面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介

主要內容（學時）

第一章面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介上篇

平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型

第二章

混合面板數(shù)據(jù)模型

第三章

變截距面板數(shù)據(jù)模型（固定效應、隨機效應等）

第四章

變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型（固定效應、隨機效應等）

第七章動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型（工具變量法）

第八章

微觀面板數(shù)據(jù)模型（離散選擇模型、Tobit模型）下篇

非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型

第五章面板單位根檢驗（第一、二、三代單位檢驗）

第六章面板協(xié)整檢驗與誤差修正模型2023/1/41財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介

（PanelDataModel）

張華節(jié)統(tǒng)計學院Email：2023/1/42財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介

Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/43財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/44財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介橫截面數(shù)據(jù)模型與時間序列數(shù)據(jù)模型【例如】2000~2017年，四川省城鎮(zhèn)居民消費問題【例如】2017年，全國31個省市自治區(qū)城鎮(zhèn)居民消費問題【回顧】橫截面數(shù)據(jù)模型與時間序列數(shù)據(jù)模型應用的前提假設2023/1/45財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介【例1】企業(yè)生產(chǎn)成本問題考慮橫截面數(shù)據(jù)模型（同一時點不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀測值）可以分析成本與企業(yè)規(guī)模的關系技術進步（有時間效應）對成本的影響？考慮時間序列數(shù)據(jù)模型（同企業(yè)在不同時點上的數(shù)據(jù)作為樣本觀測值）可以分析成本與技術進步的關系企業(yè)規(guī)模對成本的影響？2023/1/46財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介【例2】外商投資對我國各地區(qū)經(jīng)濟增長的影響與各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、基礎條件、教育水平等因素有關與國家的總體經(jīng)濟和宏觀政策有關不同地區(qū)之間存在相互影響2023/1/47財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介考慮截面數(shù)據(jù)模型（同一時點不同地區(qū)的數(shù)據(jù)作為樣本觀測值）可以考慮各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、基礎條件、教育水平等因素國家的總體經(jīng)濟和宏觀政策？（有時間效應）考慮時間序列數(shù)據(jù)模型（同地區(qū)在不同時點上的數(shù)據(jù)作為樣本觀測值）可以考慮國家的總體經(jīng)濟和宏觀政策不同地區(qū)之間的相關性？（信息損失）2023/1/48財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介面板數(shù)據(jù)模型簡介基于樣本信息的充分利用而發(fā)展的面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學。面板數(shù)據(jù)（PanelData）綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)，同時反映了空間和時間兩個維度的經(jīng)驗信息，如果以它們?yōu)闃颖緲嫿ㄓ嬃拷?jīng)濟學模型，其功能和質量可能會超過單獨的橫截面樣本和單獨的時間序列樣本。增加了自由度降低了變量之間的共線性2023/1/49財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Yitt=1t=2......t=Ti=1Y11Y12......Y1Ti=2Y21Y22......Y2T..............................i=NYN1YN2......YNT面板數(shù)據(jù)定義2023/1/410財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Yitt=1t=2......t=Ti=1Y11Y12......Y1Ti=2Y21-......Y2T..............................i=NYN1YN2......-2023/1/411財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介itYitX1,itX2,it...Xk,it11Y11X1,11X2,11...Xk,112Y12X1,12X2,12...Xk,12..................TY1TX1,1TX2,1T...Xk,1T21Y21X1,21X2,21...Xk,212Y22X1,22X2,22...Xk,22..................TY2TX1,2TX2,2T...Xk,2T31Y31X1,31X2,31...Xk,312023/1/412財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介

……Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/413財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介面板數(shù)據(jù)模型平穩(wěn)面板模型非平穩(wěn)面板模型第一代單位根檢驗第二代單位根檢驗第三代單位根檢驗面板離散選擇模型靜態(tài)面板模型微觀面板模型動態(tài)面板模型變換：差分等PECM面板受限因變量模型？變系數(shù)面板模型隨機系數(shù)面板模型混合面板模型變截距面板模型面板單位根檢驗面板協(xié)整分析面板協(xié)整檢驗Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內容框架2023/1/414財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Ch1面板數(shù)據(jù)模型及框架簡介

Ch1.1面板數(shù)據(jù)模型背景簡介Ch1.2面板數(shù)據(jù)模型內容框架Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/415財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介Ch1.3面板數(shù)據(jù)模型基本研究步驟2023/1/416財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介數(shù)據(jù)預處理平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型設定模型估計模型檢驗模型分析與應用面板數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗研究問題若不通過面板數(shù)據(jù)模型建?；荆ㄒ话悖┎襟E非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型設定若非平穩(wěn)2023/1/417財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介面板數(shù)據(jù)模型分析中涉及的一些問題模型設定問題（1）平穩(wěn)性問題（面板單位根檢驗）；（2）“斜率”系數(shù)問題；（3）“維數(shù)”問題（兩維截距、一維截距的檢驗）；（4）“截距”系數(shù)問題（包括FEFE、RERE、FERE、REFE、FE0、0FE、RE0、0RE、pool等的檢驗）；估計問題（只涉及平穩(wěn)數(shù)據(jù)的估計問題）（1）一維情形下的估計問題（包括FE和RE的估計方法以及基本原理）；（2）兩維情形下的估計問題（包括FEFE、RERE、FERE和REFE的估計方法以及基本原理）檢驗問題（1）F檢驗（或稱為Chow檢驗），Hausman檢驗（2）異方差性的檢驗（組內、組間以及總體方差的異方差性的檢驗方法以及基本原理）；（3）自相關性的檢驗（組內、組間以及總體的自相關性的檢驗方法以及基本原理）；2023/1/418財大面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量Ch1面板數(shù)據(jù)模型簡介部分主要參考文獻伍德里奇，計量經(jīng)濟學導論；古扎拉蒂，計量經(jīng)濟學；龐皓，計量經(jīng)濟學；張衛(wèi)東等，中級計量經(jīng)濟學；潘省初，計量經(jīng)濟學中級教程；史代敏，謝小燕，應用時間序列分析；張成思，金融計量經(jīng)濟學時間序列分析視角；李子奈等，高級計量經(jīng)濟學；張曉峒，面板數(shù)據(jù)模型與應用；