初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料復習匯編

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料復習匯編

單選題（共100題）1、成本核算是（）。A.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體B.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理【答案】A2、銀行業(yè)監(jiān)管機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B3、為確?？陀^、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構有權()。A.要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞C.要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排D.要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務收支計劃等相關資料【答案】D4、當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。A.國家風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B5、假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA=4年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B6、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C7、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B8、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A9、有關戰(zhàn)略風險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應當建立與自身業(yè)務規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的戰(zhàn)略風險管理體系，對戰(zhàn)略風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D10、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B11、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍【答案】A12、下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是()。A.買方期權持有者的最大損失是零B.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小C.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權的價值增大D.如果買方期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額【答案】A13、商業(yè)銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動性分析【答案】B14、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B15、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度【答案】D16、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產(chǎn)品B.服務提供商C.硬件設備D.服務接受方【答案】D17、以下不屬于風險限額作用的是（）。A.控制最高風險水平B.降低流動性風險C.提供風險參考基準D.滿足監(jiān)管要求【答案】B18、某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C19、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B20、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A21、銀行業(yè)監(jiān)管機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B22、(?)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。A.申請評分B.風險評分C.行為評分D.破產(chǎn)評分【答案】C23、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B24、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.間接責任B.最終責任C.連帶責任D.保證責任【答案】B25、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D26、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D27、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元.流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B28、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D29、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C30、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A31、關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除【答案】D32、下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是()。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B.通過業(yè)務外包。商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或問接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理【答案】B33、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D34、假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B35、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金有款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A36、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循()原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.以上均正確【答案】D37、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產(chǎn)品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產(chǎn)品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D38、（2018年真題）客戶風險的內(nèi)生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】A39、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D40、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D41、（2021年真題）假設其他條件不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B42、關于商業(yè)銀行的操作風險，以下說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險C.操作風險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結果D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發(fā)生【答案】D43、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應（）。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權重法計算B.采用以往的標準法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權重法計算【答案】A44、全球系統(tǒng)重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A45、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D46、如果期權持有者只能在到期日當天才能行使權力，則這種期權成為()。A.價內(nèi)期權B.歐式期權C.價外期權D.美式期權【答案】B47、下列選項中，屬于行業(yè)風險預警的行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D48、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D49、商業(yè)銀行實施有效風險管理的重要基礎是()A.風險管理信息系統(tǒng)B.財務管理系統(tǒng)C.為風險管理進行的管理活動D.風險報告【答案】A50、貸款組合的信用風險識別不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟因素B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.法律風險【答案】D51、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(?)。A.貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換只需要在期末交換本金【答案】C52、對產(chǎn)品的質(zhì)量特性起決定性作用的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程【答案】C53、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D54、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B55、下列各項不屬于國有土地租賃權人權利的是（）。A.承租土地使用權可以轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓和抵押B.國有土地租賃權人有優(yōu)先受讓權C.承租土地提前收回，可以獲得合理補償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D56、（）是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D57、個人住房按揭貸款的風險分析不包括()。A.經(jīng)銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風險【答案】D58、市場風險在（）中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B59、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境評價B.信息披露評價C.內(nèi)部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A60、下列關于商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系的敘述，有誤的一項是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風險要素B.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率C.針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、專家系統(tǒng)相結合、取長補短，有助于提高信用風險評估／計量水平D.商業(yè)銀行還需要對信用風險進行壓力測試，采用定性的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失【答案】D61、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是（）。A.負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B62、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A63、（）是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B64、下列關于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。A.本金和收益都應在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具B.是累積性的、非永久性的資本工具C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分【答案】B65、內(nèi)部控制的第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，下列屬于第一類目標的是（）。A.盈利目標B.中期財務報表C.業(yè)績公告D.簡要財務報表【答案】A66、下列各項不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。A.等價交換原則B.等價有償原則C.平等自愿原則D.合法原則【答案】A67、（2021年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A68、最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】B69、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C70、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風險，描述的是（）。A.品牌風險B.項目風險C.行業(yè)風險D.競爭對手風險【答案】B71、（2018年真題）下列不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C72、某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A73、下列風險管理策略中，對管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的是()。A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險對沖【答案】D74、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C75、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B76、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D77、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D78、施工方案比較采用比較的方面不包括（）。A.技術先進性B.經(jīng)濟合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D79、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C80、專項施工方案編制后要經(jīng)過（）簽字確認后實施。A.施工單位質(zhì)量負責人和總監(jiān)理工程師B.施工單位技術負責人和監(jiān)理工程師C.施工單位技術負責人和總監(jiān)理工程師D.施工單位質(zhì)量負責人和總監(jiān)理工程師【答案】C81、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務D.建立完善的內(nèi)部控制體系【答案】A82、假設其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高（）。A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5%的固定利率債券C.5年期票面利率為7%的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D83、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C84、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A85、（）是商業(yè)銀行的決策機構。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B86、（2021年真題）巴賽爾委員會關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務【答案】C87、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C88、（2018年真題）下列關于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D89、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A90、以下不屬于信用風險管理領域在市場上和理論上比較常用的違約概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B91、下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B92、關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務人的債權B.對于專業(yè)貸款，債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體C.對于專業(yè)貸款，債務人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權【答案】A93、商業(yè)銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B94、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。A.外部經(jīng)濟周期變化，導致收益下降B.技術故障造成經(jīng)濟損失C.政治動蕩D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】D95、下列屬于情景分析中微觀情景的是()。A.社會B.經(jīng)濟C.法律D.人員【答案】D96、下列關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C97、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A.權力制衡B.風險控制C.權責明確D.產(chǎn)權清晰【答案】B98、下列選項中，屬于銀行機構市場準人應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A99、（2019年真題）商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括（）。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A100、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D多選題（共40題）1、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D2、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠?)。A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合C.保持合理的資金來源結構D.適度分散客戶種類和資金到期日E.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構【答案】ABCD3、銀行機構的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.法律信息披露C.風險信息披露D.操作信息披露E.監(jiān)管要求的信息披露【答案】A4、下列屬于流動性風險預警內(nèi)部指標的有()。A.多項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD5、依據(jù)供貨合同的要求控制供貨進度是（）進度控制的任務。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】D6、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.標準法C.高級計量法D.內(nèi)部評級高級法E.內(nèi)部模型法【答案】ACD7、下列屬于商業(yè)銀行風險控制措施的有()。A.根據(jù)部門承擔的風險水平重新分配風險資本B.對持有的交易頭寸進行對沖交易C.制定流動性應急預案D.對某重點行業(yè)進行超出限額標準的授權E.要求借款人提供合格的抵押品【答案】ABC8、下列屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.超額備付金率D.存貸比E.凈穩(wěn)定資金比例【答案】ABC9、依據(jù)設計任務委托合同對設計工作進度的要求控制設計工作進度是（）進度控制的任務。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】B10、商業(yè)銀行良好的聲譽風險管理體系應包括（）。A.招募和保留最佳雇員B.減少進入新市場的阻礙C.增進和投資者的關系D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.確保產(chǎn)品和服務的溢價水平【答案】ABCD11、損失數(shù)據(jù)收集工作中要堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹慎性E.全面性【答案】ACD12、有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則（）。A.定性的陳述B.具有前瞻性C.定量指標D.基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】ABCD13、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.休閑活動的現(xiàn)金流E.投機活動的現(xiàn)金流【答案】ABC14、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨立E.安全【答案】ABCD15、按照是否采用法律手段，清收包括（）。A.常規(guī)催收B.依法收貸C.處置抵押物D.以物抵債E.破產(chǎn)清收【答案】AB16、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()。A.實收資本或普通股B.損失準備缺口C.優(yōu)先股D.資本公積可計入部分E.盈余公積【答案】AD17、（）要向本隊組員工結合作業(yè)情況進行安全交底。A.作業(yè)隊組長B.項目經(jīng)理C.工程監(jiān)理D.質(zhì)量員【答案】A18、屬于建筑工程檢測的目的（）。A.對施工計劃進行驗證B.參與建筑新結構、新技術、新產(chǎn)品的科技成果鑒定C.保證建筑工程質(zhì)量D.加快施工進度【答案】C19、下列關于財務報表分析說法正確的是（）。A.識別和評價人員管理B.識別和評價負債管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價經(jīng)營管理狀況E.識別和評價財務報表風險【答案】BCD20、下列屬于相對收益計量方法的有()。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預期收益率D.標準差E.方差【答案】AB21、商業(yè)銀行對抵押擔保應重點關注的事項有()。A.抵押物登記B.抵押權的實現(xiàn)C.抵押物的所有權轉(zhuǎn)移D.可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類E.抵押合同應詳細記載的內(nèi)容【答案】ABCD22、以下哪項不屬于施工企業(yè)期間費用中的管理費用？（）。A.辦公費B.勞動保險費C.相關手續(xù)費D.職工教育經(jīng)費【答案】C23、某建設工程使用保溫棉，凈用量為500m3，保溫棉的損耗率為3％，則該保溫棉的總消耗量為（）。A.500m3B.515m3C.501.5m3D.550m3【答案】B24、若其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越低C.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強【答案】CD25、熱熔塑料管道嵌墻暗敷時，應配合土建預留槽，其尺寸設計無規(guī)定時，嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B26、商業(yè)銀行在進行外包活動時應當對服務提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應當包括()。A.財務穩(wěn)健性B.管理能力和行業(yè)地位C.對銀行業(yè)的熟悉程度D.突發(fā)事件應對能力E.對其他商業(yè)銀行提供服務的情況【答案】ABCD27、施工成本控制的步驟是（）。A.比較一分析一預測一糾偏一檢查B.預測一檢查一比較一分析一糾偏C.檢查一比較一分析一預測一糾偏D.分析一檢查一比較一預測一糾偏【答案】A28、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。A.存款一天內(nèi)下降超過200億元，同時一周內(nèi)持續(xù)下降超過400億元或存款的5％B.本外幣超額準備金率連