決策樹分析方法課件

決策樹分析方法─非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析法2022/12/251決策樹分析方法─非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析法2022/12/201目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/252目錄概念和作用2022/12/202概念和作用決策樹分析是數(shù)量分析方法決策樹是一種樹狀結構，其分析由樹根節(jié)點開始逐層展開，每一分支樹枝前后節(jié)點具有數(shù)量邏輯關系提供快捷、口徑一致的分析模式適用于對銀行盈利能力數(shù)量分析，根據(jù)影響指標相關要素的數(shù)量變化，探求各要素變化的原因以及影響程度同樣的方法也可運用于銀行其他情況的分析2022/12/253概念和作用決策樹分析是數(shù)量分析方法2022/12/203目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/254目錄概念和作用2022/12/204決策樹結構初識凈利息收入凈收入以上各項是對收入的影響要素2022/12/255決策樹結構初識凈利息收入凈收入以上各項是對收入的影響要素20決策樹結構簡圖凈收入+凈利息收入+非利息收入-非利息支出-準備金+銀行賬戶凈收入+交易賬戶凈收入+其他凈收入-適用所得稅各樹枝細化。以凈利息收入為例為便于建立數(shù)量關系和比較，所有指標都是對平均資產的比率，后續(xù)樹枝的指標一般為比率2022/12/256決策樹結構簡圖凈收入+凈利息收入+非利息收入-非利息支出-準決策樹分枝示例─利息收入與支出利息收入利息支出凈利息收入2022/12/257決策樹分枝示例─利息收入與支出利息收入利息支出凈利息收入20決策樹分枝示例─利息支出存款類利息支出其他付息負債利息支出利息支出2022/12/258決策樹分枝示例─利息支出存款類利息支出其他付息負債利息支出利決策樹分枝示例─完全凈利息收入樹枝利息收入利息支出存款類利息支出其他付息負債利息支出凈利息收入將所有相關要素按樹枝結構有層次地展示數(shù)量關系2022/12/259決策樹分枝示例─完全凈利息收入樹枝利息收入利息支出存款類利息目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2510目錄概念和作用2022/12/2010運用基礎按資產規(guī)模對被分析機構分組，這是進行橫向比較的很重要的基礎設計分析指標，確定相關指標之間的數(shù)量關系構造指標的層次關系，用以分析各要素的影響程度計算機系統(tǒng)實現(xiàn)指標計算，并以易于閱讀的方式列示計算結果：一般并列顯示被分析行和同類型行當期、上期和前三年末數(shù)據(jù)，進行橫、縱向比較2022/12/2511運用基礎按資產規(guī)模對被分析機構分組，這是進行橫向比較的很重要概要指標一覽表─數(shù)據(jù)展示形式平均資產凈收入同類型銀行數(shù)盈利能力分析指標對平均資產百分比邊際分析指標對各類平均資產百分比貸款分析指標對各類平均資產百分比流動性分析資本分析增長比率本組概要情況該銀行同類型百分比排名時間點2022/12/2512概要指標一覽表─數(shù)據(jù)展示形式平均資產盈利能力分析邊際分析貸款分析過程由概要指標開始分析鑒別差異分析差異的原因考慮所有的影響要素深究細節(jié)確定問題的根本原因2022/12/2513分析過程由概要指標開始分析2022/12/2013目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2514目錄概念和作用2022/12/2014分析示例逐項介紹分析方法以凈利息收入分析為主線，介紹逐步深入分析過程匯總各項數(shù)據(jù)分析，探究影響要素與程度得到總體分析結果提出有待進一步了解的問題2022/12/2515分析示例逐項介紹分析方法2022/12/2015盈利的決策樹分析法

─簡化的概要指標框架2022/12/2516盈利的決策樹分析法2022/12/2016盈利分析─對銀行本期數(shù)據(jù)認識本季度上季度(稅后)該銀行稅后凈收益對平均資產的比率2022/12/2517盈利分析─對銀行本期數(shù)據(jù)認識本季度上季度(稅后)該銀行稅后凈平均數(shù)同類型銀行總合的平均數(shù)，是去除頭尾各5％的銀行，而進行平均的結果2022/12/2518平均數(shù)同類型銀行總合的平均數(shù)，是去除頭尾各5％的銀行，而進行本季度上季度盈利分析─對同類型銀行平均數(shù)認識該銀行稅后凈收益對平均資產的比率同類銀行平均稅后凈收益對平均資產的比率2022/12/2519本季度上季度盈利分析─對同類型銀行平均數(shù)認識該銀行稅后凈收益百分比排名百分比排名(Thepercentileranking，PCT)：對于被分析銀行一項指標的比率，低于該比率的銀行數(shù)量的百分比例子：該銀行凈收益率為1.28%，PCT為51，表示在同類型銀行中，有49%的銀行高于該銀行1.28%的比率，而有51%低于該指標。百分比排名高或低不表示狀態(tài)的好壞2022/12/2520百分比排名百分比排名(Thepercentilerank盈利分析─對百分比排名認識本季度上季度該銀行的百分比排名2022/12/2521盈利分析─對百分比排名認識本季度上季度該銀行的百分比排名20盈利分析比較過程─對當期盈利分析本季度上季度第一步第二步第三步初步判斷：處于平均水平2022/12/2522盈利分析比較過程─對當期盈利分析本季度上季度第一步第二步第三分析結論一─對當期盈利分析計算數(shù)據(jù)顯示該銀行的盈利比率為1.28%，同類型銀行的平均數(shù)為1.29%，表明該銀行居于同類型銀行的中間位置該銀行的百分比排名為51，表示在同類型銀行中，有49%高于該行的1.28%比率，而有51%低于該比率2022/12/2523分析結論一─對當期盈利分析計算數(shù)據(jù)顯示該銀行的盈利比率為1.盈利分析比較過程─與前期比較分析本季度上季度比較結論：比前期提高2022/12/2524盈利分析比較過程─與前期比較分析本季度上季度比較結論：比前期分析結論二─對前期比較分析自身比較，該銀行盈利比率由0.99%提高到1.28%與同類型銀行比較，該銀行的百分比排名由上期的33提高到51，在同類銀行中的盈利能力有所增強這種狀況的原因？需要進一步分析：沿樹枝細化分析2022/12/2525分析結論二─對前期比較分析自身比較，該銀行盈利比率由0.99盈利分析細化─對凈利息收入分析本季度上季度利息收入率降低，但支出下降幅度更大，使凈利息收入率提高0.23百分點，同類行提高0.15百分點。利息收入率與支出率下降的原因？2022/12/2526盈利分析細化─對凈利息收入分析本季度上季度利息收入率降低，但盈利分析細化─利息收入率下降原因盈利性資產比率下降：本期比同類型、比上期資產組合出現(xiàn)了什么變化？本季度上季度平均盈利資產對平均資產比率2022/12/2527盈利分析細化─利息收入率下降原因盈利性資產比率下降：本期比同盈利分析細化─貸款利息收入邊際分析CurrentQuarterPreviousQuarter國內貸款利息收入國外貸款利息收入2022/12/2528盈利分析細化─貸款利息收入邊際分析CurrentQuart盈利分析細化─利息支出率下降原因短期較高成本負債下降減少了利息支出本季度上季度短期非核心負債對總資產比率2022/12/2529盈利分析細化─利息支出率下降原因短期較高成本負債下降減少了利盈利分析細化─沿樹枝不斷深入…可以沿著盈利樹枝深入探究利息收入率和支出率下降的影響要素以及影響程度所以指標的合理設計是關鍵點2022/12/2530盈利分析細化─沿樹枝不斷深入…可以沿著盈利樹枝深入探究利息收撥備分析─準備金樹枝分析本季度上季度從數(shù)據(jù)看撥備比率遠低于平均水平，會影響收入比率，原因？2022/12/2531撥備分析─準備金樹枝分析本季度上季度從數(shù)據(jù)看撥備比率遠低于平其他分枝細化分析示例根據(jù)分析需要，可以對相關內容進行分析本季度上季度資本分析流動性分析2022/12/2532其他分枝細化分析示例根據(jù)分析需要，可以對相關內容進行分析本季本期比率%上期比率%變動百分點圖例說明匯總基本數(shù)據(jù)了解基本情況2022/12/2533本期比率%變動百分點圖例說明匯總基本數(shù)據(jù)了解基本情況2022本期比率%上期比率%變動百分點圖例說明同類型平均數(shù)自身比較、同類型比較分析要素影響2022/12/2534本期比率%變動百分點圖例說明同類型平均數(shù)自身比較、同類型比較目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2535目錄概念和作用2022/12/2035總的分析結論凈收入對資產比率較上季度增加，并基本達到同類銀行平均水平增長原因主要由于凈利息收入率增加凈非利息收入率也增加貸款損失撥備明顯低于同類銀行，一定程度上提高了凈收入率2022/12/2536總的分析結論凈收入對資產比率較上季度增加，并基本達到同類銀行需要關注的問題！要探究貸款損失撥備明顯低于同類銀行的原因2022/12/2537需要關注的問題！要探究貸款損失撥備明顯低于同類銀行的原因20謝謝大家2022/12/2538謝謝大家2022/12/2038決策樹分析方法─非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析法2022/12/2539決策樹分析方法─非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析法2022/12/201目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2540目錄概念和作用2022/12/202概念和作用決策樹分析是數(shù)量分析方法決策樹是一種樹狀結構，其分析由樹根節(jié)點開始逐層展開，每一分支樹枝前后節(jié)點具有數(shù)量邏輯關系提供快捷、口徑一致的分析模式適用于對銀行盈利能力數(shù)量分析，根據(jù)影響指標相關要素的數(shù)量變化，探求各要素變化的原因以及影響程度同樣的方法也可運用于銀行其他情況的分析2022/12/2541概念和作用決策樹分析是數(shù)量分析方法2022/12/203目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2542目錄概念和作用2022/12/204決策樹結構初識凈利息收入凈收入以上各項是對收入的影響要素2022/12/2543決策樹結構初識凈利息收入凈收入以上各項是對收入的影響要素20決策樹結構簡圖凈收入+凈利息收入+非利息收入-非利息支出-準備金+銀行賬戶凈收入+交易賬戶凈收入+其他凈收入-適用所得稅各樹枝細化。以凈利息收入為例為便于建立數(shù)量關系和比較，所有指標都是對平均資產的比率，后續(xù)樹枝的指標一般為比率2022/12/2544決策樹結構簡圖凈收入+凈利息收入+非利息收入-非利息支出-準決策樹分枝示例─利息收入與支出利息收入利息支出凈利息收入2022/12/2545決策樹分枝示例─利息收入與支出利息收入利息支出凈利息收入20決策樹分枝示例─利息支出存款類利息支出其他付息負債利息支出利息支出2022/12/2546決策樹分枝示例─利息支出存款類利息支出其他付息負債利息支出利決策樹分枝示例─完全凈利息收入樹枝利息收入利息支出存款類利息支出其他付息負債利息支出凈利息收入將所有相關要素按樹枝結構有層次地展示數(shù)量關系2022/12/2547決策樹分枝示例─完全凈利息收入樹枝利息收入利息支出存款類利息目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2548目錄概念和作用2022/12/2010運用基礎按資產規(guī)模對被分析機構分組，這是進行橫向比較的很重要的基礎設計分析指標，確定相關指標之間的數(shù)量關系構造指標的層次關系，用以分析各要素的影響程度計算機系統(tǒng)實現(xiàn)指標計算，并以易于閱讀的方式列示計算結果：一般并列顯示被分析行和同類型行當期、上期和前三年末數(shù)據(jù)，進行橫、縱向比較2022/12/2549運用基礎按資產規(guī)模對被分析機構分組，這是進行橫向比較的很重要概要指標一覽表─數(shù)據(jù)展示形式平均資產凈收入同類型銀行數(shù)盈利能力分析指標對平均資產百分比邊際分析指標對各類平均資產百分比貸款分析指標對各類平均資產百分比流動性分析資本分析增長比率本組概要情況該銀行同類型百分比排名時間點2022/12/2550概要指標一覽表─數(shù)據(jù)展示形式平均資產盈利能力分析邊際分析貸款分析過程由概要指標開始分析鑒別差異分析差異的原因考慮所有的影響要素深究細節(jié)確定問題的根本原因2022/12/2551分析過程由概要指標開始分析2022/12/2013目錄概念和作用決策樹體系結構決策樹運用基本要素決策樹運用示例決策樹運用示例分析結論2022/12/2552目錄概念和作用2022/12/2014分析示例逐項介紹分析方法以凈利息收入分析為主線，介紹逐步深入分析過程匯總各項數(shù)據(jù)分析，探究影響要素與程度得到總體分析結果提出有待進一步了解的問題2022/12/2553分析示例逐項介紹分析方法2022/12/2015盈利的決策樹分析法

─簡化的概要指標框架2022/12/2554盈利的決策樹分析法2022/12/2016盈利分析─對銀行本期數(shù)據(jù)認識本季度上季度(稅后)該銀行稅后凈收益對平均資產的比率2022/12/2555盈利分析─對銀行本期數(shù)據(jù)認識本季度上季度(稅后)該銀行稅后凈平均數(shù)同類型銀行總合的平均數(shù)，是去除頭尾各5％的銀行，而進行平均的結果2022/12/2556平均數(shù)同類型銀行總合的平均數(shù)，是去除頭尾各5％的銀行，而進行本季度上季度盈利分析─對同類型銀行平均數(shù)認識該銀行稅后凈收益對平均資產的比率同類銀行平均稅后凈收益對平均資產的比率2022/12/2557本季度上季度盈利分析─對同類型銀行平均數(shù)認識該銀行稅后凈收益百分比排名百分比排名(Thepercentileranking，PCT)：對于被分析銀行一項指標的比率，低于該比率的銀行數(shù)量的百分比例子：該銀行凈收益率為1.28%，PCT為51，表示在同類型銀行中，有49%的銀行高于該銀行1.28%的比率，而有51%低于該指標。百分比排名高或低不表示狀態(tài)的好壞2022/12/2558百分比排名百分比排名(Thepercentilerank盈利分析─對百分比排名認識本季度上季度該銀行的百分比排名2022/12/2559盈利分析─對百分比排名認識本季度上季度該銀行的百分比排名20盈利分析比較過程─對當期盈利分析本季度上季度第一步第二步第三步初步判斷：處于平均水平2022/12/2560盈利分析比較過程─對當期盈利分析本季度上季度第一步第二步第三分析結論一─對當期盈利分析計算數(shù)據(jù)顯示該銀行的盈利比率為1.28%，同類型銀行的平均數(shù)為1.29%，表明該銀行居于同類型銀行的中間位置該銀行的百分比排名為51，表示在同類型銀行中，有49%高于該行的1.28%比率，而有51%低于該比率2022/12/2561分析結論一─對當期盈利分析計算數(shù)據(jù)顯示該銀行的盈利比率為1.盈利分析比較過程─與前期比較分析本季度上季度比較結論：比前期提高2022/12/2562盈利分析比較過程─與前期比較分析本季度上季度比較結論：比前期分析結論二─對前期比較分析自身比較，該銀行盈利比率由0.99%提高到1.28%與同類型銀行比較，該銀行的百分比排名由上期的33提高到51，在同類銀行中的盈利能力有所增強這種狀況的原因？需要進一步分析：沿樹枝細化分析2022/12/2563分析結論二─對前期比較分析自身比較，該銀行盈利比率由0.99盈利分析細化─對凈利息收入分析本季度上季度利息收入率降低，但支出下降幅度更大，使凈利息收入率提高0.23百分點，同類行提高0.15百分點。利息收入率與支出率下降的原因？2022/12/2564盈利分析細化─對凈利息收入分析本季度上季度利息收入率降低，但盈利分析細化─利息收入率下降原因盈利性資產比率下降：本期比同類型、比上期資產組合出現(xiàn)了什么變化？本季度上季度平均盈利資產對平均資產比率2022/12/2565盈利分析細化─利息收入率下降原因盈利性資產比率下降：本期比同盈利分析細化─貸款利息收入邊際分析CurrentQuarterPreviousQuarter國內貸款利息收入國外貸款利息收入2022/12/2566盈利分析細化─貸款利息收入邊際分析CurrentQuart盈利分析細化─利息支出率下降原因短期較高成本負債下降減少了利息支出本季度上季度短期非核心負債對總資產比率2022/12/2567盈利分析細化─利息支出率下降原因短期較高成本負債下降減少了