中小商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)放款流程設(shè)計(jì)研究引言,mba財(cái)務(wù)管理論文

中小商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)放款流程設(shè)計(jì)研究引言,mba財(cái)務(wù)管理論文本篇論文目錄導(dǎo)航：【第1部分】【第2部分】中小商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)放款流程設(shè)計(jì)研究引言【第3部分】【第4部分】【第5部分】【第6部分】【第7部分】【第8部分】【第9部分】1引言1.1選題背景及研究意義1.1.1選題背景當(dāng)代商業(yè)銀行生存與發(fā)展的根本性管理體系應(yīng)該是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。我們國(guó)家商業(yè)銀行大部分的收入是信貸業(yè)務(wù)所提供的，主要也是由信貸業(yè)務(wù)引導(dǎo)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理來講，與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)銀行的差距是非常大的，包括觀念、技術(shù)、方式方法、組織架構(gòu)等方面的差距。銀行也很難在當(dāng)下的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法制這三大環(huán)境下對(duì)外部環(huán)境進(jìn)行改變，這就使得銀行需要根據(jù)我們國(guó)家實(shí)際的國(guó)情，結(jié)合國(guó)外先進(jìn)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與經(jīng)歷體驗(yàn)，循序漸進(jìn)地健全完善中國(guó)的內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，進(jìn)而提升商業(yè)銀行整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與生存的能力。自從美國(guó)的次貸危機(jī)引起全球性金融危機(jī)之后，很多國(guó)家深受其害，也陸續(xù)出臺(tái)了一系列的貨幣政策和經(jīng)濟(jì)援助措施來應(yīng)對(duì)危機(jī)，比方我們國(guó)家出臺(tái)的四萬億救市政策、五萬億新增人民幣貸款政策，以及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。要改善民生、保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、刺激內(nèi)需消費(fèi)，這樣做是毋庸置疑的。但是也要警醒寬松的信貸環(huán)境以及規(guī)模極大的信貸投放體系下，能否會(huì)出現(xiàn)商業(yè)銀行惡性競(jìng)爭(zhēng)、盲目營(yíng)銷地去搶占市場(chǎng)。十分是那些基層的商業(yè)銀行，為了更快速地開展信貸營(yíng)銷工作，一味追求數(shù)量，而不是科學(xué)有效地進(jìn)行發(fā)展，這對(duì)于我們國(guó)家加強(qiáng)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是存在困難的，相關(guān)部門的壓力也是不斷加大。因而，我們應(yīng)當(dāng)要清醒地認(rèn)識(shí)到貸款總量持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，假使出現(xiàn)新的信貸風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)怎樣去防控。1.1.2研究意義從直觀角度上來講，我們國(guó)家銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已采取相應(yīng)辦法降低銀行不良貸款率，基于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下，為了更好地讓國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)蘇，自2018年以來，大規(guī)模地通過銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款發(fā)放，確實(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但是同樣會(huì)讓信貸數(shù)量激增的同時(shí)信貸風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)膨脹。當(dāng)下全國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)緩慢狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也遭到極大考驗(yàn)，而中小商業(yè)銀行是銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展縮影的典型代表，因而，本課題的選擇具有較強(qiáng)的實(shí)際應(yīng)用性?！?〕信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是本課題的基礎(chǔ)所在，再通過系統(tǒng)式的疏導(dǎo)國(guó)內(nèi)外關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理論，逐步深度分析中小商業(yè)銀行在信貸總額激增的情況下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的問題。本論文在借鑒已成型的理論基礎(chǔ)上，力求探尋求索出一種合適現(xiàn)前階段我們國(guó)家中小商業(yè)銀行信貸形式發(fā)展的分析體系，主要從信貸放款管理的角度出發(fā)，對(duì)促進(jìn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制發(fā)展也是有實(shí)際性的參考意義的?！?〕本課題深度地分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的詳細(xì)表現(xiàn)形式；分析放款流程管理導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)存在的根本原因；并結(jié)合商業(yè)銀行銀行因增大貸款投放量而導(dǎo)致的潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)，提出了新的局部調(diào)整思路與金融戰(zhàn)略運(yùn)籌，這些有助于不斷完善中小商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)及管理體制。1.2文獻(xiàn)綜述1.2.1國(guó)外研究大概情況自從上個(gè)世紀(jì)70年代以來，國(guó)外的研究者用博弈論、不完全合同理論以及微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來分析企業(yè)與銀行之間的信貸關(guān)系問題，并著力去分析怎樣防備信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。在銀行信貸配給行為的研究這一塊，斯蒂格里茨和魏斯(StiglitzWeiss)發(fā)展構(gòu)成的不完全信息市場(chǎng)上信貸配給模型，構(gòu)成微觀金融學(xué)的重要內(nèi)容以及宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)融資行為的影響研究這一塊，Lelend是主要研究者，他以為當(dāng)企業(yè)能夠完全自我融資時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)偏好導(dǎo)致外部融資，而信息卻是不對(duì)稱的，銀行很難預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)的大小，逆向選擇因而產(chǎn)生，導(dǎo)致外部融資偏愛風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目，這種不平衡結(jié)果的效率是極低的。國(guó)外商業(yè)銀行通太多年的實(shí)踐建立比擬科學(xué)、規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)體系，為更有效的在全球范圍內(nèi)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在全球各主要中心城市設(shè)立分支網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，同時(shí)按銀行經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)品種，在各個(gè)業(yè)務(wù)區(qū)域設(shè)立產(chǎn)品服務(wù)中心。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)包含管理層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，專職從宏觀的角度去監(jiān)控、判定整個(gè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過中的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。Scharfstein以及Bolton從企業(yè)歸還貸款的動(dòng)力方面去進(jìn)行研究，他們的理論以為假使銀行用終止貸款來威脅，就能夠鼓勵(lì)企業(yè)歸還貸款。銀行和企業(yè)之間的債務(wù)布置問題這一塊的主要討論者則為Hart和Moore，他們的講法是債務(wù)會(huì)鼓勵(lì)企業(yè)家使用現(xiàn)金來歸還債務(wù)，他們針對(duì)不同的情況，提出與最優(yōu)條約相關(guān)的核心構(gòu)成要素。自從上個(gè)世紀(jì)九十年代以來，定量度量信貸風(fēng)險(xiǎn)成為一個(gè)熱門研究課題，這個(gè)研究也從主觀性的研究演變成定量研究，早期來講，這個(gè)研究是缺乏理論基礎(chǔ)的，比方講當(dāng)下已有的比擬完善的金融學(xué)習(xí)理論，各種各樣的模型都呈現(xiàn)出來了，在學(xué)術(shù)及金融行業(yè)都開場(chǎng)了很多有數(shù)量化制度體制模型的應(yīng)用。例如1997年摩根財(cái)團(tuán)建設(shè)的通過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值評(píng)估建立的信譽(yù)度量制(CreditMetrics)模型，它由KMV公司為主導(dǎo)建設(shè)起來，建立在期權(quán)理論的基礎(chǔ)之上、麥肯錫公司成立的則是建立在宏觀模擬基礎(chǔ)之上的CreditPortfolioView模型，以及瑞士銀行建設(shè)出來的通過保險(xiǎn)的精算方式方法發(fā)展起來的CreditRisk+模型等。伴隨這些模型出現(xiàn)的是信貸風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)測(cè)量技術(shù)的提升，因此也對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理以及銀行業(yè)的監(jiān)控有了新要求。除此之外，信貸風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)有很多有關(guān)損失分析方面存在的問題，也存在著數(shù)據(jù)完好的理論及實(shí)際問題，通過對(duì)詳細(xì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的量化制度方式的研究，社會(huì)各界并沒有完全達(dá)成共鳴，能夠講如今這個(gè)領(lǐng)域是百家爭(zhēng)鳴，而且還需要進(jìn)一步討論的。Balzarotti等則根據(jù)發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的資本風(fēng)險(xiǎn)防備問題施行了愈加完善的波動(dòng)及相關(guān)性研究；并對(duì)CreditRisk+模型施行了阿根廷商業(yè)銀行的資本完善；同時(shí)根據(jù)巴塞爾有關(guān)內(nèi)部評(píng)級(jí)方式的資本性進(jìn)行了結(jié)果分析比對(duì)。最近幾年西方很多銀行都在通過風(fēng)險(xiǎn)控制力的提高加強(qiáng)本身競(jìng)爭(zhēng)力，并改良了內(nèi)部的組織構(gòu)造實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)機(jī)制(StrategicBusinessUnit，簡(jiǎn)稱SBU)。同時(shí)根據(jù)客戶需求進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化與戰(zhàn)略改良；在所有的SBU內(nèi)部進(jìn)行直線管理。SBU的風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)造一般能夠分成三個(gè)層級(jí)，第一是監(jiān)事會(huì)及董事會(huì)；它的主要責(zé)任是監(jiān)督與評(píng)測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。其次是公司的中心及有關(guān)委員會(huì)；通過對(duì)整個(gè)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)政策的施行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防備方面的政策管理與制定。第三個(gè)層級(jí)是SBU；主要負(fù)責(zé)通過受權(quán)和政策指導(dǎo)來實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并在公司內(nèi)部通過建立集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，并建立由財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)成員監(jiān)管的機(jī)制。和這個(gè)并列的就是有關(guān)全球風(fēng)險(xiǎn)的管理委員會(huì)(GRC)，它的成員主要是集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制中的SBU成員，同時(shí)大家可以以達(dá)成一致并進(jìn)行實(shí)現(xiàn)決策。SBU風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括：通過受權(quán)權(quán)限批準(zhǔn)相關(guān)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)并在市場(chǎng)交易中降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于行業(yè)中的授信余額應(yīng)當(dāng)監(jiān)測(cè)；保障業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)并堅(jiān)持合理的公司風(fēng)險(xiǎn)條例；根據(jù)投資級(jí)別的差異實(shí)現(xiàn)審核次數(shù)。1.2.2國(guó)內(nèi)研究大概情況對(duì)于我們國(guó)家商業(yè)銀行之所以信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)一直高居不下，其主要原因是研究層面太低，國(guó)內(nèi)很多學(xué)者以為有制度及技術(shù)原因，關(guān)鍵是制度原因。李揚(yáng)主張我們國(guó)家當(dāng)下在國(guó)有商業(yè)銀行中構(gòu)成的大部分不良資產(chǎn)都是由各方面因素所造成的，例如風(fēng)險(xiǎn)控制及技術(shù)造成的，同時(shí)也包括內(nèi)部控制等，但是最關(guān)鍵的是我們國(guó)家當(dāng)前所處的商業(yè)銀行控制環(huán)境，也就是產(chǎn)權(quán)構(gòu)造問題及治理構(gòu)造問題較為復(fù)雜，這也是商業(yè)銀行關(guān)注的貸款機(jī)制建設(shè)、人民銀行實(shí)行的外部監(jiān)督強(qiáng)化關(guān)注以及不良資產(chǎn)的后期建設(shè)，甚至有時(shí)會(huì)成為商業(yè)銀行通常不良比率較高的根本原因。對(duì)于銀行的體制理論管理，武劍曾經(jīng)于2000年開場(chǎng)通過風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管以及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)葯C(jī)制客觀描繪了應(yīng)當(dāng)怎樣建設(shè)我們國(guó)家信貸預(yù)防體制。陳建華和唐立波于2002年寫了(淺析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理〕一書，根據(jù)商業(yè)銀行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)銀行當(dāng)下用的不同資產(chǎn)進(jìn)行分類，同時(shí)運(yùn)用NOP方式方法完善了風(fēng)險(xiǎn)管理體制的差距。通過研究銀行的各項(xiàng)信貸風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，柯勝光于2005年10月寫了(對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)在狀況的探究〕，并強(qiáng)調(diào)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量管理的規(guī)范性，怎樣完善信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，完善信貸在銀行機(jī)制中的可持續(xù)發(fā)展是銀行管理的核心。根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量的分析，中國(guó)學(xué)者運(yùn)用傳統(tǒng)的多元性特性實(shí)現(xiàn)了識(shí)別，Logistic回歸函數(shù)和線性的判別函數(shù)，也通過實(shí)證獲得了非常好的測(cè)試成果。于立勇、詹捷輝(2004)通過使用Logistic回歸分析法、判別模型法、應(yīng)用逐步判別分析法，用幾項(xiàng)重要參數(shù)去評(píng)估和預(yù)算內(nèi)部評(píng)級(jí)法中違約概率與違約損失率等信貸風(fēng)險(xiǎn)的概率。梁琪(2000)則利用資產(chǎn)的變現(xiàn)比率去修正市場(chǎng)價(jià)值，測(cè)算了商業(yè)銀行貸款的壞賬率，業(yè)的預(yù)期違約概率(EDF)也因而能夠計(jì)算得出。李傳昭(2004)、嚴(yán)太華、程映山則利用了信譽(yù)度量制模型的分析法，運(yùn)用混沌時(shí)間序列理論構(gòu)建了企業(yè)違約均值矩陣以及信譽(yù)等級(jí)轉(zhuǎn)換矩的模型。信貸項(xiàng)目迅猛增長(zhǎng)的同時(shí)也許會(huì)出現(xiàn)新的信貸風(fēng)險(xiǎn)，吳智鋼(2018)的意見是假如短時(shí)間內(nèi)大量提高人民幣的流動(dòng)程度，能夠加強(qiáng)企業(yè)的活力，加強(qiáng)生產(chǎn)者的自自信心，與此同時(shí)，可以以刺激消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需，讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)得到復(fù)蘇。固然經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇很是欣喜，但是信貸總額是超過往常性增長(zhǎng)的，這無疑讓人擔(dān)憂。巴曙松提到，根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)歷體驗(yàn)積累，在信譽(yù)貸款投放經(jīng)過中，要信譽(yù)貸款的增長(zhǎng)超出20%，信貸員就會(huì)非常忙，資產(chǎn)的整體質(zhì)量也會(huì)急劇下滑。而歷史上，企業(yè)的重復(fù)建設(shè)與信貸大量增加之間是有一定關(guān)系的，信貸大量增加會(huì)引起重復(fù)建設(shè)，這意味著項(xiàng)目的回報(bào)率是很低的，進(jìn)而引發(fā)不良貸款的大量增加。也有專家表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不會(huì)受商業(yè)銀行信貸大量增加的影響。于學(xué)軍(2018)的觀點(diǎn)是信貸業(yè)務(wù)量迅猛上升，大多數(shù)情況是由于投資的項(xiàng)目開啟、宏觀政策調(diào)整、銀行慣于早投放等多個(gè)原因造成的，無法對(duì)銀行整體的資產(chǎn)質(zhì)量帶來影響，因而能夠解釋此現(xiàn)象。靳彥民(2018)的觀點(diǎn)是，不良貸款的數(shù)量會(huì)由于信貸擴(kuò)張而增加，但是整體貸款增速是高于不良貸款的增速，所以在將來，不良貸款的數(shù)量應(yīng)會(huì)再次呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。1.3創(chuàng)新與缺乏1.3.1研究的創(chuàng)新點(diǎn)自2018年來，國(guó)家為刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而支持商業(yè)銀行投放大量的貸款，與此同時(shí)也潛伏著比擬大的信貸風(fēng)險(xiǎn)。然而，效益最大化是銀行追求的目的，是發(fā)展和安全的出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)始終與風(fēng)險(xiǎn)相伴，無論采用何種機(jī)制或者措施，其作用在于降低和防控風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前來講，針對(duì)這種信貸管理研究基本上沒有比擬系統(tǒng)