匯豐銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件

風(fēng)險(xiǎn)管理

18種主要風(fēng)險(xiǎn):

1)

信貸2)

市場(chǎng)3)

利率4)

流動(dòng)性5)

運(yùn)營(yíng)6)

可信度7)

聲譽(yù)8) 法律法規(guī)

2風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別衡量監(jiān)控以便于:將承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的回報(bào)與成本進(jìn)行對(duì)比將發(fā)生意外損失的可能最小化有關(guān)各方信息互通為顯著的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先做好資金,資源方面的準(zhǔn)備3風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)(負(fù)責(zé)統(tǒng)管風(fēng)險(xiǎn)管理)-內(nèi)部審計(jì)

資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)-運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

法規(guī)委員會(huì)

信貸風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

4各下屬部門的功能職責(zé)2. 資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)(ALCO)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

市場(chǎng) 聲譽(yù)

利率

流動(dòng)性

提供宏觀戰(zhàn)略性指導(dǎo)Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下屬部門的功能職責(zé)3. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審視:

直接

間接業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 聲譽(yù)可信度

開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估模型7各下屬部門的功能職責(zé)4.法規(guī)委員會(huì)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

法律法規(guī) 聲譽(yù)

一個(gè)重要業(yè)務(wù):

反洗錢 9

風(fēng)險(xiǎn)管理

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理10風(fēng)險(xiǎn)管理-信貸風(fēng)險(xiǎn)管理什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)?信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么?11風(fēng)險(xiǎn)管理-信貸風(fēng)險(xiǎn)管理什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)?“信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行借款人不能按約履行其義務(wù)的可能性.”12CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能還款.

擔(dān)保: 清算債務(wù)時(shí)得不到償還

財(cái)資產(chǎn)品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

貿(mào)易融資: settlementwillnotbeeffected.

跨境業(yè)務(wù): 款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)受到限制13運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理-目標(biāo)“ 通過(guò)將銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi),將回報(bào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

14合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略管理高層通過(guò)制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn)

16合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)在合理的信貸給予程序下操作合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度

新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)17合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的充分控制獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)確保信貸給予功能管理恰當(dāng)管理問(wèn)題貸款的系統(tǒng)19地區(qū)總部信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門的組織結(jié)構(gòu)圖地區(qū)總部地區(qū)首席信貸官集團(tuán)總部集團(tuán)首席信貸官政策個(gè)人金融服務(wù)批準(zhǔn)項(xiàng)目MIs地區(qū)CRM個(gè)人金融服務(wù)準(zhǔn)則批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信貸恢復(fù)20CRM隊(duì)伍的角色和職責(zé)

部門隊(duì)伍職責(zé)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理政策審查/規(guī)范化信貸政策、規(guī)程和準(zhǔn)則批準(zhǔn)大額信貸復(fù)雜借貸特殊借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別識(shí)別潛在問(wèn)題帳戶加強(qiáng)各部門的行業(yè)知識(shí)信貸恢復(fù)重估/重組問(wèn)題帳戶退出問(wèn)題關(guān)系項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常規(guī)的Mis用于監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn):-資產(chǎn)質(zhì)量-集中度-風(fēng)險(xiǎn)額度個(gè)人金融服務(wù)管理個(gè)人金融服務(wù)的信貸組合21信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不單只是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)

合理操作責(zé)任方董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略董事會(huì)管理高層通過(guò)制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略政策識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)政策合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)政策在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度MI政策新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定政策所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)政策人事有信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合的管理系統(tǒng)信貸操作監(jiān)控單個(gè)貸款的系統(tǒng)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別連貫的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)政策人事商業(yè)批準(zhǔn)管理層信息MI監(jiān)控整個(gè)信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)MI壓力測(cè)試商業(yè)政策獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確保信貸給予功能管理恰當(dāng)內(nèi)部審計(jì)管理問(wèn)題貸款的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信貸恢復(fù)22匯豐信貸文化23匯豐信貸文化 5C+1PConservative保守Constructive建設(shè)性Competitive競(jìng)爭(zhēng)性Collective集體性Communicative溝通性

+

focusingon致力于

Profit利潤(rùn)24匯豐信貸文化——保守長(zhǎng)期關(guān)系了解你的客戶一致的信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)）26匯豐信貸文化——保守能做的態(tài)度個(gè)人的授權(quán)適應(yīng)變革/驅(qū)動(dòng)變革27匯豐信貸文化——集體性團(tuán)隊(duì)合作29匯豐信貸文化——溝通性

與各部門的互動(dòng)工作指南30匯豐信貸文化利潤(rùn)31

信貸政策和準(zhǔn)則

業(yè)務(wù)指南分級(jí)

32業(yè)務(wù)指南分級(jí)GroupStandardsManual(GSM)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)FunctionalInstructionManual(FIMs)職能指導(dǎo)手冊(cè)BusinessInstructionManuals(BIMs)業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)LendingGuidelines借貸指南33業(yè)務(wù)指南分級(jí)相關(guān)分發(fā)方集團(tuán)主席/集團(tuán)CEO相關(guān)職能部門的全球主管當(dāng)?shù)乜偛糠种шP(guān)聯(lián)公司區(qū)域/國(guó)家借貸準(zhǔn)則整個(gè)集團(tuán)客戶集團(tuán)全球產(chǎn)品職能/運(yùn)營(yíng)集團(tuán)所有業(yè)務(wù)BIMsFIMsGSM34信貸政策和準(zhǔn)則

信貸政策和指導(dǎo)的審查及更新35信貸政策和準(zhǔn)則的審查和更新審查頻率

每年一次

特別法律規(guī)章聲譽(yù)部門之間部門內(nèi)新產(chǎn)品36

信貸政策和準(zhǔn)則

信貸組合管理37信貸組合管理的目標(biāo)形成多元化的信貸組合，避免集中風(fēng)險(xiǎn)警惕不利形勢(shì)以及信貸組合中的潛在弱點(diǎn)保持優(yōu)質(zhì)的貸款記錄38信貸組合種類

按行業(yè)按國(guó)家按信貸等級(jí)39按行業(yè)分類的信貸組合集團(tuán)總部統(tǒng)一管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)的敏感度對(duì)集團(tuán)總部定期回報(bào)統(tǒng)治壞帳經(jīng)驗(yàn)行業(yè)多變性40

按國(guó)家分類的信貸組合集團(tuán)總部將國(guó)家分成六類：

一流正常一般個(gè)例考慮受限禁止

根據(jù)：

以往的經(jīng)驗(yàn)當(dāng)前的狀況對(duì)該國(guó)的了解最新的政治、經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的全球限制由集團(tuán)總部控制。所有的交叉國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)都需要集團(tuán)總部的批準(zhǔn)。41按信貸等級(jí)分類的信貸組合集團(tuán)政策規(guī)定維持對(duì)FG1-3的92%信貸風(fēng)險(xiǎn)42信貸等級(jí)437個(gè)信貸級(jí)別Vs5個(gè)信貸級(jí)別

對(duì)借款人評(píng)級(jí)Vs對(duì)單項(xiàng)借款評(píng)級(jí)

信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)44信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))1級(jí)–低風(fēng)險(xiǎn)極佳的財(cái)務(wù)狀況,流動(dòng)性,資本狀況，收入,現(xiàn)金流,管理和還款能力借款由現(xiàn)金全額保證或是由“Euromoney”雜志評(píng)選出來(lái)的前100家銀行所簽發(fā)的備用信用證擔(dān)保借款人的穆迪評(píng)級(jí)是

Aaa

到>A3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是AAA到A452級(jí)–滿意風(fēng)險(xiǎn)令人滿意的或是較好的財(cái)務(wù)狀況,流動(dòng)性,資本狀況,收入,現(xiàn)金流,管理和還款能力借款人的穆迪評(píng)級(jí)是

Baa1到Baa3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是BBB+到BBB-信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))46

3級(jí)–一般風(fēng)險(xiǎn)收入或現(xiàn)金流有變差跡象沒(méi)有審計(jì)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表賬戶交易記錄或是還款紀(jì)錄有問(wèn)題需要更頻繁的監(jiān)控還款能力尚可借款人的穆迪評(píng)級(jí)是

Ba1到Ba3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是BB+到BB-信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))47

4級(jí)–關(guān)注級(jí)別財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化需要頻繁的監(jiān)控還款能力尚可信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))485級(jí)–次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)狀況較差還款能力及意愿較差容易變現(xiàn)的擔(dān)保品不足以償還剩下的款項(xiàng)款項(xiàng)還是可以全部收回信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))496級(jí)–呆壞賬被歸為壞賬本金和利息的還款不大可能銀行可能會(huì)覺(jué)得必須變現(xiàn)抵押品才可以還款利息不能入賬(香港金管局90天逾期)需要全額或部分撥備信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))50

7級(jí)–損失清算或結(jié)業(yè)的后階段需要全額撥備收回款項(xiàng)的可能性很小要進(jìn)行相應(yīng)的撇賬信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))51信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù))由于巴塞爾協(xié)議2,評(píng)級(jí)應(yīng):-重心為客戶;少些主觀判斷性;Scorecards支持(MRA);延伸(從7到10或者22);與違約的可能性(PD)相聯(lián)系52信貸業(yè)務(wù)流程和有關(guān)責(zé)任

前線

風(fēng)險(xiǎn)管理部

申請(qǐng)受理

ü審批

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組

不良資產(chǎn)組

調(diào)查

üüüü審查

ü審批üü發(fā)放

ü跟蹤

üü監(jiān)控

ü回收

üü重組和核銷

üü53有效的部門間合作

明確理解特定的目標(biāo)和策略

部門高層必須支持遵從這個(gè)共同目標(biāo)中

提早交流想法，例如在指導(dǎo)方針發(fā)布前，咨詢終端用戶54有效的部門間合作有建設(shè)性的交流:哪里存在問(wèn)題，就應(yīng)該提出解決方案或者其他意見(jiàn)

持續(xù)且積極的對(duì)話，更新和反饋

相互公布信息及人員交流，以增加對(duì)其他部門的了解和認(rèn)識(shí)55信貸系統(tǒng)應(yīng)有的特色

有效率,由申請(qǐng)到審批至到發(fā)放監(jiān)察全程都是電子化,審批的層數(shù)一般不應(yīng)多于4層。業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該分開(kāi),取到一個(gè)制衡作用。適度的審批權(quán)力下放高透明度和適當(dāng)?shù)膹椥悦鞔_的信貸政策和操作守則

業(yè)務(wù)部門適當(dāng)?shù)姆止?有助于相互制衡

有效的找出問(wèn)題根源及商機(jī)

56審批過(guò)程中的考慮因素

有否符合銀行的整體貸款政策

遵從監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指引

會(huì)否給銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)銀行會(huì)否產(chǎn)生長(zhǎng)期溢利

客戶業(yè)務(wù)的前景、

盈利及有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

溢利和風(fēng)險(xiǎn)成本的考慮