金融保險實務(wù)重點題(2013年4月)

PAGEPAGE16《金融保險實務(wù)》復(fù)習(xí)題（2013年4月）考試題型：一、單項選擇題：15分二、填空題：10分三、名詞解釋：15分四、簡答題：35分五、計算題：25分第一章貨幣理論與應(yīng)用一、單項選擇題1.在我國，通常講的狹義貨幣是（）BA.M0B.M1C.M2D.M2.貨幣的產(chǎn)生經(jīng)歷了四種形式，其順序是（）CA.一般價值形式→擴大價值形式→簡單價值形式→貨幣價值形式B.擴大價值形式→一般價值形式→簡單價值形式→貨幣價值形式C.簡單價值形式→擴大價值形式→一般價值形式→貨幣價值形式D.簡單價值形式→一般價值形式→擴大價值形式→貨幣價值形式3.當(dāng)今世界幾乎所有國家采用的貨幣形態(tài)是（）CA.商品貨幣B.代用貨幣C.信用貨幣D.電子貨幣4.貨幣在商品流通中充當(dāng)交易的媒介，這是貨幣的（）BA.價值尺度職能B.流通手段職能C.貯藏手段職能D.支付手段職能5.貨幣的基本職能是（）AA.價值尺度和流通手段B.價值尺度和貯藏手段C.流通手段和支付手段D.貯藏手段和支付手段二、填空題1.馬克思認(rèn)為：（貨幣）是充當(dāng)一般等價物的特殊商品。2.貨幣是分層次的，狹義貨幣是指現(xiàn)金和（活期存款）。3.我國貨幣層次劃分中規(guī)定M0=（流通中現(xiàn)金）。4.固定的充當(dāng)一般等價物的商品是（貨幣）。5.我國指定（中國人民銀行）為惟一的貨幣發(fā)行機關(guān)。6.貨幣作為商品（價值尺度）可以是觀念上的，而不必是現(xiàn)實的貨幣。三、名詞解釋3.信用貨幣：以國家信用作為基礎(chǔ)的貨幣，它既不代表金屬商品貨幣，也不能自由兌換金屬商品貨幣，它是價值符號，是信用憑證。四、簡答題2.貨幣的發(fā)展經(jīng)歷了哪幾種形態(tài)？當(dāng)今世界幾乎所有國家都采用的貨幣形態(tài)是什么？P7-9答：貨幣從形態(tài)上經(jīng)歷了商品貨幣、代用貨幣、信用貨幣，目前正走向電子貨幣形態(tài)。信用貨幣是以國家信用作為基礎(chǔ)的貨幣，它既不代表金屬商品貨幣，也不能自由兌換金屬商品貨幣，它是價值符號，是信用憑證。它以紙幣為主導(dǎo)，現(xiàn)金和支票構(gòu)成整個社會的支付系統(tǒng)，是當(dāng)今世界幾乎所有國家采用的貨幣形態(tài)。第二章信用與利息一、單項選擇題1.信用的基本特征是（）CA.歸還本金B(yǎng).支付利息C.還本付息D.債權(quán)債務(wù)關(guān)系2.最古老、最原始的信用形式是（）BA.銀行信用B.商業(yè)信用C.消費信用D.國家信用3.下列情況中不屬于商業(yè)信用的有（）AA.貸款B.賒銷商品C.分期付款D.預(yù)付定金4.能起到調(diào)節(jié)貨幣流通、穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展的重要杠桿作用的是（）AA.國家信用B.企業(yè)信用C.銀行信用D.消費信用5.利率政策目標(biāo)的內(nèi)容是（）CA.變更再貼現(xiàn)率B.規(guī)定利率上限，實行差別利率C.控制貨幣供給和信用規(guī)模D.變更再貸款利率二、填空題1.信用是以（還本付息）為基本特征的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。2.公債是（國家）信用的基本形式3.商業(yè)信用的具體形式有很多，歸納起來可分為（賒銷）和（預(yù)付）兩大類。4.商業(yè)信用的主要工具是（商業(yè)票據(jù)）。5.消費信用是指工商企業(yè)、銀行等機構(gòu)以商品、貨幣或勞務(wù)形式向（消費者個人）提供的信用。6.貨幣所有者在一定時期內(nèi)放棄貨幣使用權(quán)應(yīng)得到的報酬是（利息）。7.利息或利息率表現(xiàn)為資金的（“價格”）。8.我國目前對各類居民儲蓄實行（單利）計息方法，對企業(yè)貸款實行（復(fù)利）計息方法。9.利率對消費的影響不是直接的，而是通過對（儲蓄）的影響傳導(dǎo)出來的。三、名詞解釋2.企業(yè)信用：是企業(yè)在資本運營、資金籌集及商品生產(chǎn)流通中所進(jìn)行的信用活動。分為商業(yè)信用和融資信用3.銀行信用：是銀行及其他各種金融機構(gòu)以貨幣形式通過存款、貸款、貼現(xiàn)、發(fā)行債券等業(yè)務(wù)活動提供的信用。5.消費信用：指工商企業(yè)、銀行或其他金融機構(gòu)以商品、貨幣或勞務(wù)的形式向消費者個人提供的信用。四、簡答題1.銀行信用的含義及特點？答：銀行信用是銀行及其他各種金融機構(gòu)以貨幣形式通過存款、貸款、貼現(xiàn)、發(fā)行債券等業(yè)務(wù)活動提供的信用。特點：1.借貸雙方必有一方是銀行或者其他金融機構(gòu)。（因為銀行信用是銀行及其金融機構(gòu)集債權(quán)與債務(wù)于一身的一種間接信用形式）2.以貨幣形態(tài)提供的，它所貸放出去的資本，是從產(chǎn)業(yè)資本循環(huán)中游離出來的暫時閑置的貨幣資本，即相對獨立的借貸資本3.銀行信用的動態(tài)和產(chǎn)業(yè)資本的動態(tài)不相一致。經(jīng)濟繁榮，銀行信用規(guī)模擴大，但經(jīng)濟蕭條，銀行信用規(guī)模不一定縮小3.消費信用的含義及種類？答：消費信用是指工商企業(yè)、銀行或其他金融機構(gòu)以商品、貨幣或勞務(wù)的形式向消費者個人提供的信用。消費信用的種類主要有：1.賒賬（信用卡--短期信用）2.分期付款（中期信用）3.消費貸款（中長期信用）4.決定和影響利息率的主要因素？P37-39答：1.平均利潤率2.市場資金的供求和競爭3.物價水平4.風(fēng)險程度5.國家政策、法律規(guī)定和社會習(xí)慣6.國際經(jīng)濟環(huán)境和國際利率水平五、計算題1.一筆9個月期的貸款，本金為20萬元，年利率為10%，則到期支付利息和本利和是多少答：R=利息P=本金i=利率n=計息期數(shù)A=本金和利息之和利息公式：R=P×i×n本利和公式：A=P(1+i×n)利息=20×10%/12×9=1.5萬本息和=20×(1+10%/12*9)=21.5萬2.一筆3年期的貸款，本金為10萬元，年復(fù)利率為10%，則到期支付利息為多少答：R=利息P=本金i=利率n=計息期數(shù)A=本金和利息之和復(fù)利公式：R=P[(1+i)n-1]本利和公式：A=P(1+i)n本金公式：P=A/(1+i)n利息=10×[(1+10%)3-1]=3.31萬如果3年后要償還13.31萬元，現(xiàn)在就必須存入多少本金=13.31/(1+10%)3=10萬第三章銀行機構(gòu)一、單項選擇題1.惟一能吸收活期存款并據(jù)以派生存款的是（）BA.中央銀行B.商業(yè)銀行C.政策性銀行D．保險公司2.《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本不得少于總資本（）CA.20%B.8%C.50%D.10%3.《巴塞爾協(xié)議》明確規(guī)定：銀行資本對風(fēng)險資產(chǎn)的比率應(yīng)達(dá)到（）BA.4%B.8%C.12%D.10%4.下列屬于中央銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的是（）DA.金銀、外匯儲備B.政府貸款C.商業(yè)銀行貸款D.流通中的貨幣5.下列屬于中央銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的是（）CA.政府部門存款B.流通中的貨幣C.證券買賣D.商業(yè)銀行存款6.票據(jù)交換屬于中央銀行的（）CA.負(fù)債業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.清算業(yè)務(wù)D.表外業(yè)務(wù)7.下列各項中不屬于政策性銀行的是（）CA.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行B.國家開發(fā)銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國進(jìn)出口銀行二、填空題1.商業(yè)銀行以（單一制）為主的國家是美國。2.商業(yè)銀行的職能主要有：金融中介、（支付中介）、（信用創(chuàng)造）和金融服務(wù)。3.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心是（利率）管理。4.商業(yè)銀行資本金管理主要是解決（資本適宜度）問題。5.現(xiàn)代中央銀行的職能應(yīng)包括：政策調(diào)控、金融服務(wù)、（監(jiān)督管理）和國際金融合作。6.中央銀行的業(yè)務(wù)分為負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和（清算）業(yè)務(wù)三類。7.我國中央銀行的貨幣政策最終目標(biāo)是（穩(wěn)定幣值），促進(jìn)經(jīng)濟增長。三、名詞解釋3.貨幣政策：是中央銀行為實現(xiàn)其特定的經(jīng)濟目標(biāo)所采取的各種調(diào)節(jié)與控制貨幣供應(yīng)量和信用規(guī)模的方針、措施的總稱。他包括貨幣政策目標(biāo)和貨幣政策工具。四、簡答題3.中央銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)有哪些？答：1.流通中的貨幣2.政府部門的存款3.商業(yè)銀行存款4.國際金融機構(gòu)的存款5.向外國政府及金融機構(gòu)的借款4.中央銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)有哪些？答：1.政府貸款2.商業(yè)銀行貸款3.金銀、外匯儲備4.證券買賣五、計算題A銀行原始存款增加1000萬，扣除100萬準(zhǔn)備金，其余900萬作為放款流入B銀行，B銀行扣除90萬元準(zhǔn)備金，又有810萬元放款流入C銀行，C銀行又有729萬放款流入D銀行……這樣如此輾轉(zhuǎn)存放，是以10%的存款準(zhǔn)備率作為約束，逐步縮減其存貸規(guī)模，直至原始存款完全轉(zhuǎn)化為存款準(zhǔn)備金為止。這樣A銀行增加的1000萬原始存款，經(jīng)過銀行系統(tǒng)的存款--貸款--再存款--再貸款循環(huán)往復(fù)，總共創(chuàng)造出派生存款9000萬元。派生存款公式：派生存款=原始存款×存款貨幣乘數(shù)-原始存款派生存款=第四章金融市場一、單項選擇題1.金融市場上的資金凈貸出者是（）AA.居民B.企業(yè)C.政府D.金融機構(gòu)2.按金融交易的層次劃分，金融市場可分為（）BA.遠(yuǎn)期市場和即期市場B.發(fā)行市場和流通市場C.資本市場和貨幣市場D.有形交易場所和交易地域3.按金融交易對象的期限劃分，金融市場分為（）DA.發(fā)行市場和流通市場B.即期市場和遠(yuǎn)期市場C.股票市場和債券市場D.貨幣市場和資本市場4.1996年以后，我國的股票發(fā)行普遍采用CA.柜臺發(fā)行方式B申請表方式C.上網(wǎng)發(fā)行方式D.定向發(fā)行方式5.業(yè)務(wù)特色是“現(xiàn)貨遠(yuǎn)期”的黃金市場是（）DA.倫敦黃金市場B.紐約黃金市場C.蘇黎世黃金市場D.香港黃金市場二、填空題1.金融市場上的特殊參與者是（金融機構(gòu)）。2.一般來說，金融市場的組織方式分為（競價）方式和（柜臺）方式兩種。3.銀行之間為解決短期資金的余缺而相互調(diào)劑融通的市場是（同業(yè)拆借市場）。4.大額定期存單的發(fā)行主要由（商業(yè)銀行）簽發(fā)。5.資本市場中資金流動性較（差），但收益較（高）。6.目前，（紐約）是世界上最大的黃金（期貨）交易市場。三、名詞解釋2.金融工具：即金融商品，指金融市場上交易的對象，如各種票據(jù)、有價證券、黃金和外匯等四、簡答題1.金融市場有哪幾種功能？其中最基本、最主要的功能是什么？答：1.融通資金的功能2.積累資金的功能3.降低風(fēng)險的功能4.宏觀調(diào)控的功能其中融通資金是最基本、最主要的功能5.外匯市場的主體有哪些？P109-110答：1.外匯銀行2.外匯經(jīng)紀(jì)人3.進(jìn)出口商4.外匯投機者5.中央銀行五、計算題某人購買一張面額為1000元的國庫券，按九五折折扣發(fā)行，實際支付995元，30天到期，則其收益率為多少答：Y=國庫券的收益率P=國庫券的價格V=國庫券面額t=到期天數(shù)國庫券收益率公式：Y=收益率=第五章證券投資實務(wù)一、單項選擇題1.證券的實際收益率與預(yù)期收益率不一致的可能性，稱之為證券投資的（）BA.流動性B.風(fēng)險性C.隨機性D.變現(xiàn)性2.下列各項中財務(wù)風(fēng)險最大的是（）AA.普通股B.國庫券C.優(yōu)先股D.金融債券3.將股票分為國家股、法人股、個人股和外資股的依據(jù)是（）AA.投資的主體B.有無定額面值C.是否載明股東姓名D.代表的不同權(quán)利4.注冊地在內(nèi)地、上市地在香港的外資股是（）AA.H股B.A股C.B股D.N股5.我國規(guī)定內(nèi)部職工認(rèn)購的股份不得超過公司向社會公開發(fā)行部分的（）BA.8%B.10%C.5%D.7%6.投資人在較高價時賣出持有股，待價位下降后再補回，這種方法稱為（）BA.順勢操作法B.拔擋操作法C.攤平操作法D.以靜制動法二、填空題1.20世紀(jì)50年代馬爾柯維茨創(chuàng)立了現(xiàn)代（證券投資組合）理論。2.被認(rèn)為是沒有財務(wù)風(fēng)險的證券是（國庫券）。3.通貨膨脹很可能使投資者的資產(chǎn)實際購買力（下降）。4.我國現(xiàn)在發(fā)行的股票都是金額股，在發(fā)行時價格不能（低于）票面值。5.我國不允許（折價）發(fā)行股票。6.在預(yù)期利率下降時，要使債券組合的平均期限（長期化）。三、名詞解釋2.股票：指股份公司為籌集資金而經(jīng)國家主管機關(guān)批準(zhǔn)發(fā)行的證明股東在公司投資入股并據(jù)以取得收益的一種有價證券四、簡答題2.證券投資風(fēng)險的來源？答：1.財務(wù)風(fēng)險2.利率風(fēng)險3.管理風(fēng)險4.市場風(fēng)險5.購買力風(fēng)險6.外匯風(fēng)險7.其他風(fēng)險3.證券投資風(fēng)險的防范策略？答：1.正確處理投資與投機的關(guān)系2.投資計劃化3.投資組合化4.設(shè)立“停損點”5.利用各種投資方法和技巧5.股票價格的分類？P134-136答：1.票面價格2.賬面價值3.清算價值4.發(fā)行價格5.交易價格6.理論價格五、計算題1.某投資者以930元的市價購進(jìn)一張票面值為1000元、年利率為10%，期限為10年的債券，該債券票面收益率為10%，則本期收益率是多少答：本期收益率公式：本期收益率=2.某投資者1990年7月1日在市場上以980元的價格購進(jìn)1988年7月1日發(fā)行的面值為1000元、年利率為10%、償還期限10年的債券，則到期收益率為多少答：到期收益率=3.某投資者于6月30日以每股62元購入某公司的股票，12月30日以每股68元出售，在半年的持有期獲得公司的股利每股3元，則其持有期的收益率為多少答：持有期收益率=第六章外匯與匯率一、單項選擇題1.外匯獨有的功能是（）DA.支付手段B.價值尺度C.儲藏手段D.干預(yù)手段2.在直接標(biāo)價法下，一定單位外國貨幣折算的本國貨幣數(shù)量減少，說明（）BA.外國貨幣升值B.本國貨幣升值C.外匯匯率上漲D.本幣匯率下降3.在間接標(biāo)價法下，一定單位本國貨幣折算的外國貨幣數(shù)量減少，表示（）BA.本國貨幣升值B.本國貨幣貶值C.本幣匯率上漲D.外匯匯率下降4.使用間接標(biāo)價法的國家有()CA.中國B.日本C.英國D.加拿大5.將外匯匯率分為即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的依據(jù)是（）BA.買賣外匯價格B.買賣交割期限C.確定匯率的方法D.銀行營業(yè)時間6.按管理的松緊程度劃分，外匯匯率可分為（）CA.單一匯率和多種匯率B.固定匯率和浮動匯率C.官方匯率和市場匯率D.基本匯率和套匯匯率二、填空題1.匯率的標(biāo)價方法有兩種：（直接標(biāo)價法）和（間接標(biāo)價法）。2.目前我國和世界上絕大多數(shù)采用的匯率標(biāo)價方法是（直接標(biāo)價法）。3.直接標(biāo)價法又稱為（價格標(biāo)價法），間接標(biāo)價法又稱為（數(shù)量標(biāo)價法）。4.兩種標(biāo)價法下的匯率可以相互換算，它們之間是（互為倒數(shù)）關(guān)系。5.兩個金本位制國家單位貨幣的含金量之比叫做（鑄幣平價）。6.金本位制下決定匯率的基礎(chǔ)是（鑄幣平價）。7.紙幣流通制度下匯率的決定依然是以（價值）為基礎(chǔ)的。8.本幣匯率下降，有利于一國（擴大）出口，（抑制）進(jìn)口。三、名詞解釋3.直接標(biāo)價法：又稱價格標(biāo)價法，是標(biāo)明一定單位的外國貨幣應(yīng)兌換多少單位的本國貨幣。4.間接標(biāo)價法：又稱數(shù)量標(biāo)價法，是標(biāo)明一定單位的本國貨幣應(yīng)兌換多少單位的外國貨幣，即以外幣多少表示本幣價格的標(biāo)價方法。四、簡答題1.外匯的功能？答：1.價值尺度2.支付手段3.儲藏手段4.干預(yù)手段第七章外匯交易實務(wù)一、單項選擇題1.在遠(yuǎn)期外匯交易中，如果預(yù)測今后外匯即期匯率趨于下降，可采用（）DA.高價賣即期，低價買遠(yuǎn)期B.低價賣遠(yuǎn)期，高價買即期C.低價賣即期，高價買遠(yuǎn)期D.高價賣遠(yuǎn)期，低價買即期2.外匯期權(quán)中的購買權(quán)又稱為（）BA.看跌期權(quán)B.看漲期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)3.經(jīng)濟主體在運用外幣進(jìn)行計價收付的過程中，因匯率變動而蒙受損失的可能性，稱為（）AA.交易風(fēng)險B.折算風(fēng)險C.經(jīng)濟風(fēng)險D.匯兌風(fēng)險4.出口企業(yè)和外幣債權(quán)人在預(yù)測外幣匯率將要下降時，爭?。ǎ〣A.延期收匯B.提前收匯C.提前付匯D.推遲付匯5.進(jìn)口企業(yè)和外幣債務(wù)人在預(yù)測外幣匯率將要上升時，爭?。ǎ〤A.延期收匯B.提前收匯C.提前付匯D.推遲付匯二、填空題1.外匯買賣雙方成交后，原則上在兩個營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算的外匯交易業(yè)務(wù)稱為（即期）外匯交易。2.利用不同市場的匯率差異，賤買貴賣賺取差價的外匯交易方式稱為（套匯）。3.遠(yuǎn)期外匯交易的目的歸納起來主要是為了（保值）和（投機）。4.某種貨幣遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為（升水），遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱（貼水）。5.一般來說，利率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（貼水）；利率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（升水）。6.對于進(jìn)出口商來說，外匯期貨交易的目的主要是為了避免外匯風(fēng)險而進(jìn)行（套期保值）。7.按期權(quán)的性質(zhì)劃分，外匯期權(quán)分為（購買權(quán)）和（出售權(quán)）。8.按期權(quán)的有效期劃分，外匯期權(quán)分為（歐式期權(quán)）和（美式期權(quán)）。9.美式期權(quán)的保險費（高）于歐式期權(quán)。10.外匯風(fēng)險產(chǎn)生的直接原因是（匯率變動）。11.由于意料不到的匯率變動，引起經(jīng)濟主體一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在性風(fēng)險稱為（經(jīng)濟風(fēng)險）。三、名詞解釋1.外匯交易：指不同貨幣之間，按照一定的匯率所進(jìn)行的交換活動3.套匯：指利用不同市場的匯率差異，在匯率低的市場大量買進(jìn)，同時在匯率高的市場大量賣出，利用賤買貴賣，賺取差價的外匯交易方式10.外匯期權(quán)交易：指元氣外匯的買方或賣方與對方簽訂購買或出賣遠(yuǎn)期外匯合約，并支付一定金額的保險費后，在合約的有效期內(nèi)，或在規(guī)定的到期日內(nèi)，有權(quán)按合約規(guī)定的協(xié)定價格，行使或放棄自己購買或出賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)力。這種購買或者賣出遠(yuǎn)期外匯合約選擇權(quán)的外匯業(yè)務(wù)即外匯期權(quán)交易11.歐式期權(quán)：智能在期權(quán)到期日當(dāng)天的紐約時間9:30以前，想對方宣布執(zhí)行期權(quán)與否12.美式期權(quán)：可在期權(quán)到期日之前的任何一個工作日的紐約時間9:30以前，向?qū)Ψ叫紙?zhí)行期權(quán)與否四、簡答題6.企業(yè)防范外匯風(fēng)險的一般方法？答：1.選擇貨幣法2.提前或拖延收付法3.外匯交易法4.國際信貸法5.調(diào)整價格法6.平衡法五、計算題1設(shè)某日紐約外匯市場即期匯率為1美元=7.7775/85港幣，香港外匯市場該匯率為1美元=7.7875/85。若不考慮其他費用，香港某銀行進(jìn)行100萬美元的套匯交易可獲得多少收益？（答案：9000港幣）。答：紐約匯率：1美元=7.7775/85港幣香港匯率：1美元=7.7875/85港幣在紐約市場買入100萬美元，賣出777.85萬港幣在香港市場賣出100萬美元，買入778.75萬港幣買入港幣778.75-賣出港幣777.85=9000港幣3.中國某公司欲從美國進(jìn)口價值100萬美元的乙烯，3個月后付款。為了避免美元升值帶來的損失，該公司可以向銀行購買100萬元3個月遠(yuǎn)期美元，價格為8.2830人民幣/美元。3個月又兩天后，該公司向銀行支付828.30萬元人民幣取得100萬美元抵付進(jìn)口貨款。若在此期間美元升值到8.2910人民幣/美元，該公司避免了多少人民幣的損失。若美元貶值到8.2760人民幣/美元，該公司需多支付多少答：若升值：（8.2910-8.2830）×100萬=8000元人民幣若貶值：(8.2830-8.2760)×100萬=7000元人民幣4.某日銀行外匯牌價：即期匯率：1英鎊=1.5060/70美元1美元=1.0200/50歐元3個月遠(yuǎn)期：94/8920/70（答案：1.4966/1.4981、1.0220/1.0320）。答：1.5060-94=1.49661.5070-89=1.4981三個月遠(yuǎn)期匯率1英鎊=1.4966/811.0200+20=1.02201.0250+70=1.0320三個月遠(yuǎn)期匯率1美元=1.0220/3205.美國某銀行在3個月后應(yīng)向外支付100萬英鎊，同時在1個月后由將有一筆100萬英鎊的收入。市場上的匯率為：即期匯率1英鎊=1.6960~1.6970美元1個月遠(yuǎn)期匯率1英鎊=1.6868~1.6880美元3個月遠(yuǎn)期匯率1英鎊=1.6729~1.6742美元該銀行應(yīng)該怎樣進(jìn)行調(diào)期交易？收益是多少？答：賣出1個月的遠(yuǎn)期英鎊100萬：1.6868*100萬英鎊=168.68萬美元買入3個月的遠(yuǎn)期英鎊100萬：1.6742*100萬英鎊=167.42萬美元收益為：168.68萬美元-167.42萬美元=1.26萬美元6.英國某公司從美國進(jìn)口機械設(shè)備，3個月后需支付1200萬美元。倫敦外匯市場美元對英鎊的即期匯率為：1英鎊=1.4000美元，該公司為固定進(jìn)口成本，避免外匯風(fēng)險，以支付5萬英鎊的保險費和傭金為代價，按照1英鎊=1.4000美元的協(xié)定價格，買入1200萬美元的歐式期權(quán)。3個月后可能出現(xiàn)以下三種情況：①美元升值，英鎊對美元的即期匯率由原來的1英鎊=1.4000美元變?yōu)?英鎊=1.2000美元②美元貶值，英鎊對美元的即期匯率由原來的1英鎊=1.4000美元變?yōu)?英鎊=1.5000美元③美元值依然為1英鎊=1.4000美元以上三種情況，公司會發(fā)生什么情況？答：第一種情況：按原始匯率：1英鎊=1.4000美元，，原來需支付857.14萬英鎊按實際匯率：1英鎊=1.2000美元。，實際需支付1000萬英鎊如果沒簽訂期權(quán)合同，1000萬-862.14萬=137.86萬英鎊，需多支付137.86萬英鎊第二種情況：公司可以放棄期權(quán)，在外匯市場按1英鎊=1.5000美元，，加上期權(quán)保險費和傭金5萬英鎊，實際支付805萬英鎊，比執(zhí)行合同少付862.14萬-805萬=57.14萬英鎊第三種情況，由于為收到匯率波動，僅僅為避免風(fēng)險而付出5萬英鎊的保險費和傭金，這是為固定進(jìn)口成本，防止外匯風(fēng)險而應(yīng)該支付的正常費用。第八章國際結(jié)算業(yè)務(wù)一、單項選擇題1.由于外匯買賣、國際信貸和國際投資等交易所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的結(jié)算稱為（）AA.國際金融交易結(jié)算B.國際貿(mào)易結(jié)算C.國際非貿(mào)易結(jié)算D.無行貿(mào)易結(jié)算2.專門為全球國際銀行業(yè)服務(wù)的電子自動通訊系統(tǒng)是（）AA.SWIFT系統(tǒng)B.CHIPS系統(tǒng)C.CHAPS系統(tǒng)D.TARGET系統(tǒng)3.票據(jù)的基本關(guān)系人不包括（）BA.出票人B.承兌人C.付款人D.收款人4.下列各項中，不屬于票據(jù)功能的是（）CA.信用功能B.結(jié)算功能C.保值功能D.支付和流通功能5.根據(jù)出票人身份的不同，匯票可分為（）BA.跟單匯票和光票B.銀行匯票和商業(yè)匯票C.本票和支票D.即期匯票和遠(yuǎn)期匯票二、填空題1.現(xiàn)在的國際結(jié)算已經(jīng)從“憑貨付款”發(fā)展到（“憑單付款”）。2.銀行在國際結(jié)算中主要是以（中介代理人）的身份出現(xiàn)。3.狹義的票據(jù)通常包括（匯票）、（本票）和（支票）。4.簽發(fā)票據(jù)并交給收款人的人稱為（出票人）。5.國際結(jié)算中最常用的票據(jù)是（匯票）。6.托收結(jié)算方式涉及的四個基本當(dāng)事人是委托人、托收行、（代收行）、付款人。7.委托人開立附有貨運單據(jù)的匯票委托銀行向付款人收款的方式稱（跟單托收）。三、名詞解釋1.國際結(jié)算：指在國際間辦理貨幣收付以清算不同國家或地區(qū)當(dāng)事人之間由于國際經(jīng)濟交易所引起的債券債務(wù)關(guān)系的活動3.匯票：是出票人簽發(fā)的，委托付款人在見票時或者在指定的日期無條件支付確定的金額給付款人或者持票人的票據(jù)10.跟單托收：指委托人開立附有貨運單據(jù)的匯票委托銀行向付款人收款的方式四、簡答題2.票據(jù)的特點？答：1.票據(jù)是一種流通證券2.票據(jù)是一種無因證券3.票據(jù)是一種要式和文義證券4.票據(jù)是一種提示證券5.票據(jù)是一種返還證券6.票據(jù)是一種設(shè)權(quán)證券5.信用證的種類？答：1.跟單信用證和光票信用證2.不可撤銷信用證和可撤銷信用證3.保兌信用證和不保兌信用證4.可轉(zhuǎn)讓信用證和不可轉(zhuǎn)讓信用證5.對背信用證和對開信用證6.循環(huán)信用證第九章風(fēng)險管理與保險一、單項選擇題1.由于盜竊、罷工而產(chǎn)生的風(fēng)險屬于（）BA.自然風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.經(jīng)濟風(fēng)險2.經(jīng)濟風(fēng)險屬（）BA.自然風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.人身風(fēng)險3.社會風(fēng)險的最高形式是（）BA.經(jīng)濟風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.自然風(fēng)險4.炒股票屬于（）CA.自然風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.投機風(fēng)險D.純粹風(fēng)險5.下列各項中，不屬于保險派生職能的是（）DA.投資B.積累資金C.防災(zāi)防損D.經(jīng)濟補償6.擔(dān)保屬于（）CA.風(fēng)險自留B.損失控制C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險回避二、填空題1.引起或增加風(fēng)險事故發(fā)生的機會或嚴(yán)重程度的條件是（風(fēng)險因素）。2.風(fēng)險的（不確定性）是指因偶然事件發(fā)生的偶然性。3.保險的本質(zhì)特征是（經(jīng)濟補償）。4.保險的基本職能是（分?jǐn)倱p失）和（經(jīng)濟補償）。5.按風(fēng)險導(dǎo)致的后果分類，可把風(fēng)險分為（純粹風(fēng)險）和（投機風(fēng)險）。三、名詞解釋4.保險：是保險人通過集中投保人的保險費建立保險基金，用以補償被保險人在保險責(zé)任內(nèi)遭受的經(jīng)濟損失的經(jīng)濟補償制度四、簡答題3.風(fēng)險管理的方法有哪幾種？其中最簡單、最常用、最徹底的方法是什么？答：1.風(fēng)險回避2.損失控制3.風(fēng)險自留4.風(fēng)險轉(zhuǎn)移其中最簡單、最常用、最徹底的方法是風(fēng)險回避5.保險的職能有哪些？答：1.基本職能--分?jǐn)倱p失和經(jīng)濟補償2.派生職能--①投資②防災(zāi)防損③積累資金第十章保險合同一、單項選擇題1.保險合同的正式法定形式是（）BA.投保單B.保險單C.保險憑證D.批單2.投保人向保險人申請訂立保險合同的書面要約稱為（）AA.投保單B.保險單C.保險憑證D.暫保單3.暫保單的有效期較短，一般為（）DA.5天B.10天C.15天D.30天4.保險合同的當(dāng)事人是（）AA.保險人和投保人B.保險人和被保險人C.保險人和受益人D.保險人和保單所有人5.保險公司開展的家庭財產(chǎn)保險一般采用（）BA.比例分?jǐn)傎r償方式B.第一危險賠償方式C.限額賠償方式D.全額賠償方式6.對企業(yè)財產(chǎn)保險的不足額投保通常采用（）AA.比例分?jǐn)傎r償方式B.第一危險賠償方式C.限額賠償方式D.全額賠償方式7.根據(jù)保險合同的規(guī)定，保險人履行完賠償或給付全部保險金后，保險合同告終止，稱為（）BA.期滿終止B.履約終止C.協(xié)議終止D.解約終止二、填空題1.批單的法律效力（優(yōu)）于保險單。2.我國保險法規(guī)定，設(shè)立保險公司的最低資本金為（2億）元人民幣。3.在人身保險合同中，如果投保人或被保險人未指定受益人，（法定繼承人）即為受益人。4.保險代理人的傭金和手續(xù)費由（保險人）承擔(dān)。5.當(dāng)保險人接受經(jīng)紀(jì)人安排的業(yè)務(wù)后，由（保險人）向經(jīng)紀(jì)人支付傭金。6.投保人需要變更合同內(nèi)容時，先要提出變更申請，經(jīng)保險人簽發(fā)（批單）后生效。三、名詞解釋1.保險合同：也稱保險契約，是保險人與投保人為實現(xiàn)保險保障目的，明確雙方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系而簽訂的協(xié)議6.保險標(biāo)的：是保險人和投保人雙方權(quán)利和義務(wù)所共同指向的對象四、簡答題4.保險合同的基本原則？答：1.最大誠信原則2.可保利益原則3.損失補償原則4.近因原則五、計算題1.A、B保險公司，共同承保某單位同一財產(chǎn)，A公司承保6萬元，B公司承保11萬元，在保險期內(nèi)發(fā)生保險事故，損失10萬元，求A、B保險公司應(yīng)賠償多少？答：A賠償額：B賠償額：第十一章保險種類一、單項選擇題1.財產(chǎn)保險的期限通常是（）DA.3個月B.6個月C.9個月D.1年2.目前，財產(chǎn)保險中最大的險種是（）AA.機動車輛保險B.企業(yè)財產(chǎn)保險C.家庭財產(chǎn)保險D.國內(nèi)貨物運輸保險3.在機動車輛保險中，事故中駕駛員負(fù)主要責(zé)任的保險人免賠（）BA.20%B.15%C.10%D.5%4.比例分?jǐn)傎r償方式適用于DA.家庭財產(chǎn)保險B.企業(yè)財產(chǎn)保險的足額投保C.國內(nèi)貨物運輸保險D.企業(yè)財產(chǎn)保險的未足額投保5.下列事故中，人身意外傷害保險不承擔(dān)保險責(zé)任的是（）CA.交通肇事B.溺水死亡C.因病死亡D.火災(zāi)受害6.下列各項中，不屬于健康保險的是（）DA.醫(yī)療保險B.疾病保險C.分娩保險D.意外傷害保險7.公眾責(zé)任保險始于（）CA.美國B.日本C.英國D.德國8.最原始的再保險形式是（）AA.臨時再保險合同B.固定再保險合同C.預(yù)約再保險合同D.特定再保險合同二、填空題1.企業(yè)財產(chǎn)保險金額的確定不可以（大）于保險標(biāo)的的實際價值。2.固定資產(chǎn)的保險價值是標(biāo)的出險時的（重置價值）。3.企業(yè)財產(chǎn)保險采用（第一危險）和（比例分?jǐn)偅┫嘟Y(jié)合的賠償方式。4.企業(yè)財產(chǎn)保險如果是足額投保，適用于（第一危險）賠償方式。5.家庭財產(chǎn)保險按（第一危險）賠償方式賠償。6.機動車輛險分為車輛損失險和（第三者責(zé)任險）兩部分。7.責(zé)任保險的承保標(biāo)的是（責(zé)任風(fēng)險）。8.人身保險是以人的（生命）和（身體）為保險標(biāo)的的一種保險。9.一切再保險合同都是（補償性）合同，其實質(zhì)是一種（責(zé)任）保險。三、名詞解釋5.人身保險：是以人的生命和身體為保險標(biāo)的的一種保險。其中投保人按照保險單約定向保險人繳納保險費，當(dāng)被保險人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病、衰老、意外災(zāi)害等保險事故或達(dá)到人身保險合同約定的年齡、期限時，由保險人承擔(dān)給付預(yù)定的保險金或年金的義務(wù)四、簡答題6.人身保險的條款？答：1.不可爭議條款2.寬限期條款3.保險費自動墊繳條款4.復(fù)效條款5.誤報年齡條款6.自殺條款7.不喪失現(xiàn)金價值條款8.責(zé)任保險的種類？答：1.公眾責(zé)任保險2.產(chǎn)品責(zé)任保險3.雇主責(zé)任保險4.職業(yè)責(zé)任保險五、計算題1.某廠投保企業(yè)財產(chǎn)保險，固定資產(chǎn)按原值投保，保險金額為60萬元，流動資產(chǎn)按最近賬面余額投保，保險金額為30萬元，帳外財產(chǎn)估價投保，保險金額為40萬元。保期內(nèi)發(fā)生火災(zāi)，機器設(shè)備發(fā)生搶救費用1萬元。事故發(fā)生后，確定固定資產(chǎn)重置價值為80萬元，流動資產(chǎn)出險時賬面余額50萬元，帳外財產(chǎn)出險時實際價值約50萬元。請問保險公司對上述損失應(yīng)如何賠償？（暫不計算標(biāo)的殘值）答：已知該企業(yè)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、帳外資產(chǎn)均采用未足額投保方式，且因火災(zāi)發(fā)生部分損失，故應(yīng)按未足額投保方式賠償。則：標(biāo)的全損失：賠償金額=保險金額標(biāo)的部分損失時：所以：壽險計算公式：復(fù)利終值F=本金(1+利息率)=P（1+i）n是保險人將來支付的保險金額復(fù)利現(xiàn)值P=終值/（1+利息率）=F/（1+i）n是保險人現(xiàn)在收取的純保險費定期死亡保險一次繳付保險費計算。XX歲的10000人投保期限為5年，保險金額1000元的定期死亡險，投保時一次繳清保費，計算應(yīng)繳付多少保費？假設(shè)：1.全部被保險人都在第一年初繳付保險費2.對保期內(nèi)死亡者，保險人均在年末給付保險金3.資金收益率按年復(fù)利5%計算。答：第一年：P=F/（1+i）n×死亡人數(shù)=1000/（1+5%）×100=1000/1.05×100=95230第二年：P=F/（1+i）n×死亡人數(shù)=1000/（1+5%）2×100=（1000/1.1025）×110=99770第三年：P=F/（1+i）n×死亡人數(shù)=1000/（1+5%）3×100=（1000/1.157625）×130=112294第四年：P=F/（1+i）n×死亡人數(shù)=1000/（1+5%）4×100=（1000/1.21550625）×160=131632第五年：P=F/（1+i）n×死亡人數(shù)=1000/（1+5%）5×100=（1000/1.2762815625）×200=1567005年內(nèi)被保險人死亡700人，每人付給1000元，需保險金70萬元，需要595626元的責(zé)任準(zhǔn)備金(保金現(xiàn)值)，投保10000人時，每人應(yīng)一次性繳費：592626/10000=59.56元