2023年銀行業(yè)從業(yè)資格風險管理經(jīng)典習題風險監(jiān)管指標體系

銀行業(yè)從業(yè)資格《風險管理》經(jīng)典習題:風險監(jiān)管指標體系每日一練(202３.02．1０）一、單項選擇題（每題的備選項中，只有一個最符合題意)1._＿是一方面假設資產(chǎn)收益為某一隨機過程，運用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設,大量模擬未來各種也許發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布，從而計算VaR值。?A.歷史模擬法?B．方差——協(xié)方差法?C．計量法

D．蒙特卡羅模擬法?

２.客戶下列信息中,屬于財務信息的是__。

Ａ.客戶的年齡?B.客戶風險偏好?Ｃ．客戶投資經(jīng)驗?D．客戶負債??3.家庭財產(chǎn)保險的分類不涉及_＿。?Ａ．兩全家財險

B.長效還本家財保險

C．個人收藏的郵票保險?D．普通家財保險

4．下列屬于農(nóng)村金融機構(gòu)的有_＿。?A.農(nóng)村信用社

B．農(nóng)村商業(yè)銀行

C.農(nóng)村資金互助組?D.村鎮(zhèn)銀行?E．農(nóng)村合作銀行

?５.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為5０0萬元,預期回收金額為３5０萬元，回收成本為507/元。則該筆貸款的違約損失率為＿_。?Ａ．４0%

Ｂ．6０％?C．７0%

Ｄ．80%??６.保證協(xié)議不能為__。

A．書面形式?B.口頭形式

Ｃ．信函、傳真?Ｄ．主協(xié)議中的擔保條款

7.以下關(guān)于(c)處的說法,對的的是__。

A．(處應填入“合用于上市公司”?Ｂ．(處所相應的模型運用了Logit/Pｒobit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率?C．（處所相應的模型核心在于把公司與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

Ｄ.(處所相應的模型核心在于假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者??８.商業(yè)銀行開展需要批準的個人理財業(yè)務應具有的條件涉及＿_。

A．具有相應的風險管理體系和內(nèi)部控制制度?B．有具有開展相關(guān)業(yè)務工作經(jīng)驗和知識的高級管理人員、從業(yè)人員

C.具有有效的市場風險辨認、計量、監(jiān)測和控制體系

Ｄ.信譽良好,近3年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的事件

E．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他審慎性條件?

9.在貸款擔保中，借款人將其動產(chǎn)交由債權(quán)人占有的方式屬于＿_。?Ａ.保證?B．抵押

C．質(zhì)押?D．定金

?10．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴限度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是__。?A.違約概率

B．違約損失率

Ｃ．違約風險暴露

Ｄ．期限

?11.對投資者來說,債券贖回的不利體現(xiàn)在＿_。

A.增長了鈔票流的不擬定性

B.投資者蒙受再投資風險?C.債券的潛在資本增值有限?D.增長交易成本

E.減少了投資收益率?

１2.國債的特點有＿＿。?A．流動性高?B．項目貸款?C.收益率高

D.免繳利息稅?E．是銀行最重要的中長期投資品種之一

?13.目前，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管職責重要由__行使。

A．中國銀監(jiān)會?B．相相應級別的政府部門?C．客戶聯(lián)盟

Ｄ．中國人民銀行?

1４.下列關(guān)于信用風險預期損失的說法,不i對的的是__。?A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失

Ｂ．等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積

C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D．是信用風險損失分布的方差??15.個人理財中，收入可概括分為_＿。

A.鈔票收入與非鈔票收入?B.工作收入與理財收入?C.正職收入與兼職收入

D.薪資收入與紅利收入??16.根據(jù)邊際非預期損失占比,商業(yè)銀行應當分派給可疑類貸款的經(jīng)濟資本為__億元。?A．6.７?B．20.0?Ｃ.1０．３

Ｄ．13.3

１７．貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書面形式簽訂抵押協(xié)議。抵押協(xié)議涉及__。

A．被擔保的主債權(quán)種類、數(shù)額?B.債務人履行債務的期限?C.抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬

D．抵押擔保的范圍

E．當事人認為需要約定的其他事項??1８．下列關(guān)于依法清收的環(huán)節(jié)中，說法對的的是__。

A.公司法人不能清償?shù)狡趥鶆?，并且資產(chǎn)局限性以清償所有債務或者明顯缺少清償能力的，依照法規(guī)清理債務

B．當債務人不能償還到期債務并且經(jīng)營虧損的趨勢無法逆轉(zhuǎn)時,應當果斷申請對債務人實行強制執(zhí)行

C．采用常規(guī)清收的手段無效以后,要采用依法收貸的措施

D．人民法院審理案件,一般應在備案之日起６個月內(nèi)作出判決

E．債權(quán)人請求債務人給付金錢和有價證券,假如債權(quán)人和債務人沒有其他債務糾紛的,可以向有管轄權(quán)的人民法院申請支付令

１９.__是指雙方約定在未來的某一擬定期間，按擬定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。?A.掉期合約

Ｂ．遠期合約?C．期貨合約?D.期權(quán)合約

2０.銀行從業(yè)人員在工作中應當互相監(jiān)督,對同級別同時違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為可以采用＿_的方式。?Ａ．用電子郵件向全行所有員工披露

B．制止?C.向所在機構(gòu)報告?Ｄ.提醒

E．向司法機關(guān)報告

21．短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，重要涉及_＿。?Ａ.發(fā)行普通金融債券?B.同業(yè)拆借

C.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

D.證券回購協(xié)議?E.向中央銀行借款

2２.__是存款債權(quán)的法律憑證,也是存款協(xié)議的表現(xiàn)形式。?A.轉(zhuǎn)賬憑證?Ｂ．基本存款賬戶?C．進賬單?Ｄ．存單

E．匯款單??23.營運能力分析常用的比率重要有__。?A．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

Ｂ.固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

C.應收賬款周轉(zhuǎn)率

D．存貨周轉(zhuǎn)率

Ｅ．資產(chǎn)收益率和所有者權(quán)益收益率??２4.在下表中，（a)處可以填入__