中小商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)放款流程設(shè)計研究引言,mba財務(wù)管理論文

中小商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)放款流程設(shè)計研究引言,mba財務(wù)管理論文本篇論文目錄導(dǎo)航：【第1部分】【第2部分】中小商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)放款流程設(shè)計研究引言【第3部分】【第4部分】【第5部分】【第6部分】【第7部分】【第8部分】【第9部分】1引言1.1選題背景及研究意義1.1.1選題背景當(dāng)代商業(yè)銀行生存與發(fā)展的根本性管理體系應(yīng)該是信貸風(fēng)險管理。我們國家商業(yè)銀行大部分的收入是信貸業(yè)務(wù)所提供的，主要也是由信貸業(yè)務(wù)引導(dǎo)產(chǎn)生的風(fēng)險。對于國內(nèi)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理來講，與西方發(fā)達國家的商業(yè)銀行的差距是非常大的，包括觀念、技術(shù)、方式方法、組織架構(gòu)等方面的差距。銀行也很難在當(dāng)下的社會、經(jīng)濟、法制這三大環(huán)境下對外部環(huán)境進行改變，這就使得銀行需要根據(jù)我們國家實際的國情，結(jié)合國外先進的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理技術(shù)與經(jīng)歷體驗，循序漸進地健全完善中國的內(nèi)部信貸風(fēng)險管理體系，進而提升商業(yè)銀行整個市場競爭力與生存的能力。自從美國的次貸危機引起全球性金融危機之后，很多國家深受其害，也陸續(xù)出臺了一系列的貨幣政策和經(jīng)濟援助措施來應(yīng)對危機，比方我們國家出臺的四萬億救市政策、五萬億新增人民幣貸款政策，以及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。要改善民生、保持經(jīng)濟增長、刺激內(nèi)需消費，這樣做是毋庸置疑的。但是也要警醒寬松的信貸環(huán)境以及規(guī)模極大的信貸投放體系下，能否會出現(xiàn)商業(yè)銀行惡性競爭、盲目營銷地去搶占市場。十分是那些基層的商業(yè)銀行，為了更快速地開展信貸營銷工作，一味追求數(shù)量，而不是科學(xué)有效地進行發(fā)展，這對于我們國家加強商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險監(jiān)控是存在困難的，相關(guān)部門的壓力也是不斷加大。因而，我們應(yīng)當(dāng)要清醒地認(rèn)識到貸款總量持續(xù)增長的情況下，假使出現(xiàn)新的信貸風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)怎樣去防控。1.1.2研究意義從直觀角度上來講，我們國家銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)已采取相應(yīng)辦法降低銀行不良貸款率，基于全球經(jīng)濟危機的大環(huán)境下，為了更好地讓國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境復(fù)蘇，自2018年以來，大規(guī)模地通過銀行機構(gòu)進行貸款發(fā)放，確實促進經(jīng)濟的發(fā)展，但是同樣會讓信貸數(shù)量激增的同時信貸風(fēng)險相應(yīng)膨脹。當(dāng)下全國的經(jīng)濟增長呈現(xiàn)緩慢狀態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展也遭到極大考驗，而中小商業(yè)銀行是銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展縮影的典型代表，因而，本課題的選擇具有較強的實際應(yīng)用性?！?〕信貸風(fēng)險管理是本課題的基礎(chǔ)所在，再通過系統(tǒng)式的疏導(dǎo)國內(nèi)外關(guān)于信貸風(fēng)險管理方面的理論，逐步深度分析中小商業(yè)銀行在信貸總額激增的情況下進行風(fēng)險管理的問題。本論文在借鑒已成型的理論基礎(chǔ)上，力求探尋求索出一種合適現(xiàn)前階段我們國家中小商業(yè)銀行信貸形式發(fā)展的分析體系，主要從信貸放款管理的角度出發(fā)，對促進信貸風(fēng)險管理體制發(fā)展也是有實際性的參考意義的?！?〕本課題深度地分析了信貸風(fēng)險管理的詳細(xì)表現(xiàn)形式；分析放款流程管理導(dǎo)致操作風(fēng)險存在的根本原因；并結(jié)合商業(yè)銀行銀行因增大貸款投放量而導(dǎo)致的潛在信貸風(fēng)險，提出了新的局部調(diào)整思路與金融戰(zhàn)略運籌，這些有助于不斷完善中小商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險及管理體制。1.2文獻綜述1.2.1國外研究大概情況自從上個世紀(jì)70年代以來，國外的研究者用博弈論、不完全合同理論以及微觀經(jīng)濟學(xué)理論來分析企業(yè)與銀行之間的信貸關(guān)系問題，并著力去分析怎樣防備信貸風(fēng)險產(chǎn)生。在銀行信貸配給行為的研究這一塊，斯蒂格里茨和魏斯(StiglitzWeiss)發(fā)展構(gòu)成的不完全信息市場上信貸配給模型，構(gòu)成微觀金融學(xué)的重要內(nèi)容以及宏觀經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)。在風(fēng)險偏好對融資行為的影響研究這一塊，Lelend是主要研究者，他以為當(dāng)企業(yè)能夠完全自我融資時，風(fēng)險偏好導(dǎo)致外部融資，而信息卻是不對稱的，銀行很難預(yù)判風(fēng)險的大小，逆向選擇因而產(chǎn)生，導(dǎo)致外部融資偏愛風(fēng)險大的項目，這種不平衡結(jié)果的效率是極低的。國外商業(yè)銀行通太多年的實踐建立比擬科學(xué)、規(guī)范的風(fēng)險管理組織架構(gòu)體系，為更有效的在全球范圍內(nèi)開展各項業(yè)務(wù)，在全球各主要中心城市設(shè)立分支網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，同時按銀行經(jīng)營的業(yè)務(wù)品種，在各個業(yè)務(wù)區(qū)域設(shè)立產(chǎn)品服務(wù)中心。信貸風(fēng)險管理組織機構(gòu)包含管理層風(fēng)險管理委員會，專職從宏觀的角度去監(jiān)控、判定整個銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過中的信譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，進而制定風(fēng)險管理政策和程序。Scharfstein以及Bolton從企業(yè)歸還貸款的動力方面去進行研究，他們的理論以為假使銀行用終止貸款來威脅，就能夠鼓勵企業(yè)歸還貸款。銀行和企業(yè)之間的債務(wù)布置問題這一塊的主要討論者則為Hart和Moore，他們的講法是債務(wù)會鼓勵企業(yè)家使用現(xiàn)金來歸還債務(wù)，他們針對不同的情況，提出與最優(yōu)條約相關(guān)的核心構(gòu)成要素。自從上個世紀(jì)九十年代以來，定量度量信貸風(fēng)險成為一個熱門研究課題，這個研究也從主觀性的研究演變成定量研究，早期來講，這個研究是缺乏理論基礎(chǔ)的，比方講當(dāng)下已有的比擬完善的金融學(xué)習(xí)理論，各種各樣的模型都呈現(xiàn)出來了，在學(xué)術(shù)及金融行業(yè)都開場了很多有數(shù)量化制度體制模型的應(yīng)用。例如1997年摩根財團建設(shè)的通過風(fēng)險價值評估建立的信譽度量制(CreditMetrics)模型，它由KMV公司為主導(dǎo)建設(shè)起來，建立在期權(quán)理論的基礎(chǔ)之上、麥肯錫公司成立的則是建立在宏觀模擬基礎(chǔ)之上的CreditPortfolioView模型，以及瑞士銀行建設(shè)出來的通過保險的精算方式方法發(fā)展起來的CreditRisk+模型等。伴隨這些模型出現(xiàn)的是信貸風(fēng)險技術(shù)測量技術(shù)的提升，因此也對銀行風(fēng)險管理以及銀行業(yè)的監(jiān)控有了新要求。除此之外，信貸風(fēng)險其實有很多有關(guān)損失分析方面存在的問題，也存在著數(shù)據(jù)完好的理論及實際問題，通過對詳細(xì)信貸風(fēng)險的量化制度方式的研究，社會各界并沒有完全達成共鳴，能夠講如今這個領(lǐng)域是百家爭鳴，而且還需要進一步討論的。Balzarotti等則根據(jù)發(fā)展中國家與發(fā)達國家之間的資本風(fēng)險防備問題施行了愈加完善的波動及相關(guān)性研究；并對CreditRisk+模型施行了阿根廷商業(yè)銀行的資本完善；同時根據(jù)巴塞爾有關(guān)內(nèi)部評級方式的資本性進行了結(jié)果分析比對。最近幾年西方很多銀行都在通過風(fēng)險控制力的提高加強本身競爭力，并改良了內(nèi)部的組織構(gòu)造實現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)機制(StrategicBusinessUnit，簡稱SBU)。同時根據(jù)客戶需求進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化與戰(zhàn)略改良；在所有的SBU內(nèi)部進行直線管理。SBU的風(fēng)險管理構(gòu)造一般能夠分成三個層級，第一是監(jiān)事會及董事會；它的主要責(zé)任是監(jiān)督與評測戰(zhàn)略風(fēng)險。其次是公司的中心及有關(guān)委員會；通過對整個集團的風(fēng)險政策的施行進行風(fēng)險防備方面的政策管理與制定。第三個層級是SBU；主要負(fù)責(zé)通過受權(quán)和政策指導(dǎo)來實行風(fēng)險管理，并在公司內(nèi)部通過建立集團風(fēng)險機制，并建立由財務(wù)總監(jiān)和董事會成員監(jiān)管的機制。和這個并列的就是有關(guān)全球風(fēng)險的管理委員會(GRC)，它的成員主要是集團風(fēng)險管理機制中的SBU成員，同時大家可以以達成一致并進行實現(xiàn)決策。SBU風(fēng)險管理主要包括：通過受權(quán)權(quán)限批準(zhǔn)相關(guān)信譽風(fēng)險并在市場交易中降低風(fēng)險；對于行業(yè)中的授信余額應(yīng)當(dāng)監(jiān)測；保障業(yè)務(wù)的經(jīng)營并堅持合理的公司風(fēng)險條例；根據(jù)投資級別的差異實現(xiàn)審核次數(shù)。1.2.2國內(nèi)研究大概情況對于我們國家商業(yè)銀行之所以信貸資產(chǎn)的風(fēng)險一直高居不下，其主要原因是研究層面太低，國內(nèi)很多學(xué)者以為有制度及技術(shù)原因，關(guān)鍵是制度原因。李揚主張我們國家當(dāng)下在國有商業(yè)銀行中構(gòu)成的大部分不良資產(chǎn)都是由各方面因素所造成的，例如風(fēng)險控制及技術(shù)造成的，同時也包括內(nèi)部控制等，但是最關(guān)鍵的是我們國家當(dāng)前所處的商業(yè)銀行控制環(huán)境，也就是產(chǎn)權(quán)構(gòu)造問題及治理構(gòu)造問題較為復(fù)雜，這也是商業(yè)銀行關(guān)注的貸款機制建設(shè)、人民銀行實行的外部監(jiān)督強化關(guān)注以及不良資產(chǎn)的后期建設(shè)，甚至有時會成為商業(yè)銀行通常不良比率較高的根本原因。對于銀行的體制理論管理，武劍曾經(jīng)于2000年開場通過風(fēng)險的內(nèi)部控制、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險監(jiān)管以及風(fēng)險補償?shù)葯C制客觀描繪了應(yīng)當(dāng)怎樣建設(shè)我們國家信貸預(yù)防體制。陳建華和唐立波于2002年寫了(淺析商業(yè)銀行風(fēng)險管理〕一書，根據(jù)商業(yè)銀行的各項風(fēng)險管理，對銀行當(dāng)下用的不同資產(chǎn)進行分類，同時運用NOP方式方法完善了風(fēng)險管理體制的差距。通過研究銀行的各項信貸風(fēng)險機制，柯勝光于2005年10月寫了(對國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理現(xiàn)在狀況的探究〕，并強調(diào)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量管理的規(guī)范性，怎樣完善信貸風(fēng)險管理，完善信貸在銀行機制中的可持續(xù)發(fā)展是銀行管理的核心。根據(jù)對風(fēng)險數(shù)量的分析，中國學(xué)者運用傳統(tǒng)的多元性特性實現(xiàn)了識別，Logistic回歸函數(shù)和線性的判別函數(shù)，也通過實證獲得了非常好的測試成果。于立勇、詹捷輝(2004)通過使用Logistic回歸分析法、判別模型法、應(yīng)用逐步判別分析法，用幾項重要參數(shù)去評估和預(yù)算內(nèi)部評級法中違約概率與違約損失率等信貸風(fēng)險的概率。梁琪(2000)則利用資產(chǎn)的變現(xiàn)比率去修正市場價值，測算了商業(yè)銀行貸款的壞賬率，業(yè)的預(yù)期違約概率(EDF)也因而能夠計算得出。李傳昭(2004)、嚴(yán)太華、程映山則利用了信譽度量制模型的分析法，運用混沌時間序列理論構(gòu)建了企業(yè)違約均值矩陣以及信譽等級轉(zhuǎn)換矩的模型。信貸項目迅猛增長的同時也許會出現(xiàn)新的信貸風(fēng)險，吳智鋼(2018)的意見是假如短時間內(nèi)大量提高人民幣的流動程度，能夠加強企業(yè)的活力，加強生產(chǎn)者的自自信心，與此同時，可以以刺激消費，拉動內(nèi)需，讓中國經(jīng)濟得到復(fù)蘇。固然經(jīng)濟復(fù)蘇很是欣喜，但是信貸總額是超過往常性增長的，這無疑讓人擔(dān)憂。巴曙松提到，根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)歷體驗積累，在信譽貸款投放經(jīng)過中，要信譽貸款的增長超出20%，信貸員就會非常忙，資產(chǎn)的整體質(zhì)量也會急劇下滑。而歷史上，企業(yè)的重復(fù)建設(shè)與信貸大量增加之間是有一定關(guān)系的，信貸大量增加會引起重復(fù)建設(shè)，這意味著項目的回報率是很低的，進而引發(fā)不良貸款的大量增加。也有專家表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不會受商業(yè)銀行信貸大量增加的影響。于學(xué)軍(2018)的觀點是信貸業(yè)務(wù)量迅猛上升，大多數(shù)情況是由于投資的項目開啟、宏觀政策調(diào)整、銀行慣于早投放等多個原因造成的，無法對銀行整體的資產(chǎn)質(zhì)量帶來影響，因而能夠解釋此現(xiàn)象。靳彥民(2018)的觀點是，不良貸款的數(shù)量會由于信貸擴張而增加，但是整體貸款增速是高于不良貸款的增速，所以在將來，不良貸款的數(shù)量應(yīng)會再次呈現(xiàn)下降態(tài)勢。1.3創(chuàng)新與缺乏1.3.1研究的創(chuàng)新點自2018年來，國家為刺激經(jīng)濟復(fù)蘇而支持商業(yè)銀行投放大量的貸款，與此同時也潛伏著比擬大的信貸風(fēng)險。然而，效益最大化是銀行追求的目的，是發(fā)展和安全的出發(fā)點，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)始終與風(fēng)險相伴，無論采用何種機制或者措施，其作用在于降低和防控風(fēng)險。當(dāng)前來講，針對這種信貸管理研究基本上沒有比擬系統(tǒng)