2023年整理初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關試題庫(有答案)

2023年整理初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關試題庫(有答案)

單選題（共50題）1、下列()不屬于內控制度中的制衡機制。A.交叉核對B.雙人簽字C.雙人對賬D.雙人控制資產【答案】C2、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成【答案】D3、（2018年真題）操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C4、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風險B.較低國別風險C.高國別風險D.較高國別風險【答案】A5、工序未執(zhí)行施工操作規(guī)程，無證上崗引起的質量事故屬于（）。A.操作責任事故B.指導責任事故C.一般質量事故D.嚴重質量問題【答案】B6、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受（）的監(jiān)督。A.中央銀行B.政府或其授權機構C.行業(yè)協會D.評級機構【答案】B7、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C8、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于()A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A9、操作風險包括()，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。A.效益風險B.市場風險C.法律風險D.價值降低風險【答案】C10、汽車金融公司的監(jiān)管機構是()。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國銀行業(yè)協會【答案】B11、商業(yè)銀行應當（）選取流動性風險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C12、如果商業(yè)銀行提供的產品和服務存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】D13、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜臺業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A14、關于集體土地所有權和集體土地使用權設定登記的法律特征，下列描述正確的有（）。A.集體土地所有權主體包括鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農民集體、村農民集體和組農民集體，而集體土地使用權主體為本集體經濟組織的成員B.國家為了公共利益的需要可以征用集體土地C.集體非農業(yè)建設用地應依法按標準嚴格審批D.集體土地使用權可以出讓、轉讓或者出租于非農業(yè)建設E.集體“四荒”土地使用權可以繼承、轉讓(租)、抵押或者參股聯營【答案】A15、A單位以劃撥方式取得了國有建設用地的使用權，該土地原來的土地權屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設用地使用權之前須支付（）。A.國有土地出讓金B(yǎng).建設用地補助金C.協議出讓金D.土地補償費【答案】D16、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數據完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A17、一般來說，限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由()負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.股東【答案】C18、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具賬戶和交易賬戶兩大類。其中，銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.歷史成本B.模型定價C.市場價格D.公允價值【答案】A19、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長B.交易不公開C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動【答案】A20、下列關于市值重估的說法中，錯誤的是（）。A.市值重估應當由前臺部門負責B.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設應當盡量保持一致C.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設在不完全一致的情況下，應當制定并使用一定的校對、調整方法D.用于重估的定價因素、估值模型應當從獨立于前臺的渠道獲取或者經過獨立的驗證【答案】A21、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D22、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A23、下列關于風險和損失的關系，說法正確的是（）。A.風險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風險計量重在分析不同風險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D24、時間價值的定義是()。A.沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率B.具有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率C.沒有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率D.具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率【答案】A25、一般匯率風險分為（）。A.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險、外匯期權風險B.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期權風險C.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險D.外匯交易風險、外匯結構性風險【答案】D26、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A27、商業(yè)銀行的災難性損失由（）來轉移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D28、下列屬于信用風險限額指標的是（）。A.產品或組合敞口限額B.單一客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額【答案】B29、風險監(jiān)測是一個（）的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.靜態(tài)、連續(xù)C.動態(tài)、間斷D.靜態(tài)、間斷【答案】A30、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D31、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)。·A.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C32、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機構的市場準入包括三個方面,即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.高級管理人員準入B.注冊準入C.產品準入D.區(qū)域準入【答案】A33、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。A.人員因素B.外部事件C.內部流程D.系統缺陷【答案】C34、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.人員因素D.系統缺陷【答案】B35、通過外包、保險、專門協議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，屬于商業(yè)銀行面對操作風險的（）策略。A.降低風險B.承受風險C.轉移或緩釋風險D.回避風險【答案】C36、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C37、下列關于市場約束的表述，不正確的是()。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C38、()用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】C39、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B40、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風險的承壓指標重點關注（）。A.商業(yè)銀行的資產收益率B.商業(yè)銀行的凈利潤率C.商業(yè)銀行的支付能力指標D.商業(yè)銀行的資本充足率【答案】C41、操作風險計量模型的置信度應設定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A42、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D43、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D44、設在高層建筑內的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。A.以泵間外墻皮1.2m處為界B.以泵間外墻皮1.5m處為界C.以泵間外墻皮為界D.泵間人口閥門【答案】C45、()是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】C46、()是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A47、關于久期缺口的說法，錯誤的是()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強D.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】C48、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A49、關于土地使用權抵押權變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的，轉讓無效B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉讓C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內，持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B50、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束【答案】B多選題（共30題）1、下列屬于外包風險管理的是（）。A.跨境外包管理B.業(yè)務外包風險評估C.盡職調查D.外包協議管理E.外包服務承諾【答案】ABCD2、信用風險報告的職責有（）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ABCD3、決定商業(yè)銀行的風險承受能力的因素有()。A.資產管理B.負債管理C.資本金規(guī)模D.資產負債管理E.風險管理水平【答案】C4、商業(yè)銀行的風險管理流程包括()。A.風險識別B.風險避免C.風險計量D.風險監(jiān)測E.風險控制【答案】ACD5、合格優(yōu)質流動性資產的基本特征有（）。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與低風險資產的相關性高E.與高風險資產的相關性低【答案】ABC6、下列各項說法正確的是（）。A.地役權合同未經登記的，不得對抗善意第三人B.地役權合同未經登記的，不得對抗第三人C.地役權合同未經登記的，地役權不成立D.地役權合同未經登記的，合同無效【答案】A7、為使理財產品凈值化估值能更好地反映風險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應當建立健全理財產品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對理財公募產品，壓力測試應當至少半年進行一次B.壓力測試頻率應與理財產品的規(guī)模和復雜程度相適應C.在理財產品投資運作和風險管理過程中應當充分考慮壓力測試結果D.制定有效的理財產品應急計劃，確保其可應對緊急情況下的理財產品的贖回需求E.由專業(yè)的團隊負責壓力測試的事實與評估，該團隊應當與投資管理團隊保持相對獨立【答案】BCD8、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD9、下列()管理的不到位，可引發(fā)流動性風險。A.聲譽風險B.國別風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ABCD10、商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有（）。A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心D.風險管理部門應具備高度的獨立性E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任【答案】AD11、下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。A.利率預測包括對利率變動方向、水平以及周期轉折點的預測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20％的銀行C.監(jiān)管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據EVA的結果計量資本D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應考慮包括缺口風險、基差風險和期權性風險在內的重要風險的影響【答案】AC12、銀行應該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD13、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況易于掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理方便【答案】ABD14、記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易頭寸至少應逐日按照公允價值計價C.根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD15、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法錯誤的是()。A.核心一級資本充足率為5%B.一級資本充足率為8%C.資本充足率為4%D.一級資本充足率為6%E.資本充足率為8%【答案】BC16、根據不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本主要有（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.社會資本E.證券資本【答案】ABC17、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護裝置安裝【答案】C18、固定成本是（）。A.指在一定期間和一定的工程量范圍內，成本額不受工程量增減變動的影響而相對固定的成本B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設計施工生產必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和D.指成本發(fā)生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用【答案】A19、下列對反向壓力測試描述正確的有（）。A.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段B.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法D.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量【答案】ABD20、壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有（）。A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致【答案】ABD21、流動性風險管理是通過對流動性進行定量和定性分析，從（）等方面對流動性進行綜合管理。A.資產B.負債C.現金D.表內業(yè)務E.表外