2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷A卷附答案單選題（共80題）1、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D2、市場風險在（）中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B3、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C4、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權(quán)性風險【答案】B5、（2019年真題）以下不屬于操作風險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D6、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A7、下列關于定金的說法，正確的是（）。A.債務人履行債務后，定金可以抵作價款B.給付定金的一方不履行約定的債務的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當三倍返還定金D.債務人履行債務后，定金不能收回【答案】A8、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C9、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內(nèi)部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B10、出現(xiàn)期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。A.長期；短期B.短期；長期C.短期；短期D.長期；長期【答案】B11、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產(chǎn)負債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C12、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C13、（）是一種特殊類型的操作風險。A.信用風險B.市場風險C.法律風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C14、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風險的基石。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“建立本部門持續(xù)有效的操作風險識別、評估、控制／緩釋、監(jiān)測及報告程序”，是(?)的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務部門【答案】D15、當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(?)，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況給予高度重視。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B16、下列屬于測量銀行流動性指標的是(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D17、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集B.因果分析模型C.風險與控制自我評估D.關鍵風險指標【答案】B18、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D19、以下承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B20、（2019年真題）下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。A.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】B21、自我評估法的主要目標是()。A.鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制B.鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化C.鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風險管理氛圍D.鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理【答案】D22、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％【答案】B23、世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C24、國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（）。A.風險資本回報率B.風險資產(chǎn)回報率C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D25、()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D26、銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是（）。A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D.將技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商【答案】D27、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C28、負債流動性應當從______和______兩個角度進行深入分析。()A.個人負債；法人負債B.個人負債；機構(gòu)負債C.零售負債；公司/機構(gòu)負債D.個人負債；公司/機構(gòu)負債【答案】C29、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B30、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D31、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C32、商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關的風險信息B.對商業(yè)銀行的風險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況【答案】D33、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。A.代理業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】D34、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊資本C.經(jīng)濟資本D.會計資本【答案】C35、操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B36、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風險監(jiān)管資本的計算公式為()。A.市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaRB.市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaRC.市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaRD.市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR【答案】B37、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A38、以下有關資本的說法錯誤的是()。A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量【答案】B39、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D40、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A41、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉(zhuǎn)移階段【答案】C42、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風險屬于戰(zhàn)略風險中的（）。A.行業(yè)風險B.項目風險C.品牌風險D.競爭對手風險【答案】C43、()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】C44、依次施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】A45、商業(yè)銀行在投資決策時，假設其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是（）。A.投資組合丙B.投資組合乙C.投資組合丁D.投資組合甲【答案】C46、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D47、下列關于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A48、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A49、下列各項不屬于認可質(zhì)押品中的現(xiàn)金類資產(chǎn)的是()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D50、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B51、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C52、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解中，最恰當?shù)氖牵ǎ.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A53、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理應當全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及長期目標D.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略進行量化【答案】D54、風機壓出端的測定面要選在（）。A.通風機出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風機出口D.干管的彎管上【答案】A55、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D56、根據(jù)國家風險的分類，（）是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。A.政治風險B.社會風險C.經(jīng)濟風險D.環(huán)境風險【答案】B57、（2020年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結(jié)果B.市場風險資本要求C.壓力風險價值D.每日損益【答案】D58、良好的風險報告路徑應采取的是（）。A.縱向報送B.橫向報送C.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的線性結(jié)構(gòu)D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D59、（）又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B60、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D61、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002至2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.聲譽風險、市場風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B62、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B63、根據(jù)房地產(chǎn)管理相關法律，下列關于房地產(chǎn)抵押關系的描述正確的有（）。A.轉(zhuǎn)讓房屋的所有權(quán)或者使用權(quán)時，建設用地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓B.轉(zhuǎn)讓建設用地使用權(quán)時，該土地上的房屋也應一并轉(zhuǎn)讓C.建設用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物也同屬于抵押財產(chǎn)D.抵押人未按規(guī)定將房地一并抵押的，未抵押的財產(chǎn)視為一并抵押E.建設用地使用權(quán)實現(xiàn)抵押權(quán)時，地上新增建筑物所得的價款，抵押權(quán)人優(yōu)先受償【答案】A64、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B65、以下關于經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù)B.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等【答案】B66、證券業(yè)存款屬于（）。A.敏感負債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A67、因供役地權(quán)利人依法解除地役權(quán)合同導致地役權(quán)消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權(quán)人B.供役地權(quán)利人C.土地使用權(quán)人D.地役權(quán)人和供役地權(quán)利人【答案】B68、建筑電氣工程中，無論何種情況，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干線敷設B.引下線敷設C.接閃器安裝D.接地極埋設【答案】C69、(?)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。A.申請評分B.風險評分C.行為評分D.破產(chǎn)評分【答案】C70、（2018年真題）（）是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。A.低國別風險B.中等國別風險C.高國別風險D.較低國別風險【答案】D71、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應當至少保存五年D.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責【答案】B72、（2019年真題）（）屬于貸款成本的一部分，可以通過合理的貸款定價和提取準備金等方式進行管理。A.預期損失B.非預期損失C.全部損失D.部分損失【答案】A73、()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B74、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C75、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C76、為確保客觀、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構(gòu)有權(quán)()。A.要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞C.要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排D.要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務收支計劃等相關資料【答案】D77、假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A78、在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.財務控制部門D.風險管理部門【答案】C79、假定商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B80、風險偏好和風險戰(zhàn)略應由()審批。A.監(jiān)事會B.風險管理委員會C.董事會D.股東大會【答案】C多選題（共40題）1、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有()。A.不良貸款遷徒率B.正常貸款遷徒率C.資本充足率D.成本收入比E.大額負債依賴度【答案】AB2、對國別風險應實行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、國別風險評級和自身風險偏好等因素的基礎上，按()等維度合理設定覆蓋表內(nèi)外項目的國別風險限額。A.區(qū)域B.國別C.大小D.距離E.風險類別【答案】AB3、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評估主要包括()。A.董事會和高管層對銀行風險是否實施有效監(jiān)督B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動C.內(nèi)部控制機制和審計工作能否及時識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足D.銀行的風險計量、監(jiān)測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項業(yè)務和各類風險E.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排【答案】ABCD4、商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括()A.國別限額遵守情況B.國別風險暴露C.國別風險評估D.超限額業(yè)務處理情況E.壓力測試情況【答案】ABCD5、其他一級資本包括（）。A.一般風險準備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC6、信用風險的主要形式包括（）。A.結(jié)算風險B.系統(tǒng)性風險C.非系統(tǒng)風險D.違約風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AD7、商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。A.風險信息各業(yè)務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點B.風險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作D.風險信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無形資產(chǎn)”E.風險管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD8、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD9、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度、E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD10、風險偏好的維度是風險偏好框架下需要界定的主要問題，包括以下哪些內(nèi)容（）。A.一級資本B.相應置信水平下的經(jīng)濟資本C.定性的指標D.定量的指標E.賬面資本【答案】ABCD11、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足的原則有()。A.整體性原則B.重要性原則C.敏感性原則D.可靠性原則E.及時性原則【答案】ABCD12、對投訴類信訪事項，如信訪人對辦理結(jié)果有意見的，還可以進行（）等申請救濟。A.法院起訴B.司法調(diào)解C.仲裁解決D.尋求復查【答案】D13、（）強調(diào)的是公司向股東分配股利的前提條件，目的是為了維護公司的財產(chǎn)基礎及其信用能力。A.按法定順序分配的原則B.非有盈余不得分配原則C.同股同權(quán).同股同利原則D.公司持有的本公司股份不得分配利潤原則【答案】B14、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。A.信用風險B.操作風險C.擔保風險D.聲譽風險E.金融風險【答案】C15、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD16、為實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標，企業(yè)應當建立起包括()要素的內(nèi)部控制體系。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD17、下列屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的有（）。A.產(chǎn)業(yè)成熟度B.市場供求C.產(chǎn)業(yè)依賴度D.行業(yè)盈虧系數(shù)E.銷售利潤率【答案】ABC18、以下人員招聘的程序排序正確的是（）。①確立招聘渠道②工作評估③組建招聘小組④制定招聘計劃⑤甄別錄用。A.①②③④⑤B.①④③②⑤C.④③①⑤②D.④①③⑤②【答案】C19、下列關于風險的說法正確的是（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量B.市場風險中利率風險尤為重要C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險【答案】ABCD20、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD21、下列關于土地用途變更批準文件的說法，錯誤的是（）。A.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的一般文件B.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的重點C.土地用途變更批準文件是土地登記機關進行土地用途變更登記的依據(jù)D.土地用途變更批準文件是土地權(quán)利人向土地登記機關申請土地作用變更的要件【答案】A22、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括（）。A.表內(nèi)與表外B.集團層面C.投資組合層面D.收益層面E.業(yè)務條線層面【答案】ABC23、下列關于戰(zhàn)略風險的細化說法正確的是（）。A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風險B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險C.進入新市場失敗屬于項目風險D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風險E.收益下降屬于品牌風險【答案】ABCD24、內(nèi)部流程因素引起的操作風險主要包括（）。A.財務/會計錯誤B.文件/合同缺陷C.產(chǎn)品設計缺陷D.錯誤監(jiān)控/報告E.結(jié)算/支付錯誤【答案】ABCD25、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.不同類型的業(yè)務納人統(tǒng)一的風險管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則D.繼續(xù)以資本充足率為核心E.從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉【答案】ABCD26、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的有（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ACD27、商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。A.風險信息各業(yè)務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點B.風險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作D.風險信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無形資產(chǎn)”E.風險管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD28、