2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合試卷A卷附答案

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合試卷A卷附答案單選題（共100題）1、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C2、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】A3、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B4、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.流動(dòng)性短缺【答案】A5、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】C6、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D7、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B8、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬(wàn)元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B9、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B10、下列債券的久期最長(zhǎng)的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D11、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)避免D.后評(píng)價(jià)【答案】C12、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B13、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D14、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D15、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B16、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.高級(jí)管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.業(yè)務(wù)部門【答案】C17、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額B.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】B18、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C19、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C.高級(jí)計(jì)量法D.VaR模型【答案】D20、對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.止損【答案】C21、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D22、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C23、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】C24、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A25、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A26、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D27、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B28、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】A29、壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹(shù)分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B30、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D31、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C32、監(jiān)管資本預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.二級(jí)資本D.三級(jí)資本【答案】D33、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A34、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)于集中于一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B35、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。A.10萬(wàn)元B.1萬(wàn)元C.5千元D.5千萬(wàn)【答案】B36、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C37、金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值【答案】B38、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C39、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C40、高級(jí)法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會(huì)（）。A.明確了計(jì)量規(guī)則B.僅明確數(shù)據(jù)原則C.僅明確數(shù)據(jù)、計(jì)量原則D.僅明確計(jì)量原則【答案】C41、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B42、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B.無(wú)法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B43、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬(wàn)元B.余額1000萬(wàn)元C.缺口1000萬(wàn)元D.余額2250萬(wàn)元【答案】D44、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D45、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D46、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B47、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B48、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】A49、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B50、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬(wàn)元B.余額1000萬(wàn)元C.缺口1000萬(wàn)元D.余額2250萬(wàn)元【答案】D51、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B52、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。A.實(shí)際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長(zhǎng)率【答案】D53、壓力測(cè)試實(shí)踐中，（）是基礎(chǔ)。A.管理應(yīng)用B.情景設(shè)計(jì)C.采取措施D.假設(shè)條件選擇【答案】B54、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B55、場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】C56、客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A57、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D58、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B59、初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B60、基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營(yíng)業(yè)費(fèi)用B.扣除撥備，不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用C.不扣除撥備，也不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用D.不扣除撥備，扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用【答案】C61、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C62、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C63、（）根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D64、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C65、全球金融危機(jī)過(guò)后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來(lái)的“大而不能倒”問(wèn)題已經(jīng)成為國(guó)際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會(huì)B.世界銀行C.國(guó)出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會(huì)【答案】A66、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告D.充分考慮股東的期望【答案】D67、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B68、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】C69、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開(kāi)發(fā)能力D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C70、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C71、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B72、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A73、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C74、下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C75、投資組合理論是由（）提出來(lái)的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B76、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％B.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％C.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％D.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】A77、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D78、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A79、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】A80、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C81、投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B82、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A83、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D84、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D85、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（）億元。A.200B.300C.600D.800【答案】A86、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C87、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)B.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D88、交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）。A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D89、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】A90、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.基本指標(biāo)法【答案】A91、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】A92、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A.未分配利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】B93、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B94、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C95、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】C96、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】A97、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】A98、高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率【答案】D99、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.1B.10C.20D.無(wú)法計(jì)算【答案】B100、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C多選題（共50題）1、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度【答案】ABCD2、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B3、下列屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動(dòng)性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD4、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度E.在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整(CVA)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量【答案】AD6、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）【答案】AD7、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.提高浮動(dòng)利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購(gòu)買固定利率債券【答案】ABD8、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.商品風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC9、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】BD10、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】BD11、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒(méi)有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身E.針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失【答案】ABD12、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B13、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式（）等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動(dòng)犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪【答案】ABCD14、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析·【答案】ABCD15、從銀行自身的角度來(lái)看，有效的信息披露機(jī)制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場(chǎng)約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD16、信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項(xiàng)E.存款人的獲利情況【答案】ABCD17、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB18、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A.信息科技預(yù)算和支出B.信息科技內(nèi)部控制C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)D.信息安全管理E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD19、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類。A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失【答案】AB20、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門檻B(tài).提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)D.購(gòu)買信用保護(hù)E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD21、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（）。A.正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C.安全轉(zhuǎn)移D.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】D22、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個(gè)人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)D.借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款人的利率水平【答案】ABCD23、商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容至少包括（）A.與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的交叉關(guān)系B.非財(cái)務(wù)影響C.損失涉及金額、損失金額及緩釋金額D.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、及損失確認(rèn)時(shí)間E.業(yè)務(wù)條線名稱和損失事件類型【答案】ABCD24、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估流動(dòng)性可能造成的影響C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD25、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD26、下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD27、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責(zé)有（）。A.建立客戶身份識(shí)別制度B.進(jìn)行客戶身份識(shí)別，必要時(shí)可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息C.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)E.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度?【答案】ABCD28、下列屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD29、在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮的因素包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望B.充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)C.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測(cè)試【答案】ACD30、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC31、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。這些外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)E.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD32、按照損失事件類型劃分，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.對(duì)外賠償E.追索失敗【答案】ABC33、我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級(jí)D.可疑E.損失【答案】ABCD34、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有（）。A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.危機(jī)處理方案E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC35、下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說(shuō)法，正確的有()。A.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測(cè)評(píng)D.跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD36、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會(huì)發(fā)布的《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺(tái)層面開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)計(jì)量的要求C.首次提出了對(duì)復(fù)