實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究

實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究第一頁，共40頁。

什么是課程論文？課程論文:

要求學(xué)生運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想、方法和工具，分析和解決一個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際問題，并形成對(duì)實(shí)證項(xiàng)目的研究報(bào)告目的要求:●基本掌握實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的構(gòu)成要素和基本步驟

●在實(shí)踐中進(jìn)一步理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)的思想和方法

●通過實(shí)踐熟悉計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件的使用2第二頁，共40頁。實(shí)證項(xiàng)目研究的一般原則和常用方法:

◆項(xiàng)目選題◆文獻(xiàn)綜述與評(píng)價(jià)◆計(jì)量經(jīng)濟(jì)建?！魯?shù)據(jù)搜集與處理◆計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析技術(shù)◆研究結(jié)果的報(bào)告

——課程論文寫作指導(dǎo)本章基本內(nèi)容3第三頁，共40頁。第一節(jié)實(shí)證項(xiàng)目研究的選題本節(jié)基本內(nèi)容:●選題來源●研究題目的選擇●文獻(xiàn)資料的利用4第四頁，共40頁。一、選題來源選題：決定“做什么”的問題●作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初學(xué)者，可結(jié)合已經(jīng)學(xué)習(xí)過的經(jīng)濟(jì)管理課程，選擇需要作實(shí)證分析的題目；●自己接觸到的經(jīng)濟(jì)管理中有值得從數(shù)量上加以實(shí)證估計(jì)和檢驗(yàn)的問題；●別人已經(jīng)作過理論研究，但缺乏數(shù)量上的概念和界線的問題。

5第五頁，共40頁。研究題目的性質(zhì)◆關(guān)于理論驗(yàn)證方面的研究對(duì)某些已有的觀點(diǎn)、理論、命題等，采用定量分析的手段進(jìn)行具體驗(yàn)證，看這些理論是否符合觀測到的現(xiàn)實(shí)。這里強(qiáng)調(diào)的是定量分析的驗(yàn)證，而不是對(duì)理論本身的定性分析?！絷P(guān)于實(shí)證應(yīng)用分析方面的研究

對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中已存在的一些看法和觀點(diǎn)，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法來闡釋自己的觀點(diǎn)，或者去發(fā)現(xiàn)新的結(jié)論6第六頁，共40頁。二、研究題目的選擇選題時(shí)注意：1．研究的范圍要適當(dāng)

研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。2．題目的大小要適中

考慮研究的條件和可能性：理論的把握、數(shù)據(jù)獲得難易、計(jì)量分析方法的條件、人力和時(shí)間的條件3．充分考慮數(shù)據(jù)來源的可能性

無變量數(shù)據(jù)來源的模型不可能具體計(jì)量研究。7第七頁，共40頁。三、文獻(xiàn)資料的利用利用文獻(xiàn)資料的目的：●充分借鑒他人的研究成果有效地利用各種文獻(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)信息●避免重復(fù)做別人已經(jīng)完成的工作●從中發(fā)現(xiàn)可能的創(chuàng)新之處

8第八頁，共40頁。（一）可供利用的文獻(xiàn)資料1.圖書資料文獻(xiàn)例如:可利用JournalofEconomicLiterature(JEL)采用的分類系統(tǒng)和一些優(yōu)秀期刊的信息。主要提供經(jīng)過分類的上一季度出版的書籍和期刊文章清單，對(duì)每一篇論文確認(rèn)一組編號(hào)并歸類于經(jīng)濟(jì)學(xué)的某一子領(lǐng)域，按照題目進(jìn)行編排，甚至包括文章的摘要。9第九頁，共40頁。2.電子文檔常用的搜索引擎舉例：簡稱為EconLit

，簡稱為SSCI(SocialScienceCitationIndex)。10第十頁，共40頁。（二）文獻(xiàn)的整理與綜述1.對(duì)文獻(xiàn)的綜述要點(diǎn)：理論研究與實(shí)證分析的發(fā)展沿革主要研究流派的觀點(diǎn)、論點(diǎn)、命題理論分析與實(shí)證研究的方法關(guān)注：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思路被解釋變量和解釋變量的確定數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)來源及測度方法模型估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的具體方法

11第十一頁，共40頁。

要求:對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)有研究成果給出自己的判定和評(píng)價(jià)，指出現(xiàn)有研究成果的優(yōu)點(diǎn)和存在的不足，發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領(lǐng)域和內(nèi)容。

可從理論和方法論兩個(gè)方面展開

●理論方面:主要對(duì)理論的前提、命題或立論的準(zhǔn)確性、論證推理的邏輯性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

●方法論方面:主要考證方法的假設(shè)條件、應(yīng)用范圍、應(yīng)用對(duì)象以及實(shí)證衡量標(biāo)準(zhǔn)等。2.對(duì)文獻(xiàn)的評(píng)價(jià)12第十二頁，共40頁。第二節(jié)模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理本節(jié)基本內(nèi)容:●建模的基本思路●模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定●數(shù)據(jù)的收集和處理13第十三頁，共40頁。一、建模的基本思路

常用建模思路：結(jié)構(gòu)模型方法和動(dòng)態(tài)建模方法。結(jié)構(gòu)模型方法：從“特殊到一般”的建模方法過程。特點(diǎn)：◆以先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論為建立模型的出發(fā)點(diǎn)

◆以模型參數(shù)的估計(jì)為重心

◆將參數(shù)估計(jì)值與理論預(yù)期值相一致作為判斷標(biāo)準(zhǔn)先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論少量變量簡單模型估計(jì)檢驗(yàn)調(diào)整修改補(bǔ)充一般模型14第十四頁，共40頁。

動(dòng)態(tài)建模方法：“從一般到特殊”的動(dòng)態(tài)建模方法

特點(diǎn)：對(duì)數(shù)據(jù)分布信息的動(dòng)態(tài)挖掘有個(gè)不斷反思與改進(jìn)的過程。從最一般模型出發(fā)簡化變量參數(shù)估計(jì)檢驗(yàn)檢驗(yàn)調(diào)整簡化模型變換參數(shù)靠近理論15第十五頁，共40頁。二、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定模型變量的設(shè)定

●要根據(jù)模型的研究目的，

●要以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，

●對(duì)變量有取舍的問題不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要影響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。

●為避免出現(xiàn)對(duì)變量的設(shè)定誤差，對(duì)模型中變量是否恰當(dāng)需要加以檢驗(yàn)。16第十六頁，共40頁。常用的函數(shù)形式17第十七頁，共40頁。常用的函數(shù)形式(續(xù))18第十八頁，共40頁。例如：(1)雙對(duì)數(shù)模型(2)半對(duì)數(shù)模型(3)倒數(shù)變換模型對(duì)于上述可變換為對(duì)參數(shù)線性的非線性模型，都可以方便地用線性回歸的方法去估計(jì)和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ??？勺儞Q為對(duì)參數(shù)線性的非線性模型19第十九頁，共40頁。三、數(shù)據(jù)的收集和處理１.數(shù)據(jù)來源基本的數(shù)據(jù)來源：各種統(tǒng)計(jì)年鑒、月報(bào)、季報(bào)等。中國國內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)（中經(jīng)網(wǎng)）中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫

國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁：/中國人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁：/中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁：/

等等當(dāng)無法從公眾信息渠道獲得數(shù)據(jù)時(shí)，需要專門組織調(diào)查去獲取數(shù)據(jù)20第二十頁，共40頁。

對(duì)從各種渠道獲取的數(shù)據(jù)應(yīng)分析：◆數(shù)據(jù)的內(nèi)涵◆數(shù)據(jù)包含的范圍◆數(shù)據(jù)的計(jì)算方法◆數(shù)據(jù)所說明的問題◆與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系

如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致，則應(yīng)當(dāng)對(duì)數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整，或者應(yīng)當(dāng)重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。

2.數(shù)據(jù)的分析21第二十一頁，共40頁。（1）橫截面數(shù)據(jù) 在對(duì)不同類型經(jīng)濟(jì)活動(dòng)作比較研究時(shí)，更適于使用截面數(shù)據(jù)。（2）時(shí)間序列數(shù)據(jù)在研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展變化的規(guī)律性時(shí)，適于使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)。設(shè)定時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型要作平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析等。3.數(shù)據(jù)類型22第二十二頁，共40頁。（3）混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù) 混合橫截面數(shù)據(jù)集是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點(diǎn)又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。 面板數(shù)據(jù)集是不同指標(biāo)在不同時(shí)間的表現(xiàn)形式，由橫截面數(shù)據(jù)集中每個(gè)數(shù)據(jù)的一個(gè)時(shí)間序列組成。（4）虛擬變量數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù)，也可為被解釋變量數(shù)據(jù)。23第二十三頁，共40頁。4.數(shù)據(jù)處理

在使用數(shù)據(jù)估計(jì)模型之前，需要對(duì)數(shù)據(jù)作預(yù)處理目的：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一些初步檢查和分析，初步把握樣本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計(jì)特征包括：描述性統(tǒng)計(jì)（趨勢、水平、離散程度、季節(jié)變動(dòng)等）平穩(wěn)性檢驗(yàn)協(xié)整分析因果關(guān)系分析24第二十四頁，共40頁?！駡D解分析

對(duì)數(shù)據(jù)的觀測值繪制圖形，可得到一些有價(jià)值的信息：

識(shí)別數(shù)據(jù)非正常值識(shí)別被解釋變量和解釋變量之間的依存關(guān)系了解到變量的時(shí)間路徑和基本增長率查看變量之間是否存在非線性關(guān)系初步選擇條件期望方程的具體形式（1）數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)25第二十五頁，共40頁。

●數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)量

包括最小值、最大值、均值、標(biāo)準(zhǔn)差、峰度、偏態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等?；窘y(tǒng)計(jì)量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常有其特定的作用。

例如：變異系數(shù)——描述變量均值與標(biāo)準(zhǔn)差的比例；峰度、偏態(tài)——對(duì)分布函數(shù)描述的圖示作用。標(biāo)準(zhǔn)差——在靈敏度分析中運(yùn)用相關(guān)系數(shù)矩陣——分析相聯(lián)系變量的相關(guān)程度26第二十六頁，共40頁。

為避免“偽回歸”，需要對(duì)時(shí)間序列變量的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。特別強(qiáng)調(diào)：對(duì)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)和對(duì)變量之間的協(xié)整檢驗(yàn)，是利用時(shí)間序列變量建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的先決條件。（2）時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理27第二十七頁，共40頁。第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析本節(jié)基本內(nèi)容:●估計(jì)模型中的參數(shù)●模型的檢驗(yàn)●模型的調(diào)整●模型計(jì)量結(jié)果的分析●研究結(jié)果的報(bào)告28第二十八頁，共40頁。一、估計(jì)模型中的參數(shù)

本課程所用的估計(jì)方法主要是最小二乘法。若是經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿足——應(yīng)對(duì)模型加以適當(dāng)調(diào)整，或采用其他估計(jì)方法，如加權(quán)最小二乘（WLS）、廣義差分、工具變量等方法去估計(jì)模型中的參數(shù)。29第二十九頁，共40頁。二、模型的檢驗(yàn)

經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)——檢驗(yàn)所估計(jì)的模型參數(shù)的數(shù)值和符號(hào)是否符合特定的經(jīng)濟(jì)意義。

統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)——

主要是擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)，通過檢驗(yàn)分析模型和各個(gè)變量是否顯著。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)——主要是對(duì)多重共線性、異方差性、自相關(guān)，以及設(shè)定誤差的檢驗(yàn)。

模型預(yù)測檢驗(yàn)

模型診斷性檢驗(yàn)——本課程只討論對(duì)設(shè)定誤差的幾種檢驗(yàn)30第三十頁，共40頁。三、模型的調(diào)整模型的調(diào)整——指對(duì)模型檢驗(yàn)提出的問題予以解決包括多重共線性、異方差性、自相關(guān)性以及模型設(shè)定誤差、測量誤差等。模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和調(diào)整是一個(gè)反復(fù)的過程直到模型滿意為止。31第三十一頁，共40頁。四、模型計(jì)量結(jié)果的分析

模型計(jì)量結(jié)果的分析：◆分析和評(píng)價(jià)模型表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)，◆分析和評(píng)價(jià)估計(jì)的參數(shù)數(shù)值與符號(hào)的經(jīng)濟(jì)意義◆從靈敏度分析、彈性分析等多個(gè)角度，對(duì)回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義進(jìn)行說明。32第三十二頁，共40頁。五、研究結(jié)果的報(bào)告研究報(bào)告（或課程論文）沒有固定的格式通?？梢钥紤]包括的內(nèi)容：1.引言

◆對(duì)所研究問題或研究基本目標(biāo)的陳述，說明所研究項(xiàng)目的理論意義或應(yīng)用價(jià)值。

◆相關(guān)文獻(xiàn)綜述及評(píng)論

◆本項(xiàng)目研究中所得主要結(jié)論的簡單描述。33第三十三頁，共40頁。2.理論分析與研究思路

◆對(duì)所要研究的問題作簡要的理論描述說明理論上對(duì)所研究問題有什么結(jié)論

◆對(duì)所提出的有關(guān)概念、范疇給出明確的界定和解釋

◆從理論上對(duì)計(jì)量分析的前提條件、基本思路和預(yù)計(jì)達(dá)到的目標(biāo)作簡要說明34第三十四頁，共40頁。3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與估計(jì)方法

對(duì)所建的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)全面地論述

●關(guān)于模型的描述

對(duì)整個(gè)建模思路進(jìn)行說明，特別是研究的主要對(duì)象（被解釋變量）的確定、影響因素的分析及解釋變量的選擇、模型函數(shù)形式的假設(shè)，等等。

●關(guān)于推斷方法的描述

所選擇的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的方法，指出所用方法與他人在研究類似問題時(shí)所使用的方法有何差別等。35第三十五頁，共40頁。4.數(shù)據(jù)及處理的說明

說明：

●數(shù)據(jù)的來源 ●對(duì)數(shù)據(jù)所作的加工處理

●代用數(shù)據(jù)的理由和處理方式的說明

●數(shù)據(jù)初步挖掘分析的說明

包括對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行的描述性統(tǒng)計(jì)分析、平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析等36第三十六頁，共40頁。5.計(jì)量結(jié)果分析

計(jì)量結(jié)果分析包括