中金所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明

結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明2006年11月中國(guó)金融期貨交易所技術(shù)文檔 結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明版權(quán)所有?中國(guó)金融期貨交易所第頁(yè)申報(bào)單文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：申報(bào)單基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員：結(jié)算會(huì)員名稱（結(jié)算會(huì)員代碼）；申報(bào)日期；結(jié)算組；結(jié)算編號(hào)各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：交易會(huì)員代碼，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；報(bào)單號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；合約，長(zhǎng)度8字符，左對(duì)齊；狀態(tài)，長(zhǎng)度8字符，左對(duì)齊；

注：本狀態(tài)包括買賣方向、開平標(biāo)志、及申報(bào)狀態(tài)。申報(bào)量，長(zhǎng)度10字符，右對(duì)齊；申報(bào)價(jià)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；成交量，長(zhǎng)度8字符，右對(duì)齊；

注：成交量后增加2字符的空格?？蛻艟幋a，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；申報(bào)時(shí)間，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；系統(tǒng)編號(hào)，長(zhǎng)度10字符，右對(duì)齊；

注：系統(tǒng)編號(hào)后增加2字符的空格。席位號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊。成交單文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Trade.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：成交單基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員：結(jié)算會(huì)員名稱（結(jié)算會(huì)員代碼）；成交日期；結(jié)算組；結(jié)算編號(hào)各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：交易會(huì)員，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；客戶編碼，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；合約，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；撮合編號(hào)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；成交量，長(zhǎng)度8字符，右對(duì)齊；成交價(jià)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；成交金額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；

注：成交金額后增加2字符的空格。成交時(shí)間，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；買/賣，長(zhǎng)度5字符，左對(duì)齊；注：買/賣增加1字符的空格。開/平，長(zhǎng)度5字符，左對(duì)齊；注：開/平后增加2字符的空格。報(bào)單號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；席位號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊。標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Settlement.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員號(hào)；結(jié)算會(huì)員名稱（結(jié)算會(huì)員代碼）；結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：合約，長(zhǎng)度8字符，左對(duì)齊；結(jié)算價(jià)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；資金帳號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；帳號(hào)屬性，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；買成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買開成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣開成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買平成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣平成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買入成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣出成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；交易保證金，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；費(fèi)用合計(jì)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；當(dāng)日盈虧，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員代碼；結(jié)算會(huì)員名稱；結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：非結(jié)算會(huì)員號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；客戶編碼，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；合約，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；結(jié)算價(jià)，長(zhǎng)度10字符，右對(duì)齊；買開成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；買平成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；買成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣開成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；賣平成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；賣成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買入成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣出成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；交易保證金，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；當(dāng)日盈虧，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；手續(xù)費(fèi)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；結(jié)算會(huì)員資金情況表文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Capital.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT文件格式注：本文件中由1-N張報(bào)表構(gòu)成，結(jié)算會(huì)員的一個(gè)資金賬號(hào)對(duì)應(yīng)一張報(bào)表。 下面僅描述一張報(bào)表（一個(gè)資金賬號(hào)）的格式，不同的報(bào)表之間用6個(gè)空行分隔。第1行：標(biāo)題；第2行：空；第3行：結(jié)算會(huì)員資金情況表的基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員號(hào)；結(jié)算會(huì)員名稱；資金賬號(hào)；賬號(hào)屬性結(jié)算日期。各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第4行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域； 第5行：字段名稱信息； 第6行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域； 第7行~第28行：各項(xiàng)目的項(xiàng)目描述和該項(xiàng)目的金額，二者用空格分隔； 第29行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域； 第30行：空行； 第31行：該資金賬的“收入與付出資金明細(xì)欄”標(biāo)題； 第32行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域； 第33行：“收入與付出資金明細(xì)欄”字段名稱信息； 第34行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域； 第35行：?jiǎn)螕?jù)號(hào)、名稱和金額用空格區(qū)別。如果有多條出入金記錄，則有多行，如果沒(méi)有出入金記錄，則沒(méi)有該行； 第36行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域。會(huì)員超倉(cāng)通知文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_PartOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：會(huì)員超倉(cāng)通知的基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員名稱（會(huì)員代碼）；交易日期；結(jié)算組；結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：交易會(huì)員代碼，長(zhǎng)度14個(gè)字符，左對(duì)齊；合約代碼，長(zhǎng)度14個(gè)字符，左對(duì)齊；強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長(zhǎng)度20個(gè)字符，左對(duì)齊；合約總持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；合約總持倉(cāng)量與強(qiáng)平原因之間增加2個(gè)空格；強(qiáng)平原因，長(zhǎng)度20個(gè)字符，右對(duì)齊；強(qiáng)平原因與多頭持倉(cāng)量之間增加2個(gè)空格；多頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；多頭持倉(cāng)量與多頭強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；多頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；多頭強(qiáng)平量與多頭已強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；多頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；多頭已強(qiáng)平量與空頭持倉(cāng)量之間增加2個(gè)空格；空頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；空頭持倉(cāng)量與空頭強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；空頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；空頭強(qiáng)平量與空頭已強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；空頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；空頭已強(qiáng)平量與強(qiáng)平金額之間增加2個(gè)空格；強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；強(qiáng)平金額與已強(qiáng)平金額之間增加2個(gè)空格；已強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；已強(qiáng)平金額與處理標(biāo)志之間增加2個(gè)空格；處理標(biāo)志，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；操作員，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；操作員與操作日期之間增加2個(gè)空格；操作日期，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；操作時(shí)間，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_PartLackDepositStat.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：交易所強(qiáng)平通知(會(huì)員資金不足)基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員名稱；交易日期；結(jié)算組；結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：資金帳號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；強(qiáng)平原因，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；結(jié)算準(zhǔn)備金余額，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；已強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；處理標(biāo)志，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；操作員，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；操作日期，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；操作時(shí)間，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；結(jié)算會(huì)員交割情況表文件命名 結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：結(jié)算會(huì)員交割情況表基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員號(hào)；結(jié)算會(huì)員名稱；結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：交割合約，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；結(jié)算會(huì)員號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；資金賬號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；屬性，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；交割結(jié)算價(jià)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；買入量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；賣出量，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；交割手續(xù)費(fèi)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉(cāng)）文件命名 結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ClientOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_ClientOverLimitStat.TXT文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：結(jié)算會(huì)員交割情況表基本信息，包括：結(jié)算會(huì)員名稱；交易日期；結(jié)算組；結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。 第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：交易會(huì)員代碼，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；客戶編碼，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；合約代碼，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；合約總持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；強(qiáng)平原因，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；多頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；多頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；多頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；空頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；空頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；空頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；已強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；處理標(biāo)志，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；操作員，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；操作日期，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；操作時(shí)間，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；交易所追加保證金通知文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼