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文檔簡介
1.金融工程中最重要的內(nèi)容是()。答案:風險管理5.互換是一種()業(yè)務。答案:表外權(quán)約1.一份90天短期利率期貨合約每變動一個基點的對應損益為()。答案:255.利用進行外匯期貨的商品內(nèi)價差進行投機的話,風險和收益的關(guān)系()。2.1月循環(huán)的期權(quán)其到期月份包括()。答案:4月5.5月到期的期權(quán)是按照()循環(huán)確定到期時間的。答案:2月1.買方看漲期權(quán)是當投資者預測標的資產(chǎn)價格()時的一種投4.看漲期權(quán)的牛市差價組合當標的資產(chǎn)的價格上漲超過點()時達到最大盈6.看漲期權(quán)的正向蝶式差價組合在標的資產(chǎn)的價格()達到最大虧損。答案:小于等于K1;大于等于K2格,K是期權(quán)的執(zhí)行價格,那么實值看漲期權(quán)的時間價值等于()。答3.無套利定價理論表明,如果兩個組合到期時間的價值相等,那么()的價是()。答案:反向7.對于看漲期權(quán),無論是(),執(zhí)行價格越高,期權(quán)費越便宜。答案:歐式期2.一般來說,信用等級低的公司在固定利率和浮動利率市場上有()。答案:3.只要雙方在各自國家金融市場上具有()就可以通過貨幣互換進行信用套4.利率互換的交易額通常是()的整數(shù)倍。答案:500萬美元套利。()答案:錯##第一章票債券利率更低的短期利率中受益的機會,因此采用以下策略:1)發(fā)行10年期6.75%固定利率債券,2)發(fā)行債券同時進入4年期利率互換協(xié)議,支付LIBOR換取4.46%的固定利率,3)發(fā)行債券同時買入一個4年后開始生效的利率看4.假定關(guān)于某無股息股票的看漲和看跌期權(quán)的價格為20美元和5美元,期權(quán)的期限都為12個月,執(zhí)行價都為120美元,當前股票價格為130美元,5.為了將資產(chǎn)的售價控制在100元-200元之間,投資者可以出售一個風險逆10.為了將資產(chǎn)的售價控制在100元-200元之間,投資者可以持有一個風險逆合約期限為一年,債券在5年后到期,假設6個月后,債券會支付40美元期的無風險年利率分別為9%和10%,則該遠期合約的交割價格為答案:9125.一只股票現(xiàn)在價格是40元,該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風險利率是8%,用風險中性定價法,計算執(zhí)行價格為39元的一個的期望收益為10%,并購買了一份該ST股的看跌期權(quán)進行保護,設無風險利率為4%,他利用風險中性定價原理進行了期權(quán)的估值,則在定價時,他52美元,假設未來
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