2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)單選題（共70題）1、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B2、假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A3、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債【答案】B4、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C5、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D6、（）負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C8、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A9、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A10、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A11、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A12、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D13、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A14、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內(nèi)部模型法；標準法D.標準法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A15、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備?【答案】A16、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D17、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.經(jīng)營和管理D.風(fēng)險和收益【答案】B18、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D19、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D20、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C21、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險D.維持市場信心【答案】C22、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B23、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風(fēng)險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C24、下列不屬于風(fēng)險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風(fēng)險指標C.市場風(fēng)險指標D.流動性風(fēng)險指標【答案】A25、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D26、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口【答案】A27、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D28、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D29、下列不屬于市場準入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A30、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟價值【答案】A31、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D32、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D33、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C34、在用標準法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C35、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A36、當用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D.與交易直接相關(guān)的或有項目【答案】C37、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標法【答案】A38、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.匯率風(fēng)險【答案】C39、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C40、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風(fēng)險性和非營利性【答案】A41、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B42、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C43、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A44、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A45、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B46、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）A.A將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患【答案】B47、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A48、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D49、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C50、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D51、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B52、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B53、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A54、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風(fēng)險C.應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】C55、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.財務(wù)報表檢查C.會計資料規(guī)范性D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】A56、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負相關(guān)D.以上都不對?【答案】C57、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟資本配置B.降低風(fēng)險暴露C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A58、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A59、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A60、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險【答案】B61、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D62、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風(fēng)險管理C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D63、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C64、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C65、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險管理部門B.董事會風(fēng)險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C66、下列指標不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標的是（）。A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率【答案】D67、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A68、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B69、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】D70、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D多選題（共20題）1、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B2、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當?shù)恼?、程序和限額【答案】ABCD3、商業(yè)銀行應(yīng)當正確認識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險，因為相對于一般企業(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時，承擔(dān)著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD4、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校?）。A.在貸款初期，應(yīng)當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當批準這項貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務(wù)分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E.進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性?【答案】ABD5、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD6、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員B.加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點【答案】BCD7、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD8、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD9、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔(dān)保。則下列分析恰當?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務(wù)報表的真實性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD10、市場風(fēng)險可以分為()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.市場信用風(fēng)險【答案】ABCD11、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.監(jiān)管范圍的信息公開【答案】ABC12、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD13