2023年山西省上半年期貨從業(yè)資格期貨套利的基本策略模擬試題

山西省2023年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。

A．訓誡

B．公開譴責

C．撤消其從業(yè)資格

D．行政處罰2、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不對的的是（）。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生3、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》關(guān)于（）的規(guī)定。

A．合規(guī)執(zhí)業(yè)

B．專業(yè)勝任

C．競爭準則

D．不合法競爭4、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權(quán)益。

A．公開、公平、公信

B．公平、公正、公信

C．公正、公開、公信

D．公開、公平、公正5、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。

A．15%

B．20%

C．30%

D．50%6、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。

A．2

B．7

C．10

D．157、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶導致了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出補償請求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當補償客戶（）。

A．10萬元

B．14萬元

C．15萬元

D．12萬元8、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)重要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．309、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的公司實行（）制度。

A．配額

B．依法征稅

C．許可證

D．審核10、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是__。

A．1459.64點

B．1460.64點

C．1469.64點

D．1470.64點

11、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金局限性，小王向營業(yè)部經(jīng)理報告后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當天，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當由（）承擔。

A．丁某

B．小王

C．期貨公司

D．期貨公司和丁某12、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。

A．交易完畢15日

B．交易完畢30日

C．收到結(jié)算報告的當天

D．期貨經(jīng)紀協(xié)議約定的時間13、下列關(guān)于期貨交易所理事長的說法，不對的的是（）。

A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過

B．理事長不得兼任總經(jīng)理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)

D．理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)14、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不對的的是______。

A．會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格

B．會員由期貨公司會員組成

C．期貨交易所對會員結(jié)算

D．會員對其受托的客戶結(jié)算15、執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機者的最大虧損為__。

A．80點

B．100點

C．180點

D．280點16、期貨經(jīng)紀公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保存（）年。

A．3

B．5

C．10

D．2017、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)成本

C．資本金

D．負債18、__表白在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

A．市場資金總量變動率

B．市場資金集中度

C．現(xiàn)價期價偏離率

D．期貨價格變動率19、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》的規(guī)定，趙某受到暫停營業(yè)處分后，應(yīng)當（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動

B．參與協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓

C．自我反省，公開道歉

D．向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書，承諾不再從事違法行為20、客戶交易保證金局限性，期貨公司履行了告知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶規(guī)定保存持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉導致的損失，期貨公司（）。

A．不承擔責任

B．承擔次要補償責任

C．承擔重要補償責任，最高不超過80%

D．所有承擔補償責任21、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（）人。

A．1

B．2

C．3

D．522、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（試行）》自（）起施行。

A．2023年7月1日

B．2023年7月10日

C．2023年6月30日

D．2023年4月30日23、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名建議時，期貨交易所應(yīng)當召開臨時（）。

A．理事會

B．董事會

C．會員大會

D．職工代表大會24、（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會

B．中國證監(jiān)會

C．中國證券業(yè)協(xié)會

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)25、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，對的的是（）。

A．只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)

B．可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù)

C．同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度

D．同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、下列選項中，關(guān)于股票期貨的說法，對的的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物的期貨合約

B．目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨

C．股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期

D．2023年1月29日，美國OneChicago交易所初次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易2、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期__。

A．債券價格上升

B．債券價格下跌

C．市場利率上升

D．市場利率下跌3、下列表述中，對的的有（）。

A．期貨公司應(yīng)當加入期貨業(yè)協(xié)會

B．期貨公司應(yīng)當加入工商公司聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理

D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理4、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格應(yīng)當具有的條件涉及（）。

A．申請日前2個月的風險監(jiān)管指標連續(xù)符合規(guī)定的標準

B．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的具體計劃

C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定5、期貨公司風險監(jiān)管指標涉及（）。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動資產(chǎn)與流動負債的比例

C．負債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準備金規(guī)定6、期貨公司的董事會除應(yīng)當行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當履行下列（）職責。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項規(guī)定

B．研究制定風險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項規(guī)定

D．審議并決定風險管理、內(nèi)部控制制度7、期貨公司超過客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶規(guī)定期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。

A．高于客戶指令價格賣出

B．高于客戶指令價格買入

C．低于客戶指令價格賣出

D．低于客戶指令價格買入8、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。

A．交割便利

B．所有采用鈔票交割方式交割

C．期現(xiàn)套利更容易進行

D．容易發(fā)生逼倉行情9、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中碰到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或也許發(fā)生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發(fā)點

B．必須及時向投資者披露發(fā)生沖突的也許性及有關(guān)情況

C．必須保證所在機構(gòu)的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應(yīng)當保證投資者的利益得到公平的對待10、期貨從業(yè)人員受到（）的紀律懲戒的，應(yīng)當參與中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。

A．訓誡

B．公開譴責

C．暫停從業(yè)資格

D．撤消從業(yè)資格

11、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，對的的是__。

A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中也許存在一些小周期，而小的周期又可以再細提成更小的周期

B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行

C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷反復的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律12、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當遵守的原則

B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應(yīng)當退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不合法利益的應(yīng)當退還

D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴格自律13、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。

A．信貸資金

B．財政資金

C．自有資金

D．銀行資金14、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目的是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場

B．維護市場參與的權(quán)益

C．維護市場的穩(wěn)定

D．控制政治風險15、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，規(guī)定其對被檢查事項作出解釋、說明

B．查閱、復制與被檢查事項有關(guān)的文獻、資料

C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng)16、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當具有（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行17、下列對系統(tǒng)風險的描述對的的是__。

A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的

B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據(jù)風險發(fā)生的普通限度劃分的18、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條處罰。

A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)互相獨立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易減少風險管理規(guī)定，侵害其他客戶合法權(quán)益

D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給別人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定19、期貨公司應(yīng)當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B．中國證券業(yè)協(xié)會

C．中國人民銀行

D．財政部門20、為了對的審理期貨糾紛案件，2023年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。

A．《中華人民共和國民法通則》

B．《中華人民共和國刑法》

C．《中華人民共和國協(xié)議法》

D．《中華人民共和國民事訴訟法》21、當履行期貨期權(quán)合約后，__。

A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸

B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸

C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸

D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸22、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述對的的是__。

A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風險

B．套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

C．交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準，報中國證監(jiān)會備案后實行

D．會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額23、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，對的的是__。

A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標如期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一告知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權(quán)合約的