計量經(jīng)濟學(xué)課件

計量經(jīng)濟學(xué)

Econometrics

1第一章緒論（2hr）1、關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)2、課程的教學(xué)要求與課程說明3、學(xué)習(xí)方法4、計量經(jīng)濟學(xué)是什么21關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)○緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程的內(nèi)容體系；了解課程的學(xué)習(xí)方法。32《計量經(jīng)濟學(xué)》教學(xué)要求與課程說明⑴教學(xué)目的希望各位能掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論與方法，并能建立實用的計量經(jīng)濟學(xué)模型。⑵教材與參考書籍《計量經(jīng)濟學(xué)》：李子奈，高等教育出版社?！队嬃拷?jīng)濟學(xué)》：張曉峒，南開大學(xué)出版社?！冬F(xiàn)代觀點：計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論》：伍德里奇（Woodridge）人大出版?！队嬃拷?jīng)濟學(xué)》：張保法。(3)使用的軟件：Eviews

53學(xué)習(xí)方法經(jīng)濟、高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計相結(jié)合。不要迷失方向，只見樹木，不見森林。學(xué)會“取舍”，重在應(yīng)用，不是理論推導(dǎo)。關(guān)于考試：平時成績(15%)+上機作業(yè)(15％)＋期末考試(70%)64計量經(jīng)濟學(xué)是什么

4.1計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對象

4.2計量經(jīng)濟學(xué)的歷史、地位與發(fā)展74.1計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生的背景上世紀30年代經(jīng)濟總危機；凱恩斯；在市場經(jīng)濟中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；企業(yè)和政府都十分重視關(guān)于經(jīng)濟景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)運而生。94.1計量經(jīng)濟學(xué)的研究對象1、社會問題的特征：不確定性與隨機特征。例1：例2：例3：10例1、研究中國消費與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系●影響消費的因素有哪些●消費與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么●各種因素對GDP影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●實施財政補貼政策，基尼系數(shù)下降，對消費有何影響？●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？

11例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?●影響股價的因素是什么?

●股價與各種因素的關(guān)系是什么?●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得結(jié)果可不可靠？13計量經(jīng)濟學(xué)的定義利用經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟現(xiàn)象分析的一門社會科學(xué)。定量化、驗證、發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)律，進行經(jīng)濟預(yù)測、政策判斷。運用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)，對構(gòu)建數(shù)理經(jīng)濟學(xué)模型提供經(jīng)驗支持，并得出數(shù)量結(jié)果，是對經(jīng)濟問題進行定量實證研究的技術(shù)、方法和理論。計量經(jīng)濟學(xué)有助于驅(qū)散公眾對經(jīng)濟學(xué)科的不良印象：這門學(xué)科猶如一個空箱子，即使有打開它的鑰匙，對于其空洞的內(nèi)容，十位經(jīng)濟學(xué)家會做出11種解釋。

14計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟學(xué)與計量：經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的服務(wù)對象，計量經(jīng)濟學(xué)是提高經(jīng)濟學(xué)科科學(xué)性和實用性的工具。一般經(jīng)濟理論是設(shè)計、解讀計量經(jīng)濟分析模型的依據(jù)。區(qū)別是前者定性為主、后者定量為主。統(tǒng)計學(xué)與計量：目的和手段的關(guān)系。計量的參數(shù)估計、模型檢驗、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設(shè)計，應(yīng)用分析中的置信區(qū)間分析等，都與統(tǒng)計有關(guān)，以統(tǒng)計為基礎(chǔ)。數(shù)學(xué)與計量：微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計等是計量分析工具。（級數(shù)、求導(dǎo)、矩陣運算、方差、期望、協(xié)方差等）15計量經(jīng)濟學(xué)的分類理論計量經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)單方程、聯(lián)立方程靜態(tài)、動態(tài)時間序列、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)宏觀、微觀金融計量等專門計量174什么是計量經(jīng)濟學(xué)

4.1計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對象

4.2計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展歷史、地位與發(fā)展184.2計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展歷史計量理論的發(fā)展歷史

計量的重要性馬克思：“一門學(xué)科只有成功地運用數(shù)學(xué)才算達到完善的地步”。薩謬爾森：“二戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。近60位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎，30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)。

19JamesJHeckmanUSA，2000DanielLMcFaddenUSA，2000CliveW.J.GrangerUK，2003RobertF.EngleUSA，200321問題、反思與計量的新發(fā)展預(yù)測有效性，理論基礎(chǔ)時間序列、動態(tài)計量模型22第2章計量經(jīng)濟學(xué)的建模步驟分析變量之間的關(guān)系模型設(shè)計數(shù)據(jù)收集與精煉模型估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用231）確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果；根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖，選擇可能的形式進行模擬。2）定性分析擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間，包括符號、大小、關(guān)系。例如：

2.2模型設(shè)計252.3樣本數(shù)據(jù)的收集與精煉(1)數(shù)據(jù)類型：時間序列數(shù)據(jù)timeseries（年、月、日、高頻）；截面數(shù)據(jù)crosssectional；虛變量離散數(shù)據(jù)；混合數(shù)據(jù)pooled,Paneldata。(2)數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計年鑒、調(diào)查數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)。(3)數(shù)據(jù)的質(zhì)量：

準確性，一致性，完整性，可比性

262.4模型參數(shù)的估計

一般來說參數(shù)是未知的，不可直接觀測。由于隨機項的存在，參數(shù)也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當方法去估計。

1、各種模型參數(shù)估計方法：最小二乘法估計LS、最大似然估計ML、矩估計MM等。

2、如何選擇模型參數(shù)估計方法。

3、關(guān)于應(yīng)用軟件的使用：課堂教學(xué)結(jié)合Eviews。272.6計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用

1、結(jié)構(gòu)分析2、經(jīng)濟預(yù)測3、政策評價4、理論檢驗與發(fā)展291）結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。302）經(jīng)濟預(yù)測計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學(xué)模型預(yù)測功能失效。313)政策評價經(jīng)濟政策的不可試驗性。計量經(jīng)濟學(xué)模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。324)理論檢驗與發(fā)展實踐是檢驗真理的唯一標準。任何經(jīng)濟學(xué)理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計量經(jīng)濟學(xué)模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法。對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。

33一個例子：凱恩斯消費函數(shù)例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，或利用該理論進行經(jīng)濟控制或經(jīng)濟政策制定。①理論定性分析：人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出的增加小于收入的增加。即邊際消費傾向(MPC)大于零而小于1。②建立數(shù)學(xué)模型：數(shù)理經(jīng)濟學(xué)家假定消費支出Y與收入X之間有如下關(guān)系：

其中，Y為消費支出(因變量、被解釋變量)，X為收入(自變量、解釋變量)，a和b為模型參數(shù)。b就是MPC。

34④計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計采用回歸技術(shù)，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計出參數(shù)a和b的經(jīng)驗值。根據(jù)估計結(jié)果，美國的MPC約為0.72。Ycat表示估計值⑤假設(shè)檢驗以一定的標準，對參數(shù)的估計結(jié)果進行檢驗。如果在統(tǒng)計意義上，b小于1，說明結(jié)果是可接受的。⑥預(yù)報和預(yù)測如果計量模型可以接受，就可用來對因變量進行預(yù)測。假定某年美國的GDP