2013《商業(yè)銀行經(jīng)營與管理》答案

一、單項選擇（16x1分）ABABA DCCCC DADCDB二、多項選擇（10x2分）ACDE CDE BC ABCD ABCDE ABCDE BCDE BCD BCDE BDE三、名稱解釋（5x4分）本總額的50%；附屬資本，也稱二級資本，由非公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準(zhǔn)備金、混合資本工具和次級長期債券構(gòu)成。掉期交易：掉期交易又稱調(diào)期交易，是指將幣種相同、金額相同，但方向相反（一買一賣）、交割期限不同的兩筆以上的交易結(jié)合在一起進(jìn)行。遠(yuǎn)期利率協(xié)議：。貨幣互換：貨幣互換是指為降低借款成本或避免遠(yuǎn)期匯率風(fēng)險，將一種貨幣的債務(wù)轉(zhuǎn)換成另一種貨幣的債務(wù)的交易。目的：規(guī)避匯率風(fēng)險；降低成本。利率敏感性缺口：利率敏感性缺口是指在一定時期以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)四、簡答題（4x6分）“”原則及其關(guān)系分）。三性原則：盈利性、安全性、流動性的解釋（每個1分）關(guān)系：（每個1分）1、盈利性與安全性間的關(guān)系：既統(tǒng)一又對立。2、盈利性與流動性間的關(guān)系：從長期觀察來看，盈利性能夠促進(jìn)流動性目標(biāo)的實現(xiàn)，反映出二者間某種正向聯(lián)系；就短期情況而言，盈利性往往會與流動性產(chǎn)生矛盾和沖突。3、流動性與安全性的關(guān)系：一般來說，流動性與安全性呈正向運(yùn)動的趨勢。巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容1.5分）。資本的組成：核心資本（一級資本）+附屬資本（二級資本），一級資本要占全部資本50%以上。風(fēng)險加權(quán)制：表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險權(quán)數(shù)：分為0%、10%、20%、50%和100%五類。8%4%表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)：分為0%、8%4%初級階段（協(xié)議生效～初級階段（協(xié)議生效～1990年底）中期階段鼓勵各國銀行努力增加資本。最低資本充足率達(dá)到7.25%，其中核心資（1991～1992年底）本充足率至少為3.625%。達(dá)標(biāo)階段（1992年底以后）足率至少為4%。借款人財務(wù)分析的內(nèi)容2分）。（一）財務(wù)報表分析：資產(chǎn)負(fù)債表分析，損益表分析（二）財務(wù)比率分析：流動性比率，盈利能力指標(biāo)，結(jié)構(gòu)性比率，經(jīng)營能力比率（三）現(xiàn)金流量分析：短期貸款，中長期貸款中間業(yè)務(wù)特征的變化1.5分）不占用客戶資金轉(zhuǎn)變?yōu)檎加每蛻糍Y金接受客戶委托 轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行出售信不承擔(dān)風(fēng)險 轉(zhuǎn)變?yōu)?承擔(dān)風(fēng)險五、計算題（2x10分）假設(shè)即期匯率GBP/USD＝1.5000，美元年利率為12%，而同期英鎊年利率為6%，在預(yù)6GBP/USD=1.5040100萬英鎊進(jìn)行為期6個月的套利。問：①如果預(yù)期準(zhǔn)確，相對于不套利，可獲得多少套利凈收入？（5分）②如果半年后市場即期匯率為GBP/USD=1.5610,分）答案：①預(yù)期準(zhǔn)確時，套利者即期將英鎊換成美元，6個月后美元的本利和收入可按當(dāng)時的即期匯率兌換的英鎊為：1×106×1.5000×(1＋12％×6/12)÷1.5040=1.0572×106如果不套利，套利者6個月后英鎊的本利和為：1×106×(1＋6％×6/12)=1.0300×106套利者的凈收益為：1.0572×106－1.0300×106＝2.72×104②套利者6個月后按當(dāng)時的即期匯率可兌換英鎊：1×106×1.5000×(1＋12％×6/12)÷1.5610=1.0186×106此時，套利者的凈收益為：1.0186×106－1.0300×106＝－1.14×10461日，A331000萬美元資金，以滿足經(jīng)營上的需要。當(dāng)時的市場利率為8.10%，但根據(jù)預(yù)測，市場利率將在近期內(nèi)有較大幅度的上61日從B銀行買進(jìn)一份3×68.10%的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。919.25%B銀行向A公司支付的金額是多少？917.50%A公司向B銀行支付的金額是多少？答案：計算公式:（4分）

LFDPAB100LDL：參照利率P：本金B(yǎng)：一年的天數(shù)（1）市場利率8.10%→9.25%，B銀行向A公司支付（3分：A9.258.10003601009.2590

= 28100.1