商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理本章要點：商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則存款準備金的管理商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行流動性需求的預(yù)測流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理1

【教學(xué)目的和要求】了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的組成和來源；明確現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則；重點掌握商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求之間的關(guān)系。2第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。從構(gòu)成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：

31.庫存現(xiàn)金--是銀行為了滿足日常交易需要而持有的通貨。2.托收中的現(xiàn)金--已簽發(fā)支票送交中央銀行或其他銀行但相關(guān)賬戶尚未貸記的部分。3.在中央銀行的存款--主要用于應(yīng)付法定準備金的要求，并可做支票清算、財政部庫券交易和電匯等財戶的余額4.存放同業(yè)存款--主要用于同業(yè)間、聯(lián)行間業(yè)務(wù)往來的需要4現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則

（一）現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系

現(xiàn)金資產(chǎn)維持銀行流動性現(xiàn)金資產(chǎn)機會成本銀行信譽安全性影響銀行盈利水平5結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。6

現(xiàn)金資產(chǎn)管理的基本原則：適度存量控制原則--適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動性。適時流量調(diào)節(jié)原則--銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量，使其達到適度規(guī)模。安全性原則--確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全。7第二節(jié)存款準備金的管理一、存款準備金（一）概念

1.存款準備金是指金融機構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的在中央銀行的存款。

2.存款準備金率：中央銀行要求的存款準備金占金融機構(gòu)存款總額的比例。（二）構(gòu)成1.法定準備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金。2.超額準備金是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出了法定存款準備金的那部分存款。它與法定存款準備金有此消彼長的關(guān)系。

8滿足法定存款準備金的要求法定準備金的計算（1）滯后準備金計算法滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。由于非交易性存款賬戶如銀行的定期存款等，其余額的變動幅度相對較小，因此，這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計算存款準備金。9

根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金的需要量的方法。第一周第二周第三周計算基期周

準備金保持周按照這種方法，銀行應(yīng)根據(jù)兩周前的存款負債余額，來確定目前應(yīng)當(dāng)持有的準備金數(shù)量。這樣銀行可根據(jù)兩周前的七天作為基期，以基期的實際存款余額為基礎(chǔ)，計算準備金持有周應(yīng)持有的準備金的平均數(shù)。10（2）同步準備金計算法同步準備金計算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計算本期的準備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計算準備金。交易性賬戶余額的變化幅度較大，商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)本期存款余額的實際狀況，計算所需上繳的準備金數(shù)額。11要求的法定存款準備金總額＝對交易性存款的準備金要求×在指定期限內(nèi)的日平均凈交易存款額＋對非交易負債的準備金要求×日平均非交易負債額12示例：以美國法定存款準備金的計算

例：法定存款準備金的多少取決于每個銀行存款的多少及其構(gòu)成。對于交易存款--支票賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令和其他可用來支付的存款--必須持有兩周內(nèi)日平均額的3%，且該存款不能超過4780萬美元。交易存款余額超出4780萬美元的部分，法定準備為10%。這樣，大的銀行必須持有較多的法定準備。每一項負債項目乘以中央銀行（美國為聯(lián)邦儲備委員會）規(guī)定的法定存款準備金比率，得出銀行總的法定準備金要求。13

已知：凈交易存款：在兩周的準備金計算期內(nèi)每日平均為10000萬美元

非個人定期存款和其他非交易負債：在兩周的準備金計算期內(nèi)每日平均為20000萬美元

所持日平均庫存現(xiàn)金：在兩周計算期內(nèi)日平均為500萬美元由聯(lián)邦儲備委員會規(guī)定的法定儲備率如下：

凈交易存款的第一個4780萬美元：儲備要求為3%；凈交易存款超過4780萬美元的部分：儲備要求為10%。非交易負債（包括非個人定期存款和歐洲美元負債）：儲備要求為0。第一國民銀行日平均應(yīng)提法定儲備額=0.03×$4780+0.10×（$10000-$4780）+0.0×$20000=$655.4萬

在兩周計算期內(nèi)，第一國民銀行日平均持有500萬美元的庫存現(xiàn)金。因此，在其兩周的儲備維持期內(nèi)，它平均應(yīng)在區(qū)聯(lián)邦儲備銀行存放的款項為：

應(yīng)在聯(lián)邦儲備銀行以存款形式持有的日平均法定儲備額=應(yīng)提的法定儲備總額-日平均庫存現(xiàn)金持有額=$655.4萬-$500萬=$155.4萬第一國民銀行為最近的法定準備金計算期報出下述存款和現(xiàn)金賬注：凈交易存款額等于存款總額減托收中的現(xiàn)金和存放同業(yè)14法定準備金頭寸的管理商業(yè)銀行對法定存款準備金管理的基本出發(fā)點是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準備金賬戶最小化。銀行法定存款準備金管理需要提前預(yù)測在準備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準備金的具體管理目標。銀行將已繳納的存款準備金余額與實際需要量進行比較，若不足則不足，若多余則調(diào)減以增加收益．15超額準備金的管理1.影響超額準備金需要量的因素（1）存款波動（2）貸款的發(fā)放與收回（3）其他因素（向中央銀行借款，同業(yè)往來狀況，法定存款準備金的變化）對超額存款準備金的影響貸款發(fā)放的對象貸款收回的對象它行開戶的企業(yè)減少超額存款準備增加超額存款準備本行開戶的企業(yè)不變不變16影響超額準備金需要量的其他因素借款數(shù)＞歸還借款數(shù)借款數(shù)＜歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準備金的變化同業(yè)往來情況超額準備金

超額準備金

借款數(shù)＞歸還借款數(shù)借款數(shù)＜歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準備金的變化同業(yè)往來情況超額準備金

超額準備金

借款數(shù)＞歸還借款數(shù)借款數(shù)＜歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準備金的變化同業(yè)往來情況超額準備金

超額準備金

借款數(shù)＞歸還借款數(shù)借款數(shù)＜歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準備金的變化同業(yè)往來情況超額準備金

超額準備金

借款數(shù)＞歸還借款數(shù)借款數(shù)＜歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準備金的變化同業(yè)往來情況超額準備金

超額準備金

172.超額準備金調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)原則：相對成本較低核定必要的超額準備金保有數(shù)量。調(diào)節(jié)方法：比較持有超額準備金的機會成本和不持有超額存款準備金的損失成本。在預(yù)測需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進行頭寸的調(diào)度。調(diào)度頭寸的方法：同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。18第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求一、銀行的流動性需求及其種類---客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金需求，包括存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款需求。短期流動性需求長期流動性需求臨時流動性需求周期流動性需求流動性需求的類型19銀行的流動性需求及其種類短期流動性需求:短期流動性需求是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動的主要因素。長期流動性需求:長期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展所決定。

20長期流動性需求的產(chǎn)生原理

資產(chǎn)負債流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)波動負債穩(wěn)定負債預(yù)測貸款增長預(yù)測存款增長流動差額流動需求213.周期流動性需求：長期現(xiàn)金需求

影響因素：由于經(jīng)濟周期性波動所引發(fā)的。4.臨時流動性需求：臨時的現(xiàn)金需求影響因素：由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。

預(yù)測貸款的周期性波動；預(yù)測存款的流入與流出；評估存款流出的波動性與貸款者信任度降低的程度；通過統(tǒng)計程序預(yù)測存款與貸款的周期性波動。

措施22現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給包括：在資產(chǎn)負債表中存儲流動性，從金融市場上“購買”流動性。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。23可用頭寸，是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金?；A(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準備金之和?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段?？少J頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。24第四節(jié)銀行流動性需求的預(yù)測一、流動性需求預(yù)測的意義---在任意時點上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況決定了這一時刻銀行的凈流動頭寸和應(yīng)該采取的措施。25（一)流動性供給和流動性需求增加的因素1.流動性供給增加的因素客戶存款提供非存款服務(wù)所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股262.流動性需求增加的因素提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利27（二）銀行存在流動性缺口（凈流動性頭寸）的管理措施：正的流動性缺口（流動性盈余）：流動性供給>流動性需求

----------------------投資

負的流動性缺口（流動性赤字）：流動性供給<流動性需求---------------------資金調(diào)劑28在任意時點上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在這一時刻銀行的凈流動性頭寸。當(dāng)流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性缺口；當(dāng)銀行流動性供給小于其需求時，存在流動性赤字，銀行有負的流動性缺口。當(dāng)銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進行資金調(diào)劑，補充其流動性；當(dāng)銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，準確預(yù)測流動性需求是銀行進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要任務(wù)。29流動性需求預(yù)測的方法（一）因素法

通過分析影響存貸款業(yè)務(wù)變化的因素，估計判斷預(yù)測期內(nèi)流動性需要量

該方法基于兩個基本事實：銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大；反之，流動性降低

資金頭寸需要量=預(yù)計貸款增量+應(yīng)繳存款準備金增量-預(yù)計存款增量30根據(jù)資金來源和運用估算流動性需要月份估計貸款額估計存款額變動的貸款變動的存款估算的流動性需要1212345658000620007000087000940009100089000750008200078000760007200077000810004000800070007000（3000）（2000）7000（4000）（2000）（4000）50004000（3000）12000900011000（8000）（6000）31（二）資金結(jié)構(gòu)法---通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。1.存款和非存款負債的流動性需求2.貸款的流動性需求3.銀行總流動性需求32

負債的構(gòu)成及流動性需求

◆游動性貨幣負債（“熱錢”債務(wù)）

——對利率極為敏感，必須隨時應(yīng)付提現(xiàn)；

◆脆弱性貨幣負債（敏感資金）

——大額存款和非存款負債；

◆穩(wěn)定性貨幣負債（穩(wěn)定資金）

——被提取的可能性很小。

根據(jù)各類負債總額及其相應(yīng)的流動性準備率計算出各類負債流動性需求量。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營33

商業(yè)銀行為不同的負債設(shè)定不同的流動性資金準備率（A,，B，C），并計算出流動性需求的總量。負債流動性需要量=A×（游動性貨幣負債-法定準備金）+B×（脆弱性貨幣負債-法定準備金）+C×（穩(wěn)定性貨幣負債-法定準備金）負債流動性需要量=0·95×(游動性貨幣負債-法定準備金)+0·30×(脆弱性貨幣負債-法定準備金)+0·15×(穩(wěn)定性貨幣負債-法定準備金)銀行總流動性需求=負債的流動性需求+貸款的流動性需求=負債的流動性需求+1·00×新增貸款額34某銀行在預(yù)測期內(nèi)的相關(guān)指標如下:億元金額法定準備金%法定準備額提流流動性資金比例%游動性貨幣負債脆弱性貨幣負債穩(wěn)定性貨幣負債新增貸款32.541.28530.240.1250.1295301510035銀行的流動性需求=0.95×（3-0.24）+0.3×（2.5-0.125）+0.15×（4-0.12）+1×0.12=4.036536（三）流動性指標法---流動性指標體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。1.現(xiàn)金指標2.流動證券比率3.無風(fēng)險資產(chǎn)比率4.同業(yè)拆借凈值率5.流動資產(chǎn)凈值率6.能力比率7.游動性貨幣率8.短期投資比率9.短期投資與敏感負債率10.核心存款比率11.存款結(jié)構(gòu)比率12.交易性存款率具體指標37資產(chǎn)流動性指標現(xiàn)金狀況指標現(xiàn)金狀況指標=現(xiàn)金和存放同業(yè)款項/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標現(xiàn)金是商業(yè)銀行流動性最高的資產(chǎn)“現(xiàn)金為王”38資產(chǎn)流動性指標(續(xù))流動性證券指標流動性證券指標=政府債券/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標短期政府債券是商業(yè)銀行流動性較高的資產(chǎn)短期政府債券能兼顧流動性與效益性39資產(chǎn)流動性指標(續(xù))同業(yè)拆借凈值率同業(yè)拆借凈值率=（同業(yè)拆出—同業(yè)拆入）/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標體現(xiàn)商業(yè)銀行之間在流動性方面的協(xié)作狀況40資產(chǎn)流動性指標(續(xù))能力比率能力比率=貸款與租賃資產(chǎn)/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標擔(dān)保證券比率擔(dān)保證券比率=擔(dān)保證券/證券總額為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標41負債流動性指標游資比率（熱線比率）游資比率=貨幣市場資產(chǎn)/貨幣市場負債為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標短期投資對敏感性負債比率短期投資對敏感性負債比率=短期投資/敏感性負債為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標42負債流動性指標經(jīng)紀人存款比率經(jīng)紀人存款比率=經(jīng)紀人存款/存款總額為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標核心存款比率核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn)為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指我國中小銀行小額存款不收存款管理費43負債流動性指標存款結(jié)構(gòu)比率存款結(jié)構(gòu)比率=活期存款/定期存款為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標44表9-1美國參與保險的商業(yè)銀行主要流動性指標值單位：%表9-1顯示，美國被保險商業(yè)銀行的流動性指標有下降趨勢。美國參與保險的

商業(yè)銀行流動性指標值流動性指標2002年2003年2004年2005年2006年現(xiàn)金資產(chǎn)/總資產(chǎn)4.5%4.03%3.94%3.59%3.02%貸款與租賃/總資產(chǎn)60.11%60.10%60.84%62.25%62.63%活期存款/定期存款40.96%39.59%39.26%40.10%41.49%45表9-2中國國有商業(yè)銀行流動性指標值單位：%由表9-2可見，我國國有商業(yè)銀行流動性指標呈現(xiàn)出不斷改善趨勢。中國國有商業(yè)銀行流動性指標值流動性指標2002年2003年2004年2005年2006年儲備資產(chǎn)/總資產(chǎn)8.81%8.64%8.78%8.19%9.62%對其他部門債權(quán)/總資產(chǎn)75.5%78.1%74.44%67.28%67.69%活期存款/（定期存款+儲蓄存款）50.61%49.16%49.14%45.82%46.29%46我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管指標

1、流動性比例流動性比例＝流動性資產(chǎn)／流動性負債×100%

≥25%

2、核心負債依存度核心負債依存度＝核心負債／總負債×100%≥60%

3、流動性缺口率流動性缺口率=流動性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)×100%≥-10%

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營47案例分析情況介紹

A行12月1日資產(chǎn)負債表有關(guān)項目如下：凈貸款和租賃為35.02億元；存放同業(yè)的現(xiàn)金和存款6.33億元；同業(yè)拆出資金0.48億元；聯(lián)邦政府債券1.85億元；同業(yè)拆入資金0.62億元；活期存款9.88億元；定期存款26.27億元；總資產(chǎn)44.46億元。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，你可計算出哪些流動性指標？分析根據(jù)流動性指標法，可以計算下列一些指標：

4849第五節(jié)流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理銀行管理人員對流動性需求做出預(yù)測后，就面臨著如何來滿足流動性需求的決策問題，或者說，對最優(yōu)流動性管理方案的選擇流動性管理的主要內(nèi)容涉及流動性管理的原則、進行流動性協(xié)調(diào)管理的方法以及對流動性管理效果的評價50流動性需求管理的原則進取型原則：當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不是依靠收縮資產(chǎn)規(guī)模、出售資產(chǎn)，而是通過主動負債的方式來滿足流動性需求，擴大經(jīng)營規(guī)模。要考慮資金成本、受市場因素的影響，有一定的風(fēng)險保守型原則:出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不采取主動負債的方法，而靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動性需求。風(fēng)險小、機會成本大成本最低原則:流動性缺口的滿足應(yīng)以籌資成本最低為原則。51流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法銀行可以通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來滿足流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。銀行也可以通過借入資金的方式來滿足流動性的需要。借入資金滿足流動性需要是風(fēng)險最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿足流動性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。購買具有在未來以法定價格賣出選擇權(quán)的長期證券；將抵押貸款標準化；運用資本市場工具融資；52流動性需求管理效果的衡量公眾對銀行的信心。銀行股票價格是否穩(wěn)定。發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負債是否存在風(fēng)險溢價。出售銀行資產(chǎn)有無損失。能否滿足客戶的合理貸款需求。是否頻繁從中央銀行借款。53美國大陸伊利諾銀行的流動性危機

（一）案情

1984年春夏之際，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾銀行(ContinentalIllinoisBank)曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴重的流動性危機。最后在美國聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當(dāng)局的多方幫助下，才得以度過危機。早在1970年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從1977到1981的5年間，貸款額以平均每年19．8％的速度增長，而同期其他美國16家最大銀行的貸款增長率僅為14．7％。與此同時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。但是，銀行資產(chǎn)急劇擴張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。

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與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存款來源。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。在70年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款的份額越來越大。1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額(超過期限90天還未付息的貸款)占總資產(chǎn)的4．6％，比其他大銀行的該比率高一倍以上。到1983年，該銀行的流動性狀況進一步惡化，易變負債(volatileliabilities)超過流動資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的53％。在1984年的