2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題及答案

下半年中華人民共和國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題一、單項(xiàng)選取題。如下各小題所給出四個(gè)選項(xiàng)中．只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定，請選取相應(yīng)選1．使用高檔計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配備時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必要有()A．違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證2．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法對的是()。A．此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)一種B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)C．此情形會(huì)導(dǎo)致交易成本下降D．此情形不會(huì)引起信用風(fēng)險(xiǎn)辦法和解決民商事爭議而支付罰款、罰金或者懲罰性補(bǔ)償所導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)敞口。A．法律風(fēng)險(xiǎn)B．市場風(fēng)險(xiǎn)D．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)5．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資本收益率(RAROC)計(jì)算公式是()。CCC6．從當(dāng)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)收入和獎(jiǎng)A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B．經(jīng)濟(jì)增長值D．市場價(jià)值7．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理方略說法，對的是()。A．對于由互相獨(dú)立各種資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)組合，只要構(gòu)成資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過度散化投資完全消除B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生此前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)價(jià)格補(bǔ)償C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避8．關(guān)于集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤是()。C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小9．下列不屬于公司集團(tuán)橫向多元化形式是()。A．下游公司將產(chǎn)成品提供應(yīng)銷售公司銷售B．集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)公司之間大量資產(chǎn)并購C．母公司從子公司套取鈔票D．母公司將資產(chǎn)以低于評估價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司10．授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中()不是其最慣用組合限額設(shè)定維度。A．行業(yè)級別BD．授信額度11．可用于反映借款人信用狀況信用衍生產(chǎn)品是()。A．總收益互換B．信用違約互換D．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品12．下列關(guān)于信用衍生產(chǎn)品說法，錯(cuò)誤是()。A．信用衍生產(chǎn)品是容許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)金融合約B．信用衍生產(chǎn)品違約保護(hù)功能在合約買方和賣方之間是不相似C．信用衍生產(chǎn)品交割只采用鈔票方式13．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系是()。A．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生因素相似C．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)互相獨(dú)立D．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)一種特殊類型A．市場風(fēng)險(xiǎn)B．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D．法律風(fēng)險(xiǎn)A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理重要性和有關(guān)性蘇醒結(jié)識(shí)B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C．傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D．告訴員工在實(shí)行和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中角色和職責(zé)16．可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)限額管理類別是()。A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B．組合風(fēng)險(xiǎn)限額C．集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D．以上都對17．操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程普通從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循原則普通涉及()。賣其她公司股票等投資行為屬于()。B．投資活動(dòng)鈔票流C．融資活動(dòng)鈔票流D．銷售活動(dòng)鈔票流19．關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤是()。A．資本轉(zhuǎn)換因子表達(dá)需要多少比例資本來覆蓋在該組共籌劃授信風(fēng)險(xiǎn)B．某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C．同樣資本，風(fēng)險(xiǎn)越高組共籌劃授信額越高D．通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表達(dá)組合限額轉(zhuǎn)換為以籌劃授信額表達(dá)組合限額20．下列關(guān)于久期分析說法，錯(cuò)誤是()。A．久期分析是衡量利率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響唯一辦法B．如采用原則久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C．如采用原則久期分析法，不能較好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D．對于利率大幅變動(dòng)，久期分析成果就不再精確21．巴塞爾委員會(huì)以為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵抗操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?lián)p失安排()。B．經(jīng)濟(jì)資本D．風(fēng)險(xiǎn)資本22．商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是很有必要，如下關(guān)于限額管理說法，不對的是()。A．限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所擬定、在一定期期內(nèi)商業(yè)銀行可以接受最大信用暴露B．在限額管理中，予以客戶授信額度只包括貸款，而不涉及其她或有負(fù)債C．限額管理目是保證所發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D將客戶在其她商業(yè)銀行原有授信、在本行原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放新授信一并加以考慮23．國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過限度()時(shí)，闡明風(fēng)險(xiǎn)較大。24．下列關(guān)于長期次級債務(wù)說法，對的是()。A．長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上次級債務(wù)B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)承認(rèn)，商業(yè)銀行發(fā)行有擔(dān)保并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C．在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)人附屬資本數(shù)量每年合計(jì)折扣為20%D．長期次級債務(wù)不能計(jì)人附屬資本26．下列關(guān)于市值重估說法，不對的是()。A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值C．商業(yè)銀行應(yīng)盡量地按照模型擬定價(jià)值計(jì)值D．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模辦法。A．申請?jiān)u分B．風(fēng)險(xiǎn)評分D．破產(chǎn)評分筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29．如果期權(quán)執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)前即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為()。A．平價(jià)期權(quán)B．價(jià)內(nèi)期權(quán)D．買方期權(quán)30．銀行表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。如下關(guān)于交易賬戶說法中，錯(cuò)A．計(jì)入該賬戶頭寸必要交易方面不受任何條款限制，或者可以完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)B．銀行應(yīng)對該賬戶頭寸進(jìn)行精確估值C．該賬戶中項(xiàng)目普通按市場價(jià)格計(jì)價(jià)D．銀行存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶性意義。A．名義價(jià)值B．市場價(jià)值D．市值重估價(jià)值32．普通以為，影響國家主權(quán)評級因素不涉及()。A．實(shí)際匯率變量B．該國通貨膨脹率水平D．人口增長率33．如下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值說法，不恰當(dāng)是()。A．在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測過程中，更具備實(shí)質(zhì)意義是市場價(jià)值和公允價(jià)值B．市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)將來價(jià)值C．與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值定義更廣、更概括D．在大多數(shù)狀況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值34．影響期權(quán)價(jià)值重要因素不涉及()。A．標(biāo)資產(chǎn)市場價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格B．期權(quán)到期期權(quán)D．即期市場價(jià)格變化35．人力資源配備不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)是()。A．非流程風(fēng)險(xiǎn)B．流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C風(fēng)險(xiǎn)D．以上都不是36．自我評估法重要目的是()。A．勉勵(lì)各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目的配套評估機(jī)制B．勉勵(lì)各級機(jī)構(gòu)盡量減少風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C．勉勵(lì)各級機(jī)構(gòu)建立良好操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D．勉勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及積極對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)和管理陡時(shí)，該期政府債券多頭頭寸經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)()。A．上升D．難以判斷38．方差協(xié)方差法、歷史模仿法和蒙特卡洛模仿法計(jì)算VaR值時(shí)，能解決收益率分布中存在“肥尾”現(xiàn)象是()。A．方差協(xié)方差法和歷史模仿法B．歷史模仿法和蒙特卡洛模仿法C．方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模仿法D．方差協(xié)方差、歷史模仿法和蒙特卡洛模仿法41．下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)是()。A．總資產(chǎn)凈回報(bào)率B．資本充分率C報(bào)率D．成本收入比42．外匯構(gòu)造性風(fēng)險(xiǎn)來源于()。A．代理外匯買賣B．自營外匯買賣C賣D．銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種不匹配法和短邊法三種辦法計(jì)算總敞口頭寸中，最小是()。44．依照《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對金融資產(chǎn)分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益資產(chǎn)是()。B．持有待售類資產(chǎn)D．應(yīng)收款下四種方略中，最適合理性投資者是()。A．買入期限較短金融產(chǎn)品B．買入期限較長金融產(chǎn)品C．買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品D．賣出期限較長金融產(chǎn)品47．由于內(nèi)部控制方面漏洞，諸多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，并且短期內(nèi)難以籌措足夠資金平倉，浮現(xiàn)嚴(yán)重()危機(jī)。48．()是一種為各國廣泛運(yùn)用外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸計(jì)量辦法，同步為巴塞爾委員會(huì)所采用。A．合計(jì)總敞口頭寸法B．短邊法C．凈敞口頭寸法D．以上都不對A．缺口分析B．久期分析C分析D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值辦法A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B．資產(chǎn)管理CD．零售經(jīng)紀(jì)51．高檔計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出資格規(guī)定以及定性和定量原則前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本規(guī)定可以通過()來給出。A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)系統(tǒng)52．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)說法，錯(cuò)誤是()。A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算53．下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)計(jì)算公式，對的是()。A．流動(dòng)性比例一流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×l00%B．人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中華人民共和國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期C．核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00%D．流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%54．監(jiān)管當(dāng)局容許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部擬定有關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀A．及時(shí)性假設(shè)B．有關(guān)性假設(shè)D．所有性假設(shè)55．巴塞爾委員會(huì)對實(shí)行高檔計(jì)量法提出了詳細(xì)原則，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必要具備()內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。56．公司治理是當(dāng)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展核心，完善公司治理構(gòu)造是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)前提。商業(yè)銀行治理構(gòu)造中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為詳細(xì)政策、程序和環(huán)節(jié)，便于貫徹貫徹”，是()部門責(zé)任。A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門B．監(jiān)事會(huì)D管理部門57．國內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在最嚴(yán)重問題是制度遵循性，也就是內(nèi)部控制符合性或者合規(guī)性問題。因而，當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理核心問題是()。A．技術(shù)創(chuàng)新B．合規(guī)問題D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管58．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)說法，不對的是()。A．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C．資產(chǎn)久期越長，資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)越大D．負(fù)債久期越長，負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)越大59．市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法局限性不涉及()。A．不能反映資產(chǎn)組合構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)敏感性B．未涵蓋價(jià)格激烈波動(dòng)等也許會(huì)對銀行導(dǎo)致重大損失突發(fā)性小概率事件C．只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中市場風(fēng)險(xiǎn)D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別市場風(fēng)險(xiǎn)用一種確切數(shù)值來表達(dá)部數(shù)據(jù)分析；定性分析則需要依托有經(jīng)驗(yàn)專家對操作風(fēng)險(xiǎn)()和影響限度作出評估。A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率B．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)C．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)D．合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間61．鈔票頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好流動(dòng)性。該指標(biāo)計(jì)算公式為()。A款)÷總資產(chǎn)B．鈔票頭寸÷總資產(chǎn)C．鈔票頭寸÷總負(fù)債62．操作風(fēng)險(xiǎn)評估原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)不同層面中由表及里依次辨認(rèn)操作風(fēng)險(xiǎn)因素，詳細(xì)可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列()屬于控制派生A．人力資源配備不當(dāng)D．增長人工授權(quán)控制產(chǎn)生內(nèi)部欺詐63．商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分派操作風(fēng)險(xiǎn)損失原則，對于反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為()，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。A．管理資本B．信用風(fēng)險(xiǎn)D．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)64．下列關(guān)于先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不對的是()。A．風(fēng)險(xiǎn)管理目的是通過積極風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平公司控制風(fēng)險(xiǎn)與收益能力強(qiáng)C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目的是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來收益D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣金融機(jī)構(gòu)A．保險(xiǎn)學(xué)精算理論C經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D．資產(chǎn)組合理論66．資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)普通應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加總。A．不不大于B于D67．一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡樸辦法。A．原則法B．基本指標(biāo)法D．流程分析法68．下列關(guān)于外部審計(jì)說法，不對的是()。管理缺陷，起到市場監(jiān)督作用B．外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管重要補(bǔ)充C．加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增長了監(jiān)管成本D．外部審計(jì)作為獨(dú)立第三方，有助于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用A．風(fēng)險(xiǎn)誘因B．核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D制A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門B門D71．當(dāng)來源金額()使用金額時(shí)，浮現(xiàn)所謂剩余，表白商業(yè)銀行擁有一種“流動(dòng)性緩沖期”。A．不大于72．商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額間差構(gòu)成了()。A口A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式74．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)行方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)依賴于()活動(dòng)反饋循環(huán)。A．戰(zhàn)略方案選取和公司治理B．戰(zhàn)略實(shí)行和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和運(yùn)營績效D．風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和整體戰(zhàn)略75．商業(yè)銀行所面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A．國內(nèi)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B．銀行信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C．銀行缺少獨(dú)特品牌形象D．銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗76．下列()不是名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)內(nèi)容。A．明確商業(yè)銀行戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B．進(jìn)一步理解不同利益持有者對自身盼望值C．建立強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件初期預(yù)警D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤最大化77．商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免，對的解決投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行投訴和批評，下列說法對的是()。A．解決表面問題，不須深究B．錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行名譽(yù)損失已無可挽回，解不解決無所謂C．對的解決有助于進(jìn)一步發(fā)掘銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D．容易解決先解決，不容易解決問題就忽視78．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前提是接受戰(zhàn)略管理基本假設(shè)，下列()是不對的假設(shè)。A．精確預(yù)測將來風(fēng)險(xiǎn)事件B．防止工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和將來損失C．如果對將來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)D．風(fēng)險(xiǎn)是無法避免79．下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率表述，對的是()。A．賺錢能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益能力B．杠桿比率用來判斷公司歸還短期債務(wù)能力C．流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力D．效率比率用來衡量公司所有者運(yùn)用自有資金獲得融資能力80．甲公司經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，公司欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該公司籌劃用第一年收入償還貸款。該申請()。81．1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付款項(xiàng)，但無法完畢與交易對方正常結(jié)算，這屬于()。82．風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜限度關(guān)系是()。A．風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B．風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C．風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D．風(fēng)險(xiǎn)因素多少同風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜性有關(guān)限度并不大資產(chǎn)收益率為()。84．某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園()。A．若有超過貸款額資金可以提供擔(dān)保B．可以提供擔(dān)保C．不能提供擔(dān)保D．經(jīng)銀行批準(zhǔn)即可提供擔(dān)保85．下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大是()。A．以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款融資來源B．以短期存款作為長期固定利率貸款融資來源C．以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款融資來源D．以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款融資來源及萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)4000多萬張信用卡顧客銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()引起A．人員因素D．外部事件行不得不在資金成本和()之間做出艱難選取。A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B．可獲得性D．最后收益。A．短期顯性風(fēng)險(xiǎn)B．短期潛在風(fēng)險(xiǎn)D．長期潛在風(fēng)險(xiǎn)89．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正內(nèi)容是()。A．風(fēng)險(xiǎn)糾正B．風(fēng)險(xiǎn)防范D．風(fēng)險(xiǎn)救濟(jì)90．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期貸款有償轉(zhuǎn)讓給其她機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)行為，其重要目不涉及()。A．分散風(fēng)險(xiǎn)B．實(shí)現(xiàn)利益共享C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D．增長收益二、多項(xiàng)選取題。如下各小題所給出五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目規(guī)定，請選1．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群過度集中，商業(yè)銀行可以采用()等一系列全新風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和辦法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。A．人員培訓(xùn)B．總體組合限額D衍生產(chǎn)品E．授信集中度限額2．如下對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析是()。A．管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B．地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D．微觀經(jīng)濟(jì)分析E．自然環(huán)境分析3．，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶承擔(dān)逐漸到了極限，大量違約客戶浮現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營形象大打折扣。上述信息包括了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中()等風(fēng)險(xiǎn)。B．信用風(fēng)險(xiǎn)4．可以用來量化收益率風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率波動(dòng)性指標(biāo)有()。A．預(yù)期收益率B．中位數(shù)D則差5．公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理一種組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和規(guī)定重要體當(dāng)前下列()方面。A．董事會(huì)是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)B．董事會(huì)負(fù)責(zé)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)C．董事會(huì)是國內(nèi)商業(yè)銀行所特有機(jī)構(gòu)D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員E．董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定商業(yè)銀行可以承受總體風(fēng)險(xiǎn)水平6．商業(yè)銀行內(nèi)部控制構(gòu)成要素除了風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估，還涉及()。A．良好公司精神與控制文化B．科學(xué)、有效勉勵(lì)機(jī)制D．監(jiān)督與評價(jià)E．建立內(nèi)部控制辦法A．某借款公司申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B借款公司已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)E．銀行批準(zhǔn)對某借款公司債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此也許導(dǎo)致債務(wù)減少8．如下關(guān)于缺口分析對的陳述有()。A．當(dāng)處在負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B．當(dāng)處在負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C．當(dāng)處在資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D．當(dāng)處在資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E．當(dāng)處在資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升9．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)說法中，對的是()。A．貸款組合總體風(fēng)險(xiǎn)普通不大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)簡樸加總B．將信貸資產(chǎn)分散于有關(guān)性較小行業(yè)或地區(qū)借款人，有助于減少商業(yè)銀行資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)有關(guān)行業(yè)或地區(qū)借款人，有助于減少商業(yè)銀行資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)D．相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)中應(yīng)更多關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E．貸款組合單筆貸款之間普通存在一定限度有關(guān)性A．違約概率即普通所稱違約損失概率B．違約概率和違約頻率不是同一種概念C．違約概率和違約頻率普通狀況下是不相等D．違約頻率是分析模型作出事前預(yù)測E．違約頻率可作為內(nèi)部評級直接根據(jù)11．普通而言，如下因素會(huì)導(dǎo)致借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高有()。A．利率水平提高C．借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D．經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條E．借款人收益波動(dòng)性變大12．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失能力，其中涉及()。A．不良貸款遷徙率B．資本充分限度C．超額備付金比率E．準(zhǔn)備金充分限度A．某些責(zé)任保證B．連帶責(zé)任保證C保證D．所有責(zé)任保證E．完全責(zé)任保證14．按照公司集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司集團(tuán)可以分為()。A．有限責(zé)任制公司集團(tuán)B．股份合伙化公司集團(tuán)C體化公司集團(tuán)D．橫向一體化公司集團(tuán)A．匯票D債券．下列屬于“假按揭”體現(xiàn)形式是()。A．開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B．以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取公司生產(chǎn)經(jīng)營用貸款C．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不容許零首付政策限制D．房地產(chǎn)商未獲得銷售允許證便銷售房屋E．商業(yè)銀行信貸人員向不具備真實(shí)購房行為借款人發(fā)放高成數(shù)個(gè)人住房按揭貸款17．可以估算利率變動(dòng)對所有頭寸將來鈔票流現(xiàn)值潛在影響，從而可以對利率變動(dòng)長期影響進(jìn)行評估分析辦法是()。A．期限彈性分析B．持續(xù)期分析D．外匯敞口分析E．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析A．規(guī)避利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D．規(guī)避市場價(jià)格下跌E．有助于風(fēng)險(xiǎn)管理A．不同類型業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理范疇B．從單一資本充分約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最低資本金規(guī)定、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個(gè)方面共同約束C出了一系列監(jiān)管原則D．繼續(xù)以資本充分率為核心E．從單純信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉20．下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移有()。A．不同信用級別貸款人實(shí)行差別定價(jià)B．備用信用證C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)D．信用擔(dān)保E．運(yùn)用遠(yuǎn)期利率合同規(guī)避將來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)其內(nèi)容應(yīng)重要涉及()。A．按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別記錄市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸B．按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)水平C．對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案建議D．市場風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測和控制辦法及程序變更狀況E．市場風(fēng)險(xiǎn)限額遵守狀況，涉及對超限額狀況解決22．市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型長處涉及()。A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別市場風(fēng)險(xiǎn)用一種確切數(shù)值(vaR值)來表達(dá)B．是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法C．有助于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理D．簡要易懂，適當(dāng)董事會(huì)和高檔管理層理解本行市場風(fēng)險(xiǎn)總體水平E．涵蓋了價(jià)格激烈波動(dòng)等也許對銀行導(dǎo)致重大損失突發(fā)性小概率事件A．不可以直接使用可獲得市場價(jià)格B．如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)模型估算市場價(jià)格C．直接使用名義價(jià)值D．實(shí)際支付價(jià)格(無根據(jù)證明其不具備代表性)E．容許使用公司特定數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突24．下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線是()。A．交易和銷售B．零售銀行業(yè)務(wù)C務(wù)D．資產(chǎn)管理25．商業(yè)銀行經(jīng)營是在一定社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行，經(jīng)營環(huán)境變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行正常經(jīng)營活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列()屬于引起操作風(fēng)險(xiǎn)外部事件。A．洗錢B．錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告B．外部衡量法C．損失分布法E．損失概率法27．法人信貸業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)涉及()。A．信貸審查B．信貸審批D．貸后管理28．商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)涉及()等指標(biāo)變化。A．銀行資產(chǎn)質(zhì)量B．銀行賺錢能力D．銀行發(fā)行有價(jià)證券市場體現(xiàn)E．銀行內(nèi)部關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)水平重要目的是勉勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及積極對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)和管理。其重要方略是()。A．變化公司文化B．制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目的配套評估機(jī)制C．建立良好操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D．規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E．商業(yè)銀行內(nèi)部追求賺錢高于控制風(fēng)險(xiǎn)30．如下()屬于銀行內(nèi)部流程中流程無效因素。D．管理信息不精確E．項(xiàng)目資金局限性31．在引起操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤重要因素是()。A．財(cái)會(huì)制度不完善B．管理流程不清晰C．財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D．結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲E．文獻(xiàn)/合同缺陷32．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是()長期積聚、惡化綜合伙用成果。A．信用風(fēng)險(xiǎn)B．匯率風(fēng)險(xiǎn)D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)33．收益率曲線普通體現(xiàn)形態(tài)涉及()。A．正向收益率曲線B．正態(tài)收益率曲線C率曲線D．水平收益率曲線E．波動(dòng)收益率曲線34．下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)有()。A．為客戶提供外匯即期交易B．為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C為客戶提供外匯期貨交易D．進(jìn)行自營外匯交易E．吸取外幣存款35．下列屬于國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分長處是()。A．有強(qiáng)大會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基本信息支持B．按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶原則、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終結(jié)量化原則C．直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)規(guī)定D．是基于會(huì)計(jì)核算劃分E好公共關(guān)系36．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中融資信號(hào)涉及()。A．商業(yè)銀行內(nèi)部關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)水平B．債權(quán)人提前規(guī)定兌付導(dǎo)致支付能力浮現(xiàn)局限性C．存款人提前兌付D．所發(fā)行流通債券(涉及次級債)交易量上升37．風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管框架是由若干個(gè)互相銜接詳細(xì)監(jiān)管環(huán)節(jié)構(gòu)成、不斷循環(huán)往復(fù)監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評估，其她流程有()。A．理解機(jī)構(gòu)B．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本現(xiàn)場檢查C．對監(jiān)管成果匯總報(bào)告D查并擬定評級EC．資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造變化D．流動(dòng)性增強(qiáng)E降39．下列也許給某商業(yè)銀行帶來名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)有()。A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)媒體報(bào)道B．銀行對長期合伙且信用良好貸款客戶大幅削減信貸額度C．銀行呆賬收回率大幅減小D．銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣E．銀行不能準(zhǔn)時(shí)完畢客戶兌現(xiàn)規(guī)定40．市場風(fēng)險(xiǎn)是國內(nèi)商業(yè)銀行所要面臨重要風(fēng)險(xiǎn)之一，它涉及()。A．利率風(fēng)險(xiǎn)B．匯率風(fēng)險(xiǎn)D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E性風(fēng)險(xiǎn)反映貸款信用狀況。信用價(jià)差增長表白貸款信用狀況良好，減少表白貸款信用狀況惡化。()9．董事會(huì)處在名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)理解各類利益持有者所關(guān)懷問題，并且對的預(yù)測其對)12．商業(yè)銀行名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理核心在于有效管理信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)中也許威脅商業(yè)銀有效實(shí)行。()14．如果將來面l臨同樣本息還款規(guī)定，在盼望收益相等條件下。收益波動(dòng)性低公司更容易違約，下半年中華人民共和國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題專家解析險(xiǎn)。分為七種體現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘任員工做法和工作場合安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但導(dǎo)致交易成本上升，并且也許引起信用風(fēng)險(xiǎn)?！婕暗幌抻谝虮O(jiān)管辦法和解決民商事爭議而支付罰款、罰金或者懲罰性補(bǔ)償所導(dǎo)致風(fēng)AX范LRAROC=(收益一預(yù)期損失)／經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。6．[解析]答案為B。從當(dāng)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)勉勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資本收益率和經(jīng)濟(jì)增長值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用經(jīng)濟(jì)資本必然諸多，因而即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高收益，其真正創(chuàng)造價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增長值)也是有限。7．[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)可完全消除表述是錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以減少非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移某些系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能減少非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)方略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不移說法。CD風(fēng)險(xiǎn)級別和擔(dān)保是其最慣用組合限額設(shè)定維度。信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款信用狀況。信用價(jià)差增長表白貸款信用狀況惡化，減則表白貸款信用狀況提高。程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。B之間分管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面某些方面(如過度風(fēng)險(xiǎn)管理水平。從已知到未知，就是從歷史推測將來。賣其她公司股票等投資行為，是投資活動(dòng)鈔票流重要內(nèi)容。表達(dá)組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表達(dá)需要多少比例資本來覆蓋在誼組共籌劃授信風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣資本，風(fēng)險(xiǎn)越高組合其籌劃授信額越低。A項(xiàng)錯(cuò)誤；久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間不于利率大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格變化與利率變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，因而，久期分析成為抵抗操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?lián)p失安排經(jīng)濟(jì)資本。產(chǎn)、衍生工具及其她或有負(fù)債。A商業(yè)銀行發(fā)行普通，無擔(dān)保、不以銀行資產(chǎn)為抵押長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。A賬面價(jià)值。如果期權(quán)執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)前即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。值是依照歷史成本反映出來，因此不具備實(shí)質(zhì)性意義。衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及日后增長利差變量，金融部門潛長變化率和實(shí)際匯率變量。下通過公平交易資產(chǎn)所得到資產(chǎn)預(yù)期價(jià)值。期期權(quán)、外匯匯率波動(dòng)、貨幣利率。險(xiǎn)。擔(dān)責(zé)任及積極對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨認(rèn)和管理。當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線平行移動(dòng)進(jìn)行對沖，但是該期政府債券多頭經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要一種指標(biāo)。價(jià)，但對于持有待售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。[解析]答案為A。人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中華人民共和國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+可以買入期限較長金融產(chǎn)品。c嚴(yán)重流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面漏洞，諸多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，并且短期內(nèi)難以籌措足夠資金平倉，浮現(xiàn)嚴(yán)重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B巴塞爾委員會(huì)所采用。子等于l8％。及定性和定量原則前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本規(guī)定可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來給出。選項(xiàng)錯(cuò)誤；人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中華人民共和國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存鈔票)B數(shù)，但是商業(yè)銀行必要驗(yàn)證下列有關(guān)性假設(shè)方面假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在預(yù)計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間有關(guān)系數(shù)方面精準(zhǔn)性。它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必要具備至少5年內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。統(tǒng)轉(zhuǎn)化為詳細(xì)政策、程序和環(huán)節(jié)，以便于業(yè)務(wù)部門貫徹貫徹和對照檢查。80％，這闡明國內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在最嚴(yán)重問題是制度遵循性，也就是內(nèi)部控制符合模型長處。A要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)分析；定性分析則需要依托有經(jīng)驗(yàn)專家對操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率和影響限度作出評估。映資產(chǎn)流動(dòng)性狀況。控制所派生內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。B反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。段。這是一種重要理念突破，商業(yè)銀行不再是老式上僅僅經(jīng)營貨幣金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)特殊公司。Cc化開展，也越來越復(fù)雜，加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行監(jiān)督作用，就可以協(xié)助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同步減少監(jiān)管成本。解析]答案為c。業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范疇內(nèi)發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險(xiǎn)管理狀況負(fù)直接責(zé)任。一種“流動(dòng)性緩沖期”。72．[解析]答案為c。商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之間差別構(gòu)成了所謂融資缺口。式階段。B風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)反饋循環(huán)。解析]答案為c。商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中。產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免，對的解決投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)質(zhì)量和效率。恰當(dāng)解決投訴和批評有助于維護(hù)商業(yè)銀行名譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目僅停留在解決問題層面上，通過接受利益持有者投訴和批評，進(jìn)一步發(fā)掘商業(yè)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值收獲。D精確預(yù)測將來風(fēng)險(xiǎn)事件也許性是存在；二是防止工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件將來損失；三是如果對將來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。流動(dòng)性比率是用來判斷公司歸還短期債務(wù)能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能c于長期貸款，即“借短貸長”，因而也有也許到期支付困難而面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。隨著風(fēng)險(xiǎn)因素增長，風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜限度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生邊際收益呈遞減趨法人分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。升時(shí)，貸款利息收入是固定，但存款利息支出會(huì)隨利率上升而增長，從而使銀行將來收益期或重新定價(jià)期限相差較小或無差別，其重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小。86．[解析]答案為D。外部事件涉及由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違背法律而對商業(yè)銀行客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或名譽(yù)也許或者已經(jīng)導(dǎo)致負(fù)面影響事件。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引起風(fēng)險(xiǎn)。艱難選取。商業(yè)銀行普通選取在真正需要資金時(shí)候借入資金。時(shí)間才干顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險(xiǎn)洞察力，可以預(yù)先辨認(rèn)所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間內(nèi)在聯(lián)系和互相作用，并盡量在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重限度，及時(shí)采用相應(yīng)辦法加以處置，涉及：①風(fēng)險(xiǎn)糾正；②風(fēng)險(xiǎn)救濟(jì)；90[解析]答案為B。貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)普通指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款原債權(quán)人將已經(jīng)收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配備效率。二、多項(xiàng)選取題從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)．提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和品是用來轉(zhuǎn)移／對沖信用風(fēng)險(xiǎn)金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合所有違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給2．[解析]答案為BD。對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)過程，非財(cái)務(wù)因素重要涉及管理層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、自然環(huán)境分析，因此B、D項(xiàng)不屬于非財(cái)務(wù)因素分析。健經(jīng)營形象大打折扣”屬于名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。即浮現(xiàn)較大收益或損失機(jī)會(huì)增大。cADE法對的。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估、內(nèi)部控制辦法、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價(jià)與糾正，A、B項(xiàng)屬于內(nèi)部定限額不大于當(dāng)前余額，各項(xiàng)透支被視為逾期。債務(wù)人對于商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)大體影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)負(fù)債不不大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)資產(chǎn)不不大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。還款能力，這樣也就導(dǎo)致了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高。IRBC通責(zé)任保證兩種，因此B、C析]答案為CD。按照公司集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司集團(tuán)可以分為縱向一體化公司集ED所有頭寸將來鈔票流現(xiàn)值潛在影響，從．而可以對利率變動(dòng)長期影響進(jìn)行評估，久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。運(yùn)用自身在不同種類利率上比較優(yōu)勢有效地減少各自融資成本。巴塞爾資本委員會(huì)發(fā)布《巴塞爾新資本合同》提出了一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)以資本充分率為核心，以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)，著手從單一資本充分約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最低資本金規(guī)定、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個(gè)方面共同約由此前單純信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別記錄市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸；按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)水平；對于市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平構(gòu)造分析；盈虧狀況；市場風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測和控制辦法及程序變更狀況；市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序遵守狀況；市場風(fēng)險(xiǎn)限額遵守狀況，涉及對超限額狀況解決