新版混沌操作法(一)

新版混沌操作法(一)新版混沌操作法(一)新版混沌操作法(一)xxx公司新版混沌操作法(一)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度新版混沌第一章：鱷魚(yú)線(Alligator)

混沌第一章：鱷魚(yú)線(Alligator)

于本章，我們將敘述鱷魚(yú)線：做什么用的如何構(gòu)成的如何用之為交易策略…

⊙TheAlligator-OurCompassandOddsMaker

基本上，無(wú)論實(shí)時(shí)價(jià)格往任何方向移動(dòng)，鱷魚(yú)線（如圖標(biāo)）扮演著使我們的交易保持正當(dāng)方向的羅盤(pán)角色。

而且，鱷魚(yú)線會(huì)協(xié)助我們?cè)谟蟹较虻内厔?shì)中獲利（見(jiàn)電子期仿真交易日記9/17～1/16）。

并且將這個(gè)獲利持續(xù)到會(huì)吃掉我們利潤(rùn)的盤(pán)整趨勢(shì)（見(jiàn)電子期仿真交易日記1/16～目前）出現(xiàn)為止。

⊙WhattheAlligatoris

動(dòng)量監(jiān)視器：一個(gè)與市場(chǎng)結(jié)合并接近市場(chǎng)的動(dòng)量監(jiān)視器。（詳章三：AO）

交易的指針：一個(gè)簡(jiǎn)單且僅在現(xiàn)在的趨勢(shì)中交易的指針。（詳章二：Fractal）

保護(hù)的裝備：一個(gè)使你在盤(pán)整走勢(shì)中不會(huì)損失的保護(hù)裝備。

⊙WhatistheAlligator？

鱷魚(yú)線是結(jié)合了不規(guī)則碎形幾何學(xué)和非線性動(dòng)力學(xué)的平均線。有藍(lán)、紅、綠三條。

藍(lán)線，是鱷魚(yú)的顎。（如圖標(biāo)）

它的畫(huà)法是取13根bar的平滑移動(dòng)平均，然后將算出來(lái)的結(jié)果往未來(lái)的方向移動(dòng)8根bar。

紅線，是鱷魚(yú)的牙齒。（如圖標(biāo)）

紅色線是取8根bar的平滑移動(dòng)平均，然后將算出來(lái)的結(jié)果往未來(lái)的方向移動(dòng)5根bar所構(gòu)成。

綠線，是鱷魚(yú)的上唇。（如圖標(biāo)）

綠色線是取5-bar平滑移動(dòng)平均數(shù)，然后將算出來(lái)的結(jié)果往未來(lái)的方向移動(dòng)3根bar所構(gòu)成。

⊙TradingtheAlligator

當(dāng)藍(lán)、紅、綠三條移動(dòng)平均線糾纏在一起時(shí)（如圖1/16～目前），表示鱷魚(yú)他睡著了。

當(dāng)他從長(zhǎng)時(shí)間的睡眠中醒來(lái)時(shí)，會(huì)十分饑餓。而且進(jìn)一步的追捕價(jià)格（如圖9/17～1/16），以填滿(mǎn)他的胃，直到他得到滿(mǎn)足。

然后，他開(kāi)始閉上嘴巴，并且喪失了進(jìn)食的興趣（如圖1/16）。

只要嘴巴開(kāi)始閉起來(lái)，就是告訴我們：取得利潤(rùn)。并等待。觀察鱷魚(yú)是否將打個(gè)盹兒？

所以，當(dāng)鱷魚(yú)睡覺(jué)時(shí)，我們通常會(huì)逗留在市場(chǎng)外，并且等待。直到有個(gè)碎形（詳章二：Fractal）在下顎外被觸發(fā)為止。

他能讓我們遠(yuǎn)離波動(dòng)不定的市場(chǎng)，并使我們能進(jìn)入重要且趨勢(shì)明顯的市場(chǎng)中。

亦即價(jià)格向上或向下突破碎形（詳章二：Fractal）時(shí)，便是你從趨勢(shì)中開(kāi)始獲利的時(shí)候。

⊙Alligatorbehavior

我們的交易策略是：

﹡不進(jìn)行交易，直到第一個(gè)在鱷魚(yú)嘴巴外面的碎形（詳章二：Fractal）被突破時(shí)。

﹡若價(jià)格在鱷魚(yú)的嘴巴之上，僅取用買(mǎi)的訊號(hào)而且不賣(mài)。并且將停利單向上移動(dòng)。

﹡若價(jià)格在鱷嘴向下的另一邊，只取用賣(mài)的訊號(hào)。且僅在停損離場(chǎng)時(shí)才買(mǎi)。不做多。

亦即：向上的嘴巴我們只做多。而向下的嘴巴我們只做空（如圖9/17～1/16）。

如果目前的價(jià)格正在鱷魚(yú)嘴巴的外面，表示我們正處于某種程度的沖擊波中。（詳章三：AO）

如果目前的價(jià)格正環(huán)繞著鱷嘴，那我們正處于某種程度的修正波中。（詳章三：AO）

⊙Summary

上面介紹了如何使用鱷魚(yú)來(lái)敏銳地進(jìn)、出。以減少因行情波動(dòng)所帶來(lái)的驚嚇。

由于股票及期貨市場(chǎng)的價(jià)格產(chǎn)生變動(dòng)，全是因?yàn)榻灰渍邔?duì)新進(jìn)入的市場(chǎng)信息反應(yīng)的結(jié)果（混沌現(xiàn)象）。

所以，若沒(méi)有新的信息（混沌）進(jìn)來(lái)，那平均線就是市場(chǎng)所在。而市場(chǎng)將停止。

我們的工作便是：查出這些新進(jìn)信息的特征，并使用在交易上使我們獲利。

現(xiàn)在，你應(yīng)已徹底地了解鱷魚(yú)線的作用。

你也應(yīng)已了解：當(dāng)鱷魚(yú)睡覺(jué)時(shí)，及饑餓中該如何做決定。

-----本章完----。補(bǔ)充一下Alligator的圖，標(biāo)準(zhǔn)的Alligator圖應(yīng)該有往右移的線（如下圖），但Metastock無(wú)法繪制右移線所以看不到，但位置是正確的。?；煦绲诙拢?/p>

碎形(Fractal)：交易的起始

一、前言：

◎許多有經(jīng)驗(yàn)的交易者都會(huì)認(rèn)為在交易中賺錢(qián)容易但要保有它是不容易的。

◎市場(chǎng)都是大部分的時(shí)間里哪兒都不去，只有少數(shù)時(shí)間是有明確趨勢(shì)的。

◎在市場(chǎng)沒(méi)有趨勢(shì)的時(shí)候大部分交易者都有『吃盡苦頭』的經(jīng)驗(yàn)。

◎許多交易者在設(shè)置停損點(diǎn)的時(shí)候，都有過(guò)于接近市場(chǎng)的傾向，因此常常都會(huì)受到驚嚇。

◎當(dāng)市場(chǎng)明顯趨勢(shì)產(chǎn)生的同時(shí)，都隱藏著巨大的獲利潛力。

◎市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)動(dòng)的時(shí)候，就要積極的去取得獲利，不要讓自己仍然停留于場(chǎng)外。

◎碎形是混沌交易法的進(jìn)場(chǎng)系統(tǒng)，也是鱷魚(yú)醒來(lái)后的第一個(gè)訊號(hào)。

二、碎形的結(jié)構(gòu)：

原理：

碎形是利用簡(jiǎn)單的多空原理而形成。

當(dāng)市場(chǎng)上漲的時(shí)候，買(mǎi)方追高價(jià)的意愿很高，形成價(jià)格不斷上升，隨者價(jià)格不斷上升買(mǎi)方意愿也將逐漸減少，最后價(jià)格終于回跌。然后市場(chǎng)進(jìn)入一些新的信息（混沌）影響了交易者的意愿，此時(shí)市場(chǎng)處于低價(jià)值區(qū)，買(mǎi)賣(mài)雙方都同意目前的價(jià)值區(qū)，但對(duì)于價(jià)格卻有不同的看法，當(dāng)買(mǎi)方意愿再度大于賣(mài)方意愿時(shí)價(jià)格就會(huì)上漲，如果這個(gè)買(mǎi)方的動(dòng)能足以超越向上碎形時(shí)，我們將在向上碎形上一檔積極進(jìn)場(chǎng)。

下跌時(shí)原理亦同。

結(jié)構(gòu)：請(qǐng)參考圖一

最典型的碎形結(jié)構(gòu)如圖一中之A型態(tài)。

它最少由連續(xù)5根的線條所組成，中間的高點(diǎn)一定最高（向下碎形則中間低點(diǎn)一定最低），中間線的左邊有兩根較低的高點(diǎn)，右邊也有兩根較低的高點(diǎn)（向下碎形則為左右各有兩根較高的低點(diǎn)），你可以現(xiàn)在舉起手，觀察自己五根手指的結(jié)構(gòu)，就是典型的向上碎形。

分辨向上碎形時(shí)我們只在乎高點(diǎn)的位置，觀察向下碎形時(shí)則只在乎低點(diǎn)的位置。

在找尋碎形時(shí)我們必須注意：

1、如果今天的線條高點(diǎn)與前一高點(diǎn)相同時(shí)，今天的線條將不列入5根手指頭之內(nèi)（如圖一中之D型態(tài)），此時(shí)就需等待第6根線條的確認(rèn)。

2、向上與向下碎形可由一根線條來(lái)完成（如圖一中之C型態(tài)），因?yàn)樗挤仙舷滤樾蔚慕Y(jié)構(gòu)原理。

3、向上與向下碎形可共享外圍的線條（如圖一中之B型態(tài)）。。三、碎形的用法：

碎形可以透露許多市場(chǎng)行為結(jié)構(gòu)的演變訊息，當(dāng)市場(chǎng)在高高低低之間波動(dòng)時(shí)，我們可以藉由了解碎形的行為而改善我們的交易績(jī)效。

使用原則：

當(dāng)碎形形成時(shí)它總是碎形結(jié)構(gòu)不會(huì)任意變動(dòng)的，但不是每一個(gè)碎形都會(huì)變成交易中的主角，我們?cè)岬竭^(guò)碎形是交易進(jìn)場(chǎng)的起始訊號(hào)，碎形要成為起始訊號(hào)主角，必須具備下列要件：

1、有效的向上碎形訊號(hào)必須高于鱷魚(yú)的牙齒（高于紅線，如圖二中的紅色向上碎形符號(hào)，藍(lán)色為無(wú)效碎形）。

2、當(dāng)有效的向上碎形被突破后，只要價(jià)格仍然在鱷魚(yú)嘴巴上方，我們都只做買(mǎi)的策略，除了停損（Stoporder）我們不做賣(mài)單進(jìn)場(chǎng)的交易。

3、有效的向下碎形訊號(hào)必須低于鱷魚(yú)的牙齒（低于紅線）。

4、當(dāng)有效的向下碎形被跌破后，只要價(jià)格仍然在鱷魚(yú)嘴巴下方，我們都只做賣(mài)的策略，除了停損（Stoporder）我們不做買(mǎi)單進(jìn)場(chǎng)的交易。

5、有時(shí)碎形形成時(shí)為無(wú)效碎形，但隨時(shí)間右移而鱷魚(yú)牙齒逐步走低（走高）時(shí)無(wú)效碎形會(huì)變成有效碎形訊號(hào)。

有了上述4項(xiàng)要件配合后，讓我們對(duì)碎形買(mǎi)賣(mài)訊號(hào)的取得變的輕松、容易且更有效率。。四、碎形用于波浪計(jì)數(shù)：

市場(chǎng)走勢(shì)常隱藏著艾略特波浪的結(jié)構(gòu)，而波浪理論的內(nèi)在結(jié)構(gòu)就是碎形，能夠分辨碎形結(jié)構(gòu)，對(duì)于波浪交易使用者有很大的幫助。

向上與向下碎形之間就是一個(gè)波。。五、碎形的尋找練習(xí)：

附上臺(tái)指期的圖形，讓各位練習(xí)尋找有效的碎形訊號(hào)，各位可以打印下來(lái)利用藍(lán)紅筆將有效（紅）、無(wú)效（藍(lán)）的碎形訊號(hào)標(biāo)示出來(lái)。

課程到此各位已可利用這兩章所學(xué)分辨各商品目前的趨勢(shì)，但完整的交易策略尚未完成，千萬(wàn)不可作為交易的依據(jù)。

觀察碎形永遠(yuǎn)是找距離『現(xiàn)在』最近距離的碎形，最近碎形以前的碎形已無(wú)參考價(jià)值。

碎形是混沌交易法的第一個(gè)進(jìn)場(chǎng)訊號(hào)。

一個(gè)下跌的走勢(shì)是否已轉(zhuǎn)成上漲趨勢(shì)，我們就是觀察最近的向上碎形是否被價(jià)格所突破，當(dāng)然這個(gè)被觀察的向上碎形的最高點(diǎn)必須要高于鱷魚(yú)牙齒（也就是必須有效）。。至于無(wú)效的碎形如何轉(zhuǎn)變成有效的碎形，我們配合一下圖形來(lái)做解說(shuō)：

我們看到圖上的向上碎形在『1』時(shí)間時(shí)成立，此時(shí)又可看到垂直線與水平線的交差點(diǎn)低于紅線（鱷魚(yú)牙齒），我們可以判定這個(gè)碎形為無(wú)效的向上碎形，如果隨后的價(jià)格突破這個(gè)向上碎形的高點(diǎn)，而這個(gè)向上碎形與突破的那一根之間又無(wú)任何其它的向上碎形，且這個(gè)向上碎形的高點(diǎn)仍低于鱷魚(yú)牙齒線，那么這個(gè)突破我們是不會(huì)采用的，只有有效的碎形被突破我們才會(huì)進(jìn)場(chǎng)。

繼續(xù)看后面2、3、4的發(fā)展，水平線與垂直線的交差點(diǎn)到第『4』號(hào)線條才超越紅線（鱷魚(yú)牙齒），這個(gè)時(shí)候這個(gè)向上碎形就變成有效的觀察點(diǎn)了。。Q2、按Ian的分析，我們必須經(jīng)過(guò)五支線-Bar后，才能確認(rèn)它是向上碎形，或向下碎形。那么，對(duì)照Table4-11，它好象是依據(jù)的SellFractal出現(xiàn)時(shí)買(mǎi)進(jìn)，BuyFractal出現(xiàn)時(shí)賣(mài)出，來(lái)計(jì)算獲利點(diǎn)(points)數(shù)，其結(jié)果相當(dāng)嚇人(偶的想法不知對(duì)不對(duì))。但種類(lèi)似事后諸葛的Table，是否有誤導(dǎo)讀者之嫌因?yàn)?，一旦我們看到SellFractal時(shí)，價(jià)格必然已向右移了二格以上。是以，根本不可能買(mǎi)到SellFractal(被視為有效)的那一個(gè)夢(mèng)幻買(mǎi)點(diǎn)了。同樣地，看到BuyFractal時(shí)也一樣，價(jià)格也向右移動(dòng)至少二格以上，不是嗎？

A2：我認(rèn)為并沒(méi)有誤導(dǎo)之嫌，他只是想告訴讀者光用碎形也是可以獲利的，我就曾經(jīng)光用Fractal測(cè)試過(guò)摩根，下面的圖就是我測(cè)試的結(jié)果。

有效的SellFractal是賣(mài)出的參考點(diǎn)，有效的BuyFractal是買(mǎi)進(jìn)的參考點(diǎn)，這些參考點(diǎn)應(yīng)該是在那兒等價(jià)格，所以沒(méi)落后的問(wèn)題。。再用圖形補(bǔ)充說(shuō)明跌破有效SellFractal是賣(mài)出，漲破有效BuyFractal是買(mǎi)進(jìn)的觀念。

圖中的A點(diǎn)為有效的SellFractal，成形后就是我們的新參考點(diǎn)，B點(diǎn)的有效SellFractal就已成過(guò)去，沒(méi)有參考價(jià)值。?；煦绲谌拢篈O

THEAWESOMEOSCILLATOR(AO)

Thebestmonentumindicatoravailableinthestockandcommoditymarkets

股票及商品市場(chǎng)中最好的動(dòng)能指針。

UNDERSTANDINGTHEAO：

◎TheAOmeasurestheimmediatemomentumofthepast5pricebars,comparedtothemomentumofthelast34bars.

AO測(cè)量最近的5個(gè)價(jià)格之條形圖動(dòng)能，并和過(guò)去的34支條形圖作比較。

◎Itisa34-barsimplemovingaverageofthebar”smidpoints(H+L)/2subtractedfroma5-barsimplemoveingaverageofthemidpoints(H+L)/2,plottedinahistogramform.

它是以5個(gè)價(jià)格之條形圖之中點(diǎn)價(jià)(最高+最低)/2取移動(dòng)平均，再減去34支條形圖之中點(diǎn)價(jià)(最高+最低)/2之移動(dòng)平均，并以柱狀圖之形式表示。

◎TheAOtellsusexactlywhatishappeningwiththecurrentmomentum.

AO精確地告訴我們當(dāng)下動(dòng)能發(fā)生的變化。

作者提到，當(dāng)了解及適當(dāng)?shù)氖褂茫珹O是超過(guò)40年所發(fā)現(xiàn)最好最精確的指針。

其實(shí)大家可以參考混沌操作法中之MACD。而在軟件使用上，AO的柱狀圖如果比前一根高，則標(biāo)記為綠色；反之若比前一根來(lái)的低，則標(biāo)記為紅色。如此我們只要看顏色之改變，就能知道動(dòng)能之改變了。

知道了顏色變化之義意后，在進(jìn)一步介紹AO之買(mǎi)賣(mài)訊號(hào)之前，我們須回顧之前所教的，在鱷魚(yú)嘴巴外還沒(méi)有產(chǎn)生碎形之買(mǎi)賣(mài)訊號(hào)之前，我們不采取任何AO之買(mǎi)賣(mài)訊號(hào)。此點(diǎn)務(wù)必切記！

接下來(lái)進(jìn)入主題開(kāi)始介紹AO之買(mǎi)賣(mài)訊號(hào)。

AO三買(mǎi)訊：

SAUCERBUYSIGNAL（淺碟買(mǎi)訊），

CROSSBUYSIGNAL（穿越買(mǎi)訊），

TWINPEAKSBUYSIGNAL（雙峰買(mǎi)訊）。

AO三賣(mài)訊：

SAUCERSELLSIGNAL（淺碟賣(mài)訊），

CROSSSELLSIGNAL（穿越賣(mài)訊），

TWINPEAKSSELLSIGNAL（雙峰賣(mài)訊）。

1、SAUCERBUYSIGNAL（淺碟買(mǎi)訊）：

說(shuō)明：在SAUCERBUY中，至少需要三根柱狀圖，而中間之b(red)為最低，而右方之c(green)比b高，如此便構(gòu)成中間凹陷如同碟子一般之SAUCERBUY。而碟子中，凹陷部份可以有幾根柱狀圖則沒(méi)有限制。而當(dāng)c產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合條件之條形圖，在其最高點(diǎn)加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。。1、SAUCERBUY。（淺碟買(mǎi)訊）2、CROSSBUYSIGNAL（穿越買(mǎi)訊）：

說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由零軸下翻轉(zhuǎn)到零軸之上即產(chǎn)生crossbuy，而a可以為紅色也可以為綠色，但b(signalbar)一定是為綠色。crossbuy只需兩根柱狀圖便可形成，而當(dāng)b(signalbar)產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合條件之條形圖，在其最高點(diǎn)加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。。3、TWINPEAKSBUYSIGNAL（雙峰買(mǎi)訊）：

說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由左至右產(chǎn)生第二個(gè)低點(diǎn)b，而第二個(gè)低點(diǎn)b比第一個(gè)a來(lái)的高即產(chǎn)生TWINPEAKSBUY。須注意圖中a,b之間柱狀圖皆在零軸以下而c(signalbar)必定為綠色。TWINPEAKSBUY為AO在零軸下唯一之買(mǎi)訊。而在TWINPEAKSBUY發(fā)生前一定會(huì)先產(chǎn)生一個(gè)SAUCERSELL。

當(dāng)AO為綠色時(shí)才會(huì)有買(mǎi)訊發(fā)生；同樣的當(dāng)AO為紅色時(shí)才有賣(mài)訊之可能。

另外還有一點(diǎn)很重要就是：

當(dāng)AO之買(mǎi)訊發(fā)生時(shí)，若條形圖之價(jià)位仍未觸及進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位，而隨后柱狀圖即變色(由綠變紅)則先前產(chǎn)生之AO買(mǎi)訊則須取消。。以上為AO三買(mǎi)訊，若弄清楚后只要反過(guò)來(lái)想，就是AO三賣(mài)訊了！

接下來(lái)介紹AO三賣(mài)訊

SELLSIGNAL（淺碟賣(mài)訊）：

說(shuō)明：在SAUCERSELL中，至少需要三根柱狀圖，而中間之b(green)為最高，而右方之c(red)比b低，如此便構(gòu)成中間凹陷如同碟子一般之SAUCERSELL。而碟子中，凹陷部份可以有幾根柱狀圖則沒(méi)有限制。而當(dāng)c產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合條件之條形圖，在其最低點(diǎn)加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。。SELLSIGNAL。2、CROSSSELLSIGNAL（穿越賣(mài)訊）：

說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由零軸上翻轉(zhuǎn)到零軸之下即產(chǎn)生crosssell，而a可以為紅色也可以為綠色，但b(signalbar)一定是為紅色。crosssell只需兩根柱狀圖便可形成，而當(dāng)b(signalbar)產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合條件之條形圖，在其最低點(diǎn)加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。。3、TWINPEAKSSELLSIGNAL（雙峰賣(mài)訊）：

說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由左至右產(chǎn)生第二個(gè)高點(diǎn)b，而第二個(gè)高點(diǎn)b比第一個(gè)a來(lái)的低即產(chǎn)生TWINPEAKSSELL。須注意圖中a,b之間柱狀圖皆在零軸以上而c(signalbar)必定為紅色。TWINPEAKSSELL為AO在零軸上唯一之賣(mài)訊。而在TWINPEAKSSELL發(fā)生前一定會(huì)先產(chǎn)生一個(gè)SAUCERBUY。。再將AO之買(mǎi)賣(mài)訊號(hào)整理如下：?！?/p>