2023第七屆“認(rèn)證杯”數(shù)學(xué)建模網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)賽論文

第七屆“認(rèn)證杯”數(shù)學(xué)中國(guó)數(shù)學(xué)建模網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)賽承諾書我們仔細(xì)閱讀了第七屆“認(rèn)證杯”數(shù)學(xué)中國(guó)數(shù)學(xué)建模網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)賽的競(jìng)賽規(guī)則。我們完全明白，在競(jìng)賽開(kāi)始后參賽隊(duì)員不能以任何方式（包括、電子郵件、網(wǎng)上咨詢等）與隊(duì)外的任何人（包括指導(dǎo)教師）研究、討論與賽題有關(guān)的問(wèn)題。我們知道，抄襲別人的成果是違反競(jìng)賽規(guī)則的,如果引用別人的成果或其他公開(kāi)的資料（包括網(wǎng)上查到的資料），必須按照規(guī)定的參考文獻(xiàn)的表述方式在正文引用處和參考文獻(xiàn)中明確列出。我們鄭重承諾，嚴(yán)格遵守競(jìng)賽規(guī)則，以保證競(jìng)賽的公正、公平性。如有違反競(jìng)賽規(guī)則的行為，我們接受相應(yīng)處理結(jié)果。我們?cè)试S數(shù)學(xué)中國(guó)網(wǎng)站()公布論文，以供網(wǎng)友之間學(xué)習(xí)交流，數(shù)學(xué)中國(guó)網(wǎng)站以非商業(yè)目的的論文交流不需要提前取得我們的同意。我們的參賽隊(duì)號(hào)為：2666參賽隊(duì)員(簽名)： 隊(duì)員1：隊(duì)員2：隊(duì)員3：參賽隊(duì)教練員(簽名)：參賽隊(duì)伍組別：本科組第七屆“認(rèn)證杯”數(shù)學(xué)中國(guó)數(shù)學(xué)建模網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)賽編號(hào)專用頁(yè)參賽隊(duì)伍的參賽隊(duì)號(hào)：（請(qǐng)各個(gè)參賽隊(duì)提前填寫好）：競(jìng)賽統(tǒng)一編號(hào)（由競(jìng)賽組委會(huì)送至評(píng)委團(tuán)前編號(hào)）：競(jìng)賽評(píng)閱編號(hào)（由競(jìng)賽評(píng)委團(tuán)評(píng)閱前進(jìn)行編號(hào)）：2023年第七屆“認(rèn)證杯”數(shù)學(xué)中國(guó)數(shù)學(xué)建模網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)賽第一階段論文題目土地儲(chǔ)備方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)鍵詞風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估摘要：本文討論了當(dāng)今土地儲(chǔ)備方案的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的概念與方法,根據(jù)給出的數(shù)據(jù),對(duì)土地儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合的評(píng)估。并且通過(guò)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，對(duì)土地儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的方式，建立了概率統(tǒng)計(jì)模型。首先，通過(guò)近幾年的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得到了土地儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)的大體情況。然后由統(tǒng)計(jì)的方法，得出了近幾年每年的土地儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)。在進(jìn)行每年的評(píng)價(jià)時(shí)，運(yùn)用了圖形和列表做了更詳細(xì)的評(píng)估。在做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)候，先把土地儲(chǔ)存面積、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、動(dòng)態(tài)回收周期進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)處理，進(jìn)而通過(guò)概率統(tǒng)計(jì)模型，線性函數(shù)模型，得出了土地儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)的盈虧平衡點(diǎn)，把這些數(shù)據(jù)建立函數(shù)關(guān)系，從而得出進(jìn)行了最優(yōu)解，從而對(duì)此進(jìn)行評(píng)估。參賽密碼（由組委會(huì)填寫）參賽隊(duì)號(hào)參賽密碼（由組委會(huì)填寫）所選題目:C題一．問(wèn)題重述本題的目的是指市、縣人民政府國(guó)土資源管理部門為實(shí)現(xiàn)調(diào)控土地市場(chǎng)、促進(jìn)土地資源合理利用目標(biāo)，依法取得土地，進(jìn)行前期開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)存以備供應(yīng)土地的土地儲(chǔ)備工作時(shí)，由于預(yù)算的差異和偏離，使土地儲(chǔ)備后不能達(dá)到理想的要求，從而使財(cái)政收入處于被動(dòng)狀態(tài)。我們需要建立一個(gè)合理的模型，經(jīng)過(guò)土地儲(chǔ)備中心對(duì)擬征用儲(chǔ)備地塊進(jìn)行調(diào)查摸底，并進(jìn)行前期定界。根據(jù)擬征收儲(chǔ)備地塊的摸底材料情況，在模型中進(jìn)行一系列的計(jì)算和比較，從而得出擬征用儲(chǔ)備地塊的儲(chǔ)備金融風(fēng)險(xiǎn)情況，使決策人更好進(jìn)行籌集資金，公告并實(shí)施征地協(xié)議的簽訂和補(bǔ)償工作。預(yù)防在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)疲軟的情況下，導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)的集中暴發(fā)。本文將研究下列幾個(gè)為題：1.對(duì)擬征用儲(chǔ)備地塊的儲(chǔ)備方案數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率進(jìn)行分析。2.對(duì)擬征用儲(chǔ)備地塊的儲(chǔ)備方案數(shù)據(jù)中的動(dòng)態(tài)回收周期進(jìn)行計(jì)算分析。3.對(duì)擬征用儲(chǔ)備地塊的儲(chǔ)備方案數(shù)據(jù)中的折現(xiàn)凈現(xiàn)值流量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和計(jì)算，并根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)計(jì)算出對(duì)擬征用儲(chǔ)備地塊的盈虧平衡點(diǎn)。4.通過(guò)對(duì)擬征用儲(chǔ)備地塊的儲(chǔ)備方案數(shù)據(jù)的金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有意識(shí)的將一些風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目退回。二．問(wèn)題分析問(wèn)題要求我們建立合理的數(shù)學(xué)模型，為土地儲(chǔ)備部門提供一個(gè)比較實(shí)用的土地儲(chǔ)備方案的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。對(duì)于大量的多指標(biāo)的數(shù)據(jù)的綜合評(píng)價(jià)，已經(jīng)有很多的成型計(jì)算方法，如：只成分分析法、模糊數(shù)學(xué)方法、層次分析法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法。在研究過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)單從表格來(lái)看，我們很難找出財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）、財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率（FIRR）、總收儲(chǔ)成本估算以及預(yù)期收益與金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，只能一層層的深入討論和分析，慢慢確定到底是哪些因素在主要影響金融風(fēng)險(xiǎn)。另外，影響金融風(fēng)險(xiǎn)還有人為因素。比如決策人的更替，拆遷戶中的釘子戶拖延時(shí)間，還有當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)不確定性因素。如考慮這些因素，對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估有很大的困難。所以，我們要屏蔽一些因素的影響，同時(shí)還要用到統(tǒng)計(jì)學(xué)的原理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化分析和提取。三．基本假設(shè)決策人不變銀行利率無(wú)大幅度變動(dòng)市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定涉及的人員賠償問(wèn)題解決完美，無(wú)時(shí)間拖延四．基本符號(hào)說(shuō)明符號(hào)說(shuō)明:財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：FNPV內(nèi)部收益率：FIRR動(dòng)態(tài)回收周期：Pt盈虧平衡點(diǎn)：BEP固定成本：FC變動(dòng)成本：VC銷售收入：SR總收儲(chǔ)成本估算：CE凈現(xiàn)金流量：NPV折現(xiàn)金流量：DPV盈虧平衡比值：BEPR預(yù)期收益：E五．金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型5.1問(wèn)題一模型建立與求解：首先我們把數(shù)據(jù)的項(xiàng)目規(guī)劃用途都統(tǒng)一為類型3，再把涉及拆遷補(bǔ)償人口（戶）都篩選為0，這樣避開(kāi)一些人為因素的干擾。從篩選結(jié)果來(lái)看，數(shù)據(jù)量還是很大，所以我們采用分層分析法進(jìn)行層次分析。初步目的是分析FIRR和E和大概關(guān)系，但單從數(shù)據(jù)的觀察來(lái)看，我們很難發(fā)現(xiàn)規(guī)律，因此，我們借助Excel的散點(diǎn)圖平滑曲線分別描述FIRR和E的大致趨向：圖1（財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率曲線圖）圖2（預(yù)期收益曲線圖）從圖上來(lái)看，雖然FIRR和E的散點(diǎn)圖平滑曲線雖然不是造成比例的增長(zhǎng)和減小，但在同一時(shí)段，它們呈現(xiàn)出相同的波峰波谷，這也恰恰說(shuō)明FIRR和E存在某種正相關(guān)關(guān)系，F(xiàn)IRR可能影響著E。顯然，這個(gè)結(jié)果不能準(zhǔn)確的描述FIRR與金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，原因是現(xiàn)在沒(méi)有確切的函數(shù)能將它們聯(lián)系在一起。我們需要從另一方面分析。由于在土地儲(chǔ)備時(shí)會(huì)向信貸機(jī)構(gòu)貸款，其中存在利息，而與利息相關(guān)的是它們的Pt，這就是說(shuō)，Pt可能影響金融風(fēng)險(xiǎn)。從推測(cè)來(lái)看，周期越長(zhǎng)可能會(huì)使VC越大。這就使土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)償還的利息越多，從而增大償還負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)越高。所以我們初步認(rèn)定Pt與金融風(fēng)險(xiǎn)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系。我們同樣繪制了Pt與E的散點(diǎn)圖：圖3（動(dòng)態(tài)回收周期曲線圖）圖4（預(yù)期收益曲線圖）由此可以得出，Pt確實(shí)與金融風(fēng)險(xiǎn)存在某種負(fù)相關(guān)關(guān)系。根據(jù)從網(wǎng)上得到的資料來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與BEP有直接關(guān)系。我們沒(méi)有土地的單價(jià)和變動(dòng)價(jià)格的數(shù)據(jù)，只能從金額的角度來(lái)計(jì)算。由此，我們從網(wǎng)上得到：按金額計(jì)算：BEP=FC/（1-VC/SR）我們沒(méi)有SR和VC的數(shù)據(jù)，但我們能等價(jià)的將E看做SR，VC可以近似的看做每一期NPV與DPV的差值，F(xiàn)C為CE。從而我們可以得出新的BEP計(jì)算公式：BEPR=(CE/（1-(∑（NPV-DPV）∨t)/E）)E我們可以得出BEP的銷售收入值，這個(gè)值再與E進(jìn)行比值，它們的比值表示某一個(gè)項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡時(shí)，它在預(yù)計(jì)收入的權(quán)重系數(shù)是否大。當(dāng)這個(gè)比值很大時(shí)，說(shuō)明此項(xiàng)目當(dāng)受到外界的影響時(shí)，很難使盈虧達(dá)到平衡，虧損機(jī)率高，導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)越高。反而這個(gè)值越小，就意味著此項(xiàng)目達(dá)到盈虧達(dá)到平衡后，還有很大的波動(dòng)范圍，即使外部因素影響，也能使自己有盈利或不虧損，間接地使金融風(fēng)險(xiǎn)降低。根據(jù)附件2中的數(shù)據(jù)，我們進(jìn)行的分析，計(jì)算出了所有項(xiàng)目的BEPR，在進(jìn)行了篩選、升序排列,繪制了如下的折線圖：圖5（財(cái)政內(nèi)部收益率與動(dòng)態(tài)回收周期曲線圖）圖6（財(cái)政內(nèi)部收益率與盈虧平衡比例曲線圖）圖7（動(dòng)態(tài)回收周期與盈虧平衡比例曲線圖）通過(guò)上面的折線圖分析可知，BEPR與Pt成正相關(guān)關(guān)系，BEPR與FIRR成負(fù)相關(guān)關(guān)系，Pt與FIRR也為負(fù)相關(guān)關(guān)系。進(jìn)一步解釋為，假如在某一個(gè)項(xiàng)目中，BEPR值越大，也就是BEP在E中的比例越高，Pt則越長(zhǎng)，而FIRR越小，內(nèi)部利潤(rùn)更低。而且由于市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，Pt時(shí)間的拖長(zhǎng)，使得項(xiàng)目回收成本時(shí)間變長(zhǎng)，會(huì)造成不穩(wěn)定性增高，甚至?xí)沟迷擁?xiàng)目虧損。反之，BEPR值越越小，也就是BEP在E中的比例低，Pt則短，而FIRR大，內(nèi)部利潤(rùn)更高，即使市場(chǎng)存在不穩(wěn)定性，由于該項(xiàng)目Pt時(shí)間短，短期內(nèi)能夠回收成本，使得該項(xiàng)目存在一定的波動(dòng)范圍，且成本在收益中比例小，能夠得到更多的收益。所以，我們可以根據(jù)BEPR、Pt、FIRR的值來(lái)判斷一個(gè)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。我們依據(jù)此建立了抗風(fēng)險(xiǎn)能力的評(píng)估模型：BEPR=(CE/（1-(∑（NPV-DPV）∨t)/E）)EBEPR越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越低BEPR越小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越高5.2問(wèn)題二對(duì)于問(wèn)題2，我們可以直接用問(wèn)題1的模型直接計(jì)算，把每一個(gè)項(xiàng)目的BEPR計(jì)算出來(lái)，進(jìn)行比較。我們將所給的附件2進(jìn)行了模型1的BEPR計(jì)算，結(jié)果如圖：圖8（附件2的盈虧平衡比例部分截圖）我們將所求的BEPR進(jìn)行升序排列后，將BEPR最高的10個(gè)項(xiàng)目截取出來(lái)，進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)：圖9（附件2的盈虧平衡比例升序后最后10數(shù)據(jù)截圖）序號(hào)為這10個(gè)的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很大。所以，決策人應(yīng)該將這幾個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行判斷、裁定、研究，確定其的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)效益低的項(xiàng)目應(yīng)該退回。六．模型評(píng)估與優(yōu)缺點(diǎn)模型的優(yōu)點(diǎn)我們進(jìn)行了大量的數(shù)據(jù)分析，并且運(yùn)用函數(shù)公式對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理，用Excel繪制出散點(diǎn)圖，更能直觀的看出兩個(gè)量之間的相關(guān)關(guān)系。結(jié)合現(xiàn)實(shí)條件，使結(jié)果更為客觀。

在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中，我們把對(duì)造成土地儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)因素進(jìn)行了羅列與分析，把它們之間建立了一定的聯(lián)系，而且用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證，使對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估更加全面，更加有說(shuō)服力。模型的缺點(diǎn)我們?cè)谔幚頂?shù)據(jù)時(shí)，對(duì)一些次要情況的處理不夠充分，使得結(jié)果存在一定的誤差。在影響土地儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)的因素中，有些因素存在不穩(wěn)定性，使得結(jié)果缺少準(zhǔn)確性七．總結(jié)土地儲(chǔ)存的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻都存在著，使土地儲(chǔ)存部門難以進(jìn)行評(píng)估而遭受巨大的損失。以上數(shù)學(xué)模型的建立，使我們能夠?qū)ν恋貎?chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與預(yù)測(cè)，能夠使土地儲(chǔ)存部門避免不必要的損失，從而獲取最大的利益。Excel的應(yīng)用，極大地增加了該模型的實(shí)用性，有利于大面積的推廣。參考文獻(xiàn)[1]劉錦輝、張周，《金融資產(chǎn)投資與風(fēng)險(xiǎn)管理》，上海啟東市：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2023年2月第一版。[2]劉晨輝，《現(xiàn)代企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)概論》，湖北省通山縣：武漢大學(xué)出版社，2002年12月第一版。[3]辛旭，《成本會(huì)計(jì)學(xué)》，北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2004年6月第一版。[4]張長(zhǎng)勝，《企業(yè)全面預(yù)算管理》，北京：北京大學(xué)出版社，2007年3月第一版。[5]百度百科，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，，訪問(wèn)時(shí)間（2023/4/18）。[6]百度百科，財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率，，訪問(wèn)時(shí)間（2023/4/18）。[7]百度百科，動(dòng)態(tài)回收周期，，訪問(wèn)時(shí)間（2023/4/19）。[8]百度百科，盈虧平衡點(diǎn)，，訪問(wèn)時(shí)間（2023/4/18）。附錄1.附件：附件1.篩選數(shù)據(jù)（與數(shù)學(xué)建模論文打包在一起）2.BEPR的計(jì)算方法與函數(shù)模型我們了解到，很多公務(wù)員對(duì)MATLAB的認(rèn)識(shí)和使用并不是很清楚。所以，我們的模型計(jì)算完全是在Excel的基礎(chǔ)上來(lái)完成的。具體流程如下：(1)我們將需要儲(chǔ)備的土地的數(shù)據(jù)整理后，將以下屬性提取在Excel中，如圖10：圖10(2)在最后一列插入新的一列單元列，命名為BEPR，如圖11：圖10(3)這時(shí)，我們需要計(jì)算每個(gè)數(shù)據(jù)的BEPR值，就會(huì)用到問(wèn)題1中的模型:BEPR=(CE/（1-(∑（NPV-DPV）∨t)/E）)E但Excel中沒(méi)有這個(gè)函數(shù)的計(jì)算方法。但是，我們能將此模型的數(shù)據(jù)代換為為Excel中各個(gè)列的函數(shù)運(yùn)算。例如本Excel中需要轉(zhuǎn)換為：=(B4/(1-((C4+E4-D4-F4)/I4)))/I4（B4:B列從上往下第四個(gè)元素）如圖11，圖12，圖1