2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口頭寸C.總敞口頭寸D.遠期凈敞口頭寸【答案】A2、下列選項中，屬于目前最佳聲譽風險管理方法的是（）。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D3、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.各商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標是一致的D.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑【答案】C4、流動性風險的()就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A5、關于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關系說法不正確的是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結果【答案】D6、金融資產(chǎn)的市場價值是指()。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值C.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值D.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值【答案】D7、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（）。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D8、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A9、下列有關施工進度計劃與資源供給計劃的關系敘述錯誤的是（）。A.施工進度計劃編制前，必須對生產(chǎn)資源供給的狀況和能力進行調(diào)查，做出評估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險B.施工進度計劃確定后，是編制生產(chǎn)資源供給計劃的依據(jù)，該計劃的執(zhí)行是施工進度計劃實施的物質保證C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調(diào)整的可能D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調(diào)整【答案】D10、董事會應定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務。A.內(nèi)部控制體系B.公司治理結構C.風險控制環(huán)境D.風險監(jiān)測體系【答案】A11、設在高層建筑內(nèi)的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。A.以泵間外墻皮1.2m處為界B.以泵間外墻皮1.5m處為界C.以泵間外墻皮為界D.泵間人口閥門【答案】C12、（2021年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D13、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A14、()是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】C15、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D16、下列關于長期次級債務的說法，正確的是()。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務不能列入附屬資本【答案】C17、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利?【答案】D18、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A19、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】B20、在對外公開上市交易的銀行業(yè)企業(yè)貸款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響貸款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤/總資產(chǎn)B.銷售額/總資產(chǎn)C.留存收益/總資產(chǎn)D.股票市場價值/債務賬面價值【答案】C21、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖?)。A.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行B.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包【答案】C22、（）是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.洗錢B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】B23、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A24、依次施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】A25、（2019年真題）對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。A.貸款損失準備/各項貸款余額B.（一般準備＋專項準備＋特種準備）/各項貸款余額C.貸款損失準備/無抵押的不良貸款D.貸款損失準備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）【答案】D26、質量保證是指（）。A.致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行工程和相關資源以實現(xiàn)質量目標B.致力于增強滿足質量要求的能力C.致力于滿足質量要求D.致力于提供質量要求會得到滿足的信任【答案】D27、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B28、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐風險B.產(chǎn)品設計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務外包風險【答案】C29、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C30、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C31、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B32、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C33、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C34、下列關于資本的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本【答案】C35、商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要。流動性應急計劃主要包括（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A36、一般情況下，商業(yè)銀行應至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D37、在認真總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風險、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風險、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A38、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.標準計量模型D.違約概率模型【答案】C39、出讓國有建設用地使用權轉讓中，轉讓房地產(chǎn)時應具備的條件不包括（）。A.按出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權出讓金，并取得土地使用權證書B.轉讓時已經(jīng)建成的，應持有房屋所有權證書C.屬于房屋建設工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設用地條件【答案】C40、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D41、下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B42、（2018年真題）下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B.金融機構“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D43、風險識別包括（）環(huán)節(jié)。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險【答案】A44、關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C45、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A46、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量【答案】D47、以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是()。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標高D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高【答案】C48、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D49、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行【答案】A50、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入手。A.戰(zhàn)術、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局C.戰(zhàn)術、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D多選題（共20題）1、以下關于資產(chǎn)流動性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度【答案】BC2、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝饕菫榱耍ǎ?。A.維護債權人和其他當事人的合法權益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風險D.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源E.由貸款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障【答案】ABCD3、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特點B.將不同客戶種類、不同性質的業(yè)務、各個業(yè)務單位等，納入統(tǒng)一的風險管理體系當中C.增強風險管理的客觀性和科學性D.保持風險管理理念、目標和標準的統(tǒng)一，實現(xiàn)風險管理的全程化和系統(tǒng)化E.對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理【答案】ABCD4、（2022年7月真題）商業(yè)銀行通常采用定性與定量組合的方法來評估操作風險，評估內(nèi)容主要包括（）A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境B.財務報表C.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)D.內(nèi)部控制因素E.情景分析【答案】ACD5、有效的風險偏好聲明應該與銀行的（）相關聯(lián)。A.長期戰(zhàn)略規(guī)劃B.短期戰(zhàn)略規(guī)劃C.資本規(guī)劃D.財務規(guī)劃E.薪酬機制【答案】ABCD6、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經(jīng)營活動中。A.對“一帶一路”國家的授信B.由境外服務提供商提供的外包服務C.建立境外機構D.國際資本市場業(yè)務E.代理行往來【答案】ABCD7、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列（）方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平【答案】AD8、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD9、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非可控性損失B.災難性損失C.預期損失D.可控性損失E.非預期損失【答案】BC10、（2022年7月真題）下列屬于內(nèi)部評級結果核心應用范圍的有（）。A.授信審批B.信貸政策的制定C.風險監(jiān)控D.風險設定E.風險報告【答案】ABC11、下列關于止損限額的說法，正確的有()。A.止損限額是指所允許的最大損失額B.止損限額是指所允許的最小損失額C.適用于1日、1周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失D.只適用于長時間(如1年)的累計損失E.當某個頭寸的累計損失接近止損限額時，必須立即變現(xiàn)【答案】AC12、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD13、商業(yè)銀行對操作風險的識別方法，包括(?)。A.內(nèi)部衡量法B.外部衡量法C.自我評估法D.因果分析模型E.損失概率法【答案】CD14、關于土地使用權轉移，下列說法錯誤的是（）。A