2022年中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案

2022年中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案1［單選題］(江南博哥)部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約，屬于()壓力測試情景。A.聲譽風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險正確答案：D參考解析：針對信用風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑，房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動，貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化，授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約，部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約，部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險，其他對銀行信用風(fēng)險帶來重大影響的情況等。2［單選題］巴塞爾協(xié)議H明確指出，實施()的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部評級法C.損失分布法D.打分卡方法正確答案：B參考解析：巴塞爾協(xié)議II明確指出銀行必須建立良好的壓力測試程序并定期進行壓力測試，以反映各種經(jīng)濟環(huán)境改變的情景對信貸資產(chǎn)組合的不利影響，實施內(nèi)部評級法的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。3［單選題］商業(yè)銀行需要加強對交易對手信用風(fēng)險的識別和管理。由于一般市場風(fēng)險因素，使得交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，這種風(fēng)險被稱為()A.特定正向風(fēng)險B.特定錯向風(fēng)險一般正向風(fēng)險一般錯向風(fēng)險正確答案：D參考解析：錯向風(fēng)險被定義為交易對手信用水平與風(fēng)險暴露正相關(guān)。由于一般市場風(fēng)險因素，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)一般錯向風(fēng)險。由于交易的特性或結(jié)構(gòu)，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)特定錯向風(fēng)險。4［單選題］某銀行將流動性比例作為風(fēng)險偏好定量指標(biāo)，下列風(fēng)險偏好目標(biāo)值中，反映出該流動性風(fēng)險偏好最為激進的是（）oA.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。5［單選題］下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貨款五級分類的遷徙矩陣期末正常關(guān)注次級可疑損失期初正常90%10%000關(guān)注5%80%10%5%0次級010%75%1()%5%可疑0010%70%20%已知期初正常類貸款余額500億,關(guān)注類貸款余額40億,次級類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億。36353432正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（億）。期末的可疑類貸款數(shù)量=500X0+40X5%+2OX1O%+1OX7O%=11（億）。期末的次級類貸款數(shù)量=500X0+40X10%+20X75%+10X10%=20（億）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+20=34（億）。

6［單選題］某中小型商業(yè)銀行自身流動性相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，則該行的凈穩(wěn)定融資比率為()143%257%133%342%正確答案：C參考解析：凈穩(wěn)定融資比率(NSFR)=可用穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金=120/90=133%［單選題］商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。因此對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)管理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素B.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的營銷人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽D.聲譽風(fēng)險一般不采取歷史模擬法進行計量和監(jiān)測正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行要采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法進行控制或緩釋聲譽風(fēng)險,有效的聲譽風(fēng)險管理是完善的公司治理架構(gòu)、扎實的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施、高效的風(fēng)險管理流程、專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。［單選題］商業(yè)銀行運用()能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集.風(fēng)險與控制自我評估C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D.因果分析模型正確答案：D參考解析：在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險損失、風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。［單選題］下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具有前瞻性，預(yù)防性特征的是()A.對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制B.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃C.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少杜絕各類風(fēng)險隱患D.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)很行的既定政策和原則正確答案：A參考解析：為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險造成的重大經(jīng)濟損失，同時又能適時把握發(fā)展機遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財物、信息以及正常運營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。10［單選題］杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了()資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議IB.巴塞爾協(xié)議II.5C.巴塞爾協(xié)議IID.巴塞爾協(xié)議III正確答案：C參考解析：杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補了巴塞爾協(xié)議口資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進行監(jiān)管利的可能性。11［單選題］商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估(RCSA)時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后,仍然保留的那部分風(fēng)險是()A.固有風(fēng)臉B.非系統(tǒng)性風(fēng)臉C.剩余風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)臉正確答案：c參考解析：剩余風(fēng)險是指在實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的風(fēng)險。12［單選題］商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是()A.報告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需要交監(jiān)管機構(gòu)審閱B.報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議C.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵制主要風(fēng)險D.報告應(yīng)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響等正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：首先，評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。其次，評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險。最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。ICAAP報告有兩方面的作用，一方面，作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件;另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)在評估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。13［單選題］某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后,該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率(LGD)會()。A.無法確定B.降低C.不變D.增加正確答案：B參考儲析：貸款合同中要求借款企業(yè)提供特定的抵押品使得抵押貸款的清償優(yōu)先性得以提高，借款企業(yè)一旦破產(chǎn)清算時可以使銀行提高回收率，降低違約損失率。14［單選題］利率風(fēng)險計量不包括以下()方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析正確答案：A參考解析：外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。15［單選題］某商業(yè)銀行的一筆債務(wù)的違約風(fēng)險暴露為2500萬元，假定其回收金額為2000萬元，回收成本為800萬元，若采取回收現(xiàn)金流法，則這筆債項的違約金額為()20%48%52%80%正確答案：C參考解析：根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露。16［單選題］某商業(yè)銀行分行要求下屬支行風(fēng)險部分負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作有分行風(fēng)險管理部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的()A.信息與溝通B.內(nèi)部環(huán)境C.控制活動D.外部環(huán)境正確答案：B參考解析：內(nèi)部環(huán)境處于內(nèi)部控制五大要素之首。內(nèi)部環(huán)境體內(nèi)容包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。17［單選題］假設(shè)中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低B.潛在借款人的風(fēng)險水平上升C.借款人承受較高的風(fēng)險D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的降低正確答案：D參考解析：低利率水平表示中央銀行正在實施寬松已經(jīng)開始的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響之下,所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低。此外,在內(nèi)部信息不完全對稱的情況下，商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較低風(fēng)險溢價的同時也使自身面臨的風(fēng)險降低,原因在于，由于逆向選擇效應(yīng)與激勵效應(yīng)的作用，低利率不僅造成潛在借款人的整體違約風(fēng)險降低,而且會促使借款人承擔(dān)更低的風(fēng)險。18［單選題］下列不屬于內(nèi)部評級法初級法合格信用風(fēng)險緩釋范圍的是（）A.合格金融質(zhì)押品B.合格應(yīng)收賬款C.合格通用設(shè)備D.合格住宅房地產(chǎn)正確答案：C參考解析：內(nèi)部評級法初級法下的合格抵（質(zhì)）押品：金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)，經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)可的符合信用風(fēng)險緩釋工具認(rèn)定和管理要求的抵（質(zhì)）押品19［單選題］按執(zhí)行的剛性程度作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額的主要類型是（）A.必須嚴(yán)格執(zhí)行的指令性限額，柔性控制的指導(dǎo)性限額B.體現(xiàn)監(jiān)管要求的限額，體現(xiàn)管理人自身風(fēng)險偏好的限額C.由高管層審批的限額，由業(yè)務(wù)部門自行審批的限額D.針對管理人全部產(chǎn)品的限額，針對單一資產(chǎn)管理產(chǎn)品的限額正確答案：A參考解析：按執(zhí)行剛性程度劃分，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額可分為必須嚴(yán)格執(zhí)行的指令性限額和柔性控制的指導(dǎo)性限額。20［單選題］新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手按照約定履行業(yè)務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。A.損失B.破產(chǎn)C.違約D.盈利正確答案：A參考解析：信用風(fēng)險指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。21［單選題］對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是0A.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)盡早可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在加強銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)正確答案：A參考解析：2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系,并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。22［單選題］某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品消費過程中，向風(fēng)險承受能力較低的保守型客戶銷售高風(fēng)險金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于（）A.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件B.內(nèi)部流程C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.內(nèi)部敲詐正確答案：A參考解析：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件。23［單選題］巴塞爾委員會于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時所使用的附加資本要求為（）1%-2.5%0%-3.5%1%-3.5%0%-2.5%正確答案：C參考解析：若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%o24［單選題］在我國，負(fù)責(zé)接收、分析全國大額和可疑交易報告向有關(guān)部門移交可疑交易線索的金融情報機構(gòu)是（）A.反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度B.中國反洗錢檢測分析中心C.中國銀行保險監(jiān)管管理委員會D.中國人民銀行反洗錢局正確答案：B參考解析：中國反洗錢監(jiān)測分析中心。中國反洗錢監(jiān)測分析中心是2004年成立的中國金融情報機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)接收、分析全國大額和可疑交易報告并向有關(guān)部門移交可疑交易線索。中國反洗錢監(jiān)測分析中心在上海和深圳設(shè)立分中心，作為派出機構(gòu)開展工作。25［單選題］股票市場大概下跌以及貨幣市場大幅波動，屬于()壓力情景。A.聲譽風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險正確答案：c參考。析：針對市場風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容:利率重新定價、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。具體壓力情景的選擇應(yīng)考慮銀行賬戶和交易賬戶的差異。26［單選題］下列商業(yè)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險事件中，屬于轉(zhuǎn)型風(fēng)險的是()A.洪水導(dǎo)致借款人的抵押品損毀B.碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降C.極端天氣事件降低企業(yè)生產(chǎn)頻率、企業(yè)銷售收入減少D.氣候變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價值出現(xiàn)波動正確答案：b參考。析：轉(zhuǎn)型風(fēng)險是指社會向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。轉(zhuǎn)型風(fēng)險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：(1)〃棕色"企業(yè)償債能力下降、抵押品貶值，銀行信用風(fēng)險上升。〃棕色”是與〃綠色”對應(yīng)的概念，指二氧化碳及其他大氣污染物排放量高的資產(chǎn)或活動。(2)銀行持有的“棕色〃資產(chǎn)預(yù)期收益減少、市場價值下降，市場風(fēng)險上升。(3)債務(wù)人違約銀行持有的"棕色”資產(chǎn)貶值或面臨拋售導(dǎo)致銀行可獲取資金少于預(yù)期，流動性風(fēng)險上升。(4)氣候相關(guān)政策轉(zhuǎn)向，持有〃棕色〃資產(chǎn)的銀行聲譽風(fēng)險上升。27［單選題］下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的獨立性的是().A.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。28［單選題］某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款余額共2600億元，其中正常類2300億元，關(guān)注類190億元。一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、55億元、15億元。則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()o90.9%6.83%6.54%155%正確答案：D參考M析：不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率=［(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)］x100%=(100+55+15)/(2600-2300-190)=154%29［單選題］下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區(qū)別，表述最不恰當(dāng)?shù)氖?。A.洗錢和擴散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源D.洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動正確答案：C參考解析：*6-17 洗錢、恐怖融詼、擴散融資三者的區(qū)別項目洗餞恐怖融貿(mào)曠散收資資金來豫資金來源為薦法所梅費金來豫往往合法資金來集往往合法行為目的廚藏犯用資金來源將資金用于政治目的將資金用于軍事目的交易規(guī)模資金成大、交翱復(fù)雜貴金st小、交易篇單貴金景大.交5噲/資金特點資金環(huán)形我動熨金點到點浪動資金點到點流動30［單選題］商業(yè)銀行常采取衍生工具來主動對沖市場風(fēng)險。下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.采用國債期貨規(guī)避未來利率不利變動風(fēng)險B.采用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率不利變動風(fēng)險C.采用外匯期貨避免未來匯率不利變動風(fēng)險D.采用商品期貨對沖未來的股票價格波動風(fēng)險正確答案：D參考解析：在利率風(fēng)險方面，通?？刹捎眠h期利率協(xié)議(FRA)、國債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來利率不利變動帶來的損失風(fēng)險;在匯率風(fēng)險方面，則通?？刹捎猛鈪R遠期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價差水平，避免匯率不利變動風(fēng)險；在商品風(fēng)險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動風(fēng)險。31［單選題］下列選項中不屬于內(nèi)部評級高級應(yīng)用的是()A.信貸政策的制定B.績效衡量和考核C.風(fēng)險偏好的設(shè)定D.貸款定價正確答案：A參考解析：內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用包括：風(fēng)險偏好的設(shè)定、經(jīng)濟資本的建模與管理、貸款定價、損失準(zhǔn)備計提、績效衡量和考核、推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。32［單選題］某銀行風(fēng)險管理人員針對不良貸款建立了以下模型：不良貸款率=4.3-0.07*GDP增長率-0.13*M2增長率+0.04*貸款增長率，對上述模型下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)oA.在GDP、M2、貸款均為零增長情況下，不良貸款率的期望值為4.3B.不良貸款率與貸款增長率之間的相關(guān)系數(shù)為正C.其他條件不變，M2增長率每增加1個百分點，不良貸款率下降0.13個百分點D.其他條件不變，GDP每增長1倍、不良貸款率下降0.07個百分點正確答案：D參考解析：增長1倍為增長100%,0.07*100%=7%其他條件不變，GDP每增長1倍、不良貸款率下降7個百分點。33［單選題］根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，資產(chǎn)管理產(chǎn)品中，權(quán)益類產(chǎn)品股投資與股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于()OA.60%80%40%20%正確答案：B參考解析：資產(chǎn)管理產(chǎn)品分為固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、商品及金融衍生品類產(chǎn)品和混合類產(chǎn)品固定收益類產(chǎn)品投資于存款債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于80臨權(quán)益類產(chǎn)品投資于股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于80%,商品及金融衍生品類產(chǎn)品投資于商品及金融衍生品的比例不低于80%,混合類產(chǎn)品投資于債權(quán)類資產(chǎn)權(quán)益類資產(chǎn)、商品及金融衍生品類資產(chǎn)且任一資產(chǎn)的投資比例未達到前三類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。34［單選題］多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.市場過度競爭C.監(jiān)管不到位D.風(fēng)險偏好過于激進正確答案：D參考解析：銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配置方面的逆向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下。國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因。我國商業(yè)銀行長期缺乏資產(chǎn)擴張的約束機制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動”，導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險。35［單選題］商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是()OA.增加普通股權(quán)益資本B.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.銀行并購和重組D.增加風(fēng)險權(quán)重低的資產(chǎn)正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行要提高資充足率，主要有兩個途徑:一是增加資本;二是降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。前者稱為分子對策，后者稱為分母對策。商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等。36［單選題］下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的是0。A.通過代理收付款業(yè)務(wù)進行洗錢活動B.內(nèi)外勾結(jié)編造代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入C.未獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率變動而造成損失正確答案：D代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制參考解析:代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制衰6T風(fēng)險防偃,第不足.認(rèn)為B<*4攆作風(fēng)險，損失也不大U?好咫DIE,內(nèi)咐MH嬉*.部門及崗但世?不合理.?9MX?n■務(wù)依理分1R.電子化健&t*H,映乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)等71矣財■作Xft示例人員因宗"修人員食力或**手***.不限人大irtKH內(nèi)外勾結(jié)用窟虐俄代理w號介同?今不諼?牧人大短授權(quán)*驚白遺打父?內(nèi)的人員蹙5）客戶寅N單取私利等內(nèi)部旅程確傳時送行不恰當(dāng)?shù)摹浮?不的自傳.修溪餐保學(xué)M許未時3?何?或業(yè)舞中的風(fēng)險遇行岐■,不當(dāng)利用*要內(nèi)/信息也儀他人買1：證券崢代理令網(wǎng)或文件。&，位.對各方的枚利.文著.If任規(guī)定不明■.或樽?*?行軍號6入代”業(yè)務(wù)科給中未就洱客戶允許代理加創(chuàng)皆金欣遨行交勺必代殍單詈審核不清.出現(xiàn)通**"或*作失跟W0就落想辦才?號嶂系統(tǒng)簸陶計算機梟統(tǒng)中?.業(yè)務(wù)板金計H不力看成代理業(yè)分中的■據(jù)不失西引發(fā)彼失.“代，if等集臭出系統(tǒng)中*使客戶小佬及時4人賣出及■而覆置或失系統(tǒng)設(shè)計加或系統(tǒng)罐妒不完■.AAttUk信*.質(zhì)量不錯令委托方要求造反系就安全K定造成累垃運行不暢???!?數(shù)娟傳送失0等■府要把方業(yè)務(wù)等風(fēng)險類利 小例委托力偽建收付款$ti￡曾取費* 外降事件通過的■收付lUHMUt* 由于新的盆看觀走出白ii引起的風(fēng)的等I*作同府冷蠲措祐修化艮齡巨歌.「解片?段代期業(yè)務(wù)*的性作風(fēng)*先■業(yè)詈操作彼樣、操作管理mu加強單。臂坦.*橋委托--代承業(yè)務(wù)介同的育化.昨只令X神金托輪仔尸絡(luò)審修.業(yè)務(wù)手續(xù)費收人必臧靖人做析雄骨收入大K惘款業(yè)務(wù)H件及育能皆G.《守做宴守佑品畫.i＞制保號性二代加恰溫制包.燈業(yè)務(wù)風(fēng)話丑行必襄的風(fēng)險發(fā)下.?。尽浮觥龊阈行艃rKgR*后象加鯉產(chǎn)叢"震岔埋.SilMCi34"費授告.健。?產(chǎn)U火險BUBW體制度.n*i產(chǎn)&燧出6.射新一品的風(fēng)除狀肛打定期M信國離電子化水草.充分履用4行的網(wǎng)絡(luò)樂緩.檢術(shù)慢工與*代可單f口的敢翻卑,奸財檀.國&研究開發(fā)?行與被代到尊付的宴Mfft*系統(tǒng),慢成雙向我網(wǎng)修作.審理代H*務(wù)電F化鼻件0文▼戶演算代考貫會,完善代M費金的猿儀.M?C,楂財?shù)妊览m(xù).防止代*安金K轎占舞用.■保?？钪杏?。守叁抵一代#協(xié)儀.技F代理林議妁定分If,金劃其F-flt.H守?行不公款軟出,不介入委抵人與其侑人的文?加的37［單選題］商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于()管理策略。A.風(fēng)險補償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險適中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。38［單選題］下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?).A.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險數(shù)據(jù)風(fēng)險暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況B.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺相關(guān)部門的需求C.為提高風(fēng)險信息傳遞的及時性，不同部門崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級別避免流程冗長D.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

正確答案：c參考解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別。39［單選題］根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為()O085%50%75%正確答案：D參考解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75%O40［單選題］下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的表述正確的是()①標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的方差等于lo②標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布曲線下的面積等于loA.①和②都不正確B.僅②正確C.①和②都正確D.僅①正確正確答案：C參考解析:正態(tài)分布曲線的性質(zhì)：(1)關(guān)于"=乂對稱.在處曲線坡高.在*。處在有一個拐點；(2)若固定。.隨“值不同,曲線位置不同.故也稱0為位置參數(shù)；(3)若闔定小o?大時.曲線短而胖,。小時.曲線瘦而高，故也稱“為形狀參數(shù)；(4)|整個曲線F面積為?(5)正態(tài)隨機變StX的觀測值常在距均值的距離為I倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差值圉內(nèi)的概率分別如下：P((k-<r<X</1+tr)=68%P(p.-2a<X<n^2a)-95%-25<r<X”+25。)-99%當(dāng).=0.1時.稱正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)而|(見圖I—2).記為N(0.1).其&奉密度函數(shù)為41［單選題］()遵循資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則，確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。A.巴塞爾協(xié)議IIIB.巴塞爾協(xié)議IVC.巴塞爾協(xié)議Id.巴塞爾協(xié)儀n正確答案：A參考解析：巴塞爾協(xié)議HI的貢獻在于，按照資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則重新確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。42［單選題］商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是().A.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度B.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢崗位職責(zé)制度C.客戶身份資料和交易記錄保存制度；反洗錢制度D.客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度，處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。43［單選題］下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是()。A.發(fā)行債券B.拆入資金和正回購C.增加同業(yè)負(fù)債D.不良貸款核銷正確答案：D參考解析：日常管理下銀行的主要流動性來源在資產(chǎn)方體現(xiàn)為貸款歸還、債券投資到期與出售、同業(yè)拆放與逆回購到期、其他資產(chǎn)的出售；在負(fù)債方體現(xiàn)為客戶存款增加、拆入資金與正回購、發(fā)行債券與股票。44［單選題］商業(yè)銀行采用()計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計算的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A.高級計量法B.權(quán)重法C.內(nèi)部模型法D.內(nèi)部評級法正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于貸款損失準(zhǔn)備最低要求的部商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。45［單選題］下列關(guān)于風(fēng)險價值(VaR)與預(yù)期尾部損失(ES)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)OA.巴塞爾協(xié)議III市場風(fēng)險新規(guī)采用ES代替VaRB.采用歷史模擬法計算VaR,不需要基于任何分布假設(shè)C.當(dāng)選擇的置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變D.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值正確答案：C參考解析：巴塞爾協(xié)議皿內(nèi)部模型法資本計量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險價值指標(biāo)，提出全新的市場風(fēng)險內(nèi)部模型法管理流程和計量方法。內(nèi)部模型法資本計量以ES替代VaRo預(yù)期尾部損失是一定置信水平下，超過風(fēng)險價值水平的潛在損失均值，能夠更審慎反映尾部損失風(fēng)險。歷史模擬法反映了風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。［單選題］下列關(guān)于操作風(fēng)險評估的表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)oA.銀行通常用損失發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來分析剩余風(fēng)險B.銀行可根據(jù)“固有風(fēng)險暴露=控制有效性-剩余風(fēng)險暴露”，確定剩余風(fēng)險評級C.銀行要從控制的設(shè)計和實施兩方面評估控制活動的有效性，確定控制有效性評級D.銀行對于自身面臨的每個操作風(fēng)險點，都要分析固有風(fēng)險正確答案：B參考解析：開展評估：一是固有風(fēng)險評估。對銀行所面臨的每個操作風(fēng)險點都必須進行固有風(fēng)險分析。通常用發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來分析固有風(fēng)險。二是控制有效性評估。固有風(fēng)險評級后，需要識別有助于減少其發(fā)生頻率和嚴(yán)重度的控制活動。評估控制活動有效性要從控制的設(shè)計和控制的實施兩方面進行,確定控制有效性評級。三是剩余風(fēng)險評估。綜合考慮固有風(fēng)險評級和控制有效性評級，根據(jù)“固有風(fēng)險暴露-控制有效性=剩余風(fēng)險暴露”原則確定剩余風(fēng)險評級。［單選題］根據(jù)我國監(jiān)管規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行在達到最低資本要求，儲備資本和逆周期資本基礎(chǔ)上，還應(yīng)符合附加資本要求。其中，附加資本要求主要通過O資本類型滿足。A.核心一級資本B.總資本C.二級資本D.一級資本正確答案：A參考解析：我國國內(nèi)系統(tǒng)要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%,由核心一級資本滿足。48［單選題］假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L-1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年,負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4%下降到3.5%,則商業(yè)銀行的整體價值約()。A.增加26億元B.減少22億元C.減少26億元D.增加22億元正確答案：D參考解析:用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，VL表示總負(fù)債的初始值。當(dāng)市場利率變動時，資產(chǎn)和負(fù)債的變化具體為：①AVA=-［DAXVAXAy/(1+y)］=-5X2000X(-0.5%)/(1+3.5%)^48.31(億元)；②AVL=-［DLXVLXAy/(l+y)］=-3X1800X(-0.5%)/(1+3.5%)^=-26.09(億元)；③AVA—AVL=48.31-26.09=22.22(億元)，即商業(yè)銀行的整體價值增加了22.22億元。49［單選題］()也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險正確答案：A參考解析：重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。50［單選題］下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是()A.國家限額B.信貸限額C.止損限額D.行業(yè)限額正確答案：C參考解析：市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額等。51［單選題］下列關(guān)于久期的描述錯誤的是()A.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo)B.久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險管理C.當(dāng)市場收益率下行時，債券久期變短，債券價格上升D.相同市場波動下，久期越長的債券價格變動幅度越大正確答案：C參考解析：久期隨著市場利率的下降而上升，隨著市場利率的上升而下降。52［單選題］2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代現(xiàn)有的()A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C.內(nèi)部模型法D.標(biāo)準(zhǔn)法正確答案：B參考解析：2018月，銀監(jiān)會發(fā)布了《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，中國商業(yè)銀行也將采用SA-CCR方法替代現(xiàn)有的現(xiàn)期風(fēng)險暴露法。53［單選題］下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的質(zhì)量，短期和長期目標(biāo)C.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積累戰(zhàn)略風(fēng)險正確答案：C參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險評估與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險也是無形的，因此很難量化。54［單選題］下列商業(yè)銀行流動性預(yù)警指標(biāo)發(fā)生變化時，最不能表明流動性惡化情形的是()A.無法獲得市場借款B.資產(chǎn)證券化的利差擴大C.收購規(guī)模急劇減少D.銀行收入下降正確答案：C參考解析：以下是一些示例性的預(yù)警信號。①銀行收入下降。②資產(chǎn)質(zhì)量惡化。③銀行評級下調(diào)。④無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大。⑤股價大幅下跌。⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。55［單選題］《巴塞爾m最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了杠桿率緩沖要求。如果某商業(yè)銀行被納入全球系統(tǒng)重要銀行資本附加要求的第四組，已知杠桿率指標(biāo)國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于3%,則該商業(yè)銀行總的杠桿率最低要求與杠桿率緩沖要求分別為()4.25%；1.75%4.75%；1.25%4.25%；1.25%4.75%；1.75%正確答案：C參考解析：《巴塞爾in最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即”全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%x系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%>2%>2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.25%(3%+2.5%/2),杠桿率緩沖要求2.5%/2=l.25%O56［單選題］二項分布在風(fēng)險管理中有著重要運用，假設(shè)隨機變量X服從參數(shù)為n、p的二項分布，下列表述錯誤的是()A.二項分布的數(shù)學(xué)期望E(X)=npB.貝努利分布是二項分布的特殊情況C.二項分布是連續(xù)型隨機變量的概率分布D.二項分布的方差D(X)=np(l-p)正確答案：C參考解析：二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布。例如，貸款是否發(fā)生違約就只有兩種可能結(jié)果，如果有多家公司或多筆貸款，就相當(dāng)于一個多次重復(fù)的二項分布隨機變量。貝努利分布是二項分布的特殊情況。二項分布的數(shù)學(xué)期望和方差：E(X)=np,D(X)=np(1-p)o57［單選題］流動性管理部門應(yīng)建立流動性風(fēng)險應(yīng)急管理機制，其原因不包括()。A.流動性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機的認(rèn)識B.流動性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動性成本C.流動性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員迅速決策D.流動性應(yīng)急機制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一正確答案：C參考解析：流動性應(yīng)急機制是銀行進行流動性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應(yīng)對極端的流動性緊張情形，使銀行能夠在危機情景下依然合理控制流動性成本，進行及時有效的籌資，以應(yīng)對流動性危機。銀行建立流動性應(yīng)急機制主要原因如下：第一，流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。如銀保監(jiān)會在《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》中規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險水平、組織架構(gòu)及其市場影響力，制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃。第二，流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的及時性。在危機來臨的時候，并不是各級管理人員、各管理部門都能夠、都愿意承認(rèn)危機的來臨。在危機情形下，如果銀行花太多的時間去爭論流動性危機是否來臨，多大可能性惡化，如何采取措施，這會導(dǎo)致銀行在流動性來源依然可行的情況下，喪失稍縱即逝的時機。一個良好的流動性應(yīng)急計劃能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機的認(rèn)識，更早更快地采取行動。第三，流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的有效性。危機情況下，銀行的管理人員承受巨大壓力，需要在有限的時間作出許多重大決定。一個預(yù)先制定的應(yīng)急機制，能夠在這樣的關(guān)鍵時刻幫助銀行的管理人員做更全面、有效、有序的管理。58［單選題］壓力測試完成后應(yīng)撰寫壓力測試報告，下面關(guān)于壓力測試報告的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖荗oA.應(yīng)闡明測試對象、承壓指標(biāo)、壓力情景、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并描述傳導(dǎo)機制，同時詳細(xì)說明各項假設(shè)條件和參數(shù)B.應(yīng)闡明壓力測試反映的當(dāng)前風(fēng)險管理中的相關(guān)風(fēng)險點，薄弱環(huán)節(jié)和不足，并制訂改進措施C.一般應(yīng)包括全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作情況，資本充足率和杠桿率指標(biāo)情況、各類損失的大小和頻率D.應(yīng)描述并分析壓力測試結(jié)果，重點評估不同情景下可能的資產(chǎn)質(zhì)量、損失和資本充足變化等正確答案：C參考解析：壓力測試完成后應(yīng)撰寫壓力測試報告，報告一般應(yīng)包括背景分析、壓力測試目標(biāo)與數(shù)據(jù)的說明、壓力情景及閾值的設(shè)置、傳導(dǎo)模型的說明、測試結(jié)果與分析、改進措施等內(nèi)容，故“一般應(yīng)包括全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作情況、資本充足率和杠桿率指標(biāo)情況、各類損失的大小和頻率”錯誤。壓力測試報告應(yīng)根據(jù)重要性程度，設(shè)置不同級別，并按照不同匯報路線報告不同層級管理人員。應(yīng)闡明測試對象、承壓指標(biāo)、壓力情景、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并描述傳導(dǎo)機制，同時詳細(xì)說明各項假設(shè)條件和參數(shù);應(yīng)闡明壓力測試反映的當(dāng)前風(fēng)險管理中的相關(guān)風(fēng)險點、薄弱環(huán)節(jié)和不足，并制訂改進措施;應(yīng)描述并分析壓力測試結(jié)果，重點評估不同情景下可能的資產(chǎn)質(zhì)量、損失和資本充足變化等。59［單選題］與商業(yè)銀行風(fēng)險管理三道防線相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則，下列關(guān)于前中后臺分離的表述錯誤的是()OA.中臺部門包括稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理等部門B.風(fēng)險管理部門獨立于前臺營銷部門C.前臺的職能包括對個人客戶開展市場營銷D.后臺部門包括人力資源管理、信息技術(shù)支持等部門正確答案：A參考解析：與風(fēng)險管理三道防線相呼應(yīng)，前臺、中臺、后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則。通常，前臺主要是市場營銷部門，負(fù)責(zé)對公司類、機構(gòu)類和個人類目標(biāo)客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案；中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等，后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門。60［單選題］下列四家商業(yè)銀行具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營指標(biāo)如下表：經(jīng)營指標(biāo)銀行A銀行B銀行C銀行D存貸比60%75%75%60%中長期貨款比重50%50%30%最大十家存款戶的存款占比20%20%10%10%假設(shè)其他條件完全相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是()oA.銀行AB.銀行BC.銀行CD.銀行D正確答案：B參考解析：A、B、C三家銀行的三類流動性風(fēng)險計量指標(biāo)中，存貸比最大的是B和C銀行，中長期貸款比重最大的是B和C銀行，最大十家存款戶的存款占比最大的是A和B銀行。綜上，B銀行的各項指標(biāo)都是最大的，即其流動性風(fēng)險管理壓力最大。61［單選題］下列商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是()oA.銀行對于未來一年往往有更多的信息、，因此規(guī)劃的重點往往在第一年B.商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時，第一年的預(yù)測與后幾年的預(yù)測應(yīng)相互獨立C.資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃D.由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響正確答案：B參考解析：由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響的時間較長，因此在規(guī)劃中考慮未來三年甚至五年對于管理層了解戰(zhàn)略的長遠影響至關(guān)重要。資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。62［單選題］國際金融危機后，為了強化金融消費者權(quán)益保護，二十國集團發(fā)布的有關(guān)政策文件是()。A.《金融消費者保護的良好經(jīng)驗》B.《金融消費者保護高級原則》C.《金融機構(gòu)董事會和高管人員公平交易職責(zé)指引》D.《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》正確答案：B參考解析：2008年國際金融危機后，針對行為風(fēng)險和消費者權(quán)益保護，國際消費者聯(lián)盟、二十國集團(G20)、金融穩(wěn)定理事會、世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織發(fā)布了加強金融消費者保護的指引，如二十國集團的《金融消費者保護高級原則》、世界銀行的《金融消費者保護的良好經(jīng)驗》等。63［單選題］下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國別風(fēng)險緩釋手段的是()oA.與境外用款項目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿臖.支持出口信用保險公司投?？蛻舻木惩忭椖緾.要求境內(nèi)集團公司為境外某子公司的項目融資提供擔(dān)保D.要求境外欠發(fā)達地區(qū)項目主體公司附加國際主要銀行履約保函正確答案：B參考解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到：第一，了解你的客戶及所在國家(地區(qū))風(fēng)險。第二，嚴(yán)守集中度限額，減少對高風(fēng)險和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。第三，通過投保國別風(fēng)險保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)包括各國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司，如投保中國出口信用保險公司的政治險和商業(yè)險。第四，增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃丁５谖?，以銀團貸款方式分散風(fēng)險或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。如對于某些風(fēng)險較高的國家設(shè)立離岸賬戶，規(guī)避轉(zhuǎn)移風(fēng)險。第六，吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構(gòu)參與項目。第七，合同中增加保護條款旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約須提前還款。第八，項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。第九，建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。［單選題］巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()oA.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性的滿足壓力或危機情境下風(fēng)險管理報告的需要C.商業(yè)銀行對各類風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個權(quán)威的數(shù)據(jù)來源D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化、組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)正確答案：C參考解析：關(guān)于靈活性。巴塞爾委員會要求:銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風(fēng)險管理報告的需要，包括壓力/危機情景下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力。［單選題］下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖?)oA.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的長期收益高于短期收益B.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)正確答案：B參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施、可以更為妥善地處理風(fēng)險事件等。戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本。66［單選題］商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采取()降低風(fēng)險和損失程度。A.數(shù)據(jù)分析B.補充資本C.控制措施D.評估手段正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采取控制措施降低風(fēng)險和損失程度。67［單選題］就業(yè)制度和工作場所安全事件，屬于()壓力測試情景。A.聲譽風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險正確答案：D參考解析：針對操作風(fēng)險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響:內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。68［單選題］二級資本是商業(yè)銀行監(jiān)管資本的重要組成部分，以下關(guān)于二級資本的說法，正確的是()OA.二級資本是指在持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具B.二級資本不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款C.二級資本收益具有信用敏感性特征，必須含有減計或轉(zhuǎn)股條款D.二級資本的受償順序列在普通股之后，在一般債權(quán)人之前正確答案：B參考解析：二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。69［單選題］Y銀行在其2021年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為3000萬元人民幣，下列表述最恰當(dāng)?shù)氖?)OY銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過3000萬元的概率不大于99%Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為3000萬元Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為3000萬元Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過3000萬元的概率不大于1%正確答案：D參考解析：風(fēng)險價值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。70［單選題］某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評結(jié)。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、周邊的治安不佳。風(fēng)險隱患較為嚴(yán)重，決定對該網(wǎng)點進行撤并，這種管理方式屬于()A.承受風(fēng)險B.規(guī)避風(fēng)險C.降低風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險正確答案：B參考解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。［多選題］銀保監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法》旨在形成統(tǒng)一，規(guī)范的大額風(fēng)險暴露監(jiān)管規(guī)則，其主要目的和作用包括()oA.改變授信過程中“搭便車”、“壘大戶”等現(xiàn)象B.推動提升集中度風(fēng)險管理水平，降低客戶授信集中度C.改善信貸資源配置效率，提高上市公式信貸可獲得性D.引導(dǎo)回歸本源，專注主業(yè)，降低系統(tǒng)性風(fēng)險E.增強對同業(yè)業(yè)務(wù)的布局，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟正確答案：A,B,D參考解析：經(jīng)借鑒國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)實踐，銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法》，旨在形成統(tǒng)一、規(guī)范的大額風(fēng)險暴露監(jiān)管規(guī)則。該辦法對商業(yè)銀行加強大額風(fēng)險暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推動商業(yè)銀行提升集中度風(fēng)險管理水平，降低客戶授信集中度;提高單家銀行對單個同業(yè)客戶風(fēng)險暴露的監(jiān)管要求，有助于引導(dǎo)銀行回歸本源、專注主業(yè)，弱化對同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟；明確單家銀行對單個企業(yè)或集團的授信總量上限，有助于改變授信過程中〃搭便車”“壘大戶〃等現(xiàn)象，提高中小企業(yè)信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率，降低系統(tǒng)性風(fēng)險。［多選題］商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有()。A.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額B.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督C.良好的管理信息系統(tǒng)D.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險E.對銀行的資本充足問題早干預(yù)，早介入正確答案：A,B,C,D參考解析：全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素:有效的董事會和高級管理層監(jiān)督;適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~;全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險；良好的管理信息系統(tǒng);全面的內(nèi)部控制。73［多選題］商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景包括()A.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動B.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約C.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑E.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行正確答案:A,B,C,D參考解析：針對信用風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑，房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動，貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化，授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約，部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約，部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險，其他對銀行信用風(fēng)險帶來重大影響的情況等。E是流動性風(fēng)險壓力情景。74［多選題］衡量商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險狀況的主要指標(biāo)包括()oA.現(xiàn)金頭寸比例B.流動性覆蓋率C.流動性比例D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重E.流動性負(fù)債正確答案:B,C,D參考解析：短期流動性風(fēng)險計量：流動性比例、流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析75［多選題］商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于()經(jīng)營活動中。A.設(shè)立境外機構(gòu)B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.對“一帶一路”國家的授信D.代理行往來E.國際資本市場業(yè)務(wù)正確答案:A,B,C,D,E參考解析：國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。76［多選題］根據(jù)《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，下列商業(yè)銀行不良資產(chǎn)中，不得進行批量轉(zhuǎn)讓的有()A作用卡秀古B.3核銷的賬銷案存資產(chǎn)C.經(jīng)批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計劃的資產(chǎn)D.債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機關(guān)的資產(chǎn)E.合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)正確答案：A,C,D,E參考解析：下列不良資產(chǎn)不得進行批量轉(zhuǎn)讓：債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機關(guān)的資產(chǎn)；經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計劃的資產(chǎn)；國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產(chǎn)；個人貸款(包括向個人發(fā)放的購房貸款、購車貸款、教育助學(xué)貸款、信用卡透支、其他消費貸款等以個人為借款主體的各類貸款)；在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)；國家法律法規(guī)限制轉(zhuǎn)讓的其他資產(chǎn)。77［多選題］商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭寸應(yīng)該滿足以下條件A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.能夠進行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.長期持有，獲取利息收入正確答案:A,B,C,D參考解析：交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足以下條件:在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險；能夠準(zhǔn)確估值；能夠進行積極的管理。78［多選題］近年來，我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方式。具體包括()A.實施資本規(guī)劃B.實施恢復(fù)計劃“在線修復(fù)”“地方政府注資+引戰(zhàn)重組”E.收購承接正確答案：C,D.E參考解析：2020年11月，中國人民銀行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告2020》，以專題形式分析了包商銀行、恒豐銀行、錦州銀行三家銀行的不同風(fēng)險處置方式及效果。.以收購承接方式處置包商銀行鳳險.以〃地方政府注資+引戰(zhàn)重組''的方式處置恒豐銀行風(fēng)險.以''在線修復(fù)”方式化解錦州銀行風(fēng)險79［多選題］下列關(guān)于金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的表述不正確的有()A.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是金融機構(gòu)的表外業(yè)務(wù)B.金融機構(gòu)可以在表內(nèi)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C.金融機構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時可以承諾保本保收益D.金融機構(gòu)可以與委托人約定收取業(yè)績報酬E.出現(xiàn)兌付困難時，金融機構(gòu)有必要墊資兌付正確答案：B,C,E參考解析：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是金融機構(gòu)的表外業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時不得承諾保本保收益。出現(xiàn)兌付困難時，金融機構(gòu)不得以任何形式墊資兌付。金融機構(gòu)不得在表內(nèi)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。金融機構(gòu)可以與委托人在合同中事先約定收取合理的業(yè)績報酬，業(yè)績報酬計入管理費，須與產(chǎn)品一一對應(yīng)并逐個結(jié)算，不同產(chǎn)品之間不得相互串用。80［多選題］商業(yè)銀行對公司客戶進行財務(wù)分析時，下列指標(biāo)屬于營運能力指標(biāo)的有()A.銷售收入增長率B.債務(wù)本息償還保障倍數(shù)C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.現(xiàn)金支付能力E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率正確答案：C,E參考解析：營運能力指標(biāo)。包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。A是增長能力指標(biāo)，B、D是償債能力指標(biāo)，81［多選題］廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式，包括()。A.票證資產(chǎn)證券化B.證券資產(chǎn)證券化C.信貸資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.實體資產(chǎn)證券化正確答案:B,C,D,E參考初析:的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式，包括以下四類：(1)信貸資產(chǎn)證券化。(2)實體資產(chǎn)證券化。(3)證券資產(chǎn)證券化。(4)現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

A.B.C.D.E.參考解析:業(yè)務(wù)條線3系數(shù)公司金融A.B.C.D.E.參考解析:業(yè)務(wù)條線3系數(shù)公司金融IS18等》簿行業(yè)務(wù)12?業(yè)根行業(yè)務(wù)15支忖”請W19代理?務(wù)15康產(chǎn)管理12軍督經(jīng)紀(jì)12其傀*務(wù)IB?6-12 各業(yè)務(wù)條線。系財 單位：%83［多選題］2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。A.系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求B.第二支柱資本要求C.最低資本要求D.儲備資本要求和逆周期資本要求E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求正確答案：b,C,D,E參考角畢析:‘高業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲備資本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。84［多選題］國際金融危機以來，為完善銀行審慎監(jiān)管指標(biāo)體系，巴塞爾協(xié)議m引入了杠桿率指標(biāo)。與資本充足率指標(biāo)相比，杠桿率指標(biāo)主要優(yōu)點包括OoA.逆周期調(diào)節(jié)作用B.避免監(jiān)管套利C.計量相對簡單明晰D.避免資本套利E.反映資本風(fēng)險水平正確答案:A,B,C,D參考解析：作為簡單、透明、不具有風(fēng)險敏感性的監(jiān)管工具，杠桿率兼具宏觀審慎和微觀審慎功效。首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展。其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利。最后，杠桿率是風(fēng)險中性的，相對簡單易懂。85［多選題］下列項目中，屬于現(xiàn)金流量分析表“資金運用”項目的有（）。A.資產(chǎn)出售B.存款減少C.投資增長D.回購增長E.存單減少正確答案：B,C,E參考解析:

?7-3 現(xiàn)金流分析奧（正常業(yè)務(wù)借■） 單位：億美兀9HMflIte1X1Mm-10Mir-20lUr-30Ape-10Apr-20A）&邦4金出倚135.0 90090.0105.0111073.09U0nao?*??1貨幣市4存款*民0.01405.010103.00.00.01定編存蠹*長00L00000.00.0ao0.0003抵刷存款*K0.00OlO2000.010.00.00.04-可傳it支付命令?戶?Kno11aoMOaoiao0.00.03.大子1憶美元存單增長0.0ao0.0GII0.0ao0.00.06同的及慢丈*長2.0ao0.0ao000.00.00.07投賢求少<)II16.9so.o20.0200IS.O0.00.01.90.0ao50.0ao0.0ao0.00.09M小貨款（削減）9.019.010.0S.000aoaoao10.苴偷W產(chǎn)?夕0.0iao10aoaoao0.00.011.其他負(fù)供增加4.0ao11.00.0 0.0aoUIIaoH）費金來?合計170.0ei.oIMO,ii 25.040.000aoH金運用1.W?ff*00ao0.0ao505.0105.02投費*長1230ao)00X0MO15.0QIJ0.03儲蓄存款/WiE市場”少10ao,0oao0.00.00.04.定mqaut少19.026.015.015.0100S.05.05.0s.0.026.0290aoIU.00.000ao6可轉(zhuǎn)讓文忖存軟■少00ao1100.0200aoao0.07.大Ft億美it”單乂少37.0ao1.0ao0.0ao0.0ao1口■及K復(fù)K少ao10aoao0.0aoao0.09.貴戶?其0.00.0aoao0.00.00.0ao10.H值貴產(chǎn)*加32.0ao00aoao0.00.0aoII.K值負(fù)債M夕007.0aoao00ao00 0.0C）熏金運用自什2IS.061.0113.060.065.0noiaoiaoD）州館的廉用修金（H■水）（A*?-C）90090.0IQS.O115.075090080.070.086［多選題］關(guān)于商業(yè)銀行的氣候風(fēng)險管理措施，下列表述恰當(dāng)?shù)挠?)A.加大對“棕色”企業(yè)的信貸支持力度B.將應(yīng)對氣候變化納入公司戰(zhàn)略C.明確“三道防線”對氣候風(fēng)險的職責(zé)分工D.降低氣候風(fēng)險信息的披露水平E.運用氣候風(fēng)險壓力測試評估極端損失正確答案:B,C,E參考解析：氣候風(fēng)險管理措施將應(yīng)對氣候風(fēng)險納入公司戰(zhàn)略建立全面的氣候風(fēng)險管理體系優(yōu)化和調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加強情景分析和壓力測試加強氣候風(fēng)險信息披露87［多選題］商業(yè)銀行應(yīng)致力于培育良好的風(fēng)險文化，對應(yīng)以下表述正確的有()。A.風(fēng)險文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風(fēng)險管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風(fēng)險文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期E.商業(yè)銀行應(yīng)通過開展運動式的教育活動來盡快形成良好的風(fēng)險文化正確答案：A,B,C,D參考解析：由于商業(yè)銀行的內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境不斷發(fā)生變化，風(fēng)險文化被不斷修正。因此，商業(yè)銀行無法通過運動式的突擊培訓(xùn)和教育達到培育風(fēng)險文化的目的，而只能將其貫穿到商業(yè)銀行的整個生命周期。培植風(fēng)險文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”。商業(yè)銀行應(yīng)通過建立管理制度和實施績效考核，將風(fēng)險文化融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中。只有將風(fēng)險管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，并輔之以合規(guī)和績效考核，才會形成良好的風(fēng)險文化環(huán)境和氛圍。［多選題］下列關(guān)于線性回歸模型的假設(shè)，表述正確的有()oA.誤差項￡的期望值為1B.被解釋變量Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系的線性的C.對不同的觀察值，誤差項￡的方差等于0D.解釋變量Xi之間不存在多重共線性E,誤差項￡滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布正確答案：B,D參考解析：模型的假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項￡的期望值為零，即E(￡)=0;第四，對不同的觀察值，￡的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項￡滿足正態(tài)分布。［多選題］下列產(chǎn)品中要計量利率風(fēng)險資本的有()。A.類似股票交易的可轉(zhuǎn)換債券B.利率及債券衍生工具頭寸C.包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸D.交易賬簿的信用衍生品E.交易賬簿的債券頭寸正確答案：B,C,D,E參考解析：利率風(fēng)險資本計量需計算交易賬簿相關(guān)產(chǎn)品的利率風(fēng)險一般風(fēng)險和利率風(fēng)險特定風(fēng)險。涉及利率風(fēng)險的交易賬簿產(chǎn)品包括債券(固定利率和浮動利率債券、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓存單、不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進行交易的可轉(zhuǎn)換債券)、利率及債券衍生工具頭寸。同時，商業(yè)銀行采取包銷方式