商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理3

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

概述及思考劉遠(yuǎn)為2015年5月15日主要內(nèi)容關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)及管理框架商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析及防范面臨的問(wèn)題及挑戰(zhàn)改進(jìn)的方向及措施1.1關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)不確定性、損失程度、損失可能性、可預(yù)測(cè)性黑天鵝事件

在發(fā)現(xiàn)澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認(rèn)為天鵝都是白色的。我們的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導(dǎo)的，而我們一直把時(shí)間花在討論瑣碎和重復(fù)的事情上，只關(guān)注已知和重復(fù)的事物。

-《黑天鵝》[美]塔勒布

--次貸危機(jī)、9.11、東南亞海嘯、泰坦尼克號(hào)沉沒(méi)1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理

定義：指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。

起源：

-現(xiàn)代意義上的風(fēng)險(xiǎn)管理，源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)；

-2006年6月6日，國(guó)務(wù)院頒布了《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》；1.3關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的全面性

--相關(guān)性

--交叉性

--放大效應(yīng)管理的全面性

--全系統(tǒng)

--全過(guò)程

--全人員

--全機(jī)構(gòu)

--全產(chǎn)品

--全對(duì)象1.4全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配內(nèi)部制衡與效率兼顧風(fēng)險(xiǎn)分散定量與定性評(píng)估動(dòng)態(tài)適應(yīng)性調(diào)整1.5全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略規(guī)避分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移補(bǔ)償1.6全面風(fēng)險(xiǎn)管理--內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理文化風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理制度與系統(tǒng)1.7商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化

是商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)理念、風(fēng)險(xiǎn)行為、道德標(biāo)準(zhǔn)等要素為一體的文化，包括了專業(yè)知識(shí)、制度、精神等層面的內(nèi)容，是企業(yè)文化的核心內(nèi)容。

主要措施：完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。堅(jiān)持以人為本，提升全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。

1.8商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理不良貸款撥備覆蓋率貸款風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率預(yù)期損失率加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率中長(zhǎng)期貸款集中度前十名貸款余額風(fēng)險(xiǎn)集中度1.9全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理流流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)度度量風(fēng)險(xiǎn)控控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)與與報(bào)告告2.1商業(yè)銀銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類類別商業(yè)銀銀行就就是經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。。主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)類類型--信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)--市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)--流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)--操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)--聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)性性隱蔽性性傳染性性積極的資產(chǎn)組合管理

APM內(nèi)部資金定價(jià)+配置經(jīng)濟(jì)資本=RAROC壓力測(cè)試及情景分析

+市場(chǎng)VAR與信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析+檢查、確認(rèn)與規(guī)避限額管理2.2銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理的的四個(gè)個(gè)發(fā)展展階段段2.3工行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)治治理組組織架架構(gòu)董事會(huì)會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理委委員會(huì)會(huì)首席風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)官官內(nèi)控合合規(guī)中中心風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)中中心授信審審批中中心不良資資產(chǎn)處處置中中心2.4信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定義：：因借款款人或或交易易對(duì)手手未按按照約約定履履行義義務(wù)從從而使使業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生損損失的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。成因：：1、信息息不對(duì)對(duì)稱2、借款款人償償債能能力下下降3、產(chǎn)業(yè)業(yè)、市市場(chǎng)不不景氣氣4、內(nèi)部部因素素商業(yè)銀銀行最主要要的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)－－關(guān)聯(lián)企企業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)表表現(xiàn)--信用膨膨脹--擔(dān)保虛虛化--貸款挪挪用案例：：鋼貿(mào)信信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、、騙貸貸多發(fā)發(fā)經(jīng)濟(jì)下下行期期，企企業(yè)違違約大大幅增增加，，銀行不不良貸貸款上上升信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)－集中中度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)對(duì)手、、借款款人集集中地區(qū)、、行業(yè)業(yè)集中中風(fēng)險(xiǎn)緩緩釋工工具集集中資產(chǎn)集集中緩釋措措施--分散資資產(chǎn)或或融資資渠道道--調(diào)整融融資結(jié)結(jié)構(gòu)--引入信信用衍衍生品品信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估定義：：評(píng)估交交易對(duì)對(duì)手、、債務(wù)務(wù)人和和發(fā)行行人不不履行行責(zé)任任的機(jī)機(jī)會(huì)，，以及一一旦出出現(xiàn)不不履行行責(zé)任任情況況銀行行承受受的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及及財(cái)務(wù)務(wù)影響響。內(nèi)容：：1、客戶戶評(píng)級(jí)級(jí)。指運(yùn)用用規(guī)范范的、、統(tǒng)一一的評(píng)評(píng)價(jià)方方法，，對(duì)客客戶一定經(jīng)經(jīng)營(yíng)期期限內(nèi)內(nèi)的償償債能能力和和意愿愿，進(jìn)進(jìn)行定定量和和定性性分析析，從而對(duì)對(duì)客戶戶的信信用等等級(jí)做做出真真實(shí)、、客觀觀、公公正的的綜合合判斷斷。2、項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。包括對(duì)項(xiàng)目目業(yè)主進(jìn)行行財(cái)務(wù)分析析、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目目效益評(píng)價(jià)價(jià)與償債能能力測(cè)算等等，一般采采用定量測(cè)測(cè)算與定性評(píng)價(jià)價(jià)相結(jié)合的的方法。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估--內(nèi)部評(píng)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)調(diào)整后的資資本回報(bào)率率（RAROC）：定義：RAROC是一定會(huì)計(jì)計(jì)期間內(nèi)，，綜合考慮慮預(yù)期損失失和非預(yù)期損失后后單筆貸款款或單個(gè)客客戶的真實(shí)實(shí)收益水平平。風(fēng)險(xiǎn)管管理的控制目標(biāo)標(biāo)不再是控控制和規(guī)避避風(fēng)險(xiǎn)，而而是接受能能帶來(lái)收益益的風(fēng)險(xiǎn)，避免免無(wú)法被收收益覆蓋的的風(fēng)險(xiǎn)。公式：RAROC=（凈收益NR-預(yù)期損失EL）/經(jīng)濟(jì)資本預(yù)期損失EL=違約概率PD×違約損失率率LGD×違約風(fēng)險(xiǎn)敞敞口EAD內(nèi)部評(píng)級(jí)法法應(yīng)用RAROC考核經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管資本組合管理LGDPD授信限額準(zhǔn)備金信貸審查信貸監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警組合限額業(yè)務(wù)定價(jià)信貸審批信用風(fēng)險(xiǎn)管管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)借款人風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信用產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管管理—行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、行業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析2、行業(yè)信貸貸政策、準(zhǔn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)3、行業(yè)限額額管理、整整體授信4、行業(yè)信貸貸監(jiān)測(cè)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整升級(jí)，，產(chǎn)能過(guò)剩剩。如鋼鐵鐵、水泥、、電解鋁、、光伏、造船船等產(chǎn)能過(guò)過(guò)剩行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)集中暴暴露。投資主體多多元化、市市場(chǎng)化宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)調(diào)控政策[案例]天威新能源源中票違約約，光伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、歐盟盟反傾銷稅稅信用風(fēng)險(xiǎn)管管理—借款人實(shí)行分類管管理--貸款五級(jí)分分類：正常常、關(guān)注、、次級(jí)、可可疑、損失失客戶信用評(píng)評(píng)價(jià)--5C要素分析法法：主要集中從從借款人的的道德品質(zhì)質(zhì)、還款能能力、資本實(shí)實(shí)力、擔(dān)保保和經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境條件五五個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行全面的的定性分析，以以判別借款款人的還款款意愿和還還款能力。。--5W要素分析法法：即借款人、、借款用途途、還款期期限、擔(dān)保保物及如何還還款。--信用等級(jí)評(píng)評(píng)定：AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB信用風(fēng)險(xiǎn)管管理—信貸產(chǎn)品信貸產(chǎn)品組組合管理資產(chǎn)之間的的不相關(guān)性性會(huì)減少資資產(chǎn)收益的的波動(dòng)性，，分散資產(chǎn)產(chǎn)以減少集中中度風(fēng)險(xiǎn)。。--貸款持有-分銷、銀團(tuán)團(tuán)貸款、貸貸款轉(zhuǎn)讓--信貸資產(chǎn)證證券化信用衍生工工具運(yùn)用--信用違約互互換（CDS）由信用保護(hù)護(hù)買(mǎi)方（銀銀行）向信信用保護(hù)賣(mài)賣(mài)方支付一一定費(fèi)用，，如果約定定的標(biāo)的資產(chǎn)出出現(xiàn)信用違違約，則賣(mài)賣(mài)方須向買(mǎi)買(mǎi)方支付相相應(yīng)款項(xiàng)。。轉(zhuǎn)移信用用風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于銀行行購(gòu)買(mǎi)信用用保險(xiǎn)。2014年，59家機(jī)構(gòu)發(fā)行行ABS產(chǎn)品2900億。信用違約互互換公司客戶標(biāo)的信貸資產(chǎn)貸款+50bp銀行信用保護(hù)買(mǎi)方信用保護(hù)費(fèi)用+30bp貸款違約損失補(bǔ)償互換對(duì)手信用保護(hù)賣(mài)方信用事件：貸款客戶違約交易流程：：次貸危機(jī)銀行信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理架架構(gòu)前中后臺(tái)分分離統(tǒng)一信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行信貸全全流程控制制健全貸后管管理信用風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況信貸政策、行業(yè)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況信貸政策銀行成體風(fēng)險(xiǎn)狀況風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（反饋）信貸管理與戰(zhàn)略制定銀行內(nèi)部授信客戶申請(qǐng)客戶評(píng)級(jí)限額授信審批層次信貸審查審批審批決策發(fā)放信貸貸后管理與監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)處置是否有權(quán)限報(bào)有權(quán)行退回申請(qǐng)信用收回否正常形成風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)審批制否是公司客戶信信貸業(yè)務(wù)流流程2.5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)商業(yè)銀行的的流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)具有極極強(qiáng)的傳染染力、破壞壞力，是銀行最致命命的風(fēng)險(xiǎn)之之一。商業(yè)業(yè)銀行一旦旦由于某種種原因發(fā)生生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，，就會(huì)加劇劇銀行資金金周轉(zhuǎn)失靈靈，不但影影響其盈利利水平，極端情情況下還會(huì)會(huì)導(dǎo)致商業(yè)業(yè)銀行破產(chǎn)產(chǎn)倒閉。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)—主要因素存款客戶提提取存款貸款客戶提提款資產(chǎn)負(fù)債結(jié)結(jié)構(gòu)不匹配配債務(wù)人延期期支付資產(chǎn)變現(xiàn)困困難經(jīng)營(yíng)損失、、衍生品交交易風(fēng)險(xiǎn)不良貸款上上升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)案例2008年全球金融融危機(jī)銀行2013年6月和12月分別發(fā)生生了兩次“錢(qián)荒”阿里、京東東、東方財(cái)財(cái)富等互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)金融巨巨頭“搶錢(qián)”狂潮資本市場(chǎng)、、理財(cái)產(chǎn)品品火爆英國(guó)諾森羅羅克銀行擠擠兌事件--2007年，該銀行行發(fā)生儲(chǔ)戶戶擠兌事件件，短短幾幾天就有30多億英鎊從從銀行流出，占占其存款總總量的12%之多……原因：--資產(chǎn)負(fù)債利利率缺口過(guò)過(guò)大--融資渠道單單一--投資次級(jí)債債造成損失失流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度量－缺口管理流動(dòng)性缺口口=流動(dòng)性供給給-流動(dòng)性需求求流動(dòng)性供給給流流動(dòng)動(dòng)性需求存款貸貸款款還貸提提前支支取出售資產(chǎn)償償還借款款現(xiàn)金收益支支行行稅費(fèi)支支付利息息流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估－衡量指標(biāo)1、存貸比率率＝貸款總總額／存款款總額2、流動(dòng)性覆覆蓋率=流動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)儲(chǔ)備／未未來(lái)30天資金凈流流出量3、現(xiàn)金備付付率=（央行備付付金+庫(kù)存現(xiàn)金））／各項(xiàng)存存款流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)--管理策略集團(tuán)資金集集中管理客戶大額資資金預(yù)報(bào)預(yù)預(yù)測(cè)融資結(jié)構(gòu)多多元化、分分散化建立應(yīng)急備備付機(jī)制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范--存款保險(xiǎn)制制度銀行金融機(jī)機(jī)構(gòu)交納保保費(fèi)形成存存款保險(xiǎn)基基金，當(dāng)銀銀行經(jīng)營(yíng)出出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)時(shí)，存款保險(xiǎn)基基金管理機(jī)機(jī)構(gòu)依規(guī)使使用基金對(duì)對(duì)存款人進(jìn)進(jìn)行及時(shí)償償付，并采采取必要措施維護(hù)護(hù)存款人及及保險(xiǎn)基金金安全的制制度。存款保險(xiǎn)實(shí)實(shí)行限額償償付，最好好償付限額額為人民幣幣50萬(wàn)元。有利于完善善金融安全全網(wǎng)、更好好保護(hù)存款款人利益，，維護(hù)金融融市場(chǎng)和公公眾對(duì)我國(guó)銀行行體系的信信心。2015年5月1日起施行。。操作風(fēng)險(xiǎn)定義：是指由不完完善或有問(wèn)問(wèn)題的內(nèi)部部程序、員員工和信息息科技系統(tǒng)，，以及外部部事件造成成損失的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)外部欺詐詐安全缺陷作業(yè)行為違違規(guī)、道德德風(fēng)險(xiǎn)客戶、產(chǎn)品品、業(yè)務(wù)活活動(dòng)事件實(shí)物資產(chǎn)損損壞IT系統(tǒng)案例：法國(guó)興業(yè)銀銀行巨虧案例--法國(guó)興業(yè)銀銀行巨虧交易員凱維維埃爾，虛虛假交易，，損失71美元越權(quán)違規(guī)操操作，歐洲洲股指期貨貨，買(mǎi)漲，，市場(chǎng)大跌跌問(wèn)題：--道德風(fēng)險(xiǎn)--衍生產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)--監(jiān)管不當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)防防范健全內(nèi)部控控制體系構(gòu)建合規(guī)經(jīng)經(jīng)營(yíng)文化員工違規(guī)行行為治理加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)職業(yè)道德、、職業(yè)操守守分級(jí)授權(quán)、、崗位分離離、交叉復(fù)復(fù)核、流程程監(jiān)控2.7市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因因素利率變化匯率波動(dòng)股票價(jià)格債券價(jià)格商品價(jià)格市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)計(jì)量—利率風(fēng)險(xiǎn)利率敏感性性缺口=利率敏感性性資產(chǎn)－利率敏感性性負(fù)債定義：利率敏感性性資產(chǎn)（負(fù)負(fù)債）是指指在一定期期間根據(jù)協(xié)協(xié)議或按照市場(chǎng)場(chǎng)利率重新新定價(jià)的資資產(chǎn)或負(fù)債債。預(yù)期利率上上升、擴(kuò)大大敏感性正正缺口不對(duì)稱降息息市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防防范－利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)遠(yuǎn)期利率協(xié)協(xié)議：是關(guān)于未來(lái)來(lái)某一時(shí)間間借貸利率率的合約，，在該合約約中，買(mǎi)賣(mài)雙雙方把從未未來(lái)某一特特定時(shí)日開(kāi)開(kāi)始的某個(gè)個(gè)預(yù)先約定定期間內(nèi)的的利率鎖定，并并在預(yù)先約約定日內(nèi)按按照參考利利率，對(duì)按按名義金額額計(jì)算的利利息差額進(jìn)行現(xiàn)金金結(jié)算。利率互換：：是指交易雙雙方在兩筆筆同種貨幣幣、金額相相同、期限限一樣、但付息方法法不同的資資產(chǎn)或債務(wù)務(wù)之間進(jìn)行行的相互交交換利率的的活動(dòng)，協(xié)協(xié)商的本金為計(jì)算算利息的基基礎(chǔ)，交易易雙方可以以在同種貨貨幣之間進(jìn)進(jìn)行固定利利率與浮動(dòng)利率、、固定利率率與固定利利率、或者者浮動(dòng)利率率與浮動(dòng)利利率的互換換。[案例]某貸款企業(yè)業(yè)，利率按按月浮動(dòng)，，市場(chǎng)預(yù)期期利率將上上行，則與與銀行辦理利率率互換，置置換為固定定利率，可可鎖定其利利息成本。。工商銀行市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防防范設(shè)立金融市市場(chǎng)部。金融市場(chǎng)交交易進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)密的事前前控制，有有效控制金金融市場(chǎng)交交易的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操操作風(fēng)險(xiǎn)。。事前控制指指標(biāo)：交易員單筆筆交易限額額、交易員員日累計(jì)交交易筆數(shù)、、交易對(duì)手手授信、交交易對(duì)手日累計(jì)計(jì)交易筆數(shù)數(shù)、交易員員單一產(chǎn)品品當(dāng)日累計(jì)計(jì)交易筆數(shù)數(shù)、價(jià)格偏偏離度、敞口限額七七類。杜絕“烏龍龍指”事件件2.8聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)投訴涉訟案件法律糾紛安全事故重大違規(guī)外部欺詐：：釣魚(yú)網(wǎng)站、、快捷支付付、第三方支付付3.1面臨轉(zhuǎn)型期期風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)增速放放緩、結(jié)構(gòu)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升升級(jí)加速、、去低端產(chǎn)產(chǎn)能、去杠杠桿，銀行業(yè)業(yè)面臨的信信用風(fēng)險(xiǎn)大大幅增加。。利率和匯率率市場(chǎng)化加加速推進(jìn)，，銀行業(yè)面面臨的市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大幅幅增加。流動(dòng)性波動(dòng)動(dòng)頻率加快快、波幅加加大，銀行行業(yè)面臨的的流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大幅增加加。金融創(chuàng)新加加速，金融融產(chǎn)品日趨趨豐富和復(fù)復(fù)雜，銀行行業(yè)所面臨臨的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大幅增加加。對(duì)管理理人員和操操作人員提提出了更高高的要求?；ヂ?lián)網(wǎng)金融融飛速發(fā)展展。3.2金融創(chuàng)新—互聯(lián)網(wǎng)金融融特征--用戶至上--長(zhǎng)尾客戶--去中心化工商銀行互互聯(lián)網(wǎng)金融融戰(zhàn)略E-ICBC--融e購(gòu)、融e行、融e聯(lián)--手機(jī)銀行--工銀e支付--網(wǎng)貸通今年一季度度：工行手機(jī)銀銀行客戶總數(shù)已突破破1.4億戶，“工銀e支付”用戶已超過(guò)4500萬(wàn)戶，3.3面臨的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)挑戰(zhàn)--金融創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融融--數(shù)據(jù)完整性性、準(zhǔn)確性性、可獲得得性--技術(shù)缺陷、、技術(shù)迷信信--網(wǎng)絡(luò)速度、、網(wǎng)絡(luò)安全全--去中心化、、金融監(jiān)管管信用工具多多元化--信用過(guò)度膨膨脹--表外業(yè)務(wù)傳傳染3.4