2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案單選題（共85題）1、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D2、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B3、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C4、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C5、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D6、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B7、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】D8、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務的責任C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C10、下列關(guān)于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D11、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D12、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C13、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A14、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A15、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C16、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業(yè)務特點D.風險類型【答案】D17、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C18、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C19、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】A20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B21、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B22、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C23、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C24、假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權(quán)性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C25、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A26、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A27、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B28、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A29、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A30、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C31、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；現(xiàn)期風險暴露法B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內(nèi)部模型法；標準法D.標準法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A32、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C33、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C34、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C35、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A36、下列關(guān)于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A37、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C38、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A39、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，（）。A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和C.風險分散效果較差D.風險分散效果較好【答案】C40、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A41、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標法【答案】A42、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A43、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D44、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D45、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C46、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B47、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D48、下列關(guān)于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎(chǔ)，假設條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎(chǔ)，假設條件選擇是關(guān)鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎(chǔ)，情景設計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎(chǔ)，情景設計是關(guān)鍵，管理應用是最終目標【答案】B49、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A50、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D51、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C52、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C53、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C54、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B55、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B56、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B57、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉(zhuǎn)移D.設定止損限額【答案】A58、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】B59、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A60、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.結(jié)算風險D.傳染風險【答案】C61、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C62、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C63、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B64、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C65、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B66、交易／定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D67、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A68、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D69、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C70、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A71、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】A72、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B73、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B74、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C75、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A76、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】B77、下列關(guān)于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C78、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B79、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】A80、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D81、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A82、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D83、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C84、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D85、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A多選題（共38題）1、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風險C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統(tǒng)業(yè)務也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB2、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD3、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.期貨交易B.債券買賣C.即期外匯買賣D.遠期交易E.債券回購【答案】D4、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準入包括（）。A.區(qū)域準入B.機構(gòu)準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務準入E.行業(yè)準入【答案】BCD5、風險監(jiān)管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB6、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C7、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.嚴格的內(nèi)部控制和審計C.完善的市場風險管理流程D.全面的市場風險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD8、商業(yè)銀行風險控制/緩釋措施應當實現(xiàn)以下目標（）。A.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致C.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】BD9、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。A.風險偏好與利益相關(guān)人的期望B.充分了解所有風險C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測試【答案】ACD10、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD11、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD12、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AB13、下列關(guān)于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風險信息E.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行【答案】ABC14、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A15、風險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件【答案】AD16、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC17、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC18、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD19、財務控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調(diào)整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD20、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD21、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制B.流動性風險的計量需要依據(jù)風險評估的結(jié)果C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風險的計量與控制D.流動性風險監(jiān)測是將流動性風險計量結(jié)果進行不定期匯報E.流動性風險控制是根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)【答案】AC22、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD23、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD24、信息系統(tǒng)安全管理的主要標準包括（）。A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別B.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄【答案】ABCD25、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上B.外包服務最終責任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC26、風險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD27、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD28、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用E.該國或地