中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試A卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試A卷附答案

單選題（共50題）1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D2、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D3、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C4、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號?（）A.存貨周轉(zhuǎn)率變小B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】D5、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A6、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】A7、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A8、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A9、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A10、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D11、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A12、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B13、高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)【答案】A14、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B15、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性【答案】D16、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C17、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D18、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B19、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護(hù)股東利益?【答案】C20、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C21、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C22、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響【答案】C23、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B24、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A25、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B26、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B27、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】A28、在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D29、零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計(jì)的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D30、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A31、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C32、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時，計(jì)量VaR值時通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D33、（）是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C34、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C35、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D36、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C37、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】B38、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B39、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C40、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計(jì)量法【答案】B41、國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)【答案】C42、下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法C.資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)【答案】A43、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D44、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D45、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C46、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價C.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】A47、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B48、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C49、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A50、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計(jì)劃的重大變更D.主要費(fèi)用支出情況【答案】A多選題（共20題）1、下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價值C.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價值之和E.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個交易日風(fēng)險(xiǎn)價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD2、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險(xiǎn)的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD3、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A.機(jī)構(gòu)存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業(yè)E.零售客戶【答案】AC4、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD5、公允價值的計(jì)量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實(shí)際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突【答案】ABD6、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.資本金水平【答案】ABCD8、下列屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)示例性預(yù)警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC9、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高【答案】ABCD10、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析·【答案】ABCD11、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散E.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC12、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括()。A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險(xiǎn)B.限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)E.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD13、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理B.首次明確了將