第五章風(fēng)險衡量

第五章風(fēng)險衡量

主講人：張娓第一節(jié)風(fēng)險衡量的概念和作用一、風(fēng)險衡量的概念風(fēng)險衡量是在對過去損失資料分析的基礎(chǔ)上，運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法對某一特定或者幾個風(fēng)險事故發(fā)生的損失概率和損失程度做出估計，以此作為選擇風(fēng)險管理技術(shù)的依據(jù)。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓2第一節(jié)風(fēng)險衡量的概念和作用對概念的理解：

1、風(fēng)險衡量的基礎(chǔ)是充分、有效的數(shù)據(jù)資料；搜集的資料要具備的條件：數(shù)據(jù)資料的大量性、具體性、同質(zhì)性、相關(guān)性。2、風(fēng)險衡量是對損失發(fā)生的頻率和程度量化分析的過程；3、風(fēng)險衡量是風(fēng)險管理的重要手段。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓3第一節(jié)風(fēng)險衡量的概念和作用二、風(fēng)險衡量的理論基礎(chǔ)

1234大數(shù)法則概率推理原理類推原理慣性原理2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓4第一節(jié)風(fēng)險衡量的概念和作用三、風(fēng)險衡量的作用（一）風(fēng)險衡量的作用是降低不確定性的層次和水平2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓5不確定性水平

特性

例子無（確定）結(jié)果可以精確預(yù)測物理定理水平1結(jié)果確定概率可知硬幣、抓鬮水平2結(jié)果確定概率不可知火災(zāi)、車禍水平3結(jié)果不確定概率不可知太空探索第一節(jié)風(fēng)險衡量的概念和作用（二）不同風(fēng)險管理者對于不確定性水平的認(rèn)識不同（三）合同的限制可以使不確定性的水平降低2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓6第二節(jié)損失概率和損失程度損失頻率：即損失發(fā)生的次數(shù)，測量的是在單位時間內(nèi)損失事件發(fā)生的平均次數(shù)，損失程度：每發(fā)生一次事故導(dǎo)致標(biāo)的的毀損狀況，即毀損價值占被毀損標(biāo)的全部價值的百分比。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓7第二節(jié)損失概率和損失程度一、概率的概念和類型（一）概率的基本概念概率是描述一個隨機(jī)事件發(fā)生可能性大小的數(shù)值，概率就是用給定事件出現(xiàn)的次數(shù)除以樣本總體。

P(A)=m/N2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓8第二節(jié)損失概率和損失程度損失概率越高，表明風(fēng)險事故的發(fā)生越頻繁；反之，表明風(fēng)險事故很少發(fā)生。運用概率衡量風(fēng)險發(fā)生的頻率時，考慮：1.運用概率衡量風(fēng)險是在假設(shè)發(fā)生風(fēng)險事故的條件不變的情況下估算的。2.確定風(fēng)險事故的觀察期。3.風(fēng)險衡量具有時間單位的限制。4.風(fēng)險事故發(fā)生的大致范圍。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓9第二節(jié)損失概率和損失程度（二）主觀概率與客觀概率主觀概率：是指由于不可能獲得足夠的信息，又無法對風(fēng)險事故的發(fā)生概率作長期觀察，因而，不得不依靠決策者的主觀估計來決定的概率?？陀^概率：是指運用各種方法對事件發(fā)生的可能性進(jìn)行測算而得到的概率，客觀概率是不依賴決策者的意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在的概率。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓10第二節(jié)損失概率和損失程度二、損失概率的估計在衡量損失概率時，需要考慮三項因素：一是風(fēng)險單位數(shù)，二是損失形態(tài)，三是損失事件。1.一個風(fēng)險單位遭受單一事件所致單一損失形態(tài)的損失概率；2.一個風(fēng)險單位遭受多種事件所致單一形態(tài)的損失概率；2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓11第二節(jié)損失頻率和損失程度3.一個風(fēng)險單位遭受單一事件所致多種損失形態(tài)的損失概率；4.多個風(fēng)險單位遭受單一事件所致單一形態(tài)的損失概率——兩個風(fēng)險單位是獨立的——兩個風(fēng)險單位是相關(guān)的5.多個風(fēng)險單位遭受多種損失事件所致多種損失形態(tài)的損失概率。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓12第二節(jié)損失概率和損失程度三、損失程度的估計（一）損失形態(tài)（二）損失頻率（三）損失時間（四）損失金額2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓13第三節(jié)風(fēng)險衡量的方法一、風(fēng)險衡量的方法（一）中心趨勢測量——是確定風(fēng)險概率分布中心的重要方法（二）變異程度的測定——衡量風(fēng)險的大小取決于不確定性的大小，取決于實際損失偏離預(yù)期損失的程度，而不確定性的大小可以通過發(fā)生損失距離期望的偏差來確定，即風(fēng)險度。風(fēng)險度越大，不確定性就越大。風(fēng)險的穩(wěn)定性可通過變異系數(shù)反映，變異系數(shù)越大，風(fēng)險的穩(wěn)定性越弱，風(fēng)險越大。2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓14第三節(jié)風(fēng)險衡量的方法風(fēng)險衡量的方法：

1、算術(shù)平均數(shù)中心趨勢測量

2、加權(quán)平均數(shù)

3、中位數(shù)

1、方差和標(biāo)準(zhǔn)差

2、變異系數(shù)變異程度的測定2/5/2023

重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院保險教研室張娓15小王除了做電風(fēng)扇生意外，還可以做冷飲生意，無論是電風(fēng)扇生意，還是冷飲生意都與天氣狀況有關(guān)。從過去的經(jīng)驗中，小王發(fā)現(xiàn)，如果某一年夏天非常熱，可以從冷飲生意中獲得35％的收益；如果天氣正常，可以獲得10％的收益；如果天氣涼快，可以獲得5％的收益。如果假設(shè)天氣炎熱、正常、涼快的可能性分別是25％、50％和25％，那么，做冷飲生意可以得到的預(yù)期收益率是多少？如果小王銷售電風(fēng)扇，在氣候炎熱的情況下，可以獲得40％的收益；在氣候涼快的話情況下，不會獲得任何收益；氣候正常的情況下，可以獲得10％的收益；那么做電風(fēng)扇生意的預(yù)期收益率是多少？試比較做電風(fēng)扇生意和冷飲生意的不確定性第四節(jié)損失的概率分布風(fēng)險的概率分布是風(fēng)險事故的總體列舉，這些事故是由某一隨機(jī)過程導(dǎo)致的。風(fēng)險的概率分布是指表示每種可能結(jié)果發(fā)生的概率，是用來描述損失原因所致各種損失發(fā)