計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的關(guān)系論導(dǎo)向

??刊載于《經(jīng)濟研究》2008年第8期計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定李子奈，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，郵政編碼：100084,電子信箱： 。本文受國李子奈，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，郵政編碼：100084,電子信箱： 。本文受國家社會科學(xué)基金重點項目（08八1丫001,計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ)研究）的資助。作者十分感謝馮燮剛博士的博士論文給予本文的啟示，感謝匿名審稿人的寶貴建議。當然，文責自負。李子奈摘要：本文從計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究中總體回歸模型設(shè)定的任務(wù)和目標出發(fā)，通過對總體模型設(shè)定的研究目的導(dǎo)向、經(jīng)濟學(xué)理論導(dǎo)向、數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的分析評價，提出總體模型設(shè)定的唯一性、一般性、現(xiàn)實性和統(tǒng)計檢驗必要性原則；最后，提出總體回歸模型設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則和框架。關(guān)鍵詞：計量經(jīng)濟學(xué)模型總體回歸模型理論導(dǎo)向數(shù)據(jù)導(dǎo)向動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向㈠問題的提出及其重要性計量經(jīng)濟學(xué)模型方法，說到底，就是回歸分析方法。任何一項計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究課題，首先的也是最重要的工作是設(shè)定總體回歸模型。只有設(shè)定了正確的總體回歸模型，才能通過嚴格的數(shù)學(xué)過程和統(tǒng)計推斷，得到正確的研究結(jié)果。因此，它決定了應(yīng)用研究的成敗。在我國，計量經(jīng)濟學(xué)模型已經(jīng)成為經(jīng)濟理論研究和實際經(jīng)濟分析的一種主流的實證研究方法。以《經(jīng)濟研究》發(fā)文為例，我們對1984—2006年《經(jīng)濟研究》發(fā)表的3100余篇論文進行統(tǒng)計分析，以計量經(jīng)濟學(xué)模型方法作為主要分析方法的論文占全部論文的比例，1984年為0%，到1998年為11%，然后迅速提高，2004年為40%，2005為56%，2006年為53%。（圖1）這個比例已經(jīng)超過美國同類刊物《美國經(jīng)濟評論（〈AmericanEconomicReview〉）同期的水平。而且研究對象遍及經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，所應(yīng)用的模型方法遍及計量經(jīng)濟學(xué)的各個分支。其它經(jīng)濟類刊物，例如《金融研究》、《世界經(jīng)濟》等，無不如此。在經(jīng)濟學(xué)門類各個學(xué)科的研究生學(xué)位論文中，為了提高和體現(xiàn)論文的學(xué)術(shù)水平，建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型更成為一種普遍現(xiàn)象。所有這些，是我國經(jīng)濟學(xué)教學(xué)與研究走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標志，其主流必須加以充分肯定。（李子奈，2007）圖1《經(jīng)濟研究》歷年計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究論文的比例但是，計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究中存在的問題很多，錯誤還比較普遍。重要原因之一，是缺少對于計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ)的研究和理解。作為一種方法論，它的哲學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)還沒有受到足夠的重視。計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ)集中體現(xiàn)于總體回歸模型的設(shè)定，一般稱為模型的總體設(shè)定，本文試圖用通俗的語言就這個問題進行討論。為了說明問題的嚴重性和討論方便，不妨以某刊物的某1期為例。該刊物該期共發(fā)表論文11篇（未計會議綜述），其中8篇應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)模型，這些論文都具有較高的學(xué)術(shù)水平和重要的應(yīng)用價值。但是，從計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的角度，至少有5篇論文在模型設(shè)定方面是值得討論的。本文首先將就計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的任務(wù)加以說明；接著對實際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向、經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的先驗理論導(dǎo)向和現(xiàn)代時間序列模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向分別進行分析評價；最后，提出計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向的框架。㈡計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定任何科學(xué)研究，無論是自然科學(xué)還是社會科學(xué)，都是試圖回答休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？都遵循以下過程：首先關(guān)于偶然的、個別的、特殊的現(xiàn)象的觀察；其次是從偶然的、個別的、特殊的現(xiàn)象的觀察中，提出假說，或者是理論，或者是模型，這些假說是關(guān)于必然、一般、普遍現(xiàn)象而言的；然后需要對假說進行檢驗，檢驗方法一般包括實驗的方法、預(yù)測的方法和回歸的方法；最后是發(fā)現(xiàn)，關(guān)于必然、一般、普遍的規(guī)律的發(fā)現(xiàn)。經(jīng)濟學(xué)研究也是如此。不同于自然科學(xué)的是，在推論過程中，在提出假說階段，根據(jù)是否引入價值判斷，有規(guī)范研究和實證研究之分。如前所說，計量經(jīng)濟學(xué)模型是一種主流的實證經(jīng)濟研究方法論。（李子奈，2007）計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定，就是上述從觀察到的樣本出發(fā)，提出關(guān)于總體的假設(shè)的過程，并用計量經(jīng)濟學(xué)模型的形式加以表述。有兩種基本總體模型：一是靜態(tài)的總體模型，主要是描述經(jīng)濟因素之間不隨時間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對應(yīng)的總體是不隨時間變化的靜態(tài)隨機分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。二是動態(tài)的總體模型，主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟因素之間的動態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的演變法則，對應(yīng)的總體是在時間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機過程，通常利用時間序列數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。從研究對象來劃分，可以是單方程模型，或者是聯(lián)立方程模型，分別描述單一的經(jīng)濟活動或者經(jīng)濟系統(tǒng)。馮燮剛（2007）以單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型為例，對總體模型的設(shè)定給出了準確的界定。給定任何被解釋變量y，要對其進行完全的解釋，需考慮所有對其有直接影響的因素集Q。按照與被解釋變量關(guān)聯(lián)關(guān)系的恒常性和顯著性兩個維度，可以對Q進行分解：顯著的恒常性因素集X、顯著的偶然性因素集T與無數(shù)單一因素影響可以忽略的非顯著因素集I，滿足Q=XuT5,XcT=XcI=TcI=0。這里的“恒常性”，或者覆蓋所有的截面?zhèn)€體，或者覆蓋時間序列的所有時點。計量經(jīng)濟學(xué)的任務(wù)是找到被解釋變量與恒常性因素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系——即所謂的經(jīng)濟規(guī)律。對于顯著的偶然因素，通過數(shù)據(jù)診斷發(fā)現(xiàn)存在這些因素的“奇異點”，然后通過技術(shù)手段消除其影響。但對于非顯著因素，無論是恒常性還是偶然性的，盡管它們的單獨影響可以忽略不計，卻不能簡單忽略掉無數(shù)非顯著因素的影響。W.H.Greene(2003)指出，沒有什么模型可以期望處理經(jīng)濟現(xiàn)實的無數(shù)偶然因素，因此在經(jīng)驗?zāi)Ｐ椭屑{入隨機要素是必須的，被解釋變量的觀察值不僅要歸于已經(jīng)清楚了解的變量，也要考慮來自人們并不清楚了解的偶然性和無數(shù)微弱因素的影響。由于存在無法確定的無數(shù)非顯著因素，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)律的過程變得非常復(fù)雜，也很難按照確定性的方式發(fā)現(xiàn)確定性的經(jīng)濟規(guī)律。因此，作為計量經(jīng)濟分析起點的總體模型可由方程W(y,X)=v來描述，其中^為函數(shù)形式。隨機抽樣取得的數(shù)據(jù)正是在該總體模型之下生成，因此從數(shù)據(jù)生成過程的角度來看，該總體模型即為數(shù)據(jù)生成過程。因此，模型總體設(shè)定的實際過程將主要包括三個部分：一是圍繞被解釋變量y，界定影響因素集Q，并進行有效分解，得到顯著恒常因素集X、顯著偶然因素集T與非顯著因素集I。其中，I為非顯著因素集，無法經(jīng)驗界定，只能在確定顯著因素集X和T后，取補集，即I=Q-X-T。二是確定可以近似W的函數(shù)形式f與在f下y和X的關(guān)系參數(shù)?x。三是確定隨機擾動項v的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布參數(shù)?v。最終得到待估總體模型方程f(y,X,?J=v(?v)，其中?x與?v為待估參數(shù)。㈢計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“唯一性”和“一般性”原則任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟政策的效果。于是，按照特定的研究目的進行計量經(jīng)濟學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成~~為計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴重的問題。計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定，必須遵循“唯一性”原則。對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。或者說，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。所以，正確的總體模型只能是一個。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但是，作為研究起點的總體模型必須是唯一的。如何保證“唯一性”？引出了下面的“一般性”。計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定，必須遵循“一般性”的原則。即作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型。具體講，它應(yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因為顯著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。在計量經(jīng)濟學(xué)模型發(fā)展的歷史上，曾經(jīng)倡導(dǎo)過“從簡單到一般”的建模思路，那是由于歷史的局限，已經(jīng)被“從一般到簡單”的建模思路所取代。為什么？計量經(jīng)濟學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實的不對稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當?shù)模荒馨l(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。在前面提及的刊物的一篇進行中國和印度不平衡發(fā)展的比較研究的論文中，著重分析不平衡增長對貧困的影響。為了分析產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡對貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以人均GDP和三大產(chǎn)業(yè)在GDP中的份額為解釋變量，建立了一組回歸模型；為了分析居民收入增長不平衡對貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以農(nóng)村居民平均收入增長率、城市居民平均收入增長率，以及人口流動效應(yīng)為解釋變量，建立了另外一組回歸模型。讀者肯定會問，既然貧困率受到產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡和居民收入增長不平衡的共同影響，為什么不建立一組包括兩方面因素的模型而要分別建立模型？分別建立的模型的估計結(jié)果和統(tǒng)計推斷有意義嗎？貧困率除了受到不平衡增長的影響外，制度因素、政策因素等也有重要影響，為什么在模型中未予考慮？如果能夠證明產(chǎn)業(yè)增長不平衡、居民收入增長不平衡是相互獨立的，那么模型的結(jié)果是可靠的，但是在論文并未見到這樣的證明。而且從建模思路講，還是應(yīng)該從“一般”到“簡單”，而不是從“簡單”到“簡單”。在另一篇關(guān)于居民社會信任水平的影響因素分析的論文中，通過二元Probity分析居民的社會信任水平與各個影響因素之間的關(guān)系。作者利用實際調(diào)查的微觀數(shù)據(jù)，以二元離散變量表示居民的社會信任水平，如果受訪者表示社會上大多數(shù)人可以信任，該變量賦值為1；反之為0。論文嚴肅科學(xué)地分析了居民社會信任水平的影響因素，將其分為三類：個人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水平、就業(yè)情況、宗教信仰等；社區(qū)因素，例如在本市居住的時間、日常語言類型等；社會因素，例如是否參加社會團體、對政府的評價、對媒體的評價等。論文首先選擇個人因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)；然后“控制”個人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)；最后“控制”個人因素和社區(qū)因素，引入社會因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)。一個顯而易見的問題是，為什么不直接建立一個最“一般”的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計結(jié)果有意義嗎？同樣，如果能夠證明個人因素、社區(qū)因素、社會因素是相互獨立的，那么模型的結(jié)果是可靠的。但是在論文并未見到這樣的證明，也不符合從“一般”到“簡單”的建模思路。在另一篇基于工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)研究外包對生產(chǎn)率的影響的論文中，在經(jīng)典的超越對數(shù)生產(chǎn)函數(shù)中引入反映外包因素的變量，建立了行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，采用38個工業(yè)行業(yè)2年的數(shù)據(jù)估計模型。關(guān)于我國工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，已有研究無數(shù)。為了研究研發(fā)投入對生產(chǎn)率的影響，有人引入了反映研發(fā)因素的變量；為了研究FDI對生產(chǎn)率的影響，有人引入了反映FDI因素的變量；為了研究制度對生產(chǎn)率的影響，有人引入了反映制度因素的變量；這里為了研究外包對生產(chǎn)率的影響，就引入了反映外包因素的變量。讀者一定會問：難道生產(chǎn)函數(shù)模型中包括的解釋變量可以任人隨意設(shè)定嗎？是否存在一個作為不同的研究者共同起點的最“一般”的工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)總體模型？更有甚者，許多應(yīng)用研究以研究目的作為模型總體設(shè)定的導(dǎo)向，想研究什么，就設(shè)定什么模型。例如，在一篇研究我國制度變遷與經(jīng)濟增長的關(guān)系的論文中，以GDP為被解釋變量，僅以“制度變遷指數(shù)”作為解釋變量，建立了一元對數(shù)線性模型，估計結(jié)果顯示，制度變遷對于GDP的彈性系數(shù)為2.1，即制度變遷變化1%，國內(nèi)生產(chǎn)總值將變化2.1%。再如，在一篇研究我國證券市場發(fā)展對宏觀經(jīng)濟影響的論文中，為了分析證券市場發(fā)展對財政收入的影響，以我國財政收入為被解釋變量，以股票融資額為解釋變量，建立了一元線性模型，估計結(jié)果顯示，股票融資額增加1億元，財政收入將增加4.729億元。之所以出現(xiàn)這些問題和錯誤，甚至是荒謬的笑話，其原因是不懂得為什么必須正確設(shè)定總體模型和如何正確設(shè)定總體模型，違背了總體模型“唯一性”和“一般性”的原則。所以，計量經(jīng)濟學(xué)總體回歸模型的正確設(shè)定，是計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的前提和基礎(chǔ)。如何進行計量經(jīng)濟學(xué)總體模型的設(shè)定，在計量經(jīng)濟學(xué)近80年的發(fā)展過程中，經(jīng)歷了先驗理論導(dǎo)向、數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向和經(jīng)濟關(guān)系導(dǎo)向的歷程。㈣計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實性”原則20世紀30年代至70年代發(fā)展的經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型，經(jīng)濟理論在其總體模型設(shè)定中起作導(dǎo)向作用。計量經(jīng)濟學(xué)根據(jù)已有的經(jīng)濟理論進行總體模型的設(shè)定，將模型估計和模型檢驗看著是自己的主要任務(wù)。經(jīng)濟理論可以被認為是嵌入計量經(jīng)濟學(xué)模型的，相對經(jīng)驗數(shù)據(jù)而言具有先驗性。L.R.Klein(1974)指出，經(jīng)濟理論能夠提出一些用數(shù)學(xué)形式表達，然后再從計量經(jīng)濟學(xué)觀點加以檢驗的假設(shè)，但是必須指出，學(xué)院式的經(jīng)濟理論僅僅是建立假設(shè)的來源??之一。但是，在經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用研究中，直接依據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論設(shè)定總體模型的現(xiàn)象十分普遍，因此經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型通常被認為是先驗理論導(dǎo)向的。經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型理論方法體系是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是，數(shù)據(jù)來自于隨機抽樣，數(shù)據(jù)順序與計量分析無關(guān)，隨機抽樣隱含了待界定的特定總體。在經(jīng)典Gauss-Markov假設(shè)和隨機擾動項的正態(tài)分布假設(shè)下，基于來自總體的一個隨機抽樣，按照最大可能性或最小偏差的統(tǒng)計法則，對總體模型參數(shù)進行統(tǒng)計推斷，得到估計的總體模型，稱為樣本回歸模型。由于抽樣的隨機性，統(tǒng)計推斷確定的參數(shù)和總體模型都具有隨機性，因此，計量經(jīng)濟學(xué)知識是統(tǒng)計推斷確定的或然知識。只要Gauss-Markov假設(shè)隱含的總體模型足夠現(xiàn)實，只要樣本容量足夠大，大數(shù)定律提供了估計量的一致性，即漸近無偏性，而中心極限定理則為大樣本下隨機擾動項漸近服從正態(tài)分布提供支持，并保證了估計量的漸近有效性。于是，估計得到的總體模型方程與自在的原型方程的偏差是可以忽略的。因此，按照計量分析規(guī)則建立的知識是可資依賴的，這就規(guī)避了陷入不可知論的危險。問題在于，能否以先驗的經(jīng)濟學(xué)理論作為計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的導(dǎo)向？答案是否定的。因為在它們之間，至少存在兩個主要障礙。第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)以經(jīng)濟人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的目的，是建立能夠描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律的總體模型，毫無疑問，實際經(jīng)濟活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論強調(diào)“簡單”，認為只有簡單的理論才能夠揭示本質(zhì)。而計量經(jīng)濟學(xué)模型恰恰相反，它強調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。所以，即使經(jīng)濟學(xué)理論是正確的，也不能據(jù)此設(shè)定計量經(jīng)濟學(xué)模型，因為它舍棄了太多顯著的因素。通俗地講，經(jīng)濟學(xué)理論所揭示的是理想的經(jīng)濟世界，而計量經(jīng)濟學(xué)模型描述的現(xiàn)實的經(jīng)濟世界。計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定，必須遵循“現(xiàn)實性”的原則。由于這些障礙的存在，以先驗理論導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)的模型總體設(shè)定，至少存在以下問題。第一，對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設(shè)定不同的模型。例如，以居民消費為研究對象，分別依據(jù)絕對收入消費理論、相對收入消費理論、持久收入消費理論、生命周期消費理論以及合理預(yù)期消費理論，就會選擇不同的解釋變量和不同的函數(shù)形式，設(shè)定不同的居民消費總體模型。第二，模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。先驗的經(jīng)濟理論認為它具有“覆蓋性”，對于所有的截面?zhèn)€體或者所有時點普遍適用，所以模型所表現(xiàn)的變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系對于所有的截面?zhèn)€體或者所有時點都是不變的。第三，破壞了模型隨機擾動項的“源生性”。隨機擾動項已經(jīng)不僅僅包含無數(shù)非顯著因素的影響，還必須包含被經(jīng)濟理論舍棄掉的顯著因素的影響，那么，針對“源生性”隨機擾動項的Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)將不一定被滿足。進而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計推斷將不具有可靠性。在前面提及的刊物的一篇實證研究我國貨幣—產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，作者采用多元STAR模型研究我國貨幣一產(chǎn)出關(guān)系，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。顯然，如此選擇模型系統(tǒng)的變量，所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。雖然論文采用了先進的模型方法和分析技術(shù)，人們?nèi)匀灰獑枺航?jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣—產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？按照經(jīng)濟學(xué)中經(jīng)典的貨幣需求理論，貨幣需求系統(tǒng)僅包含貨幣需求量、經(jīng)濟活動總量、價格和貨幣流通速度，按照理論導(dǎo)向，該論文中設(shè)定的總體模型是正確的。但是，人們都知道，經(jīng)濟學(xué)在它的發(fā)展過程中，出現(xiàn)了許多貨幣需求理論，那么不同的研究者依據(jù)不同的理論就可以設(shè)定不同的總體模型。更為重要的是，論文研究的是“我國”的貨幣與產(chǎn)出之間的關(guān)系，而在我國的貨幣需求系統(tǒng)中，相互有關(guān)聯(lián)的因素遠不只是論文所涉及的3個。那么，論文中的模型就不是一個“一般”的模型，模型隨機擾動項也不僅僅包含非顯著因素的影響，可能包含大量的“模型設(shè)定誤差”，Gauss-MarkoWE^^D正態(tài)性假設(shè)將被破壞。在另一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率(reer)與相對供給(su入相對需求(de)之間長期均衡關(guān)系的模型：丫ee=-0.33su+0.26de+4.59，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。人們同樣會問：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？對計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。描述理想經(jīng)濟世界的經(jīng)濟學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學(xué)關(guān)系；簡潔的經(jīng)濟學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關(guān)系。經(jīng)濟學(xué)理論將作用于經(jīng)濟關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定?；陔S機抽樣截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型被大量地應(yīng)用于基于時間序列數(shù)據(jù)的宏觀經(jīng)濟分析，它所帶來的問題除了上述的三條外，還必須加上兩條：第一，如果總體模型中包含的時間序列是非平穩(wěn)的，將導(dǎo)致隨機擾動項違背Gauss-Markov假設(shè)；第二，時間序列數(shù)據(jù)的序列相關(guān)性破壞了經(jīng)典模型賴以建立的關(guān)鍵假定——隨機抽樣假定。這些將進一步導(dǎo)致模型精密的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)遭到破壞。㈤計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則在二戰(zhàn)以后的二十多年中，由于當時主流的經(jīng)濟理論，特別是宏觀經(jīng)濟理論與現(xiàn)實經(jīng)濟活動之間較好的一致性，以先驗理論為導(dǎo)向的經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型得到了迅速的擴張和廣泛的應(yīng)用。但是，經(jīng)典模型對20世紀70年代經(jīng)濟衰退和滯脹的預(yù)測和政策分析的失效，引來了著名的“盧卡斯批判”R.E.Lucas(1976)從模型結(jié)構(gòu)參數(shù)隨時間變化的現(xiàn)實出發(fā)，指出使用計量經(jīng)濟模型預(yù)測未來經(jīng)濟政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。T.J.Sargent(1976)則以貨幣政策為例，認為經(jīng)典結(jié)構(gòu)模型對于評價政策似乎是無能為力的。H.C.Sims(1980)指出，以先驗理論為導(dǎo)向設(shè)定的結(jié)構(gòu)模型實際上是對模型施加了許多約束，而這些約束是不可信的，因此建議采用以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的向量自回歸（VAR）模型，從而避免結(jié)構(gòu)約束問題。盧卡斯批判從表面上看是對結(jié)構(gòu)模型和模型結(jié)構(gòu)不變性的批判，而實質(zhì)上是對模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批判，直接導(dǎo)致了計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向?；诮孛鏀?shù)據(jù)的經(jīng)典模型面臨先驗理論與經(jīng)濟現(xiàn)實的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，依賴統(tǒng)計分析。對于截面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析主要是相關(guān)分析，一直被人們作為模型總體設(shè)定的一種工具，或者用于變量的選擇，或者用于變量之間關(guān)系的設(shè)定。但是，相關(guān)關(guān)系只是因果關(guān)系的必要條件，而不是充分條件，這已經(jīng)為人們所熟知。在經(jīng)濟行為上毫無關(guān)系的變量，在數(shù)據(jù)上可能顯示很強的相關(guān)性。另外，相關(guān)關(guān)系掩蓋了直接影響和間接影響之間的區(qū)別，也可能導(dǎo)致變量的錯誤選擇?；跁r間序列數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學(xué)模型由于存在非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，其統(tǒng)計分析理論方法得到了迅速的發(fā)展，一方面為模型總體設(shè)定提供了強大的工具，另一方面又將模型設(shè)定引入僅僅依賴數(shù)據(jù)的歧途。數(shù)據(jù)的時間序列性破壞了計量經(jīng)濟學(xué)靜態(tài)模型的隨機抽樣假定，取消了樣本點之間的獨立性，樣本點將發(fā)生序列相關(guān)。如果序列相關(guān)性不能足夠快地趨于零，在統(tǒng)計推斷中發(fā)揮關(guān)鍵作用的大數(shù)定律、中心極限定理等極限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。只有對滿足漸進不相關(guān)的協(xié)方差平穩(wěn)序列，才可以適用基于截面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計推斷方法，建立時間序列模型。這樣，協(xié)方差平穩(wěn)性和漸進不相關(guān)性在時間序列分析中扮演了一個非常重要的角色，為時間序列分析適用大數(shù)定律和中心極限定理創(chuàng)造了條件，替代了截面數(shù)據(jù)分析中的隨機抽樣假定（Wooldridge,2003）。但是經(jīng)濟現(xiàn)實中的隨機過程都很難符合這些條件。在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計量分析常會產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論。CliveGranger（1974）對非平穩(wěn)隨機變量回歸的系統(tǒng)分析表明，無論隨機變量間是否存在因果關(guān)系，這些隨機變量的不平穩(wěn)性越高，回歸方程擬合程度就越高，發(fā)生謬誤回歸的可能就越??~~大。這是基于時間序列進行統(tǒng)計推斷必須跨越的障礙。對包含非平穩(wěn)隨機變量的模型的謬誤回歸，引出兩個問題，一是是否存在這樣的可能，可以統(tǒng)計確定具有恒常關(guān)系的非平穩(wěn)隨機變量之間的模型；二是如何處理非平穩(wěn)隨機過程，為適用統(tǒng)計方法建立模型創(chuàng)造條件。對后者，通過差分法可以把不平穩(wěn)的高階單整(integration)過程轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)的零階單整過程。對前者，即是隨機過程協(xié)整(cointegration))。于是，對時間序列的非平穩(wěn)性的識別與處理，即單位根檢驗，在非平穩(wěn)隨機過程之間建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，即協(xié)整檢驗，成為模型總體設(shè)定的主要任務(wù)。這樣，帶來的新的問題是，計量分析的理論基礎(chǔ)——產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程或總體界定反而被忽略了。脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程談隨機過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。就協(xié)整關(guān)系而言，隨機過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因；由于經(jīng)濟現(xiàn)實的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性，滿足統(tǒng)計協(xié)整關(guān)系的變量很多，但是可以納入基于動力學(xué)關(guān)系建立的動態(tài)均衡模型的變量并不多。因此，協(xié)整關(guān)系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。必須在動力學(xué)關(guān)系分析基礎(chǔ)之上，才能有效發(fā)揮協(xié)整檢驗的作用。舉一個比較極端的例子。在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者為了檢驗城鎮(zhèn)居民收入對農(nóng)村居民消費存在影響，對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進行了嚴格的統(tǒng)計分析。首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進行Granger因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在(2,2)階協(xié)整。于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費=558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提高18.17元。這個結(jié)論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗卻是嚴格的。問題在哪里？對農(nóng)村居民消費行為進行分析，不難發(fā)現(xiàn)農(nóng)村居民收入是最主要的影響因素。將農(nóng)村居民人均收入引入模型，容易發(fā)現(xiàn)，城鎮(zhèn)居民收入并不顯著。因此，需要正確認識、對待統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定中的作用。在充分分析總體原型，正確設(shè)定因素組合之后，由于對實體之間的動力學(xué)關(guān)系認識永遠難以達到完備的境界，人們很難準確地確定模型的形式。單位根檢驗和協(xié)整檢驗理論，給出了探索特定因素組總體模型的有效工具。這就是計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則。㈥計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則如前所述，計量經(jīng)濟學(xué)基于統(tǒng)計抽樣形成的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，運用隨機數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計意義的標準進行評價，在回避了休謨質(zhì)疑的同時，也規(guī)避了陷入不可知論的危險。但計量經(jīng)濟學(xué)作為統(tǒng)計推斷的知識，象任何其他科學(xué)知識一樣，應(yīng)當符合科學(xué)的基本原則——獨立于研究者、獨立于樣本、具有超越特定時間和空間的某種程度的必然性和普遍性。統(tǒng)計推斷邏輯的嚴密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計推斷過程中出現(xiàn)新的錯誤，但并不足以為計量經(jīng)濟學(xué)知識提供依據(jù)。對計量經(jīng)濟學(xué)知識依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計推斷的前提——總體設(shè)定。因此，總體設(shè)定過程的可靠性，決定了計量經(jīng)濟學(xué)知識的可靠性。馮燮剛（2007）指出，對計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先明確兩個問題。第一，要確定的不是經(jīng)濟主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，而是經(jīng)濟主體之間的關(guān)系意義的屬性。第二，要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，不是作為主體經(jīng)濟活動結(jié)果的經(jīng)濟變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。這就是計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則。而事實上，無論先驗理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學(xué)關(guān)系。計量經(jīng)濟學(xué)模型分析的目的不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟主體活動的結(jié)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。計量經(jīng)濟學(xué)模型分析的目的是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟世界的經(jīng)濟主體之間的互動規(guī)律。從關(guān)系論的角度看，主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。正像自然科學(xué)的動力學(xué)研究一樣，物體運動狀態(tài)發(fā)生變化的根本原因是物體之環(huán)境與物體之間的作用力。同樣地，經(jīng)濟主體發(fā)生任何行為，都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。與經(jīng)濟主體的特定動力學(xué)過程相關(guān)的數(shù)據(jù)，將為相應(yīng)動力學(xué)關(guān)系的描述提供經(jīng)驗基礎(chǔ)。以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證確定的經(jīng)濟主體與環(huán)境的互動關(guān)系，正是計量經(jīng)濟學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。只有動力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計相關(guān)性的經(jīng)驗支持，是無法確認這樣的動力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計分析，沒有具有良好的公度性的動力學(xué)關(guān)系理論框架，會使統(tǒng)計分析進入歧途。正是在這個意義上，基于主體動力學(xué)關(guān)系的計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定，可以實現(xiàn)先驗理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合。D.F.Hendry(1994)雖然沒有提出“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”，但是他闡述的從數(shù)據(jù)生成過程經(jīng)過一系列約化得到自回歸分布滯后模型，再經(jīng)過一系列簡化得到誤差修正模型的建模型過程，以及檢驗、檢驗，再檢驗的方法論，交替使用經(jīng)濟理論和數(shù)據(jù)關(guān)系，已經(jīng)體現(xiàn)了總體模型設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”?？梢杂脠D2清晰地描述先驗的經(jīng)濟理論、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系與計量經(jīng)濟學(xué)總體模型之間的關(guān)系。在這里，先驗的經(jīng)濟理論并不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，而是指導(dǎo)經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系分析；數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析也不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，而是對經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系進行檢驗；而對總體模型設(shè)定起直接導(dǎo)向作用的，是經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系。指導(dǎo)檢驗經(jīng)濟主一體動力學(xué)關(guān)系數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析經(jīng)濟學(xué)理指導(dǎo)檢驗經(jīng)濟主一體動力學(xué)關(guān)系數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析經(jīng)濟學(xué)理論?總體模型圖2理論、數(shù)據(jù)、動力學(xué)關(guān)系與總體模型以經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型，毫無疑問滿足上述的“現(xiàn)實性”原則和“統(tǒng)計檢驗必要性”原則，但是它是否滿足“唯一性”和“一般性”原則？仍然需要檢驗。檢驗的準則就是總體模型隨機擾動項的源生性和正態(tài)性。如果模型設(shè)定正確，隨機擾動項所包含的僅僅是非顯著因素的影響，這樣的隨機擾動是源生的。只要保證隨機擾動項的源生性，它所包含的因素滿足獨立性，以及對隨機擾動的影響均勻小的條件，根據(jù)中心極限定理，這樣的隨機擾動項服從正態(tài)分布。所以，在動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向的計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定中，中心極限定理仍然居于十分重要的地位。就中心極限定理的適用條件而言，直接要求模型的動力學(xué)關(guān)系應(yīng)當充分準確，只有足夠準確的總體模型，才可以將其他因素歸于不顯著的動力學(xué)關(guān)系，而納入源生的隨機擾動項，才能適用中心極限定理。㈦結(jié)論與啟示本文從計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定的任務(wù)和目標出發(fā)，通過對計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究中普遍存在的總體模型設(shè)定研究目的導(dǎo)向的分析評價，提出總體模型設(shè)定的“唯一性”和“一般性”原則；通過對經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型先驗理論導(dǎo)向的分析評價，提出總體模型設(shè)定的“現(xiàn)實性”原則；通過對現(xiàn)代時間序列模型數(shù)據(jù)導(dǎo)向的分析評價，提出總體模型設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則；最后，提出計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則和框架。顯然，總體回歸模型的設(shè)定，是計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的首先的和最重要的任務(wù)。但是，在目前的計量經(jīng)濟學(xué)教科書和課程教學(xué)中，始終將模型估計和檢驗作為最主要的內(nèi)容，幾乎不涉及總體回歸模型的設(shè)定?？梢?，從改善計量經(jīng)濟學(xué)教科書和課程教學(xué)內(nèi)容入手，將總體回歸模型設(shè)定理論納入其中，是我們必須進行的最急迫的工作。參考文獻李子奈，2007，計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論的若干問題，《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》，2