquaredresid62.60180Bthwsrzcriterion■ -.1<■Loglikelihood-I..I;I.F-statisUa-Y泡:；；Durbin-Watson5batI.：：-47Er'j.F.,kr.i.i.?U.HI：："：：'：'InertedARRoots,69圖十八圖十八中AR(1)的系數(shù)就是「的估計(jì)值。InvertedARRoots是殘差自相關(guān)模型⑶的滯后算子多項(xiàng)式的根，這個(gè)根有時(shí)是虛數(shù)，但靜態(tài)自回歸模型的滯后算子多項(xiàng)式的根的模應(yīng)該小于1。如果模型(2)的誤差項(xiàng)存在高階自相關(guān)，形如u=pu+pu+pu+v -iVpVl i=1,2,3(7)我們應(yīng)在圖十七的估2計(jì)方程對(duì)話框中輸入IM'CGNPAR(1)AR(2)人區(qū)(3)。如果模型(2)的誤差項(xiàng)存在形如下式的自相關(guān)u=pu+pu+v-1VpV1 i=1,3 (8)我們應(yīng)在圖十七的估3計(jì)方程對(duì)話框中輸入IMCGNPAR(1)人區(qū)(3)。如果模型(2)的誤差項(xiàng)存在形如下式的自相關(guān)u=pu+v -1<p<1 (9)我們應(yīng)在圖十七的估計(jì)方程對(duì)話框中輸入IMCGNPAR(4)。這樣就可以校正誤差序列高階自相關(guān)。十、鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)在整個(gè)樣本的各子樣本中模型的系數(shù)是否相等。如果模型在不同的子樣本中的系數(shù)不同，則說(shuō)明該模型中存在著轉(zhuǎn)折點(diǎn)。轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的原因可能由于社會(huì)制度、經(jīng)濟(jì)政策的變化、社會(huì)動(dòng)蕩等，如固定匯率變?yōu)楦?dòng)匯率、中國(guó)的改革開放、戰(zhàn)爭(zhēng)等。我們可以用鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證某點(diǎn)是否是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)檢驗(yàn)使用的F是統(tǒng)計(jì)量和LRx2統(tǒng)計(jì)量。表四某地區(qū)1947年一季度至1957年4季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和投資總額數(shù)據(jù)單位：億美元obsGDPINVobsGDPINVobsGDPINV1947-11239.5431951-11504.160.41955-11742.564.71947-21247.242.31951-21548.365.41955-21758.667.91947-31255431951-31585.461.71955-31778.270.8

1947-41269.5491951-4159657.31955-41793.974.21948-1128449.81952-11607.758.91956-1178774.21948-21295.7511952-21612.151.11956-21798.573.91948-31303.851.41952-31621.952.81956-31802.275.71948-41316.449.81952-41657.855.81956-41826.676.11949-11305.343.11953-11687.356.51957-11836.477.51949-2130235.61953-21695.356.21957-21834.876.81949-31312.637.81953-31687.956.11957-31851.278.51949-41301.9341953-41671.251.31957-41830.568.81950-11350.943.41954-11660.851.11950-21393.548.61954-21658.451.61950-31445.253.51954-31677.754.71950-41484.563.91954-41698.358.8根據(jù)表四數(shù)據(jù)建立回歸方程如下:GDP=14.5169INV+735.545現(xiàn)在需要驗(yàn)證1952年4季度是不是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即1952年4季度之前與之后投資對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)是否一致