經(jīng)管營銷某咨詢操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

業(yè)務(wù)與系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競爭力2006年3月畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案議程

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍和定義操作風(fēng)險(xiǎn)的著名案例操作風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的挑戰(zhàn)畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)解決方案操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程我們的實(shí)施和培訓(xùn)過程關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評估關(guān)注損失關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)信號和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度量為什么選擇畢博畢博是全球領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)提供者之一作為業(yè)界不多的操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球的領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目ABC操作風(fēng)險(xiǎn)的范圍目前，國際金融界對于操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)包括哪些范圍，也依然存在相當(dāng)明顯的爭論和分歧，大至來說，可以歸結(jié)為以下幾個(gè)方面基本認(rèn)同的內(nèi)容1、清算失誤2、交易記錄錯(cuò)誤3、火災(zāi)或洪災(zāi)等災(zāi)害4、系統(tǒng)故障部分認(rèn)同的內(nèi)容1、內(nèi)部舞弊2、外部舞弊3、虛假交易4、不適當(dāng)?shù)匿N售技術(shù)5、戰(zhàn)略決策失誤少數(shù)認(rèn)同的內(nèi)容1、市場逆轉(zhuǎn)時(shí)導(dǎo)致的損失2、交易對手違約同時(shí)，從金融幾個(gè)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，投資銀行業(yè)務(wù)、市場交易業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等被視為市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、服務(wù)性收費(fèi)業(yè)務(wù)被視為操作風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義巴塞爾新資本協(xié)議對于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義：“由于銀行的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的欠缺或者失誤，或者由于外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略失誤風(fēng)險(xiǎn)”操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類美國貨幣監(jiān)管局（OCC）對操作風(fēng)險(xiǎn)損失的定義和分類：操作風(fēng)險(xiǎn)損失是銀行記錄在符合通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）的財(cái)務(wù)報(bào)表中的和操作是將相關(guān)的對銀行財(cái)務(wù)狀況的影響，該等財(cái)務(wù)影響包括和操作業(yè)務(wù)相關(guān)的所有現(xiàn)金支付的費(fèi)用，但是并不包括機(jī)會(huì)成本，放棄的利潤，或者是和為了避免后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失所進(jìn)行的投資相關(guān)的費(fèi)用。操作風(fēng)險(xiǎn)損失按照事件類型可以分為以下7類：內(nèi)部欺詐行為：蓄意的欺詐,盜用財(cái)產(chǎn)或違反法規(guī),法令或公司規(guī)則的行為,該行為至少涉及一個(gè)內(nèi)部人員或團(tuán)體外部欺詐行為：由第三方實(shí)施的蓄意欺詐,盜用財(cái)產(chǎn)或違反法律的行為雇傭過程以及工作環(huán)境安全問題：和違反雇傭協(xié)議、健康和安全法規(guī)相關(guān)的，導(dǎo)致包括支付個(gè)人受傷索賠、多樣化/歧視索賠的行為客戶、業(yè)務(wù)和商業(yè)實(shí)踐：一種由于無意的、或疏忽的行為導(dǎo)致不能滿足特定客戶(包括受托關(guān)系和盡職關(guān)系)的服務(wù)契約,或是因?yàn)楫a(chǎn)品的特征或設(shè)計(jì)而導(dǎo)致了這種失誤.有形資產(chǎn)的損害：因?yàn)樽匀粸?zāi)害或其他事件而導(dǎo)致的對于有形資產(chǎn)的損失和破壞.業(yè)務(wù)崩潰和系統(tǒng)失敗:業(yè)務(wù)系統(tǒng)崩潰或系統(tǒng)失敗.執(zhí)行,交割和流程管理:在與交易對手和供應(yīng)商的交易流程中,失敗的交易過程或流程管理著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例巴林銀行1995年，著名的巴林銀行倒閉事件強(qiáng)有力地說明由于操作風(fēng)險(xiǎn)而帶來的損失可能耗盡金融機(jī)構(gòu)的全部權(quán)益資本。14.7億美元的實(shí)際損失全部由于一個(gè)交易員在SIMEX(SingaporeInternationalMonetaryExchange)進(jìn)行期權(quán)和期貨投機(jī)交易而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)頭寸市場價(jià)值的巨大變化.在銀行的很多業(yè)務(wù)中，由于缺乏合適的監(jiān)控措施，使得銀行持有大量的風(fēng)險(xiǎn)頭寸，最終導(dǎo)致了嚴(yán)重?fù)p失的發(fā)生。導(dǎo)致這次災(zāi)難性損失發(fā)生的首要的和最重要的原因是倫敦的銀行管理中，沒有建立起全面風(fēng)險(xiǎn)度量和管理原則的體系。新加坡分部當(dāng)然負(fù)有無可推卸的責(zé)任，因?yàn)檫@位高級交易員也負(fù)責(zé)后臺(tái)的操作和控制。由于缺乏有效的財(cái)務(wù)監(jiān)控，使得一個(gè)“名義”帳戶（“dummy”account）上累計(jì)借款余額高達(dá)3億美元，直到1994年底都無人察覺。巴林銀行是英國最古老的商業(yè)銀行集團(tuán)（創(chuàng)建于1761年），它在1996年2月被交送倫敦高級法庭審理，之后被一家荷蘭銀行集團(tuán)ING收購。巴林銀行的教訓(xùn)是慘痛的，但是由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失而遭受同樣厄運(yùn)的案例卻不只這一家。著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例

KidderPeabody

一位交易員在進(jìn)行美國政府債券和零息票債券交易時(shí)累計(jì)發(fā)生了3.5億美元的損失。導(dǎo)致這次損失發(fā)生的原因是由于公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)生了“模型錯(cuò)誤（modelerror）”，把全部損失都記成了利潤。

HammersmithandFulham英國市政當(dāng)局持有大量利率掉期，由于英國利率從1988年到1989年增長了一倍，從而導(dǎo)致了大約1.78億美元的損失。此后，這次掉期合同被英國高級法院判為無效，因?yàn)槭姓?dāng)局是不允許進(jìn)入掉期市場進(jìn)行交易的。這又使得合同另一方的銀行由于契約的解除，一種法律風(fēng)險(xiǎn)，而承擔(dān)了全部的損失。著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例所羅門兄弟公司所羅門兄弟公司在1984年到1985年度，宣布因?yàn)榍拔迥陜?nèi)部交易上的不一致和不平衡而需要形成1.26億美元的損失，同時(shí)宣布因?yàn)楫?dāng)年的帳務(wù)處理錯(cuò)誤而形成6000萬美元的損失。大和銀行在大和銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失案例中，因?yàn)橘Y金交易的前臺(tái)中中臺(tái)沒有分離、高級管理層對于操作風(fēng)險(xiǎn)缺乏認(rèn)識(shí)等原因，其在長達(dá)11年的資金交易中，有3萬筆交易沒有經(jīng)過授權(quán)，由此導(dǎo)致的損失達(dá)到11億美元。操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不同的是，操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素是內(nèi)在于銀行的業(yè)務(wù)操作的，而且單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間并不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。因此，對于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，具體的業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)第一位的作用，董事會(huì)則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)最終的責(zé)任。在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性最大。由于通?？梢员O(jiān)測和識(shí)別的操作風(fēng)險(xiǎn)因素同由此可能導(dǎo)致的損失規(guī)模、頻率之間不存在直接的關(guān)系，因而銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以確定哪些因素對于操作風(fēng)險(xiǎn)管理來說是最為重要的。從覆蓋范圍看，操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際上覆蓋了幾乎銀行經(jīng)營管理的所有方面的不同風(fēng)險(xiǎn)，從一個(gè)極端看，操作風(fēng)險(xiǎn)既包括那些發(fā)生頻率高。但是可能造成的損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯(cuò)誤；在另外一個(gè)極端，操作風(fēng)險(xiǎn)也包括那些發(fā)生頻率低、但是可能導(dǎo)致的損失相對高的自然災(zāi)害、大規(guī)模舞弊等。因此，試圖用一種方法來覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)和對策

(針對大型銀行的情況)操作風(fēng)險(xiǎn)文化

在銀行內(nèi)部有良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，即大家能夠以開放和坦誠的態(tài)度談?wù)擄L(fēng)險(xiǎn)，未加夸張或刻意低估風(fēng)險(xiǎn)，是成功的關(guān)鍵要素.實(shí)施的激勵(lì)措施

操作風(fēng)險(xiǎn)對許多銀行家都是一個(gè)很新的話題，某些情況下有些難以解釋。但是所有概念都需要良好的激勵(lì)系統(tǒng)來加速其實(shí)施.大的圖景和整體概念是分部概念的基礎(chǔ)

大銀行和小銀行對于操作風(fēng)險(xiǎn)管理有不同的想法。在大型銀行，整體概念能使其業(yè)務(wù)部門，單元和分支機(jī)構(gòu)有略微不同的關(guān)注點(diǎn).現(xiàn)有解決方案的協(xié)調(diào)和整合

現(xiàn)有的解決方案應(yīng)當(dāng)被尊重和討論，如果可能的話.它們有豬于強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，也是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)文化的組成部分.“培訓(xùn)培訓(xùn)者”–乘數(shù)效應(yīng)

大的機(jī)構(gòu)應(yīng)該有乘數(shù)效應(yīng)的概念.為了產(chǎn)生滾雪球效應(yīng)，培訓(xùn)者應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)培訓(xùn)者.董事會(huì)的承諾

強(qiáng)有力的支持者的承諾是操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)經(jīng)常不可獲得–詳細(xì)的對操作風(fēng)險(xiǎn)的度量是困難的

操作風(fēng)險(xiǎn)是金融界最重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，伴隨著巨大的暴露和損失。但是實(shí)際上操作風(fēng)險(xiǎn)是難以度量的。通常情況下只有粗略的估計(jì)，而沒有持續(xù)的數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)也有其局限性.通過諸多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，畢博深知操作風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)來自哪里在過去的若干年里，畢博開發(fā)了應(yīng)對上述挑戰(zhàn)的解決方案以下關(guān)注點(diǎn)的介紹將使你了解我們的答案議程操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的范圍圍和定義操作風(fēng)險(xiǎn)的的著名案例例操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的特點(diǎn)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理領(lǐng)域的的挑戰(zhàn)畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)解決決方案操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的關(guān)注注點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理體系和和組織架構(gòu)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理流程我們的實(shí)施施和培訓(xùn)過過程關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評評估關(guān)注損失關(guān)注早期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信號和和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度度量為什么選擇擇畢博畢博是全球球領(lǐng)先的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理咨詢服服務(wù)提供者者之一作為業(yè)界不不多的操作作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，畢博已已經(jīng)債全球球的領(lǐng)先銀銀行領(lǐng)導(dǎo)和和實(shí)施了若若干大型的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理項(xiàng)目目ABCA畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)解決決方案領(lǐng)先實(shí)踐實(shí)際情況目標(biāo)/可選方案決策文件t領(lǐng)先實(shí)踐業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和和評估工作作坊調(diào)查問卷風(fēng)險(xiǎn)量化工工具的開發(fā)發(fā)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和和控制指標(biāo)標(biāo)的開發(fā)流程優(yōu)化/實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管管理指南監(jiān)管要求的的重點(diǎn)實(shí)施施新巴塞爾協(xié)協(xié)議業(yè)務(wù)條條線映射工具選擇過過程培訓(xùn)和知識(shí)識(shí)轉(zhuǎn)移工具開發(fā)和和部署數(shù)據(jù)遷移和和接口支持和維護(hù)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)控制評評價(jià)報(bào)告架構(gòu)組織和框架架定價(jià)(可選擇)風(fēng)險(xiǎn)信息科科技數(shù)據(jù)質(zhì)量IT架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉倉庫軟件操作風(fēng)險(xiǎn)損損失數(shù)據(jù)庫庫動(dòng)員概念設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)的的業(yè)務(wù)概念念風(fēng)險(xiǎn)管理的的組織和整整體框架報(bào)告結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和控制制評價(jià)模擬計(jì)算早期預(yù)警系系統(tǒng)和質(zhì)量管理理系統(tǒng)的連連接整體操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息架架構(gòu)概念風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉倉庫IT架構(gòu)設(shè)計(jì)/開發(fā)工具功能規(guī)格測試開發(fā)或購買買決策和主系統(tǒng)的的連接詳細(xì)設(shè)計(jì)快速實(shí)施方方案工具(損失數(shù)據(jù)庫庫，控制自自我評價(jià)））風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)緩釋和和控制(早期預(yù)警系系統(tǒng),KRI)框架和流程程(流程優(yōu)化,BCPetc.)監(jiān)管要求的的實(shí)施(BaselII,SOA)行動(dòng)計(jì)劃&風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)計(jì)劃，，風(fēng)險(xiǎn)文化實(shí)施實(shí)施計(jì)劃診斷分析全球230名風(fēng)險(xiǎn)管理理專家操作風(fēng)險(xiǎn)管管理－關(guān)注注領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)管理…..關(guān)注損失概念:分類模型和定義…工具(損失數(shù)據(jù)庫)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn),分析工具(控制自我評價(jià)CSA…)關(guān)注度量和量化量化模型VaR計(jì)算關(guān)注早期預(yù)警系統(tǒng)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵控制指標(biāo)工具整合的全銀行范圍內(nèi)的控制和管理組織架構(gòu)實(shí)施/培訓(xùn)/全銀行的實(shí)施過程操作風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)1234567操作風(fēng)險(xiǎn)管理畢博是全球球領(lǐng)先的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理咨詢服服務(wù)提供者者之一作為業(yè)界不不多的操作作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，畢博已已經(jīng)債全球球的領(lǐng)先銀銀行領(lǐng)導(dǎo)和和實(shí)施了若若干大型的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理項(xiàng)目目關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的組織架構(gòu)構(gòu)董事會(huì)高級管理層層特殊部門法律部門投訴管理部部門健康及安全全部門其他部門第二條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線線業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元內(nèi)部審計(jì)第一條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線線第三條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線線日常管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控OBRMCOBRMF**OBRMC:操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)OBRMF:操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門崗位和職責(zé)責(zé)后臺(tái)支持部部門高級管理層層崗位和職責(zé)責(zé)資料來源：：一家領(lǐng)先先的歐洲銀銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例操作風(fēng)險(xiǎn)組組織架構(gòu)示示例分析－－第一道道防線操作風(fēng)險(xiǎn)的的第一道防防線是在銀銀行的業(yè)務(wù)務(wù)單元（businesslevel）和后臺(tái)支支持部門（例如：清算算部門、會(huì)會(huì)計(jì)部門、、信息科技技部門）建建立的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理委員會(huì)或或操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的專專業(yè)職能部部門這些部門或或委員會(huì)直直接向銀行行的首席運(yùn)運(yùn)營官（后后臺(tái)支持部部門）或執(zhí)執(zhí)行總裁（（業(yè)務(wù)單元元）匯報(bào)，同時(shí)在業(yè)務(wù)務(wù)上接受銀銀行操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或指導(dǎo)這些部門的的職責(zé)是：：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單單元內(nèi)部操操作風(fēng)險(xiǎn)的的日常管理理，包括審審查業(yè)務(wù)單單元的內(nèi)部部控制和流流程始終終符合公公司政策、、定期編制制操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告負(fù)責(zé)重大損損失事件的的報(bào)告負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單單元的新業(yè)業(yè)務(wù)品種的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方案制定定對業(yè)務(wù)人員員進(jìn)行操作作風(fēng)險(xiǎn)的培培訓(xùn)操作風(fēng)險(xiǎn)的的第二道防防線一般包包括：董事會(huì)銀行操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委委員會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官官操作風(fēng)險(xiǎn)管管理部門一些特殊的的專業(yè)管理理部門組成成第二道防線線起到了匯匯總整個(gè)銀銀行的操作作風(fēng)險(xiǎn)信息息、評價(jià)操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理水平，，以支持銀銀行進(jìn)行操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理決策的的作用。操作風(fēng)險(xiǎn)組組織架構(gòu)示示例分析－－第二道道防線操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第二道道防線（董董事會(huì)）為使操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的管理理活動(dòng)得到到足夠的關(guān)關(guān)注和資源源配置，國國外領(lǐng)先銀銀行在董事事會(huì)中至少少任命一名名負(fù)責(zé)操作作風(fēng)險(xiǎn)的董董事，并且且這名董事事不應(yīng)有其其它與之相相沖突的職職能為保證董事事能有效地地對銀行的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行管理理，這些董董事的信息息來源是多多元化的，，操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部門門、內(nèi)部審審計(jì)部門、、業(yè)務(wù)運(yùn)營營部門均有有責(zé)任定期期向董事會(huì)會(huì)提供操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理方面的信信息，這些些信息有助助于董事會(huì)會(huì)在正確評評估銀行操操作風(fēng)險(xiǎn)的的水平、主主要風(fēng)險(xiǎn)暴暴露點(diǎn)和總總計(jì)損失的的基礎(chǔ)上作作出操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的戰(zhàn)略決策策（包括操操作風(fēng)險(xiǎn)資資本配置決決策、管理理資源配置置決策、確確定可以接接受的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平和改改進(jìn)重點(diǎn)））這名董事的的職責(zé)是：：審批操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的基本原則則和政策和內(nèi)部高層層和外部監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝溝通操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的基本方法法確認(rèn)全行的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平在審審慎的限度度內(nèi)，并有有足夠的資資本配置確認(rèn)高級管管理人員有有合格的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理能力支持銀行的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理項(xiàng)目目的開展在銀行的高高級管理層層，有些銀銀行成立了了獨(dú)立的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)、有些銀銀行雖然沒沒有成立獨(dú)獨(dú)立的委員員會(huì)，但由由負(fù)責(zé)全面面風(fēng)險(xiǎn)管理理的風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)全面監(jiān)控控銀行層面面的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場場風(fēng)險(xiǎn)和信信用風(fēng)險(xiǎn)的的管理和監(jiān)監(jiān)控這些委員會(huì)會(huì)一般由一一名董事會(huì)會(huì)成員擔(dān)任任主席，其其成員一般般包括：首首席風(fēng)險(xiǎn)官官、業(yè)務(wù)單單元執(zhí)行總總裁、首席席運(yùn)營官、、職能專家家等操作風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)一般向董董事會(huì)和首首席執(zhí)行官官匯報(bào)，負(fù)負(fù)責(zé)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理政政策的提案案和審批，，評估操作作風(fēng)險(xiǎn)的資資本配置水水平和審查查主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第二道道防線（操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)）國際領(lǐng)先銀銀行一般都都設(shè)有首席席風(fēng)險(xiǎn)官，，并賦予其其管理全行行風(fēng)險(xiǎn)的職職能。在銀行的管管理層面（（corporatelevel），多數(shù)銀銀行都成立立了操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的專業(yè)職能能部門（（operationalriskmanagementunit），由這些些部門負(fù)責(zé)責(zé)：起草操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理政政策匯總業(yè)務(wù)單單元的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告主持操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量技技術(shù)和信息息管理技術(shù)術(shù)項(xiàng)目指導(dǎo)和協(xié)調(diào)調(diào)業(yè)務(wù)單元元的日常操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理工作和內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門及外外部審計(jì)部部門、監(jiān)管管機(jī)構(gòu)的溝溝通此外，在某某些銀行，，還設(shè)有一一些特殊的的專業(yè)管理理部門來管管理某些特特定領(lǐng)域的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，如：：法律合規(guī)規(guī)部門、健健康和安全全部門、投投訴管理部部門操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第二道道防線（（首首席風(fēng)險(xiǎn)官官&操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門&專業(yè)業(yè)管理部門門）操作風(fēng)險(xiǎn)組組織架構(gòu)示示例分析－－國際領(lǐng)領(lǐng)先實(shí)踐（（紐約銀行行的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門）紐約銀行于于1999年成立了了銀行的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理部門，，該部門直直接向銀行行首席風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)官匯報(bào)（（首席風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)官直接向向銀行董事事會(huì)主席匯匯報(bào)）。該該部門的職職員稱為：：“業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察員員（BusinessRiskMonitor）”，這些職員在在其所負(fù)責(zé)責(zé)的特定業(yè)業(yè)務(wù)單元辦辦公，但向向部門的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。。該部門作為為一個(gè)獨(dú)立立的部門，，負(fù)責(zé)紐約約銀行操作作風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)、監(jiān)控、、度量和報(bào)報(bào)告框架的的建立。雖雖然該部門門是一個(gè)獨(dú)獨(dú)立的部門門，但是它它協(xié)同業(yè)務(wù)務(wù)單元一起起確認(rèn)業(yè)務(wù)務(wù)單元的主主要操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的嚴(yán)重程程度和損失失發(fā)生的可可能性。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)察員的主主要職責(zé)是是：分析業(yè)務(wù)流流程圖，評評價(jià)業(yè)務(wù)條條線的主要要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（該部部門開發(fā)了了一套確認(rèn)認(rèn)和最終關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)（KRI）的工具）度量由于操操作風(fēng)險(xiǎn)引引起的損失失，計(jì)算應(yīng)應(yīng)分配的操操作風(fēng)險(xiǎn)資資本完善操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量和和資本分配配的辦法操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第三道道防線操作風(fēng)險(xiǎn)的的第三道防防線是獨(dú)立立的內(nèi)部審審計(jì)部門，，它一般直直接向董事事會(huì)匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)部部門的職責(zé)責(zé)一般設(shè)定定為：定期或不不定期對業(yè)業(yè)務(wù)單元、、操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部進(jìn)進(jìn)行稽核審核業(yè)務(wù)務(wù)單元的業(yè)業(yè)務(wù)流程按按照政策進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)銀行行操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部門門是否盡職職審查操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理的內(nèi)部控控制有效性性，報(bào)告線線路的明確確性和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)告的準(zhǔn)確性性和透明度度確保操作作風(fēng)險(xiǎn)的定定義、度量量和報(bào)告符符合外部監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的的要求操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－瑞士信貸貸銀行對內(nèi)內(nèi)部審計(jì)部部門在操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理中的評價(jià)價(jià)內(nèi)部審計(jì)部部門是董事事會(huì)主席的的“私人專專家團(tuán)隊(duì)””。因此，，可以說內(nèi)內(nèi)部審計(jì)團(tuán)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該具具有很高的的誠信水準(zhǔn)準(zhǔn)，不不會(huì)為銀行行的贏利目目標(biāo)或獎(jiǎng)金金因素所左左右在銀行層面面,操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理部門根據(jù)據(jù)審計(jì)報(bào)告告所發(fā)現(xiàn)的的問題追蹤蹤各業(yè)務(wù)條條線的操作作風(fēng)險(xiǎn)缺陷陷。并每季季向董事會(huì)會(huì)執(zhí)行委員員會(huì)和集團(tuán)團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)調(diào)委員會(huì)匯匯報(bào)在瑞士信貸貸銀行，操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理部門關(guān)關(guān)注每一份份審計(jì)報(bào)告告。由于銀銀行的審計(jì)計(jì)報(bào)告制度度有很長的的歷史，以以及其從上上至下的執(zhí)執(zhí)行方式，，內(nèi)部審計(jì)計(jì)遵循一致致的方法和和統(tǒng)一的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。對于于操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理經(jīng)理理而言，一一份詳細(xì)的的審計(jì)報(bào)告告有如下價(jià)價(jià)值：覆蓋了全行行所有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域、所所有部門、、所有層級級審計(jì)員具有有的寬泛銀銀行知識(shí)公正和嚴(yán)格格的審計(jì)報(bào)報(bào)告基于文件事事實(shí)的審計(jì)計(jì)發(fā)現(xiàn)定制的改進(jìn)進(jìn)建議和規(guī)規(guī)定的救治治期限但審計(jì)報(bào)告告亦有一些些缺點(diǎn)：格式化的報(bào)報(bào)告不規(guī)則的審審計(jì)期間費(fèi)時(shí)、煩瑣瑣的審計(jì)程程序?qū)徲?jì)報(bào)告是是有價(jià)值的的，有力的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工具具，但其有有效性只有有在高級管管理層全力力支持內(nèi)部部審計(jì)部門門，并對于于所有審計(jì)計(jì)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)持持改正的前前提下才能能實(shí)現(xiàn)關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程－－畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理流程操作風(fēng)險(xiǎn)的管理12345671風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理信息系系統(tǒng)基于早期預(yù)預(yù)警系統(tǒng)的的指標(biāo)向高級管理理層的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)匯報(bào)監(jiān)控控制手手段風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)一步收集集信息，以以便為風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度量和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制做做準(zhǔn)備事件分類風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因因素風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人人業(yè)務(wù)條線映映射重合的部分分收集關(guān)鍵風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)k234567風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)在產(chǎn)品、流流程、系統(tǒng)統(tǒng)、活動(dòng)中中對損失的的收集和描描述風(fēng)險(xiǎn)控制手手段收集和評判判現(xiàn)有的控控制手段的的有效性收集未來可可能的控制制措施行動(dòng)計(jì)劃基于成本和和收益原則則的計(jì)劃，，決策和實(shí)實(shí)施未來的的控制措施施流程審視檢查流程的的一致性和和有效性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評級潛在損損失的金額額和發(fā)生的的概率用歷史數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行量化化(半-)專家的定性性分析畢博在許多多領(lǐng)先銀行行實(shí)施了類類似流程或或略加改良良的流程管理流程是是一般性的的，但是可可以根據(jù)特特殊要求而而定制.關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程和工具具－－操作風(fēng)險(xiǎn)管管理方法和和工具分類類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和確認(rèn)數(shù)據(jù)收集內(nèi)部損失數(shù)數(shù)據(jù)外部損失數(shù)數(shù)據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)定定義操作風(fēng)險(xiǎn)損損失定義定性方法控制自我檢檢查（CSA）獨(dú)立和內(nèi)部部稽核新產(chǎn)品審閱閱情景分析定量方法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)（KRI）評分卡系統(tǒng)統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)成成本法風(fēng)險(xiǎn)地圖法法操作風(fēng)險(xiǎn)度度量模型趨勢分析法法內(nèi)部計(jì)量模模型損失分布法法風(fēng)險(xiǎn)控制方方法和策略正直觀和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)文化操作風(fēng)險(xiǎn)制制度體系內(nèi)部控制體體系風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告激勵(lì)和懲罰罰分離和分散散經(jīng)營持續(xù)計(jì)計(jì)劃（BCP）操作風(fēng)險(xiǎn)評評估資本管理和和風(fēng)險(xiǎn)緩釋法定資本管管理基本指標(biāo)法法標(biāo)準(zhǔn)法高級計(jì)量法法經(jīng)濟(jì)資本管管理保險(xiǎn)關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程和工具具–畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理的工具操作風(fēng)險(xiǎn)管管理流程1234567風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫庫風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工具損失數(shù)據(jù)庫庫計(jì)劃和要點(diǎn)點(diǎn)跟蹤工具具早期預(yù)警系系統(tǒng)&KRI報(bào)告工具打分卡MappingHistoryraftRCSinterexaAlgorithmicsHochHochTiefORG-StrukturenHochWorkflowraftRCSinterexaAlgorithmicsHochTief畢博知道最最重要的支支持操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的工具提供供商，并且且領(lǐng)導(dǎo)了若若干對軟件件商的選型型，包括自自行開發(fā)工工具操作風(fēng)險(xiǎn)管管理——部門自我檢檢查在通過操作作手冊進(jìn)行行日常操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理的基礎(chǔ)上上，建立每每季部門自自我檢查制制度，通過過《部門關(guān)關(guān)鍵控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查清清單》和《《部門關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)檢查清單單》，從定定性和定量量角度定期期檢查并防防范部門操操作風(fēng)險(xiǎn)定性管理工具——部門關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢查清單根據(jù)各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)分別制定定性的關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)前中后臺(tái)特點(diǎn)分別制定，包括資金業(yè)務(wù)部門、清算中心和風(fēng)險(xiǎn)管理部門按照關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核對是否達(dá)標(biāo)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理——部門自我檢檢查除定性檢查查外，還可可以通過《《部門關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)檢查清單單》從定量量角度對部部門操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢檢查和評估估定量管理工具——部門關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢查清單關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分為一般指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)一般指標(biāo)根據(jù)資金業(yè)務(wù)共同特點(diǎn)制定，包括：員工風(fēng)險(xiǎn)、IT風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)指標(biāo)根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)部門特點(diǎn)分別制定根據(jù)前中后臺(tái)特點(diǎn)分別制定，包括資金業(yè)務(wù)部門、清算中心和風(fēng)險(xiǎn)管理部門計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)值，并與本季度各月數(shù)值進(jìn)行對比操作風(fēng)險(xiǎn)管管理——部門自我檢檢查流程流程開始根據(jù)《部門門自我檢查查清單》評評估部門內(nèi)內(nèi)部控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行行情況部門自我檢檢查小組總行風(fēng)險(xiǎn)管管理部門主主管/總行行稽核部總總經(jīng)理流程結(jié)束3制作部門自自我檢查報(bào)報(bào)告5部門自我檢檢查報(bào)告審核上次自自我檢查報(bào)報(bào)告的處理理情況，并并明確本次次檢查重點(diǎn)點(diǎn)2檢查業(yè)務(wù)流流程圖及關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)的執(zhí)行情情況4審閱自我檢檢查報(bào)告8部門總經(jīng)理抽調(diào)人員成成立部門自自我檢查小小組1審閱自我檢檢查報(bào)告并并提供處理理意見6修改自我檢檢查報(bào)告并并皎皎給風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門和稽核核部總經(jīng)理理7將自我檢查查報(bào)告進(jìn)行行存檔9存檔運(yùn)用部門自自我檢查清清單：關(guān)鍵控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)便于風(fēng)險(xiǎn)管管理部門和和稽核部總總經(jīng)理及時(shí)時(shí)了解各部部門風(fēng)險(xiǎn)情情況部門自我檢檢查報(bào)告：：自我檢查清清單評估意意見業(yè)務(wù)流程和和關(guān)鍵控制制點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃操作風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)–風(fēng)險(xiǎn)分析和和估值的概概念和流程程畢博已經(jīng)為為不同規(guī)模模的客戶開開發(fā)和實(shí)施施了風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)的流程程和工作坊坊我們很高興興能為大至至有數(shù)萬名名員工的大大銀行和較較小的地區(qū)區(qū)銀行提供供操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的解決方方案操作風(fēng)險(xiǎn)管管理－－關(guān)注損損失和損失失數(shù)據(jù)庫MarketRiskCreditRiskOperationalRiskOtherProductRiskProductorientedProcessorientedRiskTypeGgeyZone–difficulttoclassifyAbwicklung&

ProzessmanagementGesch?ftsunterbrechungen&

Systemausf?lleDamageto

propertyKunden,Produkte&

Gesch?ftsgepflogenheitenBesch?ftigungspraxis

undBetriebssicherheitExternerBetrugInternerBetrugGuidelinesforsepartionOpenquestions

withdefinitionInternerBetrug

(InternekriminelleHandlungendurchMitarbeiter)...DasVerlustereignisresultiertnichtausdemAusfallvonSystemenDasVerlustereignisresultiertnichtausBearbeitungsfehlern...Definition:VerlusteaufgrundvonBesch?digungenoderdesVerlustesvonSachverm?gendurchNaturkatastrophenoderandereEreignisse.OpRiskLDBReportingundControllingAuftreteneinesVerlust-ereignissesFreigeberQualit?ts-sichererAbschlussErfasserKl?rungBuchungs-beleg(ggf.)ZentraleEinheit(bspw.RisikoControlling)VorgabenundRichtlinienzurDatenerfassungWissensmanagement...DezentraleEinheitenEntdeckungundBearbeitungdesSchadensereignisses(OpRiskKultur)ErfassungSchadensf?lleundZuweisungindaszentraleKategoriensystem...Toolausw?hlenCheck-listeAnalysederSolutionsGAPAnalysisTestingPhase1AnforderungenPhase2SelektionPhase3UmsetzungPlanungderImplemen-tierungSelektionPriorisie-rungenBusinessAnforde-rungenProzess

Anforde-rungenSystemAnforde-rungenDefinitionOperationalRiskReputation?––Systems&IT?-lostprofit?––StrategicRisk?–ConsequentialCost?Accrual?流程和匹配配性工具支持分類模型（原因,事件,損失類型…)定義和分類類畢博知道在在損失領(lǐng)域域的挑戰(zhàn)和和相應(yīng)的解解決方案.畢博開發(fā)了了應(yīng)對上述述挑戰(zhàn)的概概念并且?guī)蛶椭蛻舨俨僮黠L(fēng)險(xiǎn)管管理軟件的的選型關(guān)注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫數(shù)據(jù)字段類類別好的損失數(shù)數(shù)據(jù)庫的基基礎(chǔ)是一致致的字段分分類畢博已經(jīng)開開發(fā)了為此此種類型的的損失數(shù)據(jù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)據(jù)字段類別別選擇過程支持產(chǎn)品描述和營銷目前可用的概念和藍(lán)圖ProductFlyerPriceList(inofficial)TrainingforUsers演示板(English/German)TrainingforAdministra-torsTestingConceptPilotConceptReportingConceptUserAccessRightsInterfaceConceptDataMigrationConceptIntegrationofExternalDataVendorAnalysisMatrix(makeorbuy)ImplementationPlanblueprint關(guān)注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫是是為操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理開開發(fā)的完全全的軟件解解決方案畢博的損失失數(shù)據(jù)庫在在若干全球球銀行已經(jīng)經(jīng)使用關(guān)注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫采用畢博操操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)數(shù)據(jù)庫的優(yōu)優(yōu)勢畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫是是和一家領(lǐng)領(lǐng)先的銀行行共同開發(fā)發(fā)的.畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫對對用戶有很很多優(yōu)勢購買決策的的成本節(jié)約約協(xié)同效應(yīng):工具、維護(hù)護(hù)、支持和和操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)由一個(gè)來來源提供高度的開發(fā)發(fā)水平(約30人年）和一家領(lǐng)先的的歐洲銀行共共同開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的工具(高度的流程靈靈活性)使用現(xiàn)有的概概念和培訓(xùn)材材料實(shí)現(xiàn)有效效的知識(shí)轉(zhuǎn)移移簡單和明確的的使用權(quán)協(xié)議議和條款的維維護(hù)關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)&KRI––關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的開發(fā)確認(rèn)KRI

基于已經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)ks對KRI的評價(jià)和拍尋實(shí)施計(jì)劃KRI-框架234指標(biāo)的技術(shù)評價(jià)指標(biāo)的概念和評價(jià)文檔流程設(shè)計(jì)1平衡記分卡流程風(fēng)夏因果關(guān)系圖…報(bào)告在平衡記分卡因果鏈中的KRI和打分卡連接早期預(yù)警系統(tǒng)統(tǒng)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵鍵控制指標(biāo)是是操作風(fēng)險(xiǎn)管管理環(huán)境的重重要組成部分分.畢博已經(jīng)和許許多大銀行攜攜手開發(fā)指標(biāo)標(biāo)和度量系統(tǒng)統(tǒng).關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的作用:能夠用于預(yù)測測或報(bào)告具有有潛在直接或或間接經(jīng)濟(jì)影影響的損失事事件，并能依依據(jù)其作為風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)決策的定定量或定性的的依據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的數(shù)量:20個(gè)30關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),能夠分分解到產(chǎn)品線線或業(yè)務(wù)部門門5到10個(gè)關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),用于業(yè)務(wù)單元元進(jìn)行主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的自我評評價(jià)數(shù)據(jù)獲取過程程和計(jì)算按月或按季獲獲取(自動(dòng)動(dòng)登入或人工工輸入)計(jì)算和預(yù)警:每個(gè)關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)都和預(yù)警狀狀態(tài)相聯(lián)系，，例如用紅色色、黃色和綠綠色標(biāo)記嚴(yán)重重、警惕和一一般關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)（KRI）關(guān)注度量和量量化–畢博專業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的例子QualityIndexalsMa?derQualit?tderProzesse&KontrollenGesamtrisikokapitalbasierendaufallenSchadensdatenOperationsExposure

alsMa?füreinenGesch?ftsgr??enrelativatorinternesRisikokapitalLossVolumeEquivalentalsMa?desrelativenVerlustesH?ufigkeitKostenoperationalerRisikenerwarteteKostenunerwarteteKostenExposureaufTransaktionen

Prozessqualit?t

(Front,BackOffice…)HR

(Qualit?t…)Systeme

(Verfügbarkeit…)不同類型風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的連接計(jì)算操操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)VaR高級計(jì)計(jì)量法法AMA,分布和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征征(99,97%)UnerwarteterVerlustErwarteterVerlusts(L)E(L)ExpectedLossE(L)=