計量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)資料

--1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)題參考題目一、單項選擇題1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨立學(xué)科標(biāo)志是（B）。A．1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B．1933年《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版C．1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)置D．1926年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞結(jié)構(gòu)出來2、在計量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部原因決定，表現(xiàn)為具備一定概率分布隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其余變量影響變量是（b）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．滯后變量D．前定變量3、參數(shù)估量量具備有效性是指（b）。A．B．C．D．4、在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，（a）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性5、在二元線性回歸模型中，表示（a）。A．當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y平均變動。B．當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y平均變動。C．當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y平均變動。D．當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y平均變動。6、以Y表示實際觀察值，表示回歸估量值，則普通最小二乘法估量參數(shù)準(zhǔn)則是使（d）。A．B．C．D．7、表示x和y之間真實線性關(guān)系是（c）。A．B．C．D．8、模型中，實際含義是（b）A.關(guān)于彈性B.關(guān)于彈性C.關(guān)于邊際傾向D.關(guān)于邊際傾向9、線性回歸模型中，檢驗時，所用統(tǒng)計量服從(c)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)10、以下說法中正確是：（d）A．假如模型很高，我們能夠認(rèn)為此模型質(zhì)量很好B．假如模型較低，我們能夠認(rèn)為此模型質(zhì)量較差C．假如某一參數(shù)不能經(jīng)過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D．假如某一參數(shù)不能經(jīng)過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量11、White檢驗方法主要用于檢驗（a）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性12、假如模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（d）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)13、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜參數(shù)估量方法是（c）。A．加權(quán)最小二乘法B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．工具變量法14、依照一個n=30樣本估量后計算得DW＝1.4，已知在5%置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（d）。A．存在正一階自相關(guān)B．存在負(fù)一階自相關(guān)C．不存在一階自相關(guān)D．無法判斷是否存在一階自相關(guān)。15、設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，假如統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部消費(fèi)函數(shù)與西部消費(fèi)函數(shù)是(

d

)。

A.相互平行B.相互垂直C.相互交叉D.相互重合16、假如聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了全部變量，則這個方程為（c）。

A．恰好識別B．過分識別C．不可識別D．能夠識別17、假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則普通最小二乘法估量量(

d

)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致18、假如某個結(jié)構(gòu)式方程是過分識別，則估量該方程參數(shù)方法可用（a）。A．二階段最小二乘法

B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．加權(quán)最小二乘法19、設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明以下哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣消費(fèi)行為（a）。A.，B.，C.，D.，20、以下屬于有限分布滯后模型是（d）。A.B．C.D．21、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪門學(xué)科分支學(xué)科（C）。A．統(tǒng)計學(xué)B．?dāng)?shù)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)學(xué)D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計學(xué)22、外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A．控制變量B．解釋變量C．被解釋變量D．前定變量23、橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A．同一時點上不一樣統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成數(shù)據(jù)B．同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成數(shù)據(jù)C．同一時點上相同統(tǒng)計單位不一樣統(tǒng)計指標(biāo)組成數(shù)據(jù)D．同一時點上不一樣統(tǒng)計單位不一樣統(tǒng)計指標(biāo)組成數(shù)據(jù)24、在計量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部原因決定，表現(xiàn)為具備一定概率分布隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其余變量影響變量是（b）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．滯后變量D．前定變量25、經(jīng)濟(jì)計量分析工作基本步驟是（c）。A．設(shè)定理論模型→搜集樣本資料→估量模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ虰．設(shè)定模型→估量參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C．個體設(shè)計→總體估量→估量模型→應(yīng)用模型D．確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估量模型→應(yīng)用模型26、以下樣本模型中，哪一個模型通常是無效（b）A.（消費(fèi)）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C.（商品供給）=20+0.75（價格）D.（產(chǎn)出量）=0.65（勞動）（資本）27、對于，以表示估量標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（d）。A．B．C．D．28、產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間回歸方程為，這說明（d）。A．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本降低1.5元C．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均降低1.5元29、依照樣本資料已估量得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（c）。A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％30、用一組有30個觀察值樣本估量模型，在0.05顯著性水平下正確顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零條件是其統(tǒng)計量t大于（d）。A．t0.05(30)B．t0.025(30)C．t0.05(28)D．t0.025(28)31、Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（a）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性32、假如戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估量結(jié)果殘差與有顯著形式相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估量模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（c）A.B.C.D.33、設(shè)某地域消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不但與收入x關(guān)于，而且與消費(fèi)者年紀(jì)組成關(guān)于，若將年紀(jì)組成份為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述組成原因影響時，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量個數(shù)為（c）A.1個B.2個C.3個D.4個34、對于模型，為了考慮“地域”原因（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（c）。A.序列完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性35、消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對未來消費(fèi)影響是：增加一單位，增加（c）。A．0.5個單位B．0.3個單位C．0.1個單位D．0.9個單位36、分布滯后模型中，為了使模型自由度達(dá)成30，必須擁有多少年觀察資料（d）。A．32B．33C．3437、假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則普通最小二乘法估量量(

d

)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致38、在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（d）。A．B．C．D．39、對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估量方法能夠分兩類，即：(

b

)。

A．間接最小二乘法和系統(tǒng)估量法

B．單方程估量法和系統(tǒng)估量法C．單方程估量法和二階段最小二乘法D．工具變量法和間接最小二乘法40、在完備結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（d）。A．YtB．Yt–1C二、多項選擇題1、計量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用在于（ABCD）。A．結(jié)構(gòu)分析B．經(jīng)濟(jì)預(yù)測C．政策評價D．檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E．設(shè)定和檢驗?zāi)Ｐ?、指出以下哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD）。A．家庭消費(fèi)支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價格C．物價水平與商品需求量D．小麥高產(chǎn)與施肥量E．學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)3、表示OLS估量回歸值，u表示隨機(jī)誤差項。假如Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則以下哪些是正確（BE）。A．B．C．D．E．4、回歸分析中估量回歸參數(shù)方法主要有（CDE）。A．相關(guān)系數(shù)法B．方差分析法C．最小二乘估量法D．極大似然法E．矩估量法5、判定系數(shù)R2可表示為（BCE）。A．B．C．D．E．6、對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A．B．C．D．E．7、回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量實際值與平均值離差平方和B.被解釋變量回歸值與平均值離差平方和C.被解釋變量總變差與剩下變差之差D.解釋變量變動所引發(fā)被解釋變量變差E.隨機(jī)原因影響所引發(fā)被解釋變量變差8、設(shè)為回歸模型中參數(shù)個數(shù)（包含截距項），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A.B.C.D.E.9、以下哪些方法可用于異方差性檢驗（DE）。A.DW檢驗B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗法10、當(dāng)模型中解釋變量間存在高度多重共線性時（ACD）。A．各個解釋變量對被解釋變量影響將難以精準(zhǔn)判別B．部分解釋變量與隨機(jī)誤差項之間將高度相關(guān)C．估量量精度將大幅度下降D．估量對于樣本容量變動將十分敏感E．模型隨機(jī)誤差項也將序列相關(guān)11、一個計量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分組成（ABCD）。A．變量B．參數(shù)C．隨機(jī)誤差D．方程式E．虛擬變量12、對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)普通最小二乘法估量量具備優(yōu)良特征有(

ABE

)。A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特征13、在一個經(jīng)濟(jì)計量模型中，可作為解釋變量有(

BCDE

)。A．內(nèi)生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14、一元線性回歸模型經(jīng)典假設(shè)包含（ABCDE）。A．B．C．D．E．15、調(diào)整后判定系數(shù)正確表示式有（BCD）。A．B．C．D．E．16、在模型中（ABCD）A.與是非線性B.與是非線性C.與是線性D.與是線性E.與是線性17、對模型進(jìn)行總體顯著性檢驗，假如檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（BCD）。A.B.C.D.E.18、以下計量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題（ABCDE）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對家庭收入水平回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本回歸模型C.以凱恩斯有效需求理論為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型D.以國民經(jīng)濟(jì)核實帳戶為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年時序數(shù)據(jù)建立某種商品市場供需模型19、以dl表示統(tǒng)計量DW下限分布，du表示統(tǒng)計量DW上限分布，則DW檢驗不確定區(qū)域是（BC）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl20、以下哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（AC）。A．資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)解釋變量B．消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量消費(fèi)函數(shù)C．本期收入和前期收入同時作為消費(fèi)解釋變量消費(fèi)函數(shù)D．商品價格．地域．消費(fèi)風(fēng)俗同時作為解釋變量需求函數(shù)E．每畝施肥量．每畝施肥量平方同時作為小麥畝產(chǎn)解釋變量模型三、簡答題1、古典線性回歸模型基本假定是什么？答：零均值假定。（1分）即在給定xt條件下，隨機(jī)誤差項數(shù)學(xué)期望（均值）為0，即。同方差假定。（1分）誤差項方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)。無自相關(guān)假定。（1分）即不一樣誤差項相互獨立。解釋變量與隨機(jī)誤差項不相關(guān)假定。（1分）⑤正態(tài)性假定，（1分）即假定誤差項服從均值為0，方差為正態(tài)分布。2、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型普通最小二乘估量量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？答：①線性，是指參數(shù)估量量和分別為觀察值和隨機(jī)誤差項線性函數(shù)或線性組合。（1分）②無偏性，指參數(shù)估量量和均值（期望值）分別等于總體參數(shù)和。（2分）③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在全部線性無偏估量量中，最小二乘估量量和方差最小。（2分）3、序列相關(guān)性后果有哪些？答：①模型參數(shù)估量值不具備最優(yōu)性；（1分）②隨機(jī)誤差項方差通常會低估；（1分）③模型統(tǒng)計檢驗失效；（1分）④區(qū)間估量和預(yù)測區(qū)間精度降低。（2分）4、在建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時，什么時候，為何要引入虛擬變量？答案：在現(xiàn)實生活中，影響經(jīng)濟(jì)問題原因除具備數(shù)量特征變量外，還有一類變量，這類變量所反應(yīng)并不是數(shù)量而是現(xiàn)象一些屬性或特征，即它們反應(yīng)是現(xiàn)象質(zhì)特征。這些原因還很可能是主要影響原因，這時就需要在模型中引入這類變量。（4分）引入方式就是以虛擬變量形式引入。（1分）5、簡述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)科間關(guān)系。答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)綜合。（1分）經(jīng)濟(jì)學(xué)著重經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象定性研究，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)著重于定量方面研究。（1分）統(tǒng)計學(xué)是關(guān)于怎樣搜集、整理和分析數(shù)據(jù)科學(xué)，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計所提供數(shù)據(jù)來估量經(jīng)濟(jì)變量之間數(shù)量關(guān)系并加以驗證。（1分）數(shù)理統(tǒng)計學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，能夠應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也能夠應(yīng)用于其余領(lǐng)域；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。（1分）計量經(jīng)濟(jì)模型建立過程，是綜合應(yīng)用理論、統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法過程，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者統(tǒng)一。（1分）6、簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型主要步驟，對計量經(jīng)濟(jì)模型檢驗應(yīng)從幾個方面入手？答：①依照經(jīng)濟(jì)理論建立計量經(jīng)濟(jì)模型；②樣本數(shù)據(jù)搜集；③估量參數(shù)；④模型檢驗；⑤計量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用。（2分）答：①經(jīng)濟(jì)意義檢驗；②統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗；③計量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗；④模型預(yù)測檢驗。（3分）7、產(chǎn)生異方差性原因及異方差性對模型OLS估量有何影響。答：產(chǎn)生原因：（1）模型中遺漏了一些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)測量誤差；（4）隨機(jī)原因影響。（2分）產(chǎn)生影響：假如線性回歸模型隨機(jī)誤差項存在異方差性，會對模型參數(shù)估量、模型檢驗及模型應(yīng)用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估量值無偏性；（2）參數(shù)最小二乘估量量不是一個有效估量量；（3）對模型參數(shù)估量值顯著性檢驗失效；（4）模型估量式代表性降低，預(yù)測精度精度降低。（3分）8、判斷計量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣基本標(biāo)準(zhǔn)是什么？答案：（1）模型應(yīng)力爭簡單；（1分）（2）模型具備可識別性；（1分）（3）模型具備較高擬合優(yōu)度；（1分）（4）模型應(yīng)與理論相一致；（1分）（5）模型具備很好超樣本功效。（1分）四、計算題1、下表中數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不一樣工廠搜集，請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）估量這個行業(yè)線性總成本函數(shù)：（2）經(jīng)濟(jì)含義是什么？答：（1）因為，，，，，，，得（3分）（2分）總成本函數(shù)為：（1分）（2）截距項表示當(dāng)產(chǎn)量X為0時工廠平均總成本為26.28，也就量工廠平均固定成本；斜率項表示產(chǎn)量每增加1個單位，引發(fā)總成本平均增加4.26個單位。（4分）2、假設(shè)某國貨幣供給量Y與國民收入X歷史如系下表。某國貨幣供給量X與國民收入Y歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4依照以上數(shù)據(jù)估量貨幣供給量Y對國民收入X回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)0.000000問：（1）寫出回歸模型方程形式，并說明回歸系數(shù)顯著性（）。解釋回歸系數(shù)含義。（2）假如希望1997年國民收入達(dá)成15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？答：（1）回歸方程為：，因為斜率項p值＝0.0000<，表明斜率項顯著不為0，即國民收入對貨幣供給量有顯著影響。（2分）截距項p值＝0.5444>，表明截距項與0值沒有顯著差異，即截距項沒有經(jīng)過顯著性檢驗。（2分）（2）截距項0.353表示當(dāng)國民收入為0時貨幣供給量水平，此處沒有實際意義。斜率項1.968表明國民收入每增加1元，將造成貨幣供給量增加1.968元。（3分）（3）當(dāng)X＝15時，，即應(yīng)將貨幣供給量定在29.873水平。（3分）3、某計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾用1921——1941年與1945——1950年（1942——1944年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費(fèi)Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農(nóng)業(yè)收入Ｐ、農(nóng)業(yè)收入Ａ?xí)r間序列資料，利用普通最小二乘法估量得出了以下回歸方程：（式下括號中數(shù)字為對應(yīng)參數(shù)估量量標(biāo)準(zhǔn)誤）。試對該模型進(jìn)行評析，指出其中存在問題。答：該消費(fèi)模型判定系數(shù)，Ｆ統(tǒng)計量值，均很高，表明模型整體擬合程度很高。（2分）計算各回歸系數(shù)估量量t統(tǒng)計量值得：，，。除外，其余T值均很小。工資收入Ｗ系數(shù)t檢驗值即使顯著，但該系數(shù)估量值卻過大，該值為工資收入對消費(fèi)邊際效應(yīng)，它值為1.059意味著工資收入每增加一美元，消費(fèi)支出增加將超出一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和生活常識都不符。（5分）另外，盡管從理論上講，非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為主要解釋變量，但二者各自t檢驗卻顯示出它們效應(yīng)與0無顯著差異。這些跡象均表明模型中存在嚴(yán)重多重共線性，不一樣收入部分之間相互關(guān)系掩蓋了各個部分對解釋消費(fèi)行為單獨影響。（3分）4、依照我國1978——財政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計資料，可建立以下計量經(jīng)濟(jì)模型：（2.5199）（22.7229）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474請回答以下問題：（1）何謂計量經(jīng)濟(jì)模型自相關(guān)性？（2）試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為何？（3）自相關(guān)會給建立計量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？（臨界值，）答：（1）對于假如隨機(jī)誤差項各期值之間存在著相關(guān)關(guān)系，即稱隨機(jī)誤差項之間存在自相關(guān)性。（3分）（2）該模型存在一階正自相關(guān)，因為0<＝0.3474<（3分）（3）自相關(guān)性后果有以下幾個方面：=1\*GB3①模型參數(shù)估量值不具備最優(yōu)性；=2\*GB3②隨機(jī)誤差項方差通常會低估；=3\*GB3③模型統(tǒng)計檢驗失效；=4\*GB3④區(qū)間估量和預(yù)測區(qū)間精度降低。（4分）5、估量消費(fèi)函數(shù)模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81，其中，C：消費(fèi)（元），Y：收入（元）已知，，，。問：（1）利用t值檢驗參數(shù)顯著性（α＝0.05）；（2）確定參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型擬合情況。答：（1）提出原假設(shè)H0：，H1：。因為t統(tǒng)計量＝18.7，臨界值，因為18.7>2.1098，故拒絕原假設(shè)H0：，即認(rèn)為參數(shù)是顯著。（3分）（2）因為，故。（3分）（3）回歸模型R2=0.81，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量解釋能力為81%，即收入對消費(fèi)解釋能力為81％，回歸直線擬合觀察點較為理想。（4分）6、有10戶家庭收入（X，元）和消費(fèi)（Y，百元）數(shù)據(jù)以下表：10戶家庭收入（X）與消費(fèi)（Y）資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立消費(fèi)Y對收入X回歸直線Eviews輸出結(jié)果以下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.77R-squared0.904259S.D.depen