信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)-20160412

xCRMS_信用風(fēng)險(xiǎn)管理前言介紹案例介紹產(chǎn)品介紹優(yōu)勢(shì)總結(jié)國(guó)內(nèi)信用違約事件“11超日債”無(wú)法償還8980萬(wàn)元債息“中科云網(wǎng)”4.8億元公司債券債務(wù)違約華通路橋短融在最后一刻方得到償付“13華珠債”無(wú)法兌付利息800萬(wàn)元金泰私募債3300萬(wàn)元本息違約常州永泰豐化工無(wú)力償還3689萬(wàn)債券本息。。。1月20日3月7日7月22日7月24日8月25日4月7日2014年2015年2014年為信用違約元年，“剛性兌付”的打破，讓信用風(fēng)險(xiǎn)管理從監(jiān)管要求變成投資要求2016年信用債違約兌付危機(jī)事件背景建立了主體、債券的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)；信用評(píng)級(jí)過(guò)程相對(duì)獨(dú)立，目前只對(duì)投資的準(zhǔn)入產(chǎn)生影響；信用風(fēng)險(xiǎn)的整個(gè)管理過(guò)程尚未梳理，無(wú)全局考慮；信用評(píng)級(jí)的價(jià)值還未充分利用，包括對(duì)前臺(tái)投資的支持、對(duì)中臺(tái)風(fēng)控的支持；信用評(píng)級(jí)過(guò)程沒(méi)有支持償二代信用風(fēng)險(xiǎn)管理中最低資本計(jì)算；未提供償二代信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)。監(jiān)管要求：各保險(xiǎn)公司現(xiàn)狀：2007年02月

《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)債券投資信用評(píng)級(jí)指引（試行）》；2009年03月

《關(guān)于加強(qiáng)資產(chǎn)管理能力建設(shè)的通知》；2012年06月

《關(guān)于保險(xiǎn)公司加強(qiáng)償付能力管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》；2013年05月《中國(guó)第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》；2014年10月《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第×號(hào)：償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理要求與評(píng)估…》；2015年03月《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第8號(hào)：信用風(fēng)險(xiǎn)最低資本》。過(guò)程管理–全部門、全流程交易前交易期間交易后對(duì)信用交易申請(qǐng)進(jìn)行審核并批準(zhǔn)相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)限額與客戶簽署交易主協(xié)議和履約保障協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)管理部參與協(xié)議的商討并負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議中的信用條款（如信用額度、擔(dān)保品及折算率等）進(jìn)行審核信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量和報(bào)告計(jì)算盯市敞口，監(jiān)控履約保障品的情況或信用額度的符合情況向交易對(duì)手發(fā)出追加履約保障品的通知與銷售人員討論對(duì)于超過(guò)交易限額的交易對(duì)手進(jìn)行減倉(cāng)審核交易對(duì)手的信用情況和限額使用情況；業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)于客戶的信用評(píng)級(jí)至少每年需要重檢一次，并在客戶情況發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行調(diào)整對(duì)客戶違約事件或信用事件進(jìn)行評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是信用管理部的事情，需要投資部門、風(fēng)險(xiǎn)部門、銷售部門共同參與?；A(chǔ)建設(shè)-信用數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)：1、市場(chǎng)缺少以信用為主題的數(shù)據(jù)產(chǎn)品；2、數(shù)據(jù)完整性欠佳：資產(chǎn)、財(cái)報(bào)、行業(yè)數(shù)據(jù)、地方政府?dāng)?shù)據(jù)……

3、數(shù)據(jù)及時(shí)性欠佳：年報(bào)、負(fù)面新聞……；4、數(shù)據(jù)質(zhì)量無(wú)法控制：財(cái)報(bào)真實(shí)性，ABS資產(chǎn)明細(xì)……5、無(wú)歷史違約數(shù)據(jù)，無(wú)法構(gòu)建違約率模型衡泰數(shù)據(jù)：內(nèi)容+服務(wù)1、以信用為核心，構(gòu)建數(shù)據(jù)中心：宏觀、行業(yè)、地方政府、資產(chǎn)、企業(yè)五個(gè)主維度；

2、提供信用增值數(shù)據(jù)：地方政府?dāng)?shù)據(jù)、城商行數(shù)據(jù)、ABS數(shù)據(jù)、外部違約數(shù)據(jù)……；3、提供數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能，對(duì)各類數(shù)據(jù)的合理性真實(shí)性進(jìn)行判斷，給出校驗(yàn)報(bào)告；能判斷財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性；4、提供實(shí)時(shí)負(fù)面新聞抓?。?、提供數(shù)據(jù)錄入服務(wù)：企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)資產(chǎn)證券化數(shù)據(jù)、新債非標(biāo)資產(chǎn)數(shù)據(jù)……1、數(shù)據(jù)中心建設(shè)是個(gè)漸進(jìn)的、連續(xù)的過(guò)程，伴隨著業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)而不斷增長(zhǎng)；2、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理有利于全公司統(tǒng)一評(píng)級(jí)、統(tǒng)一授信、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；3、數(shù)據(jù)中心建設(shè)可以和公司統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)整合、也可以先獨(dú)立建設(shè)；核心引擎-信用評(píng)級(jí)現(xiàn)狀：1、已建成各行業(yè)主體評(píng)級(jí)模型；2、評(píng)級(jí)過(guò)程已經(jīng)管理：投資部門參與到評(píng)級(jí)流程中；

3、只集中在主體、債券，無(wú)法對(duì)所投全部資產(chǎn)類型進(jìn)行信用評(píng)級(jí)；4、目前對(duì)持倉(cāng)債券定期跟蹤評(píng)級(jí)；5、評(píng)級(jí)結(jié)果的合理性無(wú)法驗(yàn)證。規(guī)劃步驟：1、按投資的順序，逐步支持全資產(chǎn)、全幣種的評(píng)級(jí)體系：首先可以增加非標(biāo)資產(chǎn)、ABS資產(chǎn)的評(píng)級(jí)；

2、評(píng)級(jí)模型盡量減少主觀判斷、通過(guò)量化指標(biāo)形成；3、評(píng)級(jí)模型的構(gòu)建不是一次性的，需要通過(guò)各種驗(yàn)證方法對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行校驗(yàn)、調(diào)優(yōu)；4、建立自動(dòng)化的跟蹤評(píng)級(jí)體系：通過(guò)負(fù)面新聞、財(cái)務(wù)惡化、財(cái)報(bào)更新等各種機(jī)制，自動(dòng)跟蹤評(píng)級(jí)，自動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)；5、評(píng)級(jí)結(jié)果可以自動(dòng)導(dǎo)入到前臺(tái)、中后臺(tái)系統(tǒng)，作為準(zhǔn)入，限額依據(jù)。1、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，是I類保險(xiǎn)公司計(jì)算最低風(fēng)險(xiǎn)資本的核心；2、模型建設(shè)是個(gè)不斷更新、不斷調(diào)優(yōu)的過(guò)程：需要有系統(tǒng)化的評(píng)級(jí)結(jié)果驗(yàn)證機(jī)制；3、信用評(píng)級(jí)不是個(gè)孤立的過(guò)程，是整個(gè)投資過(guò)程中重要的一環(huán)，需要和投資其他環(huán)節(jié)有效銜接。前言介紹案例介紹產(chǎn)品介紹優(yōu)勢(shì)總結(jié)典型案例-銀行、證券等典型客戶–保險(xiǎn)與資管典型案例—保險(xiǎn)公司客戶名稱項(xiàng)目特色版本國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)1、實(shí)現(xiàn)非標(biāo)資產(chǎn)評(píng)級(jí)管理業(yè)務(wù)；2、實(shí)現(xiàn)非標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)、儲(chǔ)備、投后全過(guò)程管理；3、實(shí)現(xiàn)非標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流分拆及預(yù)測(cè)分析。V03.07國(guó)壽資產(chǎn)1、針對(duì)ABS資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化評(píng)級(jí)模型；2、提供ABS專業(yè)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)支持。V4.0陽(yáng)光資產(chǎn)1、實(shí)現(xiàn)原系統(tǒng)平穩(wěn)升級(jí)，大大提高了系統(tǒng)計(jì)算效率；2、實(shí)現(xiàn)債券出入池全流程管理；3、實(shí)現(xiàn)了與交易及估值系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接，系統(tǒng)自動(dòng)出具信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。V4.0百年人壽1、實(shí)現(xiàn)了合規(guī)池、禁投池、可投池、持倉(cāng)池分類管理；2、實(shí)現(xiàn)了交易對(duì)手授信管理（包括外部合規(guī)及內(nèi)部授信）；3、實(shí)現(xiàn)了與交易及估值系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接，系統(tǒng)自動(dòng)出具信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。V03.07太平資產(chǎn)1、實(shí)現(xiàn)非標(biāo)資產(chǎn)評(píng)級(jí)管理業(yè)務(wù)；2、實(shí)現(xiàn)了ABS結(jié)構(gòu)化評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)管理；3、實(shí)現(xiàn)債券池與交易系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接。V03.07典型案例—安信證券合作歷程項(xiàng)目背景項(xiàng)目成效版本2015年《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》、國(guó)內(nèi)債券發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約1、建立了數(shù)據(jù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了客戶、擔(dān)保人、質(zhì)押物三個(gè)統(tǒng)一管理；2、構(gòu)建了內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系；3、實(shí)現(xiàn)了電子化流程管理；4、實(shí)際債券LGD評(píng)級(jí)；5、實(shí)現(xiàn)了授信額度管理體系；6、規(guī)范了公司內(nèi)部報(bào)表體系。V4.0項(xiàng)目發(fā)起：風(fēng)控部；業(yè)務(wù)范圍：公司所有信用投資業(yè)務(wù)；主要使用部門：資管部、自營(yíng)部、融資融券部、風(fēng)控部；涉及人員：前臺(tái)交易員（含營(yíng)業(yè)部）、投資經(jīng)理、評(píng)級(jí)人員、風(fēng)控經(jīng)理；業(yè)務(wù)特點(diǎn)：1、構(gòu)建了以內(nèi)部評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)的授信額度管理機(jī)制；2、針對(duì)機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶建立了不同的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及損失計(jì)算模型；3、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程管理；典型案例—南京銀行合作歷程項(xiàng)目背景項(xiàng)目成效版本2014.12手工作業(yè)無(wú)法滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求、信用風(fēng)險(xiǎn)越加突出；1、建立了統(tǒng)一的信用數(shù)據(jù)中心；2、構(gòu)建了內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系；3、實(shí)現(xiàn)了評(píng)級(jí)及授信電子化流程管理；4、規(guī)范了公司內(nèi)部報(bào)表體系；V3.0項(xiàng)目發(fā)起：金融市場(chǎng)部；業(yè)務(wù)范圍：債券投資+非標(biāo)資產(chǎn)投資授信審批；主要使用部門：資產(chǎn)部、自營(yíng)部；涉及人員：前臺(tái)交易員、投資經(jīng)理、評(píng)級(jí)人員、部門總經(jīng)理；業(yè)務(wù)特點(diǎn)：1、債券投資只作主體評(píng)級(jí)，根據(jù)主體內(nèi)部評(píng)級(jí)區(qū)分不同交易類型（持有到期、可供出售、交易類等）進(jìn)行授信管理；2、非標(biāo)投資作為一事一議制，僅針對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)授信；客戶清單保險(xiǎn)公司中國(guó)人壽股份有限公司長(zhǎng)江養(yǎng)老股份有限公司中荷人壽股份有限公司長(zhǎng)城人壽股份有限公司泰康養(yǎng)老股份有限公司中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)有限公司建信人壽股份有限公司亞太保險(xiǎn)股份有限公司英大泰和人壽股份有限公司國(guó)華人壽股份有限公司中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司?？等藟酃煞萦邢薰咎彀脖ｋU(xiǎn)股份有限公司出口信用保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽股份有限公司中宏人壽保險(xiǎn)有限公司永安財(cái)險(xiǎn)股份有限公司陸家嘴國(guó)泰股份有限公司正德人壽股份有限公司長(zhǎng)安保險(xiǎn)有限公司長(zhǎng)生人壽股份有限公司前海人壽股份有限公司國(guó)壽投資股份有限公司天安人壽保險(xiǎn)有限公司恒大人壽股份有限公司農(nóng)銀人壽股份有限公司利安人壽股份有限公司吉祥人壽股份有限公司工銀安盛人壽有限公司昆侖健康保險(xiǎn)有限公司珠江人壽股份有限公司交銀康聯(lián)股份有限公司證券公司興業(yè)證券股份有限公司國(guó)泰君安股份有限公司華福證券股份有限公司安信證券股份有限公司英大證券股份有限公司招商證券股份有限公司財(cái)富證券股份有限公司保險(xiǎn)資產(chǎn)管理太平資產(chǎn)管理有限公司安邦資產(chǎn)管理有限公司陽(yáng)光資產(chǎn)管理有限公司生命人壽資產(chǎn)管理有限公司華夏人壽資產(chǎn)管理有限公司中意人壽資產(chǎn)管理有限公司民生通惠資產(chǎn)管理有限公司光大永明資產(chǎn)管理有限公司合眾人壽資產(chǎn)管理有限公司中再資產(chǎn)管理有限公司華泰資產(chǎn)管理有限公司中英益利資產(chǎn)管理有限公司銀行南京銀行其他公司中債資信評(píng)級(jí)有限公司平安信托有限公司華寶興業(yè)基金有限公司泰達(dá)宏利基金有限公司前言介紹案例介紹產(chǎn)品介紹優(yōu)勢(shì)總結(jié)產(chǎn)品歷程2002200420122005200820102011xRisk風(fēng)險(xiǎn)控制與績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)xEQ權(quán)益類衍生品業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)xIR銀行版利率類資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)（銀行）受托直投監(jiān)督管理系統(tǒng)xCRMS信用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)xPAR針對(duì)外匯及利率產(chǎn)品的專業(yè)定價(jià)引擎2002200420142006200820102012xIR利率類資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)（券商）xCRS信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)xWMS理財(cái)版理財(cái)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)xDM衡泰數(shù)據(jù)_信用產(chǎn)品發(fā)展歷程第一階段第二階段第三階段數(shù)據(jù)收集模型構(gòu)建生成常用報(bào)表同業(yè)對(duì)比、趨勢(shì)分析綜合數(shù)據(jù)分析平臺(tái)壓力測(cè)試業(yè)務(wù)流程管理合規(guī)管理文檔及組織管理跟蹤評(píng)級(jí)管理影子評(píng)級(jí)可變權(quán)重模型評(píng)級(jí)模型檢驗(yàn)債券池管理授信管理xCRSV1.0信用業(yè)務(wù)發(fā)展xCRSV2.0xCRSV3.0第四階段xCRSV4.0

信用評(píng)級(jí)項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)分析信用風(fēng)險(xiǎn)

輿情信息數(shù)據(jù)管理平臺(tái)工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)評(píng)級(jí)管理2008201020152011評(píng)級(jí)建模評(píng)級(jí)應(yīng)用信用風(fēng)險(xiǎn)管理-總體業(yè)務(wù)規(guī)劃（全資產(chǎn)、跨部門、一體化）企業(yè)基本信息企業(yè)財(cái)報(bào)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合約信息資產(chǎn)估值外部評(píng)級(jí)負(fù)面新聞行業(yè)信息市場(chǎng)曲線地方政府信息違約信息持倉(cāng)信息行情信息……基礎(chǔ)層：信用數(shù)據(jù)中心企業(yè)評(píng)級(jí)個(gè)人評(píng)級(jí)ABS評(píng)級(jí)財(cái)務(wù)分析/預(yù)測(cè)模型檢驗(yàn)資產(chǎn)評(píng)級(jí)核心層：信用評(píng)級(jí)EAD/PD/LGD違約損失/資本信用定價(jià)壓力測(cè)試擴(kuò)展層：信用計(jì)量授信/限額管理交易對(duì)手管理信用預(yù)警抵質(zhì)押品管理信用分析報(bào)告管理層：信用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)架構(gòu)平臺(tái)架構(gòu)主要功能模塊12345信用數(shù)據(jù)：

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、負(fù)面新聞、輿情管理等客戶管理：機(jī)構(gòu)客戶、個(gè)人客戶、交易對(duì)手等授信管理：

授信規(guī)則、授信計(jì)算、授信查詢等內(nèi)部評(píng)級(jí)：主體評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、跟蹤評(píng)級(jí)、批量評(píng)級(jí)、自動(dòng)評(píng)級(jí)等債券池/交易對(duì)手庫(kù)管理：債券池、交易對(duì)手庫(kù)等6投押品管理：投資品、質(zhì)押品（集中度、等級(jí)分布、行業(yè)分布）等8信用定價(jià)：曲線構(gòu)建、利差分析、信用定價(jià)等7信用預(yù)警：預(yù)警條款、預(yù)警提醒等9信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：信用風(fēng)險(xiǎn)敞口、違約概率、違約損失率、風(fēng)險(xiǎn)損失值等10其他：統(tǒng)計(jì)分析、各類報(bào)告……衡泰數(shù)據(jù)–信用1234債券國(guó)債期貨合約、可交割券標(biāo)準(zhǔn)利率互換標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)合約信息市場(chǎng)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)利率信息曲線、債券估值交易所債券收盤行情拆借/回購(gòu)收盤行情機(jī)構(gòu)信息基礎(chǔ)信息行業(yè)分類外部評(píng)級(jí)財(cái)務(wù)信息公司財(cái)務(wù)信息金融機(jī)構(gòu)特有指標(biāo)地方財(cái)政面向信用的專業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品。負(fù)面新聞及公司違約數(shù)據(jù)行業(yè)、企業(yè)、高管負(fù)面新聞資產(chǎn)違約數(shù)據(jù)提供增值服務(wù)對(duì)客戶急需數(shù)據(jù)或需求可快速定位，快速響應(yīng)特有的衡泰行業(yè)分類城投行業(yè)銀行機(jī)構(gòu)財(cái)報(bào)主體覆蓋完整度為目前行業(yè)領(lǐng)先城商行農(nóng)合行外資銀行……ABS數(shù)據(jù)現(xiàn)金流分配規(guī)則信息資產(chǎn)池相關(guān)信息存續(xù)期信息衡泰數(shù)據(jù)提供完善的地方財(cái)政數(shù)據(jù)

省級(jí)

市級(jí)

百?gòu)?qiáng)縣

發(fā)債縣市

數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)輿情信息XML數(shù)據(jù)XML數(shù)據(jù)XML數(shù)據(jù)XML數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)輿情采集動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁(yè)采集平面媒體網(wǎng)絡(luò)媒體政府機(jī)構(gòu)等輿情加工內(nèi)碼轉(zhuǎn)換自動(dòng)分類自動(dòng)摘要專題設(shè)置輿情分析負(fù)面關(guān)鍵字擔(dān)保人企業(yè)高管持倉(cāng)池輿情檢索高級(jí)檢索作者檢索來(lái)源檢索內(nèi)容檢索輿情檢索郵件通知信息檢索評(píng)級(jí)提醒消息預(yù)警桌面消息互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎技術(shù)|全文檢索技術(shù)|文本挖掘技術(shù)靜態(tài)網(wǎng)頁(yè)采集智能過(guò)濾發(fā)行人簡(jiǎn)單檢索客戶管理同一客戶統(tǒng)一內(nèi)部評(píng)級(jí)同一客戶統(tǒng)一授信母子公司關(guān)系管理同一質(zhì)押品統(tǒng)一折扣率同一擔(dān)保方統(tǒng)一評(píng)級(jí)擔(dān)保方關(guān)系管理質(zhì)押品擔(dān)保方機(jī)構(gòu)客戶基本信息家庭狀況職業(yè)狀況等個(gè)人客戶統(tǒng)一管理內(nèi)部評(píng)級(jí)支持多部門、多崗位協(xié)同工作；支持流程自定義；支持各類審核方式；支持流程、文檔、事件統(tǒng)一管理。向?qū)皆u(píng)級(jí)：數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)檢查、得分調(diào)整、評(píng)級(jí)結(jié)果；債項(xiàng)評(píng)級(jí)：關(guān)聯(lián)發(fā)行人、擔(dān)保人、項(xiàng)目方、融資方等相關(guān)方；支持增信調(diào)整；支持定期、不定期（例如外部信用事件觸發(fā)）的跟蹤評(píng)級(jí)。提供模型分類、發(fā)布管理，打分卡模型動(dòng)態(tài)構(gòu)建，量化模型便捷導(dǎo)入功能；提供29個(gè)行業(yè)模型；提供ABS定量模型；提供模型研究工具。模型庫(kù)管理內(nèi)部評(píng)級(jí)流程管理支持內(nèi)、外部評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)比分析；支持利差分析。評(píng)級(jí)結(jié)果驗(yàn)證授信管理內(nèi)部評(píng)級(jí)確認(rèn)內(nèi)部等級(jí)授信規(guī)則設(shè)置等級(jí)額度策略授信計(jì)算根據(jù)授信規(guī)則自動(dòng)計(jì)算額度管理初始額度、已使用額度、剩余額度Step1Step2Step3Step41、授信管理包括國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)、資產(chǎn)、交易對(duì)手多個(gè)維度；2、授信管理可以至上而下，從全公司、業(yè)務(wù)部門、投資組合、資產(chǎn)、交易對(duì)手逐級(jí)分解；3、需要滿足相同資產(chǎn)不同交易目的，不同授信規(guī)則設(shè)置。交易對(duì)手管理交易對(duì)手庫(kù)根據(jù)交易對(duì)手資質(zhì)、評(píng)級(jí)，建立公司交易對(duì)手庫(kù)額度管理對(duì)不同交易對(duì)手，設(shè)定不同授信額度風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量估算違約率、違約損失率等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，計(jì)提資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各類監(jiān)管報(bào)告Step1Step2Step3Step41、交易對(duì)手庫(kù)的形成規(guī)則需要能靈活設(shè)置，對(duì)不同資產(chǎn)規(guī)模交易對(duì)手可以設(shè)置不同規(guī)則；2、交易對(duì)手庫(kù)需要定期更新，與庫(kù)外的交易對(duì)手進(jìn)行交易應(yīng)經(jīng)首席風(fēng)險(xiǎn)官審批。債券池管理禁投池合規(guī)池可投池外部等級(jí)下降2個(gè)等級(jí)以上最近二個(gè)會(huì)計(jì)年度未盈利內(nèi)部等級(jí)AA級(jí)以上內(nèi)部等級(jí)AA級(jí)以上凈資產(chǎn)規(guī)模100億以上根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果及債券出入池條件規(guī)則，自動(dòng)出入池并記錄日志。自動(dòng)入池自動(dòng)出池投押品管理投押品集中度行業(yè)分布業(yè)務(wù)線分布等級(jí)分布等投資品質(zhì)押品股票債券基金等信用債融資融券股票質(zhì)押回購(gòu)股票約定回購(gòu)利率互換等盯市管理信用預(yù)警最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度未盈利距還本期剩余3天財(cái)報(bào)信息披露延遲發(fā)行主體存在負(fù)面新聞維持擔(dān)保比例底于